CC BY
237
Банковский сектор
УДК 336.276
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛИ ВЗЫСКАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТАМ В РОЗНИЧНОМ БАНКЕ
В.М. ЗАЕРНЮК,
доктор экономических наук, доцент кафедры экономики и управления E-mail: [email protected]
Е.Н. АНАШКИНА,
аспирантка кафедры экономики и управления E-mail: [email protected] Российский государственный университет туризма и сервиса, Москва
Банковский бизнес переживает нелегкие времена: новые правила регулирования, требования к достаточности капитала, растущая конкуренция со стороны нефинансовых организаций и колоссальное изменение технологий влияют на успешное развитие банков. В этих условиях вопросы анализа и управления проблемной задолженностью приобретают особую актуальность и значимость.
Цель статьи состоит в концептуальном исследовании эволюции банковской практики методов работы с долгами по кредитам, разработке методологических положений, определяющих содержание модели взыскания задолженности по кредитам физических лиц в розничном банке. В статье рассматриваются подходы к тактике и стратегии взыскания проблемной задолженности по розничным кредитам.
Методологическую основу исследования составили методы научного познания: абстрактно-логический, структурный, функциональный, графический метод и теоретическое моделирование. В работе были использованы результаты работ российских ученых в области управления кредитными рисками.
Авторами показаны и раскрыты основные стадии скоринга взыскания, дано определение термина «стратегия взыскания задолженности». Рассмотрение мирового и отечественного опыта работы с инструментами взыскания позволило выявить ос-
новные виды скоринга взыскания (Collection Scoring): Soft Сollection; Hard Collection; Legal Collection. Для стадии Soft Сollection раскрыты основные подэтапы, с учетом эффективности и стоимости взыскания.
Сделан вывод о том, что сегментирование розничного портфеля и выбор стратегии для каждого сегмента дают банкам конкретные преимущества в виде повышения эффективности взыскания и снижения затрат на взыскание каждого отдельного кредита.
Ключевые слова: розничный кредит, просроченная задолженность, скоринг взыскания, стратегия, тактика, взыскание долгов
Анализ современных исследований свидетельствует о малом количестве научных работ, в которых показаны специфика методов работы с проблемной задолженностью в коммерческих банках, концептуальные подходы к данной проблеме, а также мероприятия, направленные на профилактику и устранение проблемной задолженности в кредитных организациях.
Вопросы организации кредитного риск-менеджмента и становления института банкротства физических лиц в аспекте развития потребительского кредитования достаточно глубоко исследованы
в работах российских авторов [1-3, 6]. Проблемам и тенденциям развития рынка кредитования населения, влияния социально-демографических характеристик заемщиков на их кредитоспособность, стандартам розничного кредитования и другим вопросам посвящены работы ряда отечественных исследователей [5, 7-10]. В результате изучения экономической литературы 2013-2014 гг. выявлена одна из немногих работ российских авторов, относящихся к анализу и управлению проблемной задолженностью [4].
Проблемы управления кредитным портфелем банков, оценки кредитных рисков рассмотрены в некоторых работах зарубежных исследователей [11-20]. В западных банковских практиках и в методиках скоринга можно встретить термин collection scoring. Этот термин означает по сути скоринговые модели, предназначенные для взыскания просроченной задолженности.
В таких моделях на основе перечня показателей и индикаторов к каждому конкретному кредитному договору или портфелю кредитных договоров применяются определенные меры для взыскания или урегулирования задолженности в отношении заемщиков, имеющих просроченную задолженность. Как показало исследование, в российских кредитных организациях, к сожалению, скоринго-вые модели для взыскания пока не получили широкого распространения. Но, тем не менее, в условиях активизации розничного направления в банковском бизнесе, эти инструменты и технологии взыскания имеют колоссальный потенциал для развития и совершенствования.
Для любого просроченного кредитного договора перед началом взаимодействия с должником необходимо определить тактические действия (стратегию) взыскания, включающие в себя конкретный план мероприятий. Перед началом процедуры взыскания следует определить тактику и стратегию взыскания (collection strategy), план мероприятий и конкретных действий с указанием сроков, инструментов, затрат, конкретных сотрудников банка и, главное, -размер эффекта, который ожидается от проведения всех указанных мероприятий. План взыскания банки должны выстраивать исходя из особенностей каждого конкретного кредита и должника, текущей ситуации обслуживания долга.
