CC BY
67
ВЛАСТЬ И ЭКОНОМИКА
Влияние неопределенности на принятие решения в системе управления переходных экономик
Двас Г. В.
ы м 03
83
м рр
ж Он
м V <2 «5
а
152
1/2005
Двас Георгий Викторович —
вице-губернатор Ленинградской области, доктор экономических наук.
П
рименение классическом теории управления к управлению экономическими процессами (системами) в России и других постсоциалистических странах осложняется тем, что экономика этих государств находится в переходном состоянии — от административно-командной системы к системе современной рыночной экономики.
С одной стороны, сегодня уже нет того тотального регулирования всех процессов в обществе со стороны государства, которое характерно для командно-административной системы, активно идет процесс создания и становления рыночной инфраструктуры — банков, страховых компаний, бирж, инвестиционных и венчурных фондов и так далее. Однако нестабильность процесса и нестабильность этого процесса говорят о том, что сегодня в России государство не готово выполнять и не выполняет в полном объеме функции по обеспечению правовой базы и стабильности общества, в максимальной степени способствующих эффективному функционированию в рыночных условиях экономических систем всех уровней и всех сфер жизнедеятельности (далее — экономические системы или ЭС).
Незавершенность переходных процессов в экономике в сочетании с неподготовленностью
менеджеров всех уровней и всех ЭС к рынку влияет на процессы формирования системы управления так называемого «приемлемого» планирования1, основывающегося на статических оценках, слабо адаптирующегося к динамическим процессам в экономике.
Очевидно, что применение методов экономического управления, «базирующихся на унаследованных по инерции способах расчета издержек, цен, планов не дают и не могут дать должных результатов»2. Вместе с тем несоответствие реалий современной экономики России качественным характеристикам экономических систем государств с рыночной экономикой, не позволяет автоматически перенести зарубежный опыт управления ЭС. В работах различных авторов достаточно убедительно доказана низкая эффективность применения в большинстве секторов российского рынка, являющихся несовершенными, широко используемых на Западе систем маркетинга3 и менеджмента4, являющихся подсистемами более глобальной системы управления ЭС.
Таким образом, для эффективного управления экономическими системами в современной России в одинаковой степени неприемлемы ни традиционные системы управления, применявшиеся в СССР, ни классические, применяемые для рыночных ЭС. Следовательно, необходимо найти принципиально новые
подходы к построению системы управления ЭС, такие, которые, с одной стороны, обеспечили бы наиболее эффективное управление ЭС в существующих условиях, и с другой — были бы адаптивны и восприимчивы к постоянно возрастающей роли рыночных принципов взаимодействия всех экономических субъектов, и более того — способствовали бы ускорению процесса становления современной системы рыночных отношений.
Очевидно, что в условиях продолжающегося кризиса, когда функционирование всех ЭС сопровождается постоянной угрозой достижения критичного уровня воздействия кризисных явлений на эффективность функционирования ЭС, одним из важнейших требований к системе управления (СУ) ЭС является требование обеспечения возможности бескризисного функционирования ЭС по достижению целей ЭС (далее будем использовать для описания этого требования его сокращенную форму — бескризисность). То есть СУ должна не просто обеспечивать принципиальную возможность решения поставленных на стадии целеполагания ЭС задач, но и обеспечивать определенный уровень устойчивости этой возможности.
Одним из важных последствий экономического кризиса, особенно в переходной экономике, становится резкое усиление роли внеэкономических
АльгинА. П. Риск и его роль в общественной жизни. — М.: «Мысль», 1989.
КураковЛ. П. Российская экономика: состояние и перспективы. — М.: ЛОГОС, 1998.
Третьяк О. А. Маркетинг: взаимосвязь производства, торговли и потребления. — СПб.: Издательство СПбУЭиФ, 1992.
Зейц Н. Л., БляхманЛ. С., Коротов М. И. Что век грядущий нам готовит // Коммерческий вестник. 1997. № 8; Строев Е. С. Экономика Содружества Независимых Государств накануне третьего тысячелетия. — СПб.: «Наука», 1998.
ы ы 05
м РЧ
нС О |
<2
вой
а
153
1/2005
2
3
4
факторов в развитии экономики, которые не являются собственно предметом экономической теории, — «нравственно-этических элементов, обычно связываемых с проблемами социальной справедливости; “национального элемента”, отражающего особенности социокультурного развития страны и ее экономики; тех или иных элементов психологической сферы»5, включая социокультурный статус лиц, принимающих решения в процессе управления ЭС или участвующих в ее функционировании (ЛПР).
В период развития кризиса чаще, чем когда-либо, решения в области экономической политики (как на мак-ро-, так и на микроэкономическом уровне) принимаются вопреки или, по крайней мере, без должной корреляции с выводами экономической теории именно в силу воздействия внеэкономических факторов. Причем принципиально важно понимать, что само существование и даже высокая степень влияния
таких факторов на развитие экономики ни в коем случае не отрицают важность и объективность экономической теории — просто при принятии управленческих решений необходимо исходить не только из выводов экономической теории, но из комплексного междисциплинарного анализа ситуации.
