Оценка проектных решений технологических систем угольных шахт с учетом риска Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

УДК 622.013.3 © А.Е. Ютяев, Е.Н. Якунчиков, А.С. Оганесян, В.В. Агафонов, 2019

Оценка проектных решений технологических систем угольных шахт с учетом риска

DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2019-7-52-57

ЮТЯЕВ Андрей Евгеньевич

Начальник отдела управления проектами

АО «СУЭК», 115054, г. Москва, Россия, e-mail: IutiaevAE@suek.ru

ЯКУНЧИКОВ Евгений Николаевич

Главный специалист отдела стратегического и текущего планирования АО «СУЭК», 115054, г. Москва, Россия, e-mail: IakunchikovEN@suek.ru

ОГАНЕСЯН Армине Сейрановна

Доктор техн. наук,

профессор кафедры «Автоматизация

проектирования и дизайна»

ИТАСУ НИТУ «МИСиС»,

119049, г. Москва, Россия,

тел.: +7 (499) 230-94-66,

e-mail: msmu-prpm@yandex.ru

АГАФОНОВ Валерий Владимирович

Доктор техн. наук,

профессор кафедры

«Геотехнологии освоения недр»

Горного института НИТУ «МИСиС»,

119049, г. Москва, Россия,

тел.: +7 (499) 230-94-66,

e-mail: msmu-prpm@yandex.ru

Рассмотрена процедура оценки проектных решений технологических систем действующих угольных шахт на основе теории принятия сложных решений и квалиметрии, которая подразумевает генерацию и проверку гипотез об устойчивом функционировании с учетом фактора неопределенности и риска. В рамках решения поставленной задачи предложен аппарат интегральной оценки инвестиционного потенциа-

ла и инвестиционного риска. Предложенная кластеризация позволяет систематизировать рисковы>/е ситуации по областям риска и оценить комбинации факторов хозяйственного риска угольной шахтыI. В конечном итоге это позволяет получить количественную оценку степени влияния хозяйственного риска на операционную деятельность угольных шахт. Ключевые слова:угольная шахта, технологическая система, мониторинг, инвестиционный потенциал, инвестиционный риск, интегральный показатель, кластеризация.

ВВЕДЕНИЕ

Процедура обоснования и формализации проектных решений технологических систем угольных шахт в последнее время претерпевает значительные изменения, что связано с трансформацией и видоизменением парадигмы отработки запасов угольных месторождений [1]. На смену устаревшим технологическим решениям в области подземной угледобычи пришли зарубежные современные технологические структуры, такие как «шахта-лава» и «шахта-пласт». Данные структуры характеризуются принципиально новым уровнем производительности и экономичности ведения подземных горных работ, что, в свою очередь, базируется на использовании высокопроизводительной и надежной импортной горнодобывающей техники с высоким ресурсом эксплуатации, использованием многоштрековой подготовки и наличием подготовительных выработок прямоугольной формы с комбинированной анкерной крепью нормального и сверхглубокого заложения, что обеспечивает приемлемые геомеханические условия отработки запасов в окрестностях сопряжений подготовительных выработок с очистным забоем [2]. Стоит отметить, что во многих частных случаях используются и отдельные элементы этих структур.

Учитывая данное обстоятельство и ряд особенностей макроэкономического характера, стало достаточно трудно предсказывать эффективность реализации принимаемых проектных решений угольных шахт даже в среднесрочной перспективе, что обуславливает достаточно высокую степень риска их использования. Одновременно с этим видоизменение технологической структуры шахтного фонда в целом отождествляется с довол ьно дл ител ьным и капиталоемким периодом трансформации технологических систем угольных шахт, с весьма влияющей социальной составляющей, в связи с этим данные решения должны в обязательном порядке базироваться на результатах предвидения и анализа возможных последствий в долгосрочной перспективе.

