CC BY
153
стр. 132 из 142
УДК 336.719 DOI: 10.12737/4105
НАПРАВЛЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ ОЦЕНКИ РОЗНИЧНЫХ РИСКОВ
Черникова Людмила Ивановна, доктор экономических наук, доцент, заведующая кафедрой экономики, [email protected]
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса»,
Москва, Российская Федерация
Новичков Николай Владимирович, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и управления в туризме и гостеприимстве,
Институт туризма и гостеприимства (филиал)
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса»,
Москва, Российская Федерация
Фаизова Гузель Рефкадовна,
ст. преподаватель кафедры экономики, [email protected]
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса»,
Москва, Российская Федерация
В статье рассматривается направление эволюции оценки розничных рисков. Авторами проанализирован исторический аспект развития розничного банковского бизнеса и методик его оценок. Методики оценки кредитоспособности физического лица активно эволюционируют с учетом изменения законодательства, развития информационных технологий и повышения рисков, связанных с активными операциями банков. Проведенный анализ позволил выявить эволюцию методов, обеспечивающих улучшение и сохранение качества розничных активов. Авторами предлагается рассматривать скоринг с учетом высокой роли технологической составляющей и предлагается собственное видение данного определения.
Ключевые слова: розничный банковский бизнес, скоринг, розничные риски
В Европе история возникновения основных банковских услуг (таких как привлечение средств на хранение, заимствования) датируется XV-XVI вв. В IXX веке банки усиленно укрепляли филиальную сеть. Политика открытия новых филиалов продолжалась на протяжении всего ХХ века как средство расширения бизнеса, но услуги были ограничены предоставлением рутинных операций, таких как привлечение средств на депозиты, снятие и кредитные операции. Для того чтобы справиться с растущим объемом работы и достичь согласованности между субъектами филиальной сети, банки начали стандартизировать их работу и систему бухгалтерского учета.
стр. 133 из 142
Становление розничного банковского бизнеса в России можно отнести к началу XXI века, когда в российском банковском бизнесе были практически исчерпаны возможности конкуренции за обслуживание крупных корпоративных клиентов и банки стали искать новые рынки. Рассмотрим ретроспективу развития отечественного розничного банковского бизнеса.
Банковской рознице как полноценному и серьезному направлению бизнеса в новейшей истории российских коммерческих банков не больше десяти лет. Именно на рубеже веков банки стали выходить со специальными программами на рынок массового потребительского кредитования, предлагать частному клиенту линейки не только депозитных, но и разнообразных кредитных продуктов, включая кредитование и даже ипотеку [1, с. 7].
В то же время нельзя сказать, что потребности розничных клиентов не являются фактором эволюции услуг коммерческих банков. В России услуги коммерческих банков для розничных клиентов получили мощный толчок в развитии с началом рыночных реформ, ознаменовавших рост свободы действий розничных клиентов на финансовом рынке страны и, как следствие, развитие новых финансовых потребностей розничных клиентов (помимо потребностей в накоплении, сохранности и инвестировании имеющихся денежных средств) [2].
Как показала начальная история становления российского розничного бизнеса, во многих случаях с физическими лицами и их вкладами начинали активно работать именно мошеннические банки, изначально не собиравшиеся честно работать. Назначались высокие ставки по вкладам, собирались деньги, после чего банк банкротился, руководство на некоторое время исчезало в неизвестном направлении, благополучно всплывая потом где-нибудь на Западе с кругленькой суммой на счете или перекочевывая в качестве менеджеров высшего и среднего звена в другие банки [1, с. 7].
В рыночных условиях России в большей степени была развита модель корпоративного банковского бизнеса. Розничный банковский бизнес с точки зрения предложения кредитных продуктов в 1990-е годы находился в зачаточном состоянии, а население рассматривалось исключительно как поставщик депозитных ресурсов. Такие банки, как Сбербанк, Альфа-банк, Менатеп, Токобанк, Российский кредит, Мост-банк и другие, использовали привлеченные у населения средства практически полностью для фондирования корпоративного кредитования [3].
На начальном этапе становления российской банковской системы работа с клиентом - физическим лицом «с улицы» рассматривалась не только как чрезвычайно
стр. 134 из 142
хлопотное и не слишком доходное направление бизнеса, требующее больших затрат на трудовые ресурсы и специфические технологии, но и как очень рискованное направление. Почти единственным банковским инструментом для работы с физическими лицами «с улицы», т.е. с нормальными розничными клиентами, были вклады, а о выдаче массовых кредитов «физикам» в большинстве банков даже речи не заходило [1, с. 12].
