CC BY
27
Банковский менеджмент
УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ БАНКОВСКИМ КЛАСТЕРОМ НА ОСНОВЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В статье рассматриваются вопросы управления региональным банковским кластером на основе концепции сбалансированной системы показателей, включающей проекции «Воспроизводство», «Рынок», «Квазикорпорация» и «Регулирование». Разработана методика расчета интегрального индикатора развития регионального банковского кластера, позволяющая оценивать его влияние на экономический рост региона. Проведены расчеты сбалансированной системы показателей и интегрального индикатора за период 2004-2008гг.
Ключевые слова: банковский сектор, кластер, регион, индикатор, прогноз, регулирование
Современный финансовый кризис обострил проблемы недостаточной внутренней устойчивости банковского сектора, несогласованности и противоречивости в использовании инструментов банковского регулирования, несбалансированности интересов его участников, полной отстраненности региональных органов управления от решения проблем стратегического развития банковского сектора и выхода его на новую перспективную траекторию развития, соответствующую императивам постиндустриального развития.
Поиск новых организационных форм взаимодействия и согласования интересов государства, регионов и банковского бизнес-сообщества связан с возможностью и целесообразностью использования кластерной формы пространственной интеграции в банковском секторе региона как нового подхода к структурированию его экономической системы.
Под региональным банковским кластером (РБК) понимается совокупность сконцентрированных по географическому признаку кредитных организаций, органов управления региона и территориального учреждения Банка России, взаимно способствующих
М.Ю. АВАГЯН, аспирант Кубанский государственный технологический университет
экономическому росту региона на основе трансформации сбережений в инвестиции с наименьшими трансакционными издержками, эффективной аллокации ресурсов, финансовой сбалансированности воспроизводственного цикла, развития внутренней конкурентной среды, консолидации интересов и оптимального сочетания федеральных и региональных инструментов регулирования1.
Важным этапом формирования и развития РБК является выбор технологии управления кластером. Анализ современных управленческих концепций с точки зрения возможностей их адаптации к условиям функционирования РБК позволил сделать вывод о целесообразности использования концепции управления на основе сбалансированной системы показателей (ССП).
Важным условием, расширяющим возможности ССП в системе управления РБК, является баланс между финансовыми и нефинансовыми показателями, так как кластер ориентирован не только на экономический рост, но и на решение проблемы наиболее полного удовлетворения потребностей населения в банковских услугах.
Баланс между внутренними и внешними компонентами выражается в возможности ССП уравновешивать интересы государства, региона, коммерческих банков и населения.
Включение в ССП отсроченных и опережающих показателей позволяет, с одной стороны, на
1 Научное обоснование необходимости и возможности формирования регионального банковского кластера, принципов его организации и типологии дано в статье: Авагян М. Ю. Концепция формирования и развития регионального банковского кластера // Региональная экономика: теория и практика. 2009. № 18(111). С. 63-69.
основе отсроченных показателей осуществлять мониторинг эффективности функционирования РБК, с другой — использовать потенциал опережающих индикаторов в целях прогнозирования.
Баланс стратегических и нормативных показателей дает возможность в рамках РБК оптимально сочетать долгосрочные и краткосрочные цели.
Для РБК важное значение имеет рациональное использование федеральных и региональных инструментов регулирования, что может быть реализовано через выделение в ССП императивных и индикативных показателей. Целевые значения императивных показателей формирует Банк России, задача РБК — сформировать значения индикативных показателей, способствующих достижению контрольных показателей, а следовательно, и реализации стратегических целей кластера.
Сбалансированная система показателей с момента своей разработки Р. Капланом и Д. Нортоном зарекомендовала себя в качестве эффективной концепции управления, которая уже реализована во многих странах и довольно успешно применяется в России. Это динамично развивающаяся методика, в генезисе которой можно выделить ряд этапов.
На первом этапе (1992—1993 гг.) был разработан классический вариант ССП коммерческой организации, концептуальная оболочка которой включает четыре проекции: финансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы, рост и развитие.
На втором этапе (1994—1996гг.) развитие концепции ССП шло в направлении разработки стандартов обязательных элементов ССП: стратегических целей и причинно-следственных связей, измерителей, инициатив и т.д.
На третьем этапе (1997—2006 гг.) эволюция ССП осуществлялась в направлении расширения
Сравнительная га
ее использования в организациях, занимающихся различными видами деятельности. Так, О. Г. Семе-нюта, Г. Г. Горынина, Т. Н. Лобанова адаптировали методологию ССП для коммерческого банка, разработав его стратегическую карту [2, 5]. Предложенный ими программный комплекс используется в многофилиальном банке «Центр-инвест».
Выход в свет книги П. Нивена «Сбалансированная система показателей для государственных и неприбыльных организаций» ознаменовал разработку на базе ССП расширенной концепции стратегического управления государственными и некоммерческими организациями [7].
Г. И. Мальцева, P.A. Луговой, Ю.А. Солдатова, П. Н. Захаров разработали ССП для стратегического планирования вуза как инструмента реализации стратегии при оптимальном использовании имеющихся ресурсов и апробировали ее на примере Владивостокского государственного университета [3,6].
