CC BY
118
ТЕХНОЛОГИИ И ИНСТРУМЕНТЫ СНИЖЕНИЯ БАНКОВСКИХ РИСКОВ НА ПОСТКРИЗИСНОМ РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
РОМАНОВ С.Е.,
аспирант,
Ростовский государственный университет путей сообщения,
e-mail: [email protected];
ШЕЛЕПОВ В.Г.,
кандидат экономических наук, доцент, Ростовский государственный университет путей сообщения,
е-mail: [email protected]
Использование инструментов и технологий скорринга в коммерческом банке позволяет решать основные задачи по снижению рисков и обеспечению финансовой устойчивости.
Ключевые слова: кредитный скорринг; банки; риски; финансовые услуги; финансовая устойчивость.
Usage of instruments and technologies of scoring in commercial bank allows solving the primary goals
concerning decrease in risks and maintenance of financial stability.
Keywords: credit scoring; banks, risks; financial services; financial stability.
Коды классификатора JEL: G24, G32.
С точки зрения теории систем, риск — это свойство, присущее любым видам деятельности и проявляющееся как вероятностная неопределенность реализации целевых функций и установок, но при которых окончательный результат до конца не ясен. Риск определяют в самом общем виде как вероятностное, случайное распределение результатов хозяйственных действий субъекта. Неоднозначность этих результатов вызвана неопределенностью факторов внешней среды и неполнотой знаний о риске.
Несмотря на то что последствия реализации риска в банке чаще всего проявляются в виде финансовых потерь или невозможности получения ожидаемой прибыли, риск — это не только нежелательные результаты принятия решений, но и вероятность получения прибыли, превышающей ожидание менеджера проекта. В этом и заключается особенность модели предпринимательского риска стратегии развития банка, характеризующейся сочетанием возможности достижения как нежелательных, так и особо благоприятных отклонений от запланированных результатов.
Понятие риска коммерческого банка можно структурировать, если выявить основные факторы, характерные для рисковой ситуации:
♦ наличие неопределенности результата кредитного договора или реализации управленческого решения;
♦ наличие неопределенности реализации управленческого решения или альтернативных решений вследствие асимметричности информации;
♦ вероятность возникновения убытков;
♦ вероятность получения дополнительной прибыли.
Величина риска как форма качественно-количественного выражения реально существующей неопределенности не только субъективна, но и объективна. Неопределенность и риск выделяют в качестве факторов развития предпринимательской деятельности, важным связующим звеном взаимодействия этих факторов в условиях финансовой глобализации выступают, с одной стороны, капитал, а с другой стороны, информация.
В работах ряда российских ученых встречаются в основном два подхода к определению риска. Часть ученых рассматривает риск как возможную неудачу, материальные или иные потери, опасности, которые могут реализоваться в процессе деятельности финансового института.
В работе «Теория риска и моделирование рисковых ситуаций» российские ученые А.С. Шапкин и В.А. Шапкин отмечают, что количественная оценка степени риска, возможность построения интервалов по известной вероятности позволяет с большей надежностью воздействовать на экономический процесс с целью увеличения прибыли и снижения риска.
Разницу между риском и неопределенностью ученые относят к способу задания информации, которая определяется наличием (в случае риска) или отсутствием (при неопределенности) вероятностных характеристик неконтролируемых переменных» [4, c. 33-34].
© С.Е. Романов, В.Г. Шелепов, 2011
ТЕRRА ECONOMICUS ^ 2011 ^ Том 9 № 3 Часть 3
ТЕRRА ECONOMICUS ^ 2011 ^ Том 9 № 3 Часть 3
У других авторов риск рассматривается как возможность отклонения от цели. В частности, такое определение риска дают М.Г. Лапуста и Л.Г. Шаршукова [1, c. 8], утверждая, что риск - это опасность потенциально возможной, вероятной потери ресурсов или недополучения доходов по сравнению с вариантом, который рассчитан на рациональное использование ресурсов в данном виде финансовой деятельности. Недостаток этого подхода заключается в том, что в понятии «отклонения от цели» учитываются только отрицательные отклонения, т.е. наступления событий с негативными последствиями (возможные потери и убытки). Повышенный риск часто связан с вероятностью получения повышенной прибыли, и поэтому вполне возможна реализация положительного результата.