Необходимость подобной корреляции доказывается в исследованиях российских и зарубежных экономистов6. Среди публикаций, посвященных вопросам влияния, например «национальных элементов», на управление ЭС микроэкономического уровня, можно выделить работу группы исследователей во главе со Е. С. Строевым7 и сборники по антикризисному управлению8. Среди работ, рассматривающих различные аспекты внеэкономических факторов на макроэкономическое развитие, — курс лекций профессора А. П. Градова9 и статью Р. и Дж. Мюллеров10. Во всех перечисленных работах с использованием богатого фактологического мате-
м м OS
83
М PQ
Ж О i М W
<2 sag §
154
1/2005
РадаевВ. В. Теория в переходной экономике: содержание и границы возможного // Шансы российской экономики. — М.: Изд-во ТЕИС, 1997.
См.: Бузгалин А. В., Колганов А. И. Введение в компаративистику. Исследование и сравнительный анализ социально-экономических систем: методология, теория, применение к переходным экономикам. — М.: Таурус Альфа, 1997; Глущенко В. В., Глущенко И. И. Разработка управленческого решения: прогнозирование-планирование, теория проектирования документов. — Железнодорожный: «Крылья», 1997; Проблемы теории и практики переходной экономики / Сб. Научных трудов // Ковровская государственная технологическая академия / Ред. П. В. Ульянов. — Ковров: КГТА, 1997; Проблемы управления социально-экономическими системами в современных условиях: Межвузовский сборник научных трудов (Ивановский государственный университет) / Ред. В. Н. Егоров. — Иваново, 1997; Управление в экономических и социальных системах: Межвузовский научный сборник / Ред. А. Н. Плотников. — Саратов, 1997.
Строев Е. С. Указ. соч. — СПб.: «Наука», 1998.
Антикризисное управление: от банкротства — к финансовому оздоровлению / Под ред. Г. П. Иванова. — М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1995; Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / Под ред. А. П. Градова, Б. И. Кузина. — СПб.: «Специальная литература», 1996.
Градов А. П. Национальная экономика. — СПб.: «Специальная литература», 1997.
Mueller R. D., Mueller J. B. Increasing the validity of post command economy research and application // J. East-West Bus. 1996. vol. 3, № 1.
риала наглядно доказывается, что «модели и методы для проведения оценок возможностей развития экономических систем, с успехом используемые в одной стране, могут не дать хороших результатов в другой стране»11.
Следовательно, можно сформулировать еще одно важное требование к системе управления экономическими системами в переходных и кризисных экономиках — система управления должна предполагать возможность принятия решений на основании учета влияния внеэкономических факторов, описываемых общенаучными (междисциплинарными) категориями и методами, на практику реализации общеэкономических принципов и закономерностей (далее будет применяться термин коррелятивность).
Одновременно необходимо отметить, что рост степени влияния внеэкономических факторов на развитие экономических процессов, равно как и нестабильность самих экономических процессов, обуславливает увеличение степени глобальной неопределенности, в которой вынуждены действовать ЛПР в рамках проектирования и функционирования ЭС.
Для того чтобы понять, какие требования на СУ ЭС накладывает возрастающая неопределенность, рассмотрим более подробно влияние неопределенности на экономические системы и на процесс принятия решения ЛПР. Неопределенность можно рассматривать как существование сомнений о возможности предсказания будущего результа-
та, реализуемого в настоящем функционировании экономической системы.
В более общем смысле неопределенность является сомнением в нашей возможности предсказать результаты. Неопределенность является субъективным понятием, поэтому она не может быть измерена непосредственно. Неопределенность появляется, когда человек ощущает риск. Риск — отсутствие возможности с определенностью (со 100-процентной уверенностью) воспринимать достижение целей деятельности человека или функционирования экономической системы как неизбежность, или, говоря другими словами, риск — существование вероятности недостижения целей деятельности человека или функционирования экономической системы. Ощущаемый уровень риска зависит от наличия и количества информации, которую человек может использовать для оценки вероятности результатов, и от индивидуальных способностей человека переработать эту информацию. Качество информации о природе рискованной деятельности играет большую роль для снижения уровня неопределенности.
Ч. А. Уильямс12 в зависимости от количества и типа информации, доступной для прогнозов функционирования конкретной системы, выделяет три уровня неопределенности, которые схематично проиллюстрированы в таблице 1.
Неопределенность может оказывать сильное влияние на поведение человека. Неопределенность требует от ЛПР в СУ ЭС предпринимать меры пре-
11 Ibidem.
12 Williams A. C., Smith M. L., Young P. C. Risk Management and Insurance. — McGraw-H
, New York, 1995.