Для реализации цели исследования попробуем уяснить, что следует понимать под стратегией взыскания задолженности. По мнению авторов,
стратегия взыскания задолженности - это совокупность ключевых целевых мероприятий, основных способов и методов их достижения, которая учитывает реальную ситуацию обслуживания долга, отражает возможности каждого конкретного должника по обслуживания долга, а главное, учитывает все внутренние и внешние факторы и индикаторы, влияющие на эффективность взыскания.
Тактические задачи по взысканию розничных кредитов предполагают уже решение более частных задач по каждому конкретному кредиту и включают в себя последовательность определенных действий: звонков, писем, sms-сообщений, разговоров с заемщиком и т.п.
Как показал анализ, все стадии взыскания и этапы внутри каждой стадии проходят последовательно. На первоначальном этапе делаются звонки, отсылаются письма и sms-сообщения. Это так называемый этап soft collection. На следующем этапе осуществляется выезд к должнику сотрудников банка или коллекторской компании, организация и проведение встреч. В практике отдельных банков этот этап называют hard collection. Далее следует этап судебного взыскания - legal collection. На этом этапе банками проводятся мероприятия по судебному взысканию путем подачи исковых заявлений.
Логика и последовательность перечисленных этапов закономерна - банку нецелесообразно сразу начинать исковые и судебные процедуры, не проработав с должником вариантов погашения просроченной задолженности и не выяснив причины ее возникновения. Схема взыскания задолженности, включающая основные мероприятия, проводимые на каждом этапе, представлена на рис. 1.
Как показало исследование, продолжительность первого этапа (стадия soft collection) составляет порядка 30 дн. С 31-го по 90-й день проводится этап hard collection. Этап legal collection «запускается» начиная с 91-го дня. Однако сроки этапов взыскания зачастую могут сокращаться банками, например вследствие отсутствия контакта с должником. В случаях, когда должник не реагирует на звонки и письма банка, отвлекать ресурсы банка или коллекторской компании на постоянные звонки должнику и направление писем нецелесообразно. В такой ситуации единственный вариант работы с таким заемщиком - личные встречи или судебные разбирательства.
Нередки ситуации, когда заемщик сознательно затягивает время в целях так называемой реализа-
<2.
d
Soft collection
Реализация первичных
мероприятий,
направленных на возврат
просроченной
задолженности (звонки
заемщикам/поручителям,
письма)
Hard collection
Работа по взысканию в рамках плана мероприятий, в том числе принятие участия в выездах
к заемщикам/поручителям
Работа по взысканию проблемной задолженности (розыск, выезд, переговоры, звонки)
Legal collection
Расчет исковых требований, принятие участия в исполнительных действиях
Участие
в исполнительных действиях
Передача исполнительного листа в службу судебных приставов, контроль за их действиями
Рис. 1. Основные этапы и мероприятия по взысканию задолженности
ции имущества (залога), и тогда 30-60 дн. отсрочки для него как раз достаточно, чтобы все оформить. В то же время бывают ситуации, когда по конкретному кредиту следует подождать с обращением в суд и даже 100 дн., если заемщик четко объяснит банку причину задержки выплат по кредиту, докажет получение источников денежных средств для гарантированного погашения долга в обозначенный срок (материнский капитал, субсидия и т.п.).
Исследование показало, что постоянное воздействие банка (письма, звонки, SMS-сообщения) порой приводит к желаемому результату - погашению задолженности. Кроме того, если на стадии collection заемщик контактен с сотрудниками банка, то он может дать ценную информацию о своем имуществе и ситуации в организации, где он работает. Получение банком такого рода информации для последующих стадий взыскания при предъявлении судебного иска для одного должника будет весомым основанием для добровольного погашения задолженности, а для другого - побудительным мотивом для начала активного противодействия банку.
Как показал анализ, для розничных банков критичным является получение задолженности. По-
этому возникает вопрос: есть ли смысл дожидаться полугода просрочки, чтобы обратиться в суд? Для выбора последовательности стадий в стратегии взыскания важным элементом является анализ причин возникновения просрочки.
