CC BY
65
УДК 340.011
Ю.Н. Макаревич*, И.А Соболь**
Управление рисками, возникающими в процессе функционирования энергетических систем, как фактор управления их экономической безопасностью
Рассматриваются проблемы снижения негативного влияния рисков, возникающих в энергетической отрасли, на состояние ее экономической безопасности. Предлагаются пути решения данной проблемы в условиях динамичного изменения условий производства и потребления электроэнергии в России.
Problems of decrease of negative influence of the risks arising in power branch on a condition of its economic safety are considered. Ways of the salvation of this problem in conditions of dynamical change of conditions of manufacture and a current consumption in Russia are offered.
Ключевые слова: управление экономической безопасностью; управление рисками в энергетике.
Вопросы экономической безопасности предприятий, их систем, отраслей экономики весьма многообразны. Они могу рассматриваться в разных аспектах - как совокупность условий, защищающих хозяйство страны от внешних и внутренних угроз, как состояние экономики страны, которое позволяет защищать ее жизненно важные интересы, как способность экономики обеспечивать эффективное удовлетворение общественных потребностей на внутринациональном и международном уровнях1.
Целесообразен системный подход к рассмотрению всех аспектов экономической безопасности. Эта системность заключается не только в триаде «личность, общество, государство», но и в сочетании внешней и внутренней безопасности, а также ряде отдельных видов безопасности2. Очевидно, что пространство, где экономика субъекта находится в защищенном состоянии от воздействия внешних и внутренних угроз, и есть область экономической безопасности. Для каждого субъекта это состояние характеризуется разными показателями и критериями, которые подвергаются изменению с течением времени.
В работах ряда авторов проблема экономической безопасности бизнеса сводится к противостоянию, защите от разного рода экономических преступлений (кражи, мошенничество, недобросовестная конкуренция и промышленный шпионаж, подлоги, поджоги, информационная безопасность и т.д.). Несомненно, учет этих угроз очень важен и должен постоянно анализироваться и учитываться, но сводить экономическую безопасность лишь к противодействию угрозам нельзя. Это понятие более широкое и емкое. Такой позиции придерживаются многие исследователи3. По мнению Б.В. Губина, экономическая безопасность применительно к реальному сектору экономики включает следующие критерии: совокупность условий и факторов, обеспечивающих устойчивость, конкурентоспособность, эффективное использование потенциала, способность к динамичному экономическому подъему и характеризующих экономический суверенитет страны4.
В научной литературе весьма распространен тезис о том, что высшей формой экономической безопасности организации выступает ее способность развиваться и работать в условиях постоянно изменяющейся внутренней и внешней среды, что и характеризует ее устойчивость. Экономически безопасным можно считать такое состояние экономики корпорации, при котором обеспечивается надежная защита от внешних и внутренних факторов, угрожающих ее функционированию и существованию, а экономически устойчивым - возможность функционировать в режиме, принятом стратегическим планом. Эффективное использование корпоративных ресурсов, необходимых для данного бизнеса, достигается путем предотвращения угроз негативных воздействий на экономическую безопасность корпорации и обеспечения ее:
* Директор предприятия «Гатчинские городские электрические сети», филиала ОАО «Ленинградская областная электросетевая компания».
** Профессор кафедры международного права Санкт-Петербургского университета МВД России, доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, действительный член Русского географического общества.
Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России № 1 (37) 2008
Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России № 1 (37) 2008
Экономика, финансы
- финансовой устойчивости и независимости;
- высокой конкурентоспособности и технологического потенциала;
- оптимальной эффективности организационной структуры корпорации;
- правовой защищенности деятельности;
- защиты информационной среды, коммерческой тайны;
- безопасности персонала;
- безопасности капитала, имущества и коммерческих интересов5.
