CC BY
84
Кредитные бюро
двойственный характер функционирования бюро кредитных историй на финансовом рынке
В. Б. АСТАХОВА, соискатель кафедры корпоративных финансов и банковской деятельности E-mail: [email protected] Волгоградский государственный университет
В статье отмечается, что в связи с расширением масштабов банковского кредитования назрела потребность в функционировании специализированных организаций, занимающихся сбором информации о банковских заемщиках, - бюро кредитных историй (БКИ). Расширение спектра сотрудничества БКИ с банками и коллекторски-ми агентствами обеспечивает существенное снижение кредитного риска.
Ключевые слова: банк, заемщик, бюро, кредитные истории, коллекторское агентство, риск.
Современный финансовый кризис стимулирует банкиров к поиску и применению на практике передовых приемов предупреждения ситуаций, чреватых проблемами с возвратом ссуженных средств. Недопущение выдачи проблемных кредитов достигается благодаря внедрению различных методов и приемов оценки кредитоспособности заемщиков — например прогнозных и рейтинговых методов. Однако на практике весьма сложно воспользоваться этими моделями. Согласно прогнозной модели, основанной на статистических методах, кредитоспособность конкретного заемщика оценивается с помощью дискриминантного анализа с использованием дискриминантной функции, учитывающей неоднократные параметры, коэффициенты регрессии и факторы, характеризующие финансовое состояние заемщика [2]. Коэффициенты регрессии рассчитываются по данным обанкротившихся предприятий отрасли, к которой относится заемщик. При практическом применении банком этой модели возникает вопрос: каким
образом и где можно найти достаточное количество обанкротившихся фирм внутри отрасли для расчета рекомендуемых коэффициентов регрессии?
В настоящее время российские банки пользуются в основном собственными наработками в части оценки кредитоспособности заемщиков и сформированной информационной базой, уделяя главное внимание кредитной истории клиента, полученной из бюро кредитных историй (БКИ). В свете реализации государственной программы по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса в настоящее время открывается много новых частных предприятий, у которых нет кредитной истории, их платежеспособность оценить весьма затруднительно. Кредитные истории, находящиеся в базе данных БКИ, — это на 99,6 % информация о заемщиках — физических лицах, хотя доля кредитов, предоставленных гражданам, в общем объеме выданных ссуд по банковскому сектору России составляет 20,5 %. При этом просроченные кредиты по группе физических лиц на 01.01.2009 составили 3,7 %, а по юридическим лицам — 2,1 %.
Поэтому логическим становится крепнущее сотрудничество бюро кредитных историй и коммерческих банков в части обмена сведениями об их клиентах. В связи с этим, как отмечает Р. С. Беков: «Желательно, чтобы на первый план выступали взаимные выгоды от деятельности в финансовой сфере, в том числе от обмена финансовой информацией» [1]. Сбор такой информации, создание и регулярное пополнение досье на клиентов, пользовавшихся кредитами банков и нуждающихся
в них, требует, с одной стороны, юридического обеспечения в виде законодательно оформленных положений, с другой — содержания штата квалифицированных сотрудников бюро, надежной системы, обеспечивающей сохранность конфиденциальности имеющейся информации. А это сопряжено с высокими затратами для БКИ. Одновременно сведения о клиенте, получаемые банками из бюро, должны быть оплачены — кредитные бюро функционируют по принципу самоокупаемости, а это несколько сдерживает активность банков.
Таким образом, обнаруживается двойственная сущность функционирования бюро кредитных историй. С одной стороны, БКИ — это самостоятельное юридическое лицо, независимый участник финансового рынка, ориентированный на прибыльную деятельность посредством удовлетворения запросов банков, организаций и граждан. С другой — БКИ учреждаются банками и используются ими в качестве инструмента минимизации и предупреждения потерь при управлении кредитным риском. На основании информации из БКИ о клиентах банки могут принимать более взвешенные решения о выдаче кредита, сократить сроки и затраты при принятии решения о выдаче кредита, снизить уровень безнадежных долгов по выданным кредитам, заблаговременно обнаруживать признаки мошенничества в действиях клиента, повысить качество кредитного портфеля, избежать судебных процессов по взысканию проблемных кредитов. Под воздействием рыночных механизмов деятельность банков и БКИ, параметры их сотрудничества претерпевают существенные изменения (см. таблицу).
