CC BY
99
Завьялов Фёдор Николаевич
Ярославский государственный университет им. П.Г Демидова
Шатрова Яна Олеговна
Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова
О ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЯХ В ЭКОНОМИКЕ (об использовании положений лауреатов Нобелевской премии по экономике 2011 г.)
В статье рассматривается возможность применения положений, разработанных лауреатами Нобелевской премии по экономике за 2011 г. Т. Сарджента и К. Симса, в России. Показано, что экономика России по ряду признаков принципиально отличается от ситуации, существующей в развитых странах, и использование выводов данных ученых требует серьезной корректировки.
Ключевые слова: кривая Филипса, поведение производителей и потребителей, базовые положения экономической теории, логическая связь, инфляция, безработица, мультипликатор, спрос.
Нобелевскую премию по экономике в 2011 г.
получили Томас Сарджент и Кристо-. фер Симс за серию работ, посвященных анализу причинно-следственных связей в макроэкономике. Это уже четвертая премия по проблемам макроэкономики. Первые три были вручены в 1995, 2004 и 2006 гг. Уже в 2005 г. лауреат Нобелевской премии Роберт Лукас в своих работах доказал несостоятельность ряда кейнсианских положений, которые выведены лишь из эмпирических данных без глубокого теоретического обоснования важнейших причинных связей. В огне критики оказалась знаменитая кривая Филипса, которая определяла наличие обратной связи между безработицей и инфляцией. В своих статьях Р. Лукас показал, что правительства тех стран, в частности Великобритании и США, которые строили свою макроэкономическую политику на кривой Филипса, оказались в полном провале, что привело к исчезновению самой кривой.
Фани Кюдланд и Эдвард Прескотт, получившие премию в 2004 г., показали, что поведение производителей и потребителей зависит не только от предельной производительности факторов производства и предельной полезности товара или услуги, на чем были основаны ранние неокейнсинианские положения. С помощью глубокого математического анализа он доказали, что поведение производителей и потребителей исходит из оптимальных решений, принимаемых данным субъектами, в основе которых лежат глубинные свойства человеческих предпочтений и возможности производственных технологий. Эти свойства потребителей и технологические параметры производителей мало связаны с политикой правительства, как правило, они от нее не зависят. Таким образом, Кюдланд и Прескотт поставили под сомнение ряд положений Кейнса, которые были обоснованы им лишь на базе эмпирических закономерностей.
Эдмунд Филпс, получивший нобелевскую премию в 2006 г., сумел скорректировать кейнсиниан-ский подход к современным условиям развития экономики с учетом критики Роберта Лукаса, по-
новому моделируя отношения производителей и потребителей. Нобелевские премии 1995, 2004 и 2006 гг. были вручены за теоретические исследования, в которых авторы сумели разработать теоретические модели субъектов экономических отношений на макроуровне.
В отличие от них премия 2011 г. была присуждена за разработку инструментов и методов проверки теоретических гипотез. Авторы обосновали подходы, позволяющие сравнить между собой различные теоретические гипотезы и находить такие, которые наиболее адекватно отражают наблюдаемые явления. Для автора этой статьи из разработанных положений Т. Сарджента и К. Симса важным является доказательство того, что для выявления причинно-следственных связей нужно использовать не только математическую статистику в виде корреляционно-регрессионного анализа, а широко применять положения экономической теории, которая оценивает сущность выявленных связей, а не только форму их проявления. Больше всего в этом отношении наработано в эконометрике, которая занимается не только выявлением качества связи, но имеет целый раздел по проверке гипотез. Действительно, сейчас стало модно широко использовать формулы, графики, матричные методы (Бостонская матрица, SWOT-анализ, PAST, STEP), за которыми забывают сущность связи. Часто форма господствует над содержанием. В подходах Т. Сарджента и К. Симса на первое место выдвинута логическая теоретическая модель, способная объяснить имеющуюся закономерность, после чего можно выявлять эмпирическую зависимость причины и следствия, которая не должна противоречить реальным фактам. Если выдвинуто несколько теоретических моделей, то необходимо из них выбрать ту, которая наиболее адекватно и не противоречиво соответствует реальной действительности. Эконометрику нельзя отождествлять с математической статистикой и рассматривать как раздел математики. Без глубокого теоретического обоснования на базе достижений Сарджента и Симса эконометрические методы мало что скажут при изучении экономики.
