CC BY
6
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ И ФАКТОРОВ
ИХ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ
Р.А. Семенова, доцент
Сибирский государственный университет водного транспорта (Россия, г. Новосибирск)
DOLЮ.24412ШП-0450-2022-Ю-2-162-П2
Аннотация. Одной из стратегических целей правительства является динамичное развитие экономики страны и регионов. Для этого требуются финансовые средства. Основным внешним источником финансирования является кредит. Возможности кредитных организаций в финансировании экономики зависят от качества их ресурсной базы и возможности привлечения средств клиентов. Именно поэтому исследования в данной статье являются актуальными. В статье проводится анализ привлечённых средств клиентов, не являющихся кредитными организациями. Рассматриваются кредитные организации Сибирского федерального округа и входящих в него субъектов. Для оценки влияния факторов на величину привлеченных средств выполнен корреляционный анализ.
Ключевые слова: кредитные организации, анализ, привлеченные средства, темпы роста, структура, ресурсы.
Развитие регионов и экономики страны невозможно без наличия доступных источников финансирования. Поэтому от развития кредитного сектора, объема его кредитных операций во много зависит и экономическое развитие регионов. Роль кредитных организаций, одной из задач которых является аккумуляция свободных денежных средств и трансформация их в кредиты, в этом велика. Возможности кредитных организаций в проведении активной кредитной политики зависят от их ресурсной базы, большую долю в которой занимают привлеченные средства клиентов. В статье проводится анализ привлечённых средств клиентов, не являющихся кредитными организациями
Объем активных и пассивных операций кредитных организация сильно меняется по субъектам РФ и федеральным округам.
Рассматриваемый в статье Сибирский федеральный округ занимает 25,5% территории России, на его долю приходится 11,6% населения страны [1].
Количество кредитных организаций в Российской Федерации, Сибирском федеральном округе и его субъектах снижается. За анализируемый период с 01.01.2017 г. по 01.01.2022 г. количество головных офисов кредитных организаций снизилось с 623 до 406 в Российской Федерации, с 37 до 20 в Сибирском федеральном округе [2]. Так же снижалось количество филиалов соответственно с 1098 до 530 в РФ и с 132 до 69 в СФО [2]. Количество головных офисов в Республике Алтай и Томской области остались без изменения (по одному головному офису), но резко снизилось количество филиалов. В других субъектах СФО снизилось и количество головных офисов, и количество филиалов. Причем темп снижение в СФО и его субъектах (кроме Кемеровской области) превышает среднероссийское значение. Во всех субъектах так же снизилось количество дополнительных офисов, представительств, операционных касс. Темпы прироста количества кредитных организаций приведены на рисунке 1.
Фпппалы I Головной офис Рис. 1. Темп прироста количества кредитных организаций [2]
Одним из основных источников активных операций кредитных организаций являются привлеченные средства клиентов, не являющихся кредитными организациями.
Доля таких привлеченных средств в общем объеме ресурсов кредитных организация по РФ приведена на рисунке 2.
%
75 70 65 60 55
01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01 01.2022
Год
Рис. 2. Доля привлеченных средств в ресурсах кредитных организаций РФ
Из рисунка видно, что доля привлечен- Величина привлеченных средств клиен-
ных средств в ресурсах составляет более тов, приведена в таблице 1. 50% и их доля растет. Аналогичная ситуация в СФО и его субъектах [2].
