CC BY
67
УДК 336; 65.9
В.В. Евсюков, доцент, канд. техн. наук (Россия, Тула, ВЗФЭИ)
ОСОБЕННОСТИ БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ И РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ПОВЫШЕНИИ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ
Рассмотрено современное состояние банковского менеджмента, выявлены характерные для него особенности, направления развития и требующие решения проблемы. Показана целесообразность использования информационно-технологического моделирования как методологии повышения эффективности банковского менеджмента.
Ключевые слова: особенности и проблемы банковского менеджмента, интегрированные банковские технологии, моделирование, интеллектуальные информационные технологии, информационно-технологическое моделирование.
Общее направление реформирования российской банковской системы в значительной степени находится под влиянием основных тенденций развития мирового банковского сообщества [1]: увеличение масштабов банковской деятельности; усиливающееся влияние процессов финансовой глобализации; универсализацию банковской деятельности при сохранении специализации банков; возрастание конкуренции и повышение уровня мировых стандартов; дерегулирование рынка банковских услуг, с одной стороны, и создание международных органов управления и регулирования банковской деятельности, с другой стороны (создание Европейского Центрального Банка и др.); появление новых видов рисков, повышение степени взаимосвязанности различных видов риска и усиление рисков банковской деятельности в целом; повышение мобильности перемещения капитала; унификацию, стандартизацию национальных законов о банковской деятельности в соответствии с международными стандартами; применение новых финансовых и информационных технологий.
Состояние банковского сектора России напрямую определяется состоянием экономики страны, интегрированной в мировую экономику в качестве источника сырьевых ресурсов и продуктов первого передела, а также потребителя широкого спектра товаров и услуг, что предопределяет сильную зависимость банковского сектора от состояния мировой экономики.
Нестабильность на мировых рынках, финансовые трудности США, замедление роста в Китае, долговой кризис в Европе, спад экономики Японии и политическая неустойчивость в ряде арабских стран могут в совокупности являться предвестниками нового финансового кризиса.
По мнению заместителя управляющего директора МВФ Чжу Миня (октябрь 2011 г.), последний мировой финансовый кризис и последовавшая за ним «Великая рецессия» оставили глубокий отпечаток в финансах развитых стран; ожидается, что средний уровень госдолга этих экономик к концу 2011 г. превысит планку в 100 % ВВП — впервые со времен Второй мировой войны.
В целом имеет место снижение доверия инвесторов к ослабевающей и теряющей импульс к росту американской экономике, дефицит бюджета США в октябре 2011 г. превысил 1 трлн дол. и продолжает расти. Потенциально велика опасность возникновения в банковской системе страны проблем, вызвавших, в частности, крушение банка Leman Brothers (2008 г.). Постепенно падает доверие к государственным облигациям США, формирующим основу структурированных производных активов (деривативов) и широко используемым в мировой практике в качестве залога по кредитам. В частности, косвенным признаком отражения беспокойства инвесторов стало снижение (6 августа 2011 г.) агентством Standard & Poor's долгосрочного кредитного рейтинга США с уровня ААА до уровня AA+ в связи с ростом бюджетного дефицита и госдолга страны.
По прогнозу экономистов Goldman Sachs ВВП рост экономики евро-зоны в 2011 г. составит около 1,6 %, в 2012 г. рост ожидается символическим на уровне 0,1 % (прошлый прогноз 1,3 %). По их оценкам в течение нескольких следующих кварталов умеренная рецессия затронет Германию и Францию, а на европериферии ожидается более глубокий спад.
Значительную обеспокоенность вызывает состояние третьей экономики еврозоны — Италии (государственный долг достиг уровня 120 % ВВП), тревожные симптомы демонстрирует экономика Испании. Ведущие мировые рейтинговые агентства в связи с неуверенностью в кредитоспособности этих стран снижают их суверенные кредитные рейтинги.
Важным событием в системе масштабных решений по предотвращению возможности развития нового мирового финансового кризиса стало принятие главами европейских стран на саммите Евросоюза в Брюсселе (октябрь 2011 г.) антикризисного плана для Европы, включающего следующие решения: 50-процентное списание долга по греческим облигациям; предоставление Греции финансовой помощи ЕС и МВФ в размере 100 млрд евро; увеличение объема европейского стабилизационного фонда до 1 трлн евро; создание специализированной финансовой структуры для привлечения зарубежных государственных и частных средств к финансированию европейских стабилизационных проектов; план рекапитализации
европейских банков, которые к июню 2012 г. обязаны довести долю своих первичных капиталов до 9 % от уровня своих активов.
