CC BY
68
УДК 332.02, ББК 65.050 © В. В. Карпов, Е. В. Миллер DOI: 10.24412/2225-8264-2022-3-72-80
В. В. Карпов, Е. В. Миллер СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РФ КАК КОМПОНЕНТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Работа выполнена в рамках государственного задания Омского научного центра СО РАН (номер госрегистрации проекта 121022000112-2).
This work was carried out within the governmental order for Omsk Scientific Center SB RAS (project registration number 121022000112-2).
В данной статье рассматривается проблематика определения устойчивости банковской системы и основные индикаторы, определяющие эффективность данной сферы, влияющие на экономическую безопасность страны. Авторами предложен подход к системе индикаторов устойчивости банковской системы, отличающийся выделением таких ключевых показателей, уровень которых зависит от деятельности непосредственно самих кредитных организаций. В статье проанализировано современное состояние показателей деятельности банков и проведена оценка уровня выполнения каждого из них согласно установленному пороговому значению.
Статья включает изучение различных теоретических подходов к определению показателей устойчивости банковской системы. Для проведения исследования использованы научные методы анализа материалов, метод сравнений, синтеза и обобщения собранных данных. Исследование базируется на аналитических материалах и статистических данных Федеральной службы государственной статистики и Банка России.
Основные результаты исследования показывают, что устойчивое и стабильное функционирование кредитных организаций напрямую влияет на способность национальной финансовой системы противостоять внешним угрозам, а значит, обеспечивать экономическую безопасность России. Выявлено, что при оценке выполнения банковской сферой ключевых индикаторов, по-прежнему острой проблемой остается низкая степень капитализации банков, проблемы с просроченной задолженностью, наличие значительного числа убыточных кредитных организаций, а также низкая степень доверия к данной сфере со стороны клиентов-вкладчиков.
С помощью предложенного авторами подхода к анализу индикаторов устойчивости банковской системы на макроуровне можно выявить ключевые негативные тенденции в работе кредитных организаций и предложить мегарегулятору сконцентрировать регуляторные меры, направленные на достижение банками пороговых значений исследуемых индикаторов.
Ключевые слова: экономическая безопасность, устойчивость банковской системы, кредитные организации, индикаторы устойчивости, показатель эффективности деятельности.
отметить, что экономическая безопасность в нем представлена как «состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации» [18].
Стоит заметить, что в данной Стратегии одним из основных направлений государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности является устойчивое развитие национальной финансовой системы. В рамках данного направления выделены основные задачи, в число которых входит снижение критической зависимости национальной денежно-кредитной системы от колебаний конъюнктуры на международных финансовых рынках [18]. Учитывая, что ядром финансовой системы является банковский сектор, достижение поставленной задачи в первую очередь будет зависеть от эффективной деятельности кредитных организаций и устойчивости банковской системы в целом
-Ш^М ведение. Современная российская
экономика развивается в условиях крайней неопределенности макросреды, политических и санкционных угроз, ускоренного распространения цифровых технологий, поэтому поддержание экономической безопасности страны становится одной из важнейших задач государства. Вопросы обеспечения экономической безопасности изучаются многими учеными-экономистами достаточно длительное время и весьма широко. Данное понятие исследуется с позиции важнейшей качественной характеристики экономической системы и рассматривается на уровне страны, региона, отрасли, а также отдельного субъекта экономики и бизнеса. Основной акцент за последние годы смешен в сторону выполнения Указа Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 "О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года". Опираясь на данный нормативный акт, можно
Кредитные организации, входящие непосредственно в национальную банковскую систему, контролируют существенный объем движения денежных средств, как посредники и участники платежных систем обеспечивают распределение финансовых потоков между отдельными экономическими субъектами, несут ответственность за сохранность привлеченных денежных средств на счетах клиентов, трансформируя данные ресурсы в активные операции, кредитуя при этом реальный сектор экономики, население и осуществляя инвестиции. Доля банковских активов в ВВП Российской Федерации - одна из самых значительных (около 90%), кредитные организации являются крупнейшими налогоплательщиками,
следовательно, эффективное функционирование банковского сектора во многом будет влиять на устойчивость национальной финансовой системы, а значит и на экономическую безопасность страны в целом [15]. Для достижения указанной в Стратегии экономической безопасности РФ задачи необходимо обеспечить устойчивость банковской системы, под которой будем понимать способность банковского сектора к бесперебойному и эффективному функционированию в условиях внешних и внутренних угроз.
Цель исследования. Цель статьи -определить ключевые показатели устойчивости национальной банковской системы (индикаторы) и исследовать их современное состояние.
Задачи исследования.
