Удк 336.71
факторы, обусловливающие необходимость проведения мониторинга рисков российского банковского сектора
е. В. ТРАВКИНА, кандидат экономических наук, доцент кафедры банковского дела Е-mail: travkina. elena74@mail. т Cаратовский государственный социально-экономический университет
В статье выделены и систематизированы факторы негативных явлений в развитии российского банковского сектора, обусловливающие необходимость проведения мониторинга банковских рисков, а также определена значимость проведения данного мониторинга для государства, Банка России и коммерческих банков.
Ключевые слова: фактор, стратегия, банковский риск, мониторинг, финансовый кризис.
Существует множество внутренних и внешних факторов, влияющих на устойчивость кредитных организаций, которые могут привести к системным дисбалансам в банковской системе. Ситуация отсутствия ликвидности в одном банке может привести к ухудшению финансового положения в других банках и финансовых учреждениях. Нестабильное положение в банковском секторе приводит к снижению надежности и эффективности национальной системы безналичных платежей, что непосредственно оказывает влияние на задачи в области монетарной политики, финансовой стабильности и общего экономического роста государства.
Правительство Российской Федерации и Банк России уделяют особое внимание обеспечению устойчивости банковского сектора, что отражается и проявляется при определении основных целей развития банковского сектора Российской Федерации.
В рамках Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период с 2001 по 2005 г., принятой в декабре 2001 г., были закреплены мероприятия, которые способствовали закреплению
позитивных тенденций в динамике становления и развития банковской системы, существенному расширению предложения банковских услуг в Российской Федерации.
Стратегия развития банковского сектора РФ на период до 2008 г. была принята Правительством РФ совместно с Банком России в 2005 г. Ее основной целью было повышение конкурентоспособности российских кредитных организаций, совершенствование банковского регулирования и надзора, усиление защиты интересов кредиторов и вкладчиков, обеспечение устойчивости банковского сектора.
Основной целью развития банковского сектора Российской Федерации до 2015 г. является активное участие в модернизации экономики на основе существенного повышения уровня и качества банковских услуг, предоставляемых организациям и населению, и обеспечение его системной устойчивости, что закреплено в Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 г. [1]. В данном документе Правительство Российской Федерации и Банк России с учетом уроков кризиса констатируют о необходимости продолжения усилий по повышению устойчивости банковского сектора и обеспечению динамичного роста совокупных показателей его функционирования.
Таким образом, наблюдается желание Правительства Российской Федерации и Банка России перейти к такой модели развития банковского сектора, которая характеризуется приоритетом качественных показателей деятельности и ориентацией на долгосрочную эффективность, что в полной мере
отвечает долгосрочным приоритетам развития экономики, в том числе предусмотренным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р.
Достижение такой модели развития банковского сектора возможно лишь при дальнейшем повышении уровня конкуренции, транспарентности и рыночной дисциплины в банковском секторе. В связи с этим особое значение приобретает формирование в перспективе ближайших нескольких лет более эффективной системы банковского регулирования и надзора, способной противостоять кризисам.
При этом кредитные организации должны ориентироваться на долгосрочные результаты деятельности и на более рациональное ведение бизнеса, на построение и использование эффективных систем управления, включая управление рисками.
Основываясь на особой роли банковской системы в экономической жизни государства, можно определенно утверждать, что кризисные явления в банковском секторе могут привести к расстройству экономической жизни и появлению финансового кризиса.
Так, например, монетаристы связывают финансовый кризис с банковской паникой, видят в ней основной источник проблем, обусловленных ограничением денежного предложения, что вызывает снижение экономической активности. Исследователи Киндлбергер [5, с. 70-76] и Мински [6, с. 110-116] включают в финансовый кризис такие моменты, как резкое снижение цен активов, банкротство крупных банков и фирм, дефляцию, нестабильность на валютном рынке или сочетание негативных явлений. Исследователи Б. Иченгрин и Р. Портес [4, с. 98-130] рассматривали факторы, приводящие к финансовому кризису, и выявили их взаимовлияние в финансовом, банковском, валютном и долговом секторах. Исследователи Д. Бартон, Р. Ньюэл и Г. Вилсон [3, с. 48] разделили экономику на 5 развивающихся «систем», которые соответствуют определенным секторам экономики, взаимодействуют друг другом и поддерживают баланс экономического роста. Этими системами являются:
- реальная экономика (корпоративный сектор);
- сектор финансовых и нефинансовых посредников;
- государственная макроэкономическая политика;
- международные финансовые потоки и рынки
капитала;
- сектор оценки активов.
Дестабилизация этих систем способствует
накоплению кризисного потенциала.
Особое влияние на устойчивость финансового рынка и на возникновение рисков оказывает информация. В результате развития наук и технологий возникает и увеличивается информационная асимметрия.
