CC BY
68
УДК 681.3
УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ НА ОСНОВЕ АДАПТАЦИИ НЕЧЕТКОЙ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
Я.Е. Львович, О.Г. Яскевич
Рассматриваются вопросы использования адаптивного подхода для решения задачи принятия инвестиционных управленческих решений в условиях неопределенности
Ключевые слова: инвестиционный процесс, адаптивная система управления, неопределенность, априорная информация, имитационное моделирование
Концепция системного подхода, его принципы, основополагающие моменты методологии их использования при решении практических задач в полной мере относятся к оценке эффективности инвестиционных проектов, каждый из которых представляет сложную систему объектов, нетривиально взаимодействующих между собой и внешним окружением.
На этапе системного анализа необходимо построить систему иерархических расчетов эффективности с позиций каждого участника инвестиционного проекта, взаимосвязанном на учете динамики денежных притоков и оттоков в условиях неопределенности. Немаловажным при этом является всесторонний системный анализ внутренней и внешней специфики проекта, его микроэкономических параметров и динамических характеристик, с одной стороны, и макроэкономических условий его создания, функционирования и развития, с другой.
При системной оценке эффективности инвестиционных проектов проводится оценка не только проекта в целом, но и его эффективности для каждого участника.
Необходимость соединения
детерминистского и вероятностного подхода к решению задач управления инвестиционным процессом предопределена характерными особенностями, к которым относятся:
- значительная неопределенность как будущих ситуаций, в которых возможно окажется инвестиционным процесс в ходе своей эволюции, так и неопределенность конечных эффектов принимаемых решений;
-неполнота и существенно низкая достоверность исходной информации, которые носят слишком укрупненный, агрегированный характер;
Львович Яков Евсеевич - ВГТУ, д-р техн. наук, профессор, тел. (4732) 437704
Яскевич Ольга Г еоргиевна - ВГТУ, канд. техн. наук, доцент, тел. (4732) 437704, е-таіі: jaskevich@mail.ru
- трудности методологического и вычислительного характера (учет
принципиально неформализуемых элементов), не позволяющих достичь полной адекватности моделей реальным процессам развития инвестиционного процесса.
Моделирование инвестиционного
процесса может быть обеспечено сочетанием нормативных и дескриптивных моделей, вырабатывающих, с одной стороны, решения по активным воздействиям на развитие инвестиционного процесса, а с другой описывающих процессы адаптации
инвестиционного процесса в условиях неопределенности и неполной информации.
Имитационное моделирование (ИМ) является эффективным инструментом оценки характеристик процессов функционирования сложных систем на этапах их исследования и проектирования. Но этим возможности данного метода не ограничиваются: в современных системах управления ИМ используется непосредственно в контуре управления, на его основе решаются задачи прогнозирования для принятия решений по управлению инвестиционным процессом. воспроизведение с заданной степенью точности прогнозируемых параметров её функционирования,
представляющих исследовательский интерес. Как объект (инвестиционный процесс), так и его модель должны обладать системными признаками. Каждое сочетание параметров, соответствующих принятому интервалу времени, принято называть характеристиками состояния системы и, таким образом, моделирование сводится к описанию соотношений, преобразующих характеристики состояния системы.
Одной из центральных проблем управления инвестиционным процессом является проблема интеллектуализации управления в условиях неопределенности, т.е. проблема построения адаптивных систем, принцип работы которых основан на
изменении параметров и структуры в результате наблюдения и обработки текущей информации так, чтобы адаптивная или обучающая система с течением времени улучшила свое функционирование, достигая в конечном итоге оптимального состояния. В адаптивных системах недостаток априорной информации компенсируется благодаря целенаправленной обработке текущей информации.
Под адаптацией понимается процесс изменения структуры, алгоритмов и параметров системы 8 на основе информации, получаемой в процессе управления с целью достижения оптимального (в смысле принятого критерия) состояния или поведения системы при начальной неопределенности и изменяющихся условиях работы системы во взаимодействии с внешней средой Е. Адаптация использует обучение и самообучение для получения в условиях неопределенности информации о состояниях и характеристиках объекта, необходимой для оптимального управления. Обучение понимается как процесс выработки в некотором объекте тех или иных свойств его реакции на внешние воздействия путем многократных испытаний и корректировок. Самообучение отличается от обучения отсутствием внешней корректировки.
