CC BY
131
X и
ПЕРШИН Владимир Константинович
Доктор физико-математических наук, профессор кафедры статистики, эконометрики и информатики
Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 Контактный телефон: (343) 221-27-61 e-mail: lina-per5hina@mail.ru
КИСЛИЦЫН Евгений Витальевич
Старший преподаватель кафедры статистики, эконометрики и информатики
Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 Контактный телефон: (343) 221-27-61 e-mail: kev@usue.ru
Тенденции развития рынка природного газа Европы: особенности, участники, перспективы
Рассмотрены основные тенденции и перспективы развития рынка природного газа в Европе с учетом того, что энергетическая, в частности газовая, отрасль на современном этапе играет ключевую роль в экономике отдельных государств и макрорегионов. Проведен качественный анализ европейского рынка природного газа. Выделены основные участники вышеназванного рынка, обозначена их роль. Сделан акцент на влиянии России в развитии энергетического рынка Европы. На основе построения эконо-метрических и прогнозных моделей составлен прогноз по объемам поставок в страны Европейского союза и определены важнейшие направления диверсификации поставщиков газа.
JEL classification: Р14, L13
Ключевые слова: природный газ; газовый рынок; газопровод; поставщик; прогнозирование; модель ARIMA.
В условиях интеграции национальных экономических систем особое значение приобретает развитие экономических отношений Российской Федерации с государствами - членами Европейского союза и влияние этих отношений на различные сферы деятельности указанных стран. В частности, возникает необходимость экономического исследования процессов взаимодействия стран в энергетической сфере. « Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России является устойчиво работаю-
™ щим, динамично развивающимся и одним из важнейших комплексов национальной ® экономики. Доля ТЭК в объеме валового внутреннего продукта (ВВП) России состав-Ев ляет около 30%, а в налоговых поступлениях в бюджет страны - более 50%. Объем про-| изводства первичных топливно-энергетических ресурсов в России достаточно велик, а что является главным фактором усиления национальной энергетической безопасно-к сти. Так, в 2014 г. было произведено 534,1 т нефти, 578,87 млрд куб. м природного газа « и 357,6 т угля. В структуре общемирового производства топливно-энергетических ре-| сурсов доля России составляет 12,7% в добыче нефти и 16,7% в добыче природного ^ газа. Такой объем производства энергоресурсов выводит Россию на уровень мировой © энергетической сверхдержавы. В связи с этим исследования, направленные на анализ
Введение
распределения, производства, потребления нефти и природного газа, не теряют своей актуальности. Львиная доля произведенных в России энергоресурсов идет на экспорт, в первую очередь, в страны Европы, которые испытывают дефицит собственных углеводородов. Таким образом, важной частью экономических исследований является анализ мировых и межстрановых энергетических рынков. Цель данной работы - выявление участников и основных тенденций развития газового рынка Европы; задачи - эмпирический и эконометрический анализ рынка природного газа Западной Европы и определение основных тенденций его развития.
Основные предпосылки исследования газового рынка Европы
Говоря о Европейском союзе, необходимо отметить, что он является крупнейшим партнером, как России, так и Турции. По мнению авторов, сотрудничество России и Турции в энергетической сфере будет расширяться, что обусловлено недостаточностью у ЕС ресурсов и необходимостью организации новых стабильных маршрутов доставки топлива [17]. На рис. 1 показана доля РФ в поставках природного газа в страны ЕС.
Рис. 1. Импорт природного газа в Европу в 2014 г.
Для выстраивания собственной модели взаимодействия с государствами ЕС важно знать закономерности развития данной отрасли. Энергетика играет ключевую роль в европейской интеграции и создании ЕС, но и для России экспорт природного газа очень важен, так как напрямую влияет на объем валового национального продукта (ВНП). Данная зависимость изучена с помощью модели парной нелинейной регрессии. Построив корреляционное поле, можно условно рассматривать зависимость ВНП от объема экспорта природного газа как параболическую. Точками на графике (рис. 2 и 3) показаны доходы от экспорта природного газа в Европу и величина ВНП в течение последних 10 лет. Пунктирной линией обозначена линия тренда. 70 000 000
60 000 000
^ 50 000 000
1
2 40 000 000
с
§ 30 000 000 20 000 000 10 000 000
0
45 000 55 000 65 000 75 000 85 000
Доход от экспорта газа, млн дол.
Рис. 2. Зависимость ВНП от экспорта природного газа1
1 Составлено по данным: Федеральной службы государственной статистики. URL: http:// www.gks.ru; ООО «Газпром экспорт». URL: http://www.gazpromexport.ru.
• 2014 » 2013
✓ ✓ • 2' 011 N
• 2Q09 2010 \ • 2008
• 20( / • 2 7 .006
• 2( 05
Была установлена зависимость следующего вида:
ВНП = -458251589,2 +15298,4хDG -0,11хD2G, (1)
где Вс - доход РФ от экспорта природного газа в страны ЕС.
Модель получилась качественной, что подтверждено коэффициентом корреляции, равным 0,82, коэффициентом детерминации, равным 0,68. Для каждого коэффициента регрессионной зависимости ¿»-значения не превышают 5%, что говорит об их значимости в рамках предложенной модели. Результаты модели говорят о том, что вклад экспорта природного газа в страны ЕС в ВНП снижается по парабалической зависимости, а значит, России необходимо диверсифицировать поставки голубого топлива. В частности, модель доказывает необходимость развития проекта «Сила Сибири», предназначенного для поставок газа в Китай, а также других проектов по поставкам углеводородов в страны Азии.