Становление рынка потребительских кредитов связывают с выходом на рынок и эффективным функционированием банка Русский Стандарт, благодаря его
прогрессивности и способности своевременного удовлетворения потребностей клиента путем предложения продуктов и услуг, максимально упрощенных в оформлении процедур. Практически параллельно с банком Русский Стандарт на рынке появился еще один участник, изначально ориентированный на кредитование населения. Хоум Кредит энд Финанс Банк - розничный банк, зарегистрированный в июне 1990 года под именем инновационного банка Технополис. В 2002 году Группа Хоум Кредит купила банк Технополис, в этом же году произошло открытие первой торговой точки.
С 2001 года наблюдалось бурное развитие потребительского кредитования. О буме потребительского кредитования свидетельствуют высочайшие темпы роста (рисунок 1).
Рисунок 1 - Темп роста кредитов, предоставленных физическим лицам и нефинансовым организациям, за период 2000-2013 гг., в % за год (Источник: данные ЦБ РФ)
Максимальные темпы роста кредитования наблюдались по итогам 2001 (211%), 2003 (211%), 2004 (180%) и 2005 (196%) годов. За период с 1 января 2000 года по 1 января 2006 года розничный кредитный портфель вырос с 27,6 млрд руб. до 1 055,8 млрд руб. В этот период банки активно начали сотрудничать с торговыми сетями, такими как Мир,
стр. 135 из 142
Техносила, М-видео, Эльдорадо. В этот период стали появляться первые платежные и кредитные карты. Так, например, банк Хоум Кредит выпустил первую платежную карту в 2004 году.
Столь существенный рост объемов кредитования коммерческими банками повлек быстрый рост проблемной задолженности (рисунок 2). Особенно высокие темпы прироста невозвратов в процентах за год наблюдались в 2004-2007 гг.
Рисунок 2 - Темп прироста просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам, за период 2000-2013 гг., в % за год (Источник: данные ЦБ РФ)
В этот период возникают первые самостоятельные агентства, специализирующиеся на взыскании просроченной и проблемной задолженности, представляющие собой посредника между кредитором и должником. Первое самостоятельное коллекторское агентство в России было зарегистрировано в 2004 году - ЗАО «ФАСП». В качестве дочерних компаний банков с целью работы исключительно с задолженностью материнского банка коллекторские службы начали создаваться в 2001 году. Передовой опыт по созданию такой службы принадлежит банку «Русский стандарт».
Появляются новые законодательные документы, в частности, в 2004 году принимается Федеральный закон «О кредитных историях», который определяет и регламентирует деятельность Бюро кредитных историй. Прообразы Бюро кредитных историй существовали уже в XIX веке. Их работа заключалась в сборе и предоставлении необходимой информации, например, для установления степени надежности
потенциального партнера.
стр. 136 из 142
Финансовый кризис 2008-2009 гг. оказал существенное влияние не только на порядок работы с просроченной задолженностью физических лиц, но и на систему оценки вероятных потерь и применяемые методы при рассмотрении банками вопросов о возможности предоставления кредитов розничному клиенту. Стали появляться новые модели оценки кредитных рисков, связанные с предоставлением кредитов в зависимости от вида предоставляемого продукта и требований регулятора.
Частные лица достаточно быстро смогли восстановить свою платежеспособность после кризиса, в отличие от корпоративных клиентов, что также оказало существенное влияние на изменение отношения российских банков к розничному сегменту. Многие банки в отсутствие качественных корпоративных заемщиков переориентировались на розничных клиентов. Сдерживающим фактором для корпоративного кредитования также является нестабильность на финансовом рынке в целом, проявляющаяся в волатильности экономической среды и ключевых макроэкономических индикаторов [4, с. 93].
Правильно определить уровень кредитного риска - достаточно сложная задача, решение которой невозможно без применения специальных методов количественной оценки и соответствующего математического аппарата. Однако в большинстве случаев при измерении кредитного риска в качестве методологической основы принимаются вероятностные расчеты. Возможность наступления тех или иных рисковых событий можно определять с помощью приемов математической теории вероятностей [5, с. 218]. Существующие системы оценок можно разделить на три вида: экспертные (основаны на качественном подходе), балльные (основаны на количественном подходе) и системы оценки, включающие в себя как экспертное мнение, так и балльную оценку, как правило, с активным использованием коэффициентов.