Четвертый этап (2007 г. — по настоящее время) характеризуется адаптацией ССП к системе государственного регулирования товарных рынков и стратегического управления развитием региона. Так, М. А. Керашев и Э. Ю. Авагян в 2008 г. адаптировали методологию ССП для целей государственного регулирования товарного рынка, апробировав ее на примере алкогольного рынка [1]. Попытка совершенствования управления развитием таможенных органов на основе ССП их деятельности предпринята О. А. Павленко [8]. О. В. Чухареваис-пользовала методологию ССП для моделирования развития региона, проиллюстрировав ее на примере Самарской области и выделив в ее структуре 4 блока: производство, рынок, труд, финансы [11]. Сравнительная оценка предложенных модификаций ССП приведена в табл. 1.
Таблица 1
жа моделей ССП
Стандартная модель ССП Модель ССП П. Нивена Модель ССП вуза Модель ССП страховой компании Модель ССП государственного регулирования Модель ССП коммерческого банка Модель ССП региона по О. В. Чухареву [И] Модель ССП региона по А. Н. Кузнецову [4]
Финансы Фокус на внутреннюю деятельность Финансы Проекция «Акционеры» Клиенты — конечные потребители Финансы, клиенты/ партнеры Блок X «Производство» Финансовая перспектива
Клиенты Фокус на взаимоотношения Клиенты Проекция «Маркетинг» Финансы — регулятивные механизмы Внутрибанковские процессы Блок/ «Рынок» Социальные перспективы
Внутренние процессы Фокус на виды деятельности Внутренние процессы Проекция «Процессы» Внутренние бизнес-процессы Внутрибанковские процессы БлoкW «Труд» Инвестиционные перспективы
Рост и развитие Фокус на будущее Обучение и рост Проекция «Потенциал» Рост и развитие Обучение и развитие персонала БлокУ «Финансы» Перспективы развития
Каждая из представленных моделей ССП характеризует логическую последовательность и значимость проекций ССП и учитывает специфические особенности функционирования разных видов организаций, экономических систем и систем регулирования, демонстрирует ее преимущества и широкие адаптационные возможности. Однако теоретические и практические разработки по использованию ССП для оценки и стратегического управления развитием РБК отсутствуют как в зарубежной, так и в российской теории и практике.
Учитывая специфические особенности банковского сектора региона, определим концептуальную схему ССП РБК, проектирование которой включает следующие этапы: разработку миссии; выделение ключевых аспектов деятельности; определение стратегических целей развития; построение стратегической карты; проектирование системы показателей; определение количественных целевых ориентиров; определение инструментов регулирования; организация внедрения ССП.
Авторы концепции ССП Р. Каплан и Д. Нортон, как известно, выделяли в структуре ССП четыре проекции: финансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы, рост и развитие. При этом предполагая, что изначально представленные ими составляющие ССП, возможно, окажутся подходящими не во всех случаях, рассматривали четыре перспективы «как образец», а не жесткую схему. По мнению К. Ред-ченко, «никто не мешает разработчику модифицировать некоторые проекции ССП, либо добавить новые. В системе ССП главным является факт группировки целей и показателей по отдельным перспективам, ориентированным на разные группы заинтересованных сторон и объединенным причинно-следственными связями, так как каноническая ССП является достаточно общей, но не абсолютно универсальной моделью» [10]. Архитектура ССП РБК, в
отличие от всех рассмотренных моделей, должна включать четыре проекции: воспроизводство, рынок, квазикорпорация, регулирование.
Выделение проекции «Воспроизводство» определяется главной целевой функцией РБК, которая в отличие от коммерческих организаций заключается не в извлечении прибыли, а в воспроизводстве механизма трансформации сбережений в инвестиции, обеспечении непрерывности движения финансовых потоков, обслуживающих процессы производства, распределения, обмена и потребления.
Развитие РБК на основе рыночного механизма и его встроенность в общую систему рынков региона дает основание выделить проекцию «Рынок». РБК является экономической структурой со своими специфическими корпоративными закономерностями развития в системе кластеров региона, поэтому в качестве третьей проекции определена «Квазикорпорация». И, наконец, для РБК особое значение имеет государственное регулирование банковской деятельности, так как даже незначительные ошибки в использовании банковских регуляторов могут привести к системному кризису в банковском секторе и к дестабилизации всей экономики. Поэтому выделена самостоятельная проекция «Регулирование».
Исходя из этого, концептуальная оболочка ССП РБК, ключевые аспекты деятельности и стратегические цели развития представлены на рис. 1.
Важным этапом проектирования ССП РБК является определение количественного и качественного состава показателей. Большинство разработчиков ССП считают оптимальным следующее
Миссия - удовлетворение потребностей субъектов региона в высококачественных банковских услугах на основе эффективной трансформации сбережений населения в инвестиции в реальный сектор экономики, баланса интересов всех участников кластера в целях достижения высоких темпов экономического роста и благосостояния населения
Ключевые аспекты деятельности
Воспроизводство
Рынок
Квазикорпорация
Регулирование
Стратегические цели
Обеспечение роста совокупных активов, собственного капитала РБК в ВРП.
Обеспечение увеличения кредитов реальному сектору экономики, депозитов и вкладов населения в ВРП.
Увеличение доли привлеченных ресурсов в ВРП
Развитие конкуренции на рынке банковских услуг. Увеличение емкости регионального рынка банковских услуг. Рост клиентской базы
Повышение капитализации РБК. Рост конкурентоспособности РБК.
Рост платежеспособности РБК. Повышение эффективности функционирования РБК. Снижение уровня совокупного риска РБК
Стратегическое партнерство всех участников РБК. Согласование сетевых стратегий филиалов инорегиональных банков и региональных коммерческих банков со стратегией развития региона.
