CC BY
179
С.М. Игнатова
предоставления льгот отдельным предприятиям, запретов на вывоз товаров за территорию этих субъектов или на ввоз товаров, произведенных в других регионах.
В современных условиях необходимо прежде всего разработать единую государственную стратегию в области антимонопольной политики, включающую законодательное, организационное, научно-методическое и финансовое обеспечение деятельности государственных антимонопольных органов, определение четких критериев оценки их работы и оптимизацию распределения между ними регулирующих функций, что позволит устранить существующие недостатки и повысит эффективность государственного антимонопольного регулирования.
1. Государственная антимонопольная политика: практический опыт и задачи совершенствования законодательства // Российский экономический журнал. 2000. № 3.
2. Илларионов А.А. Аппетиты монополий чрезмерны // Экономика и жизнь. 2002. № 9.
3. Никитин С., Глазова Е. Государство и проблема монополии // Мировая экономика и международные отношения. 1994. № 7.
4. Никифоров А.А. Концепция антимонопольной политики и реформа // Вестник МГУ. Серия 6: Экономика. 1998. № 1.
5. Рузавин Г., Мартынов В. Монополии и несовершенная конкуренция. М., 1994.
6. Южанов И. Всякий монополизм - в экономике ли, политике - страшен тем, что мешает свободе выбора // Человек и труд. 2000. № 2.
УДК 311.4
Е.А. Капогузов
Омский государственный университет
ПРОБЛЕМА ЭНДОГЕНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ НЕОКЛАССИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
This article is dedicated to the modern theories of economic growth. In the beginning the Solow-Model and problem of economic growth factors were subscribed. Then the theories of endogenous economic growth, especially an approach «learning by doing» of Barro-Romer were analysed. In conclusion the capacity of the governments economic policy upon the endogenous economic growth was examined.
С хронологической точки зрения стартовая позиция для современных теорий роста идет от работы Ф. Рамсея [6], которая, по словам Р. Барро, «на несколько десятилетий опередила время» [2, с. 10]. Рассмотрение Ф. Рамсеем проблемы интертемпоральной оптимизации домохозяйств с течением времени дало импульс не только теории экономического роста, но и теории деловых циклов, потребления, цен, активов. Вместе с тем наиболее законченный вид неоклассическая модель экономического роста обрела в работах Р. Солоу [9] и Т. Свана [11] (в дальнейшем модель Солоу).
Представление детерминант роста в модели Солоу можно представить схематически следующим образом:
Агрегированный объем выпуска (производственная функция)
Фактор труда ■ Фактор капитала ■ — Фактор технического прогресса ,
т !
Детерминируется темпом роста населения n Детерминируется величиной нормы сбережений s Детерминируется величиной Солоу-резидиума у
где величина Солоу-резидиума у представляет собой экзогенно заданную норму технического прогресса.
Данные факторы органично взаимодействуют между собой, образуя основу для удовлетворения потребностей людей. Выделяющийся во многих исследованиях в качестве отдельного фактор природ-
© Е.А. Капогузов, 2003
92
Проблема эндогенизации в современной неоклассической теории...
ных ресурсов в модели Солоу включен в состав факторов труда и капитала. Причина этого, на наш взгляд, заключается в необходимости подчеркивания задействования в процессе производства экономических благ, преобразование которых в средства производства и предметы потребления требует затрат как прошлого, так и живого труда. Также за рамки модели Солоу выносится влияние государства, которое может быть представлено в качестве институционального фактора роста. Данная ситуация связана, на наш взгляд, как с необходимостью обеспечения достаточной простоты и наглядности модели, так и вполне соответствует неоклассической традиции, нивелирующей роль государства в процессе производства.
В целом можно отметить, что в модели Солоу нахождение экономики той или иной страны на равновесной траектории роста определяется прежде всего экзогенно заданными величинами s, n и 5. Экзогенный характер данных детерминант экономического роста обусловил критику модели Солоу и указал направление развития современных теорий экономического роста в направлении эндогенизации показателей темпа роста населения, уровня технического прогресса и нормы сбережений. Значительная часть современных так называемых теорий эндогенного роста посвящена рассмотрению данных аспектов проблемы и является одним из наиболее перспективных направлений экономической науки начиная с момента возникновения модели Солоу-Свана. Основной упор, в частности отечественными исследователями, делается на определение значения фактора технического прогресса для экономического роста [1]. Другие детерминанты, с нашей точки зрения, недостаточно подробно исследованы в отечественной литературе, тогда как в мировой экономической мысли имеются достаточно глубокие исследования возможности эндогенизации экзогенных в модели Солоу факторов экономического роста. Наиболее значимым фактором, с нашей точки зрения, является эндогенизация нормы сбережений.