Далее была выявлена зависимость ВНП России от объемов поставки природного газа в европейские страны. По данным о поставках за последние 10 лет было построено корреляционное поле и выявлена линия тренда, имеющая вид убывающей экспоненциальной функции.
65 000 000
60 000 000
55 000 000
50 000 000
45 000 000
40 000 000
35 000 000
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000
• 2014
• 20 13
V * 2011
• 2 010 „
• 2009 - _ • 200 8
• 2007 " -0.017Х
«2=0,3- 68 • 2006
• 2005
160
210
170 180 190 200
Объем поставок газа, млрд куб. м
Рис. 3. Зависимость ВНП от объемов поставок газа в страны ЕС
Зависимость ВНП от объемов поставок природного газа в страны ЕС отражена следующим образом:
БИП = 9 х108 х е-°'017С, (2)
где О - объемы поставок природного газа в страны Европы.
Таким образом, по двум представленным нелинейным регрессионным моделям был сделан вывод о том, что увеличение объемов поставок природного газа в страны Европейского союза сокращает вклад газовой отрасли в ВНП и России необходимо развивать новые направления газового экспорта.
Длительное время Европейское экономическое сообщество не имело общей стратегии, а деятельность в этом секторе экономики оставалась прерогативой самих государств. Однако постепенно ситуация стала меняться, Европа взяла курс на объединение усилий в данном направлении и либерализацию топливно-энергетических комплексов всех стран - участниц ЕС [5].
Основополагающим проектом стал план по созданию единого либерализованного рынка электроэнергии и газа (ЕЛРЭГ). Главная цель плана - организация рынка электроэнергии и газа в ЕС с высоким уровнем конкуренции и, как следствие, выравнивание тарифов на электроэнергию и энергоносители во всех государствах - членах ЕС и их общее снижение. Достижение заявленной цели давало возможность в будущем обеспечить безопасность в энергетической сфере [10]. За время, прошедшее с момента начала работы по либерализации топливно-энергетического рынка, удалось добиться серьезных изменений в данном направлении. Различными органами ЕС были созданы многочисленные
нормативно-правовые акты, призванные регламентировать вопросы, возникающие в энергетической сфере, как на уровне государств - членов Европейского союза, так и при взаимодействии их с другими странами на международном уровне. Необходимо отметить, что руководством ЕС принимаются решения и обязательные для выполнения всеми странами, входящими в сообщество, и имеющие только рекомендательный характер.
Одной из главных причин, влияющих на развитие взаимоотношений России с Европейским союзом, является зависимость ЕС от поставок углеводородов из России. Согласно статистике, около 30% природного газа в ЕС импортируется из России. Европа является импортером природного газа из России, Североморских месторождений, Нидерландов, Норвегии и Северной Африки [9]. Из России газ поступает в Европу по трем газопроводам: «Братство» (проходит по территории Украины), «Ямал - Европа» (проходит через территорию Беларуси) и «Северный поток» (напрямую связывает Россию и Германию по дну Балтийского моря). Потребности Германии в природном газе РФ обеспечивает на 40%, а Швеции, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии и Болгарии практически на 100% (рис. 4). В связи с этим страны Европы делают все возможное, чтобы диверсифицировать поставщиков нефти и газа.
40,15
25,32
9 79 8,17 -г,- 7,32
2 62 5,97 5,42
м Н Н 2,80 Н 1,19 1,14 1,48
# # # # <# <# # # #
Рис. 4. Поставки природного газа из России в страны Европы, %1
Пути диверсификации поставщиков газа в страны Еыропейского союза
Одним из вариантов, решающим поставленную проблему, могла бы стать прокладка новых трубопроводов из Нидерландов и Норвегии, обладающих крупными разведанными запасами (1,09 и 2,05 трлн куб. м соответственно). Однако уже в 2013 г. представители Нидерландов заявили о снижении добычи газа на некоторых месторождениях. К примеру, на месторождении Грониген - на 11,3 млрд куб. м (около 21%), до уровня 42,5 млрд куб. м в 2014 и 2015 гг., при ранее заявленных 49 млрд куб. м в год вплоть до 2020 г. [14].
Турция может стать одним из ключевых транзитеров энергоносителей в ЕС. Таким образом, в будущем, даже при отсутствии прогресса в процессе евроинтеграции, Турция останется стратегическим партнером Европы в различных сферах, в первую очередь энергетической. Отметим, что основным направлением развития турецкой энергетики является реализация энерготранспортных проектов. При этом турецкое руководство старается участвовать в обсуждении всех существующих проектов в данной сфере, даже если переговоры ведутся одновременно по двум конкурирующим стройкам, как это произошло с проектами европейского газопровода «Набукко» и российского «Южного потока».
1 Составлено по данным OOO «Газпром экспорт». URL: http://www.gazpromexport.com/ statistics/.
