CC BY
224
Краснодару будут являться: содействие улучшению жилищных условий граждан данного муниципального образования; комплексная презентация ипотечных программ и программ ипотечного страхования, реализуемых на территории города; доведение информации гражданам о государственных и муниципальных жилищных программах; повышение финансовой грамотности и страховой культуры граждан города. Соответственно, участниками форума-выставки также выступают кредитные, риэлторские, строительные, правовые организации, уполномоченные на реализацию государственных и муниципальных жилищных программ и руководящие органы муниципальных образований.
В программе мероприятий форума-выставки предполагается работа консультационного центра по государственным и муниципальным жилищным программам; выставки экспозиций организаций, работающих на рынке жилья и ипотечного кредитования.
3. Обучение - проведение семинаров-совещаний для участников ипотечного рынка по применению порядка субсидирования, семинары для граждан по вопросам ипотечного жилищного креди-
тования и страхования.
Приведенные выше мероприятия позволят привлекать инвестиционные ресурсы граждан для жилищного строительства с использованием средств ипотечного жилищного кредитования, что позволит гражданам решить свои жилищные проблемы, повысить социальные стандарты. Также это положительным образом скажется на восстановительном поступательном движении к докризисным позициям экономики страны в целом.
Литература:
1. Данные Департамента по финансовому и фондовому рынку Краснодарского края // www.krasnodar.ru/content/507/show/3921/
2. http://www.portalus.ru/modules/mseconomics/ms_readme.php7s...
3. http://www.garant.ru/hotlaw/doc/114871.htm
4. Реализация механизмов государственной и муниципальной поддержки граждан на территории муниципального образования город Краснодар при получении ипотечного кредита // www.pif.bn.ru/
КРЕДИТНЫЙ КОНВЕЙЕР НА ОСНОВЕ СКОРИНГА
Ягунов Д.А., кафедра «Банковское дело», Российская экономическая академия им. Плеханова
В статье описаны предложения по созданию кредитного конвейера в коммерческом банке. Показаны возможности развития потребительского кредитования с помощью предлагаемого механизма. Статья рассматривает возможность создания кредитного конвейера на основе скоринговой оценки кредитоспособности.
Ключевые слова: кредитный конвейер, коммерческий банк, скоринговая оценка.
ASSEMBLY LINE IN CONSUMER FINANCE USING CREDIT SCORING
Yagunov D., Banking chair, Plekhanov Russian academy of Economics
The article describes main suggestions to create assembly line in consumer finance. Perspectives of development of consumer finance using the assembly line are shown. The article gives prospects for the creation of assembly line in retail banking based on credit scoring.
Keywords: assembly line, commercial bank, scoring.
В российском банковском секторе одной из важнейших проблем является превышение темпа роста объемов просроченных кредитов над темпом роста кредитного портфеля банков. Это приводит к фактическому снижению платежей по сравнению с плановым графиком; ухудшению качества обслуживания кредитов, что предопределяет создание дополнительных резервов на возможные потери по ссудам и приводит к снижению чистой прибыли получаемой от операций кредитования; упущенной выгоде в связи с невозможностью реинвестирования средств по причине длительного срока возврата просроченной задолженности. Доля просроченной задолженности физических лиц становится критичной для существования самого сектора оказания услуг потребительского кредитования. С этой точки зрения коммерческие банки вынуждены придерживаться максимально консервативной модели кредитования. При этом, с другой стороны, постоянное изменение внешних условий, нестабильность законодательной базы, усиление концентрации банковских организаций обусловливает острую необходимость следовать всем новым тенденциям. По нашему мнению, в настоящее время консервативная политика кредитования является нецелесообразной, т.к. существенно ограничивает свободу действий банка. Консерватизм всегда был уместен в сфере финансов, но в текущий момент он слабо отражает постоянные метаморфозы экономических процессов. В настоящее время банковская деятельность дистанцируется от консервативных методов ведения бизнеса, отвергая большинство традиционных подходов, и активно изменяет практику своей работы, внедряя новые методы и технологии. Это, безусловно, связано с тем, что современный коммерческий банк, не учитывая тенденций рынка, требований клиентов и новейших технологий, не сможет удержать свое положение на рынке. Усилившаяся конкуренция среди коммерческих банков привела к упрощению и ускорению процедуры получения кредита, минимизации требований к количеству предоставляемых документов. Как правило, банки предлагают схожие условия кредитования для физических лиц и основным преимуществом в конкурентной борьбе за клиента является внедрение новых технологий.
