CC BY
48
© Хмельницкая З. Б., Сергеев П. Б., Сурнина Н. М., 2011
ХМЕЛЬНИЦКАЯ Зинаида Борисовна
Доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой мировой экономики и международного бизнеса
Уральская государственная сельскохозяйственная академия
620075, РФ, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42 Контактный телефон: (902) 259-70-76 e-mail: zb44@mail.ru
СЕРГЕЕВ Петр Борисович
Кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики и международного бизнеса
Уральская государственная сельскохозяйственная академия
620075, РФ, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42 Контактный телефон: (343) 286-10-86 e-mail: rezerv.sp@yandex.ru
СУРНИНА Надежда Матвеевна
Доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой экономической статистики
Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 Контактный телефон: (343) 251-96-39 е-1шН: decane@usue.ru
Прогнозы развития предприятий медной подотрасли в условиях вхождения России в ВТО: концептуальный подход
Ключевые слова: методологический подход; сценарные прогнозы; векторные авторегрессии; отраслевое развитие; ВТО; частичное равновесие; общее равновесие; либерализация; тарифная политика.
Аннотация. Рассмотрен разработанный авторами методологический подход, основой которого является структурный анализ потенциального влияния вступления России в ВТО на предприятия исследуемой отрасли. На основе предложенного векторного авторегрессионного моделирования (VAR-моделирования) разработана методика построения сценарных вариантов прогноза функционирования экспортно-ориентированных отраслей в условиях вступления России в ВТО.
Исследование проблемы присоединения России к ВТО требует детального изучения этого процесса, который, как показывает опыт присоединяющихся стран, достаточно сложен и противоречив как по своей сути, так и по процедуре. Именно поэтому каждая вступающая страна должна досконально изучить содержание и особенности применения соглашений, действующих в рамках ВТО, понять механизм функционирования этой организации, осознать права и обязанности, которые дает членство в ней. Если учесть, что с 1991 г. Указом Президента РФ были разрешены все формы внешнеэкономической деятельности для всех юридических лиц, то российские предприятия при присоединении страны к ВТО оказываются вовлеченными в конкурентную борьбу
за свои экономические интересы на международном рынке. В связи с этим важно разработать такой методологический подход, который позволил бы оценить готовность предприятий различных отраслей к работе в условиях, принятых государством в ходе переговорного процесса, т. е. с учетом тех возможностей и угроз, которые повлечет за собой вступление России в эту международную организацию.
Большинство работ по теме присоединения России к ВТО до недавнего времени ограничивалось либо качественными оценками последствий присоединения, либо рекомендациями по условиям присоединения, методология оценки которых не излагалась подробно. Два основных эмпирических подхода, которые могут быть использованы для количественного тестирования эффектов от вступления России в ВТО, - это подход общего равновесия (Computable General Equilibrium, CGE) и анализ частичного равновесия. Причем с методологической точки зрения работы, использующие анализ частичного равновесия, можно подразделить на два класса: те, которые используют чистый подход частичного равновесия, и те, которые используют подход частичного равновесия в комбинации с макроэкономическими моделями или моделями межотраслевого баланса.
Основной методологией, используемой в мире для оценки последствий либерализации международной торговли, являются расчеты с помощью вычислительных моделей общего равновесия (CGE-модели). Они позволяют рассчитывать долгосрочные эффекты, имеющие место после того, как производственная структура экономики подстроилась к изменениям во внешнеторговой политике. Модели общего равновесия основываются на экономической теории общего равновесия, удовлетворяющей закону Вальраса.
В отличие от моделей частичного равновесия, модели общего равновесия учитывают тот факт, что в долгосрочной перспективе внешнеторговый баланс должен быть сбалансирован и поэтому рост импорта, вызванный снижением тарифов, должен быть скомпенсирован ростом экспорта. Таким образом, в этих моделях общее падение производства невозможно. Более того, согласно теории внешней торговли либерализация торговли в таких моделях всегда приводит к суммарному выигрышу в благосостоянии. Именно такие модели использовались, например, для оценки последствий решений, принятых в рамках переговоров Уругвайского раунда или вступления Китая в ВТО.
Эффект от вступления нашей страны в ВТО на основе специально построенной для России модели вычислительного общего равновесия спрогнозирован в работе J. Jensen, T. Rutherford and D. Tarr [1]. В ней анализируется эффект как от изменения тарифной политики, так и от либерализации сектора услуг. Рассматриваемый сценарий предусматривает 50%-ное снижение тарифных барьеров и полную либерализацию сектора услуг для иностранных инвестиций. С точки зрения секторальных эффектов, в выигрыше окажутся черная и цветная металлургия, химическая промышленность, лесная и целлюлозно-бумажная промышленность. Наибольший ущерб понесут российские фирмы, предоставляющие бизнес-услуги. В долгосрочном плане выигрыш в благосостоянии от вступления в ВТО в указанной работе прогнозируется в размере 61,8% от потребления, или 28,8% от ВВП.