м м OS
M PQ
нС О !
Mtr
<2 a
155
1/2005
Таблица 1. Классификация уровней неопределенности
Уровень неопределенности Характеристики Примеры
Определенность Результаты могут быть предсказаны точно Законы физики, естественных наук
Уровень 1, объективная неопределенность Исходы определены, и вероятности известны Азартные игры: карты, кости, рулетка
Уровень 2, субъективная неопределенность Исходы определены, но вероятности неизвестны Пожар, автомобильные катастрофы, инвестиции
Уровень 3 Исходы не ясны, и вероятности неизвестны Космические исследования, генетические исследования
м м ОК М РР нП О і и£г <2 <«5 а
156
1/2005
досторожности, направленные на предупреждение, локализацию или устранение возможных последствий функционирования ЭС, которые заранее определены в качестве особо нежеланных. Очевидно, что реакция на неопределенность частично определяется уровнем неопределенности.
Как отмечает Ч. А. Уильямс, «управление рисками первого уровня является методологически близким процедурам, характерным для точных наук». В то же время несложно убедиться, что большинство важных рисков, с которыми сталкиваются экономические системы в переходных экономиках, подверженных сильному влиянию кризиса, связано с неопределенностями второго и третьего уровня.
Уровень неопределенности, возникающей по отношению к конкретному прогнозируемому параметру, зависит от объективных характеристик и параметров ЭС, которая функционирует в соответствии с таким прогнозом. Экономическая система в общем случае способна предпринимать действия, которые снижают уровень неопределенности — например, за счет введе-
ния каких-то ограничивающих риск условий в регламентирующие функционирование ЭС организационные документы, что может перевести неопределенность с третьего уровня на второй. Эти же цели преследует и страхование гражданской ответственности, которая может возникнуть в процессе функционирования экономической системы.
Очевидно, что все подобные меры — ограничения поля деятельности, страхование и так далее, требуют отвлечения или нерационального использования средств, что способно решительным образом сказаться на эффективности функционирования ЭС. Следовательно, для минимизации воздействия неопределенности на эффективность функционирования система управления ЭС должна обеспечить максимальную степень адаптированности ЭС к неопределенности и в то же время сама быть максимально адаптированной к условиям неопределенности.
В начале 1980-х годов Ч. А. Уильямс разработал триединую модель управления экономическими системами в условиях неопределенности, которая позже нашла развитие в работах Я. И. Хайм-
са, Х. Ф. Кломана, Н. Догерти. В соответствии с этой моделью управление ЭС реализует три стержневых функции: функцию стратегического менеджмента, функцию оперативного управления и функцию управления в условиях риска (риск-менеджмента), которые не являются взаимоисключающими или несовместимыми.
Функция стратегического управления объединяет такие действия, которые направлены на «выполнение обозначенной миссии системы, достижение ее целей и задач, реализацию ее стратегического плана, а также действия, осуществляющие оценку изменения состояния системы, используемые для соразмерения прогресса системы в отношении выполнения ее миссии. Функция оперативного управления включает такие действия, которые фактически обеспечивают реализацию механизмов повседневного продвижения системы по пути достижения ее целей. Функция риск-
менеджмента объединяет все действия, способствующие снижению вероятности и величины отклонения системы от достижения собственных целей»13.
Опираясь на указанное распределение функциональных обязанностей между подсистемами системы управления применительно к экономическим системам, можно сформулировать важное требование к СУ ЭС, которое можно обозначить как адаптивность, — система управления экономическими системами в переходных экономиках должна обеспечивать самой экономической системе возможность адаптироваться к условиям неопределенности, характерным для переходных кризисных экономик. Очевидно, что для удовлетворения этому требованию СУ должна обеспечивать, во-первых, снижение уровня неопределенности14 или степени последствий наличия неопределенности на стадии проектирования ЭС, во-вторых, обла-
Ibidem.