1) изучить основные индикаторы устойчивости банковской системы, необходимые для обеспечения экономической безопасности страны;
2) проанализировать современное состояние в разрезе каждого индикатора устойчивости банковской системы за последние годы.
Методы исследования, используемые в статье:
1) синтез и обобщение собранных данных;
2) метод сравнений - сравнение находящихся в свободном информационном доступе на сайте Банка России статистических показателей;
3) метод анализа материалов - анализ аналитических материалов, нормативных документов и статистических данных по тематике настоящей научной статьи.
Исходные аналитические материалы для исследования:
- статистические данные Федеральной службы государственной статистики (http://gks.ru);
- статистические данные Центрального банка Российской Федерации (http://cbr.ru);
Результаты исследования. Теоретические и практические аспекты устойчивости банковской системы представлены в различных трудах исследователей данного вопроса. Существует достаточно много работ, определяющих понятие устойчивость и показатели её оценки. Некоторые
авторы соотносят понятие «устойчивость» с надёжностью или стабильностью [21]. Само понятие «устойчивость» используется в различных сферах и областях [20]. Наиболее широко исследуемый термин представлен в работах О.Н. Афанасьевой по макроэкономическому анализу банковской сферы. Так, автор определяет устойчивость банковской системы как комплексную макроэкономическую
характеристику её состояния, способную выполнять свое функциональное назначение и не зависеть от внешних условий [1]. При этом М.Р. Таштамиров, А.А. Вараев определяют устойчивость банковской системы как состояние, когда система может противостоять отрицательному влиянию различных факторов, а также уметь восстанавливаться в случаях отклонения от каких-либо параметров, динамично развиваться и выполнять поставленные перед ней задачи с учетом особенностей социально-экономической конъюнктуры [17]. С.Н. Сильвестрова соотносит устойчивость со стабильностью системы, которая определяется через способность сохранять устойчивое равновесие и надёжность при внешних и внутренних угрозах [20].
Поскольку на сегодняшний день Банк России является мегарегулятором деятельности всех финансовых институтов российской денежно-кредитной системы, следует обратить внимание на его трактовку устойчивости. Так, регулятор связывает её с понятием финансовая стабильность, которая трактуется как устойчивость финансовой системы к шокам (угрозам) и бесперебойное, эффективное её функционирование. Выполняя функцию обеспечения финансовой стабильности денежно-кредитной сферы, Банк России выделяет риски финансовой стабильности - внешние и внутренние, в число последних относит утрату устойчивости крупными финансовыми
институтами, в частности банками. Аккумулируя все рассмотренные понятия устойчивости банковской системы можно определить её как состояние, при котором достигается максимальный уровень эффективности использования ресурсного потенциала банков, формирование благоприятных условий для осуществления их деятельности, предотвращение возникновения внутренних и внешних угроз, избежание влияния банковских кризисов, формирование условий для стабильного и эффективного функционирования банковской системы [2].
Многие экономисты оценивают
экономическую безопасность через индикаторы и их пороговые значения. Таким же образом можно оценить и устойчивость банковской системы, которая достигается в случае, если все индикаторы соответствуют их пороговому уровню. Для оценки устойчивости банковской системы применяются различные показатели. Например, О.Н. Афанасьева рассматривает ряд макроэкономических индикативных показателей, такие как: индикатор
монетизации, отражающий достаточность денежной массы в обращении; валютная монетизация, учитывающая валютную
составляющую в денежной массе; индикатор доли наличных денег в денежной массе; соотношение между объемом выданных кредитов и суммой ресурсов, привлеченных банковской системой, показывающий какая часть финансовых ресурсов банка расходуется для выполнения основной функции, такой как кредитование реального сектора экономики; удельный вес просроченной задолженности в кредитовании; отношения капитала, банковских активов, кредитов и прибыли к ВВП и другие [1]. Некоторые исследователи считают необходимым выделять и институциональную характеристику банковской системы и рассматривать структурные показатели (количество банков, доля и количество убыточных кредитных организаций и т.п.) [5, 14]. Не стоит упускать из внимания и показатели эффективности деятельности банков, например, рентабельность, чистая прибыть и т.п. [17]. В.В. Криворотов, А.В. Калина, И.С. Белик изучая индикаторы экономической безопасности РФ, выделяют пороговые значения производственно-финансовых индикаторов экономической безопасности Российской Федерации, в частности, такой показатель, как объем кредитования реального сектора экономики к ВВП, относят к показателям инвестиционной активности страны, выполнение которого напрямую будет зависеть от кредитной способности самих банков [8]. О.К. Коробкова, например, считает, что на экономическую безопасность страны существенно влияет финансовая безопасность банковской сферы, которую автор предлагает оценить по следующим показателям: норматив достаточности капитала банка; отношение внешней задолженности банковского сектора к его суммарным активам;
доля кредитного портфеля в активах; зависимость банков от межбанковского рынка [7].