Таблица 1

Интерпретация результатов предварительной

оценки инвестиционной составляющей Кузнецкого угольного бассейна на базе основных видов факторов-индикаторов

Составляющие потенциала/риска Коэффициент вариации Асимметрия ряда

Природно-ресурсный потенциал >35% 0,19-2,99

Природный риск >35% 0,17-3,04

Производственный потенциал <4% 0,63-1,9

Производственный риск <8% 0,72-2,12

Трудовой потенциал <14% 0,41-1,96

Инфраструктурный потенциал >35% 0,48-2,9

Экономический потенциал >35% 0,42-2,5

Инновационный потенциал <25% 0,54-2,55

Финансовый потенциал <25% 0,48-2,48

Финансовый риск <25% 0,54-2,55

Социальный риск <6% 0,20-2,20

Трудовой риск <5% 0,18-2,43

Экологический риск <5% 1,56-5,90

Политический риск <20% 0,62-2,78

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Как показали исследования [3, 4, 5], основным инструментарием реализации данного аспекта являются тщательное рассмотрение и учет инвестиционной составляющей реализации проектных решений угольных шахт, которую в свою очередь рационально разделить на собственно:

- инвестиционный потенциал - трактуется как объективные предпосылки проектной технологической системы угольной шахты для привлечения со стороны различных источников государственной и другой различной направленности инвестиций для строительства и реализации форм развития с учетом сопутствующих факторов, которые в обязательном порядке должны быть выражены количественно;

- инвестиционный риск - трактуется как граничные условия деятельности инвесторов в области строительства и реализации форм развития технологических систем угольных шахт с обязательным учетом возможности потерь инвестиций, выраженной в соответствующей количественной форме.

В связи с динамической составляющей инвестиционной части проектных решений актуальной становится задача ее мониторинга.

Очень важно отметить, что интегрированный инвестиционный ресурсный фактор в системе действующего производства включает довольно обширный перечень, технологических, технических, социальных, организационно-предпринимательских, информационно-управленческих и других, которые в пространственном и временном трендах находятся в согласованном взаимодействии в силу объективных и субъективных причин [6, 7].

Одним из наиболее эффективных методов обобщенной оценки инвестиционного ресурса предварительного плана на основе количественных факторов-индикаторов является статистический метод, который основан на обработке данных методами математической статистики. Основополагающим при этом

является то, что выборки-совокупности с коэффициентом вариации более 30-35% автоматически квалифицируются как неоднородные. Исходя из данного аспекта, в ходе предварительной процедуры объективной интерпретации исходной информации для оценки инвестиционной составляющей технологических систем угольных шахт следует руководствоваться граничным значением коэффициента асимметрии в 1,7 и коэффициента вариации в 35%.

На базе рассчитанных коэффициентов вариации и асимметрии рядов можно провести процедуру предварительной оценки значений факторов-индикаторов в составе потенциалов и рисков с учетом следующих составляющих (табл. 1).

При вынесении предварительных результатов очень важной составляющей является регистрация тенденций и закономерностей ухудшения или улучшения ситуации в той или иной области, надежная и объективная оценка того, является ли изменение фактора-индикатора случайным или закономерным. В оценку проектных решений технологических систем, с учетом инвестиционной составляющей, были привлечены 50 шахт угольных компаний Кузбасса.

Итоговой составляющей процедуры является формирование рейтинга угольных шахт при сопоставлении потенциалов и рисков (табл. 2).

Основными информационными источниками являются данные Госкомстата РФ, Минфина РФ, Министерства экономического развития и торговли РФ, ЦБ РФ, Министерства РФ по налогам и сборам, Министерства природных ресурсов РФ, Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ, базы данных рейтингового агентства «Эксперт РА», АО «Росинформуголь» и др. Была также использована информация по законодательству, стратегиям и программам развития, представленная на сайтах угольных регионов в Интернете. Изменение общероссийских инвестиционных условий, а также имевшаяся в распоряжении система показателей потребовали, как обычно, внесения некоторых корректив в расчеты отдельных видов риска и потенциала.