Процесс реструктуризации российской энергетики несет ряд рисков для его участников. Дальнейшее развитие реформы связано не только с возможными изменениями первоначальных планов реструктуризации, но и с долгосрочной тенденцией роста мировых цен на энергоносители, а также условиями присоединения России к Всемирной торговой организации (ВТО), которые включают требование опережающего повышения внутренних тарифов на газ, и ратификацией Россией Киотского протокола6. Серьезные риски лежат также в сфере взаимодействия новых компаний с региональными администрациями, федеральной властью и менеджментом реформируемой монополии7.
Специфика формирования электроэнергетической отрасли в нашей стране определяются обширностью территории страны, климатическими условиями, структурой генерирующих мощностей и др. Как следствие, только компании, способные учесть весь комплекс этих сугубо внутрироссийских факторов, могут претендовать на высокие финансово-экономические показатели в энергетике. С другой стороны, модели анализа и прогнозирования рисков успешно функционируют на европейских рынках и могут быть реализованы в российских условиях8.
Рассмотрим, каким же рискам подвержены субъекты рынка электроэнергии. При этом следует отметить, что их круг довольно широк. Главные среди них - финансовые, нефинансовые и технологические. Можно рассматривать категорию рисков в данной отрасли экономики детальнее. Развитие рыночных отношений в электроэнергетике и переход к новой модели рынка электроэнергии способствовало тому, что его участники вынуждены подвергаться следующим видам рисков:
- ценовые риски, связанные с постепенным изменением рыночной цены;
- риски объема/количества, вызванные неопределенностью размера спроса и производства энергии в течение конкретного периода времени (например, если общее потребление покупателей превосходит контрактные объемы);
- риски встречной стороны в случае, если партнер не сможет выполнить свои обязательства;
- личностные риски, когда функционирование зависит от компетентности конкретного специалиста;
- расчетные риски, когда отдел обработки информации не выполняет и не контролирует договоры, заключенные администрацией.
Причины существования тех или иных рисков различны. Например, изменение инфраструктуры и принципов функционирования рынка электроэнергии способствует возникновению рыночной группы рисков. Работая на рынке, компаниям следует обращать внимание на риски, связанные с собственным поведением на нем (готовность оборудования, поставки топлива, выбор стратегии участия в рынке, финансовая состоятельность контрагентов и т.д.), а также с действиями третьих сторон (регулирующих органов, системных операторов и администраторов рынка, других участников рынка). Либерализация электроэнергетики и введение конкурентных рынков способствуют увеличению рисков снижения надежности электроснабжения и повышения цен. Создание независимых обслуживающих организаций, увеличение роли регулирующих органов в работе компаний, ужесточение правил выхода из рынка, закрепление за распределительными компаниями статуса гарантирующих поставщиков, ввод классов дефолтных потребителей с потолками цен и т. д. повышают риски участников электроэнергетических рынков.
Риски, связанные с предстоящими изменениями, возникают вследствие поведения субъектов рынка (они связаны со степенью готовности производственного оборудования компании, выбором стратегии участия в рынке, финансовой состоятельностью контрагентов), в т.ч. действий третьих сторон (системного оператора, администратора торговой системы, регулирующих органов и др.)9.
Целый ряд причин формирует инвестиционные риски. В ближайшее время между компаниями, очевидно, развернется борьба в области административного ресурса за получение лимитов на газ и доступ к газотранспортной системе. При этом до сих пор не решен вопрос с долгосрочными контрактами на топливо.
Прочие, менее значительные риски связаны с нехваткой возможностей строительства, поскольку в течение 15 лет в стране практически не велось строительство генерирующих мощностей. Однако в ближайшие годы, в т.ч. с учетом заявленных планов по созданию новой генерации, данная проблема станет одной из ключевых10.
Операционные и нефинансовые риски требуют особого внимания, т.к. влияют на надежность и бесперебойность снабжения потребителей и ограничивают темпы роста экономического развития. Еще два года назад РАО «ЕЭС России» прогнозировало дефицит мощностей в ряде регионов России, однако некоторые специалисты заявляли о надежности и избыточности единой энергосистемы. Тем не менее события последних лет (авария на подстанции Чагино и аномальные морозы 2006 г.) выявили технологический износ оборудования и дефицит энергетических мощностей.
