CC BY
382
УДК 336.71
travkina.elena74@mail.ru
Елена Владимировна Травкина,
кандидат экономических наук, доцент кафедры банковского дела,
СГСЭУ
РОЛЬ МОНИТОРИНГА БАНКОВСКИХ РИСКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ
В статье определяется значимость мониторинга банковских рисков в обеспечении устойчивости, надежности и стабильности российского банковского сектора. Выделены внешние и внутренние факторы, определяющие необходимость проведения мониторинга банковских рисков, а также рассмотрены основные преимущественные качества мониторинга для таких субъектов экономики, как государство, Банк России, коммерческие банки. На основании проведенного исследования базовых подходов по уменьшению вероятности возникновения банковского риска определен наиболее эффективный способ, заключающийся в прогнозировании при одновременном наблюдении и оценке результатов деятельности банка.
Ключевые слова: мониторинг, банковские риски, устойчивость, надежность, стабильность, коммерческий банк, банковский сектор.
УвМ Тгаук'та
ROLE OF MONITORING BANKING RISKS IN SUSTAINABILITY OF RUSSIAN BANKING SECTOR
The paper evaluates the significance of monitoring of banking risks in sustainability, reliability and stability of the Russian banking sector. The author identifies internal and external factors that determine the need for monitoring of banking risks and monitoring of economic entities, such as the state, the Bank of Russia, commercial banks. Based on the study of the basic approaches to reduction banking risks the author states that the most effective way is to forecast, monitor and evaluate performance of banks.
Keywords: monitoring, bank risk, stability, reliability, stability, commercial bank, banking sector.
Правительство Российской Федерации и Центральный банк Российской Федерации уделяют особое внимание обеспечению устойчивости банковского сектора, что проявляется в определении основных целей «Стратегий развития банковского сектора Российской Федерации».
1. В рамках «Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период 2001 - 2005 гг.», принятой в декабре 2001 г., были выработаны мероприятия, которые способствовали закреплению позитивных тенденций в динамике становления и развития банковской системы, существенному расширению предложения банковских услуг в Российской Федерации.
2. «Стратегия развития банковского сектора РФ на период до 2008 года» была принята правительством РФ совместно с Банком России в 2005 г. Ее основными целями были повышение конкурентоспособности российских кредитных организаций, совершенствование банковского регулирования и надзора, усиление защиты интересов кредиторов и вкладчиков, обеспечение устойчивости банковского сектора.
3. Основной целью развития банковского сектора Российской Федерации до 2015 г. является активное участие в модернизации экономики на основе существенного повышения уровня и качества банковских услуг, предоставляемых организациям и населению, и обеспечения его системной устойчивости это закреплено в «Стратегии развития банковского сектора Российской
Федерации на период до 2015 года» [2]. В данном документе Правительство Российской Федерации и Центральный банк Российской Федерации с учетом уроков кризиса констатируют необходимость активизации усилий по повышению устойчивости банковского сектора и обеспечению динамичного роста совокупных показателей его функционирования.
Таким образом, наблюдается все большее акцентирование внимания Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации на переход к модели развития банковского сектора, характеризующейся приоритетом качественных показателей деятельности и ориентацией на долгосрочную эффективность, что в полной мере отвечает долгосрочным приоритетам развития экономики, в том числе предусмотренным «Концепцией долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. Достижение такой модели развития банковского сектора возможно при дальнейшем повышении уровня конкуренции, транспарентности и рыночной дисциплины в банковском секторе. В связи с этим особое значение приобретает формирование в ближайшие несколько лет более эффективной системы банковского регулирования, мониторинга и надзора, способной противостоять кризисам.
♦
♦
Российский банковский сектор в настоящее время является одним из важнейших секторов экономики, значение которого нисколько не уступает реальному сектору [2, с. 117]. Основываясь на особой роли банковской системы в экономической жизни государства, можно определенно утверждать, что кризисные явления в банковском секторе могут привести к расстройству экономической жизни и возникновению финансового кризиса.
Так, например, монетаристы связывают финансовый кризис с банковской паникой, видят в ней основной источник проблем, связанных с ограничением денежного предложения, что вызывает снижение экономической активности [8]. Киндлбергер и Мински включают в финансовый кризис резкое снижение цен активов, банкротство крупных банков и фирм, дефляцию, нестабильность на валютном рынке или сочетание негативных явлений [9; 10]. Б. Иченгрин и Р. Портес исследовали нарушения, приводящие к финансовому кризису, и выявили их взаимовлияние в банковском, валютном и долговом секторах [7]. Д. Бартон, Р. Ньюэл и Г. Вилсон разделили экономику на пять развивающихся «систем», которые соответствуют определенным секторам экономики, взаимодействуют друг с другом и поддерживают баланс экономического роста: реальная экономика (корпоративный сектор); сектор финансовых и нефинансовых посредников; государственная макроэкономическая политика; международные финансовые потоки и рынки капитала; сектор оценки активов [6]. Дестабилизация этих систем способствует накоплению кризисного потенциала.