Эффективное взаимодействие РБК с другими региональными кластерами. Рост институциональной обеспеченности субъектов региона учреждениями РБК. Оптимальное сочетание федеральных и региональных инструментов регулирования
Рис. 1. Миссия, ключевые аспекты деятельности и стратегические цели развития РБК
«
о
х «
о с
>к
к к и и н
о «
о т
со
к
О Сц
С
О
о т
Ч О X ч о с
'К 3 я
Рч
н
«
я
2 ьА Я
о
1. Показатель места РБК в воспроизводственном процессе региона (по активам) (В 1) 1. Характеризует отношение совокупных активов РБК (А) к валовому региональному продукту (ВРП) В.. 100% 1 ВРП
2. Показатель места РБК в воспроизводственном процессе региона (по привлеченным ресурсам) (В2) 2. Характеризует отношение ресурсов (ПР) РБК к ВРП ПР В., =-100% 2 ВРП
3. Показатель места РБК в воспроизводственном процессе региона по капиталу (Вз) 3. Характеризует отношение собственного капитала (СК) РБК к ВРП В., юо% 3 ВРП
4. Показатель участия РБК в воспроизводственном процессе региона через кредитование (Ва) 4. Характеризует отношение кредитных вложений (КР) к ВРП КР Ва =-100% 4 ВРП
5. Показатель участия РБК в воспроизводственном процессе региона через операции с ценными бумагами (#5) 5. Характеризует отношение объема вложений в ценные бумаги (ЦБ) к ВРП В, = 100% 5 ВРП
6. Показатель участия РБК в воспроизводственном процессе региона через привлечение средств от предприятий и организаций (Вв) 6. Характеризует отношение средств, привлеченных РБК от организаций (ПС) к ВРП В6 =—100% 6 ВРП
7. Показатель участия РБК в воспроизводственном процессе региона через привлечение вкладов физических лиц (В7) 7. Характеризует отношение вкладов физических лиц (В) к ВРП В7 100% 7 ВРП
8. Показатель участия РБК в экономическом росте региона (Д.) 8. Характеризует отношение кредитных вложений (КР) к объему инвестиций в основной капитал региона (И) КР В,, --100% 8 и
Рис. 2. Показатели проекции «Воспроизводство» ССП РБК
1. Показатель потенциальной востребованности банковских услуг населением региона (К\) 1. Характеризует отношение среднедушевого ВРПН к количеству БИЕ в РБК *,=врп' 1 БИЕ
2. Показатель потенциальной нагрузки учреждений РБК операциями хозяйствующих субъектов (Кг) 2. Характеризует отношение ВРП к количеству БИЕ в РБК К2 = 2 БИЕ
3. Показатель эластичности спроса на кредит по средневзвешенной процентной ставке (Кг) 3. Характеризует изменение объема кредитных вложений в зависимости от изменения средней процентной ставки по кредиту в регионе (Ск) „ д КР / КР К! -- 3 Д С* / С*
4. Показатель эластичности предложения вкладов по средневзвешенной процентной ставке (Кл) 4. Характеризует изменение вкладов (В) в зависимости от изменения средней процентной ставки по вкладам в регионе (Се) ='5 7 5 4 Д С,! С,
5. Показатель эластичности предложения вкладов по доходу (&) 5. Характеризует изменение вкладов (В) в зависимости от изменения доходов (Дн) к, - *5 7 5
-► 5 д Я, / д.
6. Показатель зависимости ресурсов РБК от рынка межбанковского кредита (Кб) 6. Характеризует отношение разницы привлеченных (МБКп) и предоставленных межбанковских кредитов (МБКр) к привлеченным средствам (ПС) к6 = шк• 100% 6 ПС
7. Индекс сберегательного дела (К7) 7. Характеризует отношение вкладов на душу населения к доходам II ьГ
8. Показатель зависимости РБК от ресурсов головных банков, филиалы которых расположены в регионе (Къ) 8. Характеризует отношение сальдо полученных ресурсов (Сп) и переданных ресурсов филиалов инорегиональных банков (С) с - с К, - " "" 100' 8 ПС
9. Показатель уровня концентрированное™ рынка банковских услуг (индекс Герфиндаля-Гиршмана) (Кэ) 9. Характеризует сумму квадратов долей банков (ДБ) на рынке банковских услуг, % К, 2,%
Рис. 3. Показатели проекции «Рынок» ССП РБК
соотношение числа показателей в разрезе проекций: финансы — 4 или 5 показателей (22 %); клиенты — 4 или 5 показателей (22 %); внутренние бизнес-процессы — 8 или 10 показателей (34 %); рост и развитие — 4 или 5 показателей (22%) [9]. Применительно к РБК подобных рекомендаций нет. П. Нивен рекомендует руководствоваться экономическим правилом: не менее двух показателей на одну стратегическую цель [7]. На наш взгляд, ССП РБК должна включать количество показателей, адекватно описывающих стратегию кластера, без установления каких бы то ни было количественных ограничений.
Предлагаемая система показателей и методика их расчета в разрезе составляющих ССП РБК приведена на рис. 2 — 5, а их значения, рассчитанные на примере банковского сектора Краснодарского края за период 2004—2008гг., приведены в табл. 2. При всех достоинствах ССП, связанной с многоуровневым характером показателей, логической взаимосвязью, гибкостью, ее недостатком является отсутствие интегрального индикатора, не позволяющего осуществлять обобщенную оценку уровня развития РБК и его влияния на экономический рост региона.