В целях выявления сложившихся тенденций и закономерностей была выполнена процедура выявления ретроспективной динамики интегральных показателей потенциалов и рисков за последние пять лет. Основные итоги и обобщающие выводы выглядят следующим образом: в шахтном фонде Кузнецкого угольного бассейна неуклонно сокращается количество так называемых «маргиналь-

Таблица 2

Распределение шахт угольных регионов

Кузнецкого угольного бассейна по рейтингу инвестиционного климата

Градация Количество шахт

Высокий потенциал - умеренный риск (1В) 6

Высокий потенциал - высокий риск (1С) 1

Средний потенциал - умеренный риск (2В) 20

Средний потенциал - высокий риск (2С) 3

Низкий потенциал - минимальный риск (ЗА) 4

Пониженный потенциал - умеренный риск (ЗВ1) 8

Пониженный потенциал - высокий риск (ЗС1) 2

Незначительный потенциал - умеренный риск (ЗВ2) 3

Незначительный потенциал - высокий риск (ЗС2) 3

Факторы хозяйственного риска Х1

Природный риск

ных» производственных единиц - шахт с чрезмерно высоким риском или непропорционально низким ресурсным потенциалом. Данный аспект подтверждается увеличением количественного состава рейтинговой группы 2В, представленной угольными шахтами со средним потенциалом и умеренным риском, которые особенно остро конкурируют друг с другом за инвестиции в формы развития. Вертикально интегрированным угольным компаниям непросто сделать выбор объекта вложений инвестиций среди относительно равнозначных по инвестиционному климату шахт. В табл. 3 приведены производственные единицы с наименьшим интегральным инвестиционным риском.

Очень важно отметить, что оценка в количественной форме нескольких факторов-индикаторов обобщающего риска дает возможность ранжирования и кластеризации по группам угледобывающих предприятий. Общепринятым является разделение совокупности предприятий на пять областей риска:

- безрисковая область;

- область минимального риска;

- область повышенного риска;

- область критического риска;

- область недопустимого риска.

Данная процедура требует выбора и обоснования классификационного признака, который является основой кластеризации (интегральный показатель степени риска, оценивающий влияние факторов-индикаторов риска на уровень освоения производственной мощности, уровень операционной рентабельности и себестоимость добычи 1 т угля):

н=х, (1)

где Н - показатель степени риска; х. - значение прошкалиро-ванных факторов-индикаторов риска; п - количество факторов-индикаторов риска; . - индекс фактора-индикатора риска.

Расчетные количественные данные производственных единиц, вовлеченных в оценку, показали, что интегральный показатель степени риска имеет следующий интервал изменений со следующими пороговыми значениями:

1,287 х,. < 3,122.

Следует отметить, что существует процедура предварительной оценки степени риска, или кластеризации рисковых ситуаций, которая предполагает наличие визуальных моделей, приведенных на рис. 1.

На основе корреляционно-регрессионного анализа была установлена обратно пропорциональная зависимость между по-

Таблица 3

Производственные единицы с наименьшим интегральным инвестиционным риском

Ранг инвестиционного Угольные шахты

риска

1 Шахта им. В.Д. Ялевского

2 Шахта им. С.М. Кирова

4 Шахта «Талдинская-Западная-1»

5 Шахта «Талдинская-Западная-2»

казателем степени риска и уровнем освоения производственной мощности (процент выполнения плана добычи угля) и выручки от его реализации с прямо пропорциональной зависимостью от уровня себестоимости добычи угля (рис. 2,3,4).

Для статистической обработки данных была использована трехлетняя ретроспективная динамика показателей.

Финансовый риск

Экологический риск

Промежуточные связи со смещением Ьу

Законодательный риск

Политический риск

Социальный риск

Трудовой риск

Организационно-управленческий риск

Производственно-технологический риск

Основные результаты деятельности угольных шахт - выходные параметры Ук со смещениями Ьк

Промежуточные связи с выходными параметрами

Уровень выполнения плана добыч и угля

Уровень выполнения плана выручки от реализации угля

Себестоимость добычи 1 т угля

Промежуточные связи входящих факторов Ш«

Рис. 1. Модель оценки и прогнозирования влияния факторов хозяйственного риска на основные результаты операционной деятельности угольных шахт

Рис. 4. Зависимость себестоимости добычи 1 т угля от интегрального показателя степени риска

В этих же пределах рационально произвести оценку степени риска, или кластеризации наблюдений по пяти областям риска на основе значений показателя степени риска (табл. 4).

