CC BY
12
страхового ринку шляхом використання запропонованого методу е розширення його мюткостг
При взаемоди страхових компанм з1 страховиками та перестраховиками виникае питання встановлення критерив конкурентоспроможноси згщно з якими можна прогнозува-ти виконання своУх зобов'язань учасниками страхового ринку по договорам страхування.
Одним з таких критерив виступае рейтингова оцЫка страховика, проводити яку можна за багатьма моделями як у межах внутршнього, так ¡ зовышнього страхових ринюв. Рейтингова оцЫка виступае ктьюсним ¡ндикатором конку-рентних переваг одних страхових компанм над ¡ншими. Бона дозволяе розширити кл¡eнтську базу, осюльки виступае основою для прийняття управлЫських р¡шень щодо вибору страховика для надання страхових послуг.
Таким чином, ефективне управлЫня конкурентоспромож-нктю, а отже суперництвом страхових компанм, в процес¡ яко-го страховик намагаеться зм¡цнити власн¡ позици на страховому ринку, досягаеться за рахунок встановлення виг¡дноí як для страховика, так ¡ для страхувальника тарифноУ ставки, залу-чення перестрахових операцм з метою забезпечення фЫансо-воУ ст¡йкост¡ ¡ платоспроможност¡, спвробггництва з ¡ноземними страховиками та отримання адекватно'!' рейтинговоУ оц¡нки.
Висновки
Проведене дослщження дае змогу стверджувати, що на сьогодн в¡дсутн¡й единий пщхщ до визначення, метод¡в фор-мування та оцЫки конкурентоспроможност¡.
У ход¡ досл¡дження п¡д конкурентоспроможн¡стю страхо-воУ компани автор розум¡e дотримання значень стратепчних показник¡в д¡яльност¡ компани в стан ст¡йкост¡, забезпечу-ючи економнну ефективн¡сть д¡яльност¡ на прийнятому для У' власника рюнг
Такими стратепчними параметрами можуть бути:
- фЫансова ст¡йк¡сть та платоспроможн¡сть;
- склад ¡ структура мереж¡ ф¡л¡й;
- темпи приросту страхових премм;
- юльюсть агент¡в;
- збитков¡сть страховий операцй
- розширення частки ринку.
Акцентуючи увагу на необх¡дност¡ комплексноУ взаемоди вс¡х умов досягнення конкурентоспроможност страховика, необх¡дно також зазначити, що кожний критерм мае специ-
ф1чьл властивоси параметри досягнення та вщповщно по pi3-ному впливае на конкурентоспроможнють страховоУ компанií.
Список використаних джерел
1. Базилевич В.Д. Страхова справа / В.Д. Базилевич, К.С. Базиле-вич. - К.: Знания, 2008. - [6-те вид.]. - 351 с.
2. Закон УкраУни «Про внесення зм1н до Закону УкраУни «Про страхування» в1д 07.07.2005 №2774-IV [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua.
3. Внукова Н.М. Страхування: теор1я та практика; Навчально-мето-дичний пос1бник / Внукова Н.М., Успаленко B.I., Еременко Л.В. та н За заг. ред. проф. ВнуковоУ Н.М. - Харюв; Бурун Книга, 2004. - 376 с.
4. Горанець I.C. Сучасний стан наукових концепц1й конкуренто-спроможност // В1сник СНАУ, вип. 4. - 2009. - С. 111-118.
5. Дворак М.С. Чинники формування конкурентного середовища на ринку страхових послуг УкраУни / М.С. Дворак // Актуальн1 про-блеми економйка. - 2006. - №9 - С. 120-127.
6. Жук И.Н. Управление конкурентоспособностью страховых организаций. - М.: Анкил, 2011. - С. 31.
7. Ивахник Д.Е. Повышение конкурентоспособности промышленного предприятия на основе гибкой ассортиментной политики: дис. канд экон. наук: 08.0.05 / Ивахник Д.Е. - Благовещенськ, 2011. - 215 с.
8. Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия [Текст] / Е.Е. Румянцева. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 724 с.
9. Портер М.Е. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. - 454 с.
10. Фатхутдинов, Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент [Текст] / Р.А. Фатхутдинов. - М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2002. - 892 с.