Предлагаемая методика расчета интегрального индикатора реализуется в два этапа: на первом этапе на основе свертывания показателей ССП в рамках выделенных проекций: воспроизводство, рынок, квазикорпорация, регулирование формируются субинтегральные индикаторы; на втором этапе — происходит их последующее свертывание в общий интегральный индикатор развития РБК. Блок-схема построения интегрального индикатора приведена на рис. 6.
Для характеристики сложных экономических систем, а РБК можно квалифицировать как сложную экономическую систему, применяются разнообразные методики интегриро-
ч о
X
ч о
с
«
я и к
н
<
Рч
о с
Рч
о
1. Показатель ресурсной достаточности (К01) 1. Характеризует отношение разности ресурсов (Р) РБК и размещенных средств (Рс) к общей величине ресурсов Р - Р КО, =-2-100% 1 р
2. Коэффициент покрытия (К02) 2. Характеризует отношение депозитов юридических и физических лиц (Д) (за исключением остатков на расчетных и текущих счетах Дрс) к ссудной задолженности (Сз) д - д КО, рс 100% 2 Сг
3. Коэффициент покрытия по краткосрочной составляющей (КОъ) 3. Характеризует отношение депозитов юридических и физических лиц до 1 года (Д<1) (за исключением остатков на расчетных и текущих счетах (Дрс) к ссудной задолженности до 1 ода(С3<1)) д, - д ^ 1 100% 3 с3
4. Коэффициент покрытия по средне- и долгосрочной составляющей (КОА) 4. Характеризует отношение депозитов юридических и физических лиц свыше 1 года (Д>1) (за исключением остатков на расчетных и текущих счетах (Дрс) к ссудной задолженности свыше года Сз>1) д, - д ^ 1 »ре 100% 4 Сг
5. Показатель сбалансированности долгосрочных активов (КО,) 5. Характеризует отношение пассиовов сроком свыше года (П> 1) к активам со сроком свыше года (А>1) КО., = ^100% 5 А
6. Показатель качества кредитного портфеля (КОй) 6. Характеризует отношение просроченной ссудной задолженности (С^р) к общей величине ссудной задолженности с, КО; 100% 6 Съ
7. Показатель инвестиционной активности (К01) 7. Характеризует отношение кредитных вложений (КР) к активам, приносящим доход (Ад) и показывает степень «общественной полезности» РБК как кредитора экономики КР ко■ = —100% 7 Ль
8. Показатель соотношения операционных доходов и операционных расходов (КО,) 8. Характеризует отношение операционных доходов (ОД) к операционным расходам (ОР) КО* = —100% 8 ОР
9. Показатель соотношения операционных доходов и активов (КО**) 9. Характеризует отношение операционных доходов (ОД) к активам (А) КОа = ^ 100% 9 А
10. Рентабельность активов (КОю) 10. Характеризует отношение прибыли (убытков) (П) к среднегодовой величине активов КО,п = —100% 10 4Р
Рис. 4. Показатели проекции «Квазикорпорация» ССП РБК
Ч О
X
ч о
с
«
к
<
к о к
я
^
н к н о к к
1. Показатель открытости субкластера самостоятельных банков РБК (И{) 1. Характеризует отношение числа филиалов самостоятельных коммерческих банков в регионе (ФКБр) к числу их филиалов за пределами региона (ФКБз) ФКБ Я, =-р-100% 1 ФКБг
2. Показатель обеспеченности населения региона учреждениями РБК №) 2. Характеризует отношение общего числа БИЕ РБК на 10 000 чел. населения (Л) р БИЕ -10 000
' 2 н
3. Показатель обеспеченности хозяйствующих субъектов учреждениями РБК (И^) 3. Характеризует отношение числа БИЕ к числу предприятий и организаций (ДО) и, = 5 по
4. Показатель иерархичности РБК (И4) 4. Характеризует отношение количества внутренних (БИЕв) к числу самостоятельных коммерческих банков и филиалов инорегиональных банков БИЕ И. =-- 100% 4 КБГ
5. Показатель инспекционной нагрузки на учреждения РБК (И$) 5. Характеризует отношение количества плановых и внеплановых проверок учреждений РБК (Пр) к числу учреждений РБК, включающих самостоятельные банки и филиалы инорегиональных банков я5 = А. 5 КБГ
6. Институциональная насыщенность банковскими услугами (по численности населения) (И6) 6. Характеризует обеспеченность региона банковскими услугами Рассчитывается по методике Департамента банковского регулирования и надзора Банка России
7. Финансовая насыщенность банковскими услугами (по активам) (Щ) 7. Характеризует обеспеченность региона банковскими услугами Рассчитывается по методике Департамента банковского регулирования и надзора Банка России
8. Финансовая насыщенность банковскими услугами (по активам) (И^) 8. Характеризует обеспеченность региона банковскими услугами Рассчитывается по методике Департамента банковского регулирования и надзора Банка России
9. Совокупный индекс обеспеченности региона банковскими услугами (Ид) 9. Характеризует обеспеченность региона банковскими услугами Рассчитывается по методике Департамента банковского регулирования и надзора Банка России
Рис. 5. Показатели проекции «Регулирование» ССП РБК
вания. Ввиду достаточной условности моделей оценки, не учитывающих весомость составных элементов, для определения интегрального индикатора уровня развития РБК используется метод оценки с учетом значимости (степени влияния на результирующий показатель) составляющих элементов. Поэтому ключевым вопросом становится определение весов и их влияния на информативность интегрального индикатора. Значимость обоснованного определения системы весов достаточно высока, так как непропорционально завышенное значение одного или нескольких первичных показателей может поставить под вопрос осмысленность соответствующего составного индикатора, а значит, и его ценность как практического инструмента.