Характеристика каждой из областей риска по факторам представлена в табл. 5,6.

Отметим, что предложенная кластеризация позволяет не только систематизировать рисковые ситуации по областям риска, но, в принципе, и оценить комбинации факторов хозяйственного риска угольной шахты. В конечном итоге это позволяет получ ить кол и чествен ную оценку степени влияния хозяйственного риска на операционную деятельность угольных шахт.

Таким образом, мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности угольных шахт могут включать в себя:

- систему мотиваций угольных шахт, побуждающих их к осуществлению инвестиционной деятельности на всех ее этапах и во всех ее формах;

- анализ возможного появления рисковых ситуаций.

ВЫВОДЫ

1. Интегрированный инвестиционный ресурсный фактор в общественном воспроизводстве действует в системе научно-технических, технологических, предпринимательских, информационных, организационных, управленческих и прочих факторов-ресурсов, находящихся в согласованном во времени и пространстве взаимодействии.

2. Чрезвычайно важно учитывать динамические тенденции изменения горно-геологических, производственно-технических и социально-экономических условий разработки, так как именно их динамичность и большая дифференциация в процессе осуществления производственно-хозяйственной деятельности угольных шахт приводят к неодинаковым конечным результатам, и именно эти закономерности формируют в конечном итоге различную инвестиционную привлекательность и разный хозяйственный риск.

3. Общий показатель потенциала или риска должен рассчитываться как взвешенная сумма частных видов потенциала или риска. Показатели суммируются каждый со своим весовым коэффициентом. Итоговый ранг угольной шахты рассчитывается по величине взвешенной суммы частных показателей. В результате каждая угольная шахта, помимо ее ранга, характеризуется количественной оценкой:на-сколько велик ее потенциал как объекта

Таблица 4

Области хозяйственного риска в операционной деятельности угольных шахт Кузбасса

Области риска Безрисковая область Область минимального риска Область повышенного риска Область критического риска Область недопустимого риска

Показатель степени риска 1,317-1,911 1,912-2,515 2,516-3,115 3,116-3,713 3,714-4,335

Присвоенное значение 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5

Таблица 5

Характеристика областей риска по факторам риска

Природный риск (геологический) Социальный риск Трудовой риск

Средние Вероятность потерь Вероятность Вероятность

потери на 1000 т (в том числе на среднем В среднем % на среднем уровне В среднем, % на среднем уровне

добычи, т уровне и выше), % и выше, % и выше, %

Безрисковая область

5-6 26(24) 15-16 60 34-35 51

Средний % выполнения плана добычи - 180 (о = 21) с вероятностью на среднем уровне и выше 56%

Средний % выполнения плана выручки от реализации - 140 (о = 28,4) с вероятностью на среднем уровне и выше 50%

15-16

60(34)

Область минимального риска

17-18 50

29-30

53

Средний % выполнения плана добычи - 160 (о = 19) с вероятностью на среднем уровне и выше 66%

Средний % выполнения плана выручки от реализации - 130 (о = 35,4) с вероятностью на среднем уровне и выше 45%

56

83-84(38)

Область повышенного риска

20 58

27-28

41,7

Средний % выполнения плана добычи - 140 (о = 22) с вероятностью на среднем уровне и выше 52%

Средний % выполнения плана выручки от реализации - 120 (о = 36) с вероятностью на среднем уровне и выше 45%

61

91(45,5)

Область критического риска

22 72,7

29

45,5

Средний % выполнения плана добычи - 120 (о = 21) с вероятностью на среднем уровне и выше 54,5%

Средний % выполнения плана выручки от реализации - 110 (о = 44) с вероятностью на среднем уровне и выше 45,5%