Второй вариант решения вышеизложенной проблемы - полноценное использование имеющихся заводов по приему сжиженного природного газа (СПГ). Недостатки данного варианта заключаются в том, что СПГ по-прежнему остается достаточно дорогим, а спрос на него с годами увеличивается. При этом крупнейшие азиатские экономики продолжают скупать крупные объемы СПГ по высоким ценам, не имея другой альтернативы [1].
Отсутствие достаточных внутренних ресурсов влечет за собой необходимость обеспечения потребностей в энергоносителях путем проектирования и строительства новых транспортных потоков, связывающих страны - члены ЕС с крупнейшими государствами, добывающими нефть и газ. Сделать это в обход России можно только через Турцию. Таким образом, в интересах ЕС остается создание на территории Турции транспортной системы, работающей в следующих направлениях: из Прикаспийского региона, Северной Африки, Персидского залива на север Европы - через Австрию, на юг - через Грецию и Италию [7].
До недавнего времени основным проектом, призванным обеспечить потребности государств Европы в газе, был газопровод «Набукко», который предполагал поставки с Ближнего Востока и Каспийского региона по территории Турции на европейский рынок. Его мощность должна была составить 30 млрд куб. м в год [12]. Необходимо отметить, что с самого начала обеспечить заявленную наполняемость было сложно. Проблема обострилась в связи с введением санкций против Ирана в 2006 г. Запуск газопровода был намечен на 2014 г., однако уже в 2013 г. было принято решение о прекращении проекта.
Отказ от реализации проекта «Набукко» привел к тому, что страны Европы не смогли снизить зависимость своих экономик от российских ресурсов, а кризис на Украине в начале 2014 г. показал, что имеющиеся пути транспортировки газа из России нестабильны. По этой причине вместо «Набукко» был предложен проект строительства «Южного газового коридора». Данный трубопровод должен обеспечить передачу газа с азербайджанского месторождения «Шахдениз» в Европу. При этом реализация вышеуказанного проекта невозможна без участия турецкой стороны, так как основная газовая артерия должна пройти по ее территории через Трансанатолийский газопровод (ТАМАР), строительство которого планируется завершить к концу 2018 г. Из Турции по Трансадриатическому газопроводу (ТАР) газ попадет в Грецию, Албанию и Италию. Ввод в эксплуатацию нового газопровода запланирован на 2019 г. Первоначальная мощность «Южного газового коридора» составит около 10 млрд куб. м с возможностью расширения до 29 млрд куб. м. Работы по реализации проекта начаты. Так, руководством ЕС подписана программа строительства газопроводов на 2014-2020 гг. с учетом трубопроводов между Испанией и Францией, которые, в свою очередь, планируют в будущем получать газ из Каспийского региона. Для возведения объектов создан фонд, составляющий €5,8 млрд. По предварительным подсчетам специалистов, озвученным бывшим еврокомиссаром по энергетике Г. Эттингером, «Южный газовый коридор» в перспективе сможет обеспечивать до 20% потребностей ЕС в газе.
У проекта «Южный газовый коридор» до недавнего времени был серьезный конкурент - газопровод «Южный поток» из Анапы до Варны по дну Черного моря, разработанный российской компанией ОАО «Газпром». Предусматривалось его соединение через Балканский полуостров с Италией и Австрией. Планируемая мощность «Южного потока» составляла 63 млрд куб. м газа в год [15]. Такая величина смогла бы серьезно укрепить позиции РФ как основного поставщика природного газа в Европу.
Сотрудничество Турции и стран Европейского союза в области энергетики носит продуктивный характер. Однако по некоторым вопросам не удается прийти к единому мнению. Так, например, обнаруженные в акватории Средиземного моря крупные залежи природного газа и нефти, получившие названия «Левиафан»
и «Афродита», могут вызвать серьезные противоречия сразу у нескольких стран [4]. Важным фактором становится развитие путей транспортировки нефти и газа, добыча которых будет осуществляться на упомянутых месторождениях. Существуют планы, согласно которым для этих целей предлагается строительство морского Восточно-Средиземноморского газопровода (East Med Pipeline) от месторождений в страны ЕС и портовую зону с газовым терминалом и заводом по производству СПГ непосредственно на территории Кипра. В качестве основного транспортно-логисти-ческого узла для передачи энергоносителей в Европу будет использоваться Греция. Подобное развитие ситуации не устроит Турцию, планирующую стать крупнейшей энергетической артерией. Именно по этой причине Турецкая Республика делает все возможное, чтобы помешать реализации вышеизложенных планов. В качестве примера можно привести отказ турецких властей от сотрудничества с крупнейшей итальянской компанией Eni, обусловленное тем, что она участвует в геологоразведке на кипрском шельфе [2].
Таким образом, можно утверждать, что для ЕС оптимальный маршрут диверсификации поставщиков углеводородных ресурсов из Ближнего Востока или Каспийского региона проходит через территорию Турции. В связи с этим на ее территории будут активизироваться различные проекты европейских финансовых, строительных и энергетических компаний. Основным направлением активизации станет создание новой транспортной системы, способной обеспечить потребности ЕС в энергетических ресурсах, что усилит конкурентно-экономическое и политико-спекулятивное давление на Россию через угрозу нестабильности закупок и срыв сроков окупаемости энергетических проектов.
