CC BY
794
SCIENCE TIME
СРАВНИТЕЛЬНЫМ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Иванова Дарья Олеговна, Научный руководитель: Талалаева Н.С., Волжский Гуманитарный институт (филиал) Волгоградского Государственного Университета, г. Волжский
E-mail: dashutik34@mail.ru
Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме - методам оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц. Рассматриваются основные методики оценки, которые применяются в коммерческих банках. Приведено сравнение рассматриваемых методов по различным основаниям, а также обоснование наиболее универсального из них.
Ключевые слова: коммерческие банки, кредитование, кредитоспособность заемщика, методы оценки кредитоспособности, скорринг, андеррайтинг
В настоящее время в мировой практике отсутствует единая стандартизованная система оценки кредитоспособности заемщика, поэтому коммерческие банки используют различные методы анализа, которые взаимно дополняют друг друга. В связи политическими событиями и напряженностью внешнеполитических и экономических отношений России со странами Евросоюза и США с 2014 г. по настоящий момент, сектор кредитования физических лиц оказался подвержен негативным последствиям этих изменений, а многие действующие методы оценки кредитоспособности клиентов оказались неэффективными. Растущая конкуренция на рынке кредитных услуг и спрос населения на различные банковские продукты, заставляют кредитные организации искать пути привлечения кредитоспособных клиентов с сохранением возможности контроля потерь. Возникла необходимость более качественного отбора заемщиков.
Оценка кредитоспособности заемщика - физического лица основана на соотношении запрашиваемой ссуды и его личного дохода, общей оценке финансового положения заемщика и стоимости его имущества, состава семьи,
личностных характеристиках, изучении кредитной истории. Кредитование физических лиц - весьма рискованная операция, и увеличение доли таких кредитов увеличивает кредитный риск банка. Уменьшить возможные потери позволяет точная оценка способности заемщика выполнять свои кредитные обязательства, поэтому так важна грамотная организация проведения процедуры оценки кредитоспособности.
Исследователи проблем оценки кредитоспособности физического лица выделяют три основных метода оценки:
а) скоринговая оценка;
б) андеррайтинг;
в) оценка финансового положения клиента.
Скоринг - это математическая (статистическая) модель, с помощью которой на базе уже имеющейся у клиента кредитной истории банк определяет вероятность возвращения кредита в назначенный срок. Скоринг использует те характеристики, которые наиболее тесно связаны с надежностью (ненадежностью) клиента [2, с.90].
В России банки используют разные модели скоринговых оценок кредитоспособности физического лица, которые приспособлены к российским условиям. При оценке в баллах системы отдельных показателей на первом этапе дают предварительную оценку возможности выдачи кредита, основанную на данных анкеты - заявления заёмщика. По результатам заполнения анкеты -заявления определяют число набранных заемщиком баллов и подписывают протокол оценки возможности получения ссуды. Если сумма баллов менее 30, в протоколе фиксируют отказ в выдаче ссуды, если же было набрано более 30 баллов, то на втором этапе риск оценивается более тщательно с учетом дополнительных фактов.
К преимуществам скоринговых моделей можно отнести:
а) снижение уровня невозврата кредита, быстрота и беспристрастность принятия решений;
б) возможность эффективного управления кредитным портфелем;
в) отсутствие длительного обучения сотрудников кредитного департамента;
г) возможность провести экспресс-анализ заявки на кредит в присутствии клиента.
Однако скоринговая оценка кредитоспособности не так уж и проста, как кажется на первый взгляд и сопряжена с рядом трудностей. Одна из них заключается в том, что определение оценивающих характеристик производится только на базе информации о тех клиентах, которым банк уже предоставлял кредит.
Другая, наиболее значимая на наш взгляд, проблема состоит в том, что из-за того, что скоринговые модели строятся на основе выборки из числа клиентов,
обратившихся ранее, сотрудникам банка приходится периодически проверять качество работы системы и с его ухудшением разрабатывать новую технологию скоринга [2, с.91].
На текущий момент российские банки оценивают такие характеристики, как доход, количество иждивенцев, наличие в собственности автомобиля (при этом различают автомобиль отечественного и иностранного производства, обязательно учитывая срок, прошедший с момента его выпуска), наличие земельного участка (рассматривается его площадь и удаленность от центра города), стаж работы, должность, образование.
Несомненно, сегодня это основные параметры, по которым можно определить степень кредитоспособности физического лица. Однако непрерывная корректировка скоринговой методики позволит расширить и изменить перечень оцениваемых характеристик, и те клиенты, которые сегодня попадают в группу ненадежных заемщиков, при последующем анализе кредитной деятельности, возможно, будут отнесены к числу заемщиков, имеющих низкую невозвратность кредитов.
При ипотечном кредитовании физических лиц основной способ снижения кредитного риска банка - проведение андеррайтинга заемщика, то есть оценки вероятности погашения кредита, предполагающей анализ платежеспособности потенциального клиента в порядке, установленном банком, а так же принятие положительного решения по заявлению о выдаче ипотечного кредита или отказ в предоставлении ссуды [4, с.59].
В связи с тем, что процедура андеррайтинга сложная и трудоёмкая, то ею занимается целая группа подразделений коммерческого банка: юридическая служба, служба безопасности, отдел ценных бумаг, отдел жилищного строительства и т.д. В некоторых банках андеррайтингом занимается отдельное подразделение, которое группирует информацию от других подразделений и делает заключение о целесообразности выдачи кредита.