Риск — это финансовая категория. Поэтому на степень и величину риска можно воздействовать через финансовый механизм. Такое воздействие осуществляется с помощью приемов финансового менеджмента и особой стратегии. В совокупности стратегия и приемы образуют своеобразный механизм управления риском, т.е. риск-менеджмент. Таким образом, риск-менеджмент представляет собой часть финансового менеджмента.
Большое разнообразие мнений по поводу определения, сущности и природы риска связано с многоаспектно-стью этого явления, недостаточным использованием в реальной деятельности, игнорированием в существующем законодательстве. Основными чертами риска являются: противоречивость и неопределенность [3, c. 98]:
Противоречивость в риске приводит к столкновению объективно существующих рискованных действий с их субъективной оценкой. Альтернативность предполагает необходимость выбора из двух или нескольких возможных вариантов решений, направлений, действий. Если возможность выбора отсутствует, то не возникает рискованной ситуации и риска. Риск в этом случае понимается не только как соотношение величины ожидаемой выгоды или ущерба и вероятности ожидаемого исхода.
Неопределенностью называется неполнота или неточность информации об условиях реализации контракта (договора, решения). Существование риска непосредственно связано с наличием неопределенности, которая неоднородна по форме проявления и по содержанию. Предпринимательская деятельность осуществляется под влиянием неопределенности внешней среды (экономической, политической, социальной и т.д.), множества переменных, контрагентов, лиц, поведение которых не всегда можно предсказать с приемлемой точностью.
Существует еще два важных элемента восприятия риска: фактор страха (то, насколько мы боимся потенциального исхода) и фактор контроля (степень владения ситуацией). Когда риски сопровождаются и страхом, и отсутствием контроля, они воспринимаются как очень серьезные, на финансовых рынках в условиях нестабильности значимы оба фактора: страх потерять и ожидание неудачи.
Страх может спровоцировать особую модель агрессивного поведения экономических агентов, обладающих недостаточным уровнем информации или компетенций в условиях кризиса. Возникнув, страх затмевает собой все другие мотивы. Человеческое восприятие текущей ситуации как ситуации поражения или выигрыша влияет на то, насколько мы стремимся избежать риска. В ситуации выигрыша большинство людей теряет склонность к риску и рискованным сделкам, так как хочет удержать приобретенное.
Когда люди терпят нарастающие убытки, они становятся более склонными к риску. Эта асимметрия действует в отношении финансовых рисков, но может действовать и в более абстрактных сферах, таких как репутация и желание сохранить позитивный настрой. Однако следует иметь в виду одно усложнение: наше восприятие победы меняется от случая к случаю. Человек, получивший премию в один миллион рублей, может вести себя как потерпевший поражение, если он ожидал получить два миллиона и уже купил с этим расчетом загородный коттедж.
Менеджеры, понесшие большие убытки, могут вести себя как победители, если эти убытки меньше, чем ожидалось. Внутренняя предрасположенность индивидуума к риску представляется врожденной личностной характеристикой. Эта предрасположенность может определять способы восприятия риска и влиять на то, воспринимают ли экономические агенты или индивиды ситуацию как перспективную или угрожающую.
Технологии кредитного скорринга направлены на снижение риска, обеспечение финансовой устойчивости банка посредством классификации заемщиков на различные группы для оценки уровня кредитного риска. В качестве исходного материала для скорринга используется разнообразная информация о прошлых клиентах, на основе которой с помощью различных статистических и нестатистических методов классификации делается прогноз о кредитоспособности будущих заемщиков. Скорринг-системы позволяют банкам принимать решения о кредитовании, регулировать объемы кредитования в зависимости от ситуации на рынке и определять оптимальное соотношение между доходностью кредитных операций и уровнем риска.
Под кредитным скоррингом понимают не только использование скорринговых моделей (карт). Кредитный скор-ринг нельзя рассматривать только как процедуру оценки заемщика перед выдачей кредита. С помощью кредитного скорринга работа с заемщиком ведется на протяжении всего периода кредитования — от предоставления кредита до его погашения.