11. Ш1р1нян, Л. В. Конкурентоспроможнють страхового ринку УкраУни в сучасних умовах / Л.В. Ш1р1нян, А.С. Ш1р1нян // Економка УкраУни. - 2011. - №7. - С. 37-48.
12. Шкардун, В.Д. Интегральная оценка конкурентоспособности предприятия [Текст] / В.Д. Шкардун // Маркетинг. - 2005. - №1. - С. 38-50.
13. Grzebyk M. Konkurencja ikonkurencyjno^^ przedsiкbiorstw. Ujme teoretyczne / Grzebyk M., K^ski Zdz. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 20. - Rzeszуw 2011. - S. 107-118.
14. Treder H. Warunki ksztaitowania konkurencyjno^ci w sektorze ubezpieczeс gospodarczych / Treder H. // W: Wpiyw globalizacji i integracji na konkurencyjno^^ nowych krajуwczionkowskich Unii Europejskiej. - Biaiystok 2013. - S. 159-172.
УДК 336.717.8
Я.В. ЖОВТАНЕЦЬКА,
acnipaHT, 1нститут репональних досл/джень НАН Украни iм. M.I. Дол/шнього
Антикризове управлшня депозитним та кредитним портфелями банмв
У статтi представлено проблемы/ аспекти функцонування банк/в Украни в кредитуй та депозитив сферах дяльносл. Обгрунтовано необх/днсть формування системи антикризового менеджменту депозитним та кредитним портфелями банку з виокремленням мети управлння, ндикатор/в оцнювання якост депозитного та кредитного портфел/в банк/в, ознак проблемност й нежиттездатносл, формування захощв антикризового менеджменту, як/ забезпечать трансфор-мацю ресурав *' зростання чистоi в/дсотковоiмарж/.
Ключов! слова: кредитний, депозитний портфель, яксть актив/в, р/вень менеджменту, трансформац/я ресурав, нди-катори якост кредит/в.
© Я.В. ЖОВТАНЕЦЬКА, 2015
Формування ринкових вщносин в УкраУы № 7 (170)/2015 89
Я.В. ЖОВТАНЕЦКАЯ,
аспирант, Институт региональных исследований НАН Украины им. М.И. Долишнего
Антикризисное управление депозитным и кредитным портфелями банков
В статье представлены проблемные аспекты функционирования банков Украины в кредитной и депозитной сферах деятельности. Обоснована необходимость формирования системы антикризисного менеджмента депозитным и кредитным портфелями банка с выделением целей управления, индикаторов оценки качества депозитного и кредитного портфелей банков, признаков проблемности и нежизнеспособности, формирования мер антикризисного менеджмента, которые обеспечат трансформацию ресурсов и рост чистой процентной маржи.
Ключевые слова: кредитный портфель, депозитный портфель, качество активов, уровень менеджмента, трансформация ресурсов, индикаторы качества кредитов.
YV. ZHOVTANETSKA,
graduate student «Institute of regional studies of NAS of Ukraine» named M.I. Dolishniy
crisis managementdeposit and loanportfoliosof banks
In the article the problematic aspects of banks in Ukraine credit and deposit areas. The necessity of forming a system of crisis management deposit and loan portfolios form the bank with management objectives, indicators evaluating the quality of the deposit and loan portfolios of banks, signs of problematic and non-viability, formation of crisis management measures that will ensure resources trans formation and growth of the net interest margin.
Keywords: credit, deposit portfolio, asset quality, management level, the transformation of resources, indicators of credit quality.
Постановка проблеми. В умовах посткризового роз-витку економки д1ялььлсть банювсько' системи Укра'ни су-проводжуеться низкою проблемних аспеклв, спричинених такими дестабозуючими факторами, як нестабтьна фЫан-сово-економ1чна та пол1тична ситуа^я у кра'н зростання ¡нфляцп i, як наслщок, зниження кутвельно''' спроможност та знецЫення нацюнально''' валюти, зменшення обсягу золото-валютних резервiв до критично низького рiвня, низька до-вiра населення до банювсько''' системи, що зумовила втра-ту третини депози^в банювських установ, попршення якост ïx кредитного портфеля, зростання обсяпв прострочено' за-боргованост за кредитами, зниження рiвня капiталiзацiï й попршення лквщност банюв.