Логика лауреатов Нобелевской премии 2011 г. состоит в том, что на первом этапе необходимо раскрыть внутреннюю логическую связь, которая выводится из разумных предпосылок и логично объясняет имеющуюся закономерность. На втором этапе строится эмпирическая модель, которая не должна противоречить реальным фактам. В моделях Сарджента и Симса была установлена эмпирическая зависимость между тремя важнейшими составляющими макроэкономики и их влиянием на уровень изменения цен, то есть объемом производства продукции и услуг, уровнем инфляции и номинальной процентной ставкой центрального банка, определяющей воздействие денежной политики государства. В результате сложных эконометрических моделей они еще раз показали несостоятельность кривой Филипса как обратной зависимости инфляции от безработицы. В качестве номинальной процентной ставки они приняли для США ставку по однодневным межбанковским кредитам, а для Европы - по однодневным ставкам РЕПО. Эти авторы дали конкретный инструмент и доказательство, что спрос во многом зависит от глубинных предпочтений потребителей и производственной технологии производителей, то есть на методическом уровне подтвердили теоретические модели Ф. Кюдланда и Э. Прескотта. Вторым важнейшим положением, которое они доказали, является то, что эти три основных элемента макроэкономической политики находятся в разных соотношениях друг с другом. Инфляция реагирует достаточно быстро на резкие изменения в производственных издержках и со значительным лагом на общее изменение спроса и денежную политику. Объем выпуска продукции и услуг быстро реагирует на резкие скачки в издержках производства и совокупный спрос и с некоторым лагом воздействует на денежную политику. Денежная политика быстро воздействует на издержки производства и совокупный спрос, но с некоторым опозданием ее влияние проявляется на изменение собственной структуры.
Важным выводом в работах Сарджента и Симса стало доказательство, что денежная политика центрального банка в развитых странах является достаточно мощным регулятором, определяющим уровень инфляции и ее колебания. С помощью ее можно сглаживать значительные колебания ВВП и поддерживать относительно стабильный уровень цен. На наш взгляд, это положение является фундаментальным, но именно для развитых стран, где имеется мощная, давящая на экономику банковская система, развитый фондовый рынок. Ниже мы рассмотрим возможности регулирование инфляции в России с помощью рычагов денежной политики.
Важный вклад внесен Сарджентом и Симсом в теорию мультипликатора и, как частный вопрос, определение влияния бюджетной политики государства на экономику. Бюджетные средства, как один
из инструментов выхода из кризиса, использовало большинство развитых стран в период 20082009 гг. Использовала этот рычаг и Россия, которая через банковскую систему сделала значительные вливания денежных средств в экономику. По модели Кейнса, мультипликативный эффект вливания государством средств является мощным рычагом подъема экономики, так как каждый вложенный рубль оборачивается несколько раз. Согласно классической политической экономии эффект мультипликатора равен нулю, так как, чтобы вложить какие-либо средства в экономику, государство должно их изъять из нее. Эффект мультипликатора достаточно мал, когда экономика функционирует на грани своих производственных и потребительских ресурсов. Эта ситуация характерна для развитых стран, где предельная производительность достаточно высока, а потребительский спрос искусственно раздут через высокие денежные поступления, источником которых является не производственный труд, а финансовые спекуляции. Именно это послужило основой кризиса 2008-2009 гг., когда, вместо использования финансовых ресурсов для инвестирования, они широко вкладывались в производные финансовые инструменты. В развивающихся странах, к которым относится Россия, где достаточно много недоиспользованных ресурсов (мощностей, земли, рабочей силы, недостаток инвестиций), мультипликатор государственных расходов равен примерно трем. В КНР, где сложилось несоответствие меду значительным производством и слабым внутренним потреблением, государственные расходы во время кризиса напрямую были направлены на усиление предельной склонности населения к потреблению, производственная экономика была перенаправлена на внутренний спрос и сумела сохраниться и даже развиваться. Поэтому эта страна одной из первых преодолела последствия кризиса. В России государственные вливания в экономику производились через банковскую систему и в своем большинстве не дошли до производственной сферы, и поэтому после выхода из кризиса наблюдается рецессия, которая балансирует на грани возможного кризиса, если он разразится в ЕС. Т. Сарджент и К. Симс доказали на эконометрических моделях, используя реальные цифры, что наиболее сильным рычагом воздействия на инфляцию в развитых странах является активная денежная и бюджетная политика, а не регулирование безработицы по теории Филлипса.