Уменьшение числа банков и рост числа БКИ сопровождаются снижением количества банков, приходящихся на одно бюро. Однако среднеарифметический показатель не отражает реальной картины сотрудничества банков и БКИ. Более наглядным является показатель концентрации кредитных историй по БКИ, то есть, в скольких бюро аккумулирован основной массив информации. В 2006 г. на тройку крупнейших БКИ по объему баз приходилось 90 % всех кредитных историй,
на пятерку — 98 %. В 2008 г. на пять крупнейших бюро («Глобал пэймент кредит сервисиз», Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), БКИ «Инфокредит», БКИ «Экспириан-Интерфакс», КБ «Русский Стандарт») приходилось 94 % всех кредитных историй. В 2008 г. НБКИ сотрудничало с 573 банками — это более половины тех, кто занимается потребительским кредитованием. Выгодные клиенты для бюро — крупные и средние банки, активно выдающие кредиты. Работа с небольшими банками отвлекает ресурсы БКИ и не является выгодной. В свою очередь, небольшие банки вынуждены или платить БКИ высокую цену за информацию, или самостоятельно оценивать кредитоспособность своих потенциальных заемщиков. Двойственная сущность функционирования бюро кредитных историй и эффективность сотрудничества БКИ с банками являются важнейшими факторами, определяющими количество БКИ на финансовом рынке России и уровень востребованности их услуг.
Взаимная выгода банков и БКИ от сотрудничества, а также высокая эффективность кредитных операций могут быть обеспечены благодаря предоставлению дополнительных услуг БКИ банкам. Например, путем проведения кредитного скорринга, с помощью которого по имеющимся кредитным историям и информации от БКИ банк определяет вероятность возврата кредита и уровень потенциального кредитного риска.
Кредитный скорринг целесообразен, главным образом, при кредитовании физических лиц, при предоставлении им кредитов на покупку товаров и при выдаче кредитных карт. Сейчас только примерно 17 % банков использует скорринг при принятии решений о выдаче кредитов малому и среднему бизнесу, рынок кредитования которого пока находится на начальном этапе развития, и применение скорринга здесь связано с меньшей точностью и с большей вероятностью возникновения ошибок. Поэтому вполне реально, чтобы уже в настоящее время БКИ проводили оценку кредитоспособности физических лиц с помощью скорринговой системы отбора ключевых финансовых показателей. Предо-
Динамика количественных показателей сотрудничества банков и БКИ в 2006—2009 гг., ед.
Показатель 2006 2007 2008 2009
Зарегистрировано коммерческих банков 1 356 1 293 1 243 1 172
Число действующих коммерческих банков 1 206 1 143 1 092 1 058
Число бюро кредитных историй 20 23 28 33
Количество оформленных кредитных историй, млн. ед. 5 15 34,5 55,5
Число банков, приходящихся на одно БКИ 60 50 37 32
Источник: отчет «О развитии банковского сектора и банковского надзора» за 2008 г.
66
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
ставление БКИ такой дополнительной услуги банкам может быть осуществлено с помощью скоррин-говой модели, построенной на подсчете баллов. В настоящее время многие исследователи предлагают свои модели для определения кредитоспособности конкретного физического лица через дифференциацию уровня максимальной балльной оценки. БКИ могут воспользоваться любой моделью или разработать собственную, но наиболее значимыми для прогнозирования кредитного риска показателями могут быть: возраст, количество иждивенцев, профессия, доход, стоимость жилья у потенциального заемщика — физического лица.