Долговой кризис перекинулся на банковскую систему Европы, в результате финансовые институты сокращают объемы выдачи кредитов друг другу; в трудной ситуации оказались даже крупные банки еврозоны.
Значительные расхождения экспертов ведущих финансовых институтов и рейтинговых агентств в оценках суверенных и институциональных рейтингов и изменения оценок в сторону понижения указывают на большую неопределенность дальнейших перспектив развития мировой экономики.
Ввод в научный оборот при описании состояния финансовых рынков термина «турбулентность» в дополнение к ранее считавшемуся исчерпывающим термину «волатильность», используемому в качестве основной меры риска рыночного финансового инструмента, отражает качественное усложнение характера протекающих на финансовых рынках процессов, акцентирует внимание на спонтанном возникновении локальных процессов с хаотически изменяющимися характеристиками. Особенностью турбулентных течений является их повышенная способность к передаче количества движения, что объясняет сильное динамичное влияние таких локальных процессов на общее состояние финансовых рынков, способное быстро изменить направление тренда и снизить устойчивость этих рынков.
Макроэкономическая ситуация и благоприятная внешнеторговая конъюнктура до кризиса 2007-2009 гг. способствовали развитию российской банковской системы. До этого периода валютные резервы страны росли, курс национальной валюты укреплялся, нефтяные цены были рекордные, платежный баланс был устойчивый, а бюджет профицитный.
Финансовый кризис 2007-2009 гг. российская экономика, по мнению многих специалистов, преодолела раньше, чем вышла из рецессии американская экономика, и это несмотря на падение российского фондового рынка в этот период на 51,8 %.
Во второй половине 2009 г. и начале 2010 г. темпы экономического роста российской экономики были близки к уровню, соответствующему экономическому буму. Однако уже летом 2010 г. имела место минирецессия, после чего экономический рост потерял устойчивость, а начиная с августа 2011 г. в стране возобновился экономический спад.
Неуверенность инвесторов в перспективах развития российской экономики отчасти отражают объемы вывоза капитала из страны. По данным Банка России за январь-сентябрь 2011 г., чистый отток частного капитала из России составил 49,3 млрд дол. (1-й квартал — 21,4; 2-й — 9,2; 3-й — 18,7). Вывоз частного капитала в таких объемах в значительной степени осложняет условия ведения банковского бизнеса, повышает уровень требований к эффективности банковского менеджмента.
В заявлении Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации «О стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года» отмечается, что до настоящего времени российский банковский сектор развивается в основном в рамках экстенсивной модели, основными характеристиками которой являются: ограниченный перечень и недостаточное качество предоставляемых банковских услуг; агрессивная политика на рынке активов и обязательств, их низкая диверсификация; высокая концентрация рисков; недостаточный уровень развития конкурентной среды и рыночной дисциплины; надежда на государственную поддержку в стрессовых ситуациях.
Особенностями текущего состояния банковского менеджмента являются: преобладание в составе вновь выдаваемых кредитов ссуд, связанных с реструктуризацией ранее имевшейся задолженности; концентрация активов в кредитных вложениях в ущерб другим видам вложений; низкое качество активов, обусловленное опережающим ростом доли проблемных и безнадежных активов; завышенная стоимость кредитов по сравнению с платежеспособным спросом; высокий уровень риска концентрации портфелей пассивов, в которых средства клиентов составляют более 50 % пассивов, из них половину составляют вклады населения; низкий уровень заимствований банков на внутреннем межбанковском рынке; рост займов за рубежом; сокращение доли средств, получаемых банками в порядке господдержки и рефинансирования, избирательный характер господдержки. В целом для текущего периода характерно несовершенство государственной политики в области поддержки банков и слабая внутренняя политики самих банков.
С позиции управления основной задачей банковского менеджмента является построение системы отношений, связанных с оптимальной организацией взаимодействия разнородных элементов сложной динамичной системы — коммерческого банка, а также определение оптимальных режимов его функционирования. При этом банковский менеджмент выступает как система формирования управляющих воздействий на объект управления, в качестве которого с учетом специфики направлений деятельности рассматриваются активные и пассивные операции, расчетно-кассовые операции, обеспечение выполнения нормативных финансово-экономических показателей, внутрибанковский аудит и контроль и др.