Таблица 1. Привлеченные средства кредитных организаций [2]
Регион, субъект Величина привлеченных средства кредитных организаций по годам, млрд руб Темп прироста, %
01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022
РФ 50113,5 53117,3 60207,4 63620,6 73770,8 85926,7 71,5
СФО 2338,5 2597,7 2883,4 3042,8 3407,7 3873,0 65,6
Республика Алтай 9,2 11,0 11,9 13,3 14,8 16,0 73,6
Республика Тыва 9,8 10,5 12,1 13,2 15,6 17,8 81,6
Республика Хакасия 39,0 42,7 49,8 54,1 61,7 68,1 74,6
Алтайский край 219,8 244,3 266,2 293,4 321,6 378,2 72,0
Красноярский край 399,7 444,5 474,9 531,2 667,6 705,9 76,6
Иркутская область 367,8 432,9 489,7 519,0 566,6 613,6 66,8
Кемеровская область 301,1 345,8 399,4 423,2 452,1 587,5 95,2
Новосибирская область 595,5 651,9 721,7 700,9 769,3 898,7 50,9
Омская область 228,0 242,8 265,3 290,5 315,0 346,8 52,1
Томская область 168,5 171,2 192,5 204,0 223,5 240,5 42,8
Доля СФО в привлеченных средствах кредитных организаций РФ относительной невелика (4,5-4,7%). За анализируемый период темп прироста привлеченных средств в СФО не значительно ниже РФ. В Иркутской, Новосибирской, Омской и Томской обл. темпы прироста привлеченных средств ниже среднероссийских. Наиболее высокие темпы прироста при-
влеченных средств в Кемеровской обл., наиболее низкие в Томской.
Темпы прироста привлеченных средств необходимо рассматривать во взаимосвязи с активными и прежде всего кредитными операциями. Темпы прироста депозитов и кредитов с 01.01.2017 по 01.01.2022 приведены на рисунке 3.
Темп прироста депозитов ■ Темп прироста кредитов
Рис. 3. Темпы прироста депозитов и кредитов [2]
Анализ показал, что в РФ темп прироста депозитов незначительно (на 1%) отличается от темпа прироста кредитов, в СФО он выше и составляет 7%. Наибольшее отличие в Кемеровской обл. и Красноярском крае, где темп прироста депозитов превышает темп прироста кредитов в среднем на 55%. В остальных субъектах СФО темп прироста депозитов ниже темпа прироста кредитов.
Анализ структуры привлеченных средств, проведенный на основе данных Банка России, показал, что основным видом ресурсов кредитных организаций являются привлеченные средства физических лиц [2].
Доля привлеченных средств физических лиц в общих привлеченных средствах клиентов приведена на рисунке 4.
Рис. 4. Доля средств физических лиц в общем объеме привлечённых средств клиентов [2]
Доля средств физических лиц в привлеченных ресурсах кредитных организаций в СФО значительно превышает среднерос-
сийские значения, но имеется тенденция к незначительному снижению. Темпы изменения представлены на рисунке 5.
Рис. 5. Темпы прироста доли средств физических лиц в общем объеме привлеченных
средств клиентов [2]
На 01.01.2017 г. доля физических лиц в РФ составила 48,5%, в СФО - 71,3%, т.е. превышение в СФО относительно РФ составило 22,8%, на 01.01.2022 разница между СФО и РФ снизилась до 15,7%.
Темп снижения доли средств физических лиц по РФ составил 1,6%, по СФО -11,1%.
На основе данных Центрального Банка РФ проведен анализ доли средств физических лиц в общем объеме привлеченных средств по субъектам СФО [2]. Результаты анализа приведены в таблице 2.
Таблица 2. Доля средств физических лиц в общем объеме привлеченных средств кре-
дитных организации
Регион, субъект Доля средств физических лиц в общем объеме привлеченных средств по годам, % Абсолютное изменение, % Темп прироста, %
01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022
Республика Алтай 84,5 80,7 81,3 81,2 80,5 79,7 -4,8 -5,7
Республика Тыва 78,8 82,8 80,5 77,5 78,0 75,7 -3,1 -3,9
Республика Хакасия 84,2 85,1 82,1 82,9 81,9 80,7 -3,5 -4,1
Алтайский край 72,5 70,9 69,5 67,8 67,8 64,6 -7,9 -11,0
Красноярский край 68,5 67,8 69,9 68,2 60,4 63,3 -5,2 -7,5
Иркутская область 63,7 60,2 58,6 62,3 60,7 58,3 -5,5 -8,6
Кемеровская область 78,6 74,3 70,5 71,9 71,5 60,0 -18,6 -23,7
Новосибирская область 70,7 71,2 70,5 64,4 63,8 61,7 -9,0 -12,8
Омская область 77,2 77,6 77,5 76,5 74,2 72,5 -4,7 -6,0
Томская область 69,5 73,0 69,5 71,1 69,0 69,4 -0,1 -0,1
Во все субъектах СФО наблюдается снижение доли физических лиц в привлеченных средствах.
