CC BY
12УДК 336.71
Никитина Д.С.
студент
МИРЭА - Российский технологический университет (г. Москва, Россия)
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И МИНИМИЗАЦИЯ
РИСКОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ: РОЛЬ НАДЕЖНОСТИ И МОНИТОРИНГА
Аннотация: в статье рассматривается сущность прогнозирования и минимизации рисков, основные банковские риски, роль надежности и мониторинга, а также некоторые инструменты и способы мониторинга рисков банков.
Ключевые слова: банковские риски, минимизация, прогнозирование, мониторинг, надежность банка.
Банковская деятельность является одной из наиболее важных сфер экономики, поскольку банки играют ключевую роль в финансовой системе. Влияние кризиса, колебания экономики страны, финансовая неустойчивость разнообразных сфер напрямую влияет на развитие и функционирование коммерческих банков Российской Федерации [4, с. 969]. В связи с этим, банковский сектор подвержен различным рискам, которые могут возникнуть как из-за внешних факторов, так и из-за ошибок в управлении.
В современных изменчивых условиях банковские риски усложняются и могут оказывать более серьезное воздействие на организацию, и важно обладать надежной системой управления рисками.
Одним из важных аспектов в управлении банковскими рисками является мониторинг. Цель мониторинга - управление качеством работы кредитного учреждения путём непрерывного наблюдения за его функционированием, оценки финансового состояния для принятия конкретных мер по улучшению
устойчивости данной организации [5, с. 20]. Мониторинг рисков позволяет банку оперативно отслеживать риски, а также устанавливать меры по их минимизации. Одним из инструментов мониторинга является использование алгоритмов риск-анализа, которые позволяют банкам оперативно оценивать и классифицировать потенциальные риски. Другими инструментами мониторинга рисков выступают постоянное наблюдение и анализ финансовой отчетности, проведение стратегических анализов. Они позволяют банкам следить за динамикой и уровнем рисков внутри организации.
Прогнозирование рисков также играет важную роль в планировании и принятии решений банком. Надежные прогнозы помогают банкам оценить вероятность возникновения рисков и разработать соответствующие стратегии и меры по их минимизации.
Прогнозирование рисков в банковской деятельности может осуществляться на основе использования экспертных оценок и математических моделей. Одним из наиболее распространенных является метод Дельфи, он представляет собой и формирование единого группового мнения нескольких экспертов. Отличительной особенностью данного метода является то, что эксперты выражают свое мнение анонимно и индивидуально, но при этом имеют возможность узнать мнения других экспертов [9, с. 85].
Для грамотного прогнозирования рисков банку требуется точная, полная и надежная информация, поэтому банки всегда должны иметь доступ к актуальным данным, аналитическим инструментам и моделям для прогнозирования финансовых рисков. Это позволяет банкам предсказывать будущие изменения в экономической обстановке и принимать соответствующие решения для минимизации рисков.
Риски охватывают разные стороны деятельности банков. На основе Указания Банка России от 15 апреля 2015 г. N 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» можно выделить следующие риски кредитных организаций, в том числе банков: кредитный, операционный, рыночный риски, а также риск
ликвидности и риск концентрации [2]. Помимо этих рисков следует отметить риск спроса, репутационный и валютный риски, которые играют важную роль в современной экономической ситуации.
Рис. 1. Основные банковские риски.
Основной риск, с которым банк сталкивается в своей деятельности, - это кредитный риск [1]. Он возникает при предоставлении кредитов и связан с возможностью невозврата ссуды или задержкой в платеже. Для минимизации данного риска банки проводят тщательный анализ кредитоспособности потенциальных заемщиков, учитывая их финансовое положение и кредитную историю, а также устанавливают лимиты и принимают меры по контролю за погашением задолженности.
Рыночный риск - это риск убытков банка, возникающих в результате колебаний рыночных цен в результате изменений процентных ставок, курсов иностранных валют, а также цен на акции и сырьевые товары. Для минимизации рыночного риска банкам следует диверсифицировать портфель активов, постоянно отслеживать и анализировать изменения на финансовых
рынках, использовать опционы, фьючерсы и прочие инструменты для защиты от потенциальных убытков от изменения цен и курсов.
