CC BY
60
УДК 338.001.36
JELG20
Матвеевский Сергей Сергеевич
канд. техн. наук, ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», г. Москва e-mail: [email protected]
Matveevskii Sergei
Candidate of Technical Sciences, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow e-mail: ssmatveevskii@fa. ru
DOI10.26425/1816-4277-2018-11-164-168
ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ОЦЕНКУ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ БАНКОВ РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ АЗИАТСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ)
Аннотация. Показаны возможности цифровизации при оценке эффективности банка развития. Обобщены условия успешной деятельности банка развития, обстоятельства, негативно влияющие на эти банки. Проанализирован опыт Азиатского банка развития в использовании многоуровневой системы оценки эффективности своей деятельности, основанный насовокупности индикаторов и показателей. Предложено использовать при оценке эффективности работыбанка развития такие элементы цифровизации, как большие данные и их анализ, моделипроекта, искусственный интеллект. Результаты деятельности Внешэкономбанка позволяют рекомендовать ему использовать опыт Азиатского банка развития, связанный с оценкой своей деятельности.
Ключевые слова: цифровизация, банк развития, цикл проекта, большие данные, искусственный интеллект.
DIGITALIZATION INFLUENCE ON THE ESTIMATION WORK EFFICIENCY OF THE DEVELOPMENT BANKS (ON THE EXAMPLE OF THE ASIAN DEVELOPMENT BANK)
Abstract.The article reveals the possibilities of digitalization in evaluating the effectiveness of a development bank. The conditions for the successful operation of the development bank, the circumstances that adversely affect these banks have generalized. The experience of the Asian Development Bank in using a multi-level system for evaluating the effectiveness of its activities, based on a set of indicators and indicators has analysed. The author proposes to use such elements of digitalization as big data and their analysis, project models, artificial intelligence in evaluating the effectiveness of the work of the development bank. The results of Vnesheconombank's activities allow us to recommend it to use the experience of the Asian Development Bank, related to the evaluation of its activities.
Keywords: digitalization, development bank, project cycle, big data, artificial intelligence.
Сущность банков развития (далее - БР), включая многосторонние банки развития (далее - МБР), определяет специфику оценки их деятельности [10]. В частности, еще в 1999 г. БР рассматривались как финансовые учреждения, использующие бюджетные средства и ориентированные на долгосрочное кредитование промышленности [9]. Именно БР сыграли решающую роль в ускорении индустриализации Европы и Японии, однако к концу 20 века БР не смогли повторить прошлые успехи [8]. Это было связано с большими объемами их финансовой задолженности, низкой рентабельностью, фактами бесхозяйственности и коррупции. В [15] отмечается, что если в 1970-х и 1980-х гг. БР работали неудачно, то в начале нового тысячелетия в мире действует большое количество эффективных БР. Анализ работы БР позволил авторам выявить следующие базовые условия успешности их работы: благоприятная среда, мандат, регулирование и надзор, руководство и управление, финансовая устойчивость и оценка эффективности. В [16] делается вывод о том, что при надлежащем надзоре и управлении, БР могут быть полезным инструментом для достижения целей развития экономики и общества. В [12] авторы выделяют ряд обстоятельств, которые мешают БР показывать хорошие результаты: бюрократическая инерция, неправильные KPI, необходимость изучения влияния БР на экономику, угроза конкуренции с традиционными финансовыми институтами, кредитование по политическим мотивам.
© Матвеевский С.С., 2018
В [11] авторы провели анализ деятельности БР региона Латинской Америки и стран Карибского бассейна после финансового кризиса 2008 г. Отмечается, что согласование целей развития экономики с краткосрочной антициклической ролью БР создает проблемы.
Эффективность БР зависит от ряда факторов, включая четко определенный мандат, использование инновационных методик для адаптации к меняющимся условиям, использование лучшей практики в области корпоративного управления. Деятельность БР может привести к необходимости целевых государственных субсидий. Необходимо четкое определение и разделение функций акционеров (правительств), совета директоров и оперативного руководства БР. Желателен контроль за БР со стороны финансовых надзорных органов государства. Анализ опыта работы Бразильского БР - BNDES показал, что можно говорить о т. н. жизненном цикле БР [17]. Авторы утверждают, что БР, прежде всего, предназначены для долгосрочного кредитования. Показано, как BNDES эволюционировал от поставщика долгосрочных кредитов к финансовой организации, которая использовалась бразильским правительством в качестве противоциклического ответа на финансовый кризис.
В России вопросы оценки деятельности БР, в частности, были рассмотрены в [1]. Автор считает, что надо отдельно рассматривать показатели, характеризующие финансовые, социальные и иные результаты деятельности БР.
Азиатский банк развития (далее - АБР) относится к наиболее крупным МБР [10].
