БАНКИ КАЗАХСТАНА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

УДК 336.717

Н.И. Парусимова, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой банковского дела и страхования, ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» e-mail: parusimni@mail.ru

К.Ж. Садвокасова, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой финансов, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева e-mail: ksadvokas@ mail.ru

Г.С. Кодашева, докторант специальности «Финансы», магистр экономики, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева e-mail: kodasheva@mail.ru

БАНКИ КАЗАХСТАНА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты развития банковской деятельности в Казахстане в условиях экономической нестабильности экономики. Авторами проведен всесторонний анализ деятельности казахстанских банков второго уровня за последние пять лет. Дана оценка институциональным и функциональным изменениям в их деятельности, которая базируется на аналитических материалах официального сайта Национального банка Республики Казахстан. На основе применения индекса Херфиндаля-Хиршмана (ИХХ) дана оценка уровня концентрации банковской деятельности на рынке кредиты / депозиты. Проведенное исследование позволило выявить настораживающую тенденцию в развитии банковского дела. За последние пять лет снизилось количество банков, снижается уровень насыщения и доступности банковских продуктов, падает доходность банковского бизнеса Казахстана. Сохраняется зависимость казахстанских банков от фондирования привлеченных средств. Высокая доля неработающих активов не позволяет казахстанским банкам наращивать капитал, быстро реагировать на меняющуюся конъюнктуру. В статье показаны пути практического обеспечения надежности и конкурентоспособности банковского сектора экономики.

Ключевые слова: банковский сектор, активы, обязательства, собственный капитал, концентрация, консолидация, индекс Херфиндаля-Хиршмана (ИХХ).

Банки Казахстана играют важную роль в процессе экономических преобразований, качественно удовлетворяя потребности потенциальных клиентов в банковских услугах и обеспечивая доходность своего бизнеса. По данным Национального Банка Республики Казахстан на 1 октября 2016 года чистая прибыль банковского сектора составила

Данные таблицы 1 подтверждают тенденцию сокращения числа банков и их филиалов за последние два года, что обусловлено процессом концентрации и централизации. Например, были объединены ForteBank, Темiрбанк и Альянс Банк, а также объединились крупнейшие Казкоммерц-банк и БТА Банк.

Наметился тренд концентрации АО «Казком-

318,3 млрд тенге, что выше в 2 раза аналогичного периода в 2015 году, в частности, 149 млрд тенге по состоянию на 1 октября 2015 года и 93 млрд тенге по состоянию на 1 октября 2014 года.

В институциональной структуре банковского сектора РК основные изменения возникли за последние два года.

мерцбанк», АО «Народный банк Казахстана», АО «Цеснабанк», ДБ АО «Сбербанк», АО «Банк Центр-Кредит» на банковском рынке Казахстана, о чем красноречиво свидетельствуют данные рисунка 1.

Использование индекса Херфиндаля - Хиршма-на (ИХХ) при оценке состояния активов, кредитов и собственного капитала казахстанских банков показывает низкий уровень концентрации, а по депо-

Таблица 1. Структура банковского сектора Республики Казахстан за 2011-2016 годы

Показатели 1.01.12 1.01.13 1.01.14 1.01.15 1.01.16 1.10.16

Количество банков второго уровня, в том числе: 38 38 38 38 35 34

- банки со 100% участием государства в уставном капитале 1 1 1 1 1 1

- банки второго уровня с иностранным участием 19 19 17 16 16 15

- дочерние банки второго уровня 16 16 14 14 13 11

Количество филиалов банков второго уровня 363 362 378 395 346 349

Источник: Национального банка РК. - Режим доступа: http://nationalbank.kz/?docid=1065&switch=russian

о

I

о

р

I

о

р

I

о

р

I

о

р

I

о

р

I

о

р

I

о

□ Доля 5 крупнейших банков в совокупных активах банковского сектора РК % И Доля 5 крупнейших банков в совокупном ссудном портфеле банковского сектора РК % Е Доля 5 крупнейших банков в совокупных вкладах клиентов банковского сектора РК %

Рисунок 1. Концентрация банковского сектора РК

зитам физических лиц - нижний уровень средней концентрации.