Как известно, классический подход к теории сбережений свидетельствует о том, что максимизация потребления на душу населения имеет место в том случае, если все без исключения доходы от капитала инвестируются и все без исключения доходы от оплаты труда потребляются. В этом случае исполняется классическая гипотеза сбережения, т. е. общеэкономическая норма сбережения соответствует норме прибыли, и процент на капитал равняется темпу роста населения.
Дальнейшее развитие вопроса об эндогенизации нормы сбережений требует микроэкономического обоснования в связи с тем, что накопление имущества в форме реального капитала и тем самым рост экономики является результатом индивидуальных решений об интертемпоральной аллокации1 потребления и сбережений. Это основывается на том, что в полном соответствии с концепцией жизненного цикла доходы с течением времени не являются постоянными, как и потребление, зависящее от величины доходов. Вместе с тем, домохозяйства предпочитают равномерный поток потребления, смещая некоторую часть своего имущественного накопления на определенное время. Действительно, если бы домохозяйства в настоящем хотели бы потребить больше, чем они имеют доходов, то для этого им нужно было бы прибегнуть к кредитованию. В свою очередь, отказ от текущего потребления в пользу будущего ведет к образованию сбережений.
Основы микрообоснования современной теории экономического роста были заложены Рамсеем с его формулировкой микроэкономического интертемпорального решения о сбережениях. Это обоснование было продолжено независимо Кассом [3] и Купмансом [4], интегрировавшими в неоклассическую модель роста Солоу модель интертемпорального оптимизирующего индивида, для того чтобы эндогенизировать до того рассматриваемую модель как экзогенную норму сбережений. Они расширили модель Солоу, с одной стороны, на экзогенно растущее население, а с другой стороны, фактически ввели в теорию роста понятие дисконтирования, представив полезность лежащего в будущем момента потребления как более низкую, чем текущее потребление. Результатом такой модификации является модель оптимального роста, которая обозначается как модель Касса - Купманса - Рамсея.
Чтобы представить данную модель в наглядном виде, обозначим как w (t) и г (t) реальную ставку оплаты труда и процента соответственно. Экзогенный и постоянный параметр 5 обозначает, как и в модели Солоу, экономическую норму амортизации. Основной капитал на душу населения увеличивается с ростом процентной ставки и снижается с ростом населения, так же, как и при моральном и физическом износе основного капитала. Имущество домохозяйств представляется как сумма реального и финансового капитала.
При принятии решений о распределении совокупного дохода между текущим потреблением и будущим (т. е. сбережениями) домохозяйства взвешивают два взаимодействующих фактора: с одной стороны, внешний рыночный процент, а с другой стороны, внутренняя норма временного предпочтения р. Размер рыночного процента определяет привлекательность сбережений, обозначая альтерна-
1 т. е. распределении текущего и будущего потребления между различными периодами времени.
93
Е.А. Капогузов
тивные издержки отказа от текущего потребления. Ему противопоставляется норма временного предпочтения как величина минимальной оценки будущего потребления. В зависимости от того, является разница между нормой рыночного процента r и нормой амортизации 5 (нетто - доход капитала) больше, меньше или равной р, соответственно, темп роста потребления на душу населения будет положительным, отрицательным или же равняться нулю, поскольку стимулы к накоплению и ставка дисконта уравновешиваются.
Домохозяйства стремятся к своему оптимальному решению при распределении предельной полезности по времени. Так, настоящее и будущее потребление замещаются друг с другом до тех пор, пока предельный доход сбережений соответствует своим предельным издержкам в форме отказа от текущего потребления, так что домохозяйства становятся безразличны к соотношению между потреблением и сбережением. Они могут отклоняться от равномерного характера потребления, т. е. потребление на душу населения возрастает, если рост потребления компенсируется более высокой ставкой процента г.
Все это позволяет в итоге эндогенизировать норму сбережений следующим образом:
- на основе своего временного предпочтения индивид отказывается от настоящего предпочтения в пользу будущего, если процентная ставка относительно высока. Предельные полезности потребления и сбережений в оптимуме выравниваются;
- темп роста потребления определяется параметрами полезности (временными предпочтениями, эластичностью замещения) и нормой дохода производственных факторов, обладающих свойством на-копляемости;
- объем потребления зависит от величины совокупного имущества, представляющего собой сумму производственного капитала и личного имущества.
