CC BY
24
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННОЙ ТЕОРИИ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА
БЕЛОБРОВЫЙ П.В.,
аспирант, Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук, e-mail: pliverpoolb@yandex.ru
Представлена разработка алгоритмических методов причинно-следственной теории в сочетании с осциллятором и двойным коридором из теории отказоустойчивости больших систем для диагностики экономических систем, в том числе фондовых бирж. Показано, что основной перспективой применения разработанных методов является решение задачи планомерного улучшения функционирования фондовых бирж на основе анализа наборов потенциальных дефектов и фондовых рынков как перспективной области применения.
Ключевые слова: диагностика; причинно-следственная теория; фондовая биржа; устойчивость; дефекты; универсум; осциллятор; показатели.
Presented an algorithmic methods of the cause and effect theory in a combination with oscillator and a double corridor from the theory of fault tolerance of the big systems for diagnostics of economic systems, including stock exchanges Is presented. It is shown that the basic prospect of application of the developed methods is the decision of a problem of systematic improvement of functioning of stock exchanges on the basis of the analysis of sets of potential defects and stock markets as perspective scope.
Keywords: diagnostics; the cause and effect theory; stock exchange; stability; defects; universum; oscillator; indicators.
Коды классификатора JEL: C31, R15, R53.
Наиболее эффективным способом анализа и оптимизации сложных систем, к каким относится фондовый рынок, служит построение математических моделей подобных объектов.
Проведенный нами анализ моделей и их связей с оригиналом показал, что математическая модель сложных производственных взаимосвязей и взаимодействий между объектами, процессами, событиями и т.п. должна разрабатываться как модель с иерархическим строением, ориентированным на уточнение знаний об оригинале, иметь интерпретацию в категориях «причина», «следствие», при переходе от уровня к уровню иерархии иметь свойство фрактальности, то есть, самоподобия.
Базовым для построения модели являлись теория абстрактных и структурных конечных детерминированных автоматов, общая алгебра и теория сетей [13, c. 2-8]. Причинно-следственный комплекс построен как композиция элементарных причинно-следственных звеньев, имеющих новую, отличную от традиционной, структуру: группу причины, состоящую из причины и условия реализации причинноследственной связи, и группу следствия, образованную следствием и условием после реализации связи. Звено представлено в форме детерминированного автомата, а соединение звеньев как правильная композиция автоматов.
Для выполнения операций над звеньями и комплексами причинно-следственных связей использовался специальный формализованный язык [12, c. 3-17]. Формулы этого языка интерпретируются с использованием банка данных элементов универсума, банка результатов преобразования совмещения и расцепления элементов универсума.
Все возможные дефекты классифицируются по основным 5 компонентам: командно-информационная компонента, исполнитель, оборудование, энергоресурсы, финансовая компонента. В командноинформационной компоненте основными критериями для определения дефектов явились: несвоевременность, неполнота, искаженность. В компоненте исполнитель основными критериями для определения дефектов явилась физическая неспособность. В компоненте оборудование акцент для определения дефектов
© П.В. Белобровый, 2011
TERRA ECONOMICUS ^ 2011 ^ Том 9 № 2 Часть 2
ТЕRRА ECONOMICUS > 2011 > Том 9 № 2 Часть 2
22
П.В. БЕЛОБРОВЫЙ
был сделан на различных видах неисправностях в используемых технических средствах. В компоненте энергоресурсы основными критериями для определения дефектов явилась нестабильность и ограниченность функционирования используемых энергоресурсов. В финансовой компоненте акцент для определения дефектов был сделан на ограниченности и нестабильности поступления финансов, используемых исполнителем [5].
В качестве основы для анализа поведения показателей необходимо использовать активно применяемый в техническом анализе осциллятор, а также двойной коридор из теории отказоустойчивости больших систем [8]. В результате синтеза двух теорий можно сформировать инструмент, характеризующий поведения показателя в заданных рамках надежности и представленный на схеме 1.
Дефект
*1 Ь Ь Ы & 1Е
I
Схема 1. Осциллятор экономического показателя
Причинно-следственный комплекс современного фондового рынка представляет причинноследственную модель большой системы. Большая система — комплекс большого количества взаимосвязанных и взаимодействующих элементов.
Основной перспективой применения причинно-следственной теории является решение задачи планомерного улучшения функционирования фондовых бирж на основе анализа наборов потенциальных дефектов и фондовых рынков как перспективной области применения.
При схематичном рассмотрении причинно-следственного комплекса фондовой биржи очевиден тот факт, что система обладает свойствами фрактальности. Иными словами, система обладает свойством самоподобия, то есть составленная из нескольких частей, каждая из которых подобна всей фигуре целиком. Данный эффект выражается для уровней 1,2,3 схемы 2, где уровень 3 — это причинно-следственный комплекс конкретной фондовой площадки, уровень 2 — это причинно-следственный комплекс фондового рынка отдельной страны, состоящий из нескольких фондовых площадок, функционирующих на территории одной страны, уровень 1 — это причинно-следственный комплекс мирового фондового рынка, состоящий из фондовых рынков отдельных стран.