В настоящее время существуют следующие основные виды кредитного скорринга в коммерческом банке:
1. Application Scoring — оценка кредитоспособности заемщиков для получения кредита. Этот вид скорринга переводит в «количественную плоскость» риски банка, которые связаны с правильной оценкой социальных, демографических, финансовых и других данных заемщика для принятия решения о выдаче кредита. При принятии решения о выдаче кредита быстрый анализ заемщика при помощи скорринговых моделей позволяет получить наиболее объективную оценку на основании не субъективных мнений, а аналитически проверенных закономерностей;
2. Behavioral Scoring — поведенческий скорринг, который заключается в принятии банком решений в рамках управления отдельными кредитными счетами заемщиков и кредитным портфелем в целом. Основная задача пове-
МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ С ДИСКРЕТНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ
85
денческого скорринга — это прогнозирование потенциальных рисков, связанных с заемщиками, которые составляют кредитный портфель. Риски, связанные с обслуживанием кредитов, весьма разнообразны, поэтому скоррин-говые модели для поведенческого скорринга используют различные критерии оценки и ранжирование заемщиков. Основные из них: оценка риска неплатежеспособности, оценка риска дефолта (преждевременного закрытия счета), а также скорринг доходности клиентов;
3. Collection Scoring — определение приоритетных дел и направлений работы в отношении «плохих» заемщиков, состояние кредитного счета которых классифицировано как «неудовлетворительное». Своевременное предупреждение просрочек является очень важным для снижения затрат банка в рамках работы по взысканию задолженности и работы с залоговым имуществом. Collection-скорринг способен оптимизировать работу банка на всех этапах процесса управления взаимоотношениями с должниками;
4. Fraud Scoring — это методология выявления и предотвращения мошеннических действий со стороны потенциальных и уже существующих заемщиков. Скорринг, направленный на выявление попыток мошенничества, помогает принимать незамедлительные решения по определению тех заемщиков, чьи обращения по предоставлению кредита должны быть отклонены либо направлены для более детального рассмотрения.
На рынке финансовых услуг существует ограниченное количество банков, применяющих комплексную скор-ринговую систему, которая поддерживает все типы скорринга. Наиболее распространена система Application Scoring, позволяющая достаточно быстро принимать решение о выдаче потребительского кредита, когда сумма кредитования ограничена и скорость принятия решения играет важную роль для удержания заемщика.
Гибкость кредитной политики коммерческого банка определяет его конкурентоспособность. Особенно актуален для обеспечения такой гибкости поведенческий (behavioral) скорринг, т. е. управление отдельными кредитными счетами заемщиков на протяжении всей «жизни» кредита. Управление лимитами кредитных карт, оценка вероятности просрочки и дефолта отдельных заемщиков — именно эти задачи могут быть эффективно решены при помощи точного прогнозирования потенциальных рисков, связанных с доходами и поведением заемщика. В рамках поведенческого скорринга также можно углубить и более точно настроить оценку риска как по каждому конкретному заемщику, так и по кредитному портфелю в целом.
Кризис усугубил ситуацию с неплатежами по кредитам. Долги необходимо взыскивать и делать это нужно профессионально. Одним из наиболее эффективных инструментов для проведения такой работы является система collection-скорринга. Автоматизированная система collection-скорринга позволяет максимально формализировать и оптимально построить работу с проблемной задолженностью по кредитам, применяя своевременные и актуальные воздействия к каждому должнику банка. Методология основывается на оптимальной сегментации кредитных дел, в зависимости от параметров кредитного дела (дней просрочки, суммы кредита и т. д.) и на определении разновидностей воздействий, которые необходимо применить к конкретному должнику (телефонный звонок, SMS, письмо и пр.).
В условиях становления рынка финансовых услуг скорринг применялся для оценки заемщиков - физических лиц, в настоящее время он используется также для оценки кредитоспособности предприятий малого и среднего бизнеса. При этом система кредитного скорринга не заменяет, а дополняет работу кредитного специалиста. Практика использования скорринговых систем показывает, что чем меньше сумма кредита, тем большие полномочия в принятии решения выделяются такой системе, а чем выше сумма — тем больше скорринг используют как фактор «поддержки» в процессе принятия управленческих решений коммерческого банка.
