CC BY
32
Поток заказов каждого типа в соответствии с вышеизложенными особенностями характеризуется следующими параметрами: интенсивностью поступления заявок, трудоемкостью выполнения заявки и длительностью выполнения. Последний параметр введен для отражения срочности выполнения заказов. Если срочность высока, длительность снижается.
Полученная модель полезна для качественного анализа деятельности небольшой консалтинговой организации. В ней показаны важные для данной деятельности переменные и связи между ними. По модели можно определить изменение структуры спроса при смене фаз экономического цикла. Видно, на основе каких параметров следует выбирать тактику маркетинга, а также что деятельность организации, исполь-
зующей данную модель, устойчива, так как имеется отрицательная обратная связь.
Однако такая модель для разработки методов успешного управления недостаточна. Она не отражает некоторых принципиально важных особенностей количественной стороны взаимосвязей, например того, что при увеличении активности поиска заказов параметры потока заказов различных типов изменяются по-разному. Не отражается и проблема прогнозирования состояния рынка.
Когнитивная модель деятельности организации на рынке консалтинговых услуг - важный шаг в понимании анализируемых процессов, необходимый для перехода к количественной модели.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Алябьева, Е. Узкими тропами [Текст] / Е. Алябьева // Эксперт. Северо-Запад. - 2006. - № 41. - С. 34-36.
2. Багиев, Г.Л. Маркетинг [Текст] / Г. Л. Багиев, В.М. Тарасевич, Х. Анн. - СПб.: Питер, 2008. - 736 с.
3. Завгородняя, А.В. Маркетинговое планирование [Текст] / А.В. Завгородняя, Д.О. Ямпольская. -СПб.: Питер, 2002. - 352 с.
4. Кирюшкин, А.А. Проблемы позиционирования консалтинга как вида услуг [Текст] / А.А. Кирюкин // Тр. СПбГПУ. - 2007. - № 503. - С. 152-157.
5. Кращенко, Л. Рейтинг консалтинговых компаний по итогам 2006 г. [Электронный ресурс] / Л. Кра-щенко, В. Ханферян. - Режим доступа: http://www. raexpert.ru/ratings/consulting/2006
6. Клинов, В.Г. Экономическая конъюнктура. Факторы и механизмы формирования [Текст] / В.Г. Клинов. - М.: Экономика, 2005. - 278 с.
7. Магазов, С.С. Когнитивные процессы и модели [Текст] / С.С. Магазов. - М.: Изд-во ЛКИ, 2007. - 248 с.
8. Мхитарян, С.В. Отраслевой маркетинг [Текст] / С.В. Мхитарян. - М.: Эксмо, 2006. - 368 с.
9. Томпсон, А. А. Стратегический маркетинг [Текст] / А.А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд. - М.: Инфра-М, 2000. - 318 с.
10. Ханферян, В. Несвоевременные советы [Электронный ресурс] / В. Ханферян. - Режим доступа: http://www.raexpert.ru/ratings/consulting/2009/
УДК 330.552+338.532.43
Е.И. Антипина
Система экономико-математических моделей
зависимости ВВП страны от динамики цен на нефть и нефтепродукты
Устойчивое развитие национальной эконо- базы нефтедобывающего комплекса и возрас-мики страны требует поддержания заданных тающих макроэкономических рисков, таких как
объемов производства и поставок нефти и неф- неустойчивость мирового рынка и высокая вола-
тепродуктов на внутренний и внешний рынки. В тильность цен на углеводородное сырье (УВС), условиях снижения возможностей ресурсной текущие поставки нефти и нефтепродуктов
»
должны дополняться системой их государственного резервирования.
Стратегией социально-экономического развития России до 2020 г. предусмотрено существенное повышение эффективности системы управления всеми видами государственных материальных резервов и, прежде всего, нефти и нефтепродуктов. Действующая сегодня система государственного резервирования во многом устарела, стратегические запасы углеводородного сырья финансируются за счет бюджета и выполняют ограниченную функцию обеспечения нужд страны в УВС при возникновении чрезвычайных ситуаций.
В современных условиях рыночной экономики система государственных резервов должна обеспечивать сохранение оптимальных объемов запасов сырья, способных не только снять шоковое воздействие военного или природного характера, но и обеспечить их расширенное коммерческое использование для регулирования цен на рынках нефти и нефтепродуктов.
Интегральным критерием роста национальной экономики является показатель валового внутреннего продукта (ВВП). Резкие колебания экономической конъюнктуры (изменение мировых цен на нефть, цен на внутреннем рынке нефтепродуктов) отрицательно влияют на величину ВВП. При этом не имеет существенного значения, в какую сторону произошло изменение цен (увеличения или снижения), так как при резком
изменении цен в краткосрочной перспективе происходит нарушение равновесия спроса-предложения на рынке энергоносителей, технологические пропорции не успевают адаптироваться под ценовые, что в итоге приводит к снижению ВВП.