Сфера потребительского кредитования в нашей стране существенно осложнена новыми тенденциями, захватившими банковскую сфе-
ру - приходом массового клиента, ориентацией на розничный бизнес, что неизбежно ведет к росту числа сотрудников, увеличивая издержки. В некоторый момент кривая операционных издержек, связанных с продажей и обслуживанием кредитных продуктов, устремляется вверх слишком быстро, и, если ситуация плохо просчитана, банку приходится принимать экстренные меры, чтобы избежать падения доходности. Более того, рост операционных издержек ведет к замедлению или даже прекращению притока новых клиентов, что губительно для бизнеса, развивающегося на массовом рынке с сильной конкуренцией. Решение этой проблемы должно лежать в области технологических инноваций: основной уклон должен быть сделан в сторону новейших технологий управления бизнес-процессами и документооборотом, а также в сторону интеллектуальных полуавтоматизированных систем принятия кредитных решений.
На протяжении последних лет банки идут к минимизации документооборота при выдаче кредита населению, поскольку поточный метод - единственный способ обеспечения доходности проекта. Идеальной моделью потребительского кредитования является «кредитный конвейер», в рамках которого выдаются потребительские кредиты на идентичных условиях, параметры оценки клиентов стандартизированы, и минимизировано влияние человеческого фактора. Забракованные и нестандартные «заготовки» кредитных заявок по ходу продвижения «транспортерной ленты» отсеиваются. Цели такого конвейера, как и на любом производстве, самые что ни на есть простые: увеличение объемов производства и снижение издержек на единицу выпускаемой продукции (то есть на выдаваемый кредит). Кредитный конвейер позволяет банкам построить цепочку процессов управления кредитными сделками в соответствии с принятыми правилами, контролировать порядок и, самое главное, время обработки документов исполнителями. С этой точки зрения именно потребительское кредитование оказывается наиболее «неблагополучным» направлением - высокое число заявок необходимо обрабатывать в максимально короткое время. Конкуренция и сильная зависимость спроса от макроэкономической конъюнктуры также усугубляют ситуацию, предъявляя к системе поддержки кредитования требования максимальной гибкости при полном сохранении контроля. При этом, по нашему мнению, невоз-
можно эффективное функционирование полностью автоматических систем принятия решений. Анализ кредитоспособности является многофакторным, и многие нюансы просто невозможно прописать в программном обеспечении. По нашему мнению, в области оценки кредитоспособности будущее за полуавтоматизированными системами, в которых окончательное решение принимает сотрудник банка. Исходя из терминологии «кредитный конвейер», для безостановочной работы «транспортерной ленты» необходим работник, обслуживающий ее. В нашем случае речь идет о кредитном эксперте, вносящим какие-либо корректировки в процессе обработки заявки и принимающем итоговое решение о целесообразности кредитования.
По нашему мнению, модель кредитного конвейера является перспективной. Такая модель должна включать в себя:
1. Первичную классификацию заемщика и присвоение ему определенного статуса автоматизированной системой, проверку соответствия минимальным требованиям банка.
2. Обработку анкетных данных клиента автоматизированной системой и расчет кредитного рейтинга на основе скорингового балла.
3. Формирование и отправь автоматизированной системой запросов в бюро кредитных историй, а также в Пенсионный фонд.
4. Проверку заемщика по внутренним стоп-листам банка и оценку кредитной истории в банке.
5. Расчет максимальной суммы кредита и предложение вариантов по увеличению или снижению срока кредитования.
6. Поиск действующих депозитных вкладов и пластиковых карт клиента.
7. Вынесение решения о выдаче кредита или отказе в выдаче кредита ответственным сотрудником.
8. Выдачу кредита.
9. Сопровождение кредита (рассылка уведомлений, предупреждение просроченных платежей с помощью электронной почты и sms-сообщений).