В процессе исследования выявлены следующие основные причины возникновения просрочки по розничным кредитам:
- так называемая техническая просрочка (просроченная задолженность, причиной возникновения которой является проблема платежной дисциплины заемщика, забывчивость, потеря графика погашения и пр.);
- отсутствие у заемщика в дату платежа достаточных средств для погашения задолженности по кредитам из-за неумения планировать свои расходы и бюджет;
- задержка выплаты заработной платы или снижение доходов, потеря работы;
- иной приоритет в оплате, например погашение задолженности по другому кредитному договору;
- намеренное нежелание платить и готовность защищать данную позицию в суде;
- экономическая ситуация в стране;
- несчастный случай (смерть, утрата трудоспособности);
- мошеннические действия;
- форс-мажорные обстоятельства. Понимание банком истинных причин возникновения просрочки позволяет определить дальнейшие меры в отношении конкретного должника. Например, нежелание платить служит основанием для банка последовательно и настойчиво требовать возврата задолженности, в том числе в полном объеме. «Забывчивость» заемщика исправляется настойчивыми напоминаниями банка, а ухудшение финансового положения заемщика решается только путем совместных усилий банка и заемщика, которые направляются для реструктуризации задолженности.
Как было отмечено, стратегии и тактики взыскания применяются индивидуально в каждом случае и имеют при этом свои особенности в зависимости от того, какой это кредитный продукт, контактен ли заемщик, каковы истинные причины просрочки. Для взыскания задолженности банк несет расходы, которые связаны прежде всего с затратами на оплату труда сотрудникам, накладными расходами на рассылку писем и звонков и т.п.
Анализ показал, что именно стоимость затрат на взыскание является одним из важнейших факторов, которые следует учитывать банку при выстраивании политики взыскания. При учете затрат на взыскание банками, как правило, используются следующие основные статьи:
1) затраты на оплату труда сотрудников;
2) затраты на телефонные переговоры, в том числе по мобильному телефону, SMS-сообщения (если должник в другом регионе, то эти затраты могут достигать существенных значений, в этом случае рекомендуется установить 1Р-те-лефонию);
3) затраты на закупку автоматизированной системы управления долгами. Стоимость и внедрение такой системы зависит от портфеля розничных активов банка и колеблется от 3-4 до 300-400 млн руб. В стоимость этих технологических комплексов входят также расходы на специальное оборудование для взыскания (например, оборудование для рассылки SMS-сообщений и писем, оборудование для записи разговоров с должниками);
4) затраты на поиск имущества, документов должника (Интернет, запросы в Росрегистрацию (до 1 тыс. руб.), получение выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц (до 1 тыс. руб.), заказ услуг агентств по сбору финансовой информации (3-7 тыс. руб.) и пр.);
5) затраты на накладные расходы (бумага (100-300 руб. за 500 листов), принтер, чернила (картриджи), приложения к иску (копии договоров и иных доказательств составляют от десятков до тысяч страниц);
6) расходы на государственную пошлину. В гражданских судах - максимум 20 тыс. руб. Если заявляются два требования и более (например, взыскать долг и обратить взыскание на предмет залога) либо заявляется ходатайство об обеспечении иска, то за такое требование оплачивается дополнительная госпошлина. Помимо этого определенная пошлина установлена за апелляционное и кассационное обжалование (1 тыс. руб., кроме частных жалоб, не облагаемых госпошлиной);
7) расходы на оплату услуг коллекторским агентствам (размер комиссионного вознаграждения банка в отдельных случаях может достигать до 40% от суммы долга);
8) почтовые расходы (отправление писем, исков, в том числе срочное отправление корреспонденции).
Необходимо, по мнению авторов, учитывать также время, потраченное на работу с должником, как упущенную выгоду и моральный вред, подлежащие, кстати, возмещению согласно ст. 15 и 151 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ), а также фактическую потерю времени в суде в случаях, когда должник систематически противодействовал разрешению спора. Безусловно, при аллокации затрат банка на взыскание подобные расходы рассчитываются не на один кредит, а на портфель (пул) кредитов.
Из всего перечня за счет должника погашается лишь госпошлина, расходы на представителя, транспортные расходы, почтовые расходы, и то только те из них, которые связаны с судебным делом. Остальные расходы банка, произведенные на этапах soft и hard collection, доказать и взыскать практически невозможно, хотя ст. 15 ГК РФ и позволяет взыскать с должника все убытки, которые возникли у кредитора в связи с нарушением должником прав кредитора, а ст. 106 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее - АПК РФ), ст. 94 Гражданского процессуального кодекса РФ включают в состав судебных расходов и иные расходы, связанные с рассмотрением дела (только судебного дела).