Для подбора весовых коэффициентов показателей можно использовать как количественные, так и качественные методы. Наиболее распространенными качественными методами являются экспертный опрос и его последующая обработка с применением различных методик сужения диапазона экспертных оценок, а также методы анализа иерархий Саати и метод многоуровневой экспертизы Дельфи.
Метод экспертных оценок, применительно к проблеме исследования, характеризуется ограниченной областью применения вследствие недостатка квалифицированных экспертов; отсутствием персонифицированной ответственности за результаты опроса; прямой зависимостью результатов от состава и методов подбора экспертов.
Среди количественных методов можно выделить факторный анализ, как правило, используется метод выделения главных компонент, и ранжирование осуществляется на основе корреляционно-регрессионного анализа.
Для свертки показателей обычно используется аддитивная функция вида: к
/1 = '
1=1
где а;. — вес /-го критерия, пропорциональный его значимости, определяемый одним из перечисленных методов; у{ — значение /-го критерия; .у;. — нормирующий коэффициент, рав-
Таблица 2
Сбалансированная система показателей регионального банковского кластера Краснодарского края
Окончание табл. 2
Показатель 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Проекция «Воспроизводство»
А 30,89 39,09 47,68 51,33 68,96
в2 25,94 31,85 38,82 43,12 44,18
в, 1,91 2,37 2,54 2,31 5,13
В.4 17,04 23,18 30,20 35,06 40,50
В5 0,82 0,95 1,43 1,16 0,35
В6 7,53 9,24 11,08 9,31 9,42
Ву 15,26 15,91 17,41 19,26 17,93
В, 6,10 7,90 10,21 10,70 10,2
Проекция «Рынок»
к, 122,91 88,77 55,15 98,20 101,27
к2 627,25 452,58 363,39 502,78 516,48
к3 22,16 22,04 11,16 4,94 3,29
К4 1,38 1,43 2,79 2,29 0,90
К5 0,78 0,80 0,29 1,52 0,36
К* 1,2 1,17 0,96 0,88 0,78
Кэ 38,36 29,99 31,07 35,49 35,16
К10 3974 4124 3713 6154 6248
Рис. б. Блок-схема построения интегрального индикатора РБК
Показатель 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Проекция «Квазикорпорация»
Щ 2,8 2,9 3,7 3,5 3,2
К02 96,7 74,4 61,5 59,3 50,2
КОъ 77,63 59,71 60,32 62,98 63,93
КО, 120,83 87,00 62,24 57,18 44,54
ко5 68,89 53,24 40,79 39,97 32,46
ко6 2,13 1,49 1,62 2,14 4,80
ко1 95,34 95,95 95,28 96,59 97,47
ко, 179,99 195,85 207,43 200,23 200,22
К09 29,96 17,46 14,74 13,83 14,12
ко10 8,69 5,48 5,14 5,81 6,25
Проекция «Регулирование»
И, 4,6 4,4 3,16 2,25 1,43
п2 0,98 1,62 2,51 2,53 2,92
щ 0,004 0,006 0,010 0,013 0,014
И, 2,86 5,28 9,0 8,86 10,32
И, 0,57 0,49 0,41 0,39 0,42
И, 0,87 1,00 1,33 1,37 1,29
И, 0,85 1,01 0,58 0,62 0,59
И, 0,96 1,19 1,10 1,06 1,11
И, 0,96 1,09 0,95 0,94 0,9
1-й этап
Выбор процедуры свертки интегрального индикатора
2-й этап
Г
3-й этап
Выбор метода определения весовых коэффициентов
-и.
4-Й этап
Построение разведывательной корреляционной матрицы
Отбор показателей, включаемых в свертку для расчета субинтегральных индикаторов проекций ССП по критерию коэффициента корреляции >0,5
5-й этап
Определение весовых коэффициентов и свертка субинтегральных индикаторов четырех проекций ССП
6-й этап
И
Мультипликативная
Аддитивная
_I I_
Количественные методы Качественные методы
1 г
Метод на основе корреляционно-регрессионного анализа
Метод экспертных оценок
Метод главных компонент
Метод иерархий Саати
Метод многоуровневой экспертизы Дельфи
Определение весовых коэффициентов и свертка интегрального показателя на основе субинтегральных индикаторов
7-й этап
Проверка коэффициентов регрессии на статистическую значимость по ¿-статистике Стьюдента и построенной модели на адекватность по/-статистике Фишера
Аналитическая интерпретация полученных результатов
ныи максимальному значению шкалы для /-го критерия и переводящий его в безразмерную величину.
Возможность использования метода факторного анализадая расчета интегрального индикатора развития РБК ограничена недостаточностью рядов статистических данных, поэтому использован вариант определения значимости показателей ме-
тодом аналитических расчетов с использованием корреляционно-регрессионного анализа.
Первым этапом эконометрических исследований, проводимых данным методом, является построение разведывательных корреляционных матриц, т. е. определение наиболее тесно связанных между собой статистических показателей. Корреляция рассчитывается по Пирсону. На основании ССП РБК Краснодарского края за 2004-2008 гг. рассчитана разведывательная корреляционная матрица, которая приведена в табл. 3.