Наявнють значно' ктькост проблем у банювському сек-торi вимагае розробки i впровадження дieвоï системи ан-тикризового менеджменту, яка б забезпечила стабтьнють та ефективнiсть банювськоУ системи та сприяла розвитковi економки Укра'ни загалом.
Аналз дослщжень та публ1кац1й з проблеми. До^джен-ню концептуальних засад антикризового управлiння банюв-ського сектору економiки присвячено науковi роботи зарубiжниx та вiтчизняниx вчених, зокрема Р. Акоффа, О. Барановського, В. Коваленко, В. Мщенка, С. НауменковоУ, Л. Примостки, Ю. Ре-брик, Н. Шульги, I. ЛарюновоУ, Дж. Шарпа та ¡н.
У сво'х дослiдженняx автори акцентують увагу на особливос-тях дiяльностi банювських установ в умовах фiнансовоï неста-бiльностi, питаннях забезпечення прибутковостi та фЫансово' стiйкостi шляхом рацiонального управлЫня активами i пасива-ми. Однак, незважаючи на численнi науковi доробки, недостат-ньо дослiдженим залишаеться ряд питань, пов'язаних ¡з вияв-ленням основних проблем, як лежать у площин формування депозитно' бази та кредитного портфеля банюв та призводять до збитково' дiяльностi, а отже вимагають впровадження дie-вих методiв антикризового управлiння.
Метою статп е поглиблення теоретичних засад антикризового управлЫня депозитною та кредитною дiяльнiстю банкiв i розробка практичних рекомендацм, спрямованих на виявлен-
ня, попередження, нейтралiзацiю й мiнiмiзацiю кризових явищ i ситуацiй у формуваннi вщповщних банкiвськиx портфелiв.
Виклад основного материалу. Для стабтьного функ-цiонування банювських установ визначальним фактором е яюсть кредитного портфеля, яка визначаеться обсягом, складом i структурою наданих креди^в, класифкованих за кате-^¡ями якостi ¡з врахуванням фiнансового стану контрагент банку, ступеня обслуговування боргу та вартос^ прийнятого забезпечення. Кредиты операци е основним джерелом бан-кiвськиx доxодiв, займають найбiльшу частку в структурi ак-тивiв та забезпечують потреби корпоративних та роздрiбниx кглен^в у сучасних кредитних послугах. У кризовий i посткри-зовий перюди функцiонування економiки Укра'ни обсяги бан-кiвського кредитування щорiчно зростають як в абсолютних, так i у вщносних показниках i характеризуються нестабтьною динамкою щодо своeчасностi Ух повернення й погашення. Hезадовiльне управлЫня кредитним портфелем може стати причиною збитковос^ як окремо' установи, так i банювсько''' системи в цтому. Динамiка кредитних операцiй банкiв Укра'-ни за останнi п'ять роюв наведена в табл. 1.
Даы табл. 1 свiдчать, що частка наданих креди^в у струк-турi загальних активiв банкiв Укра'ни знизилася з 80,1% на 01.01.2011 до 76,4% на 01.01.2015. За аналвований пе-рюд у структурi кредитного портфеля банювських установ пе-реважали кредити, що надавалися суб'ектам господарюван-ня, якi на 01.01.2015 становили 79,8%, або 802582 млн. грн. сукупного кредитного портфеля. Одночасно зi зростан-ням обсяпв наданих креди^в збтьшувалась i прострочена заборгованiсть за ними. Зокрема, частка прострочено' за-боргованос^ в загальному обсязi кредитного портфеля на 01.01.2015 становила 13,5%, або 135 858 млн. грн., а за п'ять мюя^в 2015 року збтьшилася до 18,1%, або 194 478 млн. грн. Унаслщок зростання рiвня негативно класифкова-но' заборгованос^ банки змушенi були створювати значы резерви за активними опера^ями, що неминуче негативно вплинуло на рiвень i'x капiталiзацiï. Зокрема, впродовж 2014 року банки здiйснили вщрахувань у резерви на суму 204 931
Таблиця 1. Динамша показнимв структури та якост кредитного портфеля банмв Укра'ни за 2010-2014 роки
№ з/п Показник На 01.01.2011 На 01.01.2012 На 01.01.2013 На 01.01.2014 На 01.01.2015 На 01.05.2015
1 Активи банк!в, млн. грн. 942088 1054280 1127192 1278095 1316852 1348366
2 Кредити надан!, млн. грн., з них: 755030 825320 815327 911402 1006358 1074463
2.1 кредити, що надан! суб'ектам господарювання 508288 580907 609202 698777 802582 856894
2.2 кредити, надан! ф!зичним особам 186540 174650 161775 167773 179040 191869
3. Питома вага кредит!в в загальному обсяз! актив!в, % 80,1 78,3 72,3 71,3 76,4 79,7
4. Прострочена заборгован!сть за кредитами, млн. грн. 84851 79292 72520 70178 135858 194478
5. Питома вага простроченоУ заборгованост! в загальному обсяз! кредитного портфеля,% 11,2 9,6 8,9 7,7 13,5 18,1
6. Резерви за активними операц!ями, млн. грн. 148839 157907 141319 131252 204931 311459
7. Питома вага резерв!в в загальному обсяз! актив!в, % 15,8 15,0 12,5 10,3 15,6 23,1
Джерело: складено автором на основ/ [1,5, 7].