Определяя базовые показатели устойчивости банковской системы, следует ориентироваться и на индикаторы, установленные Международным Валютным Фондом (далее - МВФ) еще в 2001 году, так называемые Financial Soundness Indicators, коротко FSIs. Они определяют текущее состояние кредитных организаций и их устойчивость. В современной международной практике многие центральные банки ведущих стран учитывают данные показатели при оценке устойчивости банковской системы. В индикаторах МВФ рассматриваются показатели финансовой устойчивости по депозитным учреждениям в разрезе капитала, активов, а также по доходам и расходам. Например, определен базовый набор индикаторов: достаточность капитала, качество активов, прибыль и рентабельность, ликвидность, а также рекомендуемый набор индикаторов: отношение капитала к активам; спред между максимальной и минимальной межбанковскими ставками; отношение валютных обязательств к совокупным обязательствам и другие [13].
Какие бы показатели исследователи ни предлагали для оценки устойчивости банковской системы, все они должны иметь пороговые значения для объективного анализа. Как правило, данные значения определяются с помощью экспертной оценки, которая в ходе исследования дается как отечественными, так и зарубежными учеными в соответствии с некоторыми среднемировыми показателями и тенденциями в международной банковской практике. Для оценки устойчивости банковской системы применяются различные подходы и критерии. Аккумулируя собранную информацию, в настоящей статье были выделены основные индикаторы устойчивости банковской системы и их пороговые уровни, сведенные в табл. 1 [3, 9, 16].
Таблица 1
Индикаторы Пороговое значение 01.01.18 01.01.19 01.01.20 01.01.21 01.01.22 Уровень
Общие макроэкономические показатели
Отношение совокупности активов к ВВП, % 80- 100% 84,9 83,0 81,3 97,1 92,2 +/-
Отношение собственного капитала к ВВП, % 10% 10,2 9,9 10,1 10,7 9,6 +/-
Объем кредитования реального сектора экономики к ВВП, % не менее 50% 36,8 36,6 35,7 41,8 38,5 -
Доля кредитного портфеля в активах, % не менее 45 % 59,0 61,4 63,8 62,4 62,3 +/-
Доля проблемных и безнадежных кредитов в кредитном портфеле, % не более 3 % 5,15 5,25 5,95 6,06 6,7
Доля межбанковских кредитов в пассивах, % не более 20-25 % 10,9 11,9 11,9 12,0 11,0 +
Доля вкладов физических лиц в пассивах, % более 50% 33,3 33,0 34,2 31,6 28,8 -
Основные индикаторы устойчивости банковской системы России и их пороговые значения
Уровень концентрации банковской системы, % 20/80 79,3 82,4 83,7 85,7 - +
Обязательные нормативы
Норматив достаточность собственных средств (капитала) (Н1.0) Мин 8% 12,1 12,1 12,2 12,5 12,3 +/-
норматив финансового рычага (Н1.4) Мин 3% - - 8,4 8,2 +
Нормативы мгновенной ликвидности (Н2) Мин 15% 118,5 128,7 136,7 84,3 - +
Нормативы текущей ликвидности (Н3) Мин 50% 167,4 166,4 180,4 118,6 - +
Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) Макс 120% 52,3 57,5 53,6 58,1 - +
Показатели эффективности
Рентабельность собственного капитала, % 15% 8,3 11,5 19,5 15,7 21,1 +
Рентабельность совокупных активов, % 1-2 % 1,0 1,2 2,0 1,7 2,1 +/-
Коэффициент чистой процентной маржи, % оптимум 4,5% - - 4,5 4,4 4,3 +/-
Доля убыточных банков, % менее 5% 25 21 17 21 20 (01.12.21) -
Выборка индикаторов отражается как в макро-аспекте, так и на микроуровне. Индикаторы сгруппированы и выделены, исходя из возможностей сбора статистических данных по ним для проведения анализа устойчивости российской банковской системы за последние несколько лет. Кроме этого, по мнению авторов статьи, представленные в таблице индикаторы отражают степень устойчивости банковской системы в результате деятельности только кредитных организаций и выполнение ими основных банковских функций, целей и задач, а также соответствие требованиям регулятора.
После заполнения данной таблицы следует дать комментарии, касающиеся некоторых пороговых значений указанных индикаторов и их фактических уровней. Как видно из табл. 1, процентное соотношение банковских активов к ВВП входит в пороговый уровень и имеет тенденцию незначительного колебания за последние годы. Пороговое значение процентного соотношения банковского капитала к ВВП должно быть на уровне 10%. Нежелательно снижение данного уровня, так как это будет сигналом к нарушению устойчивости банковской системы в связи с низкой её капитализацией. Проблема недостаточного уровня собственного капитала банков остается актуальной до сих пор. Учитывая, то, что одним из самых доступных источников собственного капитала считается неиспользованная прибыль, банки недостаточно используют потенциал для укрепления собственной капитализации [4].