На основе последующего диагностирования системы возможно построение различных сценариев ее функционирования. Влияние на построение оптимистичных и пессимистичных сценариев возможно при помощи корректировки предаварийных и аварийных коридоров. Принципы построения сценариев следующие: чем больше оптимистичные ожидания, тем шире допустимые коридоры. Таким образом, сильные колебания показателей система не идентифицирует, что может говорить об оптимистичном ожидании поведения системы. Узкий коридор колебаний значений показателей говорит об идентификации даже не-
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННОЙ ТЕОРИИ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ.
23
больших изменений системы, что свидетельствует о пессимистичном прогнозе. Прогнозные данные были рассчитаны на базе анализа таких показателей, как индекс ММВБ, ВВП и ставки рефинансирования.
В качестве потенциала в развитии можно формировать другие комбинации показателей для финансово-экономической компоненты. Комбинации должны быть сформированы по принципу сегментации экономики. Предложенный принцип дает возможность выявить дефекты, которые в дальнейшем могут быть учтены при планировании экономического развития или возможных сценариев экономического развития. Каждый показатель автономно характеризует функционирование фондовой биржи или фондового рынка в целом. При этом свойства системы остаются неизменными. При объединении показателей в группы возможно получение новых свойств системы, которые в свою очередь могут отразить скрытые процессы, влияющие на стабильное функционирование системы [4].
Результаты диагностирования можно использовать в трех направлениях: для оперативного реагирования на отклонения системы от нормального состояния, для определения тактических действий и для реализации стратегического планирования. Для этого необходимо использование соответствующих показателей, которые напрямую или косвенно связаны с короткосрочными протекающими процессами в системе — для оперативного реагирования и долгосрочными протекающими процессами в системе — для тактико-стратегического планирования. Например, преобладание макроэкономических показателей априори свидетельствуют о приоритете тактико-стратегического направления или преобладание специфичных показателей (характерных для конкретной биржевой площадки) говорит об оперативном характере использования результатов исследования. Следовательно, в зависимости от преследуемых целей набор показателей может быть подвержен корректировке.
Данное преимущество позволяет уменьшить негативные последствия, которые влечет виртуализация мирового фондового рынка. Уже общепризнано, что емкость рынка производных ценных бумаг во много раз превысила не только емкость рынка первичного сектора, но и мировой ВВП, что послужило образованию фиктивных ценностей, не имеющих реального обеспечения.
Возможное применение полученных результатов диагностирования в качестве дополнительных мер по улучшению ситуации с фиктивными ценностями, появляется при возможности диагностирования показателей с уменьшением временных интервалов снятия значений показателей. Это даст более точный результат диагностирования, а также результаты диагностирования будут давать возможность предугадывать поведение системы и оценивать соотношение степень виртуализации. Конечной точкой развития системы диагностирования в направлении уменьшения эффекта виртуализации будет являться диагностирование онлайн показателей, т.е. показателей, изменяющихся в реальном времени, которые будут являться специфичными для системы [14].
Дальнейший потенциал использования алгоритмических методов причинно-следственной теории может быть развит в области снижения негативных последствий глобализации мировой экономики. Это позволит диагностировать и уменьшать последствия таких масштабных проблемных явлений, как так называемый «принцип домино", имеющий место при экономических кризисах, и минимизировать потенциальные риски повторного возникновения дефектов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Аскин Я.Ф. Философский детерминизм и научное познание. Мысль. М., 1977.
2. БахваловН.С. Численные методы. Наука. М., 1973.
3. Блехман И.И. Мышкис А.Д., Пановко Я.Г. Механика и прикладная математика. Наука. М., 1990. 360 с.
4. Бусленко Н.П., Калашников В.В., Коваленко И.Н. Лекции по теории сложных систем. Сов. радио. М., 1973.
384 с.
5. Васильев С.Н., Жерлов А.К., Федосов Е.А., Федунов Б.Е. Интеллектное управление динамическими системами.
М.: Физматлит, 2002.
6. Вейль Г. Математическое мышление. Наука. М., 1989.
7. Зайцев Д. Бурный и трудный рост // Журнал для акционеров. 1995. № 3. С. 23-26.
8. Каткова М.А. Устойчивость институциональной системы // Вестник СГСЭУ. 2010. № 1(30). С. 42-44.
9. Кольцова Н. Информационное обеспечение // Журнал для акционеров. 1995. № 4. С. 33-36.
10. Кольцова Н. Фондовые индексы АК&М // Рынок ценных бумаг. 1995. № 10. С. 40-43.
11. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. М.: Перспектива, 1995.
12. Резчиков А.Ф., Твердохлебов В.А. Причинно-следственные комплексы в алгебраической и геометрической формах // Проблемы и перспективы прецизионной механики и управления в машиностроении: материалы Междунар. конф. Саратов: Изд-во СГТУ, 2006. С. 3-17.
13. Резчиков А.Ф., Твердохлебов В.А. Причинно-следственные комплексы как модели процессов в сложных системах // Мехатроника, автоматизация, управление. 2007. № 7. С. 2-8.
14. Российский фондовый рынок: Законы, комментарии, рекомендации / Под ред. А.А. Козлова. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1994.
15. Фондовый портфель. Книга эмитента, инвестора, акционера / Под ред. А.В. Петракова. М: Соминтэк, 1992.
ТЕ1ЭДА ЕС0\ЮМ!С118 ^ 2011 ^ Том 9 № 2 Часть 2