Что, безусловно, подразумевает возможность количественной оценки уровня неопределенности — например, оценки вероятности того или иного неблагоприятного варианта развития событий и процессов во времени. И здесь принципиально важно разграничивать оценку «объективности» и «реальности» всего множества вариантов. Эффект «несоответствия объективности и реальности» заключается в том, что при проектировании экономической системы мы обязаны учитывать возможность (и ее количественную меру — вероятность) развития ситуации по всем теоретически допустимым вариантам, однако на практике реализуется только какой-то один вариант. То есть эмпирическая реальность одного варианта может поставить под сомнение объективность возможности реализации ос- мм
тальных. Однако вероятностная природа неопределенности указывает лишь на невозможность со
OS
стопроцентной уверенностью исключить тот или иной вариант развития событий, но ни в коем слу- О ,
чае — на необъективность существования самого варианта. По-видимому, именно этот эффект «не- ет1 о
соответствия объективности и реальности» стал причиной того, что в весьма ценной в целом работе ^ Р"
А. В. Дьяченко, сначала, говоря о хозяйственно-экономической системе государства, совершенно правильно указал, что «только познанные законы, существующие объективно, ожидаемая реакция на <; цЗ
которые такая же, как фактическая, должны закладываться в основу налогово-инвестиционных и антикризисных мер государства», а затем фактически «вынес приговор» объективно существующим законам, имеющим вероятностную природу, заявив, что «для снижения неопределенности управле- О ния динамической экономической системы, в отсутствие разработанной теории синтеза системы управления, принимаются вынужденные меры по ограничению самого объекта управления, то есть < С 7
принимаются меры по внедрению строго регламентированной экономики», и «выкинув» из предло- 10/
1/2005
м м OS
Ы PQ
?я
нП О і
М W
<2 sag §
158
l/2005
дать достаточным количеством информационных каналов для осуществления обратной связи между параметрами фактического функционирования ЭС и параметрами, являющимися результатом прогнозов в условиях неопределенности на стадии проектирования ЭС, и, в-третьих, быть достаточно гибкой и структурированной для того, чтобы иметь возможность с необходимой скоростью реагировать на установленные отклонения функционирования ЭС от запланированных параметров15.
Рассмотрим подробнее механизмы влияния неопределенности на проектирование и функционирование экономических систем для наиболее полного выяснения сути управления неопределенностью и последующей конкретизации требований к системе управления ЭС переходных экономик.
Как уже отмечалось, неопределенность является обратной стороной существования риска — то есть более или менее предсказуемой возможности возникновения в ходе функционирования экономической системы ситуации, неблагоприятной с точки зрения эффективности целенаправленного функционирования ЭС16.
Естественно, общий риск отклонения функционирования экономической системы от запланированных(проектных) параметров является сложной суперпозицией частных рисков, сопровождающих те или иные этапы функционирования ЭС, те или иные аспекты взаимодействия ЭС и внешней по отношению к ней среды. Более того, как несложно убедиться, различные виды рисков имеют совершенно различную природу возникновения и реализации.
женного им линеаризованного нелинейного дифференциального уравнения замкнутой динамической экономической системы все элементы и процессы, в силу наличия неопределенности описываемые вероятностными математическими моделями и функциями [См.: Дьяченко А. В. Теория систем и некоторые экономические проблемы / А. В. Дьяченко — Волгоград: Волгоградский государственный университет, 1996.]. Несложно заметить, что, с одной стороны, для удовлетворения системой управления экономической системы сформулированного автором требования адаптивности как раз необходимо обеспечить возможность непосредственно в рамках самой СУ ЭС управлять неопределенностью (то есть, как минимум, оценивать ее при помощи вероятностных моделей), а не ориентироваться на внешние, по сути, для экономической системы возможности административного ограничения объекта управления ЭС, а с другой стороны, с формально математической точки зрения, в случае удовлетворения СУ ЭС требования адаптивности будет обеспечена возможность включения в вышеупомянутое дифференциальное уравнение замкнутой динамической экономической системы А. В. Дьяченко всех до сих пор исключаемых из рассмотрения элементов, что само по себе лишний раз подчеркивает методологическую важность требования адаптивности. Необходимо отметить, что неопределенность негативно влияет не только на возможность наиболее эффективно и с наименьшими затратами осуществлять продвижение экономической системы к ее целям, но и возможность точно определить цели функционирования системы, поэтому система управления должна обеспечивать возможность адаптации целей системы по мере реализации ее фактического функционирования.
В более общем случае неопределенность может быть связана с риском возникновения как неблагоприятной, так и благоприятной, но выходящей за рамки параметров нормально функционирующей экономической системы. Такие риски иногда называют спекулятивными [См.: Willett A. H. The economic theory of risk and insurance. — The University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1951]. Однако исторически управление в условиях риска направлено на предотвращение именно неблагоприятных последствий риска.