Действенным экономическим инструментом сглаживания ценовых скачков может быть гибкое регулирование рынка путем резервирования излишков топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). Выпуская на рынок часть накопленных запасов, государственный резерв оказывается в состоянии если и не снижать цену, то по меньшей мере значительно снижать разрушающее воздействие ценовых скачков на экономику России и на ее промышленность (рис. 1, а).
Как видим, изменение ценовых пропорций неизбежно ведет к изменению технологических пропорций [2], в результате агрегированная кривая предложения смещается влево, что вызывает стагфляцию - спад производства при одновременном росте цен (рис. 1, б). Если предприятие после быстрого изменения ценовых пропорций не успело перестроить свои технологические пропорции, оно уменьшает объем выпуска своей продукции.
Проблема больше состоит не в изменении ценовых пропорций (в этом случае ничего страшного нет, так как промышленность постепенно начинает учиться экономить ресурс, ставший более дефицитным), а в их резком изменении. В этом
Рис. 1. Влияние ценовых пропорций на объем выпуска продукции [2]: а - изменение ценовых и технологических пропорций вследствие увеличения цен; б - сдвиг кривой предложения влево и кривой спроса вниз
случае у промышленности просто не остается времени для технологической перестройки, а также для приобретения навыков экономии ресурса, ставшего дефицитным. Спад объемов производства приводит к снижению удельной отдачи на вложенные средства.
Скупка излишних ТЭР, продаваемых по заниженной цене, поддержала бы отечественную нефтедобывающую промышленность, а продажа их при увеличении цены - отечественного потребителя ТЭР. Исполнение государственными резервами функции стабилизации рынков стратегического сырья не только защищает отечественную экономику от шоков, связанных с колебаниями экономической конъюнктуры, но и дает средства для поддержания запасов и функционирования, дополнительный доход в бюджет, а также время промышленности для адаптации, т. е. для подстройки технологических пропорций под меняющиеся ценовые пропорции.
Для определения рациональных масштабов управляющих воздействий разработана система экономико-математических моделей оценки чувствительности ВВП к ценовым скачкам. Использование этих моделей позволяет прогнозировать потенциальный объем потерь ВВП при различных уровнях ценовых скачков на нефть и нефтепродукты, а также оценивать эффект от создания коммерческих резервов УВС.
На объем ВВП России при прочих равных условиях оказывают влияние следующие основные факторы: резкие скачки цен на ресурсы, плавные колебания цен на ресурсы, объем потребляемых ресурсов, уровень товарно-сырьевой инфляции (скорость роста первоначальной корзины потребляемых ресурсов).
Моделирование указанных процессов и их непосредственного влияния на объем ВВП РФ впервые было рассмотрено Институтом государственного резерва и опубликовано в [2 и др.]. Далее приводится краткая характеристика каждого из факторов.
Объем потерь вследствие резких скачков цен. Объем потерь ВВП РФ, который возникает вследствие ценовых скачков, можно оценить по порядку величины. Для этого необходимо представить зависимость объема ВВП от наиболее существенных стратегических ресурсов в виде производственной функции Коба - Дугласа (1):
Y = Кг П
(1)
где Уг - реальный ВВП, т. е. ВВП, измеренный в базовых ценах; куг - коэффициент пропорциональности; а - степенной коэффициент, показывающий возможность замещения ресурса X] дру-
( 1 \
гими ресурсами
а
> 0; X а j = 1
j - индекс
рассматриваемого ресурса; 1 - максимальный по величине индекс рассматриваемых ресурсов.
При этом уравнение для бюджетной линии (прямой, на которой не изменен объем потребляемых ресурсов, - рис. 1) представляется в виде
X Pj
j = 0
xj = B,
(2)
где Р] - цена ресурса Xj.
Зависимость реального ВВП РФ от денежно -го бюджета потребляемых ресурсов, ценовых пропорций и технологических пропорций
У = k
П X?
j = о
r y, r J
-B,
(3)
Po X pj -Xj
j = 0
где pj - цена ресурса x; pj - коэффициент пропорциональности для цены на ресурс j (pj = const, j = 0, l, ..., J); Xj - коэффициент пропорциональности для потребления ресурса xj (%,■ = const, j = 0,
l, ..., J).
Быстрое изменение ценовых пропорций не оставляет возможности для изменения пропорций технологических, не меняются также и эластичности замещения, которые определяются используемой технологией. Таким образом, при резком изменении ценовых пропорций относительное изменение реального ВВП РФ составит:
X p;-х j
p0 j = 0
P0
X p' -X j
j=0
Be
' B;
(4)
j = 0
где Ь - индекс начального состояния; е - индекс конечного состояния.
Формула (4) позволяет оценивать, с одной стороны, разрушающее воздействие ценовых скачков на экономику и ВВП РФ, а с другой -прирост ВВП РФ, который произойдет вследствие действий резервного фонда по стабилизации товарно-сырьевых рынков (рис. 2).