10. Отправка данных о просроченных платежах сотрудникам, ответственным за взыскание проблемной задолженности.
11. Закрытие кредитного договора.
Автоматизированная система должна иметь функцию отказа по заявке в случаях несоответствия заемщика минимальным требованиям, оценки кредитной истории как плохой, нахождения заемщика в стоп-листах банка, расчета суммы кредита ниже минимально возможной по тарифам банка. Автоматизированная система, по нашему мнению, не должна иметь функции самостоятельного одобрения кредитной заявки. На каждую операцию в рамках кредитного конвейера время строго регламентируется. Ускорение процесса принятия решений происходит за счет уменьшения функций сотрудников банка и снижения объемов ручной обработки. Иными словами формирование запросов в бюро кредитных историй, оценка финансового состояния заемщика, оценка его кредитной истории, проверка по стоп-листам и некоторые другие функции должна производить автоматизированная система. Также большая часть функций в области предупреждения просроченной задолженности ложится на автоматизированную систему.
В рамках кредитного конвейера клиенты банка должны иметь возможность заполнения анкет с помощью сети Интернет, а также по телефону. На основании полученных данных автоматизированная система производит оценку кредитоспособности, и предлагает предварительное решение, которое сообщается клиенту по телефону. После получения положительного решения клиент обращается в отделение банка с необходимым комплектом документов для оформления кредитного договора. В случае обнаружения кредитным инспектором разночтений в первоначальной заявке и предоставленных документах, в анкету вносятся изменения. Подлинность документов проверяется кредитным инспектором непосредственно перед выдачей кредита. Возможность удаленного предоставления анкетных данных в банк существенно ускоряет процесс обработки кредитных заявок.
Важным условием функционирования кредитного конвейера в рамках потребительского кредитования является строгая временная регламентированность всех этапов обработки заявок. Использование такой модели, по нашему мнению, позволит снизить объем ручной обработки кредитных заявок и ускорить процесс их рассмотрения. Построение кредитного конвейера возможно только на основе централизованной системы принятия решений, которая должна включать в себя процесс рассмотрения кредитных заявок, поступающих от всей филиальной сети банка. Это связано с тем, что для полноценного функционирования конвейера необходима поточность кредитных заявок, которую невозможно обеспечить в рамках одного филиала банка.
В настоящих условиях функционирования банков одним из ключей к успеху становится способность автоматизировать процесс обработки кредитных заявок, включая этапы анализа и принятия решения. Полностью автоматизированный анализ кредитных заявок, как задача распознавания образов, требует накопленной статистики по распознаваемым объектам для построения работоспособных моделей, но при этом максимального эффекта можно добиться лишь в случае привлечения к процессу принятия решения кредитного эксперта.
В структуре скоринговой системы имеется ряд рисков, которые существенно влияют на адаптацию и настройку скоринговых моделей.
Ключевая проблема - это сложность в определении: какие характеристики следует включать в модель, и какие весовые коэффициенты должны им соответствовать. Для решения этой проблемы могут использоваться разные подходы. Практика показала, что лучше всего использовать программные продукты для работы с несколькими ско-ринговыми моделями при автоматическом переключении между ними в зависимости от клиентского сегмента. В них ведутся так называемые «скоринговые схемы» - системы, включающие в себя десятки ско-ринговых карт, математических подходов, методик и конструкторы переходов, трансформации данных, дополнительных проверок первичных данных. В результате схемы обеспечивают распознавание плохой/хороший клиент до статистически значимых математических величин - свыше 70-75%.
Размер выборки не является проблемой в западных странах, однако в России полноценными историческими данными по выданным кредитам обладают далеко не все банки. Применять западные методики напрямую нельзя, в том числе и потому, что они основаны на анализе западных заемщиков, менталитет которых все-таки заметно отличается от российских. Например, западные системы рекомендуют повышать рейтинг с возрастом — в российской действительности это означает, что пенсионер при прочих равных окажется более кредитоспособным, чем, например, молодой специалист. Наиболее эффективным вариантом решения данной задачи на сегодняшний день является адаптация отечественной скоринговой системы при помощи аналитических средств и на основе информации, накопленной конкретным банком в каждом конкретном регионе.