С точки зрения рискологии информационная асимметрия означает неопределенность. Асимметрия информации (asymmetric information) определяется в экономической литературе как недостаточность сведений о партнере, доступных для заключения сделки, что ведет к неэффективности распределения кредитных ресурсов.
Впервые ученые заговорили об информационной асимметрии на потребительском рынке в конце 1960-х гг., когда Дж. Акерлоф [2, с. 488-500] предположил, что на некоторых рынках качество товара известно только продавцу. Относительно таких товаров нельзя понять, насколько они качественны, не попробовав их. Позже была показана универсальность феномена асимметричности рыночной информации, а также представлено ее присутствие на многих рынках. Асимметрия информации характеризует ситуацию, когда одни участники рынка информированы больше, чем другие.
В 1970-х гг. под значительным влиянием работ ведущих теоретиков «информационной экономики», лауреатов Нобелевской премии по экономике 2001 г. Джорджа А. Акерлофа, Майкла А. Спенса и Джозефа Е. Стиглица [2; 7; 8] стал развиваться информационный подход в теории финансового посредничества.
Исследователь Дж. Акерлоф доказал, что асимметрия информации либо приводит рынок к кризису, либо заставляет производить все менее качественные продукты. Исследователь Джозеф Е. Стиглиц рассматривал проблему информационной асимметрии с точки зрения менее информированных участников рынка. Он привел конкретное описание асимметрии информации и экономических стимулов, которые имеют существенное значение при анализе институциональной структуры и рыночных условий в развивающихся странах.
В результате финансовой глобализации, а также роста общей нестабильности в современных условиях информационная асимметрия и неопре-
деленность на финансовых рынках существенно увеличились.
На взгляд автора, один из возможных способов решения информационной асимметрии находится в плоскости создания комплексной модели мониторинга банковских рисков, позволяющей формировать и аккумулировать информацию о рисках реального сектора экономики, о состоянии секторов экономики, регионов, о национальных хозяйствах, а также о рисках в самом банковском секторе.
Основываясь на тесной взаимосвязи кризисных явлений различных секторов экономики, необходимо учитывать вероятность дестабилизации банковского сегмента, которая может привести к дестабилизации финансовой сферы и экономики в целом.
Таким образом, банковская система, являясь частью единого экономического механизма, а также источником развития не только экономики, но и общества, должна обладать устойчивостью, надежностью и стабильностью.
В настоящее время в российском законодательстве нет единого мнения относительно таких понятий, как «устойчивость банковской системы», «надежность банковской системы», «стабильность банковской системы».
В Федеральном законе от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке РФ (Банке России)» используются такие термины, как «устойчивость кредитных организаций» (ст. 62), «стабильность банковской системы» (ст. 56). Помимо перечисленных терминов в Федеральном законе от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» упоминается «финансовая надежность кредитных организаций» (ст. 24). Однако полных и четких определений перечисленных понятий не дано.
Устойчивость, надежность и стабильность являются выражением различных сторон банковской деятельности, а также выступают важными характеристиками банковской системы. Одним из методов достижения трех этих характеристик банковского сектора России является мониторинг банковских рисков.
В сложившихся условиях российские банки постоянно сталкиваются с нестабильностью и непредсказуемостью факторов, определяющих эффективность их деятельности. Финансовая неустойчивость различных сфер и элементов отечественной экономики, в том числе влияние последствий мирового финансового кризиса, являются ключевыми
причинами развития негативных тенденций в функционировании коммерческих банков. Кризис подверг системы риск-менеджмента банков испытанию на прочность, и, как оказалось, данные системы выстраивались в основном для соответствия требованиям надзорных органов, и только немногие банки смогли продемонстрировать их жизнеспособность. В связи с этим проблема управления банковскими рисками стала предметом активного обсуждения.
Необходимость проведения мониторинга и повышения его значимости в современных условиях развития вызвана появлением значительного количества факторов, которые подразделяются на внешние и внутренние (см. рисунок). Фактор - это причина, движущая сила какого-либо процесса, явления, определяющая его характер или отдельные черты.
К наиболее значимым внешним факторам относятся:
— особая роль банковской системы в экономике страны;
— особенность развития банковской системы страны в условиях влияния и последствий мирового финансового кризиса;
— заинтересованность широкого круга физических и юридических лиц в бесперебойном функционировании банковской системы;
— необходимость роста капитализации кредитных организаций для обеспечения возрастающей потребности экономики страны в кредитных ресурсах;
— рост присутствия иностранного капитала в российской банковской системе;
— включение банковской системы в процессы глобализации и информатизации банковского
дела;
— возникновение дисбалансов в финансовом секторе экономики;
— расширение масштабов банковской деятельности;
— недиверсифицированность экономики и общий дефицит ее инвестиционных возможностей;
— ограниченность и преимущественно краткосрочный характер кредитных ресурсов;
— совершенствование банковского регулирования и надзора по вопросам идентификации и оценки рисков и т. д.