Можно ли полностью использовать их разработки для России? На наш взгляд - нет. Прямое копирование западного или американского опыта, которое имело место в нашей стране в начале 90-х гг. ХХ века гайдаровской администрацией, загнало экономику в тупик, из которого мы сумели выйти лишь через 12 лет (только в 2007 г. ВВП достиг уровня 1991 г.) Но в гайдаровский период основ-
ной упор был сделан на монетарные методы регулирования: высокие заимствования, вливания денег в экономику, гигантские процентные ставки и т.д. Эти меры не дали и не могли дать нужного эффекта, так как экономика России принципиально отличается от хозяйств развитых стран Европы и Америки. В настоящее время эти различия несколько сгладились, но они еще остаются, и поэтому механизмы, предложенные Т. Сарджентом и К. Симсом, должны быть скорректированы. Приведем такие сравнения. Уровень инфляции в США в 2008-2009 гг. снизился, так как торговые фирмы, магазины, почувствовав снижение покупательного спроса среднего класса, стали снижать или не повышать цены. У нас уровень инфляции вырос в связи с ростом цен. Все развитые страны снизили доходность по государственным ценным бумагам. В США доходность по облигациям Федеральной резервной системы (аналог нашему Минфину) была снижена во время кризиса с 6% до 0,5%. У нас ставка рефинансирования была повышена до 12%, отсюда выросли все ставки процентов за кредиты, произошло вместо стимулирования ужесточение кредитной политики.
Отметим ключевые черты, отличающие нашу экономику от развитой.
1. Слабость банковской системы по ресурсной базе. Банков много, но более 60% из них имеют недостаточную ресурсную базу и объем собственных средств. Даже наши гиганты: Сбербанк, ВТБ, Агробанк - не могут идти в сравнение с крупными банками США и Европы. Проводится реформа системы, но идет она очень медленными темпами.
2. Неразвитый фондовый рынок, который пока не стал источником привлечения средств. Сделанная попытка ВТБ привлечь средства населения с помощью всероссийской эмиссии ценных бумаг не дала нужных результатов, так как не выдержала испытания кризисом (акции упали с 13 копеек до 0,5, что ниже номинала). Сейчас банк скупает их по 7 коп. Фондовые индексы РТС и ММВБ не могут являться индикаторами экономики, так как рассчитываются по ограниченному кругу предприятий, не отражающих отраслевую структуру хозяйства. Огромное количество ценных бумаг крупных и средних предприятий не представлены на фондовом рынке, их владельцы держать акции в депозитариях. Пришедший к управлению предприятиями советский или партийный административнокомандный слой боится потерять собственность.
3. Недостаточно развитый потребительский спрос в связи со слабым средним классом, которой является основным потребителем производственных и потребительских товаров. Это объясняется значительной дифференциацией населения по доходам, когда около 15% населения живет ниже прожиточного минимума, а около 35% ниже среднего уровня жизни. В таких условиях закономерности,
разработанные Т. Саржентом К. Симсом, в нашей стране не действуют, так как нельзя констатировать, что достигнута предельная производительность факторов производства и покупатели, приобретая товар, ориентируются не на его предельную полезность, а на жизненную необходимость. Когда больше трети населения живет ниже среднего уровня жизни, то товары автоматически удовлетворяют лишь физические потребности в еде, одежде и предметах быта. Сама экономическая категория предельной полезности товара исходит из альтернативности выбора, но бедняку не до выбора. Он тратит основную часть средств на то, чтобы прокормить себя и свою семью, то есть по возможности покупает дешевые товары и продовольствие.
Иную природу имеет в нашей стране инфляция, которая в значительной степени зависит от издержек и в меньшей степени - от спроса. Именно поэтому в кризисе 2008-2009 гг. произошел ее рост, при снижении потребительского спроса. Не действует закономерность в соотношении инфляции и безработицы, выраженная кривой Филипса. В кризисе 2008-2009 гг. инфляция и безработица выросли, хотя, согласно кривой Филипса, должны были иметь противоположное направление. На наш взгляд, в нашей экономике совершенно иная структура общего спроса, он где-то на 40-50% состоит из жизненно важных товаров, которые не эластичны к изменению цен. Огромное количество продовольственных товаров, одежды, обуви, предметов санитарной гигиены, парфюмерии поступает из-за границы, которые во многом зависят от колебаний валютных курсов и наценок оптовиков.
