CC BY
0УДК 336.719
Иценко Г.А.
аспирант
Белгородский государственный университет (г. Белгород, Россия)
ВЫБОР НАИБОЛЕЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО МЕТОДА ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ
Аннотация: в статье рассмотрено применение метода анализа иерархий для определения наиболее предпочтительного для оценки кредитоспособности физических лиц метода. Был проведен сравнительный анализ четырех наиболее часто используемых в банковской практике методов оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц, на основе которого были сформулированы критерии для сравнения и выбора наиболее подходящего метода. Были заполнены матрицы парных сравнений критериев и альтернативных методов, рассчитаны вектора приоритетов. На основе анализа вектора глобальных приоритетов альтернатив определяется наиболее подходящая альтернатива.
Ключевые слова: кредитоспособность, физлицо, многокритериальное оценивание, анализ иерархий.
В настоящее время существует юольшое количество банков, которые предлагают заемщикам различные виды кредитов, отличающиеся условиями предоставления, погашения, требуемыми для одобрения документами. При равных характеристиках заемщика одни банки одобрят ему кредит, другие откажут, третьи предложут снизить срок кредита либо предоставляемую сумму. Одной из причин такой ситуации является различие в используемых банками методов оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц.
Наиболее популярными методами оценки кредитоспособности физических лиц являются следующие: скоринговая оценка, оценка по
платежеспособности, оценка по кредитной истории, андеррайтинг [1 - 6].
Скоринговая модель — это определенный числовой алгоритм, позволяющий банку на основе фактических показателей (уровень среднемесячного дохода, трудовой стаж на последнем месте работы, возраст, семейное положение, число лиц, находящихся на иждивении, образование, должностной статус, наличие в собственности ликвидной недвижимости) о потенциальном заемщике оценить его возможность вовремя погасить кредит. Полученный показатель сравнивается с определенным количественным порогом установленным банком [4]. К преимуществам скоринговых моделей можно отнести: а) снижение уровня невозврата кредита, быстрота и беспристрастность принятия решений, б) возможность эффективного управления кредитным портфелем, в) отсутствие длительного обучения сотрудников кредитного департамента, г) возможность провести экспресс-анализ заявки на кредит в присутствии клиента. Однако скоринговая оценка кредитоспособности не так уж и проста, как кажется на первый взгляд и сопряжена с рядом трудностей. Одна из них заключается в том, что определение оценивающих характеристик производится только на базе информации о тех клиентах, которым банк уже предоставлял кредит. Другая, наиболее значимая на наш взгляд, проблема состоит в том, что из-за того, что скоринговые модели строятся на основе выборки из числа клиентов, обратившихся ранее, сотрудникам банка приходится периодически проверять качество работы системы и с его ухудшением разрабатывать новую технологию скоринга.
При оценке кредитоспособности по платежеспособности показатели платежеспособности вычисляются на основе данных о доходе физического лица и степени риска потери этого дохода. Практикуется расчет платежеспособности заемщика исходя из среднемесячного дохода за предыдущие шесть месяцев. Доход определяется из справки заработной плате по форме 2-НДФЛ или по форме банка,заверенной печатью работодателя.
В основе оценки кредитоспособности физического лица по кредитной истории — изучение его кредитной истории, связанной с получением и возвратом кредитов. Банк использует сведения, содержащиеся в заявлении на выдачу ссуды, и на основе этих данных собирают информацию о случаях неплатежа у различных кредитных организациях и любых других получателей платежей от физических лиц (налоговых, коммунальных и т.д.). Таким образом составляеся кредитная история.
Андеррайтинг применяет системный подход к анализу ссудозаемщика. В ходе андеррайтинга оценивается способность заемщика вернуть кредит (уровень доходов)? готовность погасить его (анализ кредитной истории) Ь достаточность закладываемого имущества для обеспечения кредита.
После проведения андеррайтинга банк может вынести компромиссное решение: например, предоставить заемщику меньшую сумму кредита, чем им была запрошена, или выдать кредит на другой срок. Кроме того, банк может предложить предоставить дополнительное обеспечение кредита в виде поручительства или дополнительного залога. Положительная сторона методики - возможность банка к любому потенциальному заемщику выработать индивидуальный подход, в рамках которого будет учтено необходимое количество характеристик. Минус данной оценки - трудоемкость ее выполнения, требующая особой квалификации банковских сотрудников.
Сравнительная характеристика методов оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц по различным критериям (вид кредитования, вид показателей, включаемых в систему оценки, параметры оценки и пр.) представлена в таблице 1.