В.В. Криворотов, А.В. Калина, И.С. Белик считают, что объем кредитования реального сектора экономики к ВВП должен быть не менее 50%, тем самым банки будут реализовывать одну
из своих первостепенных, исторически и традиционно сложившихся функций, при этом способствуя развитию производства, экономики, росту ВВП и т.п. [8]. Как можно заметить, по данному показателю пороговое значение не доходит до нужного оптимума. Это говорит о слабом кредитном потенциале российского банковского сектора, об отсутствии эффективных методов управления кредитными рисками, о слабой доступности кредитных продуктов для реального сектора экономики. Несмотря на указанные проблемы, в 2021 году наблюдался существенный прирост задолженности по корпоративным кредитам на 11,7%, по ипотечным кредитам на 30% [3]. Это объясняется высокой потребностью корпоративного сектора в финансовых ресурсах в условиях нестабильности экономической обстановки, нарастанием спроса на кредиты в связи с потребностью компаний в инвестициях, проведением крупных сделок, а также стремлением предприятий зафиксировать ставки на кредиты до их повышения [4].
Объем кредитования реального сектора экономики к ВВП необходимо анализировать в совокупности с долей просроченной задолженности в кредитном портфеле банков. Что касается оптимального значения данного показателя, мнения авторов расходится. Некоторые считают, что оно должно быть не более 10%, другие устанавливают пределы уровня устойчивости банковской системы в зависимости от доли просрочки в портфеле банков [12, 14]. Например, если уровень просроченной задолженности 0%, то это соответствует высокой устойчивости банковской системы, от 0%-3% -средней, и более 3% - крайне низкой устойчивости. Как следует из данных статистики, уровень
просроченной задолженности в кредитном портфеле банков на протяжении последних лет выше 3%, что говорит об угрозе устойчивости в силу как внутренних проблем самих банков, так и нарастающих внешних угроз, оказывающих существенное влияние на российскую экономику. Учитывая ситуацию, связанную с политическими и санкционными проблемами, нарастающей социально-экономической напряженностью, рост просроченной задолженности неизбежен, что потребует формирования банками существенных объемов резервов на возможные потери по ссудам, что, как следствие, в дальнейшем проводит к снижению финансовых результатов деятельности банков.
Следующий макро-индикатор, позволяющий оценить устойчивость национальной банковской системы - это доля вкладов физических лиц в пассивах, пороговое значение которого должно быть на уровне 50% и выше, что будет говорить о высоком доверии к системе со стороны вкладчиков и об её надежности. В России же фактические значения данного показателя находятся на довольно низком уровне, что объясняется нарастающей напряжённой внешней политической обстановкой, периодическими финансовыми кризисами, волатильностью курса рубля и т.п. Все эти факторы вынуждают население тратить свободные денежные средства и не рассчитывать на сохранность финансов в банковском секторе [6, 10].
Еще одним макропоказателем является уровень концентрации банковской системы, когда на 20 банков-лидеров приходится не менее 80% активов. Фактическое значение данного индикатора соответствует рекомендуемому уровню, но стоит отметить, что среди лидеров банковского сектора большая доля кредитных организаций с государственным участием и данный факт существенно влияет на уровень конкуренции в банковской системе, не давая возможности развития средних и мелких банков, а также региональных [10, 19].
Следующая группа показателей в табл. 1 -макропруденциальные показатели деятельности банковского сектора, иначе обязательные нормативы, выполнение которых должно осуществляться кредитными организациями на ежедневной основе. В табл. 1 приведены только те нормативы, среднестатистические данные по которым в разрезе всего банковского сектора можно отследить в аналитических материалах Банка России. Обязательные нормативы можно разделить на группы. Особое внимание уделяется нормативам достаточности капитала, ликвидности, так как они отражают в общем надежность банковской системы, способность кредитных организаций выполнять свои обязательства. На протяжении последних лет среднестатистические показатели находятся в пределах установленных норм, а некоторые из них выполняются с запасом. Норматив достаточности собственных средств в
системе находится на стабильном уровне, хотя его фактическое значение желательно наращивать для укрепления защиты банков от рисков и внешних угроз. Нормативы ликвидности подтверждают способность системы за последние годы справляться с оттоком привлеченных средств, мобилизуя при этом запасы высоколиквидных средств [11, 16].