При максимизирующем полезность выборе между будущим и текущим потреблением, т. е. эндогенно определенной норме сбережений, долгосрочное равновесие роста на совершенно конкурентном рынке Парето - оптимально. Не представляется возможным увеличить полезность для одних членов общества путем перераспределения, не ухудшая положение других. Г осударственный орган, осуществляющий перераспределение такого рода, руководствующийся в своих решениях принципом ограниченности ресурсов, выбрал бы такое соотношение между текущим и будущим потреблением (интертемпоральную аллокацию), при котором исполнялась бы вторая теорема благосостояния, свидетельствующая о достижении Парето-оптимума в состоянии рыночного равновесия.
Таким образом, развитие модели оптимального роста Кассом, Купмансом и Рамсеем имело своей целью эндогенизацию до того времени экзогенно заданной нормы сбережений модели Солоу посредством микроэкономического обоснования интертемпорального выбора потребления. Как экзогенная величина остаются в рамках модели темп роста населения, норма амортизации и в особенности темп роста технического прогресса. Без экзогенного технического прогресса на равновесной траектории роста макроэкономические величины на душу населения остаются постоянными. Предельный доход капитала в связи с его свойством сокращающейся отдачи снижается в приспособительном процессе к устойчивому состоянию до тех пор, пока он не сравняется с нормой временного предпочтения, после чего рост экономики останавливается. Правило Кейнса - Рамсея, характеризующее оптимальную траекторию потребления домохозяйств, свидетельствует, что непрерывный рост душевого потребления и основного капитала возможен только тогда, когда предельный доход капитала перманентно превышает норму временного предпочтения. Лишь несокращающийся доход от капитала дает домохозяйствам длительные стимулы к накоплению.
Наличие фактора экзогенного технического прогресса позволяет объяснить продолжительный рост душевых доходов, но не дает информации о причинах роста. Тем самым политика экономического роста по сути лишается основы, поскольку ключевой фактор роста вследствие своего экзогенного характера оказывается в роли «манны небесной», на которую государственная политика не может воздействовать. С помощью изменения параметров своей деятельности (в частности, бюджетных и налоговых механизмов) исходя из модели Солоу государство не имеет возможности оказывать длительное влияние на темп роста экономики.
Возможный выход из описанной выше дилеммы показал Ромер [7], который первым развил модель так называемой теории эндогенного роста. Его подход базируется, равно как впоследствии у Барро, на предпосылке положительных экстерналий (внешних эффектов) в производстве. Они эндогени-зируют технический прогресс, препятствуют сокращению уровня доходности капитала в экономике, способствуя тем самым длительному росту дохода на душу населения. Наряду с этим экстерналии имеют ту особенность, что их интернализация не всегда может быть осуществлена в рамках частных взаимоотношений внутри экономической системы. Вследствие этого субъекты экономики, действующие на рынках в условиях конкуренции, зачастую (а в рамках моделей Ромера и Барро это прямо под-
94
Проблема эндогенизации в современной неоклассической теории...
разумевается) из-за возникновения внешних эффектов не приходят к Парето - эффективной аллокации ресурсов. Это дает отправную точку для государственных инвестиций, имеющих целью непосредственное воздействие на темп роста.
Теория эндогенного роста тем самым излечивает существенный недостаток традиционной неоклассической теории роста, при которой равновесная траектория роста существовала объективно. Данная ситуация характеризуется следующими словами П. Ромера: «С точки зрения советов политикам, теория роста мало что могла предложить. В модели с экзогенными технологическими изменениями и экзогенным ростом населения не имело никакого значения, что делало правительство» [8, с. 51].
Модель Лукаса [5] углубляет мысль об образовании человеческого капитала. В противовес модели Ромера, в которой технические знания как положительная производственная экстерналия представлены не более чем побочный продукт инвестиционных решений. Дополнительно к обычному потребительскому выбору между текущим и будущим потреблением домохозяйства также принимают решения об оптимальном распределении ресурсов между инвестициями в физический и человеческий капитал. Еще одна ветвь теории эндогенного роста концентрируется на предпринимательской деятельности в области исследований и развития (R&D)2. В этой модели, в которой представлена рыночная форма монополистической конкуренции, фирмы вследствие своей инновационной деятельности временно достигают монопольной прибыли.
Практически никем в современных теориях роста не оспаривается главенствующая роль человеческого капитала среди детерминант роста. Расширение неоклассической модели роста отделило сектор, производящий товары потребительского характера и физический капитал, от образовательного сектора, который производит новый человеческий капитал.
В стандартной неоклассической модели роста более высокий темп роста населения снижает величину капитала на одного работающего в устойчивом состоянии и приводит к более низкому уровню дохода на душу населения y*i. Снижение y*i вызывает то, что экономика растет в фазе приспособления (для заданной величины y*i) более медленным темпом. Темп роста населения экзогенен в этой модели, и влияние на устойчивое состояние величины капитала на одного работающего вызывает приток нового капитала, который далее обеспечивал бы соответственно приток новых работников.