Риски колебания и манипуляции ценами - относительно невелики, т.к. объем рынка «на сутки вперед» незначителен - не более 5% от всего объема рынка электроэнергии. Вне зависимости от объемов на «рынке на сутки вперед» (РСВ) планируется формирование рыночной цены на электроэнергию, служащую индикатором для заключения свободных договоров на поставку электроэнергии, а также точкой отсчета для цены балансирующего рынка. Несмотря на ограниченный объем рынка, незначительные колебания цен и их рост несут в себе серьезные политические риски, появление которых может негативно повлиять на дальнейшую либерализацию рынка.
Наличие системы контроля с жесткими санкциями за нарушения - необходимое и обязательное условие формирования конкурентного рынка электроэнергии. По мере функционирования система будет совершенствоваться и сможет противостоять таким сложным правонарушениям, как сговор, взаимосвязанные стратегии ценового поведения и др.
Управление экономической безопасностью в энергетике имеет ряд аспектов. Следует обратить внимание на такой институт управления, как риск-менеджмент, роль которого в электроэнергетике в современных условиях ее реформирования невозможно переоценить. Электроэнергетические системы являются одним из основных инфраструктурных элементов общества, а обеспечение надежности энергоснабжения становится главной целью управления рисками.
Риск-менеджмент включает в себя:
- идентификацию, анализ и оценку рисков;
- превентивную разработку программы мероприятий по ликвидации последствий кризисных ситуаций;
- создание системы страхования;
- прогнозирование развития предприятия с учетом возможного изменения конъюнктуры;
- другие мероприятия.
Управление рисками способствует как полноценному функционированию энергетических рынков, так и развитию энергетической системы страны в целом11.
Разработка и внедрение системы управления рисками является одним из ключевых факторов успеха энергетической компании в рыночных условиях. Генерирующие компании проектировались и создавались как субъекты рынка, ориентированные на конкурентные бизнес-отношения с внешней средой, как бизнес-структура оптовой генерирующей компании (ОГК), стремящейся к долгосрочному росту стоимости компании за счет увеличения «скорости зарабатывания денег». Добиться этого без новых управленческих подходов к вопросу о преодолении системных ограничений, мешающих повышению доходности, невозможно.
Плавный переход к конкурентному рынку и минимизация рисков обеспечивают регулируемые двусторонние договоры, по которым цена договора (пакета) равняется тарифу, объем договоров определяется балансом ФСТ, контрагенты подбираются по территориальному принципу, выстраивается четкая система гарантий платежей на рынке. Это, правда, не застрахует энергокомпании от рисков на конкурентном рынке, однако гарантирует государству отработку механизмов конкурентного ценообразования, формулы цены для долгосрочных контрактов, технологий взаимодействия инфраструктурных организаций и механизмов контроля за неконкурентным поведением участников оптового рынка электроэнергии (ОРЭ). Поэтому следует сохранять достаточное количество выработанной энергии для продажи на оптовом рынке, выполнять договоры, а также фиксировать и индексировать цены в договорах на поставку топлива.
Для каждой группы рисков применяются различные подходы и методы, которые требуют обсуждения и постоянного совершенствования. Так, важнейшим шагом в области управления операционными рисками является развитие системы технического регулирования12.
Энергокомпании должны создать корпоративную систему управления рисками, позволяющую им оптимизировать существующие риски, а также заинтересовать потенциальных партнеров в преимуществах сотрудничества. Акционеры заинтересованы в росте стоимости компании, что обусловлено процессом принятия решения об оптимальном уровне риска/доходности инвестиционных проектов. Руководство стремится к прозрачности управления. Это доказывает эффективность их работы и вызывает доверие акционеров. Регулирующие органы заинтересованы в соблюдении законодательства.
Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России № 1 (37) 2008
Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России № 1 (37) 2008
Экономика, финансы
Для оптимизации рисков и создания дополнительных преимуществ для акционеров компании в первую очередь необходимо определить свою стратегию работы с рисками, которая зависит от наличия требуемых активов и отношения компании к рискам. Затем следует разработать концепцию системы управления рисками и план ее внедрения. Процесс внедрения системы может занимать порядка полутора лет. При этом важно подчеркнуть, что он не зависит от соблюдения каких-либо правовых требований. Данное решение определяется развитием компании и ее реальными потребностями: внедрение должно рассматриваться не как лишние затраты, а как фактор повышения стоимости бизнеса.
Отношение компании к риску определяется на стратегическом уровне и отражается на операционном - через систему лимитов. При этом под лимитом понимается максимально возможный уровень риска, который готова принять компания. Целевая подверженность рискам не должна превышать установленный совокупный лимит, в то время как фактическая подверженность рискам приводится в соответствие с целевой с помощью хеджирования и оптимизации рисков. Стоит отметить, что система управления рисками, являясь условием для получения компанией инвестиционного рейтинга, необходима не только для предотвращения крупных аварий, но и для привлечения инвесторов на выгодных условиях.
Организационная структура управления рисками должна строиться на принципе четкого разделения полномочий по трем уровням:
- совет директоров, определяющий стратегию управления рисками и утверждающий политику компании в области управления рисками;
- комитет по рискам, который утверждает регламент по управлению рисками и отслеживает его исполнение, принимает текущие управленческие решения, осуществляет внутренний аудит процедур управления рисками;
- подразделения по управлению рисками, которые делятся на принимающие и контролирующие риски (первые осуществляют идентификацию рисков и разрабатывают методологию их оценки, а также устанавливают лимиты и осуществляют оперативный контроль над превышением лимитов, а вторые определяют способы снижения рисков, оценивают их эффективность и применяют инструменты управления рисками в соответствии с принятой стратегией управления)13.
Инструменты риск-менеджмента включены в каждую модель, но особенно важны в управлении технологической надежностью, поскольку именно здесь сосредоточены основные риски производственной генерирующей компании.
Надежность системы целесообразнее измерять не количеством инцидентов (как сегодня принято), а величиной потерь (убытки + упущенная выгода), которые несет компания в связи с ними. Это непосредственная реализация бизнес-подхода в управлении рисками.
Все риски, связанные с надежностью, мы делим на потенциально изменяемые и неизменяемые, которые, в свою очередь, подразделяются на принимаемые и передаваемые. Изменяемые риски минимизируются с помощью инвестиционных проектов. Неизменяемые риски можно принять на себя или передать другим (хеджирование либо страхование).
ОГК-1 для управления рисками в сфере надежности использует два основных инструмента: модель и бюджет надежности.
Чтобы модель надежности выдавала информацию о вероятных рисках, необходимы большой объем данных о фактическом состоянии оборудования и НСИ, которые обрабатываются с помощью алгоритма ЕАМ (Enterprise Asset Management). В ОГК-1 ЕАМ реализован в корпоративной информационной системе Пермской ГРЭС.
Одним из современных методов анализа портфеля рисков является моделирование, в результате которого составляется карта рисков и принимается бюджет надежности. Механизм следующий: потенциальный ущерб от вероятностных событий (рассчитанных на модели) и затраты на устранение или снижение риска подвергаются оценке. Для этого производятся экономические расчеты в соответствии с предполагаемым сценарием, привлекаются данные из других моделей-проекций системы управления компанией. Данные операции поддерживаются программными продуктами PowerSim (сценарирование) и Spider (ресурсный анализ). Результаты отражаются в динамической карте рисков. На основе получаемых из модели выводов и строится бюджет надежности, который включает в себя:
- расходы на ремонт, техническое перевооружение и реконструкцию;
- расходы на устранение последствий технологических нарушений (ремонты и штрафные санкции системного оператора);
- потери электроэнергии при простоях оборудования в ходе плановых ремонтов (упущенная выручка);
- потери электроэнергии при простоях оборудования и потерях мощности из-за технологических нарушений (упущенная выручка);
- разница между страховыми платежами и выплатами по рискам business interruption (перерывы в производственной деятельности);
- затраты на обучение эксплуатационного персонала (инвестиции в уменьшение потерь выработки, связанных с ошибками персонала).