Необходимым условием эффективности банковского менеджмента является аккумуляция и использование знаний, приобретаемых менеджментом банка при решении всего спектра задач при ведении банковской деятельности в условиях динамично изменяющейся среды.
Среди основных функций, обеспечивающих реализацию целей банковского менеджмента, наряду со стратегическим и оперативным планированием, мониторингом и диагностикой важная роль отводится моделированию.
Основная цель моделирования в системе банковского менеджмента -формирование альтернативных решений и оценка последствий их принятия.
При моделировании используется разнообразная совокупность средств, входящих в состав банковских технологий (БТ) и информационных технологий (ИТ), экономико-математические методы (ЭММ) и методы теории управления. При этом моделирование процессов поддержки принятия решения задачи банковского менеджмента, реализуемой в течение длительного периода времени (кредитование, инвестиционная деятельность и др.), предполагает возможность целенаправленных изменений не только на уровне моделей и методов, но и изменений процедур в составе БТ и ИТ непосредственно по ходу моделирования.
Такой подход к моделированию процессов поддержки принятия решений задач банковского менеджмента выходит за рамки классического информационного моделирования, поэтому его можно определить как информационно-технологическое моделирование.
Переход к информационно-технологическому моделированию, наиболее адекватному сложности решения задач банковского менеджмента в условиях значительной неопределенности, связан с повышением требований к используемому инструментарию и квалификации менеджмента банка, реализующему более сложную методологию моделирования. По сути, в этом проявляется действие закона необходимого разнообразия для регулятора, согласно которому степень сложности системы управления должна соответствовать степени сложности управляемого объекта.
В работе [2] приведена классификация задач банковского финансового менеджмента с позиции сложности их решения и выделен класс наиболее сложных задач, решаемых в условиях значительной неопределенности. Показано, что одним из основных инструментов преодоления влияния неопределенности является применение к решению задач интеллектуальных ИТ (ИИТ).
Понятие «интеллектуализация» трактуется как предположение о полезности эвристической (экспертной, адекватной, ситуационной, нечеткой и др.) коррекции формального (математического, алгоритмического, имитационного) описания объекта управления.
Методология информационно-технологического моделирования базируется на следующей системе взаимодополняющих принципов.
Принцип оптимальности. Решение задачи направлено на достижение оптимального в соответствии с выбранным критерием качества значения. При невозможности достижения в условиях значительной неопределенности оптимального решения поиск эффективных (рациональных, приемлемых) робастных решений, удовлетворяющих практической целесообразности.
Принцип постепенной формализации решения. Решение задачи банковского менеджмента, связанной с длительным периодом реализации банковского продукта, управлением ликвидностью банка, кредитованием, инвестиционной деятельностью и др., в виде многоэтапного процесса принятия последовательных решений, обеспечивающих постепенное движение к цели. При этом каждый этап инициируется свершением ожидаемого или случайного события.
В соответствии с данным принципом уровень остаточной энтропии в результате последовательного принятия на каждом этапе адекватных существующему уровню энтропии взаимосвязанных решений на основе анализа поступающей информации и знаний не превысит уровня энтропии при использовании методологии управления, основанной на принятии единственного решения в момент начала решения задачи.
Принцип альтернативности решений. В условиях значительной неопределенности необходимо осуществлять параллельную оценку последствий принятия любых реализуемых на практике вариантов решений, используя для оценки последствий их принятия индивидуальные прогнозные модели. Выделение на каждом этапе решения задачи нескольких лучших альтернативных вариантов с выбором для последующей реализации лучшего из них; осуществление банком необходимых мероприятий, обеспечивающих возможности для потенциальной реализации при возникновении соответствующих условий любого из выделенных вариантов лучшего.
Принцип декомпозиции. Вся совокупность задач банковского менеджмента представляется взаимосвязанной иерархической системой задач, на верхнем уровне которой находятся задачи управления интегральными показателями работы банка: прибылью, ликвидностью, надежностью; нижний уровень образуют задачи формирования оценок показателей (кредитоспособности, финансового состояния хозяйствующего субъекта, прогнозные оценки макроэкономических показателей и др.); средний уровень формируют задачи управления предоставлением клиентам банковских продуктов и услуг, управление портфелями финансовых инструментов и др. Необходимым условием достижения высоких значений итоговых показателей работы банка (задач верхнего уровня) является обеспечение менеджментом банка высокой эффективности решения задач нижележащих уровней. Каждая задача банковского менеджмента представляется в соответствии с применяемой для ее решения БТ (методикой решения задачи) совокупностью входящих в ее состав процедур или задач нижележащих уровней.