Азиатский банк развития, помимо годовых отчетов, регулярно выпускает отчеты, посвященные эффективности своей деятельности (обзоры эффективности развития) [5]. По своему содержанию данные обзоры, в частности, за 2017 г. [6], являются отчетами об исполнении планов АБР, основанных на действующей стратегии развития банка (в настоящее время, Стратегии 2020). Данные обзоры отражают структуру корпоративных результатов АБР.
Обзор эффективности развития АБР за 2017 г. содержит ряд новаций: это первый обзор, использующий переходную структуру результатов [6].
Показатели, согласованные с глобальными целями банка. Показатели уровня 1, которые контролируют прогресс в области развития в регионе, были обновлены в соответствии с целями устойчивого развития (SDG).
Обновлены целевые показатели. По согласованию с департаментами АБР, некоторые цели на уровнях 2-4 были пересмотрены в соответствии с предпочтениями руководства банка и оперативными планами. В оценочной системе уровня 1 теперь указано, улучшилась ли производительность или она осталась постоянной, или регрессировала.
Обзор эффективности за 2017 г. АБР включает следующие разделы [6].
Прогресс развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Отмечается, что значения одиннадцати индикаторов улучшились по сравнению с базовым уровнем, восемь индикаторов не изменились, а значения двух индикаторов ухудшились. В частности, годовой прирост валового внутреннего продукта на душу населения в развивающихся странах-членах (АБР) составил 5,4 % в 2016 г.
Вклад АБР в результаты развития. Большинство операций, выполненных АБР в 2017 г., дали целевые результаты, но уровень успешности суверенного проекта снизился до 75 % с базового уровня в 78 %. АБР достиг для большинства показателей целевых значений в области развития в 2017 г. Результаты были удовлетворительными для 16 из 22 показателей для операций в целом и 19 из 20 показателей для клиентов банка, пользующихся льготами.
Оперативное управление АБР. Проекты АБР стали начинаться быстрее, среднее время от утверждения проекта до первого контракта в суверенных операциях сократилось до 11,7 месяцев с базового уровня в 14,4 месяца в 2016 г. В 2017 г. 45 % инфраструктурных операций были подготовлены к закупкам, что на 1 процентный пункт больше, чем в 2016 г., и значительно лучше уровня 2020 г. в 40 %. Софинансирова-ние составило 11,8 млрд долл. США, что на 61 млн долл. США меньше, чем в предыдущем году. Это равнялось 59 % финансирования АБР по сравнению со средним показателем 2014-2016 г. Частное софинанси-рование увеличилось на 0,1 млрд долл. США и составило 5,8 млрд долл. США.
Организационное управление АБР. Доля бюджетного международного и национального персонала операционных подразделений составила 56 %. Внутренние административные расходы составили 1 млн долларов США. Доля общих операционных расходов, связанных с управлением кредитным портфелем, составила 52,0 % в 2017 г.
В отчете эффективности за 2017 г. продолжается практика использования т. н. сигналов. Они показывают направление изменений индикаторов и показателей. В конце отчета содержатся оценочные карточки, методы оценки и стандартные пояснительные данные.
Цифровизация связывается с новой цифровой экономикой (англ. new digital economic) [14].
В соответствии с данными UNCTAD [13], цифровизация предполагает использование ряда новых и новейших технологий, которые предполагают использование роботов, автоматизацию производства, получение данных от новых источников (с использованием Интернета), облачных вычислений, больших данных, их обработку, искусственного интеллекта (далее - ИИ).
В 2016 г. АБР участвовал в организации и проведении международной конференции «Financial inclusionin digital economy» [7]. На конференции рассматривались вопросы влияния цифровой экономики на финансовую интеграцию, деятельность БР, содействия устойчивому экономическому развитию. Были подробно рассмотрены вопросы трансформации деятельности самих МБР, развития финтеха.
Как и другие БР, Внешэкономбанк (далее - ВЭБ) стремится оценивать свою деятельность. В частности, в «Стратегии развития ВЭБ до 2021 года» отмечается, что банк планирует оценивать выполнение данной стратегии с использованием ряда ключевых показателей [4]. Показатели увязываются с ключевыми приоритетами банка.
В качестве показателей влияния на развитие экономики России банк предполагает использовать объем предоставленного финансирования по проектам, долю финансирования, соответствующую приоритетам государства и др.
В годовом отчет ВЭБ за 2017 г. [2] уже присутствуют значения показателей оценки выполнения стратегии до 2021 г.
По данным РБК [3], в 2017 г. ВЭБ перевыполнил ключевые показатели эффективности 2017 г., а также увеличил общий объем выданных кредитов: госкорпорация предоставила финансирование проектам на сумму 188 млрд рублей, более 98 млрд рублей направлены на развитие стратегических отраслей.