При оценке платежеспособности заемщика — юридического лица наиболее существенными являются количественные показатели, характеризующие его финансовое состояние. Например, стабильность финансовых потоков будет свидетельствовать о достаточном количестве дебиторов и кредиторов, то есть бизнес клиента состоялся. Обеспеченность собственными средствами и условно-постоянными пассивами указывает на то, что предприятие может самостоятельно справиться с временными финансовыми затруднениями.
По имеющейся информации, лидеры рынка БКИ — «Глобал пэйментс кредит сервисиз» и НБКИ начинают предлагать своим клиентам новую услугу по оценке кредитного качества заемщиков. Для этого НБКИ закупает у международного лидера рынка скорринга — компании Fear Isaac специальное программное обеспечение. Новый софт позволит оценивать кредитное качество заемщика на основании общей модели кредитного поведения заемщиков схожей категории. Общая модель поведения будет строиться на основе кредитных историй, накопленных в базе НБКИ.
Однако главным препятствием для широкого распространения скорринговых услуг с участием БКИ эксперты называют несовершенство законодательства о кредитных историях. Как отмечает В. Малеев: «В законе о кредитных историях отсутствует четкое понятие скорринга. Указано лишь, что это «оценочные методики вычисления индивидуальных рейтингов», а как и на основе чего эти рейтинги строятся, непонятно. В такой ситуации существует риск дискредитации недобросовестными участниками рынка полезной услуги, внедренной лидерами» [4]. По мнению автора, новая услуга БКИ будет особо востребована среди банков, не имеющих собственного скорринга, и в тех банках, которые только выходят на розничный рынок.
В настоящее время в работе банков с недобросовестными заемщиками слабо используются возможности коллекторских агентств. В российских банках проблема просроченной задолженности решается в основном юридическими службами и службой безопасности. Для сравнения: в США еще в 2006 г. ни один банк самостоятельно не работал с должниками. Этим занимается 6,5 тыс. коллек-торских агентств, которые расположены по всей стране [3]. В России «отсутствует развитая инфраструктура рынка потребительского кредитования — кредитные брокеры, коллекторские агентства, бюро кредитных историй. В настоящее время деятельность кредитных брокеров фактически не регулируется, что привело к появлению большого числа «черных» брокеров. Только в последнее время стали предприниматься попытки ввести добровольную сертификацию брокеров под эгидой профессиональной общественной организации» [5]. В Великобритании, США, Канаде давно существуют продукты, учитывающие не только предмет залога, но и возраст, карьерный рост заемщика, прогнозы по росту стоимости объекта кредитования и даже использование пенсионных накоплений. За рубежом чаще всего брокеры отстаивают интересы банков и являются продавцами их кредитных продуктов. Однако «в нашей действительности между большинством потенциальных заемщиков и банками пока существует пропасть (отсутствие кредитной истории и опыта взаимодействия с банками). Поэтому куда нужнее брокер, работающий по поручению клиента и действующий исключительно в его интересах» [5].
Следовательно, обозначилась необходимость включения в схему «заемщик — банк — БКИ» еще одного звена — «коллекторское агентство». По мнению автора, банку целесообразно заключать договор с таким агентством с целью передачи ему права требования возврата кредитов от недобросовестных должников. В настоящее время требуется согласие заемщика на получение банком его кредитной истории из БКИ. Для оперативного решения вопроса о кредитовании заемщик может самостоятельно предоставить свою кредитную историю в банк. Банк при желании может ее перепроверить. При нарушении сроков возврата кредита с должником начинает работать коллекторское агентство, которому банк передает документы и права взыскания долга с недисциплинированного заемщика. Намерения о таких действиях банка должны быть известны заемщику и БКИ. Тогда, по мнению Р. С. Бекова: «Участники института могут обме-
ниваться информацией до начала финансовых действий и строить последние на основе полученных данных, но в процессе совместных действий возникает новая информация, корректирующая их поведение» [1]. Кроме того, данный фактор способствует повышению ответственности заемщика перед банком по своевременному возврату полученного кредита. Схема сотрудничества заемщика, банка и БКИ с участием коллекторского агентства представлена на рис. 1.