При всем многообразии методик нельзя выделить абсолютно совершенную. Банки при оценке кредитных рисков, в первую очередь, должны ориентироваться на принятую банком кредитную политику, масштабность и специфику филиальной сети.
Методики оценки кредитоспособности физического лица активно эволюционируют с учетом изменения законодательства, развития информационных технологий и повышения рисков, связанных с активными операциями банков.
В настоящее время при осуществлении анализа финансового положения заемщика - физического лица кредитные организации обязаны следовать требованиям Положения ЦБ РФ от 26 марта 2004 года № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (далее по тексту - Положение ЦБ РФ № 254-П).
стр. 137 из 142
До вступления в силу Положения ЦБ РФ № 254-П действовала Инструкция ЦБ РФ от 30 июня 1997 года № 62а и Положение ЦБ РФ от 9 июля 2003 года № 232-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери».
Первые обсуждения о необходимости разработки и появления новой версии документа, регламентирующего порядок создания резервов на возможные потери по ссудам, возникли в начале 2001 года. В конце 2002 года появился проект документа, а с 1 августа 2004 года Положение ЦБ РФ № 254-П вступило в силу. Произошло существенное расширение элементов расчетной базы резервов.
Для оценки кредитоспособности заемщика наибольшее распространение в настоящее время получила система скоринга, согласно которой потенциальный заемщик заполняет анкету, указывая в ней свой возраст, семейное положение, профессию, наличие активов и недвижимости, место работы, должность, доходы, кредитную историю и прочие сведения, устанавливаемые банком. На основании анкеты выводится итоговая оценка заемщика, которая затем сравнивается с пороговым уровнем, и если полученная по скорингу оценка превышает пороговый уровень, то заемщик признается
кредитоспособным и ему выдается кредит. Вместе с тем постоянные кредитные кризисы и массовые невозвраты кредитов свидетельствуют как о многочисленных ошибках скоринга при оценивании кредитоспособности заемщиков, так и о его ограниченных возможностях при прогнозировании будущего кредитного поведения заемщика. Другими словами, скоринг не отвечает на главный вопрос кредитования: насколько конкретный заемщик является благонадежным, чтобы вернуть предоставленный ему кредит в полном объеме и в установленные сроки. Наиболее важные причины ошибок скоринга следующие.
1. Скоринг оценивает материальное, имущественное и социальное состояния заемщика только на момент подачи им кредитного заявления. Между тем по прошествии времени, когда подойдет срок расплаты по долгам, материальное и социальное положения заемщика могут претерпеть существенные изменения. Однако скоринг не способен прогнозировать будущие состояния заемщика.
2. В основе скоринга лежит сомнительная гипотеза, согласно которой люди, имеющие схожие имущественные и социальные показатели, также и поступают одинаково.
3. Система скоринга никак не оценивает психологический склад личности потенциального заемщика, который определяет установку заемщика на возврат/невозврат кредита [6, с. 72].
стр. 138 из 142
Следует отметить, что использование данного метода сопряжено со значительными материальными затратами, необходимыми для его запуска в банке и уровня информационных технологий, применяемых в банке. Методика скоринга достаточно быстро совершенствуется, в первую очередь, благодаря развитию IT-решений.
Возникновение метода оценки кредитоспособности заемщика - физического лица в форме скоринга в начале 40-х годов XX века связывают с именем американского экономиста Д. Дюрана, который использовал разработанную методику для классификации кредитов на «плохие» и «хорошие». В настоящее время данный метод оценки платежеспособности розничного клиента достаточно распространен в риск-менеджменте коммерческих банков, который заключается в определении степени кредитного риска на основании заложенных факторов.
Непп А.Н. и Залиховская П.В. выделили достоинства и недостатки скоринговых систем. К достоинствам относятся: комплексность подхода при диагностике риска возникновения банкротства предприятия; возможность определения временного горизонта прогнозирования риска банкротства; возможность учета разных целей прогнозирования риска банкротства. К недостаткам скоринг-систем авторы относят: возможность принадлежности организации к разным классам кредитоспособности; класс платежеспособности и рисковость предприятия определяются исходя из сопоставления с нормативным значением, которое может не учитывать специфику анализируемого предприятия; существует вероятность ошибки в определении исходной информации, либо вероятность ее преднамеренного искажения [7, с. 78].