млн. грн. Це стало визначальним чинником збитковост! бан-к!вськоУ системи УкраУни за 2014 р!к й збитки банк!вського сектору економ!ки становили майже 53 млрд. грн.
0тже, динам!ка кредитних операц!й банк!в УкраУни св!д-чить про поступове в!дновлення обсяг!в кредитування при пост!йному зростанн! сумн!вних та безнад!йних до повер-нення кредит!в й в!дпов!дно потреби формування значних обсяпв резерв!в за активними операц!ями банк!в, що вима-гае розробки заход!в антикризового управл!ння з врахуван-ням пр!оритет!в покращення якост! кредит!в.
Як!сть кредитного портфеля банк!в у значн!й м1р1 пов'язана з! складом та структурою залучених депозит!в, як! е основою формування Ух ресурсного потенц!алу. Трансформац!я тимчасово в!льних кошт!в в!д ф!зичних ! юридичних ос!б дае можлив!сть отримувати дох!д в!д вкладення цих кошт!в у по-зики та ц!нн! папери. Таким чином, оптимальний депозитний портфель дозволяе п!двищувати прибутков!сть, розширю-вати обсяги кредитних операц!й ! в результат! забезпечувати ф!нансову ст!йк!сть банк!в. При цьому необхщно враховува-ти сп1вв1дношення м1ж процентними витратами, яю сплачу-ються при залучен! коотв в1д населення та суб'еклв госпо-дарювання ! процентними доходами, яю можна отримати вщ вкладення цих кошт1в у позики або ц1нн1 папери.
В умовах фЫансово'У нестаб1льност1 та невизначеност! однЬ ею з найб!льших проблем, з якою з!ткнулися в!тчизнян! банк!в-ськ! установи, е скорочення ресурсно' бази, що у значн!й м!р1 зумовлено в!дтоком депозит!в як у нац!ональн!й, так ! в !но-земн!й валют!. Нестаб!льна ситуац!я з нац!ональною валютою ! доларом, девальвац!я гривн!, коливання курс!в спровокува-ли в!дт!к кошт!в !з банк!вськоУ системи. Динам!ка зобов'язань ф!зичних ! юридичних ос!б та ф!нансов! результати д!яльност1 банк!вського сектору економ!ки наведена в табл. 2.