Исходя из значений коэффициентов корреляции между показателями ССП и ВРП по модулю, превышающих 0,5, отобраны показатели, которые
Разведывательная к(
включаются в первую свертку для расчета субинтегральных индикаторов:
• проекция «Воспроизводство» — Вх, В2, В3, ВА,
В1, В% \
• проекция «Рынок» — К3, К6, К?, К9;
• проекция «Квазикорпорация» — К02, КОА, К05, К06, Щ, Щ, Щ;
• проекция «Регулирование» — Их, И2, И3, ИА, И5, И И И
Исходя из этого, все показатели, влияющие на динамику ВРП Краснодарского края в 2004— 2008 гг., по степени воздействия сгруппированы в два класса: показатели усиленного и умеренного воздействия (табл. 4).
Таблица 3
еляционная матрица
Проекция «Воспроизводство» Проекция «Рынок» Проекция «Квазикорпорация» Проекция «Регулирование»
Коэффициент Коэффициент Коэффициент Коэффициент
Показатель корреляции с Показатель корреляции с Показатель корреляции с Показатель корреляции с
ВРП ВРП ВРП ВРП
А 0,958 -0,040 Щ 0,476 И, -0,987
в2 0,931 к2 -0,104 К02 -0,876 Иг 0,893
въ 0,787 къ -0,958 ког -0,377 щ -0,845
В, 0,972 К, -0,126 коА -0,886 И, 0,878
В, -0,393 0,039 щ -0,882 И, -0,771
В6 0,322 К6 -0,762 ко6 0,769 И, 0,788
в7 0,841 к, -0,965 ко1 0,894 И, -0,730
в, 0,811 К, 0,126 ко8 0,553 щ 0,195
0,908 щ -0,713 щ -0,653
ко10 -0,416
Таблица 4
Показатели усиленного и умеренного воздействия на ВРП
Показатель Условное обозначение Коэффициент корреляции, Кк
Показатели усиленного воздействия Кх>0,9
1. Показатель открытости субкластера самостоятельных банков И, -0,987
2. Участие РБК в воспроизводственном процессе региона через кредитование, % В.4 0,972
3. Индекс сберегательногодела -0,965
4. Место РБК в воспроизводственном процессе региона по активам, % А 0,958
5. Место РБК в воспроизводственном процессе региона по ресурсам, % в2 0,931
6. Эластичность спроса на кредит по средневзвешенной процентной ставке по кредиту къ -0,958
7. Индекс Херфиндаля — Хиршмана Кэ 0,908
Показатели умеренного воздействия К >0,8 К '
1. Инвестиционная активность РБК, % ко7 0,894
2. Показатель обеспеченности населения региона учреждениями РБК И2 0,893
3. Коэффициент покрытия по средне- и долгосрочной составляющей, % Щ -0,886
4. Сбалансированностьдолгосрочныхактивов и пассивов, % щ -0,882
5. Коэффициентпокрытия, % ко2 -0,876
6. Показатель иерархичности РБК ИА 0,878
7. Показатель обеспеченности учреждений РБКхозяйствующими субъектами щ -0,845
8. Участие РБК в воспроизводственном процессе региона через привлечение вкладов физических лиц, % В7 0,841
9. Участие РБК в экономическом росте региона, % В, 0,811
Как видно из данных табл. 4, зависимость между Их и ростом ВРП носит обратный характер, т. е. чем больше соотношение филиалов самостоятельных банков в регионе по сравнению с их количеством за пределами края, тем меньше рост ВРП, что вполне логично, так как открытие филиалов внутри региона в целом не увеличивает ресурсы РБК, а приводит лишь к их перераспределению.
Зависимость между ВА и ростом ВРП носит прямо пропорциональный характер, т.е., чем больше объемы кредитных вложений в экономику региона, тем выше рост ВРП. Аналогично можно прокомментировать и связь между Вх, В2 и ростом ВРП. Чем больше совокупные активы и объем ресурсов РБК, тем выше рост ВРП. Динамика К] показывает, что рост индекса сберегательного дела, уменьшает рост ВРП, что свидетельствует о слабом механизме трансформации сбережений населения в инвестиции. Зависимость К3 и ВРП свидетельствует об обратной связи роста эластичности спроса на кредит по средневзвешенной процентной ставке и изменения ВРП.
И, наконец, влияние К9 на ВРП показывает, что увеличение индекса Херфиндаля — Хиршмана приводит к росту ВРП, что подтверждает необходимость укрупнения субъектов РБК.
Из анализа показателей, умеренно воздействующих на рост ВРП, видно, что наибольшее влияние в этой группе оказывает показатель инвестиционной активности К07, более высокое значение которого соответствует росту ВРП. Рост обеспеченности населения региона учреждениями РБК также позитивно влияет на увеличение объема ВРП. Динамика показателей КОА и К05 и ВРП свидетельствует о сложившейся обратной зависимости между ними. Снижение долгосрочной составляющей в активах и депозитах способствовало росту ВРП ввиду быстрой оборачиваемости краткосрочных активов и депозитов. По показателю К02 можно отметить, что уменьшение доли депозитов в ссудной задолженности способствовало росту ВРП. Показатель ИА характеризует рост внутренних подразделений банков, который за анализируемый период сопровождался увеличением ВРП. Показатель обеспеченности учреждениями РБК хозяйствующих субъектов имеет обратную зависимость с изменением ВРП. И, наконец, показатели В7 и В,8 имеют положительную динамику с ВРП. Чем больше доля вкладов физических лиц в ВРП и чем выше доля кредитных вложений в инвестициях в основной капитал, тем выше рост ВРП.