В условиях взаимодействия Турции и ЕС в топливно-энергетической сфере оба этих участника глобального энергетического рынка остаются зависимыми от России из-за отсутствия у них достаточного количества ресурсов. В то же время для России Европейский союз и Турция остаются важными партнерами, сотрудничество с которыми помогает ей не только экспортировать свои полезные ископаемые, но и развивать собственный ТЭК благодаря импорту новых технологий и квалифицированной рабочей силы, получению качественных инжиниринговых услуг, использованию территорий других стран для развития транспортной инфраструктуры, необходимой для реализации добываемого сырья.
Исследование динамики поставок природного газа РФ на европейский рынок
Топливно-энергетический комплекс России столкнулся с целым рядом вызовов и угроз. Появились они относительно недавно, вследствие чего изучены мало, однако, по мнению авторов, могут иметь решающее значение для развития отечественной энергетики в среднесрочной и долгосрочной перспективе [3]. К ним следует отнести:
• влияние украинского кризиса и санкций США, ЕС и ряда других государств в отношении РФ;
• резкое падение цен на нефть в конце 2014 - начале 2015 гг.;
• попытки Европы диверсифицировать поставки российского сырья.
Украина постепенно теряет основного поставщика газа и вынуждена искать новые места его покупки и пути доставки. Несмотря на наличие АЭС и достаточно больших запасов угля, Украина зависит от российского газа. Выходом из сложившейся ситуации для страны стали так называемые реверсные поставки. По реверсной схеме Украина импортировала более 3 млрд куб. м газа. Большую часть газа - около 780 млн куб. м стоимостью $270 млн ($346 за 1 тыс. куб. м) - Украина получила через Словакию. В свою очередь, Польша и Венгрия продали Украине 117 млн куб. м и 90 млн куб. м соответственно. Таким образом, за достаточно короткий срок благодаря этой схеме у Украины появились новые поставщики [11].
Россия в условиях ухудшения отношений с Украиной столкнулась с еще одной проблемой - реверсной схемой поставок газа, которая лишает ее возможности влияния на государства, по тем или иным причинам снижающим закупки энергоресурсов или отказывающимся от них. До начала Украинского кризиса ученые предсказывали ухудшение отношений соседствующих стран и предлагали комплексы мероприятий по укреплению сотрудничества. Выделялись семь оперативных и стратегических мероприятий, реализация которых могла бы способствовать дальнейшему конструктивному развитию взаимовыгодных научно-технических, производственно-технологических и экономических отношений России и Украины [13].
События на Украине послужили причиной не только газового кризиса, но и санк-ционных мер экономического характера, введенных руководством Европейского союза, США и ряда других стран в отношении РФ с целью давления на ее дальнейшие действия в данном регионе. Помимо прочего, одной из основных задач вышеуказанных санкций стало ослабление ТЭК Российской Федерации как основного поставщика средств в бюджет государства [8].
Динамика поставок российского газа на европейский рынок зависит от ряда факторов, в том числе темпов экономического роста, динамики собственной добычи газа, конъюнктуры цен на другие энергоносители (особенно в электроэнергетике) и стоимости газа на других мировых рынках [16]. Для количественного анализа влияния вышеперечисленных факторов была построена регрессионная модель. В качестве зависимой переменной рассмотрен объем поставок российского газа в страны ЕС, в качестве независимых переменных - темп экономического роста РФ, объем производства природного газа в России, цены на электроэнергию для промышленных предприятий Германии и цены на природный газ на рынке США. Исходные данные для построения модели представлены в табл. 1.
Таблица 1
Исходные данные для построения регрессионной модели
Год Объем поставок газа в Европу, млрд куб. м Темп экономического роста, % Добыча природного газа, млрд куб. м Цена на электроэнергию, евроцент/ кВт • ч Цена на газ на рынке США, $ за 1000 куб. футов Цена РФ на природный газ для стран ЕС, $ за 1000 куб. м
1998 203,0 -5,3 580,623123 9,34 1,97 Нет данных
1999 205,0 6,4 580,718990 8,86 2,24 То же
2000 193,6 10,0 572,816584 6,05 3,95 >>
2001 180,9 5,1 570,407193 6,47 4,43 >>
2002 185,5 4,7 583,529532 6,86 3,15 >>
2003 189,4 7,3 608,216348 7,98 5,17 >>
2004 200,4 7,2 619,757599 8,92 5,81 250,0
2005 209,2 6,4 627,700052 9,73 8,12 251,0
2006 202,8 8,2 639,907246 11,53 6,88 261,9
2007 191,9 8,5 635,190086 11,41 6,87 269,4
2008 195,4 5,2 650,765838 13,25 8,70 407,3
2009 168,4 -7,8 582,541407 11,40 4,19 296,7
2010 177,8 4,5 657,291328 12,07 4,52 301,8
2011 189,7 4,3 672,775987 14,04 4,24 383,0
2012 178,7 3,4 658,061627 14,33 2,88 385,1
2013 196,4 1,3 671,429917 14,87 3,83 382,5
Составлено по данным: U.S. Energy Information Administration. URL: http://www.eia.gov; Deutsche Energie-Agentur. URL: http://www.dena.de; Мировая энергетическая статистика. Ежегодник 2016. URL: https://yearbook.enerdata.ru; Лекции по экономике. URL: http://newinspire.ru/.