Сл!д зазначити, що у 2014 роц! збиток банк!вськоУ системи УкраУни становив 52966 млн. грн., за п'ять м!сяц!в 2015 року - 82637 млн. грн., тод! як у 2013 роц! спостер!гався прибу-ток у розм!р! 1436 млн. грн. Близько 40% збитк!в по систем! було сформовано банками, що в!днесен! до категори неплато-спроможних ! в яких функц!онують введен! Фондом гаранту-вання вклад!в ф!зичних ос!б тимчасов! адм!н!страц!У [1, 2]. На сьогодн! р!вень кап!тал!зац!У банк!вськоУ системи залишаеть-ся недостатн!м. Зокрема, обсяг власного кап!талу за остан-н! два роки зменшився на 10 2781 млн. грн., що негативно вплинуло на ф!нансову ст!йк!сть банк!в, пог!ршило можливос-т! !нвестиц!йноУ д!яльност! та зумовило визнання низки банк!в нежиттездатними. Дестаб!л!зуючим чинником функц!онуван-ня банк!в вважаемо, окр!м низького р!вня кап!тал!зац!У, пог!р-
Таблиця 2. Динамка депозитной' бази банк1в Укра'|'ни за 2010-2014 роки
№ з/п Показник На 01.01.2011 На 01.01.2012 На 01.01.2013 На 01.01.2014 На 01.01.2015 На 01.05.2015
1 Пасиви банк!в, млн. грн. 942088 1054280 1127192 1278095 1316852 1348366
2 Кап!тал, млн. грн., в тому числ!: 137725 155487 169320 192599 148023 89818
2.1 статутний кап!тал 145857 171865 175204 185239 180150 197908
3 Зобов'язання банк!в млн. грн., з них: 804363 898793 957872 1085496 1168829 1258547
3.1 кошти суб'ект!в господарювання 144038 186213 202550 234948 261372 287804
3.1.1. з них: строков! кошти суб'ект!в господарювання 55276 74239 92786 104722 102527 94732
3.2 кошти ф!зичних ос!б 270733 306205 364003 433726 416371 424212
3.2.1 з них: строков! кошти ф!зичних ос!б 206630 237438 289129 350779 319121 317098
4 Результат д!яльност! -13027 -7708 4899 1436 -52966 -82637
Джерело: складено автором на основ/ [5, 7].
шення ресурсного потенц¡алу через в¡дт¡к депозит¡в. Зокрема, депозити населення як становили 37,7% зобов'язань банюв, зменшилися впродовж 2014 року на 17 355 млн. грн., що свщчить про зростання недов^и до банк¡вського сектору та недостатнють гарантованого Фондом гарантування вклад¡в ф^ичних ос¡б в¡дшкодування в раз¡ Ух недоступност у розм¡р¡ 200 тис. грн., що не вщповщае европейським вимогам.
За даними Нац¡онального банку УкраУни, вщтк депозит¡в з банювського сектору за п¡дсумками 2014 року став най-б¡льшим з 2001 року, пюля 8,3%, або 27 млрд. грн. вщ-пливу в кризовому 2009 роцг Загальний обсяг депозита в украУнських банках за снень-грудень 2014 року знизився на 13,7% в нацюнальый валют¡ - до 364,5 млрд. грн. ¡ на 37,2% в ¡ноземнм валют - до $19,4 млрд. Загалом, вщтк депозита у банк¡вськ¡й систем¡ в 2014 роц¡ досягнув 126 млрд. грн., з яких практично 54 млрд. - це депозити у гривы, 9 млрд. - депозити у валют, як становили близько 29% су-купних депозита фюичних оаб [1, 8].
Така ситуацт спричинила банкрутство ряду банювських установ ¡ за минулий рк л¡кв¡довано три десятки банк¡в. Май-же вс¡ ¡ноземн¡ банки, що дос працюють в УкраУ, виставлен на продаж. Криза в банювському сектор¡ спричинила в¡дплив ¡ноземного капралу, що вплинуло на зменшення рюня капЬ тал^ацп та призвело до таких негативних наслщюв: значно попршився стан банювськоУ системи, тобто знизився рюень конкурентоспроможност¡ в¡тчизняних банк¡в, а також якють послуг, як¡ вони пропонували. Динамка ктькост зареестро-ваних та лквщованих банк¡вських установ наведена в табл. 3.
Таким чином, на 01.01.2015 180 установ мали банювську лщенцю на здмснення операцм, к¡льк¡сть д¡ючих банк¡в з ¡но-земним кап¡талом становила 49, при цьому 19 з них - з¡ 100-в¡дсотковим ¡ноземним капиталом. У зв'язку з поглибленням фЫансово-економнноУ кризи частка ¡ноземного кап¡талу у статутному кап¡тал¡ банк¡в щорнно зменшуеться, спостергаеться в¡дплив ¡нвестиц¡й за кордон. Найб^ьше при цьому постражда-ли банк¡вськ¡ установи, як¡ мали незначний розм^ власного капиталу, оск¡льки вони б¡льш залежн¡ вщ залучених кошт¡в.