В связи с заключением в 2014 году сделок по приобретениям в банковском секторе ожидается повышение индекса концентрации по собственному капиталу при относительной его неизменности по другим показателям, что обусловит смену наблюдаемого с 2010 года понижательного тренда ИХХ.

В странах ЕАЭС минимальное значение ИХХ 0,08 по активам, в России - 0,11, а в Беларуси - 0,22. Соответственно, низкий уровень концентрации отмечается в Казахстане [6].

Более высокий уровень концентрации в Казахстане наблюдается на рынке межбанковских займов, займов юридическим лицам и неработающих займов с просрочкой платежей более 90 дней, где пять банков, имеющих максимальную долю по соответствующему показателю, занимают более 75 % от общего значения.

Наблюдается институциональная концентрация в банковском секторе. Крупные отечественные

банки, несмотря на финансовую поддержку государства и реструктуризацию своих обязательств, остаются обремененными низкокачественными, безнадежными кредитами в строительстве и секторе услуг и уступают позиции не только крупным банкам с иностранным участием, но и отечественным средним и мелким банкам [7].

В отраслевом разрезе с начала 2014 года максимальное увеличение концентрации ссудного портфеля зафиксировано в сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности и прочих отраслях промышленности (электро-, газо-, водоснабжение и другое).

Высокие показатели концентрации банков-лидеров прослеживаются на следующих сегментах кредитного рынка: займы физическим лицам на прочие цели, основную часть которых составляют кредитные карты; займы физическим лицам на приобретение автотранспорта; займы строительной отрасли; займы в сфере услуг.

Масштабы деятельности казахстанских банков за последние пять лет представлены в таблице 2.

Таблица 2. Показатели банковского сектора Казахстана за 2011-2016 годы (млрд тенге)

Показатели 1.01.2012 1.01.2013 1.01.2014 1.01.2015 1.01.2016

Активы 12 818 13 880 15 462 18 239 23 780

Обязательства 11 515 11 875 13 384 15 879 21 290

Собственный капитал 1 303 2 005 2 078 2 360 3 242

Источник: Национальный банк Казахстана. - Режим доступа: http://www.nationalbank. kz/?docid=1055&switch=russian

Из таблицы 2 видно, что за 2015 год активы банковского сектора увеличились на 5,5 трлн тенге или на 30,4 % и составили 23,8 трлн тенге. По итогам 2015 года кредитный портфель банковского сектора составил 15,6 трлн тенге, увеличившись с начала года на 9,7 % или на 1,4 трлн тенге. По состоянию на 1 января 2016 года провизии, сформированные в соответствии с требованиями международных

стандартов финансовой отчетности, по кредитному портфелю банковского сектора составили 1,6 трлн тенге или 10,6 % от совокупного кредитного портфеля (рисунок 2).

Данные отчета Национального Банка РК свидетельствуют, что займы, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 дней, по

о

I

о

о

1—I

о

о

I—I

о

о

т—I

о

о о

о о

о о

Е2Э Кредитный портфель, млрд тенге

-•-Отношение сформированных провизий к кредитному портфелю, % (правая ось) Рисунок 2. Кредитный портфель банков

состоянию на 1 января 2016 года составили 1,2 трлн 21,3 трлн тенге. Внешние обязательства за 2015 год тенге или 8,0 % от совокупного кредитного портфе- увеличились на 0,6 трлн тенге или на 36,5 % и соля банков. Обязательства банков за 2015 год увели- ставили 2,1 трлн тенге, их доля в совокупных обяза-чились на 5,4 трлн тенге или на 34,1 % и составили тельствах увеличилась с 9,7 % до 9,8 %.