Далее авторами было определено, что не все факторы влияют на результирующий показатель линейно. Построив корреляционные поля, авторы установили, что добыча природного газа и цены на электроэнергию влияют на объем поставок газа в Европу полиномиально. В результате, была получена следующая регрессионная зависимость:
V = 712,9 + 1,05xT-1,9xV, + 0,0015xVdÁ + 13,2хР -
nocm ' ' ' дао дао ' зл
- 0,64 х Р2 + 0,15 х PrUS. - 0,189 х PrlR¡m,
' зл ' r(US) ' r(RUS)'
где У - объем поставок природного газа из России в страны Европы, млрд куб. м; T - темп экономического роста РФ, %; Vdog - объем добычи природного газа в РФ, млрд куб. м; P - цена на электроэнергию для промышленных предприятий Германии, евроцент на кВт-ч; PG(US) - импортная цена природного газа США, $ за 1 000 куб. футов; Pg(rus) - цена российского газа для стран ЕС.
Коэффициент регрессии близок к 0,7, а значит, зависимость между факторами модели достаточно тесная. Коэффициент детерминации модели равен 0,56, что говорит о недостаточной точности модели. Это обусловлено тем, что не учитываются многие другие факторы, влияющие на объемы поставок российского газа в страны Европы. Тем не менее полученная модель верно отражает искомые зависимости. Так, к примеру, увеличение цены природного газа на рынке США на 1$ может повлечь за собой рост объемов поставки российского газа в Европу в среднем на 0,15 млрд куб. м. Таким образом, предположение о том, что объемы поставок газа в Европу зависят от темпов экономического роста, динамики собственной добычи газа, конъюнктуры цен на другие энергоносители и стоимости газа на других мировых рынках, подтвердилось. В результате была получена значимая модель множественной регрессии со значимыми коэффициентами.
Тем не менее одно только исследование влияния зависимости объема поставок газа от предложенных факторов недостаточно для использования разработки дальнейшей стратегии торговли углеводородами со странами Европы. Авторами было проведено исследование динамики поставок природного газа из РФ в ЕС с применением модели ARIMA, представляющей собой комбинацию авторегрессионной модели и модели со скользящим средним. Модель построена по данным за 1992-2015 гг. с прогнозным временным интервалом в 6 лет (до 2021 г.). Проверка показала, что модель ARIMA действительно является достоверной, так как прошла все тесты на достоверность, а р-значе-ния параметров модели значительно меньше 5%. В табл. 2 приведены значения объемов поставок природного газа из РФ в европейские страны и прогнозные значения по модели ARIMA, а также отклонения прогнозных значений от реальных данных.
Таблица 2
Объемы поставок природного газа из РФ в ЕС
Год Объем поставок природного газа, млрд куб. м
Данные Прогноз Отклонение
1992 194,0 189,369 4,63104
1993 174,0 190,908 -16,90750
1994 184,0 180,957 3,04305
1995 192,0 185,932 6,06775
1996 186,0 189,912 -3,91249
1997 201,0 186,927 14,07270
1998 203,0 194,390 8,60974
1999 205,0 195,385 9,61468
2000 193,6 196,380 -2,78038
2001 180,9 190,709 -9,80854
Окончание табл. 2
Год Объем поставок природного газа, млрд куб. м
Данные Прогноз Отклонение
2002 185,5 184,390 1,11009
2003 189,4 186,679 2,72146
2004 200,4 188,619 11,78110
2005 209,2 194,092 15,10830
2006 202,8 198,470 4,33000
2007 191,9 195,286 -3,38581
2008 195,4 189,863 5,53726
2009 168,4 191,604 -23,20410
2010 177,8 178,171 -0,37078
2011 189,7 182,848 6,85244
2012 178,7 188,768 -10,06820
2013 196,4 183,295 13,10470
2014 174,3 192,102 -17,80160
2015 158,6 181,106 -22,50620
Составлено по построенной модели ARIMA с использованием данных ООО «Газпром экспорт». URL: http://www.gazpromexport.com.
Как видно из табл. 2, значения, рассчитанные по модели АШМА, ненамного отличаются от реальных данных. В табл. 3 приведены прогнозные значения объемов поставок российского газа в страны ЕС, лучший и худший варианты, рассчитанные по модели АШМА. Худший и лучший варианты прогнозов представляют собой пределы, в рамках которых может варьироваться объем поставок газа в страны ЕС.
Табл. 3 показывает, как, исходя из построенной модели АК1МА, с вероятностью в 95% будут изменяться объемы поставок природного газа в страны Европы. Так, в 2020 г. объем поставок российского газа в страны ЕС составит от 159,7 млрд куб. м до 215,1 млрд куб. м.
Таблица 3
Прогноз объемов поставок природного газа из РФ в ЕС
Год Прогноз Предел
нижний верхний
2016 173,295 149,235 197,355
2017 180,606 153,732 207,480
2018 184,244 156,718 211,770
2019 186,054 158,369 213,738
2020 186,954 159,230 214,678
2021 187,402 159,668 215,136
Составлено авторами по построенной модели ARIMA.