Можно сделать следующие выводы.
«Успех» БР связывается не столько с традиционными показателями финансовой эффективности, сколько с вкладом БР в экономический рост в результате получения и распространения финансовой экспертизы в промышленных сегментах экономики.
Основные условия успешной работы БР: благоприятная среда, мандат, регулирование и надзор, руководство и управление, использование инновационных инструментов для адаптации к меняющимся обстоятельствам и использование лучшей практики в области корпоративного управления, финансовая устойчивость и оценка эффективности.
Банки развития могут эволюционировать от источника долгосрочных кредитов в более сложное финансовое учреждение, способное использоваться в условиях финансового кризиса для противоциклического «ответа».
Четкое определение функций акционеров (правительства), совета директоров и оперативного руководства БР, разделения данных функций, для исключения конфликта интересов. Желателен контроль за БР со стороны финансовых надзорных органов.
Что мешает эффективной и успешной работе БР:
- необходимость согласования целей развития экономики с краткосрочной антициклической ролью БР;
- бюрократия внутри БР;
- неправильные KPI;
- неполная ясность воздействия БР на экономику;
- конкурирование с традиционными финансовыми институтами;
- политически ангажированное кредитование.
Азиатский банк развития использует многоуровневую систему оценки эффективности своей деятельности, применяя ряд индикаторов и показателей, как качественных, так и количественных. Отдельно оцениваются:
результаты развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
- вклад АБР в результаты развития;
- оперативное управление АБР;
- организационное управление АБР.
Используются т. н. сигналы, которые показывают направление изменений индикаторов и показателей, что позволяет оперативно принимать управленческие решения.
Сущность процессов расчета индикаторов и показателей, которые АБР использует при подготовке обзоров эффективности развития, позволяет выявить следующие перспективные направления использования цифровизации:
- использование больших объемов данных. Цифровизация позволяет использовать различного рода датчики и другие измерительные устройства, которые могут предоставлять данные (в том числе, в режиме онлайн), характеризующие процессы, и иные действия, связанные с проектным циклом;
- аналитика больших данных. Большие объемы данных позволяют не только увеличивать количество контрольных индикаторов и показателей, но и строить модели, характеризующие сам проект и основные этапы проектного цикла (аналитика больших данных);
- мониторинг и оперативное управление проектным циклом. Модели проекта, поступление данных в режиме онлайн позволяет оперативно выявлять негативные тенденции и принимать соответствующие решения (сейчас АБР использует т. н. сигналы);
- ИИ. Модели проекта, непрерывное поступление новых данных о динамике этапов цикла проекта, позволяет использовать методологию ИИ (начиная с разработки вариантов принятия решений при управлении циклом проекта и заканчивая полной автоматизацией управления циклом проекта).
Внешэкономбанк декларирует ограниченный ряд показателей, которые позволяют оценивать его деятельность, выполнение его стратегии развития. Опыт АБР, использование цифровизации и многоуровневой системы показателей и индикаторов позволит ВЭБ быстрее перестроиться и эффективнее использовать бюджетные средства.
Библиографический список
1. Никонова, И. А. Оценка социально-экономической эффективности деятельности национального банка развития // Финансы и кредит. - 2013. - № 5 (533). - С. 2-10.
2. Годовой отчет за 2017 год. [Электронный ресурс] / Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». - Режим доступа: http://www.veb.ru/ (дата обращения: 28.10.2018).
3. Информационный портал РБК [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.rbc.ru/ (дата обращения: 22.10.2018).
4. Официальный сайт Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.veb.ru/ (дата обращения: 25.10.2018).
5. Annual report 2017 [Электронный ресурс] / Asian Development Bank. - Режим доступа: http://www.adb.org/ (дата обращения: 20.10.2018).
6. Development effectiveness review 2017 [Электронный ресурс] / Asian development bank. - Режим доступа: http://www.adb. org/ (дата обращения: 12.10.2018).
7. Financial inclusion in the digital economy. [Электронный ресурс] / Asian development bank. - Режим доступа: http://www. adb.org/ (дата обращения: 10.10.2018).
8. The official site of the World Bank [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.worldbank.org/ (дата обращения: 15.10.2018).
9. De Aghion, B. A. Development banking // Journal of Development Economics. - 1999. - Vol. 58 (1). - Pp. 83-100.
10. De Luna-Martinez, J. Global Survey of Development Banks / J. De Luna-Martinez, C. L. Vicente / Global Survey of Development Banks //Policy Research Working Paper Series. - 2012. - № 5 969. - 41 р.
11. Gutierrez, E. Development Banks: Role and Mechanisms to Increase their Efficiency / E. Gutierrez, , H. P. Rudolph, T. Homa, E. B. Beneit //The World Bank, Latin America and the Caribbean Region Finance and Private Sector Development. Policy Research Working Paper. -№ 5729. -2011. - 37 p.