о о

о

1—I

о

о о

р

I

о

р о

Е2223 Обязательства перед нерезидентами РК, млрд тенге

о

I

о

р о

-Доля обязательств перед нерезидентами РКв совокупных обязательствах, % (правая ось)

Рисунок 3. Обязательства банков перед нерезидентами РК

Продолжали отражаться на кредитном рынке Казахстана процессы адаптации экономики и экономической политики к внешним шокам 2014-2015 годов. Ослабление тенге во второй половине 2015 года восстановило конкурентоспособность экспортеров, позволив избежать болезненной внутренней подстройки на рынке труда. Это дало начало структурному сдвигу из неторгуемого сектора в торгуемый сектор экономики. В первой половине 2016 года через пять месяцев после перехода на плавающий валютный курс снизились процентные ставки и стабилизировались валютные ожидания.

Однако, несмотря на улучшение условий фондирования, спрос на кредит продолжает снижаться, так как выросли кредитные риски, и ослабла спо-

собность большинства банков их поглощать. Банки, сохранившие эту способность, начали ребаланси-ровку кредитного портфеля из секторов услуг в сторону импортозамещения. Аналогичная тенденция прослеживается на российском банковском рынке [6] и рынках стран участниц ЕАЭС [4, 9].

Первое полугодие 2016 года стало периодом нормализации и стабилизации на рынке кредитования после турбулентности второй половины 2015 года. Тем не менее, кредитный рынок продолжал сжиматься. Рост кредитного риска и ослабление способности банков его абсорбировать сдерживали спрос и предложение кредита. Оставалось низким качество портфеля кредитов и высоким кредитные риски.

Портфель займов, частично унаследованных от предыдущего кризиса, сохранял подверженность внешним шокам, концентрацию на циклических сегментах рынка и зависимость от цен на недвижимость. Банки значительно ужесточали условия кредитования и сократили кредитный портфель, что позволило снять часть давления на капитал банков.

Относительно низкий уровень странового риска Казахстана, более конкурентный финансовый рынок с точки зрения участия государства в капитале и связанное с этим увеличение роли средних банков с частным капиталом, а также рост капитализации банковского сектора в случае негативных событий позволяет абсорбировать возникающие риски. Более конкурентный, по сравнению с другими станами-участницами ЕАЭС, рынок Казахстана побуждает банки находить оптимальное соотношение между активами, приносящими доход, и ликвидными средствами, необходимыми для поддержания деятельности.

Однако сохраняется зависимость казахстанских банков от привлеченных средств клиентов из-за отсутствия альтернативных источников фондирования. Высокая доля неработающих займов, несмотря на некоторое их сокращение, не позволяет крупным казахстанским банкам быстро реагировать на меняющуюся конъюнктуру.

Большинство банков переориентировались в сегмент малого и среднего бизнеса, чему также способствуют различные государственные программы по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса, благодаря которым банки обеспечиваются необходимым фондированием в условиях роста неопределенности.

В 2014 году была принята Концепция развития финансового сектора Республики Казахстан до 2030 года. В рамках реализации данной программы было определено три основных момента: консолидация и повышение капитализации банковского сектора; развитие мобильных технологий предоставления банковских услуг; дальнейшее развитие корпоративного управления и системы управления рисками.

Еще одним ключевым недостатком остается весьма низкий уровень проникновения банковских и других финансовых услуг в экономику Казахстана, который, в свою очередь, позволяет финансовому сектору развиваться одновременно как экстенсивно, наращивая объемы предоставляемых услуг, так и интенсивно, обеспечивая качество услуг и внедряя современные технологии их оказания.

Для полноценной реализации потенциала казахстанского финансового сектора и повышения его конкурентоспособности потребуется урегулировать вопрос качества активов, повысить устойчивость базы фондирования, обеспечить переход к стандартам Базель III, другим международным стандартам на финансовом рынке и совершенствование бизнес-стратегий финансовых организаций, направленных на увеличение рентабельности активов и капитала.