Таблица 3. Классификация рисков функционирования экономических систем
Тип рисков Класс рисков Суть рисков, примеры
Риски изменения внешней среды Риски форс-мажорных обстоятельств Природные катастрофы, техногенные катастрофы, не связанные с функционирование рассматриваемой ЭС
Политические риски Риски изменения правовой среды осуществления функционирования ЭС, риск возникновения военных действий
Макроэкономические риски Риски изменения экономического окружения рассматриваемой ЭС17
Риски изменения управляемой подсистемы ЭС Рискизменения конъюнктуры Риски, связанные с изменением качественных и количественных параметров оценки потребительских свойств результатов функционирования ЭС — изменение требований пользователей результатами функционирования ЭС, изменение стоимости или качества необходимых для функционирования ЭС элементов (например, сырья для производственных ЭС или финансирования для непроизводственных ЭС)
Технологические риски Риски невозможности эффективного функционирования ЭС из-за физического нарушения нормального функционирования технологических элементов ЭС18
Правовые риски Риски наступления ответственности за причинение ущерба вследствие функционирования ЭС (штатного или нештатного) — экологический вред, решения судебных органов
Риски управляющей подсистемы ЭС Проектные риски Риски невозможности эффективного функционирования ЭС из-за ошибок при проектировании ЭС (неучет каких-либо факторов, ошибочные исходные данные или предпосылки, исключающие достижение цели функционирования системы в случае ее нормального функционирования)
Риски системы управления Риски невозможности эффективного функционирования ЭС из-за сбоев в системе управления (нарушение обратных связей, неадекватная реакция на информацию обратной связей, ошибки лПр)
17 Для экономических систем макроэкономического уровня — например, национальных экономик, такими рисками являются риски изменения мировой экономической системы, которые значительно превышают возможности управления со стороны одного государства, — риски инфляции, спада, депрессии. На микроэкономическом уровне возможное изменение кредитных ставок может стать источником рисков для экономической системы этого уровня, хотя для ЭС макроуровня изменение кредитных ставок — один из элементов управляющего воздействия, в отношении которого макроуровень не испытывает неопределенности, а стало быть, и не рассматривается как риск.
18 В том числе и людей, принимающих участие в функционировании ЭС (но не лиц, принимающих решение, — ЛПР).
м м 05 83 М рр ?я нС О ! ми <2 а
159
1/2005
В специальной литературе, посвященной вопросам управления рисками в различных классах ЭС (как правило, речь идет о конкретных ЭС, связанных с производством и реализацией продукции19, или о финансовых ЭС20), встречается множество видов классификации рисков. Но в основном эти классификаторы имеют сугубо прикладную направленность и не носят общеметодологического характера, хотя проблема управления рисками оказывается не менее важной для общественного сектора21, и в силу этого более общая классификация просто необходима. Не претендуя на новизну и на особую гностическую ценность, автором предложена (см. таблицу 3) классификация рисков функционирования ЭС, в наибольшей степени адаптированная к различным сторонам управления ЭС.
Очевидно, что внутри каждого из выделенных классов рынков существует множество видов и подвидов рисков. И для каждой конкретной экономической системы будут различаться и вероятности возникновения ситуаций,
соответствующих реализации того или иного риска, и степень последствий наступления таких ситуаций. Поэтому принципиально важно правильно учитывать все возможные частные риски при оценке общего риска недостижения установленных целей функционирования конкретной экономической системы. Для этого в общем случае необходимо выполнить следующий алгоритм:
Идентификация (выявление) всех возможных частных рисков
Оценка частных рисков
Оценка общего риска
Выработка мер по снижению риска
Рис. 1. Алгоритм управления рисками в ЭС
1
2
3
4
м м
9 Абрамов С. И. Оценка риска инвестирования // Экономика строительства. 1996. № 12; Грабовый П. Г. и др. Риски в современном бизнесе. — М.: «Аланс», 1994; Лапуста М. Г., Шаршукова Л. Г. Риски в деятельности предпринимательских организаций и основные пути их снижения // Экономика и коммерция. 1996. № 4; Мартиросян Л. Риски в коммерции // Управление риском. 1998. № 1; О S Проблемы теории и практики переходной экономики / Сб. научных трудов / Ковровская государ-
q ^ ственная технологическая академия / Ред. П. В. Ульянов. — Ковров: КГТА, 1997; Турбина К. Е.
м е Инвестиционный процесс и страхование инвестиций от политических рисков. — М.: «Анкил», 1995;
Ж Рн Учет факторов неопределенности и рисков в предварительном технико-экономическом обосно-
вании инвестиционных проектов // Управление риском. 1997. № 3. eafe 20 Классификация финансовых рисков. // Управление риском. 1997. № 2; МатукЖ. Финансовые системы Франции и других стран. — М.: «Финстатинформ», 1995; Мельников А. Финансовые иннова-U О ции и проблемы управления риском // Управление риском. 1997. № 4; Рэд-хэдК. Управление ва-
^5 лютными рисками // Управление риском. 1997. № 2; СеврукВ. Т. Банковские риски. — М.: «Дело
й Лтд», 1994; BrealeyR. A., Stewart C. M. Principles of Corporate Finance. — New-York: McGraw-Hill, 1991.
1 См., например: Vincent I. Managing risk in public services: A rewiew of the international literature // Int. J. Publ. Sector Manag. 1996, vol. 2, № 2.
160
l/2005
Рассмотрим существующую методологическую базу выполнения каждой из процедур, составляющих приведенный алгоритм, имея в виду анализ их применимости для использования в качестве базы для построения системы управления экономическими системами в переходных экономиках.
К сожалению, на сегодняшний день существуют отработанные методики идентификации и оценки только очень небольшого числа частных рисков, в основном страховабельных (то есть подлежащих страхованию) рисков форсмажорных обстоятельств. В отношении большинства других частных рисков, характерных для кризисных переходных экономик, равно как и для оценки общего риска ЭС, применяются в основном нормативные или экспертные методы.