Рассматривая показатели эффективности банковской системы, можно отметить стабильный рост рентабельности капитала банков на уровне 21% при пороговом значении в 15%, что говорит о способности кредитных организаций получать существенную отдачу от вложенных собственных средств. Что касается рентабельности активов, то её значение находится на уровне порогового значения, хотя желательно достигать более высокого значения данного показателя (более 2%), что будет способствовать балансировке между доходностью и рискованностью при размещении средств банками. Кроме общеизвестных показателей эффективности, таких как рентабельность, в последнее время к статистическим данным Банк России добавил наблюдение за таким показателем, как коэффициент чистой процентной маржи, рассчитываемый как соотношение чистого процентного дохода к среднегодовым значениям активов банков. Данный показатель в международной банковской практике считается оптимальным на уровне 4,5% [16]. Указанный индикатор дает возможность банкам выдерживать расходы по созданию резервов под возможные потери, осуществлять все операционные расходы и выполнить налоговую нагрузку. По фактическим данным наблюдается тенденция снижения коэффициента и существует риск дальнейшего падения значения, в связи с ростом просроченной задолженности и вынужденным наращиванием резервов под риски, что может поставить под угрозу устойчивость российской банковской системы.
Об эффективном функционировании банковской системы можно судить и по её институциональной характеристике, в частности, по доли убыточных кредитных организаций. Логично, что доля слабых и неэффективных банков должна стремиться к нулю. Так, на 01.12.21 в российской банковской системе функционирует 370 кредитных организаций, из них 35 НКО и 335 банков. На 01.01.18 четверть кредитных организаций были убыточными. Определяя пороговое значение данного индикатора, можно ориентироваться на статистические данные 2011 года, когда доля убыточных банков составляла 5%, поэтому высоким уровнем устойчивости банковской системы в данном индикаторе будет значение ниже 5%, средним - 5-15%, низкий уровень устойчивости - свыше 15% [16, 17].
Рассмотрев все указанные в табл.1 показатели, следует оценить, на каком уровне находится устойчивость банковской системы в
целом. Для этого оценим индикаторы по системе низкого (-), среднего (+/-) и высокого уровня (+), согласно выполненному пороговому значению. Так, на низком уровне находятся 4 индикатора, средний уровень - 6, высокий - 7 показателей. Следовательно, российская банковская система на сегодняшний день находится на среднем уровне выполнения индикаторов, соответственно, и на среднем уровне устойчивости. Важно учитывать, что некоторые из значений имеют тенденцию к снижению, что ставит под угрозу устойчивость национальной банковской системы, показывая тем самым, что банковский сектор России является транслятором внешних угроз. Данный факт отмечает и Банк России в докладе о финансовой стабильности, говоря об уязвимости банковского сектора в связи с ростом рисков несостоятельности заемщиков, достаточно высоким процентом убыточных банков, нарастанием рыночных рисков и т. п. [2]. Но в то же время стоит отметить и достаточный потенциал кредитных организаций для выхода на высокий уровень многих индикаторов. Для этого Банку России необходимо отслеживать показатели в комплексе для оценки накапливаемых внутренних рисков и противостояния внешним шокам.
Заключение. Резюмируя всё
вышесказанное, стоит отметить, что в данной статье были определены основные индикаторы, наиболее ярко отражающие устойчивость банковской системы и влияющие на всю финансовую систему в целом, следовательно, и на
экономическую безопасность страны. Исходя из проведенного анализа можно сделать выводы о том, что современная банковская система находится в нестабильном состоянии, демонстрируя влияние на неё внешних негативных факторов. В результате свода статистических данных по указанным индикаторам замечено, что большая их часть имеет оценку среднего и низкого уровня. Уровень проявления угроз достаточно высок по многим «участникам» работы банковского сектора, в частности, это и ухудшение экономического положения заемщиков, что приводит к увеличению кредитных рисков, и высокая доля убыточных кредитных организаций, а также нарастание социально-экономической напряженности, способной ухудшить ситуацию с ликвидностью банков. Признаками улучшения ситуации в части устойчивости банковской системы можно считать стабильность показателей эффективности деятельности банков, выполнение обязательных нормативов, незначительное уменьшение убыточных организаций. Применение предложенных авторами индикаторов позволит Центральному банку оперативно контролировать финансовую устойчивость банковской системы и своевременно принимать регулирующие решения, что позволит кредитным организациям повысить потенциал выхода на высокий уровень устойчивости, тем самым способствуя укреплению финансовой системы страны в целом и повышая экономическую безопасность Российской Федерации.
Библиографический список
1. Афанасьева, О. Н. Методика определения устойчивости банковской системы / Банковское дело. -2016. - № 1. - с.11-16. - URL: http://elib.fa.ru/art2016/bv257.pdf.
2. Банк России. Обзор финансовой стабильности. Информационно-аналитический материал. No 1 (14). IV квартал 2018 — I квартал 2019 года. М.: Банк России; 2019.