Основными ключевыми проблемами банковского сектора Казахстана остаются следующие: недостаточно развитые системы управления рисками, слабое корпоративное управление, низкие показатели рентабельности, плохое качество кредитного портфеля, относительно высокий уровень неработающих займов, высокая концентрация по кредитам и депозитам, чувствительность экономики к влиянию внешних негативных факторов.

Данная модель развития банковского сектора предполагает усиление группы крупных системообразующих и группы средних банков. Системообразующие банки будут представлять ядро банковского сектора Казахстана на финансовом рынке ЕАЭС, а средние банки обеспечат им более высокий уровень конкуренции по основным видам банковских услуг для корпоративного сектора и населения.

В целях укрепления и естественной консолидации банковского сектора Национальным Банком было предусмотрено с 1 января 2016 года поэтапно увеличить требования к минимальному размеру собственного капитала банков с нынешних 10 млрд тенге до 100 млрд тенге.

Таблица 3. Роль банковского сектора в экономике РК (по состоянию на 1 января отчетного периода)

Наименование показателя/дата 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

ВВП млрд тенге 27 571 30 347 34 291* 39 040* 41308**

Отношение активов к ВВП,% 46,5 45,7 45,1 46,3 57,6

Отношение ссудного портфек ВВП, % 38,0 38,4 38,9 36,8 37,7

Отношение вкладов клиентов к ВВП,% 28,3 28,1 28,7 28,5 37,8

Коэффициент размещения части средств во внутренние активы н.с. 1,145 1,133 1,148 1,157

Источник: Национального банка РК. - Режим доступа: http://nationalbank.kz/?docid=1065&switch=russian

Примечание: * по данным экспресс-информации №Э-41-02/269 от 30.07.2015г. Комитета по статистике

Министерства национальной экономики Республики Казахстан; ** по прогнозным данным в соответ-

ствии с Законом РК «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «О республиканском бюджете на

2015 2017 годы»

Банки, которые не будут удовлетворять данному требованию, смогут продолжить свое функционирование, однако для них будет ограничена максимальная сумма привлечения депозитов физических лиц.

Перспективным направлением развития банковской системы Казахстана будет активное привлечение банков второго уровня к реализации государственных программ через государственно-частное партнерство и прямое софинансиро-вание проектов индустриально-инновационного развития.

В условиях вступления Казахстана в международные экономические организации разных уровней в будущем конкурентоспособность банков будет определяться достаточным уровнем капитализации. Повышенная капитализация казахстанских банков к периоду завершения процесса перехода на стандарты Базель III будет вызывать большее доверие депозиторов, послужит положительным фактором при оценке инвесторов и рейтинговых агентств и, соответственно, будет влиять на стоимость привлечения фондирования.

Банковский сектор - это один из тех секторов, который дает экономике необходимый импульс для развития, привлекая свободные денежные средства одних собственников на счета во вклады и передавая их в виде кредитов другим собственникам на условиях срочности, платности, возвратности.

Несомненно, в современных условиях банки второго уровня играют важную роль в процессе экономических преобразований. Банк в процессе работы совершает определенные операции и сделки, направленные на удовлетворение потребностей клиентов в банковских услугах и обеспечение своей деятельности как хозяйствующего субъекта. От эффективности их работы в значительной степени зависит успех в развитии реального сектора экономики.

Банковский бизнес должен способствовать посредством реализации капиталотворческой функции развитию машиностроения, железнодорожного, электротехнического и сельскохозяйственного машиностроения, автомобилестроения, производства бытовой техники по передовым импортным и отечественным технологиям, производства продуктов питания с быстрым оборотом капитала (мясомолочной, рыбной, консервной и других).

Местные банки могут стимулировать развитие малого и среднего бизнеса и развитие услуг, востребованных средним классом.