Суть нормативных методов заключается в присвоении конкретному частному риску некоторого предельного норматива, соответствующего среднестатистической вероятности наступления и размера последствий негативной ситуации для ЭС, аналогичных проектируемой. В качестве примера можно привести нормативы, которые С. И. Абрамов22 предложил для оценки вероятности возникновения некоторых негативных ситуаций при осуществлении проектов (в данном случае проект — не обязательно производственный — выступает в качестве экономической системы), связанных с эксплуатацией зданий производственного назначения: пожар 0,08 падение самолета 0,006
взрыв 0,13 землетрясение 0,015
молния 0,06 буря 0,013
обвал
кража
0,03
0,05
забастовка
наводнение
0,03
0,012
Очевидна крайне низкая эффективность применения таких нормативов (да и самого метода) для построения системы управления реальной экономической системой. В этом смысле гораздо более продвинутой выглядит, на первый взгляд, экспертно-нормативный метод, предложенный профессором К. Е. Турбиной23 для оценки влияния политических рисков при проектировании ЭС — эксперты оценивают в баллах (от 1 до 10) вероятность возникновения каждого из 39 частных рисков, выделенных К. Е. Турбиной; полученные оценки умножаются на соответствующий весовой коэффициент, установленный нормативным методом, и затем суммируются с применением общего коэффициента 1/3. Факторы политического риска и их весовые коэффициенты предлагается рассматривать в соответствии с классификацией (см. таблица 4.).
Однако если применение экспертных процедур для оценки влияния некоторых факторов на величину частных политических рисков (особенно тех, в отношении которых нет достаточного статистического материала для теоретического обобщения и отсутствует возможность проведения экспериментальных исследований) выглядит достаточно оправданным, то использование нормативно устанавливаемых весовых коэффициентов сужает поле применения метода, предложенного К. Е. Турбиной, также только для оценки, но никак не для управления рисками и уровнем
22 Абрамов С. И. Указ. соч.
23 Турбина К. Е. Указ. соч.
м м 05
м РР
?я
нС О ! м£Г
<2 а
161
1/2005
неопределенности в СУ ЭС. Для того чтобы убедиться в этом, рассмотрим суть управления рисками в рамках СУ
ЭС, являющегося одним из элементов управления в условиях риска, или риск-менеджмента.
Таблица 4. Факторы политического риска по К. Е. Турбиной
ы м ОЕ М РО ?я нС О і и£г <2 <«5 а
162
1/2005
Характеристика риска Вес
Угроза стабильности извне 1 — нет 10 — чрезвычайно высокая 0,03
Стабильность правительства 1 — без изменений 10 — под угрозой смены 0,1
Характеристика официальной оппозиции 1 — конструктивная 10 — деструктивная 0,05
Влияние нелегальной оппозиции 1 — не существует 10 — угроза революции 0,04
Оценка социальной стабильности 1 — стабильность 10 — крайняя напряженность 0,1
Отношения работников с управленческим аппаратом 1 — сотрудничество 10 — частые забастовки 0,04
Оценка уровня безработицы в следующие 12 месяцев 1 — безработица отсутствует 10 — превышает 25 процентов от экономически активного населения 0,15
Оценка распределения совокупного дохода 1 — равномерное 10 — резкое расслоение общества 0,07
Отношение властей к зарубежным инвестициям 1 — стимулирование и гарантии 10 — жесткие ограничения 0,1
Риск национализации без полной компенсации 1 — практически отсутствует 10 — очень высок 0,02
Отношение местной бюрократии 1 — содействующее и эффективное 10 — коррумпированное и противостоящее 0,12
Вмешательство правительства в экономику 1 — минимальное 10 — постоянное и определяющее 0,07
Государственная собственность в экономике 1 — очень ограниченная 10 — преобладающая 0,07
Вероятность вооруженных конфликтов 1 — отсутствует 10 — конфликты неизбежны 0,04
Общее состояние экономики в следующие 12 месяцев 1 — очень хорошее 10 — серьезные проблемы 0,1
Рост ВНП в сопоставимых ценах в следующие 12 месяцев 1 — рост более 10 процентов 10 — падение более 10 процентов 0,05
Таблица 4. (Продолжение)
Характеристика риска Вес
Ожидаемый рост ВНП в постоянных ценах по сравнению с прошлым 1 — значительное ускорение 10 — резкое падение 0,05
Рост производства промышленной продукции в следующие 12 месяцев 1 — рост более 10 процентов 10 — падение более 10 процентов 0,1
Рост инвестиций в следующие 12 месяцев 1 — рост более 10 процентов 10 — падение более 10 процентов 0,1
Рост потребления в следующие 12 месяцев 1 — рост более 10 процентов 10 — падение более 10 процентов 0,5
Текущая инфляция 1 — не более 5 процентов 10 — более 100 процентов 0,05
Динамика инфляции в следующие 12 месяцев 1 — существенное замедление 10 — резкое ускорение 0,05