Банковский сектор Banking sector -22-
Таблица 1
Временные затраты на взыскание одного кредита
Проводимое действие Подразделение Время на выполнение одного действия, мин Количество действий, Общее время на выполнение мероприятия для
ед. одного кредита, мин
Телефонный разговор с заемщиком/пору- Сотрудник кон- 5 (5) 8 (3) 40 (15)
чителем для установления причин возник- такт-центра (служ-
новения просроченной задолженности, бы безопасности)
уведомление о необходимости ее погаше-
ния, получение обещанного платежа
Подготовка и направление заемщику/по- Сотрудник кон- 20 3 60
ручителям уведомления о нарушении такт-центра (служ-
срока погашения кредита бы безопасности)
Подготовка и представление на рассмот- Сотрудник кон- 25 (25) 1 25 (25)
рение комитета такт-центра (службы безопасности)
Рассмотрение комитетом по работе с Сотрудники коми- 15 1 15
задолженностью плана мероприятий по тета
работе с проблемным кредитом
Выезд к заемщику/поручителю Служба безопасности 120 1 120
Всего... - - - 300
В этом смысле следует ценить те пени, которые взыскиваются с должника, и не отказываться от них полностью - пени взыскиваются независимо от размера убытков. Однако отметим, что уменьшение неустойки судом не затрагивает прав на взыскание убытков согласно ст. 15 и 394 ГК РФ (в аспекте применения судами ст. 333 ГК РФ об уменьшении размера неустойки при ее несоразмерности нарушению). Следовательно, представление доказательств суду по размеру убытков, которые понес взыскатель в качестве обоснования соразмерности пеней нарушению, отстоять размер неустойки не поможет.
Встает вопрос о том, каковы пределы оптимального уровня затрат на взыскание, которые следует учитывать при построении моделей взыскания просроченной задолженности.
Рассчитаем временные затраты на взыскание одного кредита на примере взыскания задолженности в режиме soft collection (табл. 1). При этом будем учитывать, что в процессе участвуют сотрудники контакт-центра, которые обзванивают клиентов, сотрудники службы безопасности банка, сотрудники комитета по работе с задолженностью (коллегиальный орган).
Как следует из приведенных в табл. 1 данных, время, затраченное на взыскание на первой стадии, составляет 300 мин, т.е. 5 ч.
Рассмотрим расходы на взыскание (табл. 2, 3).
Таблица 2
Расходы на оплату труда
Себестои- Временные
Категория сотрудников мость одного чел.-ч, руб. затраты на взыскание одного кредита, мин Стоимость, руб.
Сотрудник 338 125 704
контакт-центра
Сотрудник службы безопасности 310 160 827
Сотрудники комитета по работе 2 000 15 500
с задолженнос-
тью
Всего... - 300 2 031
Таблица 3
Затраты на основные накладные расходы
Мероприятие Цена, руб. Количество Стоимость, руб.
Звонок по телефону, 15 11 165
автоинформирование
Рассылка писем, SMS- 15 3 45
сообщений
Выезд 390 1 390
Всего... - 15 600
Таким образом, все затраты банка на взыскание одного кредита составили 2 631 руб. Такая сумма для любого розничного банка является ощутимой,
особенно учитывая объем портфеля и количество кредитов. Возникает вопрос: как же банкам оптимизировать затраты на взыскание, при этом не потеряв эффективности?
Исследование показало, что кредитный портфель любого розничного банка дифференцирован. В нем присутствуют потребительские кредиты, автокредиты, кредитные карты, ипотека и др. Каждому такого рода кредитному продукту свойственен свой уровень риска и доходности. Например, потребительское кредитование для любого банка является высокорискованной программой, хотя и наиболее доходной (высокомаржинальный продукт). Портфели ипотечных кредитов розничных банков отличаются малой доходностью. Однако этот продукт приобретается, как правило, финансово грамотными заемщиками, к тому же с достаточным уровнем дохода. Становится очевидным, что выбор той или иной стратегии, готовность расходовать денежные средства на взыскание напрямую зависят от вида кредитования.
Как показал анализ, кредитный портфель банка представлен тремя основными группами кредитов:
- ипотечные кредиты;
- автокредиты;
- потребительские кредиты и кредитные карты. Рассмотрим основные характеристики и статистические данные групп портфелей кредитов.