Особое влияние на устойчивость финансового рынка и появление рисков оказывает информация. В результате развития наук и технологий возникает и увеличивается информационная асимметрия. С точки зрения риско-логии информационная асимметрия означает неопределенность. Асимметрия информации определяется в экономической литературе как недостаточность сведений о партнере, доступных для заключения сделки, что ведет к неэффективности распределения кредитных ресурсов. Впервые ученые заговорили об информационной асимметрии на потребительском рынке в конце 1960-х гг., когда Дж. Акерлоф [5] предположил, что на некоторых рынках качество товара известно только продавцу. Следовательно нельзя понять, насколько такие товары качественны, не попробовав их. Позже была доказана универсальность феномена асимметричности рыночной информации, т.е. присутствие на многих рынках. Асимметрия информации характеризует ситуацию, когда одни участники рынка информированы больше, чем другие.
В 70-е гг. XX в. под значительным влиянием работ ведущих теоретиков «информационной экономики», лауреатов Нобелевской премии по экономике 2001 г. Джорджа А. Акерлофа, Майкла А. Спенса и Джозефа Е. Стиглица [5; 11; 12; 13] стал развиваться информационный подход в теории финансового посредничества. Дж. Акерлоф доказал, что асимметрия информации либо приводит рынок к кризису, либо заставляет производить все менее качественные продукты. Джозеф Е. Стиглиц рассматривает проблему информационной асимметрии с точки зрения менее информированных участников рынка. Он приводит конкретное описание асимметрии информации и экономических стимулов, которые имеют существенное значение при анализе институциональной структуры и рыночных условий в развивающихся странах.
В результате финансовой глобализации, а также роста общей нестабильности в современных условиях информационная асимметрия и неопределенность на финансовых рынках существенно увеличились. На наш взгляд, один из возможных путей решения проблемы информационной асимметрии находится в плоскости создания комплексной модели мониторинга банковских рисков, позволяющей формировать и аккумулировать информацию о рисках реального сектора экономики, состоянии отраслей экономики, регионов, национальных хозяйств, а также рисках в самом банковском секторе.
Основываясь на тесной взаимосвязи кризисных явлений различных секторов экономики, необходимо учитывать вероятность дестабилизации банковского сегмента, которая может привести к дестабилизации финансовой сферы и экономики в целом.
Таким образом, банковская система, являясь частью единого экономического механизма, а также источником развития не только экономики, но и общества, должна обладать устойчивостью, надежностью и стабильностью. В связи с этим необходимо избегать неустойчивости, создавать такую стабильную и надежную модель коммерческого банка в отдельности и банковской системы в целом, которая смогла бы противостоять негативным явлениям в современном финансовом мире.
В этих условиях важным является определение причин возникновения нестабильности в банке и в банковской системе в целом, которое должно подкрепляться комплексом мероприятий, которые банк может задействовать в целях обеспечения своей стабильности и устойчивости, а Банк России - в целях обеспечения стабильности и устойчивости банковской системы. Именно мероприятия по прогнозированию, предупреждению и снижению рисков становятся все более актуальными для банковской науки и практики в целях достижения устойчивости, стабильности и надежности банка и банковской системы в целом.
В настоящее время наиболее известными направлениями являются политика управления риском, связанная с его причиной, и политика управления риском, связанная с его действием (рисунок). Согласно данным направлениям различают две формы управления рисками. Первая форма включает такие методы и формы, которые обеспечивают уменьшение вероятности риска и снижение степени неопределенности, т.е. воздействуют на причины риска. Вторая форма управления направлена на результаты проявления риска.
Управляя причинами рисков, банк может существенно снизить уровень угроз. На наш взгляд, единственным адекватным способом снижения степени неопределенности выступает способ прогнозирования при одновременном наблюдении и оценке результатов деятельности банка, т.е. мониторинг риска. В связи с этим появляется необходимость существовании такой системы наблюдения и оценки банковских рисков, которая позволяла бы увидеть влияние частных показателей на комплексную оценку и общее состояние деятельности банка и всего банковского сектора на текущий момент деятельности и на перспективу, т.е. системы мониторинга. Ведь для любой экономики страны важное значение имеет не только текущее состояние, но и перспективы развития банковской системы, что объясняется ее ключевым положением в экономике.
