CC BY
29
Секция «Информационно-экономические системы»
УДК 519.866
В. В. Рычков Научный руководитель - С. И. Сенашов Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева, Красноярск
АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ СУММ ПЕРЕВОДОВ В СБЕРБАНКЕ г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
ЗА ПЕРИОД с 08.09.2009 по 02.09.2010
В работе построено уравнение авторегрессии изменения сумм «БЛИЦ» переводов.
Восточно-Сибирский банк Сбербанка России является филиалом ОАО Сбербанка России и работает на огромной территории, куда входят Красноярский край, республики Тыва и Хакасия:
- филиальная сеть представлена 16 отделениями и 441 внутренними структурными подразделениями.
- численность работников составляет около 6,26 тысяч человек.
- банк имеет лидирующее положение на корпоративном рынке региона, имея более 30 % на рынке привлечения средств и более 40 % на рынке кредитования.
Банк прочно удерживает преобладающее положение на рынке частных клиентов, имея более 60 % на рынке привлеченных средств населения и более 50 % на рынке кредитования частных клиентов. ВосточноСибирский банк ОАО Сбербанка России в целях наибольшего соответствия потребностям своих клиентов постоянно совершенствует структуру и саму деятельность своих подразделений.
Из всех видов денежных переводов в России, «Блиц» переводы Сбербанка, это один из самых молодых видов переводов. Система переводов «Блиц» Сбербанка России, основана на применении современных банковских технологий и высокоскоростных каналов связи. Срочные денежные переводы «Блиц» осуществляются Сбербанком России с 1 февраля 2006 г., а к международным денежным переводам «БЛИЦ» Сбербанк приступил с 2007 г. За последний год общая сумма переводов составила 183826 511 руб.
Блиц-перевод денег между физическими лицами осуществляется Сбербанком России и его дочерними банками без открытия клиентам текущих счетов, и не может быть связан с осуществлением предпринимательской деятельности.
Срочный денежный перевод «Блиц» имеет два неоспоримых достоинства:
1. Перевод можно отправить без указания конкретного филиала для получения. Блиц-перевод принимается в систему, а не высылается в конкретный филиал, поэтому для его получения получатель может обратиться в любое учреждение Сбербанка России, которое относится к участникам системы Блиц - переводов;
2. Срок исполнения перевода - не более 1 часа с момента оформления его отправителем. Как гласит реклама Сбербанка: «Адресат получит срочный денежный перевод в течение часа».
В целях улучшения качества обслуживания клиентов банк активно развивает альтернативные каналы продаж и постоянно работает над расширением спек-
тра услуг на устройствах самообслуживания и банкоматах.
Данные для анализа были взяты с сайта Сбербанка России (Сайт СБ РФ. URL: http://www.sbrf.ru).
В рассматриваемый период максимальная сумма перевода за весь день составила 3061360,50 руб. В приведенных данных мода на сумму переводов составила 0 руб. (это объясняется наличием выходных в работе банка). Среднее значение сумм переводов составило 510629,1976 руб. Медиана равна 436435,50, что говорит о том, что большинство данные смещены влево, так как значение медианы меньше среднего. Асимметрия, показывающая смещение данных, равна 1,7688 что указывает на то, что значения ниже среднего имеют больший вес в выборке. Соответственно, коэффициент вариации равен 81,3559, что говорит о неоднородности данных.
Так как изменение экономических показателей часто носит линейный характер, логически закономерным является построение линии тренда с линейной зависимостью, но по критерию Стьюдента, коэффициенты в линейном уравнении оказались незначимыми.
Поэтому строим уравнение авторегрессии А (1), оно имеет вид:
уt = 0,1158 ■ ум + 451091,79. (1)
По критерию Фишера, описание динамики сумм переводов уравнением (1) является адекватным. По критерию Стьюдента, в уравнении оба коэффициента оказались значимыми. Проведенный анализ позволяет сделать следующие вывод, уравнение адекватное, обе переменные значимы и найдены с достаточной точностью.