182

100(40)

Область недопустимого риска

23 80

28-29

40

Средний % выполнения плана добычи - 100 (о = 11) с вероятностью на среднем уровне и выше 40%

Средний % выполнения плана выручки от реализации - 100 (о = 17,6) с вероятностью на среднем уровне и выше 40%

Таблица 6

Характеристика областей риска по факторам риска

Организационно-управленческий риск Производственно-технологический риск Финансовый риск Политический риск

Средние потери на 1000т добычи, т Вероятность потерь (в том числе на среднем уровне и выше), % Средние потери на 1000 т добычи, т Вероятность потерь (в том числе на среднем уровне и выше), % В среднем на 1 т угля, руб. Вероятность на среднем уровне и выше, % Средний процент Вероятность на среднем уровне и выше, %

Безрисковая область

0,8 17-18(16) 20-21 60(38) 64 46 5-6 60

инвестиций и до какой степени велик риск инвестирования в данную угольную шахту.

4. В результате проведенного анализа выходных данных реализации программного обеспечения разработанной концепции и расчета интегральных показателей потенциала и риска шахт, привлеченных к интегральной оценке за последние пять лет (ретроспективная динамика интегральных показателей), выяснилось, что в Кузнецком угольном бассейне неуклонно сокращается число «маргинальных» угольных шахт - шахт с чрезмерно высоким риском или непропорционально низким потенциалом. Как известно, начинать с нуля проще, чем совершенствоваться. Соответственно, угольные шахты быстро достигают некоторого удовлетворительного уровня инвестиционного климата (выходят в «середняки»). Дальнейший же прогресс требует качественной перестройки управления, создания и реализации инвестиционной стратегии и т.д. В силу ряда объективных и субъективных причин на это способны немногие.

Список литературы

1. Мельник В.В., Агафонов В.В. Развитие методологии проектирования и обоснования функциональных структур предприятий подземной угледобычи // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2015. Отдельный выпуск № 1, С. 363.

2. Харитонов В.Г., Ремезов А.В., Новоселов С.В. Предпосылки генезиса инновационных проектов горнотехнических систем типа SDS, RTS, MFMS // Уголь. 2011. № 10. С. 48-51. URL: http://www.ugolinfo.ru/Free/102011.pdf (дата обращения: 15.06.2019).

3. Оганесян А.С., Агафонов В.В. Инвестиционная привлекательность угольных шахт (основные составляющие потенциалов и рисков). Сборник научных трудов: «Развитие научных подходов к обоснованию проектных решений и выбору стратегии развития технологических систем угольных шахт». М.: МГГУ, 2012. С. 140-145.

4. Бекларян Л.А., Сотский С.В. Инвестиционная деятельность с учетом региональной инвестиционно-финансовой политики. Разбиение регионов и инвесторов на группы по уровню их взаимной привлекательности // Аудит и финансовый анализ. 2012. № 2. С. 13-16.

5. Оганесян А.С., Агафонов В.В. Оценка инвестиционной привлекательности угольных шахт Кузбасса. Сборник научных трудов: «Развитие научных подходов к обоснованию проектных решений и выбору стратегии развития технологических систем угольных шахт». М.: МГГУ, 2012. С. 146-150.

6. Michael C.S. Wong. The Risk of Investment Products. World Scientific Publishing, 2011.

7. Roger C. Gibson «Balancing Financial Risks», McGraw Hill, 2015.

ECONOMIC OF MINING

UDC 622.013.3 © A.E. Yutyaev, E.N. lakunchikov, A.S. Oganesyan, V.V. Agafonov, 2019

ISSN 0041-5790 (Print) • ISSN 2412-8333 (Online) • Ugol' - Russian Coal Journal, 2019, № 7, pp. 52-57

Title

evaluation of design solutions and technological systems of coal mines taking into account the risk

DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2019-7-52-57 Authors

Yutyaev A.E.1, lakunchikov E.N.1, Oganesyan A.S.2, Agafonov V.V.2 ' "SUEK" JSC, Moscow, 115054, Russian Federation