Упродовж 2014 року НБУ визнав неплатоспроможни-ми 33 банки, внаслщок чого Фонд гарантування вкладю фЬ зичних ос¡б приступив до виведення цих установ з ринку. (Для порюняння: у 2013 роц проблемними та неплатоспро-можними було визнано лише дв¡ банювсью установи.) Вже з початку 2015 року 26 банюв знаходиться у стадп лквща-
Таблиця 3. Основш показники щодо кшькост заресстрованих банмв Укра'ши
цп, визнано неплатоспроможними ¡ запроваджено ФГВФО тимчасову адм¡н¡страц¡ю у 16 банювських установах (ПАТ «ПрофЫ Банк», АБ «Укоопсп¡лка», АТ «1мексбанк», ПАТ «КБ «Надра», ПАТ «Енергобанк», ПАТ «Златобанк», ПАТ КБ «Стандарт», ПАТ «АКБ «КиУв», АТ «Дельта Банк», ПАТ «Омега банк», ПАТ «Кредитпромбанк», ПАТ «Астра Банк», ПАТ «Банк «КиУвська Русь», ПАТ «Укргазпромбанк», ПАТ «Ук-ркомунбанк», ПАТ «УПБ») [3].
Визначальними чинниками дестаб^зацп в банк¡вському сектор¡ стало зростання негативно класифкованих кредит¡в при скороченн депозитного портфеля банк¡вських установ, що вимагае розробки системи антикризового менеджменту кредитного та депозитного портфелю банюв, яка наведена на рисунку. Отже, видтимо окрем¡ особливост¡ формування системи антикризового менеджменту депозитного та кредитного портфелю банку:
- необхщнють врахування тюного взаемозв'язку депозитного та кредитного портфеля банку у максим^аци чистоУ процентноУ марж¡ з обгрунтуванням ц¡нових п¡дход¡в до за-лучення кошт¡в та комплексного задоволення ¡снуючих потреб кл¡eнт¡в;
- вдосконалення ¡снуючих та впровадження новгтых мето-д¡в управл¡ння з метою покращення якюноУ структури депозитного й кредитного портфелю банку;
- необхщнють впровадження адекватноУ пол™ки цЫо-утворення з метою забезпечення адекватних механюмю трансформацп депозит¡в у кредити.
Такий пщхщ декларують ¡ вгтчизняы учен¡ та анал¡тики ¡ об-грунтовують необх¡дн¡сть розробки заход¡в антикризового управлЫня банком шляхом:
1) спюставлення висновк¡в за взаемозв'язаними стаття-ми ¡ розд¡лами актив¡в ¡ пасивю;
2) ктькюноУ ув'язки зм¡н в активах ¡ пасивах у вартюно-му вираз¡;
3) розрахунку коефщюнтю, що характеризують досягну-т¡ рвы активност¡ використання пасив¡в ¡ активю [6, с. 72].
Розробка системи антитикризового управлЫня депозитним та кредитним портфелями банку дозволить мобозува-ти зусилля менеджменту на формуванн й реал^аци анти-кризових заходю у депозитн¡й та кредитн¡й дтльност банку з метою формування оптимальноУ депозитноУ бази й розробки превентивних ¡ реактивних методю менеджменту для забезпечення якост кредитного портфеля.
№ з/п Показник На 01.01.2010 На 01.01.2011 На 01.01.2012 На 01.01.2013 На 01.01.2014 На 01.01.2015
1 Ктьюсть банюв, яю мають банювську лщензю 182 176 176 176 180 163
1.1 з них: з ¡ноземним каглталом 51 55 53 53 49 51
1.1.1 у т.ч. з¡ 100% ¡ноземним капралом 18 20 22 22 19 19
2 Частка ¡ноземного кап¡талу у статутному кап¡тал¡ банк¡в, % 35.8 40.6 41.9 39.5 34.0 32.5
3 Банки, вилучен з Державного реестру банюв УкраУни, за р¡к 7 6 0 26 2 2
4 Банки, включен до Державного реестру банк¡в УкраУни, за рк 5 3 4 4 8 2
5 Банки, що знаходяться у стадп лквщацУУ 14 18 21 23 10 26
Джерело: складено автором на основ/ [7].