Принцип интеграции. Совместное согласованное использование различных доступных на период решения задачи банковского менеджмента ресурсов: информации (в количественной и качественной формах представления) и знаний (сеть фреймов, продукционные правила, логические правила и др.); формальных (ЭММ) и неформальных (метод экспертных
оценок, эвристические методы и др.) методов определения оценок экономических показателей; количественных и качественных моделей; качественно отличающихся БТ (методик) управления конкретными видами пассивов и активов; традиционных ИТ и ИИТ; программных средств с различной функциональностью. Решения задач БМ на основе совместного использования статистической и событийной парадигм управления. Формирование интегрированной модели задачи БМ, отражающей состав используемых при ее решении средств, включающих БТ, ЭММ и ИТ.
Принцип интеллектуализации. Повышение эффективности решения задач банковского менеджмента в условиях значительной неопределенности на основе применения ИИТ, обеспечение возможности аккумулирования знаний о интегрированной модели задачи, эффективности входящих в ее состав компонентов и их применения при оценке последствий решений.
Принцип многоуровневой адаптации. Адаптация компонентов интегрированной модели задачи банковского менеджмента непосредственно в процессе ее решения при изменении состояния внутренней или/и внешней среды на различных уровнях: параметрическая и структурная адаптация модели, изменение параметров настройки ИИТ, смена ИИТ, изменение БТ (методики). Формирование апостериорных оценок эффективности компонентов интегрированной модели по результатам реализации принятых на предшествующем этапе решений. Актуализация знаний о решении задач банковского менеджмента в базе знаний.
Применение ИИТ при моделировании процессов поддержки принятия решений сложных задач банковского менеджмента позволяет акцентировать внимание на следующих особенностях: внимание к проблемам, не поддающимся алгоритмическим решениям; принятие решений на основе неточной, недостаточной или плохо определенной информации и применение формализованных представлений, помогающих справляться с этими особенностями; выделение существенных качественных характеристик ситуации; стремление решать вопросы семантического смысла, равно как и синтаксической формы; поиск решений, которые нельзя отнести к точным или оптимальным, но которые в каком-то смысле «достаточно хороши»; использование значительных объемов специфических знаний в принятии решений; использование знаний метауровня для более совершенного управления стратегиями принятия решений.
Усиление внимания при решении задач банковского менеджмента в условиях значительной неопределенности к знаниям метауровня предполагает выявление знаний о закономерностях развития процессов внешней среды и учет их влияния на банковскую деятельность.
Библиографический список
1. Банковский менеджмент: учебник / под ред. О.И. Лаврушина. 2-е изд. М.: КНОРУС, 2009. 560 с.
2. Евсюков В.В. Концептуальный подход к решению сложных задач банковского финансового менеджмента // Известия ТулГУ. Серия Экономические и юридические науки. Вып. 1. Тула: ТулГУ, 2010. С.137-143.
V.V. Evsukov
The features of banking management and role information-technology modeling process supporte desigion-making tasks for increase him efficiency
The title gives a whole notion about the features and problems of banking management. The author pay attention that the information-technology modeling process supporte desigion-making tasks is real instrument for increase efficiency banking management.
Key words: The features and problems of banking management, integrated banking technology, modeling, intellectual information technology, information-technology modeling.
УДК 336.719
Л.Е. Романова, д-р экон. наук, профессор, (Россия, Тула, ТулГУ); Н.Н. Макарова, канд. техн. наук, доцент, (Россия, Тула, ТулГУ)
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАССИФИКАЦИОННОЙ КАРТЫ РИСКОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Посвящена вопросу необходимости для кредитной организации составления собственной классификационной карты банковских рисков. Определены основные критерии классификации банковских рисков, предложена обобщенная форма классификационной карты рисков банка.
Ключевые слова: банковские риски, классификационная карта банковских рисков, принципы классификации банковских рисков.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ «Формирование методических и организационных основ управления банковскими рисками» (проект № 11-12-71003а/Ц).
Риск в самом общем смысле можно определить как возможную опасность потерь, вытекающую из специфики тех или иных явлений природы и видов деятельности человеческого общества. Специфика банковской деятельности в том, что банки работают в основном с привлеченными