♦
♦
Место и роль мониторинга банковских рисков в обеспечении устойчивости, стабильности и надежности банковской системы
Необходимость проведения мониторинга банковских рисков и повышения его значимости в современных посткризисных условиях вызвана значительным количеством факторов, которые подразделяются на внешние и внутренние. К наиболее значимым внешним факторам относятся: особая роль банковской системы в экономике страны; особенность развития банковской системы страны в условиях влияния и последствий мирового финансового кризиса [1, с. 3]; заинтересованность широкого круга физических и юридических лиц в бесперебойном функционировании банковской системы; необходимость роста капитализации кредитных организаций для обеспечения возрастающей потребности экономики страны в кредитных ресурсах; рост присутствия иностранного капитала в российской банковской системе; включение банковской системы в процессы глобализации и информатизации банковского дела; возникновение дисбалансов в финансовом секторе экономики; расширение масштабов банковской деятельности; недиверси-фицированность экономики и общий дефицит ее инвестиционных возможностей; ограниченность и преимущественно краткосрочный характер кредитных ресурсов; совершенствование банковского регулирования и надзора по вопросам идентификации и оценки рисков и т.д. К внутренним факторам относятся: неразвитость систем внутреннего банковского контроля; невысокое качество банковского аудита; недостатки консолидированного надзора; недостаточная эффективность выполнения банковских систем риск-менеджмента своих функций; реализацией в российском банковском секторе Базельских соглашений (Базель-2 и Базель-3) и т.д.
Рассмотренные внешние и внутренние факторы, определяющие необходимость проведения мониторинга банковских рисков, свидетельствуют о том, что конкурентоспособность российских кредитных организаций и банковского сектора в целом остается недостаточной. Указанные недостатки снижают авторитет российского банковского сообщества и уровень доверия к банковскому сектору, ухудшают возможности привлечения банками инвестиций и т.д. Поэтому возникает необхо-
димость изменения регулирующего воздействия на деятельность банков, которое должно быть направлено на активное противодействие возникновению кризисных явлений, а не на последующее вливание бюджетных средств в банки для поддержания на плаву всей финансовой системы [4, с. 187].
Рассмотрим значимость реализации мониторинга банковских рисков:
1) для государства в целом мониторинг позволяет повысить прозрачность банковского сектора, расширяет возможность оперативного контроля банковских рисков и регулирования банковского сектора;
2) для Банка России мониторинг помогает выявить рыночные рискованные тенденции, дать адекватный анализ развития рынка и возможность выработать дальнейшую стратегию развития банковского сектора;
3) для коммерческого банка мониторинг позволяет определить банковские риски на самых ранних стадиях, а также может быть специфическим инструментом, воздействующим на снижение банковских рисков.
Итак, мониторинг банковских рисков важен как для практики, так и для теории, так как он позволяет не только оперативно получать текущую информацию о рисках, но и выявлять рыночные тенденции и закономерности, а также делать выводы о перспективах развития банковского сектора.
1. Коробов Ю.И. Новое понимание банковской культуры // Финансы и кредит. № 15.
2. Приложение к Заявлению Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации от 5 апреля 2011 г. «Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года». URL: http:// www.referent.ru.
3. Травкина Е.В. К оценке устойчивости современного состояния российского банковского сектора // Вестник СГСЭУ. 2012. № 3 (42).
4. Якунин С.В. Подходы к регулированию банка на рынке ценных бумаг и необходимость их изменений // Вестник СГСЭУ. 2011. № 2 (36).
5. Akerlof G.A. The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism // Quarterely Journal of Economics. 1970. Vol. 84.
6. Barton D., Newell R., Wilson G. Dangerous Markets: Managing in Financial crisis. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2002.
7. Enchengreen B., Portes R. The Anatomy Financial Crises. Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Economic Research, 1987.
8. Friedman M., Schwartz A. A Monetary History of the United States, 1867 - 1960. Princeton: Princeton University Press, 1963.
9. Kindleberger Ch. Manias, Panics and Crashes. New York: Basic Books, 1978.
10. Minsky H.P. Financial Stability Revisited: the Economic Disaster // Board of Governors of the Federal Reserve System, Reappraisal of the Federal Reserve Discount Mechanism. 1972. Vol. 3.
11. Spence M.A. Job Market Signaling // Quarterely Journal of Economics. 1973. Vol. 87.
12. Spence M.A. Market Signaling: Information Transfer in Hiring and Related Processes. Cambridge, 1974.
13. Stiglitz J.E. Information and Economic Analysis // Current Economic Problems / ed. by M. Parkin, A. Nobay. Cambridge, 1975.