Наибольшую долю средств физических лиц на 01.01.2017 имела Республика Алтай, наименьшую Иркутская область. На конец анализируемого периода наибольшая доля в Республике Хакассия (более 80%), наименьшая в Кемеровской область.
Величина привлеченных средств на душу населения в СФО почти в два раза ниже среднероссийских значений и темп прироста так же ниже на 19,5%. Во всех субъектах СФО значение среднедушевой величина привлеченных средств физических лиц ниже среднероссийских. Наиболее низкие в Республике Алтай и Тыва.
Наиболее высокие темпы снижения наблюдаются в Кемеровской обл., наименьшие в Томской обл.
Рассматриваемые субъекты отличаются по плотности населения. Поэтому, проведен анализ величины привлеченных средств на душу населения. Результаты анализа приведены в таблице 3.
Наиболее высокие в Хакасии и Красноярском крае.
В Республике Хакассии самые высокие темпы прироста данного показателя, которые немного превышают среднероссийские значения. В остальных субъектах темп прироста привлечённых средств кредитных организаций ниже среднероссий-
Таблица 3. Величина привлеченных средств физических лиц на душу населения
Регион, субъект Величина привлеченных средств на душу населения по годам, тыс. руб. Темп прироста, %
01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022
РФ 165,5 177,6 194,7 209,0 234,3 281,7 70,1
СФО 96,5 105,8 116,1 121,1 131,8 145,3 50,6
Республика Алтай 35,8 40,6 44,1 48,9 53,8 57,4 60,3
Республика Тыва 24,3 27,0 29,9 31,2 36,8 40,5 67,1
Республика Хакасия 61,1 67,7 76,2 83,9 95,1 104,1 70,4
Алтайский край 67,4 73,7 79,3 85,9 94,9 107,6 59,7
Красноярский край 95,2 104,8 115,5 126,4 141,1 156,9 64,8
Иркутская область 97,3 108,4 119,7 135,2 144,8 151,7 55,8
Кемеровская область 87,4 95,4 105,3 114,5 122,8 135,3 54,9
Новосибирская область 151,4 166,4 182,1 161,2 176,2 199,3 31,6
Омская область 89,2 96,1 105,7 115,4 122,7 133,9 50,0
Томская область 108,4 115,9 124,3 134,3 144,2 156,3 44,2
ских. В Новосибирской области этот показатель самый низкий в СФО.
Анализ структуры привлеченных средств по валюте привлечения показал, что основная доля в РФ и СФО приходится
на средства в рублях, но в СФО эта величина на 10-19% выше среднероссийских [2]. Доля привлеченных средств в рублях по РФ и СФО приведена на рисунке 6.
%
юо
80
60
40
20
......
01.01.2017 01.01.2018 01,01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022
Год
РФ "СФО
Рис. 6. Доля средств в рублях в привлечённых средствах кредитных организаций [2]
Значительных изменений данного показателя за анализируемый период в СФО и его субъектах не произошло. Доля привле-
ченных средств в рублях по субъектам СФО приведена в таблице 4.