Система антикризового менеджменту депозитного та кредитного портфел1в банку
Джерело: авторська розробка.
З метою розробки дювих програм та плаьлв антикризового управлЫня депозитним та кредитним портфелями банюв не-обхщно виявити та ¡дентифкувати проблемы аспекти дтль-ност1, характерн¡ як для депозитноУ, так ¡ кредитноУ д¡яльност¡ за допомогою системи вщповщних ¡ндикатор¡в. Такими показни-ками, як¡ в¡дображають проблемысть формуванн¡ депозитного портфеля банк¡в, вважаемо: ефективн¡сть використання залу-чених ресурса, коеф¡ц¡eнт використання депозит¡в та коефщ-ент ефективност¡ депозитноУ пол¡тики. Вщповщно ¡ндикаторами якост¡ кредитного портфеля банку, на нашу думку, виступають: коефщент спввщношення кредит¡в ¡ депозит¡в, дохщнкть кре-дитних операц¡й та показники якост кредитного портфеля з позицм ризику ¡ захищеност¡ в¡д можливих втрат.
Запропонован¡ основн¡ показники-¡ндикатори дозволя-ють оц¡нити як¡сть депозитного та кредитного портфелю, виявити ¡сную^ проблемы аспекти та розробити д¡eв¡ заходи антикризового менеджменту депозитною та кредитною дЬ яльн¡стю банк¡в, як повинн¡ забезпечити максим¡зац¡ю чи-стоУ процентноУ марж¡ й як¡сть кредитного портфеля банку.
Висновки
Як¡сть кредитного портфеля е основним критер¡eм ефек-тивност¡ зд¡йснення банком активних операцм, який у ви-значальн¡й мр визначаеться сформованою у банку полЬ тикою трансформацп платних пасив¡в у дохщы активи. Це дозволило обгрунтувати авторський п¡дх¡д до необхщнос-т виявлення проблемних аспект¡в у здмснены депозитноУ й кредитноУ д¡яльност¡ на основ¡ ч¡тко сформованоУ системи ¡н-дикатор¡в, як¡ дозволяють ¡дентиф¡кувати ¡сную^ та потен-ц¡йн¡ виклики та загрози, формувати вщповщы плани й про-грами антикризового управл¡ння депозитною й кредитною
дтльыстю банк¡вських установ. Подалыхл досл¡дження по-винн¡ розкрити концептуальн засади антикризового управляя ф¡нансовою д¡яльн¡стю банку ¡ обгрунтування превен-тивних та реактивних методв антикризового менеджменту.
Список використаних джерел
1. Аналтичний огляд банювськоУ системи за 2014 рк [Елек-трон. ресурс]. - Режим доступу http://rurik.com.ua/documents/ research/bank_system_4_kv_2014.pdf.
2. Банювська система 2015: виклики та перспективи [Електрон. ресурс]. - Режим доступу http://www.bank.gov.ua/doccatalog/ document?id=14741673.
3. Бюлетень Нацюнального банку УкраУни за березень 2015 року [Електрон. ресурс]. - Режим доступу http://www.bank.gov.ua/ doccatalog/document?id=57446.
4. 1нфограф1ка: динамка депозита в УкраУн [Електрон. ресурс]. - Режим доступу http://bankografo.com/operatsiyi-bankiv/ depozyty/infografika-dinamika-depozitiv-v-ukrayin.
5. Корнилюк Р. Аналтичний огляд банюв УкраУни. Депозити. Березень 2015 [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http:// https://
drive.google.com/file/d/0B__4vqwcshYBMWZpVFY4YnNzeGs/
view.
6. Музичка О. M. Формування системи моыторингу дтовоУ актив-ност банку / О. М. Музичка // Вюник Дыпропетровського унвер-ситету. Серт «Економка». - 2013. - Т. 21. - Вип. 7(4). - С. 71-76.
7. Основы показники дтльност банюв УкраУни [Електрон. ресурс]. - Режим доступу http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/ article?art_id=36807&cat_id=36798
8. Рнний звп" Нацюнального банку УкраУни за 2014 р!к [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/ document?id=17568764
