CC BY
233
УДК 336.77 doi: 10.20310/1819-8813-2016-11-7-48-53
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ
ФЁДОРОВА АЛЁНА ЮРЬЕВНА ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина», г. Тамбов, Российская Федерация, e-mail: alena81_2004@mail.ru
ДОРОЖКИНА НАТАЛЬЯ ИГОРЕВНА ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина», г. Тамбов, Российская Федерация, e-mail: natasha_16.06@mail.ru
ЧЕРНЫШОВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина», г. Тамбов, Российская Федерация, e-mail: optmb@yandex.ru
В данной статье основное внимание уделяется рассмотрению особенностей возможных направлений развития системы управления кредитными рисками в коммерческих банках. Раскрыты основные принципы, лежащие в основе систем математического анализа информации, предоставляемой заемщиком. Рассмотрены возможности использования моделей SAS, KXEN, SPSS, EGAR. Выделены основные рекомендации по снижению уровня кредитного риска. Обусловлена необходимость использования триггеров в целях совершенствования управления рисками при кредитовании физических лиц. Определен ряд событий, происходящих в жизни клиента, которые могут стать основой для срабатывания триггеров, для чего рассмотрен круг основных действий банка, применяемых по отношению к клиентам: формирование предложений по новым кредитам, формирование предложений по размещению депозитов; мероприятия по повышению лояльности клиентов; изменение кредитных лимитов; формирование стратегии взыскания и реализация процесса взыскания; информационные сообщения для клиентов; прочие маркетинговые рассылки. Рассмотрено использование событийно ориентированного подхода к управлению-кредитным портфелем в розничном кредитовании, который в настоящее время получает все большее распространение. Раскрыты особенности многоуровневой системы работы с просроченной задолженностью, являющейся эффективным и одним из основных инструментов управления рисками в банке, состоящая из трех стадий: 1. Стадия Soft-collection (длится 90 дней с момента просрочки: осуществляется дозвон и извещение проблемного должника о просрочке, описание последствия неуплаты и рекомендуются возможные пути решения вопроса); 2. Стадия Hard-collection (длится в течение 60 дней); 3. Стадия Legal-collection. Рассмотрены способы защиты от внешних мошеннических схем.
Ключевые слова: банк, кредитный риск, просроченная задолженность, скоринговая система, триггеры
Увеличение масштабов кредитных рисков коммерческих банков обусловило необходимость совершенствования существующих, а также использования инновационных методик оценки кредитных рисков и управления ими. Совокупность различных методик и моделей формируют основу современной системы риск-менеджмента, основной задачей которого является обеспечение успешного функционирования любого финансового института, в том числе коммерческого банка [1].
Построение эффективной системы оценки кредитоспособности, в особенности для многофилиального банка, требует больших затрат в области компьютерных мощностей и обеспечивающего
программного обеспечения. Обработка и анализ данных в скоринговой системе (системе математического анализа информации, предоставленной заемщиком) требует довольно высокого и сложного уровня программного продукта, используемого для этого. И поэтому банки часто пользуются разработками сторонних производителей ПО, специализирующихся в данной области. Такие, разработанные на западе, скоринговые модели, как SAS, KXEN, SPSS, широко используются на рынке финансовых услуг. Также широко известна система EGAR, максимально учитывающая особенности русского рынка кредитных услуг. Необходимо отметить, что даже самая совершенная система ско-
ринга, разработанная на западе, в российской банковской сфере может не дать такого же положительного эффекта, поэтому необходима оптимизация и корректировка данных систем для работы в отечественной банковской сфере [2].
Стоит уделять внимание и удобству управлением программным обеспечением сотрудниками банка. Понятное управление программой, установленной на компьютер рядового кредитного специалиста, способствует ускорению принятия к рассмотрению заявки клиента.
Снижению общего времени анализа кредитной заявки потенциального клиента может способствовать система выявления ошибок - на стадии ввода данных в скоринговую анкету. Этого можно достигнуть внедрением в программные продукты системы проверки на ошибки вводимого в поля, предназначенные для данных предоставляемых клиентом, и одновременно с этим анализом на основе данных запрошенных по данному клиенту из общих баз данных (БКИ, ФМС, организаций ЖКХ, Пенсионный фонд, налоговые службы).