Валютный риск также является одним из значимых видов рисков для банков. Он возникает из-за колебаний курсов валют и может привести к потерям при операциях с иностранной валютой. Для минимизации валютного риска банки используют различные финансовые инструменты, такие как форвардные контракты или опционы, проводят анализ и прогнозирование рыночных тенденций.
Операционные риски возникают в результате небрежности в организации работы банка, технических сбоев или человеческого фактора. Они могут привести к потере данных, хищению информации и имущества и другим негативным последствиям. Для минимизации операционных рисков банки внедряют системы мониторинга и контроля, обучают персонал, а также разрабатывают планы действий для чрезвычайных ситуаций.
Риск концентрации возникает наличия высокой концентрации кредитных рисков в определенных секторах экономики или у заемщиков с высоким рейтингом, что влечет за собой коррелированность доходностей соответствующих активов. Для минимизации данного риска банки устанавливают лимиты на концентрацию кредитного портфеля по отдельным заемщикам и отраслям, отслеживают изменения в экономической среде, которые могут повлиять на качество кредитного портфеля.
Риск ликвидности - риск того, что банк может оказаться не в состоянии удовлетворить свои краткосрочные финансовые потребности или контрактные обязательства из-за сокращения уровня ликвидных активов. Для минимизации данного риска банк должен балансировать свои активы и обязательства, постоянно отслеживать и прогнозировать показатели ликвидности.
Риск спроса возникает в случае несовпадения ожиданий клиентов и возможностей банка по предоставлению определенных финансовых услуг или продуктов. Для его минимизации банки должны тщательно анализировать
потребности клиентов, оказывать самые востребованные услуги финансовых организаций и оперативно реагировать на изменения на рынке.
Репутационный риск отражает недостаточность доверия со стороны инвесторов, клиентов и других сторон, и способен повлиять на деловые отношения банка. Для минимизации данного риска банк должен предоставлять качественное обслуживание клиентам, придерживаться высоких стандартов этики и прозрачности деятельности.
Надежность банка является ключевым фактором в прогнозировании и минимизации рисков. Банк должен обладать достаточной ликвидностью, капиталом, чтобы устоять перед рисками, присущими характеру и размаху своей деятельности [3]. Надежность банка заключается не только в возможности выплаты долгов, но и в устойчивости его бизнес-модели и системы управления. Банки с хорошей репутацией и высоким уровнем надежности имеют больше возможностей привлечь доверие клиентов и инвесторов.
Для повышения надежности банка и укрепления его позиций на рынке необходимо активное использование методов мониторинга и анализа рисков, а также разработка соответствующих стратегий и механизмов их минимизации. Только так банк сможет успешно функционировать и предоставлять клиентам надежные и конкурентоспособные услуги.
Мониторинг рисков в банках осуществляется с использованием различных методик и инструментов, одним из которых является сбор и анализ статистических данных. Анализ статистических данных по рискам банков позволяет идентифицировать риски, которые могут иметь наибольшее влияние на банк, а также определить эффективные стратегии минимизации этих рисков. Современные технологии позволяют собирать и обрабатывать большие объемы информации, что дает возможность банкам получать актуальные и точные данные о своей деятельности и возможных рисках.
Использование статистических методов и моделей позволяет анализировать исторические данные и выявлять закономерности, которые
могут указывать на возможные будущие риски. Например, анализ прошлых финансовых кризисов может помочь выявить потенциальные факторы, которые могут привести к повторению подобных ситуаций.
Одной из ключевых моделей прогнозирования и минимизации банковских рисков является модель "Value at Risk" (VaR). Эта модель позволяет оценить потенциальные потери, которые могут возникнуть в результате неблагоприятных событий, и принять соответствующие меры для их предотвращения. Данный метод позволяет агрегировать оценки последствий проявления различных рисковых событий в одно число [6, с. 51].
Банки имеют свои специфические особенности, связанные с их деятельностью в области кредитования, поэтому необходимо использовать специализированные модели и методы прогнозирования. Например, могут применяться модели оценки кредитного риска, такие как модели скоринга и кредитного портфеля.
Оценка эффективности и результатов прогнозирования и минимизации рисков является важным этапом в деятельности банков. Она позволяет банкам оценить, насколько эффективными и обоснованными были примененные методы и инструменты. На основе этого руководство банка принимает решения о необходимости корректировки нынешних мер или внедрении новых, более эффективных мер по минимизации рисков в будущем.
