CC BY
14
2011.02.039. НОВЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ БАНКОВСКИЕ СТАНДАРТЫ. Group of governors and heads of supervision announces higher global minimum capital standards. - Mode of access: http://www.bis. org/press/p100912.htm
12 сентября 2010 г. на заседании Базельского комитета по банковскому надзору было достигнуто соглашение по реформированию мирового банковского сектора, получившее официальное название Базель-3. На заседании присутствовали руководители центральных банков и органов финансового надзора 27 ведущих государств мира, включая Россию, и представители международных финансовых организаций.
Ж.-К. Трише, президент Европейского центрального банка, заявил, что достигнутое соглашение означает ужесточение глобальных стандартов капитала, что должно сыграть решающую роль в создании более устойчивой мировой финансовой системы. По мнению Н. Веллинка, главы Базельского комитета и президент «Netherlands Bank», комбинация более строгих определений капитала, более жестких требований к достаточности капитала и создания буферных резервов капитала будет способствовать поддержанию экономического роста.
Повышение требований к капиталу. Пакет реформ Базель-ского комитета включает повышение минимального коэффициента капитала из обыкновенных акций с 2 до 4,5%. Если добавить требование о создании буферных резервов капитала, предназначенных для противостояния будущим стрессовым ситуациям и составляющим 2,5%, то общие требования к капиталу из обыкновенных акций составят 7%. Минимальный коэффициент капитала первого порядка (Tier 1), который включает обыкновенные акции плюс качественные финансовые инструменты, базирующиеся на определенных критериях, повышается с 4 до 6% (см. табл. 1).
Базельский комитет одобрил создание противоциклических буферов капитала (countercyclical capital buffers) в размере от 0 до 2,5% обыкновенных акций в зависимости от обстоятельств. Такая структура отвечает цели макропруденциального регулирования, направленного на защиту банковского сектора в периоды избыточного роста кредитов.
Таблица 1
Основные банковские стандарты Базеля-3 (в %)
Обыкновенные Капитал первого Суммарный
акции порядка капитал
Минимальный коэффициент капитала 4,5 6,0 8,0
Буферный резервный капитал 2,5
Минимальный коэффициент капитала плюс буферный 7,0 8,5 10,5
резервный капитал
Противоциклический буфер 0-2,5
Поскольку в ходе нынешнего финансового кризиса многие банки понесли убытки и нуждаются в дополнительных капиталах, а новые стандарты также потребуют увеличения капиталов, Базель-ский комитет определил календарь введения новых стандартов до 2019 г. (см. табл. 2).
Таблица 2
Календарь введения новых стандартов Базеля-3 (на начало года, в %)
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019г.
Минимальный коэффици-
ент капитала из обыкно- 3,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
венных акций
Буферный резервный капитал 0,625 1,25 1,875 2,50
Минимальный коэффици-
ент капитала из обыкно-
венных акций плюс бу- 3,5 4,0 4,5 5,125 5,75 6,375 7,0
ферный резервный
капитал
Минимальный коэффици-
ент капитала первого по- 4,5 5,5 6 6 6 6 6
рядка
Минимальный коэффици- 8 8 8 8 8 8 8
ент суммарного капитала
Минимальный коэффици-
ент суммарного капитала плюс буферный резерв- 8 8 8 8,625 9,25 9,875 10,5
ный капитал
С 1 января 2013 г. банки должны будут соблюдать следующие минимальные коэффициенты, рассчитанные как отношения капиталов к активам, взвешенным с учетом рисков (risk-weighted assets, RWAs):
- 3,5% - минимальный коэффициент капитала из обыкновенных акций (common equity/RWAs);
- 4,5% - минимальный коэффициент капитала первого порядка (Tier 1 capital/RWAs);
- 8,0% - минимальный коэффициент суммарного капитала, включающего первичный и вторичный капитал (total capital/RWAs).
С 1 января 2019 г. эти коэффициенты должны достичь максимального уровня.
Введение глобальных минимальных стандартов ликвидности для банков намечено на 1 января 2015 г., а до этого будет осуществляться наблюдение за состоянием дел с ликвидностью. Базельский комитет согласился с тем, что до 1 января 2018 г. государства могут оказывать поддержку банков в форме вливания в них капиталов.
Л.А. Зубченко
2011.02.040. КОНКУРС НА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА МИРА 2010 г.
The Banker investment banking awards 2010 // The Banker. - 2010. -
October. - Mode of access: http://www.thebanker.com/news/fullstory.
php/aid/7602/The_Banker_Investment_Banking_Awards_2010.html?cu
rrent_page=NO_PAGE
Ежегодно английский журнал «The Banker» проводит конкурс на звание лучшего инвестиционного банка мира по ряду номинаций. Ниже приводятся результаты конкурса 2010 г.
Хотя некоторые банки верят, что процесс восстановления после кризиса уже достиг своего пика, развитые экономики по-прежнему характеризуются вялой экономической активностью. Финансовые рынки остаются неспокойными и неопределенными; настроения их участников колеблются от полного отказа от рискованных действий до безудержного «аппетита» к риску. В то время как фондовый рынок страдает от такой волатильности, в бизнес возвращаются деньги благодаря операциям по выкупу активов за счет кредита.