По нашему мнению, современная система, обеспечивающая эффективную оценку кредитоспособности заёмщика, должна решать следующие основные задачи:
• расчёт рисков дефолтов, убытков и досрочного погашения;
• анализ кредитных сделок с несколькими созаемщиками и поручителями;
• восстановление доходов по социально-демографическим характеристикам заёмщика;
• учёт множества источников дохода;
• восстановление реальных доходов по собственности заёмщика;
• учёт залогового качества основного и дополнительного обеспечения и его динамика во времени;
• генерация отчётов по результатам скоринга с обоснованием принятого решения о кредитоспособности.
С нашей точки зрения, скоринговый метод оценки кредитоспособности отвечает современным требованиям по скорости принятия решения и степени автоматизации, однако большее внимание следует уделить дальнейшему совершенствованию именно этого способа оценки кредитоспособности физических лиц. Для повышения эффективности скоринговой оценки кредитоспособности считаем целесообразным предложить следующие мероприятия:
1. Не следует переходить на полностью автоматизированные программные продукты по принятию решений по потребительским кредитам. По нашему мнению, наибольшего эффекта можно добиться от полуавтоматизированных систем скоринга, в которых конечное решение принимает сотрудник банка. Однако в некоторых случаях (кредитование с помощью пластиковых карт с небольшими кредитными лимитами) использование полностью автоматизированных систем оправдано. В этом случае важную роль играет небольшая сумма кредита и массовость продукта.
2. Для разных видов потребительских кредитов необходимо применять разные скоринговые карты (либо при использовании одной скоринговой карты устанавливать разный порог отсечения), разработанные с учетом присущих различным кредитным продуктам видов кредитного риска и факторов кредитоспособности. Скоринговая карта, эффективно применяемая банком в экспресс-кредитовании ,мо-жет быть неприменимой в автокредитовании и т.д.
3. Обновление скоринговой модели должно происходить оперативно и отражать все социально-экономические изменения в регионе и в стране в целом, текущую кредитную политику банка, стратегию развития, уровень просроченной задолженности в портфеле банка. По нашему мнению, при отсутствии социально-экономических потрясений обновление данных должно происходить не менее чем два раза в год.
4. Использование выборки для построения скоринговой карты с учетом выданных и не выданных кредитов. При формировании ско-ринговой модели с учетом данных о выданных кредитах оценка кредитоспособности новых заемщиков может содержать в себе критические ошибки. Причиной является то, что при попадании в выборку только состоявшихся заемщиков, происходит ее искажение, так как новые соискатели кредита принадлежат к более широкой совокупности, чем та, из которой была взята обучающая выборка.
5. Скоринговая система должна оценивать вероятность дефолта по уже выданным кредитам, опираясь на возникновение просроченных платежей по кредитам, выданным на аналогичных условиях клиентам с одинаковым скоринговым баллом.
6. Формирование упрощенных условий получения кредита для клиентов с положительной кредитной историей, возможность установления для отдельных категорий заемщиков плавающей границы отсечения.
7. Скоринговая модель при принятии отрицательного решения по кредитному продукту должна просчитывать альтернативные варианты предоставления кредита (с условием предоставления обеспечения, снижение суммы кредита, предоставление другого кредитного продукта, подача заявки на кредит супругом или супругой). В аспекте кредитования по пластиковым картам в некоторых случаях после принятия отрицательного решения целесообразным является предложение клиенту дебетовой пластиковой карты.
8. В основу экономической работы, связанной со скорингом, целесообразно ставить систематическую проверку эффективности действующей балльной модели для корректировки шкалы оценок, которую следует производить по мере выявления неблагополучных ссуд. Итогом очередной проверки результативности отбора заемщиков может быть решение сместить акцент с одного оценочного показателя на другой, который в данное время, по мнению банка, является для определения кредитоспособности более весомым. И наоборот -отдельные оценочные показатели должны быть понижены в баллах или исключены из действующей модели.
9. Скоринговая система должна быть создана с учетом постоянного роста клиентской базы, расширения продуктовой линейки, экспансии кредитной организации в регионы, увеличения числа пользователей.