К настоящему времени достигнут ряд результатов (переход к долгосрочному планированию бизнеса, минимизация потерь, связанных с рисками, оптимизация программ технического перевооружения и ремонтов) в области управления надежностью. Инструменты риск-менеджмента начинают активно использоваться, причем, не механически, «по книжкам», а творчески. Они органично включаются в целостную систему управления, в наибольшей степени через модель управления надежностью. Неудовлетворительное же управление рисками может привести к серьезным последствиям. Среди них - банкротство, и значительное сокращение рыночной активности многих конкурентных производителей и поставщиков, а также попытки ряда генерирующих компаний выйти из рынка14.
Таким образом, управление рисками является одной из важнейших задач, стоящих перед участниками отношений в сфере электроэнергии. Данная модель может быть успешно реализована и региональными компаниями. Результатом управления рисками является укрепление экономической безопасности энергетических систем, что имеет важное социальное значение в нашей стране, в которой огромные территории Севера, Сибири и Дальнего Востока характеризуются неблагоприятными климатическими условиями проживания населения и сложностями производства электроэнергии, энергоснабжения ее потребителей. Учет рассмотренных в статье видов рисков и противодействие их негативному влиянию станет важным фактором решения актуальных проблем данной отрасли экономики.
1 См.: Слизская В.П., Соболь И.А., Шубников Ю.Б. Управление экономической безопасностью предприятия: Монография / Науч. ред. И.А. Соболя. СПб., 2007. С. 8.
2 См.: Общая теория национальной безопасности: Учебник / Под общ. ред. А.А. Прохожева. М., 2005 С. 25-26.
3 См., напр.: Грунин О., Грунин С. Экономическая безопасность организации. СПб., 2002. С. 37.
4 См.: Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник / Под ред. В.К. Сенчагова. М., 2005. С. 111.
5 См.: Экономическая и национальная безопасность: Учебник / Под ред. Е.А. Олейникова .М., 2004. С. 529.
6 Федеральный закон «О ратификации Киотского протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата» от 4 ноября 2004 г. № 128-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2004. № 45. Ст. 4378.
7 См.: Слободин М. Будущее российской энергетики за стратегическими инвесторами // Энергорынок. 2004. № 11. С. 37.
8 См.: Херрманн М. Риск-менеджмент в электроэнергетике // Энергорынок. 2006. № 4. С. 18.
9 См. там же.
10 См.: Слободин М. Электроэнергетика должна стать локомотивом развития всей экономики страны на десятилетия // Энергорынок. 2006. № 12.
11 См.: Макаревич Ю.Н. Проблемы развития региональных энергетических систем: Монография / Науч. ред. профессора И.А. Соболя. СПб., 2008. С. 32.
12 См.: Херрманн М. Указ. соч. С. 18.
13 См. там же.
14 См. там же.
Л.С. Пузыревский*
Классификация основных аспектов менеджмента
В практической работе по управлению социальными объектами существенное значение имеет выделение основных аспектов. Под аспектом понимается (от лат. aspectus - «вид, облик») — одна из сторон рассматриваемого объекта, точка зрения.
Теоретические и прикладные исследования при разработке кандидатских и докторских диссертаций по специальности 08.00.05 - «Экономика и управление в социальных системах»; специализация - «Теория управления в экономических системах», могут быть основаны на изучении отдельных аспектов и связи между ними.
* Профессор кафедры менеджмента Санкт-Петербургского университета МВД России, доктор экономических наук, профессор.
Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России М 1 (37) 2008