В начале 1990-х гг. высокие цены часто объясняли монополизацией производства. За двадцать лет рыночных преобразований многие производственные объединения распались, часть предприятий, не выдержав отношений рынка, обанкротилась или работает не в полную силу. За эти годы монополистические отношения бурно развивались в торговле и посреднических операциях. Появились крупные торговые дома с большим количеством филиалов в разных субъектах федерации. Одновременно с этим между производителями и потребителями установились монопсонические отношения, когда при больших партиях закупок монопсонист устанавливает или диктует минимально возможную цену, при этом являясь оптовиком и розничным продавцом, вводит высокие рыночные наценки. На дефиците отечественных промышленных потребительских товаров, производство которых разорилось в 90-е гг. ХХ столетия, закупается огромное количество импортной одежды, обуви, парфюмерии, средств гигиены, которые выше по качеству, но наценки на них колеблются от 50 до 200 и более процентов. Из таблиц Системы национального счетоводства (СНС) мы подсчитали долю добавленной стоимости по
Таблица 1
Структура производства по некоторым видам экономической деятельности России в 2005-2010 гг.
Виды деятельности 2005 г. 2010 г.
Промежуточное потребление Валовая добавленная стоимость Промежуточное потребление Валовая добавленная стоимость
Сельское и лесное хозяйство, охота 46.3 53.7 47.7 52.3
Обрабатывающие производства 68.1 39.1 70.8 29.2
Производство и распределение электроэнергии газа и воды 64.9 35.1 63.4 36.6
Строительство 54.6 45.4 57.3 42.7
Транспорт и связь 45.0 55.0 49.6 50.4
Оптовая и розничная торговля, ремонт бытовых изделий 36.2 63.8 37.1 62.9
Г остиницы и рестораны 46.9 53.1 50.8 49.2
Финансовая деятельность 28.2 71.8 30.0 70.0
Операции с недвижимостью, аренда 36.8 63.2 35.3 64.7
важнейшим отраслям экономики. Представление об этом дает таблица 1.
Как видно из данных табл. 1, в производственных видах деятельности: обработывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды - доля добавленной стоимости составляет примерно одну треть от валового выпуска. Зато в торговле, ресторанном обслуживании, недвижимости и аренде она в два раза выше промежуточного потребления. Из этого следует, что в торговле объем наценок в два раза выше закупочной цены товара. Эта же ситуация в финансовой деятельности, когда с каждого рубля ресурсов в 2010 г. было получено 2,33 рубля дохода. По операциям с недвижимостью, арендой с одного рубля ресурсов получали в 2005 г. 1,72 рубля дохода, а в 2010 г. - 1,83 рубля. В сельском, лесном хозяйстве, охоте, строительстве, на транспорте и связи, где много дополнительных производственных затрат, они примерно одинаковы. Например, в сельском хозяйстве значительная часть продукции растениеводства идет в животноводство в виде кормов и подстилки. На транспорте в промежуточное потребление входят затраты ГСМ, которые быстро растут в цене, и запасные части. В строительстве велики затраты по оплате труда, проектные, изыскательские и подготовительные работы. Можно констатировать, что сфера услуг и торговли значительно раздута за счет высокого уровня добавленной стоимости, то есть высоких наценок, так как для нее характерна высокая звенность при прохождении товара от производителя до конечного потребителя.
Приведем еще одну таблицу, определяющую изменение структуры валовой добавленной стоимости за 2000-2010 гг.
По данным табл. 2 видно, что уже в 2005 г. валовая добавленная стоимость в торговле по вкладу в валовой выпуск по масштабам опередила все, что создается во всех отраслях промышленности. Если к ней добавить операции с недвижимостью и аренду, то эти два вида производственной деятельности дают 29,4% всей добавленной стоимости. Снижение вклада промышленности и увеличение доли вклада по операциям с недвижимостью и арендой привели к тому, что эта тенденция сохранилась и в 2010 г., где доля этих отраслей уже составила 29,7% валовой добавленной стоимости, то есть около трети все дохода. Основным источником этого является неудержимый рост наценок. И здесь, наверное, стоит рассмотреть особенности российского спроса.