2 National University of Science and Technology "MISIS" (NUST "MISIS"), Moscow, 119049, Russian Federation

Authors' Information

Yutyaev A.E., Head of Project management department, e-mail: IutiaevAE@ suek.ru

Iakunchikov E.N., Chief specialist strategic and operational planning department, e-mail: IakunchikovEN@suek.ru

Oganesyan A.S., Doctor of Engineering Sciences, Professor of Department "Automation of design" ITASU, tel.: +7 (499) 230-94-66, e-mail: msmu-prpm@ yandex.ru

Agafonov V.V., Doctor of Engineering Sciences, Professor of the chair "Geo-technologies development of mineral resources" Mining Institute, tel.: +7 (499) 230-94-66, e-mail: msmu-prpm@yandex.ru

Abstract

The procedure of estimation of design decisions of technological systems of operating coal mines on the basis of the theory of making complex decisions and qualimetry, which involves the generation and testing of hypotheses about the stable operation taking into account the uncertainty and risk factor, is considered. As part of the solution of the problem, the apparatus of integrated assessment of investment potential and investment risk is proposed. The proposed clustering allows to systematize risk situations in the areas of risk and to assess the combination of factors of economic risk of the coal mine. Ultimately, this allows us to obtain a quantitative assessment of the impact of economic risk on the operations of coal mines.

Keywords

Coal mine, Technology system, Monitoring, Investment potential, Investment risk, Integral indicator, Clustering.

References

1. Melnik V.V. & Agafonov V.V. Razvitie metodologii proektirovaniya i obosno-vaniya funkcionalnyh struktur predpriyatiy podzemnoy ugledobychi [Devel-

opment of methodology of design and justification of functional structures of underground coal mining enterprises]. Gorny Informatsionno-Analiticheskiy Byulleten (nauchno-teknicheskiizhurnal) - Mining Informational and Analytical Bulletin (scientific and technical journal), 2015, Separate issue No. 1, p. 363.

2. Kharitonov V.G., Remezov A.V. & Novoselov S.V. Predposylki genezisa in-novacionnyh proektov gornotekhnicheskih sistem tipa SDS, RTS, MFMS [Preconditions of genesis of innovative projects of mine technical systems of type: SDS, RTS, MFMS]. Ugol' - Russian Coal Journal, 2011, No. 10, pp. 48-51. Available at: http://www.ugolinfo.ru/Free/102011.pdf (accessed 15.06.2019).

3. Oganesyan A.S. & Agafonov V.V. Investicionnaya privlekatelnost ugolnyh shaht(osnovnyesostavlyayushchiepotencialoviriskov). [Investment attractiveness of coal mines (main components of potentials and risks)]. Collection of proceedings: "Development of scientific approaches to the justification of design solutions and the choice of strategy for the development of technological systems of coal mines". Moscow, MSMU Publ., 2012, pp. 140-145.

4. Beklaryan L.A. & Sotsky S.V. Investicionnaya deyatelnost s uchetom regionalnoy investicionno-finansovoy politiki. Razbienie regionov i in-vestorov na gruppy po urovnyu ih vzaimnoy privlekatelnosti [Investment activity, taking into account regional investment and financial policy. Regions and investors are divided into groups according to their mutual attractiveness]. Audit i finansovyi analiz - Audit and financial analysis, No. 2, 2012, pp. 13-16.

5. Oganesyan A.S. & Agafonov V.V. Ocenka investicionnoy privlekatelnosti ugolnyh shahtKuzbassa [Evaluation of investment attractiveness of Kuzbass coal mines]. Collection of proceedings: "Development of scientific approaches to the justification of design solutions and the choice of strategy for the development of technological systems of coal mines". Moscow, MSMU Publ., 2012, pp. 146-150.

6. Michael CS Wong the Risk of Investment Products. World Scientific Publishing, 2011.

7. Roger C. Gibson "Balancing Financial Risks", McGraw Hill, 2015.