В современных условиях методики оценки кредитоспособности и их реализация стремительно эволюционируют в сторону усовершенствования оценки рисков вероятных потерь, удовлетворяя требованиям законодательства и изменениям текущих условий ведения розничного банковского бизнеса. Проведенный анализ позволил выявить эволюцию методов, обеспечивающих улучшение и сохранение качества розничных активов (рисунок 3).
Под улучшением и сохранением качества розничных активов понимаем процесс, направленный на повышение качества кредитов, выдаваемых физическим лицам, и поддержание приемлемого уровня кредитного и операционного риска, принятого каждым банком для себя индивидуально. Комплекс методов по улучшению и сохранению качества розничных активов - это составляющая механизма управления, направленная на выявление, измерение, контроль, мониторинг и минимизацию рисков в процессе
стр. 139 из 142
осуществления активных операций по отношению к физическим лицам со стороны банков.
-использование стандартный моделей оценок
-применение экспертного метода в моделях оценки — самостоятельная работа с просроченной задолженностью
—использование индивидуальных скоринговых карт
—применение экспертного метода в моделях оценки + статистическая модель на основе ретроспективы —самостоятельная работа с просроченной задолженностью +
сотрудничество с
коллекторами + продажа проблемных кредитов
Рисунок 3 - Эволюция методов, обеспечивающих улучшение и сохранение качества розничных активов
Проведенный анализ позволяет сделать выводы, что в последнее десятилетие произошло активное развитие как самого кредитования физических лиц и наращивания розничных портфелей, так и методик оценок платежеспособности физических лиц, сопровождающееся ужесточением законодательных норм в части кредитных рисков и развитием информационных технологий, используемых в банках. Наиболее
распространенной системой оценки кредитного качества потенциальных заемщиков и созаемщиков сегодня является скоринг. С учетом высокой роли технологической составляющей для реализации данной системы оценки предлагаем считать, что скоринг -это используемая банками система оценки кредитного риска, связанная с кредитованием потенциальных заемщиков и созаемщиков, заключающаяся в реализации процедур запуска, исполнения и завершения операций технологических процессов в увязке с данными о движении документов.
Следует отметить, что не только система оценки розничных рисков, но и сама инфраструктура розничного банковского бизнеса с течением времени претерпела существенные изменения. Успешное развитие розничного банкинга требует постоянного совершенствования каналов продвижения и распространения продуктов и услуг, что порождает возникновение автоматизированных офисов самообслуживания и он-лайнпредставительств банков в Интернете.
стр. 140 из 142
Инфраструктура розничного банковского бизнеса в настоящее время представляет собой синергию классической инфраструктуры (дополнительные офисы, филиалы, операционные кассы, представительства, офисы самообслуживания) и виртуальной реализации процессов реализации и продвижения продуктов и услуг. Офисы самообслуживания - перспективное направление в эволюции инфраструктуры розничного банковского бизнеса, предоставляющее возможность круглосуточного самообслуживания на базе своих отделений. Теоретически клиент банка может осуществить большинство операций через многофункциональные офисы самообслуживания или, не посещая банк, через банкомат или Интернет-банк.
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
1. Сохраняющийся интерес к банковскому розничному бизнесу, как со стороны банков, так и со стороны клиентов, порождает рост объемов кредитования, что, естественно, отражается на эволюции не только форм и методов ведения и организации розничного банковского бизнеса, но и на оценке кредитных рисков, связанных с предоставлением розничных кредитов. При всем многообразии методик нельзя выделить абсолютно совершенную. Банки при оценке кредитных рисков, в первую очередь, должны ориентироваться на принятую банком кредитную политику, масштабность и специфику филиальной сети. Методики оценки кредитоспособности физического лица активно эволюционируют с учетом изменения законодательства, развития информационных технологий и повышения рисков, связанных с активными операциями банков. Проведенный анализ позволил выявить эволюцию методов, обеспечивающих улучшение и сохранение качества розничных активов.
2. С течением времени особое значение приобрела скоринговая система оценки кредитоспособности физических лиц. С учетом высокой роли технологической составляющей для реализации данной системы оценки предлагаем считать, что скоринг -это используемая банками система оценки кредитного риска, связанного с кредитованием потенциальных заемщиков и созаемщиков, заключающаяся в реализации процедур запуска, исполнения и завершения операций технологических процессов в увязке с данными о движении документов.