Крупнейшими контрагентами Группы «Газпром» в Западной Европе являются такие компании, как «E.ON Ruhrgas», «Wingas», «WIEH» (Германия), «ENI» (Италия), «Botas» (Турция), «PGNiG» (Польша), «GDF SUEZ» (Франция), «Panrusgas» (Венгрия), «RWE Transgas» (Чехия), «SPP» (Словакия), «EconGas» (Австрия) и «GasTerra» (Нидерланды).
На рис. 5 представлены результаты модели ARIMA, отражающие реальные данные и прогнозные значения.
225 215 205
® 195
о
м 185
н
^ 175 165 155 145
—•—Данные - Прогнозные значения---Худший прогноз ......Лучший прогноз
Рис. 5. Временной график изменения объема поставок природного газа в страны ЕС
Испания предложила ЕС снизить зависимость от импорта из России за счет поставок из Африки. Необходимо отметить, что в последнее время Испания реализовывала план по созданию и развитию инфраструктуры для получения СПГ. На ее территории построены 7 терминалов для приема СПГ, при том что в Европе их всего 21. В настоящее время на СПГ приходится 60% от всех поставок газа в страну. Имея серьезные мощности СПГ на своей территории, шесть газопроводов, налаженные пути доставки голубого топлива из Африки, Испания предлагает диверсифицировать поставки газа в Европу. По мнению испанской стороны, подобным образом можно обеспечить около 10% газа, поставляемого в ЕС из России. Важно отметить, что сама Испания на данном этапе не зависит от поставок газа из РФ, поскольку закупает его в Алжире (51%), Франции (12%), Катаре (11%), Нигерии (10%), Тринидаде и Тобаго (6%) [6].
Иран тоже завил, что готов обеспечить поставку газа в страны ЕС и что для этого, возможно, стоит вернуться к проекту «Набукко», который, как было отмечено ранее, был закрыт в августе 2014 г., или использовать другие пути - через Сирию или Черное море.
Некоторые страны- члены ЕС предпринимают самостоятельные шаги в данном направлении. Так, в Литве компания «Е%а8» (входит в «Е1е1цуо8 Епе^уа») договорилась с «81а1о11» о ежегодных поставках в течение пяти лет с 2015 г. по 540 млн куб. м газа в виде СПГ. Согласно контракту, доставка будет осуществляться на терминал СПГ в г. Клайпеда, мощность которого 2-3 млрд куб. м газа в год. При этом цена будет привязана к индексу британской биржи МБР, а предварительная общая стоимость контракта составит $1-1,2 млрд. Важно отметить, что до этого события единственным поставщиком газа для Литвы оставался «Газпром», поставивший в 2013 г. около 2,7 млрд куб. м по $359 за тыс. куб. м. В свою очередь, руководство Германии одобрило выдачу компании «Е.О№> гарантий в рамках госпрограммы на €2 млрд для ее участия проекте СоЫЬого по экспорту СПГ из Канады. При этом «Е.О№» взяла на себя обязательства ежегодно поставлять в страну 1,5 млн т топлива.
В целом Украинский кризис заставил ЕС вновь задуматься о диверсификации поставок энергоносителей. Данную проблему может решить, во-первых, увеличение поставок природного газа из европейских источников (в первую очередь, из Норвегии и Нидерландов); во-вторых, рост объемов поставок сжиженного природного газа; в-третьих, строительство новых газопроводов из стран Азии и Северной Африки. Каждый из предложенных вариантов решения имеет ряд существенных барьеров, которые на сегодняшний день Европейский союз не в состоянии преодолеть. Таким образом, российский природный газ остается для государств ЕС наиболее привлекательным с точки зрения цены и удобства транспортировки, а для России Европа остается крупнейшим импортером сырья и поставщиком современных технологий
л
г л- ^ / л о
4 / л > £ л А л
V > V \ у V V \ Ч /
V \
—
✓ *
99999999000000000000000000000
^ч ^ч ^ч ^ч ^ч ^ч ^ч рО рО рО рО рО рО рО рО рО рО рО рО рО рО рО рО рО рО рО рО рО рО
и инвестиций. Подобная взаимозависимость говорит о том, что необходимо развивать сотрудничество в топливно-энергетической сфере и более гибко подходить к решению спорных вопросов. Во взаимодействии с Украиной для России возникает ряд серьезных угроз в сфере энергетической безопасности, связаных как с реверсными поставками природного газа в Украину, так и с возможностью срыва поставок в европейские страны. В связи с этим России необходимо четко продумывать диверсификацию поставок природного газа в Европу путем развития уже существующих магистральных трубопроводов («Северный поток» и «Ямал - Европа») и трубопроводов южного направления.
Заключение
Анализ основных тенденций развития европейского рынка природного газа выявил зависимость валового национального продукта от объемов экспорта природного газа из России в Европу и от доходов, которые этот экспорт приносит. Установлено, что зависимость доходов от экспорта имеет вид параболы, ветви которой направлены вниз. Исходя из приведенных данных и построенных эконометрических зависимостей, сделан вывод о целесообразности диверсификации путей поставок природного газа, в частности, в азиатские страны.
Установлено, что даже при максимальных усилиях (диверсификации поставок со стороны Европы) некоторые европейские страны будут долго оставаться зависимыми от поставок российского газа, что укрепляет экономические и политические позиции РФ на Западе.