Возврат от субъектов к объектам кредитования повысит прозрачность отношений кредитора и заемщика. Прозрачность, взаимное доверие, повышение хозяйственной самостоятельности, рост

капитализации как в реальном, так и в банковском секторе являются предпосылками его устойчивости и надежности [5].

На наш взгляд, необходимо активизировать роль государства в качестве одной из крупнейших заинтересованных сторон (стэйкхолдеров) в процессе корпоративных отношений; повысить роль Советов директоров и их ответственность за принимаемые решения; усилить роль независимых директоров; ужесточить контроль сделок с инсайдерами; создать механизм материального поощрения, ориентированного на средне- и долгосрочные финансовые результаты.

Важную роль в обеспечении устойчивости банковской системы играет уровень и качество корпоративного управления в кредитных институтах.

Высокий уровень капитала и дополнительные инвестиции требуются банкам для повышения доли кредитования в ВВП, расширения охвата потребителей финансовыми услугами, развития новых высокотехнологичных услуг, включая мобильный банкинг и банковские интернет услуги, для перехода на стандарты Базель III [10].

Для реализации основной задачи банковской деятельности необходимо наличие благоприятной среды. Однако в настоящее время обозначились внешние и внутренние факторы, препятствующие развитию банковской деятельности в Казахстане. К числу внешних факторов воздействия можно отнести: долларизация экономики, невысокие темпы структурных преобразований в экономике, низкая ликвидность и капитализация большинства несырьевых предприятий, недостаточная прозрачность бизнес-процессов и отчетности в большинстве из них, недостаточная законодательная основа защиты прав кредиторов, снижение кредитного рейтинга крупнейших казахстанских банков, недостаточное правовое обеспечение возможностей банковского надзора.

Внутренними факторами являются: низкое качество корпоративного управления, недостаточная эффективность систем управления рисками и внутреннего контроля, отставание в использовании банковских новаций. Финансовое посредничество банковского сектора ограничивает недостаточность и краткосрочность фондирования, отсутствие инвестиционных, «длинных» ресурсов, невысокая активность государства в использовании форм государственно-частного партнерства при создании базы фондирования казахстанских банков.

Значительное влияние на конкурентоспособность казахстанских банков оказывает наличие банков с иностранным участием, так как их преимуществом является передача инновационных технологий от материнских банков в области автоматизации и реинжиниринга бизнес-про-

цессов. Более того, данные банки имеют доступ к более дешевым источникам фондирования (капитал материнских банков) и, соответственно, оказывают давление на снижение стоимости кредитных продуктов на казахстанском рынке. Поскольку к 2020 году планируется расширить присутствие иностранных банков в Казахстане, то должны улучшиться условия доступности кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса [3].

Решению стратегической задачи по индустриально-инновационному развитию национальной экономики может способствовать активизация деятельности специализированных банков развития, специальных организационных форм поддержки инвестиционных программ, освоение навыков риск-ориентированного надзора, законодательное ограничение притока спекулятивного капитала, привлечение ресурсов исламских кредитных институтов. От успешности их посреднической деятельности в значительной степени будет зависеть рост и развитие реального сектора экономики.

Отдельного внимания заслуживает формирование архитектуры, необходимой для преодоления долгосрочных технологических вызовов. В настоящее время снижение деловой активности населения и замедление темпов экономического роста в стране стимулирует банки к поиску новых путей решения в части предоставления банковских услуг, в том числе, в вопросах развития платежной инфраструктуры. Банками активно рассматриваются и внедряются инновационные методы осуществления расчетов. В целом, банковское сообщество по-прежнему играет роль экспериментальной площадки по апробации и внедрению новых технологий, позволяющих ускорять процессы взаиморасчетов между различными субъектами рынка.

В сложившихся условиях важнейшим приоритетом развития деятельности казахстанских банков должно стать усиление внутрисистемных связей, опора на внутренние источники фондирования,

активизация различных форм синдицированных сделок.

