CC BY
31
Актуальные проблемы авиации и космонавтики - 2016. Том 2
УДК 330.43:519.2
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ АКЦИЙ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
Т. Ю. Калачева Научный руководитель - С. И. Сенашов
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева
Российская Федерация, 660037, г. Красноярск, просп. им. газ. «Красноярский рабочий», 31
E-mail: sen@sibsau.ru
Моделируется стоимость акций ПАО «Ростелеком» по цене открытия по 365 данным временного ряда с 15.11.2014 по 14.11.2015. В процессе анализа тренда не выявлено, данные стационарны. Построено уравнение авторегрессии. Автокорреляции остатков нет. Построенное уравнение описывает 88 % данных.
Ключевые слова: анализ данных, уравнение регрессии, линия тренда.
ECONOMETRIC ANALYSIS OF VALUE OF SHARES OF PJSC «ROSTELECOM»
T. Yu. Kalacheva Scientific Supervisor - S. I. Senashov
Reshetnev Siberian State Aerospace University 31, Krasnoyarsky Rabochy Av., Krasnoyarsk, 660037, Russian Federation
E-mail: sen@sibsau.ru
The simulated value of the shares of the PJSC «Rostelecom» at the opening price on 365 data time series from 15.11.2014 on 14.11.2015. In the process of analyzing a trend is not detected, the data is stationary. We construct an equation autoregression. Check for residual autocorrelation is not detected. The derived equation describes 88 % of the data.
Keywords: data analysis, regression equation, the trend line.
Ростелеком - российская национальная телекоммуникационная компания, одна из крупнейших в стране и в Европе в сегменте предоставления услуг связи. Основной бизнес Ростелекома сосредоточен на оказании услуг широкополосного доступа в интернет (ШПД), местной и дальней телефонии, а также платного ТВ. Общее количество пользователей составляет порядка 100 млн человек.
На российском рынке торгуются два типа акций Ростелекома - обыкновенные (RTKM) и привилегированные (RTKMP). Обыкновенные бумаги компании входят в состав «голубых фишек» российского фондового рынка. В 1998 году была запущена программа АДР на обыкновенные акции Ростелекома. Сегодня депозитарные расписки компании торгуются на Лондонской и Франкфуртской фондовых биржах. Одна АДР первого уровня соответствует шести обыкновенным акциям (ratio 1:6). Ранее расписки компании были представлены и на Нью-Йоркской фондовой бирже, но в 2009 году руководство оператора приняло решение провести делистинг своих бумаг [1].
Для анализа были взяты данные о стоимости 1 акции ПАО «Ростелеком» за 12 месяцев [1].
В результате проведенного анализа была получена следующая итоговая статистика:
Асимметрия показывает несимметричность распределения величины, а так как этот показатель положителен и меньше 0,5, значит, асимметричность данных не значительна и есть левосторонняя асимметрия. Эксцесс - положителен и близок к нулю, значит, кривая распределения близка к нормальной и расположена чуть выше.
График частот показывает, что большая часть данных находится выше 144,05 руб. Это значит, что большую часть года цена на акции Газпром была выше 144,05 руб. Кроме того, график частот имеет пикообразную форму, эксцесс положительный, что говорит о скоплении данных в районе одного параметра - 144,33 руб.
Секция «Информационно-экономические системы»
Коэффициент вариации для данных равен 4,38 %, что говорит об однородности данных, т. е. разброс данных относительно средней невелик, и разные пропорции данных можно обрабатывать одним способом.
Наблюдается тенденция цен сначала к росту, затем к падению, т. е. было незначительное повышение цены, но затем цена стала падать.
Данные стационарны. Поэтому мы построили уравнение авторегрессии, которое показало нам большую зависимость между ценой вчерашнего и сегодняшнего дня.
у = 0,93yt_1 + 9,35.
Уравнение описывает 88 % данных.
Полученные остатки регрессии были проверены на автокорреляцию. Автокорреляции между остатками не выявлено.
Полученное уравнение можно использовать для прогноза цен [2-5].
Библиографические ссылки
1. Официальный корпоративный информационный сайт ПАО «Ростелеком» [Электронный ресурс]. URL: http://www.rostelecom.ru/ (дата обращения 10.12.2015).
2. Kovalev V. F., Pustovalov V. V., Senashov S. I. Differential Equations. 1993. Т. 29. С. 1521.
3. Соболь А. С., Сенашов С. И. Обработка «больших данных» в телекоммуникационных компаниях // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2014. Т. 1. С. 391.
4. Худяева Т. В., Сенашов С. И. Анализ динамики поступления налогов и сборов по УФНС России по Красноярскому краю // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2013. Т. 1. С. 440.
5. Александрова У. А., Сенашов С. И. Анализ статистики посещаемости сайта типичного Красноярского кинотеатра // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2014. Т. 1. С. 356.
© Калачева Т. Ю., 2016