Хотя модели общего равновесия являются мощным инструментом для анализа изменений экономической политики, у них есть некоторые недостатки, которые делают их не вполне подходящими для целей данного исследования. Во-первых, модели общего равновесия предполагают использование большого количества данных. Проблема становится еще более серьезной в условиях России, где данные находятся в большинстве своем в бумажном виде, а методология их сбора непрозрачна. Во-вторых, что наиболее важно для нас, исследование является анализом определенной отрасли экономики, а модели CGE - не лучший инструмент для такого типа анализа, так как информация
о конкретных секторах часто теряется при агрегировании. Таким образом, для целей данного исследования целесообразно отступить от таких моделей и использовать анализ частичного равновесия.
Работы, которые дают численные оценки последствий (эффектов) присоединения России к ВТО на основе использования подходов частичного равновесия и частичного равновесия в комбинации с макроэкономическими моделями или моделями межотраслевого баланса, появились во второй половине 2002 г.
Одной из работ такого типа стал Отчет Национального инвестиционного совета (НИС), в котором приводятся расчеты отраслевых и региональных последствий вступления в ВТО по промышленности, а также оценки влияния вступления в ВТО на непромышленные сектора экономики [2].
Наибольшие споры в России в настоящее время ведутся вокруг вопроса о том, какой эффект будет иметь вступление в ВТО для объемов выпуска, занятости и уровня заработной платы на российских предприятиях. Высказываются опасения, что присоединение к ВТО может иметь своим результатом существенный, хотя и временный, спад производства со всеми вытекающими социальными последствиями. С нашей точки зрения, общий спад производства в связи с присоединением к ВТО маловероятен. В результате существенной либерализации внешней торговли, произошедшей в середине 1990-х годов, российская экономика уже пережила период первоначального спада, которым сопровождалась структурная перестройка экономики в результате изменения относительных цен. Тем не менее, поскольку структурная перестройка экономики в России еще не завершена, после присоединения страны к ВТО можно ожидать существенный переток рабочей силы из одних отраслей в другие, что в условиях низкой мобильности рабочей силы может спровоцировать определенный спад производства. Ответ на вопрос о том, какие отрасли в долгосрочном плане выиграют, а какие проиграют, могут дать модели общего равновесия. Однако из-за низкой мобильности рабочей силы краткосрочная динамика может отличаться от долгосрочной. Анализ этой проблемы представлен в рамках модели частичного равновесия, разработанной К. Юдаевой и др. [3]. Авторы исследуют, в каких отраслях или регионах можно ожидать наиболее значительные изменения выпуска и занятости в краткосрочном периоде. В рамках рассматриваемой работы авторами оценивалась эластичность выпуска, занятости и заработной платы относительно изменений уровней тарифов.
Большинство полученных коэффициентов регрессии оказалось либо незначимо, либо значимо и положительно. Этот результат говорит о том, что изменение тарифов не оказывает значительного влияния на решения фирм относительно объемов выпуска, занятости и заработной платы. Факторы, влияние которых не учитывается в регрессиях (такие как взаимоотношения предприятий с местными властями или технологическое состояние предприятия), оказывают существенно большее влияние, нежели изменение тарифов. Несмотря на плохое качество данных, многие из полученных авторами значимых коэффициентов дают интуитивно верную картину того, какие отрасли и в каких регионах могут быть наиболее уязвимы по отношению к изменениям внешнеторговой политики.
Не оспаривая научной и практической ценности данных исследований, считаем, что проблематика моделирования последствий присоединения России к ВТО еще не полностью себя исчерпала. Крайне важен, на наш взгляд, анализ сценариев развития экономической ситуации для экспортно-ориентированных и импортозамещаемых отраслей. Рассмотренные методы эмпирического анализа не позволяют его осуществить без накладывания дополнительных ограничений.
Для решения данной проблемы авторами разработан методологический подход, основой которого является системный анализ потенциального влияния присоединения России к Всемирной торговой организации на конкретно исследуемую отрасль.
В процессе исследования и получения научных результатов используется метод системного и логико-структурного анализа, который представляет собой единый ана-литико-синтетический процесс, где в методическом отношении целесообразно выделить два взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта. Первый - это исследование проблем, связанных с присоединением России к ВТО. Их решение осуществляется на государственном уровне, а результирующая составляющая будет получена на макроуровне. Второй аспект - определение позитивных и негативных последствий для конкретных отраслей в связи с договоренностями, принятыми в ходе переговорного процесса. При этом второй аспект играет подчиненную роль по отношению к первому.
Системному анализу объекта исследования предшествует разработка концептуальной модели (дерево целей) и детальный анализ исходной позиции отрасли в части определения востребованности ее продукции на внутреннем и внешнем рынках (рис. 1).