К наиболее значимым внутренним факторам относятся:
— неразвитость систем внутреннего банковского контроля;
Основные факторы, обусловливающие необходимость проведения мониторинга банковских рисков
- невысокое качество банковского аудита;
- недостатки консолидированного надзора;
- недостаточная эффективность выполнения системой риск-менеджмента своих функций в банках;
- реализация в российском банковском секторе Базельских соглашений (Базель-2 и Базель-3);
- недостатки консолидированного надзора и т. д.
Рассмотренные внешние и внутренние факторы, определяющие необходимость проведения мониторинга банковских рисков, свидетельствуют о том, что конкурентоспособность российских кредитных организаций и банковского сектора в целом остается недостаточной.
Указанные недостатки снижают авторитет российского банковского сообщества и уровень доверия к банковскому сектору, ухудшают возможности привлечения банками инвестиций и т. д.
Для эффективного управления банковскими рисками необходимо проводить своевременную и регулярную диагностику, оценку и прогнозирование возникновения рисковых событий в банковском сегменте.
В связи с этим в каждом коммерческом банке и в банковском секторе в целом должна существовать такая система наблюдения и оценки состояния рисков, которая позволяла бы определить влияние внутренних и внешних факторов риска на финансовое состояние банка в текущий момент и на перспективу. Такой системой может быть система мониторинга банковских рисков, которая сможет обеспечить формирование качественной информационной базы, что позволит оперативно отслеживать и оценивать состояние банковского сектора.
Проведение мониторинга банковских рисков необходимо:
1) для государства в целом — мониторинг позволяет повысить прозрачность банковского сектора, расширяет возможность оперативного контроля за банковскими рисками и за регулированием банковского сектора;
2) для Банка России — мониторинг помогает выявить рисковые рыночные тенденции, провести адекватный анализ развития рынка и, в конечном счете, позволяет выработать дальнейшую стратегию развития банковского сектора;
3) для коммерческого банка — мониторинг позволяет определить банковские риски на самых ранних стадиях, а также может быть специфическим инструментом, воздействующим на снижение этих рисков.
Проведение мониторинга банковских рисков важно как для практики, так и для теории. Мониторинг обладает не только возможностью оперативно получать текущую информацию о рисках, но и позволяет выявлять рыночные тенденции и закономерности, а также делать выводы о перспективах развития банковского сектора.
В ближайшие годы российскому банковскому сектору необходимо преодолеть последствия мирового финансового кризиса и выйти на траекторию устойчивого роста. В связи с этим возникающие в процессе функционирования коммерческого банка
финансовые трудности и повышенные риски необходимо обнаруживать на самой ранней стадии. Это говорит о том, что постоянно увеличивающиеся информационные потоки современного общества и глобализация экономики постепенно выводят на первый план проблему информационной обеспеченности, т. е. насколько результаты мониторинга рисков можно быстро и эффективно использовать для реагирования на изменение ситуации, просчи-тывания различных вариантов развития событий и принятия необходимых мер воздействия для повышения устойчивости, надежности и стабильности банка.
Таким образом, необходимость проведения мониторинга банковских рисков обусловлена особой ролью банковской системы в экономике, а также рядом важных внутренних и внешних факторов, определяющих необходимость проведения мониторинга.
Список литературы
1. Приложение к заявлению Правительства Российской Федерации и Банка России от 05.04.2011 «Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 г.». URL: http: //www/ referent. ru/1/1767672.
2. AkerlofG. A. The Market for Lemons: Qualitative Uncertinty and the Market Mechanism // Quarterely Journal of Economics. 1970. Vol. 84.
3. Barton D., Newell R., Wilson G. Dangerous Markets: Managing in Financial crisis. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2002.
4. Enchengreen B., Portes R. The anatomy financial crises. Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Economic Research, 1987.
5. Kindleberger Ch. Manias, Panics and Crashes. New York: Basic Books, 1978.
6. Minsky H. P. Financial Stability Revisited: The economic Disaster. In: Board of Governors of the Federal Reserve System, Reappraisal of the Federal Reserve Discount Mechanism, Vol. 3. Washington, D. C., 1972.
7. SpenceM. A. Job Market Signaling // Quarterely Journal of Economics. 1973. Vol. 87. Market Signaling: Information Transfer in Hiring and Related Processes. Cambridge, 1974.
8. Stiglitz J. E. Information and Economic Analysis // Current Economic Problems / Ed. by Parkin M. , Nobay A. Cambridge, 1975.