Исследование динамики поставок природного газа из России в страны Западной Европы путем построения эконометрических и прогнозных моделей выявило факторы, влияющие на объемы поставок. Такими факторами являются темпы экономического роста, динамика собственной добычи газа, конъюнктура цен на другие энергоносители и стоимость газа на других мировых рынках.
Построена эконометрическая модель, которая количественно отражает степень влияния вышеперечисленных факторов на объемы поставок природного газа из России в страны ЕС, а также модель АШМА, показывающая прогнозную динамику изменения объема продаж природного газа. Согласно этой модели, объемы поставок газа в Европу в течение следующих пяти лет будут расти и к 2021 г. достигнут 187 млрд куб. м.
Сделаны качественные выводы о возможностях дальнейшего развития взаимоотношений РФ и Европы, главный из которых - достижение взаимных соглашений в топливно-энергетической политике России и стран ЕС.
Источники
1. Абрамов С. Э., Босов Д. Б., Орлов Ю. Н., Першуков В. А. Некоррелированность цен на рынках СПГ Европы, США и Юго-Восточной Азии // Газовая промышленность. 2010. № 5. С. 10-14.
2. Бондаренко А. С. Сотрудничество России и ЕС в сфере энергетики: проблемы и перспективы // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2012. № 2. С. 61.
3. Бондаренко А. С. Российская Федерация и Европейский союз: партнерство в интересах глобальной энергетической безопасности // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2010. № 4. С. 108-113.
4. Боженко Е. В. Роль Турции в организации реверсивных поставок природного газа на рынке ЕС // Науч. тр. ВЭО России и МСЭ. 2011. Т. 145. № 1.
5. Головина М. С. Особенности современного этапа формирования газового рынка Европейского союза // Газовая промышленность. 2014. № 704. С. 76-80.
6. Жувакин Д. Ю. Обзор рынка сжиженного природного газа Европейского союза // Вопросы экономики и права. 2011. № 34. С. 407-410.
7. Жуков С. В., Симония С. В., Варнавский В. Г. Глобализация рынка природного газа: возможности и вызовы для России : монография. М. : ИМЭМО РАН, 2010.
8. Игишева Е. А., Морий С. М. Энергетическая безопасность в современном мире: основные подходы к изучению // Известия Уральского государственного экономического университета. 2014. № 6 (56). С. 114-118.
9. Кузнецов А. М., Савельев В. И., Бахтизина Н. В. Мировой рынок природного газа: современные тенденции и перспективы развития // Вестник МГиМО-Университета. 2012. № 1. С. 273-277.
10. Местоев Р. А. Опыт Европейского союза в обеспечении энергетической безопасности // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1-2. С. 30.
11. Мещанская Ю. А. Имитационная модель как инструмент контроля, мониторинга и оценки реализации стратегических планов газовой компании // Нефть, газ и бизнес. 2014. № 7. С. 51-55.
12. Пашковская И. Г. Газопровод «Набукко»: проект создания // Мировая экономика и международные отношения. 2010. № 4. С. 71-80.
13. Сопилко Н. Ю., Навроцкая Н. А. Россия и Украина в контексте развития инновационно-инвестиционного сотрудничества // Управленец. 2013. № 3. С. 75-78.
14. Ульченко М. В. Особенности и способы поставки природного газа в страны ЕС Норвегией // Фундаментальные исследования. 2015. № 10-2. С. 427-432.
15. Фокин В. Ю. Газопроводы «Набукко» и «Южный поток»: проблемы и перспективы // Национальная безопасность. 2011. № 1. С. 95-99.
16. Chollet A., Meinhart B., von Hirschhausen C. R., Opitz P. Options for Transporting Russian Gas to Western Europe: A Game-Theoretic Simulation Analysis // DIW Berlin Discussion Papers. 2000. № 261.
17. Hubert F., Suleymanova I. Strategic Investment in International Gas-Transport Systems: A Dynamic Analysis of the Hold-up Problem // DIW Berlin Discussion Papers. 2008. № 846.
***
Trends in the Development of the European Natural Gas Market: Specifics, Participants, Prospects
by Vladimir K. Pershin and Evgeny V. Kislitsyn
The article looks at the main trends in the European natural gas market allowing for the fact that the energy industry and natural gas industry as a part of it nowadays play a crucial role in the economic progress of particular countries and even macro-regions. The authors conduct a qualitative analysis of the European natural gas market, specify its key participants and detail their role. The primary focus of the article is on the place Russia occupies in the European energy market. In addition, the article provides a forecast on the volume of export of the natural gas to the EU countries, lists main directions for diversifying gas suppliers, and outlines economic prospects for the LNG market.
Keywords: natural gas; gas market; gas pipeline; supplier; forecasting; ARIMA model.
References:
1. Abramov S. E., Bosov D. B., Orlov Yu. N., Pershukov V. A. Nekorrelirovannost' tsen na rynkakh SPG Evropy, SShA i Yugo-Vostochnoy Azii [No correlation between prices in the LNG markets of Europe, the USA and Southeast Asia]. Gazovaya promyshlennost - Gas Industry, 2010, no. 5, pp. 10-14.
2. Bondarenko A. S. Sotrudnichestvo Rossii i ES v sfere energetiki: problemy i perspektivy [The cooperation between Russia and the EU in the energy sector: problems and prospects]. Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten - Mining Information and Analytical Bulletin, 2012, no. 2, p. 61.