Доступ к зарубежному финансированию 1 — доступно 10 - крайне тяжело получить 0,05
Наличие/стоимость рабочей силы 1 — избыток дешевой рабочей силы 10 — нехватка рабочей силы 0,05
Квалификация, качество рабочей силы 1 — высокое 10 — квалифицированная сила почти отсутствует 0,05
Монетарная политика 1 — мягкая 10 — жесткая 0,05
Фискальная политика 1 — стимулирующая спрос 10 — жесткая 0,05
Уровень налогообложения 1 — относительно низкий 10 — крайне высокий 0,05
Динамика уровня налогов 1 — будут снижаться 10 — будут повышаться 0,05
Развитие нефтегазового комплекса 1 — рост более 10 процентов 10 — падение более 10 процентов 0,1
Общее состояние платежных балансов 1 — хорошее 10 — серьезные проблемы 0,2
Торговый баланс 1 — резко положительный 10 — резко отрицательный 0,2
Рост экспорта 1 — рост более 10 процентов 10 — падение более 10 процентов 0,1
УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
163
1/2005
Таблица 4. (Окончание)
Характеристика риска Вес
Рост импорта 1 — рост более 10 процентов 10 — падение более 10 процентов 0,1
Официальные ограничения на движение капитала 1 — свободное перемещение 10 — перемещения запрещены 0,05
Динамика официальных ограничений на движение капитала 1 — существенно упрощаются 10 — существенно затрудняются 0,05
Динамика ограничений на торговлю 1 — существенно упрощается 10 — существенно затрудняется 0,1
Изменение курса национальной денежной единицы 1 — увеличение более 20 процентов 10 — падение более 50 процентов 0,1
Изменение мировых цен на нефть 1 — рост более 20 процентов 10 — снижение более 10 процентов 0,1
Итого 3,0
м м OS
М PQ
?я
нС О і
М W
<2 sag §
164
l/2005
Несмотря на то что современная практика управления в условиях риска в значительной степени подвержена изменчивости при переходе от одной ЭС к другой, некоторые элементы могут быть признаны общими для всех СУ ЭС в условиях риска. Наиболее строго эти элементы формализованы в работах Ч. А. Уильямса24, который предложил следующую последовательность наиболее общих элементов:
1. Определение цели риск-менеджмента.
2. Оценка риска и неопределенности.
3. Управление рисками.
4. Резервирование и расходование средств, направляемых на финан-
сирование программ, имеющих целью снижение рисков или уменьшение их негативных последствий25.
5. Управление такими программами.
Суть каждого из указанных выше элементов риск-менеджмента кратко может быть изложена следующим образом26:
■ Определение цели риск-менеджмента. Приведение целей и задач риск-менеджмента в соответствие с миссией организации — фундаментальный элемент. Формулирование целей и задач обеспечивает выработку критериев, которые позволяют измерять успех или неуспех СУ ЭС, и также определяет философию, идео-
Williams A. C., Smith M. L., Young P. C. Op. cit.
В специальной литературе для описания такой деятельности чаще всего используют термин «финансирование риска».
Вопреки тому факту, что список этих элементов приведен в соответствии с определенной логической последовательностью, само управление в условиях риска не всегда является столь же последовательным процессом.
2 6
логию основных действии по управлению в условиях риска.
Оценка риска и неопределенности.
Оценка риска и неопределенности состоит из трех уже описанных выше взаимосвязанных операций, изображенных на рисунке 1 (операции 1-3). Не углубляясь на этом этапе в конкретную сущность и методологию каждой операции, отметим лишь принципиально важный аспект — риск имеет вероятностную природу, что накладывает определенные требования к математическому аппарату оценки риска. Вероятностный характер имеет прогнозная оценка возникновения конкретной негативной ситуации в результате подверженности конкретной ЭС конкретному риску. Вероятностный же характер имеет прогнозная оценка величины ущерба, наносимого функционированию конкретной ЭС в результате возникновения конкретной негативной ситуации.
Вероятностная природа риска связана со «статистическим характером общественных явлений и вероятност-ностью наших знаний о будущем. Забвение вероятностного характера прогнозов, игнорирование элементов неопределенности и риска в них приводят к серьезным материальным, идейно-политическим, нравственным издержкам, делают прогнозируемые модели слишком бедными по содержанию, не отвечающим тем ре-
альным задачам, которые необходимо решать в перспективном плане»27. Следовательно, и это принципиально важно, математический аппарат оценки риска, а стало быть, и всей системы управления экономическими системами в переходных экономиках, характеризующихся повышенным уровнем неопределенности, должен опираться на теорию вероятностей, или, по крайней мере, использовать аналогичные подходы.