Далее, производится анализ остатков на наличие автокорреляции, так как данное явление широко распространено среди ценовых показателей. При этом наблюдается незначительная корреляция восьмого остатка с первым (корреляция равна 0,3535). Поэтому строится авторегрессия для остатков, которая по методу наименьших квадратов выглядит следующим образом:
et = 0,3535et-8
По тесту Дикки-Фуллера, получается, что остатки представляют собой стационарный ряд. На основании этого строится уравнение, которое адекватно описывает наши данные:
уt = 0,1158 ■ у« + 451091,79 + 0,3535et-8. (2)
Повторный тест остатков на автокорреляцию дал отрицательный результат.
Актуальные проблемы авиации и космонавтики. Информационные технологии
Для уравнения (2) требуется проверка остатков на гомоскедастичность. Тест Голдфелда-Квандта показал, что среди остатков присутствует гомоскедастич-ность.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что суммы переводов на сегодняшний день зависит от вчерашних сумм переводов и небольшое влияние ока-
зывают суммы переводов недельной давности. Более глубокое исследование динамики сумм переводов можно сделать на основе анализа макроэкономических и политических факторов, что выходит за рамки данной работы.
© Рычков В. В., Сенашов С. И., 2011
УДК 62.503.51
Ю. В. Смешко Научный руководитель - Е. Д. Агафонов Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева, Красноярск
НЕПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВНОЙ ПЛОТНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ В ЗАДАЧЕ УПРАВЛЕНИЯ СТАТИЧЕСКИМ ОБЪЕКТОМ
Рассматривается задача управления нелинейным статическим объектом с использованием вероятностных моделей, основанных на непараметрическом оценивании условной плотности распределения вероятности. Значения входной величины объекта, обеспечивающей желаемое состояние на выходе, определяются в результате оптимизации оценки условной плотности.
Один из подходов к решению задачи управления статическим объектом предполагает построение так называемой инверсной модели объекта. На основе использования непараметрических оценок инверсных регрессий в дальнейшем строятся алгоритмы адаптивного управления при априорной неопределенности. Однако, построенная таким образом инверсная модель не способна учитывать многозначность получаемых характеристик «выход-вход» объекта. На практике зачастую мы имеем дело с неоднозначностью в выборе управляющего входного воздействия, приводящего объект управления к желаемому состоянию. Кроме того, различные альтернативы могут существенно различаться по стоимости или степени целесообразности их реализации.
Пусть объект управления относится к классу нелинейных статических с одним входом и одним выходом. Имеется выборка статически независимых наблюдений входной и выходной величин (мг-, х,}, I = 1,2,..., 5. Необходимо по априорным сведениям и выборке измерений (мг-, } отыскать множество (м;-}, для которого справедливо
х(и]) И х*,(] = 1,2,...) .
Для решения поставленной задачи предлагается подход, основанный на построении вероятностной модели объекта, которая может быть получена путем непараметрического оценивания условной плотности распределения вероятности [2]. Затем задача сводится к нахождению мод условного распределения, то есть наиболее вероятных значений входной переменной при условии фиксированной выходной переменной. Так как рассматриваются многозначные характеристики, следовательно, желательно оценить все локальные моды оценки условной плотности. Таким образом, искомое множество значений входной вели-
чины {Uj} определяется в результате решения задачи оптимизации:
f(u | х = x*) ^ max. (1)
U
Непараметрическая оценка условной плотности распределения вероятности имеет вид [1]:
f (u | х = х*)=■
1У - *
Л , (
■К
°х V х J
V У
1У - К
I г
s-1 С
i=1 sx
X - X:
V "х /
Г УК
Su i=1
х - х,
( \
К
\ "х у
u - U,
u
УК
f * ^ х - х.
(2)
i =1
V "х у
Оценка (2) включает параметры с и с . Параметр с^ определяет ширину диапазона, в котором
наиболее вероятно наблюдаются искомые значения входной переменной, при этом, варьирование значения с 5 в широких границах не оказывает существенного влияния на точность получаемых результатов. Значение с5 определяет степень «гладкости» оценки
в целом. «Гладкая» оценка облегчает оптимизацию критерия (1), однако, при этом может снижаться точность отыскания искомого управления.
Предполагается, что в одномерном случае возможно локализовать основные максимумы оценки условной плотности, указав границы интервалов, в которых они находятся, а затем применить на каждом интервале один из методов локальной оптимизации. Для обеспечения надежности нахождения решений
х - х
u - U
c
c
c
*
c
*
c
c
c