Стимулирование увеличения внутреннего человеческого капитала страны наглядно проявляется в современных условиях глобализации рынка труда. Проблема «утечки мозгов», как реальная, так и потенциальная, вызывает конкурентное давление на государственые органы, что генерирует улучшение внутренней ситуации и тем самым интенсифицирует внутренние инвестиции. Таким образом, утечка капитала может косвенно вызывать более высокий темп роста.
В целом проблема миграции рабочей силы в аспекте движения человеческого капитала не может быть не рассмотрена при анализе детерминант экономического роста. Миграция трудоспособного населения, прежде всего лиц с высоким уровнем человеческого капитала, сокращает возможности страны в сферах образования, науки и производства и даже мультипликативным образом воздействует на темпы роста экономики.
В неоклассической модели работники, реагируя на различия в ставке оплаты труда, перемещаются в страны, имеющие высокое соотношение капитала к труду (по отношению к этому соотношению в устойчивом состоянии) и, следовательно, более высокий уровень оплаты труда. Однако очевидно, что в реальности межстрановая миграция не обладает абсолютной гибкостью и благодаря наличию ряда сдерживающих обстоятельств в действительности миграционные процессы не осуществляются на условиях, предусмотренных данным теоретическим постулатом неоклассической теории. В качестве детерминант межстрановой миграции помимо межстрановых различий в уровне оплаты труда можно выделить следующие:
- наличие законодательных ограничений на прием мигрантов в странах-реципиентах;
- высокие финансовые издержки на смену места жительства и работы;
- языковые, культурные различия;
- высокие трансакционные издержки по продаже и приобретению домашнего имущества, прежде всего жилья;
- отсутствие унификации в вопросе признания уровня образования, квалификации;
- психологические моменты утери социального статуса и социальной принадлежности - так называемый сетевой фактор (наличие родственников, друзей, знакомых).
Барро подобные факторы были достаточно емко названы издержками «прикрепления к месту», и, с его точки зрения, даже для миграции населения в пределах США они были достаточно высоки [2].
2 Research & Development (исследование и развитие) в отечественной литературе замещается термином «НИОКР».
95
Е.А. Капогузов
Фактически склонность к миграции носит предельный характер, т. е. растущий уровень дохода в бедной стране снижает склонность к миграции. Таким образом, чем лучше развивается экономика, тем слабее будет влияние разницы в доходах при объяснении миграционных процессов. Вместе с тем такая тенденция имеет определенный лаг, в частности Стаубхаар, основываясь на ряде исследований, показал, что при очень низком уровне дохода в «бедной стране» прирост дохода сначала по-прежнему ведет к значительной миграции, и только после «предела насыщения» возникает тормозящий миграцию эффект увеличения доходов [10].
В целом теории эндогенного роста позволяют эндогенизировать факторы роста модели Солоу, что позволяет создать основу для осуществления государственного воздействия на детерминанты роста и в конечном счете - на экономическую динамику.
1. Дагаев А.А. Новые модели экономического роста с эндогенным технологическим прогрессом // Мировая экономика и международные отношения. 2001. № 6. С. 40-51.
2. Barro R.J. Economic Growth and Convergence. San Francisco; California: Ics Press; International Center for Economic Growth Publication, 1994.
3. Cass D. Optimum Growth in an Aggregate Model of Capital Accumulation // Review of Economic Studies. 1965. 32. P. 233-240.
4. Koopmans T.C. On the Concept of Optimal Economic Growth // The Econometric Approach to Development Planning. North-Holland, Amsterdam. 1965. P. 225-287.
5. Lucas R.E. On the Mechanics of Economic Development // Journal of Monetary Economics. 1988. 22. P.3-42.
6. Ramsey F.P. A Mathematical Theory of Saving // The Economic Journal. 1928. 38. P. 549-559.
7. Romer P.M. Increasing Returns and Long-Run Growth // Journal of Political Economy. 1986. 94. P.1002-1037.
8. Romer P.M. Capital Accumulation in the Theory of Long-Run Growth // Barro R.J. Modern Business Cycle Theory. Oxford: Basil Blackwell, 1989. Р. 51-127.
9. Solow R.M. A Contribution to the Theory of Economic Growth // The Quarterly Journal of Economics. 1956. 70. P. 65-94.
10. Straubhaar T. Ost-West - Migrationspotenzial wie gross ist es? Discussion Paper. Hamburg, 2001.
§ 137.
11. Swan T.W. Economic Growth and Capital Accumulation // Economic Record. 1956. 55. P. 334-361.
96