3. Годовой отчет Банка России за 2021 год / Официальный сайт Банка России. - URL: http://www.cbr.ru/collection/collection/file/40915/ar 2021.pdf (дата обращения: 25.05.2022 г.)
4. Данилов, Ю. А., Пивоваров, Д. А., Давыдов, И. С. К вопросу о предвидении глобальных финансово-экономических кризисов / Финансы: теория и практика. - 2020. - 24(1):87-104. - с. 87-104.
5. Замурагина, К. С. Критерии и показатели оценки развития банковской системы на макроуровне / К. С. Замурагина. / Вопросы экономики и управления. — 2016. — № 5 (7). — с. 104-107. — URL: https://moluch.ru/th/5/archive/44/1498/ (дата обращения: 20.05.2022).
6. Зиядуллаев, Н. С., Тулупов, А. С., Зиядуллаев, У. С. Оценка вклада банковского сектора в обеспечение экономической безопасности / Экономика и математические методы. - 2021. - том 57. - №1. - с. 63-73.
7. Коробкова, О. К., Бондаренко, Н. С. Вопросы финансовой безопасности в рамках экономической безопасности РФ / Вестник Алтайской академии экономики и права. - 2022. - №4. - с. 73-77.
8. Криворотов, В. В., Калина, А. В., Белик, И. С. Пороговые значения индикативных показателей для диагностики экономической безопасности Российской Федерации на современном этапе / Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. - 2019. - Т. 18. - № 6. - с. 892-910.
9. Меры Банка России по стабилизации ситуации на финансовом рынке в условиях реализации санкционных рисков / Официальный сайт Банка России. - URL: http://www.cbr.ru/content/document/file/134865/plan limit.pdf (дата обращения 20.05.22).
10. Молчан А. С., Ануфриева А. П., Савв Б. А., Занюков Э. В. Влияние устойчивости банковской системы на экономическую безопасность государства / Экономика и предпринимательство. - 2022. - №1. - с. 269-274.
11. Овчинников, В. Н. Управление экономической безопасностью коммерческих банков в условиях финансового кризиса: монография / В. Н. Овчинников. - Ростов н/Д: Ассистент-21 век, 2019. - 194 с. - Текст непосредственный.
12. Осиповская, А. В. Устойчивость банковской системы как составляющая экономической безопасности России: угрозы и вызовы / В сборнике: Экономическая безопасность: современные вызовы и поиск эффективных решений. Материалы всероссийской научно-практической конференции. - Москва. - 2020. -Издательство: Московский университет им. С.Ю. Витте (Москва). - с. 647-655.
13. Показатели финансовой устойчивости. Международный валютный фонд. - URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fsi/guide/2006/pdf/rus/guide.pdf.
14. Рамазанов С. А., Корнилов Д. А., Фролова М. М. Развитие банковской системы России с позиции экономической безопасности / Развитие и безопасность. - 2021. - №1. - с. 106-114.
15. Росстат представляет первую оценку ВВП за 2021 год / Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. - URL: https://rosstat.gov.ru/.
16. Статистические показатели банковского сектора Российской Федерации (Интернет-версия) / Официальный сайт Банка России. Банковский сектор. Статистика. - №231 январь 2022 г. - URL: http://www.cbr.ru/banking sector/statistics/ (дата обращения: 25.05.2022 г.)
17. Таштамиров, М. Р., Вараев, А. А. Методика оценки устойчивости банковской системы с использованием макроэкономических индикативных показателей / Вестник Евразийской науки. - 2018. - №3. -Том 10. - с. 1-13.
18. Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года»/ Справочно-правовая система «Консультант плюс». - URL: http://www.consultant.ru
19. Чувилкин, Н. А. Вопросы обеспечения экономической безопасности социально-экономических систем в разрезе финансово-кредитных отношений / Экономика, предпринимательство и право. - 2022. - Том 12. №1. - с. 199-210.
20. Экономическая безопасность России: методология, стратегическое управление, системотехника: монография / кол. авторов; под науч. ред. С.Н. Сильвестрова. — М: РУСАЙНС, 2018. — 350 с. — Текст: непосредственный.
21. Brauch H. G. ^ping with glоbаl envirоnmentаl ^nge, disаsters аМ security: threаts, chаИenges, vulnerabilities end risks./ Brauch H. G. // Springer Science & Business Medi^ 2011 V. 5 dоi 10.1007/978-3-642-17776-7_2
References
1. Afanas'eva, O. N. Metodika opredeleniya ustojchivosti bankovskoj sistemy [Methodology for determining the stability of the banking system]/ Bankovskoe delo. - 2016. - № 1. - s. 11-16. - URL: http://elib.fa.ru/art2016/bv257.pdf.