Для определения характера и степени влияния отобранных показателей четырех проекций ССП
на экономический рост региона, представленный в виде обобщающего показателя валового регионального продукта (ВРП, Y), на основе использования пакета прикладных программ STATISTIKA, проведен расчет парной линейной регрессии между каждым показателем и ВРП.
Для вычислений использован модуль Multiple Regression (множественная регрессия). Уровень статистической значимости построенной модели линейной регрессии достаточно высокий (р=0,010078), степень адекватности модели при данном числе степеней свободы (3) и количестве факторов (1) согласно ^-статистике также высокая (^(1,3) =33,928, выше табличного значения ^=10,13, коэффициент детерминации модели (степень объясненности зависимой переменной независимой) Л2=0,86720771, коэффициент регрессии при Вх по ¿-статистике Стьюдента 4,42625 является статистически значимым.
Наиболее информативным является коэффициент Beta, который позволяет оценивать вклад независимой переменной в предсказание зависимой переменной и может быть использован в качестве весового коэффициента при построении интегрального индикатора. Весовой коэффициент при Вх равен 0,958520.
Аналогичным образом, анализируя результаты регрессионного анализа, выполненного для коэффициента В2, определим его весовой коэффициент в аддитивной свертке — он равен 0,931240. Проведя серию вычислительных экспериментов для всех показателей, отобранных в качестве значимых по коэффициенту корреляции, определены весовые коэффициенты для всех показателей К, В{, КО{, И{. Используя полученные весовые коэффициенты, составлены сначала аддитивные свертки для субинтегральных индикаторов по проекциям «Воспроизводство» (СИв), «Рынок» (СИ), «Квазикорпорация» (СИко) и «Регулирование» (СИи), а затем с помощью следующего этапа регрессионного анализа получены весовые коэффициенты для субинтегральных индикаторов по каждой из проекции ССП, которые представлены в табл. 5.
Тогда формула расчета интегрального индикатора развития РБК (ИИРШК) будет иметь вид: ИИР=0,956В+0,944К+0,921КО+0,тИ+21,602.
Таблица 5
Весовые коэффициенты для субинтегральных индикаторов проекций ССП
Проекция «Воспроизводство» Проекция «Рынок» Проекция «Квазикорпорация» Проекция «Регулирование»
0,956 0,944 0,921 0,889
Расчеты субинтегральных индикаторов по проекциям ССП имеют вид:
С#Йв=0,958Я1+0,931Я2+0,787Я3+0,972Я4+ +0,842Я7+0,812Я8;
СИИК= - 0,962^-0,759К6-0,965^+0,911^+25;
СИИко=—0,875К02—0, 886Х04—0,882Х05+ +0,769Щ+0,9МК07+0,560Щ-0,714Щ+20; СЯЙи=—0,987^1+0,893Л2 - 0,845^+0,878^-
—0,771И5+0,788И6—0,730И7—0,653И9+15.
Заметим, что свободные члены в последних трех формулах введены для обеспечения линейного сдвига шкалы, в которой измерен соответствующий показатель в сторону положительных значений. Результаты расчетов субинтегральных и интегрального индикаторов по проекциям ССП РБК Краснодарского края в 2004—2008 гг. представлены в табл. 6.
Оценка вклада каждой проекции ССП в значение интегрального индикатора развития РБК произведена на основании полученных весовых коэффициентов и представленанарис. 7.
Результаты расчетов показывают, что ИИРШК имеет тенденцию роста с 1,37 в 2004 г: до 73,7 — в 2008. Однако за период 2004—2008 гг. имеет место снижение темпов роста с 10,8 раза в 2005г. до 1,29 раза в 2008. Изменение субинтегральных индикаторов не демонстрирует равномерной динамики. В разные годы рост обеспечивался за счет разных проекций ССП. В 2004—2005 гг. наибольший рост обеспечивали проекции «Квазикорпорация» — 2,82разаи «Регулирование» — 3,13 раза, в 2005—2008 гг. наибольший рост демонстрировали проекции «Рынок» — в 7,25 раза и проекция «Регулирование» — в4,3 раза.
Коэффициент корреляции интегрального индикатора развития РБК Краснодарского края с ВРП составляет 0,96934582, что свидетельствует о высокой степени статистической зависимости
Проекция «Регулирование» (И)
24%
Проекция «Воспроизводство» (В)
25%
24%
Проекция «Квазикорпорация» (КО)
27%
Проекция «Рынок» (К)
Рис. 7. Вклад проекций ССП в формирование интегрального индикатора развития РБК
между развитием РБК и ВРП региона. Уравнение парной линейной регрессии для описания зависимости между интегральным индикатором развития РБК и ВРП имеет вид:
ВРП=6195,8.ЙЙРрек + 277312,4.
Коэффициент детерминации данной модели равен 0,939, т. е. 94 % показателя ВРП объясняется интегральным индикатором развития РБК.