Группа 1 - ипотечные кредиты:
- наименее рискованные программы с наличием ликвидного обеспечения;
- заемщики, отличающиеся финансовой грамотностью, заинтересованы в своевременном погашении задолженности и, как правило, имеют стабильный доход;
- процентная ставка по программам от 12,5 до 16,5%;
- низкий уровень дефолта по портфелю (около 1,2%). '
Группа 2 - автокредиты:
- заемщики имеют переменный/невысокий доход, в том числе связанный с различными сферами деятельности;
- процентная ставка по программам от 12 до 16%;
- средний уровень дефолта - около 3%. Группа 3 - потребительские кредиты и кредитные карты:
- наиболее востребованные и высокодоходные программы розничного кредитования;
- заемщики, как правило, со стабильным доходом среднего уровня;
- процентная ставка по программам от 14,5 до 22%;
- высокий уровень дефолта по портфелю - от 5 до 10%.
Таким образом, учитывая доходность продукта и уровень потерь по портфелю одной группы, банк может позволить себе проводить больше или меньше мероприятий и при этом контролировать затраты.
В зависимости от группы кредитов авторами предлагается тот или иной комплекс мероприятий для взыскания (рис. 2). Анализ рис. 2 свидетельствует, что заемщики группы 1 будут обзваниваться реже, чем заемщики группы 3. Количество мероприятий для заемщиков группы 2 будет меньше, чем для заемщиков группы 3.
Особый интерес вызывает размер снижения затрат банка на взыскание в случае применения принципов сегментации задолженности, т.е. разделения портфеля банка на три группы кредитов (табл. 4, 5).
Стоимость оплаты одного часа работы сотрудника контакт-центра составляет 417 руб., т.е. стоимость 1 мин составляет 6,95 руб. Тогда, используя данные табл. 4, 5, расходы на оплату труда сотрудников по взысканию кредитов с заемщиков группы 1 составят 100,1 руб.; группы 2 - 216,8 руб.; группы 3 - 321,1 руб.
Общие расходы по взысканию кредитов составят: группы 1 - 151,9 руб.; группы 2 - 335,1 руб.; группы 3 - 484,4 руб.
Таким образом, после сегментации портфеля время на взыскание и расходы на оплату труда сократились более чем в шесть раз, а накладные расходы - почти в четыре раза. То есть сегментация портфелей и применение модели оценки эффективности позволяют снизить общую сумму затрат на взыскание в разы.
Следует обратить внимание на то, что если выбирать кредиты из портфелей представленных трех групп, для применения к портфелю той или иной стратегии взыскания банк должен учитывать, что при предельном остатке задолженности по кредиту менее стоимости взыскания типовые мероприятия по взысканию проводить нецелесообразно.
Другими словами, при разработке и валидации скоринговой модели банка необходимо учитывать указанные индикаторы, т.е. кредиты группы 1 с остатком задолженности менее 100,1 руб., группы 2 с
= 8
^ ГО
-а >
СО ^а
со
>
=п
>
СЛ "П
§1 о ^
со 0 § >
о_ г-
со > - >
О (—)
® сО
За 3 дня до
даты планового платежа
Количество дней на счетах просроченных ссуд
Группа 1
О) ^
СО К)
К)
о
Группа
2
Группа
3
И
м>»
Телефонный звонок уведомительного характера для выяснения причин неплатежа и установления даты обещанного платежа
-г
и
¡ф)
я г-
И
м-»
V
Г"'*
- -*- X'.»' 1
V'
л
в
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Телефонный звонок требовательного характера с использованием экономических и социальных видов мотиваторов (не платить пени, изменить очередность, привлечение поручителей и т.д.)
» ■
А ;
т
я
Ф)
о
26
V
/ >\
Телефонный звонок требовательного характера, в том числе с использованием мотиватора «Избежание проблем» (судебных тяжб, сложности с выездом за границу и т.д.)