Таблица 4. Доля средств в рублях в привлечённых средствах кредитных организа-
Регион, субъект Доля валютных средств по годам, %
01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022
РФ 68 73 73 77 75 77
СФО 87 89 86 87 87 88
Республика Алтай 95 95 96 96 95 95
Республика Тыва 98 98 97 98 97 97
Республика Хакасия 92 92 92 93 91 91
Алтайский край 88 91 91 93 92 91
Красноярский край 90 89 90 90 86 91
Иркутская область 83 84 77 81 81 81
Кемеровская область 88 90 87 86 86 87
Новосибирская область 86 88 84 85 86 88
Омская область 89 91 91 91 90 92
Томская область 88 89 90 92 90 91
Для оценки влияния и тесноты связи некоторых экономических показателей (факторов) Х1 на величину привлечённых средств проведен корреляционный анализ.
В качестве анализируемых факторов были приняты:
Х1 - ключевая ставка, % [2]; Х2 - средняя процентная ставка по вкладам, % [2];
Х3 - уровень инфляции, % [2];
Х4 - среднемесячная номинальная заработная плата, руб. [3];
Х5 - численность трудоспособного населения, чел [4];
Х6 - среднедушевые денежные доходы населения, руб. [5];
Х7 - валовой региональный продукт на душу населения, руб. [6].
Результаты корреляционного анализа средств физических лиц приведены в таб-между факторами Х1 и результативным лице 5. показателем - величиной привлеченных
Таблица 5. Коэффициент корреляции между факторами Х1 и величиной привлеченных
средств физических лиц
Регион, субъект Коэффициент корреляции по факторам
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7
РФ -0,459 -0,158 0,715 0,943 -0,208 0,991 0,902
СФО -0,499 -0,295 0,593 0,996 -0,761 0,971 0,952
Республика Алтай -0,508 -0,409 0,523 0,999 -0,156 0,977 0,976
Республика Тыва -0,518 -0,300 0,639 0,984 0,966 0,997 0,943
Республика Хакасия -0,547 -0,364 0,582 0,987 -0,770 0,984 0,985
Алтайский край -0,490 -0,263 0,641 0,994 -0,805 0,937 0,989
Красноярский край -0,502 -0,317 0,609 0,996 0,025 0,971 0,960
Иркутская область -0,539 -0,474 0,453 0,978 -0,886 0,948 0,936
Кемеровская область -0,491 -0,339 0,564 0,997 -0,755 0,979 0,421
Новосибирская область -0,441 0,068 0,623 0,780 -0,272 0,794 0,718
Омская область -0,475 -0,356 0,551 0,991 -0,944 0,949 0,982
Томская область -0,472 -0,334 0,584 0,994 -0,840 0,836 0,504
На основе количественной характеристики (коэффициента корреляции), используя шкалу Чеддока, дана качественная характеристика влияния исследуемых фак-
торов на величину привлечённых средств. Группировка субъектов по характеристике связи и тесноте приведены в таблице 6.
Таблица 6. Теснота и направление корреляционной связи между факторами Х1 и величиной привлеченных средств физических лиц_
Теснота связи Распределение регионов, субъектов по факторам
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7
Прямая связь
Слабая - - - - - - --
Умеренная - - Иркутская обл. - - - Кемеровская обл.
Заметная - - Все регионы СФО кроме Иркутской обл., РФ - - - Томская обл.
Высокая - - РФ Новосибирская обл. - Новосибирская обл. Новосибирская обл.
Весьма высокая - - - Все кроме (Новосибирской обл.) Республика Тыва Все кроме (Но-восибир-ской обл.) Все кроме Новосибирской обл., Томской обл., Кемеровской обл.
Обратная связь
Слабая - РФ, СФО, Алтайский край - - РФ, Республика Алтай, Новосибирская обл. - -
Умеренная РФ, СФО, Алтайский Республика Алтай, Республика Тыва, Республика - -- - - -
Теснота связи Распределение регионов, субъектов по факторам
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7
край, Кемеровская обл., Новосибирская обл., Омская обл., Томская обл. Хакасия, Красноярский край, Иркутская обл., Кемеровская обл., Омская обл., Томская обл.
Заметная Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Красноярский край, Иркутская обл. - - - - - -
Высокая - СФО, Хакасия, Алтайский край, Иркутская обл., Кемеровская обл., Томская обл.