12. Musacchio, A. The Role and Impact of Development Banks: A Review of their Founding, Focus, and Influence / A. Musacchio, S. Lazzarini, P. Makhoul, E. Simmons [Электронный ресурс]. - March, 2017. - 89 p. - Режим доступа: http://people. brandeis.edu/~aldom/papers/The%20Role%20and%20Impact%20of%20Development%20Banks%20-%203-9-2017.pdf (дата обращения: 10.09.2018).
13. The «new» digital economy and development /Division on technology and logistics // UNCTAD Technical notes on ICT for development. - October, 2017. - № 8. - 41 p.
14. Schwab, K. The Fourth Industrial Revolution. - New York: Crown Business, 2016. - 192 р.
15. Thorne, J. A macro-framework for successful development banks / J. Thorne, Ch. du Toit // Development Southern Africa. -2009. - Vol. 26. - № 5. - Pp. 677-694.
16. Thorne, J. A framework for successful development banks // Development Bank of Southern Africa. Development Planning Division.Working Paper Series. - 2011. - № 25. - 44 p.
17. Torres, E., Zeidan, R. The life-cycle of national development banks: The experience of Brazil's BNDES / E. Torres, R. Zeidan // The Quarterly Review of Economics and Finance. - 2016. - № 62. - Pp. 97-104.
BecmuuK yuueepcumema № 11, 2018
References
1. Nikonova I. A. Otsenka otsialno-ekonomicheskoi effektivnosti deyatelnosti natsional'nogo banka razvitiya [Assessment of the socio-economic effectiveness of the national development bank], Finansy i kredit [Finance and credit], 2013, I. 5 (533), pp. 2-10.
2. Godovoi otchet za 2017 god [Annual reportfor 2017], Gosudarstvennaya korporatsiya «Bank razvitiya i vneshneekonomicheskoi deyatelnosti (Vneshekonombank)» [State Corporation «Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconom-bank)»]. Available at: http://www.veb.ru/ (accessed 28.10.2018).
3. Informatsionnyi portal RBK [InformationportalRBC]. Available at: http:// www.rbc.ru/ (accessed 22.10.2018).
4. Ofitsialnyi sait Gosudarstvennoi korporatsii «Bank razvitiya i vneshneekonomicheskoi deyatelnosti » [The official site of theState Corporation «Bankfor Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank)»]. Available at: http:// www.veb.ru/ (accessed 25.10.2018).
5. Annual report 2017, Asian Development Bank. Available at: http://www.adb.org/ (accessed 20.10.2018).
6. Development effectiveness review 2017, Asian development bank. Available at: http://www.adb.org/ (accessed 12.10.2018).
7. Financial inclusion in the digital economy, Asian development bank. Available at: http://www.adb.org/ (accessed 10.10.2018).
8. The official site of the World Bank. Available at: http://www.worldbank.org/ (accessed 15.10.2018).
9. De Aghion B. A. Development banking, Journal of Development Economics, 1999, Vol. 58 (1), pp. 83-100.
10. De Luna-Martinez J., Vicente C. L. Global Survey of Development Banks, Global Survey of Development Banks, Policy Research Working PaperSeries, 2012, I. 5969,41 p.
11. Gutierrez E., Rudolph H. P., Homa T., Beneit E. B. Development Banks: Role and Mechanisms to Increase their Efficiency, The World Bank, Latin America and the Caribbean Region Finance and Private Sector Development, Policy Research Working Paper, I. 5729, 2011, 37 p.
12. Musacchio A., Lazzarini S., Makhoul P., Simmons E. The Role and Impact of Development Banks: A Review of their Founding, Focus, and Influence, March, 2017, 89 p. Available at: http://people.brandeis.edu/~aldom/papers/The%20Role%20and%20 Impact%20of%20Development%20Banks%20-%203-9-2017.pdf (accessed 10.09.2018).
13. The «new» digital economy and development, Division on technology and logistics, UNCTAD Technical notes on ICT for development, October, 2017, I. 8, 41 p.
14. Schwab K. The Fourth Industrial Revolution, New York: Crown Business, 2016, 192 p.
15. Thorne J., du Toit Ch. A macro-framework for successful development banks, Development Southern Africa, 2009, Vol. 26, I. 5, pp. 677-694.
16. Thorne J.A framework for successful development banks, Development Bank of Southern Africa, Development Planning Division, Working Paper Series, 2011, I. 25, 44 p.
17. Torres E., Zeidan R. The life-cycle of national development banks: The experience of Brazil's BNDES, The Quarterly Review of Economics and Finance, 2016, I. 62, pp. 97-104.