Современная структура банковской системы в Казахстане, ориентированная преимущественно на крупные банки, представляется нерациональной. Следует поощрять рациональное сочетание различных институциональных форм организации банковской деятельности различного типа и размера банков [8].

Банковский бизнес должен способствовать посредством реализации капиталотворческой функции развитию машиностроения, железнодорожного, электротехнического и сельскохозяйственного машиностроения, автомобилестроения, производства бытовой техники по передовым импортным и отечественным технологиям, производства продуктов питания с быстрым оборотом капитала (мясомолочной, рыбной, консервной и других). Местные банки могут стимулировать развитие малого и среднего бизнеса и развитие услуг, востребованных средним классом. Возврат от субъектов к объектам кредитования повысит прозрачность отношений кредитора и заемщика. Прозрачность, взаимное доверие, повышение хозяйственной самостоятельности, рост капитализации как в реальном, так и в банковском секторе являются предпосылками его реальной устойчивости и надежности [5].

Следует создать такой механизм, который обеспечит работу денежных средств в реальном секторе экономики, а не на спекулятивных рынках. В этом механизме должно быть обозначено целевое кредитование, персональная ответственность, определены сроки достижения результатов [1, 2].

Реализация указанных выше предложений позволит упорядочить дальнейшее развитие национальной банковской системы, направить ее на обеспечение эффективности, сбалансированности и устойчивости казахстанской экономики в соответствии с лучшим мировым опытом государственного регулирования и корпоративного управления.

Литература

1. Демченко, Л.В. Природа и специфика банковских рисков / Л.В. Демченко // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2015. - № 8 (183). - С. 34-41.

2. Дядичко, С.П. Интеграция банковского и страхового бизнеса / С.П. Дядичко, И.П. Крымова, А.С. Нукушева // В сборнике: Маркетинг и эффективность банковского бизнеса. Материалы Международной научно-практической конференции. - Санкт-Петербург: Изд-во: СПГЭУ. - 2013. -С. 64-68.

3. Кодашева, Г.С. Современное состояние деятельности банков второго уровня Республики Казахстан в условиях финансовой глобализации / Г.С. Кодашева, Ш.У Ниязбекова // Вестник ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Серия экономическая. - 2015. - № 3. - С. 86-91.

4. Парусимова, Н.И. Банковское дело в условиях роста неопределенности / Н.И. Парусимова // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2015. - № 4 (179). - С. 318-321.

5. Парусимова, Н.И. Этапы развития посредничества российских банков // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2013. - № 8 (157). - С. 202-207.

6. Рыкова, И.Н. Современное состояние и условия развития банковского сектора Евразийского экономического союза / И.Н. Рыкова, Ю.М. Вороханова, Р.С. Губанов // Банковское дело. - 2016. - № 9. -С. 16-21.

7. Садвокасова, К.Ж. Влияние финансовой глобализации на развитие банковской системы Республики Казахстан / К.Ж. Садвокасова // Фундаментальные исследования. Экономические науки. - 2014. - № 9. -С. 1820-1824.

8. Святов, С.А. Банковский бизнес Казахстана в условиях экономической нестабильности: особенности и приоритеты развития / С.А. Святов // Материалы Международной научно-практической конференции «Экономическая, налоговая и финансово-бюджетная стратегия РК на современном этапе», посвященной 75-летию д.э.н., профессора, академика МЭАЕ и КАЗНАЕН Нурумова А.А. - Астана. 2016. - С. 6-11.

9. Стахнюк, А.В. Приграничное движение денежных средств в ЕАЭС на примере Оренбургской области / А.В. Стахнюк // Деньги и кредит. - 2015. - № 12. - С. 72-73.

10. Стахнюк, А.В. Состояние и перспективы банковской экспансии / А.В. Стахнюк // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2010. - № 13 (119). - С. 200-204.