2. Bank Rossii. Obzor finansovoj stabil'nosti. Informacionno analiticheskij material [The Bank of Russia. Financial Stability Review. Informational and analytical material]. No 1 (14). IV kvartal 2018 — I kvartal 2019 goda. M.: Bank Rossii; 2019.
3. Godovoj otchet Banka Rossii za 2021 god [Annual Report of the Bank of Russia for 2021] / Oficial'nyj sajt Banka Rossii. - URL: http://www.cbr.ru/collection/collection/file/40915/ar_2021.pdf (data obrashcheniya: 25.05.2022 g.)
4. Danilov, YU. A., Pivovarov, D. A., Davydov, I. S. K voprosu o predvidenii global'nyh finansovo-ekonomicheskih krizisov [On the issue of anticipating global financial and economic crises] / Finansy: teoriya i praktika. - 2020. - 24(1):87-104. - s. 87-104.
5. Zamuragina, K. S. Kriterii i pokazateli ocenki razvitiya bankovskoj sistemy na makrourovne [Criteria and indicators for assessing the development of the banking system at the macro level] / K. S. Zamuragina. / Voprosy ekonomiki i upravleniya. - 2016. - № 5 (7). - s. 104-107. - URL: https://moluch.ru/th/5/archive/44/1498/ (data obrashcheniya: 20.05.2022).
6. Ziyadullaev, N. S., Tulupov, A. S., Ziyadullaev, U. S. Ocenka vklada bankovskogo sektora v obespechenie ekonomicheskoj bezopasnosti [Assessment of the contribution of the banking sector to ensuring economic security] / Ekonomika i matematicheskie metody. - 2021. - tom 57. - №1. - s. 63-73.
7. Korobkova, O. K., Bondarenko, N. S. Voprosy finansovoj bezopasnosti v ramkah ekonomicheskoj bezopasnosti RF [Financial security issues within the framework of the economic security of the Russian Federation] / Vestnik Altajskoj akademii ekonomiki i prava. - 2022. - №4. - s. 73-77.
8. Krivorotov, V. V., Kalina, A. V., Belik, I. S. Porogovye znacheniya indikativnyh pokazatelej dlya diagnostiki ekonomicheskoj bezopasnosti Rossijskoj Federacii na sovremennom etape [Threshold values of indicative indicators for the diagnosis of the economic security of the Russian Federation at the present stage] / Vestnik UrFU. Seriya ekonomika i upravlenie. - 2019. - T. 18. - № 6. - s. 892-910.
9. Mery Banka Rossii po stabilizacii situacii na finansovom rynke v usloviyah realizacii sankcionnyh riskov [Measures of the Bank of Russia to stabilize the situation on the financial market in the context of the implementation of sanctions risks]/ Oficial'nyj sajt Banka Rossii. - URL: http://www.cbr.ru/content/document/file/134865/plan_limit.pdf (data obrashcheniya 20.05.22).
10. Molchan A. S., Anufrieva A. P., Savv B. A., Zanyukov E. V. Vliyanie ustojchivosti bankovskoj sistemy na ekonomicheskuyu bezopasnost' gosudarstva [The impact of the stability of the banking system on the economic security of the state] / Ekonomika i predprinimatel'stvo. - 2022. - №1. - s. 269-274.
11. Ovchinnikov, V. N. Upravlenie ekonomicheskoj bezopasnost'yu kommercheskih bankov v usloviyah finansovogo krizisa [Managing the economic security of commercial banks in the context of the financial crisis]: monografiya/ V.N. Ovchinnikov. - Rostov n/D: Assistent-21 vek, 2019. - 194 s. - Tekst neposredstvennyj.
12. Osipovskaya, A. V. Ustojchivost' bankovskoj sistemy kak sostavlyayushchaya ekonomicheskoj bezopasnosti Rossii: ugrozy i vyzovy [Stability of the Banking System as a component of Russia's Economic Security: threats and challenges] / V sbornike: Ekonomicheskaya bezopasnost': sovremennye vyzovy i poisk effektivnyh reshenij. Materialy vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii. - Moskva. - 2020. - Izdatel'stvo: Moskovskij universitet im. S.YU. Vitte (Moskva). - s. 647-655.
13. Pokazateli finansovoj ustojchivosti. Mezhdunarodnyj valyutnyj fond [Indicators of financial stability. International Monetary Fund]. - URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fsi/guide/2006/pdf/rus/guide.pdf.
14. Ramazanov S. A., Kornilov D. A., Frolova M. M. Razvitie bankovskoj sistemy Rossii s pozicii ekonomicheskoj bezopasnosti [Development of the Russian banking system from the perspective of economic security]/ Razvitie i bezopasnost'. - 2021. - №1. - s. 106-114.