3. Успешное развитие розничного банкинга требует постоянного совершенствования каналов продвижения и распространения продуктов и услуг, что порождает возникновение автоматизированных офисов самообслуживания и он-лайнпредставительств банков в Интернете. Таким образом, инфраструктура розничного банковского бизнеса в настоящее время представляет собой синергию классической
стр. 141 из 142
инфраструктуры (дополнительные офисы, филиалы, операционные кассы,
представительства, офисы самообслуживания) и виртуального воплощения процессов реализации и продвижения продуктов и услуг.
Литература
1. Розничный банковский бизнес: бизнес-энциклопедия. - М.: ЦИПСиР: Альпина Паблишерз, 2010.
2. Науменко А. А. Развитие услуг коммерческих банков для розничных клиентов: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.10. - Саратов: СГСЭУ, 2009.
3. Мордвинцева Н.В. Розничный банковский бизнес // Вестник ОГУ. - 2010. - №13 (119).
4. Фаизова Г.Р. Проблемные вопросы государственного регулирования розничного банковского бизнеса // Сервис plus. - 2013. - №1.
5. Черникова Л.И., Черников Д.Ю. Измерение и прогнозирование кредитного риска в банках // Путеводитель предпринимателя. - 2008. - №1.
6. Мадера А.Г. Оценка кредитоспособности потенциального заемщика // ECONOMIC SCIENCES. - 2013. - №1.
7. Непп А.Н., Залиховская П.В. Скоринг-анализ финансовых рисков: преимущества и недостатки. // АПК: Регионы России. - 2012. - №5.
EVOLUTIONAL TRENDS OF RETAIN RISK ASSESSMENT
Chernikova Liudmila Ivanovna, Doctor of Economics, Associate Professor, Head of the
Economics Department, [email protected]
Russian State University of Tourism and Service, Moscow, Russian Federation
Novichkov Nikolai Vladimirovich, Doctor of Economics, Professor at the Department of Economics and Management in Tourism and Hospitality, [email protected]
Institute for Tourism and Hospitality (Moscow campus),
Russian State University of Tourism and Service, Moscow, Russian Federation
Faizova Guzel’ Refkadovna,
Assistant Lecturer at the Economics Department, [email protected] Russian State University of Tourism and Service, Moscow, Russian Federation
The article deals with the evolutionary trends of retail risk assessment. The authors present an analysis of the historical perspective on retail banking development and assessment
стр. 142 из 142
methods. The methods of private entity borrowing capacity assessment are evolving on an ongoing basis due to changes in legislation, the development of information technologies and growing active-bank-operations-related risks. The analysis as conducted by the authors has revealed an evolution of the methods ensuring the enhancement and maintenance of the quality of retail assets. The authors claim that scoring is to be considers with due regard to the significance of the technological component, and dwell on their vision of this definition.
Key words: retail banking, scoring, retail risks
References
1. Roznichnyi bankovskii biznes: biznes-entsiklopediia [Retail banking: a business encyclopaedia]. Moscow: TsIPSiR: Al’pina Publ., 2010.
2. Naumenko, A.A. Razvitie uslug kommercheskikh bankov dlia roznichnykh klientov [Commercial bank retail-customer-oriented service development]. Dissertatsiia kandidata ekonomicheskikh nauk [Candidate of Economics thesis]. Saratov: SGSEU Publ., 2009.
3. Mordvintseva, N.V. Roznichnyi bankovskii biznes [Retail banking]. Vestnik OGU [O.State University Bulletin]. - 2010. - №13 (119).
4. Faizova, G.P. Problemnye voprosy gosudarstvennogo regulirovaniia roznichnogo bankovskogo biznesa [Problem areas of state regulation of retail banking]. Seris plus [Service plus]. - 2013. - №1.
5. Chernokiva, L.I., and Chernikov, D.Iu. Izmerenie i prognozirovanie kreditnogo riska v bankah [Measuring and forecasting credit risks in the banking sphere]. Putevoditel’ predprinimatelia [Entrepreneurial guide]. - 2008. - №1.
6. Madera, A.G. Otsenka kreditosposobnosti potentsial’nogo zaemshchika [Assessing the borrowing capacity of a prospective borrower]. ECONOMIC SCIENCES. - 2013. - №1.
7. Nepp, A.N., and Zalikhovskaia, P.V. Skoring-analiz finansovykh riskov: preimushchestva i nedostatki [A scoring analysis of financial risks: pros and cons]. Regiony Rossii [Russian regions]. - 2012. - №5.