Мы уже говорили о том, что в нашей стране еще очень мал средний класс, который является основным слоем, формирующим спрос. У Т. Сарджента и К. Симса, когда они оперируют с таким понятием, как предельная склонность к потреблению, имеется в виду именно потребление среднего класса. Для России с его высокой дифференциацией общества спрос складывается в основном из двух составляющих: потребление бедных слоев и людей, чей прожиточный минимум ниже среднего уровня жизни. У них предметы первой необходимости в виде питания, предметов санитарной гигиены, одежды, обуви составляют примерно около 60%. Но эти товары мало эластичны к ценам и все-
Таблица 2
Динамика доли валовой добавленной стоимости за 2000-2010 гг. по трем отраслям экономики России (проценты к итогу)
Виды деятельности 2000 2005 2010
Обрабатывающие производства 31.7 18.3 16.4
Оптовая и розничная торговля 23.9 19.5 18.3
Операции с недвижимостью, аренда 3.2 9.9 11.4
гда будут востребованы. Именно поэтому во время кризиса 2008-2009 гг. в нашей стране, несмотря на снижение покупательной способности определенных слоев населения, цены росли и инфляция повысилась. Вторая группа - очень богатые и богатые, он занимает не очень большой сегмент, но имеет большое значение при формировании спроса на дорогие товары. Особенность этого слоя состоит в том, что для него цены не играют решающей роли при приобретении товаров или услуг. Они, в силу сложившихся привычек, престижа, не могут отказаться от продуктов и дорогих вещей, которые составляют основу их потребления. Именно эти две особенности российского спроса легли в основу роста цен в кризисе.
Более сложная зависимость в российской экономике между уровнем безработицы и инфляцией. Кризис в нашей стране еще раз отверг закономерность кривой Филипса. Общее снижение спроса произошло за счет уменьшения потребления и так небольшого среднего класса: служащих банков и корпораций, где происходила оптимизация количества административных работников, снижение у них завышенных окладов: уменьшение количества корпоративов, выплат по дивидендам и бонусам. Многие компании перестали «шиковать», лучше стали считать доходы и расходы. Часть среднего класса перешла в слой «выше бедного», а те, кто стал безработным, даже пополнили ряды бедняков. Отсюда вырос спрос на жизненно важные продукты питания, которые, как известно, занима-
ют решающую долю в потреблении бедных слоев. Таким образом, кризис 2008-2009 гг. в России не сопровождался резким снижение спроса, произошла его реструктуризация в сторону дешевых, но необходимых товаров, доля которых увеличилась в больших масштабах, чем снижение потребления у немногочисленного среднего слоя.
Сама постановка проблемы определения причинно-следственных связей на основе экономической теории, которая способна с помощью внутренне логичной теоретической модели ее объяснить, а затем проверить на конкретных данных статистики с помощью корреляционно-регрессионных моделей, заслуживает большого внимания и всяческого поощрения. Она ставит заслон подходам, которые выводятся лишь из эмпирических данных и игнорируют важнейшие закономерности развития. Однако необходимо учитывать, что страны имеют свои особенности в проявлении причинноследственных связей, что связано с тем, что они находятся на различных этапах экономического развития. Выведенные закономерности для развитых стран, находящихся на этапе инновационного развития и активного внедрения знаний, не всегда характерны для развивающихся стран. Россия находится на пороге перехода к инновационному развитию, без достаточно развитой материальной, социальной и инфраструктурной базы для этого, поэтому имеет свои социально-экономические особенности, которые необходимо учитывать, когда мы хотим внедрять опыт других государств.
УДК 331
Зайцева Ирина Алексеевна ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ И НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье обосновываются принципы опережающей и непрерывной подготовки кадров с позиций потребности инновационного развития социально-экономической системы страны.
Ключевые слова: инновационное развитие экономики, подготовка кадров.
В условиях инновационного развития российской экономики от современных специалистов требуются не только профессиональные знания, но и креативные способности, мобильность, инициативность, самостоятельность и др. Эти качества развиваются в процессе обучения в вузах. Однако процесс адаптации к новым требованиям проходит достаточно трудно. Состояние профессорско-преподавательского состава не соответствует требованиям развития инновационной активности. Скорость передачи знаний, информации, их объемы увеличились в сотни раз. Получается, что то, чему учили пятикурсника на первом курсе, уже устарело. Нельзя не сказать о проблемах трудоустройства молодых специалистов. Поэтому у студентов на-
блюдается низкий уровень мотивации к получению знаний.
Переход от индустриального общества и простых технологических операций к постиндустриальному типу экономики требует большого числа людей, которые могут работать с пакетами современных технологий в изменяющихся внешних условиях, заставляющих человека самостоятельно оценивать ситуацию и принимать ответственные решения. Несоответствие того, чему учат, тому, что требуют социально-практические ситуации, может быть охарактеризовано как глобальный кризис сферы высшего образования: система образования готовит людей к «уходящей» экономике [4].
В эпоху директивной экономики высшее образование считалось благом для избранных. При по-