Подцели IV уровня Подцели III уровня
Генеральная цель -
системный анализ последствий вступления России в ВТО
1. Изучение требований базовых соглашений ВТО, выдвигаемых России 3. Исследование мирового рынка продукции, производимой предприятиями отрасли. Выявление тенденций и перспектив ее развития
2. Изучение договоренностей, достигнутых в ходе переговорного процесса в соответствии с условиями присоединения России к ВТО 4. Исследование состояния и перспектив развития отрасли, выбранной в качестве объекта исследования
5. Анализ сценарных вариантов прогноза развития отрасли на основе моделирования векторных авторегрессий (VAR)
Рис. 1. Схема концептуальной модели анализа и выбора прогнозных вариантов развития отрасли в условиях присоединения России к ВТО
В основе последовательного решения задач, представленных деревом целей, лежит структуризация системы принятия решений при достижении конечной цели исследования. Логика такого подхода объясняется тем, что задачи, решаемые на макроуровне предприятий отрасли, находятся в тесной диалектической взаимосвязи. Выбранные государством инструменты торговой политики обусловливают поведенческую
стратегию предприятий при принятии решений во внешнеэкономической деятельности, что, в свою очередь, оказывает существенное влияние на внешнеторговую политику государства в целом.
Предлагаемое сценарное исследование оценки эффектов для медной подотрасли при присоединении России к ВТО основано на использовании УАЯ-моделирования как основного инструмента обобщения, закономерного во временных рядах экономических показателей медной подотрасли (рис. 2).
Рис. 2. Концептуальная схема анализа сценарных вариантов прогноза развития отрасли
на основе УЛЯ-моделирования
Новизна подхода с точки зрения методологии в том, что он объединяет анализ тенденций отраслевого рынка, структурное моделирование (разбиение экономики на блоки) и УАЯ-моделирование. Это позволяет наиболее полно изучить достаточно сложную экономическую систему отрасли в ее взаимосвязи с внешним миром.
УАЯ-моделирование заключается в проверке наличия всех возможных связей между экономическими переменными и является наиболее эффективным инструментом анализа в случае, когда невозможно разделить причины и следствия в динамике экономических показателей. Именно такой случай и представляет собой экономика отрасли, в которой благодаря наличию обратных связей переменные взаимно влияют друг на друга, не предоставляя возможности для их отдельного независимого анализа.
Авторами рассмотрены три сценария вступления России в ВТО: в 2011 г. (^011); в 2012 г. (^о12); в 2013 г. (^о13).
В качестве прогноза экзогенных переменных для всех трех сценариев на период с 2010 по 2017 г. использовались следующие значения: рост российской экономики -4%; американской - 2%; китайской - 7% в год. Мировая цена меди формируется следующим образом: 6 000 дол. - цена в течение 2010 и 2011 гг., далее, начиная с 2012 г., цена растет до 6 500 дол. [4].
Вследствие вступления России в ВТО в модели появляются экзогенные шоки экспорта и интерпретируются в виде постепенного роста кумулятивного шока, который накапливается в системе. Такое моделирование обусловлено тем, что становящиеся открытыми для российских производителей меди зарубежные рынки после присоединения страны к ВТО не могут быть закрыты. Прогноз динамики шоков экспорта
рафинированной меди состоит в отсутствии шоков до присоединения России к ВТО (то есть, в зависимости от сценария, до 2011, 2012 или 2013 г.), затем шоки кумулятивно накапливаются в течение восьми кварталов (с 1-го квартала вступления России в ВТО) на 20 единиц ежеквартально с 10 до 150, что соответствует нашему прогнозу краткосрочных эффектов для экспорта рафинированной меди от присоединения России к ВТО. Начиная с 9-го квартала от момента присоединения России к ВТО до 2017 г. шоки накапливаются с меньшей скоростью - 1% в квартал, что отражает постепенно затухающий ежеквартальный шоковый эффект от вступления в ВТО.
Из полученных результатов следует, что присоединение России к ВТО для медной подотрасли имеет положительный, но краткосрочный эффект. Максимальный эффект по экспорту рафинированной меди для медной подотрасли достигается при вступлении России в ВТО в 2011 г.
Предлагаемый авторами подход создает методологическую базу, обеспечивающую прогнозирование развития предприятий медной подотрасли с учетом тенденций мирового и российского рынка и позволяющую повысить конкурентоспособность российских предприятий за счет более качественного планирования отраслевого развития.
Источники
1. Jensen J., Rutherford T., Tarr D. Economy-Wide and Sector Effects of Russia’s Accession to the WTO. Washington : Worldbank, 2003.
2. Народнохозяйственные последствия вступления России в ВТО / Национальный инвестиционный совет. Режим доступа : http://www.wto.ru.
3. Bessonova E., Kozlov K., Yudaeva K. Trade Liberalization, Foreign Direct Investment and Productivity of Russian Firms // Center for Economic and Financial Research: Working Papers. 2003. No. w0039.
4. ABARE: прогноз развития мирового рынка металлов до 2013 года // Металлургический бюллетень. 2008. № 4.