Весьма высокая - Омская обл.
При оценке корреляции между ключевой ставкой и величиной привлеченных средств физических лиц получена обратная связь от умеренной (РФ, СФО, Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская обл.) до заметной (другие анализируемые субъекты).
Аналогичные результаты анализа корреляции фактора средняя процентная ставка по вкладам. Но здесь обратная связь от слабой (РФ, СФО, Тыва, Алтайский край) до умеренной.
Установлена прямая связь между уровнем инфляции. Преобладает прямая заметная связь.
Корреляции между среднемесячной заработной платой и величиной привлеченных средств физических лиц прямая при весьма высокой тесноте связи во всех анализируемых регионах, кроме Новосибирской обл., где теснота связи высокая. Аналогичную зависимость получили и при исследовании среднедушевого дохода и ве-
личины привлеченных средств физических лиц.
Анализ корреляции по численности трудоспособного населения показал, что во всех регионах, кроме Республики Тыва связь обратная.
Корреляционная связь между величиной привлеченных средств физических лиц и ВРП на душу населения прямая, при этом теснота связи весьма высокая во всех регионах, кроме Новосибирской обл. (теснота высокая), Томской обл. (теснота заметная), Кемеровская обл. (теснота умеренная).
Для оценки тесноты связи привлечённых средств юридических лиц рассмотрены некоторые факторы, учитываемые при расчете физических лиц, а также:
Х8 - валовой региональный продукт,
руб. [6];
Х9 - индекс производства [7].
Результаты расчетов приведены в таблице 7.
Таблица 7. Коэффициент корреляции между факторами Х1 и привлеченными средствами юридических лиц _
Регион, субъект Коэффициент корреляции по факторам
Х1 Х2 Х3 Х5 Х8 Х9
РФ -0,396 -0,206 0,683 -0,291 0,915 0,040
СФО -0,378 -0,201 0,692 -0,664 0,886 0,279
Республика Алтай -0,612 -0,443 0,263 -0,288 0,810 0,047
Республика Тыва -0,298 -0,153 0,739 0,988 0,866 -0,295
Республика Хакасия -0,497 -0,273 0,624 -0,809 0,952 0,051
Алтайский край -0,311 -0,137 0,686 -0,764 0,980 -0,567
Красноярский край -0,544 -0,441 0,600 0,105 0,724 -0,070
Иркутская область -0,479 -0,255 0,514 -0,825 0,919 -0,201
Кемеровская область -0,108 0,093 0,746 -0,537 0,649 0,024
Новосибирская область -0,353 -0,193 0,702 -0,102 0,898 0,792
Омская область -0,316 -0,162 0,739 -0,823 0,862 0,365
Томская область -0,473 -0,276 0,709 -0,794 0,351 -0,259
Группировка субъектов по направлению корреляционной связи и тесноте приведены в таблице 8.
Таблица 8. Теснота и направление корреляционной связи между факторами Х1 и величиной привлеченных средств юридических лиц_
Теснота связи Распределение регионов, субъектов по факторам
Х1 Х2 Х3 Х5 Х8 Х9
Прямая связь
Слабая Республика Алтай Красноярский край СФО
Умеренная Томская обл. Омская обл.
Заметная РФ, СФО, Республика Хакасия, Алтайский край, Красноярский край, Иркутская обл. Кемеровская обл.
Высокая Республика Тыва, Кемеровская обл. Новосибирская обл., Омская обл., Томская обл. СФО, Республика Алтай, Республика Тыва, Красноярский край, Новосибирская обл. Омская обл. Новосибирская обл.
Весьма высокая Республика Тыва РФ, Республика Хакасия, Алтайский край, Иркутская обл.
Обратная связь
Слабая Кемеровская обл. Все кроме Кемеровская обл., Республика Алтай, Красноярский край РФ, Республика Алтай, Новосибирская обл. Республика Тыва, Иркутская обл., Томская обл.