Использование скорринговых систем в банке позволяет решать следующие основные задачи по управлению кредитной деятельностью: создание моделей оценки кредитоспособности заемщика; максимальная автоматизация работы с заемщиком; построение системы он-лайн мониторинга и отчетности; прогнозирование динамики изменения качества кредитного портфеля; построение централизованной системы управления кредитной политикой; снижение кредитного риска.
В качестве компонентов системы кредитного скорринга можно выделить: компонент для построения скоррин-говых моделей, компонент, предназначенный для построения стратегий принятия решений, сервер принятия решений, компонент для построения скорринговой отчетности.
Для решения этих задач полноценная система кредитного скорринга должна обладать следующими функциональными возможностями [2, c. 91-97]:
■ по созданию скорринговых моделей как экспертных, так и математических, а также возможностью анализа и оценки финансовой эффективности вновь созданных моделей по кредитному портфелю и быстрой интеграции их в работу;
■ по созданию в течение нескольких минут стратегий анализа заемщиков и их дальнейшему использованию в скорринговой системе;
■ по использованию для анализа и скорринга информации из внешних источников (данные кредитных бюро, локальные базы данных);
■ по созданию и управлению правилами кредитной политики (система бонусов/штрафов для оценки потенциального заемщика);
■ по созданию правил распределения заявок между кредитными специалистами;
■ по гибкой настройке интерпретации скоррингового рейтинга для кредитных специалистов;
■ по быстрой и качественной оценке динамики изменения состояния кредитного счета отдельного заемщика и кредитного портфеля в целом.
TERRA ECONOMICUS ^ 2011 ^ Том 9 № 3 Часть 3
ТЕRRА ECONOMICUS ^ 2011 ^ Том 9 № 3 Часть 3
Для наиболее эффективного функционирования скорринговой системы в системе риск-менеджмента необходимо наличие всех компонентов.
Если рассматривать место скорринговой системы с точки зрения банковского программного обеспечения, то система кредитного скорринга является мидл-офисом, условно расположенным между фронт-офисным и бэк-офисным решениями.
В рамках фронт-офиса осуществляется непосредственное общение с клиентом-заемщиком (рассмотрение кредитной заявки, заполнение анкеты, сбор и анализ пакета документов заемщика). В рамках мидл-офиса осуществляется непосредственно сам скорринг, т.е. определение перспектив погашения кредита и классификация заемщиков, расчет суммы резерва, а также, в зависимости от состава скорринговой системы (наличия тех или иных модулей) выполнение определенных аналитических процедур (углубленный анализ клиентской базы, оптимизация распределения капитала между различными кредитными продуктами банка, определение совокупного риска кредитного портфеля и др.). В рамках бэк-офиса осуществляются формирование кредитного дела, открытие счета и непосредственное оформление выдачи кредита, а также оценка качества кредитного портфеля.
Скорринговая система должна быть интегрирована в общую систему риск-менеджмента коммерческого банка. Причем информационные потоки между комитетом по управлению рисками (департаментом риск-менеджмента) и скорринговой системой должны быть организованы таким образом, чтобы информация своевременно поступала в кредитные подразделения. При этом система должна взаимодействовать также с фронт-офисом, бэк-офисом и информационной банковской системой.
Использование системы кредитного скорринга позволяет: увеличить кредитный портфель за счет уменьшения количества необоснованных отказов по кредитным заявкам; уменьшить уровень невозвратов кредитов; ускорить процедуру оценки заемщика; повысить точность оценки заемщика; создать централизованное накопление информационных баз данных о заемщиках; снизить резервы на возможные потери по кредитным обязательствам; оценить динамику изменений кредитного счета заемщика и кредитного портфеля; вести более гибкую кредитную политику, выделив сегменты заемщиков с различным уровнем риска.
ЛИТЕРАТУРА
1. Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности. М.: ИНФРА-М, 2006.
2. Пищулин А. Национальные особенности кредитного скорринга / Банковское дело. 2008. № 2.
3. Рэчмен Дэвид Дж., Мескон Майкл Х. Современный финансовый бизнес. М.: Республика, 2011.
4. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007.