В качестве дополнительных современных способов прогнозирования и мониторинга рисков в ближайшем будущем для банков можно предложить более активное применение искусственного интеллекта. Он уже используется банками для предоставления услуг клиентам и совершенствования бизнес-процессов. Но расцвет этой технологии может быть еще впереди [7]. Для этого сотрудникам следует развивать компетенции в области искусственного интеллекта и других новейших технологий.
Следует разрабатывать новые алгоритмы и методы анализа и структурирования данных, способных предсказывать и минимизировать потенциальные риски. Также следует исследовать влияние цифровых
технологий на банковские риски, особенно уделять внимание относительно новым явлениям, таким как блокчейн, криптовалюты, и правильно оценивать их влияние на стабильность и устойчивость банков. Большую роль сыграет разработка внутри компании различных документов и актов по деятельности организации [8, с. 103].
В дальнейшем банки должны будут внедрять более инновационные методы оценки и управления рисками, комплексно подходить к управлению всеми рисками, разрабатывать стратегии для обеспечения эффективного прогнозирования, мониторинга и минимизации рисков.
Таким образом, одним из основных инструментов в минимизации рисков является мониторинг рисков. Он позволяет банкам следить за изменениями на рынке и внутри организации, оперативно реагировать на факторы, которые могут повлиять на финансовую стабильность и деятельность банка.
Прогнозирование рисков позволяет предсказать возможные потери и определить стратегии по их минимизации. Прогнозирование рисков основывается на анализе данных о финансовом состоянии банка, оценке рынка и экономической ситуации, что помогает банку принимать обоснованные решения.
Ключевой ролью в прогнозировании и минимизации рисков является надежность банка. Она зависит от финансовой устойчивости, качества управления рисками и реализации предварительно разработанных мер по их минимизации. Надежность банка создает доверие у его клиентов и позволяет привлекать вклады и кредитные ресурсы.
Самое главное, следует помнить, что мониторинг рисков и прогнозирование являются непрерывными процессами в банковской деятельности. Поскольку риски постоянно меняются и появляются новые, банки должны постоянно отслеживать свое состояние, оценивать уровни рисков и прогнозировать возможные изменения в рисковой среде. Это позволит
банку адаптироваться к новым условиям и повысить свою надежность и финансовую устойчивость.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Приказ Банка России от 28.08.1997 N 02-372 (ред. от 01.02.1999) "О введении в действие Положения "Об организации внутреннего контроля в банках" (вместе с Положением от 28.08.1997 N 509);
2. Указания Банка России от 15 апреля 2015 г. N 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы»;
3. Письмо Банка России от 13.05.2002 N 59-Т "О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору";
4. Акопян А.О., Афанасьева О.Н. Мониторинг банковских рисков при финансовой безопасности РФ //Научный сетевой журнал «Столыпинский вестник» №2/2022 - С. 967-975;
5. Голиков С.Е. Программный мониторинг показателей кредитного риска банка // БАЗИС. - 2020. - №2(8). - С. 19-22;
6. Дробыш И.И. Современные методы расчета величины Value at Risk при оценке рыночных рисков // Труды института системного анализа Российской академии наук. - 2018. - №3 (Том 68). - С. 51-62;
7. Искусственный интеллект в финансах: как банки используют нейросети // РБК Тренды URL: https://trends.rbc.ru/trends/industry/61e924349a7947761b46f2d8 (дата обращения: 28.03.2024);
8. Сланов О.Т., Дзицоев Д.О. Основные методы по управлению кредитными рисками по опыту международных банковских систем // Экономика и управление: проблемы, решения. - 2023 (Том 2). - №10 (139). - С. 97-105;
9. Юзвович Л. И., Слепухина Ю. Э. Финансовые и банковские риски. Екатеринбург : Уральский федеральный университет, 2020. 336 с.
Nikitina D.S.
MIREA - Russian University of Technology (Moscow, Russia)
FORECASTING AND MINIMIZING RISKS IN ACTIVITIES OF BANKS: ROLE OF RELIABILITY AND MONITORING
Abstract: the article examines the essence of forecasting and minimizing risks, the main banking risks, the role of reliability and monitoring, as well as some tools and methods for monitoring banks' risks.
Keywords: banking risks, minimization, forecasting, monitoring, bank reliability.