Умеренная Все кроме Кемеровская обл. Республика Алтай, Республика Алтай, Красноярский край
Теснота связи Расп ределение регионов, субъектов по факторам
Х1 Х2 Х3 Х5 Х8 Х9
Красноярский край
Заметная Республика Алтай, Красноярский край СФО, Кемеровская обл., Алтайский край
Высокая Республика Хакасия, Алтайский край, Иркутская обл., Омская обл., Томская обл.
Весьма высокая
Анализ показал обратную умеренную корреляционную связь между ключевой ставкой и привлечёнными средствами юридических лиц во всех рассматриваемых регионах, кроме Республики Алтай, Красноярского края (теснота заметная) и Кемеровской обл. (теснота слабая).
Так же обратная связь по показателю средняя процентная ставка по вкладам, теснота слабая во всех регионах кроме Кемеровской обл., Республики Алтай, Красноярского края.
Корреляционная связь уровня инфляции и привлеченных средств юридических лиц прямая при тесноте в большинстве субъектов от заметной до высокой.
Корреляция между численностью трудоспособного населения и величиной привлеченных средств юридических лиц имеет обратную связь разной степени тесноты по всем субъектам, кроме Республики Тыва и Красноярского края.
Установлена прямая корреляционная связь от умеренной до весьма высокой тесноты между ВРП и привлеченными средствами юридических лиц.
Библиографический список
1. Федеральная служба государственной статистики. Социально-экономическое положение Сибирского Федерального округа в 2021 году. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/sibir_fo_21.pdf. (дата обращения: 14.10.2022).
2. Статистический бюллетень Банка России. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://cbr.ru/statistics/bbs/ (дата обращения: 14.10.2022).
3. Федеральная служба государственной статистики. Рынок труда, занятость и заработная плата. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries (дата обращения: 14.10.2022).
Таким образом, анализ показал, что даже при снижении количества кредитных организаций суммарная величина привлеченных средств в СФО растет. Несмотря на то, что темпы их прироста ниже среднероссийских значений и имеют различия по субъектам, кредитные организации СФО обладают определенным потенциалом для удовлетворения потребностей экономики в финансовых ресурсах. Наиболее быстрыми темпами величина привлеченных средств растет в Кемеровской обл., наименьшие темпы прироста в Томской обл. Основную долю в общем объеме привлеченных средств кредитными организациями СФО занимает Новосибирская обл., наименьшую Республика Алтай. Основными факторами, имеющими прямую корреляционную связь с привлечёнными средствами физических лиц во всех субъектах СФО являются среднемесячная номинальная заработная плата, среднедушевые денежные доходы населения, ВРП на душу населения, для юридических лиц - ВРП.
4. ЕМИСС. Государственная статистика. Среднегодовая численность трудовых ресурсов. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.fedstat.ru/indicator/36730 (дата обращения: 14.10.2022).
5. Федеральная служба государственной статистики. Уровень жизни. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/13397 (дата обращения: 14.10.2022).
6. Федеральная служба государственной статистики. Национальные счета. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts_(дата обращения: 14.10.2022).
7. Федеральная служба государственной статистики. Промышленное производство. -[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial (дата обращения: 14.10.2022).
COMPARATIVE ANALYSIS OF FUNDS RAISED BY CREDIT INSTITUTIONS IN THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT AND THEIR DETERMINING FACTORS.
R.A. Semenova, Associate Professor Siberian State University of Water Transport (Russia, Novosibirsk)
Abstract. One of the strategic goals of the government is the dynamic development of the economy of the country and regions. This requires financial resources. The main external source of financing is a loan. The possibilities of credit institutions in financing the economy depend on the quality of their resource base and the possibility of attracting customer funds. That is why the research in this article is relevant. The article analyzes the attracted funds of clients who are not credit institutions. Credit organizations of the Siberian Federal District and its constituent entities are considered. To assess the influence of factors on the amount of funds raised, a correlation analysis was performed.
Keywords: credit organizations, analysis, attracted funds, growth rates, structure, resources.