V-'
ка
и
И
ЗМ5~уведомление заемиука о недостаточности денежных средств на его текущем счете для осуществления планового платех-а (при наличии негативной кредитной истории)
Ф)
Автои н фор ми рова-ние заемщика о возникновении просроченной задоляенности
г Телефонный
звонок заемщику в мягком режше
ЗМЗ-увед ом лен ие ¡¡.БМБЛ заемщику
о возникновении просроченной задоляенности
Я
Автои нформи рова-ние заемщика в строгом режиме о возникновении просроченной за д олн«н ности
Телефонный звонок заемщику в строгом режиме
Телефонный звонок заемщику в местком реж1 ме
Письмо заемщику о возникновении просроченной задоляенности
ЗМЗ-увед омление поручителю о возникновении просроченной за д олн«нн ости
Автои нфор ми рова-ние поручителя о возникновении просроченной за д олн«нн ости
V
г >
Телефонный звонок поручителю в мягком режиме
Письмо поручителю о возникновении просроченной за д олн«нн ости
Телефонный звонок поручителю в строгом режше
Мероприятия проводятся в с луч ае неустановления контакта с заемщиком /поручителем
©
ЗМЗ-напоминание заемщика о наступлении обещанного платеж
Обещанный платеж
Источник: разработано авторами.
Рис. 2. Комплекс мероприятий для взыскания кредитов
ш
ш
09 Г">
Г">
т
К)
со ш
и п п
Банковский сектор Banking sector - 25 -
Таблица 4
Временные затраты на взыскание кредитов
Мероприятие Время на выполнение одного действия, мин Группа 1 Группа 2 Группа 3
Количество Общее время на выполнение мероприятий по одному кредиту, мин Количество Общее время на выполнение мероприятий по одному кредиту, мин Количество Общее время на выполнение мероприятий по одному кредиту, мин
Рассылка SMS-сообщений 0,005 3 0,015 5 0,025 5 0,025
Автоинформирование 1 2 2 4 4 4 4
Рассылка писем, SMS-сооб-щений, звонки по телефону 5 2 10 4 20 7 35
Рассылка писем-предупреждений 2,4 1 2,4 3 7,2 3 7,2
Всего... - - 14,4 - 31,2 - 46,2
Таблица 5
Накладные расходы на взыскание кредитов
Цена, руб. Группа 1 Группа 2 Группа 3
Мероприятие Коли- Стоимость, Коли- Стоимость, Коли- Стоимость,
чество руб. чество руб. чество руб.
Рассылка SMS-сообщений 0,25 3 0,75 5 1,25 5 1,25
Автоинформирование 3 2 6 4 12 4 12
Рассылка писем, SMS-сообщений, 15 2 30 4 60 7 105
звонки по телефону
Рассылка писем-предупреждений 15 1 15 3 45 3 45
Всего... - - 51,8 - 118,3 - 163,3
остатком задолженности менее 216,8 руб., группы 3 с остатком задолженности менее 321,1 руб. не должны попадать в выборку для звонков заемщикам, рассылки писем и SMS-сообщений.
Таким образом, при разработке банками моделей взыскания, тактик и стратегий безусловными факторами, которые необходимо учитывать, являются стоимость взыскания и затраты банка. Проведенные банком мероприятия целесообразно учитывать в целях расширения базы статистики для возможной корректировки стратегии взыскания (скоринговой карты) для каждого конкретного портфеля кредитов.
Список литературы
1. Белоусов А.Л. Становление института банкротства физических лиц в аспекте развития потребительского кредитования // Финансы и кредит. 2014. № 25. С. 32-38.
2. Бобыль В.В. Использование нейронечеткой скоринговой модели в оценке кредитного риска заемщика // Финансы и кредит. 2014. № 36. С. 18-25.
3. Вайсбек Е.Н. Особенности оценки кредитного риска в практике коммерческих банков // Финансы и кредит. 2014. № 24. С. 57-62.
4. Витютина Т.А., Ермилова В.С. Анализ и управление проблемной задолженностью в коммерческом банке (на примере филиала № 3652 БТБ24, Калуга) // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2013. № 43. С. 19-28.
5. Заиченко Е.М. Об организации кредитного риск-менеджмента при потребительском кредитовании // Деньги и кредит. 2012. № 8. С. 54-56.
6. Заернюк В.М. Моделирование вероятности получения убытков банков на основе методов статистического анализа // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2014. № 14. С. 17-23.
7. ЕгоровА.В., МеркурьевИ.Л., ЧекмареваЕ.Н. Российский рынок кредитования населения: основные проблемы и тенденции развития // Деньги и кредит. 2013. № 10. С. 33-38.
8. Мозжухина Е.А. Ответственное кредитование как стандарт розничного кредитования // Деньги и кредит. 2013. № 31. С. 37-39.
9. Московцев А. Ф., Копылов А.В., ГищенкоЮ.Н. Использование инноваций в сфере потребительского кредитования с целью привлечения клиентов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2013. № 25. С. 11-17.