Проверка коэффициентов регрессии на статис -тическую значимость по ¿-статистике Стьюдента дает следующие результаты: ¿а=6,83335, ^=20,28073 при табличном значении ¿-статистики, равном ¿0 05=3,18 для уровня статистической значимости 0,05 и 01=5,84 для уровня статистической значимости 0,01, т.е. оба коэффициента регрессии являются статистически значимыми. Проверка построенной модели на адекватность по ^-статистике Фишера дает следующие результаты: ^ = 46,695, ^табл =10,13 при трех степенях свободы и одном факторе, т. е. .Г > 7гтабл модель адекватна, и ее можно использовать для прогнозных расчетов.
На основе данных о динамике ВРП в соответствии со Стратегией развития Краснодарского края на период до 2020 г. рассчитаны интегральные индикаторы развития РБК в периоде до 2020г. (табл. 7).
Таблица 6
Значения субинтегральных и интегрального индикаторов проекций ССП РБК Краснодарского края
Показатель Обозначение 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
1.Субинтегральный индикатор проекции «Воспроизводство» в %к предыдущему году СИИ в 14,764 18,573 125,8 22,861 123,1 24,455 106,9 28,474 116,4
2.Субинтегральный индикатор проекции «Рынок» в %к предыдущему году сиик 4,011 4,672 116,5 13,132 281,1 23,406 178,2 29,664 126,7
З.Субинтегральный индикатор проекции «Квазикорпорация» в %к предыдущему году сиико 3,768 10,641 282,4 15,360 144,3 16,616 108,2 21299 128,2
4.Субинтегральный индикатор проекции «Регулирование» в %к предыдущему году сии и 1,569 4,915 313,3 18,069 367,6 19,283 106,7 21,375 110,8
2.Интегральный индикатор развития РБК к предыдущему году, раз ИИР Х1Х1Г РБК 1,370 14,972 10,8 43,521 2,9 57,495 1,3 73,732 1,29
Таблица 7
Прогноз интегрального индикатора развития РБК Краснодарского края в периоде до 2020 г.
Темпы роста, раз
Показатель Обозначение 2008 г. 2015 г. 2020 г. 2015 г.к 2008 г. 2020 г.к 2015 г.
1. Валовой региональный ВРП 492014 801746 1102491 162,9 137,5
продукт, млн руб.
2. Интегральный индикатор ИИР ш±± РБК 73,7 84,6 133,2 114,8 157,5
развития РБК
3. Субинтегральный индикатор сиив 28,5 32,6 51,5 114,4 157,9
проекции «Воспроизводство»
4. Субинтегральный индикатор сиик 29,7 34,1 53,7 114,8 157,5
проекции «Рынок»
5. Субинтегральный индикатор сшко 21,3 24,5 38,4 115,0 156,7
проекции «Квазикорпорация»
6. Субинтегральный индикатор СИИ 21,4 24,6 29,0 115,0 117,9
проекции «Регулирование»
Из табл. 7 видно, что в 2008—2015 гг. темпы роста ВРП превышают темпы роста ИИРрвк, что связано с накопленным экономическим потенциалом банковского сектора Краснодарского края, следовательно, РБК края для обслуживания экономического роста необходимо увеличение интегрального индикатора всего на 14,8 %. Однако ситуация меняется в 2015 — 2020 гг., когда рост ВРП на 37,5% потребует значительно большего увеличения интегрального индикатора на 57,5%, т. е. сложившийся в настоящее время потенциал банковского сектора окажется недостаточным для обеспечения прогнозного экономического роста Краснодарского края до 2020 г.
Таким образом, полученные результаты еще раз доказывают необходимость создания нового организационно-экономического механизма функционирования банковского сектора региона в виде РБК, последовательно трансформирующегося из агломерации — в 2008—2009 гг. в зарождающийся — в 2010—2012гг., развивающийся — 2013—2015гг., зрелый — 2015—2020 гг.
Список литературы
1. Авагян Э.Ю., Керашев М.А., Авагян Г. Л. Государственное регулирование алкогольного рынка. Краснодар: Просвещение-Юг, 2008.
2. Горынина Г. Г., Семенюта О. Г. Стратегическое планирование деятельности коммерческого банка на основе методологии сценарного моделирования бизнес-процессов / Известия вузов, Северо-Кавказский регион.
3. Захаров П. Н. Особенности формирования сбалансированной системы показателей реальны-
ми стратегиями вуза // Экономикарегиона.
4. Кузнецов А. Н. Система сбалансированных показателей как инструмент реализации стратегии развития региона // Международная экономика. 2008. № 9.
5. Лобанова Т. Н. Система ключевых показателей эффективности деятельности банка // Управление в кредитной организации. 2008. № 4.
6. Мальцева Г. И., Луговой P.A., Солдатова Ю.А. Применение системы сбалансированных показателей в процессе стратегического планирования вуза// Университетское управление. 2004. №5,6.
7. Нивен П. Р. Сбалансированная система показателей для государственных и неприбыльных организаций / Пер. с англ. под ред. О. Б. Максимовой. Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005.
8. Павленко O.A. Показатели деятельности в управлении развитием таможенных органов / Таможня — инструмент развития экономики: Сборник материалов научно-практической конференции. М.: РИО ОТА, 2006.
9. Разработка сбалансированной системы показателей. Практическое руководство с примерами / Под ред. А. М. Гируна, Ю.С. Нефедовой. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005.
10. РедченкоХПоказательноенесогласие: Balanced и Tableau de bord. [Электронный ресурс]. URL: http://www.old.e_xecutive.ru.
11. Чухарева O.B. Формирование модели сбалансированной системы показателей оценки экономики региона. [Электронный ресурс]. URL: http://www.google.reysearch?g=