Для проведения сравнительного анализа и выбора наиболее подходящего метода оценки кредитоспособности физического лица критерии были сформулированы на основе особенностей рассматриваемых методов оценки. Поскольку для сравнения и выбора используется ряд критериев, обладающих разной степенью важности при решении задачи выбора, то целесообразно
использовать методы многокритериального оценивания. Одним из наиболее популярных методов является метод анализа иерархий (МАИ) Т.Саати, реализующий иерархическую процедуру парных сравнений.
Таблица 1. Сравнительная характеристика методов оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц.
Критерий Скоринг Андеррайтинг Финансовое положение клиента
Вид кредитования Экспресс-кредитование, кредитные карты Ипотечное кредитование Кредит на неотложные нужды
Вид показателей Качественные Качественные и количественные Количественные
Документы, предоставляемые для оценки Паспорт, заявление-анкета Документы по требованию Паспорт, справка о доходах, заявление-анкета, другие документы по требованию банка
Срок рассмотрения заявки 15-30 минут 15-30 дней 1-14 дней
Подразделения банка, участвующие в оценке клиента Кредитный департамент Юридическая служба, служба безопасности, отдел ценных бумаг и т.д. Кредитный департамент, служба безопасности, юридический департамент
Метод анализа иерархий (МАИ) включает следующие этапы [7]:
1) Выбор критериев. Представление проблемы в виде иерархии.
2) Определение приоритетов критериев. Построение матриц парных сравнений.
3) Синтез приоритетов.
4) Синтез альтернатив.
В данном случае задача выбора метода представляется в виде трехуровневой иерархии, доминантой (верхний уровень иерархии) при этом является выбор метода оценки, критериями являются сформулированные особенности методов оценки, альтернативами являются сами методы оценки кредитоспособности. Элементы иерархии 2-го и 3-го уровня - это критерии (таблица 2) и альтернативы:
- скоринговая оценка (СО),
- оценка по платежеспособности (ОП),
- оценка по кредитной истории (ОКИ),
- андеррайтинг (А).
Таблица 2. Критерии сравнения методов оценки кредитоспособности.
Критерий Сокращенное название критерия
Снижение риска невозврата кредита СРНК
Учет специфики каждого конкретного банка УСКБ
Снижение уровня просроченной задолженности СУПЗ
Степень удовлетворения потребности клиентов СУПК
Возможность использования формализованной функции / метода ВИФФ
Степень ликвидности активов в краткосрочном периоде СЛА
Возможность получения достаточного объема информации для принятия решений ВПОИ
Вероятность конкуренции с кредитными продуктами других банков ВККП
Учет макроэкономической ситуации УМС
Возможность эффективного управления кредитным портфелем ЭУКП
Влияние текущего решения о возможности выдачи кредита на последующие ВРВВ
Возможность проведения экспресс-анализа заявки на кредит ПЭАЗ
Расчет платежеспособности заемщика РПЗ
Необходимость корректировки модели оценки НКМО
Изучение кредитной истории заемщика ИКИЗ
Необходимость наличия информации о клиентах, ранее получивших НИКК
кредит
В таблице 3 приведена заполненная матрица критериев и рассчитанный вектор локальных приоритетов критериев. Желтым цветом выделены критерии с наибольшим весом.
Таблица 3. Матрица парных сравнений критериев.
Выбор метода СРНК СУПЗ ВИФФ ВПОИ УМС ВРВВ м И Р ИКИЗ УСКБ СУПК СЛА ВККП ЭУКП ПЭАЗ НКМО НИКК вес
СРНК 1 2 1/6 1/4 1/2 1 3 1/2 1/3 2 1/3 3 1/5 2 1/3 4 0,03
СУПЗ 1/2 1 1/8 1/6 1/4 1/2 2 1/4 1/5 1 1/6 2 1/8 1 1/5 3 0,02
ВИФФ 6 8 1 3 5 6 9 5 4 8 4 9 2 8 4 9 0,20
ВПОИ 4 6 1/3 1 3 4 8 3 2 7 2 8 1/2 7 2 9 0,12
УМС 2 4 1/5 1/3 1 2 6 1 1/2 5 1/2 6 1/4 5 1/2 7 0,06
ВРВВ 1 2 1/6 1/4 1/2 1 3 1/2 1/3 2 1/3 3 1/5 2 1/3 4 0,03
РПЗ 1/3 1/2 1/9 1/8 1/6 1/3 1 1/6 1/7 1/2 1/7 1 1/9 1/2 1/7 2 0,01
ИКИЗ 2 4 1/5 1/3 1 2 6 1 1/2 5 1/2 6 1/4 5 1/2 7 0,06
УСКБ 3 5 1/4 1/2 2 3 7 2 1 6 1 7 1/3 6 1 8 0,08
СУПК 1/2 1 1/8 1/7 1/5 1/2 2 1/5 1/6 1 1/6 2 1/8 1 1/6 3 0,02
СЛА 3 6 1/4 1/2 2 3 7 2 1 6 1 7 1/3 6 1 8 0,09
ВККП 1/3 1/2 1/9 1/8 1/6 1/3 1 1/6 1/7 1/2 1/7 1 1/9 1/2 1/7 2 0,01
ЭУКП 5 8 1/2 2 4 5 9 4 3 8 3 9 1 8 3 9 0,16
ПЭАЗ 1/2 1 1/8 1/7 1/5 1/2 2 1/5 1/6 1 1/6 2 1/8 1 1/6 3 0,02
НКМО 3 5 1/4 1/2 2 3 7 2 1 6 1 7 1/3 6 1 8 0,08
НИКК 1/4 1/3 1/9 1/9 1/7 1/4 1/2 1/7 1/8 1/3 1/8 1/2 1/9 1/3 1/8 1 0,01
Анализ вектора локальных приоритетов критериев показывает, что при выборе метода оценки кредитоспобности наиболее важными критериями являются возможность использования формализованной функции / метода, возможность эффективного управления кредитным портфелем, возможность получения достаточного объема информации для принятия решений.