10. Петухова М.В. Влияние социально-демогра-
фических характеристик заемщиков на их кредитоспособность // Деньги и кредит. 2013. № 12. С. 42-47.
11. Синки Дж. мл. Управление финансами коммерческих банков / под ред. Р.Я. Левиты, Б.С. Пинскера. М.: Gatallaxy, 1994. 962 с.
12. Синки Дж. мл. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и индустрии финансовых услуг / пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Бук, 2007. 1018 с.
13. Тимоти У. Кох. Управление банком / пер. с англ. Уфа: Спектр, 1993. 164 с.
14. Фрост Стивен М. Настольная книга банковского аналитика. Деньги, риски и профессиональные приемы / пер. с англ. / под ред. М.В. Рудь. Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2006. 672 с.
15. ЭдгарМ. Морсман-мл. Управление кредитным портфелем / пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. 208 с.
16. Advancing Credit Risk Management through Internal Rating Systems. Bank of Japan, 2005. September.
17. Bank Loan Classification and Provisioning Practices in Selected Developed and Emerging Countries. Edited by A. Lauring, G. Majononi. WB working paper. World Bank. Washington, D.C., 2003.
18. Dermine J., Neto de Corvalho C. Bank loan-loss provisioning: methodology and application. 2004. April 9.
19. Fernandez de Lis S., Martinez Pages J., Saurina J. Credit growth, problem loans and risk provisioning in Spain. Banco de Espana Servicio de Estudios Documento de Trabajo. № 0018, 2000.
20. Majnoni G., Miller M., Powell A. Bank Capital and Loan Loss Reserves under Base II: Implications for Emerging Countries. World Bank Policy Research Working Paper 3437, October 2004.
Financial analytics: science and experience Banking sector
ISSN 2311-8768 (Online) ISSN 2073-4484 (Print)
ECONOMIC JUSTIFICATION OF THE LOAN DEBT COLLECTION MODEL
IN A RETAIL BANK
Viktor M. ZAERNYUK, Elena N. ANASHKINA
Abstract
Importance The banking business is going through hard times: new regulation rules, capital adequacy requirements, growing competition on the part of non-financial organizations and an enormous change in technology have an impact on successful development of banks. In these circumstances, the analysis and management of non-performing liabilities assume special relevance and importance Objectives The article aims to provide a conceptual study of the banking practice evolution related to the methods of work with loan debts, development of methodology defining the content of the model of individuals' loan debt collection in a retail bank. The article discusses the approaches to strategy and tactics of bad debts recovering on retail loans . Methods We applied the scientific knowledge methods, such as the abstract-logical, structural, functional and graphical methods and theoretical modeling as a methodological basis of the research In the paper we used the findings of the works of the Russian researchers in the field of credit risk management .
Results We have demonstrated and revealed the basic stages of debt collection scoring and defined the term "debt collection strategy". Our consideration of global and Russian experience of work with debt collection tools allowed identifying the main types of collection scoring, i.e. Soft Collection, Hard Collection and Legal Collection. We have identified the basic sub-stages for the Soft Collection stage, taking into account the efficiency and cost of collection . Conclusions and Relevance We came to a conclusion that the retail portfolio segmentation and selecting a strategy for each segment provide banks with specific benefits in the form of increased efficiency and reduced cost of each individual loan collection . Keywords: retail credit, overdue payment, penalty scoring, strategy, tactics, debt collection
References
1. Belousov A.L. Stanovlenie instituta bankrotstva fizicheskikh lits v aspekte razvitiya potrebitel'skogo kreditovaniya [The formation of the individuals' bankruptcy institute in terms of consumer lending develop-
ment]. Finansy i kredit - Finance and credit, 2014, no. 25, pp. 32-38.
2. Bobyl' V.V. Ispol'zovanie neironechetkoi skor-ingovoi modeli v otsenke kreditnogo riska zaemshchika [Using a neuro-fuzzy scoring model in assessing borrower's credit risk]. Finansy i kredit - Finance and credit, 2014, no. 36, pp. 18-25.
3. Vaisbek E.N. Osobennosti otsenki kreditnogo riska v praktike kommercheskikh bankov [Specifics of credit risk assessment in the practice of commercial banks]. Finansy i kredit - Finance and credit, 2014, no. 24, pp. 57-62.