Часто по вине банков (забывчивости или халатности банковских сотрудников) у их отдельных клиентов числятся долги, непогашенные штрафы, хотя многие из этих заемщиков вовремя исполнили все свои обязательства перед банками. Поэтому, перед тем как обращаться в банк за кредитом, клиенту необходимо самостоятельно ознакомиться со своей кредитной историей, чтобы не стать жертвой ошибки или мошенников. Такая ситуация не улучшает в глазах клиентов репутацию ни банков, ни БКИ. Решением проблемы является формирование ВРМ-систем (Business Performance Management) — реестра клиентов, очищенного от противоречий в значениях их атрибутов.
Подготовка, предоставление и обмен данных в БКИ на основе ВРМ-систем может дать следующий позитивный эффект:
— информация в ВРМ-системе имеет высокую достоверность, так как ежедневно обновляется и пополняется. При этом в момент загрузки данные проходят проверку, «очистку» и согласование;
— существенно снижается трудоемкость подготовки файлов для передачи данных, что возможно
Рис. 2. Схема подготовки и обмена данными банка с БКИ и АСВ
Примечание: пунктирные линии указывают, что это звено может быть или не быть в кредитной деятельности банка.
Рис. 1. Механизм взаимодействия заемщика, БКИ и банка с участием коллекторского агентства: 1 — заемщик делает запрос в БКИ; 2 — БКИ дает ответ на запрос заемщика; 3 — заемщик предоставляет сведения о себе из БКИ в банк; 4 — банк предоставляет информацию в БКИ или делает запрос; 5 — БКИ дает ответ на запрос банка; 6 — банк принимает решение относительно выдачи кредита и сообщает о нем заемщику; 7 — банк передает материалы в коллекторское агентство по просроченному кредиту и сообщает об этом заемщику; 8 — коллекторское агентство взыскивает долг с заемщика; 9 — заемщик возвращает долг коллекторскому агентству; 10 — оговоренная доля долга поступает в банк от коллекторского агентства
за счет автоматизации сбора, обработки информации, получения отчетов в требуемых форматах;
— накопленные сведения могут быть использованы в процессе управления банковскими рисками, при подготовке отчетности;
— многофилиальные банки смогут получать сводную информацию в целом по банку по различным аналитическим разрезам.
Использование ВРМ для обмена данными с другими кредитными бюро и Агентством по страхованию вкладов (АСВ) схематично представлено на рис. 2.
Согласно предложенной схеме хранилище данных устанавливается в головном офисе банка, куда ежедневно собираются данные о клиентах из систем автоматизации филиалов. На основе хранилища данных формируются пакеты ВРМ-приложений: «Отчетность в АСВ», «Отчетность в БКИ», «Портфели сделок» и «Реестр клиентов». При обработке данных обеспечивается идентификация личности клиентов и их связь с позиции «аффилированности». В целом использование ВРМ-приложений обеспечивает минимизацию кредитного риска банка и повышение эффективности работы БКИ.
Таким образом, кредитные бюро развиваются, ориентируясь на запросы своих клиентов, а повышение эффективности кредитных операций банков благодаря БКИ доказывает позитивную
роль последних и востребованность их услуг на
финансовом рынке России.
Список литературы
1. Беков Р. С. Пространственно-временной метаморфоз экономической динамики России. Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2004. С. 245.
2. Зарщиков А. Чувство долга // Профиль. 2006. № 8. С. 74.
3. Казакова И. И. О методах оценки кредитоспособности заемщика // Деньги и кредит. 2007. № 6.
4. Малеев В. Кредитные бюро учатся зарабатывать на кризисе // Коммерсантъ. 2008. 12 марта.
5. Рыкова И. Н. Рынок потребительских кредитов: российский и зарубежный опыт // Финансы и кредит. 2007. № 36. С. 4-8.