Управление рисками. Действия по управлению рисками фокусируются на уклонении, предупреждении, недопущении, снижении или другим образом осуществляемом регулировании рисков и неопределенностей. Другими словами — в снижении вероятности наступления негативных последствий для ЭС, функционирующей в условиях риска. Кстати, именно вероятностная природа риска исключает применение в качестве методологического аппарата системы управления рисками в рамках целостной СУ ЭС нормативного подхода. Финансирование риска. Действия по финансированию риска обеспечивают средства для компенсации произошедших потерь28 и для финансирования других программ по снижению неопределенности и риска. Достаточно очевидным является сам факт сильного влияние на ЭС риска и неопределенности в том смысле,
27 Альгин А. П. Указ. соч.
28 На практике определенные потери происходят, несмотря на предпринимаемые усилия по борьбе с рисками. Финансирование таких потерь может включать такие меры, как приобретение страхового полиса, учреждение дочерней страховой компании, использование аккредитивов. Одним из примеров финансирования риска является аккумулирование целевых средств, поступающих в виде специальных платежей, в рамках федеральной программы «Безопасность дорожного движения».
м м 05
м РР
?я
нС О ! м£Г
<2 а
165
1/2005
м м OS
Ы PQ
?я
нП О і
М W
<2 sag §
166
l/2005
что для работы в условиях риска и неопределенности требуются определенные дополнительные затраты, которых не было бы, если бы ЭС функционировала в условиях полной определенности, и обычно называемые стоимостью риска29, состав этой статьи затрат не столь очевиден. Наиболее очевидными затратами являются стоимости потерь в случае наступления негативной ситуации, соответствующей тому или иному виду риска. Второй составляющей стоимости риска является цена неопределенности как таковой30 — даже если потери не наступают, наличие риска и неопределенности может потребовать затрат.
Наиболее яркий из близких российским экономистам пример — ситуация с иностранными инвестициями в российскую экономику. Мы в России ощущаем, что политические риски в России невелики, но для иностранных инвесторов неопределенность в отношении будущего России представляется настолько значимой, что большинство из них предпочитает заплатить крупнейшим страховым компаниям за страхование политических рисков. Для этих инвесторов стоимость страховки — цена неопределенности. Потерь от наступления негативной ситуации еще нет (и может никогда и не быть!), но страх перед неопределенностью уже заставляет нести издержки31.
Управление программами. Этот элемент устанавливает процедуры, необходимые для ежедневного управления и выполнения функций риск-менеджмента. К таким процедурам относится, например, страхование или встраивание в СУ ЭС специальных подпрограмм отслеживания изменений в эволюционных процессах, происходящих в ЭС. Контекст управления программами в рамках СУ ЭС определяется индивидуально с учетом характера функционирования ЭС и имеющимися ресурсами. Задачи программ определяются в соответствии с тем, как функционирует ЭС, каковы ее цели и задачи, ее элементы.
В ходе описания сути и отдельных элементов деятельности по управлению ЭС в условиях неопределенности и риска, мы установили еще одно требование к системе управления ЭС в переходных экономиках, или точнее конкретизировали один из аспектов ранее определенного требования бескризисности — СУ ЭС должна обеспечивать оптимизацию негативных последствий для ЭС, функционирующей в условиях риска, путем управления рисками при разумном уровне финансирования риска. Для этого математический аппарат, используемый при составлении алгоритмов функционирования СУ ЭС, должен опираться на теорию вероятностей.
29 Williams A. C., Smith M. L., Young P. C. Op. cit.
30 Willett A. H. The economic theory of risk and insurance. — The University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1951.
31 ДвасГ. В. Проблемы становления системы страхования как элемента управления рисками в развитии национальной экономики. — СПб.: «Вести», 1998.
Таким образом, можно сделать
следующие выводы:
1. Отличительной характеристикой переходных экономик является качественно другой (более высокий) по сравнению со стабильными рыночными экономиками уровень неопределенности, на фоне которого функционируют все экономические системы в рамках переходных экономик.
2. Значимость этого фактора и его последствий для функционирования экономических систем предъявляют, наряду с требованиями, составляющими суть традиционных подходов (системности, комплексности, интеграционности и других, перечисленных в таблице 2),требования бескризисности, коррелятивности и адаптивности.
3. Традиционные теоретические, экспериментальные и экспертные ме-
тоды построения систем управления экономическими системами не являются удовлетворительными и не могут эффективно применяться для экономических систем в переходных экономиках в связи с тем, что не отвечают указанным в пункте 2 специфическим требованиям.
4. Для построения систем управления экономическими системами в переходных экономиках, то есть экономическими системами, функционирующими в условиях риска и неопределенности, необходимо использовать методы, удовлетворяющие всему комплексу требований, перечисленных в пункте 2, позволяющие адекватно управлять рисками и базирующиеся на аппарате теории вероятностей.
м м 05
м РР
?я
нС О ] ми
<2
а