Характерная черта адаптации - текущее накопление информации о процессе функционирования системы 3 и внешней среды Е и ее использование для улучшения избранного показателя качества. Процесс накопления информации связан с затратами времени, что в итоге приводит к запаздыванию в получении системой управления информации, необходимой для принятия решений. Это существенно снижает эффективность работы систем управления в реальном масштабе времени. Поэтому актуальной является задача прогнозирования состояний (ситуаций) системы 3 и внешней среды Е и характеристик (поведения) системы 3 для адаптивного управления. Такой прогноз может быть выполнен при использовании методов ИМ в системе управления инвестиционным процессом.
Применение теории ИМ обусловлено, прежде всего, неполнотой априорной информации о процессе функционирования исследуемого объекта (инвестиционного процесса и ее элементов). Именно от объема априорной информации зависит и математическая постановка задачи, а часто этим определяется не только подход, но и
метод ее решения. Создание интеллектуальной динамической систему управления
инвестиционным процессом требует наличия большого объема информации, как о самом объекте, так и о его входных и выходных переменных. Эта информация необходима для построения адекватной модели
инвестиционного процесса с учетом
предпочтений инвесторов и возможностями
объекта инвестирования, на основе которой может быть эффективно осуществлен процесс управления. При этом следует различать два вида информации, необходимой для построения и совершенствования модели: априорную и текущую. Априорная информация об объекте, его входных и выходных
переменных, внутренних состояниях
необходима для построения ИМ, по которой будет создаваться интеллектуальная система: выбираться структура, алгоритмы и параметры системы, критерий функционирования.
Экспертная группа по оценке' объекта
Экспертная группа инвесторов
Структуризация информации о предпочтениях инвестора
Библиотека алгоритмов структурной и
параметриче
Структурная схема интеллектуальной динамической системы управления
инвестиционным процессом
Обычно для сложных вновь проектируемых инвестиционных процессах задача должна решаться в условиях недостаточной или вовсе отсутствующей априорной информации об объекте инвестирования. Речь идет об отсутствии информационной («управленческой») модели
объекта, устанавливающей взаимосвязь между выходными и входными переменными.
Логически завершенный процесс формирования и функционирования системы адаптивного управления инвестиционным процессом должен включать:
- формирование системы целей (целевой функции развития) инвестиционного процесса, учитывающей необходимость стратегического позиционирования во внешней среде;
- разработку и расчет системы показателей, адекватно отражающих текущее (фактическое) и плановое состояние предприятия и внешней среды в рамках инвестиционного процесса;
- формирование экономико-
математической (в данном случае формальнологической) модели хозяйственной
деятельности объекта инвестирования, составляющей основу системы поддержки принятия управленческих инвестиционных решений;
- применение научно обоснованных моделей управления, требующих привлечения сложного математического аппарата и значительных массивов временных рядов по
целому ряду параметров;
- разработку алгоритма практического использования предложенных моделей и
соответствующего организационно-
технического обеспечения;
- разработку и реализацию целевой программы развития предприятия,
учитывающей возможные стохастические изменения во внешней среде.
Разработка и внедрение вероятностно-адаптивного подхода могут обеспечить реализацию основных условий эффективного использования методов и моделей в
инвестиционном проектировании, а также методологических принципов анализа и
синтеза инвестиционных систем управления, таких, как системность, надежность, адаптивность, устойчивость и др.
Литература
1. Попов Э.В., Фоминых И.Б., Кисель Е.Б,
Шапот М.Д. Статические и динамические экспертные системы. - М.: Финансы и
статистика, 1996.
2. Ятов К. С., Грунвеческая А. О.
Формирование модели адаптивной
реструктуризации управления на предприятии.
- М. ИНФРА-М, 1997.
3. Шелковников Л. Л. Адаптивный алгоритм прогнозирования. - М.: Перспектива, 1999.
Воронежский государственный технический университет
CONTROL OF INVESTMENT PROCESS ON THE BASIS OF THE ADAPTATION NECHTKOY
OF SIMULATION MODEL
Y.E. Lvovich, O.G. Yaskevich
Аге examined questions of the use adaptive approach for the solution of the problem making investment administrative decisions in the conditions of the uncertainty
Key words: investment process, the adaptive system for control, uncertainty, a priori information, imitation simulation