3. Bondarenko A. S. Rossiyskaya Federatsiya i Evropeyskiy soyuz: partnerstvo v interesakh global'noy energeticheskoy bezopasnosti [The Russian Federation and the European Union: a partnership for global energy security]. Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten - Mining Information and Analytical Bulletin, 2010, no. 4, pp. 108-113.
4. Bozhenko Ye. V. Rol Turtsii v organizatsii reversivnykh postavok prirodnogo gaza na rynke ES [Turkey's role in the organization of reverse supplies of natural gas in the EU market]. Nauchnye trudy VEO Rossii i MSE - Scientific Works of the Free Economic Society of Russia and the International Union of Economists, 2011, Vol. 145, no. 1.
5. Golovina M. S. Osobennosti sovremennogo etapa formirovaniya gazovogo rynka Evropeyskogo soyuza [Features of the present stage of formation of the gas market of the European Union]. Gazovaya promyshlennost - Gas Industry, 2014, no. 704, pp. 76-80.
6. Zhuvakin D. Yu. Obzor rynka szhizhennogo prirodnogo gaza Evropeyskogo soyuza [An overview of the liquefied natural gas market of the European Union]. Voprosy ekonomiki i prava - The issues of Economics and Law, 2011, no. 34, pp. 407-410.
7. Zhukov S. V., Simoniya S. V., Varnavskiy V. G. Globalizatsiya rynka prirodnogo gaza: vozmozh-nosti i vyzovy dlya Rossii [Globalization of the natural gas market: opportunities and challenges for Russia]. Moscow: Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, 2010.
8. Igisheva Ye. A., Moriy S. M. Energeticheskaya bezopasnost' v sovremennom mire: osnovnye podk-hody k izucheniyu [Energy security in modern world: main approaches to the study]. Izvestiya Uralskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta - Journal of the Ural State University of Economics, 2014, no. 6 (56), pp. 114-118.
9. Kuznetsov A. M., Savelyev V. I ., Bakhtizina N. V. Mirovoy rynok prirodnogo gaza: sovre-mennye tendentsii i perspektivy razvitiya [The world natural gas market: current tendencies and prospects of development]. Vestnik MGIMO-Universiteta - Vestnik MGIMO University, 2012, no. 1, pp. 273-277.
10. Mestoev R. A. Opyt Evropeyskogo soyuza v obespechenii energeticheskoy bezopasnosti [The experience of the European Union to ensure energy security]. Sovremennyeproblemy nauki i obrazovaniya
- Modern Problems of Science and Education, 2015, no. 1-2, p. 30.
11. Meshchanskaya Yu. A. Imitatsionnaya model kak instrument kontrolya, monitoringa i otsenki realizatsii strategicheskikh planov gazovoy kompanii [Simulation model as a tool for control, monitoring and evaluation implementation of strategic plans of the gas company]. Neft, gaz i biznes - Oil, Gas and Business, 2014, no. 7, pp. 51-55.
12. Pashkovskaya I. G. Gazoprovod "Nabukko": proekt sozdaniya [The Nabucco gas pipeline: a project to create]. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya - World Economy and International Relations, 2010, no. 4, pp. 71-80.
13. Sopilko N. Yu., Navrotskaya N. A. Rossiya i Ukraina v kontekste razvitiya innovatsionno-investit-sionnogo sotrudnichestva [Russian and Ukraine in the context of development of innovation and investment cooperation]. Upravlenets - The Manager, 2013, no. 3, pp. 75-78.
14. Ulchenko M. V. Osobennosti i sposoby postavki prirodnogo gaza v strany ES Norvegiey [Specifics and modes of supply of natural gas to the EU countries by Norway]. Fundamentalnye issledovaniya
- Fundamental Research, 2015, no. 10-2, pp. 427-432.
15. Fokin V. Yu. Gazoprovody "Nabukko" i "Yuzhnyy potok": problemy i perspektivy [The gas pipelines "Nabucco" and "South Stream": challenges and prospects]. Natsionalnaya bezopasnost - National Security, 2011, no. 1, pp. 95-99.
16. Chollet A., Meinhart B., von Hirschhausen C. R., Opitz P. Options for Transporting Russian Gas to Western Europe: A Game-Theoretic Simulation Analysis. DIW Berlin Discussion Papers, 2000, no. 261.
17. Hubert F., Suleymanova I. Strategic Investment in International Gas-Transport Systems: A Dynamic Analysis of the Hold-up Problem. DIW Berlin Discussion Papers, 2008, no. 846.
Contact info:
Vladimir K. Pershin, Dr. Sc. (Physics & Math),
Prof. of Statistics, Econometrics & Information
Science Dept.
Phone: (343) 221-27-61
e-mail: lina-pershina@mail.ru
Evgeny V. Kislitsyn, Sr. lecturer of Statistics,
Econometrics & Information Science Dept.
Phone: (343) 221-27-61
e-mail: kev@usue.ru
Ural State University of Economics
62/45 8 Marta/Narodnoy Voli St., Yekaterinburg,
Russia, 620144
Ural State University of Economics
62/45 8 Marta/Narodnoy Voli St., Yekaterinburg,
Russia, 620144