10
50
А 90
30 25
20 15 10 5
В
95
85
Рис. 2. Моделирование потерь ВВП РФ вследствие шокового скачка цен Шкалы: А - вес ресурса в ВВП; Б - ценовой скачок; В - потери ВВП (все в %)
1 - 25-30%; 2 - 20-25%; 3 - 15-20%; 4 - 10-15%; 5 - 5-10%; 6- 0-5%
50 45 40 35 30 А 25 20 15 10 5 0
20 35
35 50 Б 65
80
В
80
95
Рис. 3. Моделирование потерь ВВП РФ вследствие медленных колебаний Шкалы: А - потери ВВП; Б - вес ресурса в ВВП; В - ценовый скачок (все в %)
1 - 45-50%; 2 - 40-45%; 3 - 35-40%; 4 - 30-35%; 5 - 25-30%; 6 - 20-25%; 7 - 15-20%; 8 - 10-15%; 9 - 5-10%; 10 - 0-5%
Оценка разрушающего влияния плавных колебаний цен (рис. 3). В экономике России происходят также регулярные колебания цен, объемов спроса и предложения, возникающие вследствие следующих причин: сезонного ха-
рактера, бизнес-циклов, климатических характеристик. Например, спрос на бензин растет летом, что связано с повышенной активностью автолюбителей. Зимой же растет спрос на мазутное топливо.
Разрушающий вклад роста цен на ресурсы оценивается формулой
Оценка ценовых колебаний на нефть в России в 2008 и 2009 гг. [4]
= = в_
Bb ke_
П
j = 0
( pb ^
V p j у
(5)
где /У, р - новая величина ВВП РФ, измеренная в процентах по отношению к прежнему значению ВВП РФ, при условии плавного подъема цены на ресурсы; кр - коэффициент для цен.
Отечественная промышленность работает в условиях дефицита оборотных средств, поэтому подъем цен на ресурсы означает сокращение реального бюджета их потребления по меньшей степени до тех пор, пока рост цен на продукцию не компенсирует роста цен на ресурсы.
В качестве примера оценки разрушающего действия ценовых колебаний проведена оценка снижения реального ВВП РФ в зависимости от изменения цены на нефть в 2008 г. (шоковые скачки цен) и в 2009 г. (медленные колебания). Результаты оценки представлены здесь в таблице.
Итак, согласно расчетам при резком ценовом скачке в июле - декабре 2008 г. на -50 % потери ВВП составили примерно 22 %, или 9139 млрд р. В течение всего 2009 г. цена на нефть постепенно повышалась в среднем на 10-15 % в квартал. Такое увеличение носило весьма стабильный характер, однако внесло определенный вклад в изменение ВВП. Согласно приведенной модели при увеличении цены за квартал в среднем на 12 % потери ВВП составят 1,8 %, или 702,3 млрд р., т. е. при стабилизации ценовых скачков с использованием коммерческих резервов эффект может достигать 702,3 млрд р.
Показатели 2008 2009
Номинальный валовой внутрен- 41 540 39 016
ний продукт, млрд руб.
Цена на нефть марки Brent, руб./т 24 500 15 500
Цена на нефть на российском 8 900 7 200
рынке, руб./т
Добыча нефти и газового кон- 488,5 494,2
денсата, млн т
Экспорт российской нефти, млн т 238,5 247,4
Поставка нефтяного сырья на НПЗ, млн т 250,0 246,8
Доля экспорта нефти в ВВП, % 14,1 9,8
Доля внутреннего потребления нефти в ВВП, % 5,0 4,3
Общая доля нефти в ВВП (экспорт и внутреннее потребление), % 19,1 14,2
Анализ ценовых скачков Шоковые скачки Плавные колебания
Изменение мировых цен на нефть (в квартал), % -51 (август-ноябрь) +12 (в среднем)
Потери ВВП расчетные (согласно модели), % -22 -1,8
Потери ВВП фактические, % -20 -1,0
Таким образом, шоковые скачки цен на ресурсы способны привести к серьезному спаду ВВП и представляют серьезную реальную угрозу экономической безопасности России. Проведенные исследования позволили усовершенствовать инструментарий оценки влияния ценовых скачков на ВВП страны и на этой основе оценить экономическую эффективность использования государственных резервов нефти и нефтепродуктов для предотвращения колебаний экономической конъюнктуры.
b
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
3. Варламов, А.И. [и др.] Проблемы формирования стратегического резерва углеводородного сырья России [Текст] / А.И. Варламов, А.А. Ильинский, Н.В. Ми-летенко, А.Е. Череповицын, Е.И. Сапожникова и др. -СПб.: Наука, 2008. - 322 с.
4. Матросова, Г.И. Разработка критериев формирования и норм накопления стратегических запасов углеводородного сырья и продуктов его переработки государственного материального резерва Российской Федерации [Текст] / Г.И. Матросова. - СПб.: СЗНИИ
«Наследие», 2006. - 346 с.
5. Экономико-математическое моделирование стратегических запасов углеводородного сырья и продуктов его переработки [Текст] : метод. рекомендации / науч. руководитель Г.И. Матросова; сост. Г.И. Матросова, А.А. Ильинский, А.Е. Череповицын, Е.И. Сапожникова. - СПб.: ЦСПиЭ, 2006. - 94 с.
6. Ресурсы Интернет [Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной статистики. - Режим доступа: http://www.gks.ru/