От применения экспертного метода оценки, несмотря на некоторые его недостатки, нельзя полностью отказаться. Этот метод может быть применен в сочетании со скоринговым способом оценки и реализован на предварительном и последующих этапах оценки кредитоспособности. На предварительном этапе необходимо учитывать субъективное мнение эксперта с целью визуального контроля и предотвращения мошенничества; на последующих этапах, особенно при предоставлении среднесрочных и долгосрочных кредитов, требуется расчет показателей и коэффициентов с участием эксперта. При пользовании заемщиком кредитными ресурсами необходимо контролировать поддержание кредитного риска на определенном заданном приемлемом для кредитной организации уровне.
Рассмотренные ранее методы экспертной оценки кредитоспособности, применяемые российскими банками, не всегда принимают во внимание такой фактор розничного кредитного риска, как призывной возраст заемщика. Такой фактор соответствует риску кредитования резидентов - студентов, молодых семей, граждан, имеющих созаемщика мужского пола. Таким образом, призывной возраст потенциального заемщика относится к первичным, качественным, текущим, объективным факторам кредитоспособности, которые существенно влияют на принятие решения о предоставлении ссуды. С целью предупреждения такого вида кредитного риска необходимо дополнить стандартный пакет документов потенциального заемщика для получения кредита лицами мужского пола призывного возраста (с 18 до 27 лет) следующими документами: военный билет с отметкой о том, что клиент выполнил свой гражданский долг либо справкой из военного комиссариата по месту регистрации потенциального заемщика о наличии отсрочки.
Андеррайтинг кредитов, который в настоящее время основывается на экспертном методе оценки, следует дополнить скорингом, что позволит повысить технологичность этого способа анализа и сократить время на оценку вероятности погашения ипотечной ссуды.
Высокий уровень конкуренции в области потребительского кредитования не оставляет банкам другого выбора, как постоянно повышать технологичность и качество своей работы. И использование передовых скоринговых технологий - необходимая составляющая успешного бизнеса в области потребительского кредитования.
ОСОБЕННОСТИ, ВОЗМОЖНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩИХ ФОНДОВ БАНКОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Тенетник О.С., Московская Финансово-промышленная академия
Увеличение реальных доходов населения, наблюдавшееся в докризисный период, способствовало росту сбережений, часть которых направлялась гражданами в фонды коллективного инвестирования, что способствовало развитию данной отрасли. По данным Росстата в период с 2000 по 2008 г.г. наблюдался рост реальных доходов населения, который сопровождается ростом сбережений. При этом, по состоянию на 02.2010 г. 10% всех сбережений инвесторы разместили в ценные бумаги.
Ключевые слова: банковское управление, доходы, фонды.
FEATURES, OPTIONS AND THE RESULTS OF THE GENERAL FUNDS OF THE OFFICE OF THE BANK
Tenetnik O., Moscow Academy of Finance and Industry
The increase in real incomes observed in the pre-crisis period, contributed to the growth of savings, part of which was directed by citizens in collective investment funds, which contributed to the development of this industry. According to the Federal State Statistics Service in the period from 2000 to 2008. There was an increase in real incomes, which is accompanied by an increase in savings. In this case, as at 02.2010. 10% of all savings, investors have placed in securities.
Keywords: bank management, revenues, funds.
Стремясь привлечь больший объем денежных средств в свои фонды, управляющие компании (УК) разрабатывали новые инвестиционные стратегии. Однако реализовать многие из них в рамках паевых инвестиционных фондов (ПИФ) не представлялось возможным, поскольку законодательством установлены существенные ограничения при инвестировании средств, составляющих имущество ПИФ. Так, средства ПИФ могут лишь ограниченно размещаться в иностранных
ценных бумагах, а также в производных финансовых инструментах. Кроме того, законодательно определены предельные доли активов в составе портфеля ПИФ.
Более широкими инвестиционными возможностями обладают общие фонды банковского управления (ОФБУ), единственным ограничением для которых является запрет на размещение более 15% средств в ценных бумагах одного эмитента или группы связанных с