15. Rosstatpredstavlyaetpervuyu ocenku VVP za 2021 god [Rosstat presents the first estimate of GDP for 2021] / Oficial'nyj sajt Federal'noj sluzhby gosudarstvennoj statistiki. - URL: https://rosstat.gov.ru/.
16. Statisticheskie pokazateli bankovskogo sektora Rossijskoj Federacii (Internet-versiya) [Statistical indicators of the banking sector of the Russian Federation (Online version)]/ Oficial'nyj sajt Banka Rossii. Bankovskij sektor. Statistika. - №231 yanvar' 2022 g. - URL: http://www.cbr.ru/banking_sector/statistics/ (data obrashcheniya: 25.05.2022 g.)
17. Tashtamirov, M. R., Varaev, A. A. Metodika ocenki ustojchivosti bankovskoj sistemy s ispol'zovaniem makroekonomicheskih indikativnyh pokazatelej [Methodology for assessing the stability of the banking system using macroeconomic indicative indicators] / Vestnik Evrazijskoj nauki. - 2018. - №3. - Tom 10. -s. 1-13.
18. Ukaz Prezidenta RF ot 13 maya 2017 g. № 208 «O strategii ekonomicheskoj bezopasnosti Rossijskoj Federacii na period do 2030 goda» [On the strategy of economic security of the Russian Federation for the period up to 2030] / Spravochno-pravovaya sistema «Konsul'tant plyus». - URL: http://www.consultant.ru
19. Chuvilkin, N. A. Voprosy obespecheniya ekonomicheskoj bezopasnosti social'no-ekonomicheskih sistem v razreze finansovo-kreditnyh otnoshenij [Issues of ensuring the economic security of socio-economic systems in the context of financial and credit relations] / Ekonomika, predprinimatel'stvo i pravo. - 2022. - Tom 12. №1. - s. 199-210.
20. Ekonomicheskaya bezopasnost' Rossii: metodologiya, strategicheskoe upravlenie, sistemotekhnika [Economic security of Russia: methodology, strategic management, system engineering]: monografiya / kol. avtorov; pod nauch. red. S.N. Sil'vestrova. - M: RUSAJNS, 2018. - 350 s. - Tekst: neposredstvennyj.
21. Brauch H. G. Coping with global environmental change, disasters and security: threats, challenges, vulnerabilities and risks./ Brauch H. G. // Springer Science & Business Media, 2011 V. 5 doi 10.1007/978-3-642-17776-7_2
IMPROVING THE ASSESSMENT OF THE STABILITY OF THE BANKING SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION AS A COMPONENT OF ENSURING ECONOMIC SECURITY
Valery V. Karpov
Omsk scientific center of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Omsk, Russian Federation
Elena V. Miller
Omsk branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation
Omsk, Russian Federation
Abstract. This article discusses the problems of determining the stability of the banking system and the main indicators that determine the effectiveness of this area, affecting the economic security of the country. The authors propose an approach to the system of indicators of the stability of the banking system, characterized by the allocation of such key indicators, the level of which depends on the activities of the credit institutions themselves. The article analyzes the current state of the performance indicators of banks and assesses the level of implementation of each of them according to the established threshold value.
The article includes the study of various theoretical approaches to determining the indicators of the stability of the banking system. Scientific methods of materials analysis, method of comparisons, synthesis and generalization of the collected data were used to conduct the research. The research is based on analytical materials and statistical data of the Federal State Statistics Service and the Bank of Russia.
The main results of the study show that the stable and stable functioning of credit institutions directly affects the ability of the national financial system to withstand external threats, and therefore to ensure the economic security of Russia. It was revealed that when assessing the implementation of key indicators by the banking sector, the low degree of capitalization of banks, problems with overdue debts, the presence of a
significant number of unprofitable credit institutions, as well as a low degree of confidence in this area from depositor clients remains an acute problem.
Using the approach proposed by the authors to the analysis of indicators of the stability of the banking system at the macro level, it is possible to identify key negative trends in the work of credit institutions and suggest that the mega-regulator concentrate regulatory measures aimed at achieving the threshold values of the studied indicators by banks.
Key words: economic security, stability of the banking system, credit organizations, sustainability indicators, performance indicator.
Сведения об авторах:
Карпов Валерий Васильевич, доктор экономических наук, профессор, директор Омского научного центра СО РАН (644024, Российская Федерация, г. Омск, Омский научный центр СО РАН, пр. К. Маркса, 15, Email: Karpov-V51@yandex. ru)
Миллер Елена Валерьевна, старший преподаватель Омского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (644099, Россия, Омск, Омский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», ул. Партизанская, 6, e-mail: millerev55@yandex.ru)
Статья поступила в редакцию 18.08.2022 г.