Наиболее важным в андеррайтинге является оценка платежеспособности клиента с точки зрения своевременного взноса платежей по кредиту. Для этого собирается информация о трудовой занятости, доходах и расходах заемщика, а так же о качестве предоставленного обеспечения. При ипотечном кредитовании используются и дополнительные характеристики: количественные (отношение общей суммы ежемесячных обязательств заемщика к совокупному семейному доходу за тот же период; достаточность денежных средств с учетом расходов на проживание) и качественные (доходы заемщика, стабильность занятости, кредитная история, обеспечение кредита и т.п.) [2, с.91].
Таким образом, в процессе андеррайтинга используется как системный, так и индивидуальный подход, а сложность данной процедуры требует определенного опыта работы в этой сфере.
SCIENCE TIME
В настоящее время, многие коммерческие банки проводят анализ кредитоспособности потенциального заемщика на основе следующих документов:
- документ, удостоверяющий личность клиента - копия паспорта;
- документ, подтверждающий доход клиента:
- справка (с места работы) о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ;
- копия налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ.
При наличии у банка сомнений в отношении клиента список документов может быть расширен, в том числе для проведения анализа целесообразно запросить:
- документы, подтверждающие наличие в собственности клиента дорогостоящего и ликвидного имущества (недвижимость, автомобили, ценные бумаги, денежные средства на счетах в банках и т.д.);
- прочие документы, которые могут подтвердить платежеспособность и деловую репутацию клиента.
Для проведения оценки на основе предоставленных клиентом документов, а также прочей собранной информации, проводится анализ источников получения доходов, их реальности и стабильности, размера доходов, а также сведений о наличии компенсирующих факторов. На основе результатов анализа делается вывод о степени кредитоспособности клиента и группе инвестиционной привлекательности. В случае, когда солидарная ответственность за погашение задолженности перед банком возлагается на нескольких физических лиц (основного заемщика, со-заемщика и/или поручителя), целесообразно анализировать кредитоспособность каждого из указанных лиц.
В основе показателей платежеспособности лежат данные о доходе заёмщика и возможности потери этого дохода. При выдаче единовременной ссуды рассчитывается платежеспособность индивидуального заемщика на базе данных о среднемесячном доходе и размерах удержаний за предшествовавшие шесть месяцев, а также на основании анкеты. Результат вычисляется как среднемесячный доход за вычетом всех обязательных платежей и корректируется на поправочный коэффициент, который различается в зависимости от величины дохода (от 0,3 до 0,6). Чем больше доход, тем больше корректировка. Исходя из всего этого, будет рассчитан максимальный размер предоставляемой ссуды.
Все, перечисленные выше методы оценки кредитоспособности физических лиц активно применяются в российских коммерческих банках.
Сравнительная характеристика методов оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц по различным критериям (вид кредитования, вид показателей, включаемых в систему оценки, параметры оценки и пр.) представлена в табл.1.
Таблица 1
Сравнительная характеристика методов оценки кредитоспособности
заемщиков - физических лиц
Критерий Скоринг Андеррайтинг Финансовое положение клиента
Вид кредитования Экспресс-кредитование, кредитные карты Ипотечное кредитование Кредит на неотложные нужды
Вид показателей Качественные показатели Количественные и качественные показатели Количественные показатели
Документы, предоставляемые для оценки Паспорт, заявление -анкета Документы по требованию банка Паспорт, заявление анкета, справка о доходах с места работы, копия налоговой декларации по НДФЛ, документы по объекту залога и другие документы по требованию банка
Срок рассмотрения заявки 15-30 минут 15-30 дней 1-14 дней
Подразделения банка, участвующие в оценке клиента Кредитный департамент Юридическая служба, служба безопасности, отдел ценных бумаг, отдел жилищного строительства и т.д. Кредитный департамент, служба безопасности, юридический департамент
Параметры оценки Доход, количество иждивенцев, наличие в собственности автомобиля, наличие земельного участка, стаж работы, должность, образование Трудовая занятость, доходы и расходы заемщика, а так же качество предоставленного обеспечения Источники получения доходов, их реальность и стабильность, размер доходов, сведения о наличии компенсирующих факторов, кредитоспособность поручителя (если таковой имеется)
Наличие поправочного коэффициента Отсутствует Отсутствует Предусмотрен
Сравнивая рассматриваемые методы оценки кредитоспособности заемщиков - физических, отметим, что наиболее универсальным из них является метод оценки финансового положения клиента. На наш взгляд, последний менее рискованный, чем скоринговая оценка, за счет реализации более тщательного подхода к оценке кредитоспособности в сегменте схожих видов кредитования.
SCIENCE TIME
Положительным и отличительным моментом метода андеррайтинга является использование не только качественных, но и количественных показателей оценки.
Литература:
1. Официальный сайт ЦБ РФ [Электронный ресурс]. - URL: http://www.cbr.ru Турухин С. С. Методические аспекты оценки кредитоспособности физических лиц // Финансы и кредит. - 2011. - №4. - С. 89-93.
2. Шаталова Б. П. Кредитоспособность и кризисный риск в банковском риск-менеджменте // Финансы и кредит. - 2010. - № 17. - С. 46-53
3. Маковецкий, М.Ю. Методы оценки кредитоспособности заёмщика // Известия
ПГПУ - 2008. - № 7. - С. 58-60