Ниже представлена матрица парных сравнений альтернатив-методов по критерию СРНК (таблица 4). Остальные матрицы заполняются аналогичным образом и аналогично рассчитываются локальные векторы альтернатив по остальным критериям.
Таблица 4. Матрица парных сравнений альтернатив по критерию СРНК.
СРНК СО ОП ОКИ А вес
СО 1 3 1/2 2 0,2543
ОП 1/3 1 1/6 1/2 0,0789
ОКИ 2 6 1 5 0,5377
А 1/2 2 1/5 1 0,1292
По критерию «Снижение риска невозврата кредита» наилучшим методом оценки является Оценка по кредитной истории.
После заполнения всех матриц парных сравнений альтернатив по всем остальным критериям и расчета локальных векторов приоритетов на основе линейной свертки был расчитан вектор глобальных приоритетов альтернатив, то есть методов оценки кредитоспособности (таблица 5).
Таблица 5. Вектор глобальных приоритетов альтернатив.
Метод оценки Скоринговая оценка Оценка по платежеспособности Оценка по кредитной истории Андеррайтинг
Вес 0,3157 0,1257 0,1584 0,4002
Таким образом, анализ вектора глобальных приоритетов показал, что наиболее предпочтительным методом оценки кредиспособности является андеррайтинг.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Абалакин А.А. Оценка кредитоспособности физических лиц на основе современных банковских технологий [Электронный ресурс] / А.А. Абалакин, Е.С. Соболева, А.Э.К. Османова // Вестник евразийской науки. 2015. №5 (30). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-kreditosposobnosti-fizicheskih-lits-na-osnove-sovremennyh-bankovskih-tehnologiy (дата обращения: 22.04.2024);
2. Аникина О.Б. Анализ кредитоспособности и платежеспособности клиента банка: учебник. - М.: Инфра-М., 2018. 511 с;
3. Бескоравайный С.С. Практические аспекты оценки кредитоспособности организации в коммерческом банке / С.С. Бескоравайный // Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции «Кластерные инициативы в формировании прогрессивной структуры национальной экономики». - Курск, 2015. С. 51-56;
4. Ворошилов И.В. К вопросу совершенствования механизма оценки кредитоспособности индивидуальных заемщиков / И.В. Ворошилов, И.В. Сурина // Научный электронный журнал КубГАУ. 2015. №08(16). С. 100-111;
5. Кулягина Е.А. Сравнительный анализ методик оценки кредитоспособности заемщиков: российский и зарубежный опыт / Е.А. Кулягина, А.С. Мальцева // Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития, 2016. № 29. С. 241-247;
6. Курилов К.Ю. Теоретические аспекты оценки кредитоспособности заёмщиков-физических лиц // Карельский научный журнал, 2017. Т. 6. № 1 (18). С. 57-61;
7. Саати Т.Л. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т.Л. Саати. - М.: Радио и связь, 1993. 316 с
Itsenko G.A.
Belgorod State University (Belgorod, Russia)
SELECTION OF MOST PREFERRED METHOD ASSESSMENT OF
CREDITABILITY OF INDIVIDUALS BY COMMERCIAL BANK
Abstract: the article discusses the use of the hierarchy analysis method to determine the most preferable methodfor assessing the creditworthiness of individuals. A comparative analysis of the four most commonly used methods in banking practice for assessing the creditworthiness of individual borrowers was carried out, on the basis of which criteria for comparison and selection of the most suitable method were formulated. Matrices of pairwise comparisons of criteria and alternative methods were filled in, and priority vectors were calculated. Based on the analysis of the vector of global priorities of alternatives, the most suitable alternative is determined.
Keywords: creditworthiness, individual, multi-criteria, analyzing hierarchies.