4. Vityutina T.A., Ermilova V.S. Analiz i upravle-nie problemnoi zadolzhennost'yu v kommercheskom banke (na primere filiala № 3652 BTB24, Kaluga) [An analysis and management of bad debts in a commercial bank (the case of VTB24 Branch no. 3652, Kaluga)]. Finansovaya analitika: problemy i resheniya - Financial analytics: science and experience, 2013, no. 43, pp. 19-28.
5. Zaichenko E . M . Ob organizatsii kreditnogo risk-menedzhmenta pri potrebitel'skom kreditovanii [Organizing credit risk management in consumer lending]. Den'gi i kredit - Money and credit, 2012, no. 8, pp.54-56 .
6. Zaernyuk V.M. Modelirovanie veroyatnosti polucheniya ubytkov bankov na osnove metodov sta-tisticheskogo analiza [Modeling the probability of bank losses on the basis of statistical analysis methods]. Finansovaya analitika: problemy i resheniya - Financial analytics: science and experience, 2014, no. 14, pp. 17-23.
7. Egorov A.V., Merkur'ev I.L., Chekmareva E.N. Rossiiskii rynok kreditovaniya naseleniya: osnovnye problemy i tendentsii razvitiya [The Russian retail lending market: the main issues and development trends]. Den 'gi i kredit - Money and credit, 2013, no. 10, pp. 33-38.
8 . Mozzhukhina E . A . Otvetstvennoe kreditovanie kak standart roznichnogo kreditovaniya [Responsible lending as a retail lending standard]. Den'gi i kredit -Money and credit, 2013, no. 31, pp. 37-39.
9. Moskovtsev A.F., Kopylov A.V., Gishchenko Yu.N. Ispol'zovanie innovatsii v sfere potrebitel'skogo kreditovaniya s tsel'yu privlecheniya klientov [Using innovation in the sphere of consumer lending to attract customers]. Finansovaya analitika: problemy i resheniya - Financial analytics: science and experience, 2013, no.25,pp.11-17.
10. Petukhova M.V. Vliyanie sotsial'no-de -mograficheskikh kharakteristik zaemshchikov na ikh kreditosposobnost' [The influence of socio-demo-
graphic characteristics of borrowers on their creditworthiness]. Den'gi i kredit - Money and credit, 2013, no. 12, pp. 42-47.
11. Sinkey J. Upravlenie finansami kommerche-skikh bankov [Commercial Bank Financial Management]. Moscow, Gatallaxy Publ., 1994, 962 p.
12. Sinkey J. Finansovyi menedzhment v kommercheskom banke i industrii finansovykh uslug [Commercial Bank Financial Management in the Financial-Services Industry]. Moscow, Al'pina Biznes Buk Publ., 2007, 1018 p.
13. Koch T.W. Upravlenie bankom [Bank management]. Ufa, Spektr Publ., 1993, 164 p.
14. Frost S.M. Nastol'naya kniga bankovskogo analitika: Den'gi, riski i professional'nye priemy [The Banking Analyst's Handbook: Money, Risk and Conjuring Tricks]. Dnepropetrovsk, Balans Biznes Buks Publ., 2006, 672 p.
15. Morsman E . M . Jr. Upravlenie kreditnym portfelem [Commercial Loan Portfolio Management]. Moscow, Al'pina Biznes Buks Publ., 2004, 208 p.
16. Advancing Credit Risk Management through Internal Rating Systems. Bank of Japan, 2005, September
17. Bank Loan Classification and Provisioning Practices in Selected Developed and Emerging Countries. Edited by A. Lauring, G. Majononi. WB working paper. World Bank. Washington, D.C., 2003.
18. Dermine J., Neto de Corvalho C. Bank loan-loss provisioning: methodology and application. 2004. April 9.
19. Fernandez de Lis S., Martinez Pages J., Sau-rina J. Credit Growth, Problem Loans and Risk Provisioning in Spain. Banco de Espana Servicio de Estudios Documento de Trabajo. No. 0018, 2000.
20. Majnoni G., Miller M., Powell A. Bank Capital and Loan Loss Reserves under Base II: Implications for Emerging Countries. World Bank Policy Research Working Paper 3437, October 2004.
Viktor M. ZAERNYUK
Russian State University of Tourism and Service, Moscow, Russian Federation zvm4651@mail . ru
Elena N. ANASHKINA
Russian State University of Tourism and Service, Moscow, Russian Federation elena-anashkina@mail . ru