Стоит отметить и возможность снижения уровня ручного труда по времени в процессе обработки данных. Автоматическое сканирование и обработка данных, полученных о клиенте, проверка подлинности, установление связей с внешними источниками по отдельным характеристикам клиента - все это можно целиком доверить программным системам и обеспечению.
Постоянное снижение уровня ошибок скорин-говой системы - это естественное желание банка по улучшению своего кредитного портфеля. Поэтому и вводятся все новые критерии оценки кредитоспособности клиента, например, проверка задолженностей по ЖКХ, наличия административных штрафов от ГИБДД и т. д.
Любая самая изощренная статистическая модель сколько-нибудь правдоподобно работает только на очень большом массиве данных. Ско-ринговые модели содержат определенные характеристики (переменные) клиента, а также признаки -значения, которые может принимать та или иная конкретная переменная. По утверждению специалистов Fair Issac, по каждому признаку должно быть накоплено не менее 20 тыс. дефолтов, то есть в общей сложности для эффективности модели она должна основываться на сотнях тысяч отказов заемщиков обслуживать свои долги.
Небольшой региональный банк не способен собрать такой огромный массив данных и может лишь надеяться на точность приобретенной из внешних источников скоринговой системы. Возникают противоречия и споры о замене скоринга
на метод экспертных оценок. Но что характерно, оба эти методы изначально ориентируются на то, качественные или количественные характеристики клиентов неизменны, и лишь регистрация и анализ прошлых успехов и ошибок способно оказать влияние на принятие решений в будущем.
Главные рычаги управления банковскими рисками заложены в основных направлениях внутренней политики банка. В этой связи необходимо сосредоточить внимание на необходимости разработки на уровне каждого коммерческого банка различных методик комплексной оценки уровня кредитного риска, в том числе по межбанковскому кредиту и потребительскому кредитованию.
Таким образом, можно выделить основные рекомендации по снижению уровня кредитного риска:
1. Необходимость учета при создании системы оценки кредитного риска таких факторов, как: вероятность дефолта для каждого кредитного инструмента в портфеле; вероятностное распределение убытков при условии наступления дефолта для каждого инструмента; определение для всех инструментов портфеля корреляции между моментами возникновения дефолтов и величинами убытков при условии дефолта.
2. Регулярно проводить классификацию заемщиков на «хороших и «плохих», создав собственную клиентскую базу.
5. При оценке кредитоспособности использовать не только кредитные, но и статистические отчеты.
6. Использовать такие способы мониторинга клиентской базы, как: получение статистических отчетов и кредитных отчетов в пакетном режиме.
7. Использовать модифицированный алгоритм для скоринговой системы оценки риска.
Данные рекомендации подходят как отдельно взятому банку, так и банковскому сектору в целом. Они позволят обеспечить финансовую стабильность в условиях мирового финансового кризиса и создать стратегический резерв ликвидности.
Подчеркивается, что риск кредитования зависит также от размеров, цели, вида и обеспечения кредита, специфики заемщика, характера дебиторов и т. д. [1].
Также следует сказать, что в своей деятельности коммерческие банки не должны ограничиваться только одним инструментом минимизации кредитного риска. Банки должны самостоятельно определять политику управления кредитным риском, выбирать приемлемые и наиболее эффективные инструменты снижения риска, обеспечивающие качественное управление кредитным портфелем.
В целях совершенствования управления рисками при кредитовании физических лиц возможно использование триггеров.
Чтобы определить ряд событий, происходящие в жизни клиента, которые могут стать основой для срабатывания триггеров, необходимо выделить круг основных действий банка, применяемых по отношению к клиентам:
1) формирование предложений по новым кредитам (в том числе по объединению действующих кредитов);
2) формирование предложений по размещению депозитов;
3) мероприятия по повышению лояльности клиентов (приглашение к участию в программах лояльности, начисление бонусов в рамках этих программ и т. п.);
4) изменение кредитных лимитов (в том числе блокировка/разблокировка кредитных карт);
5) формирование стратегии взыскания и реализация процесса взыскания (для клиентов, выходящих на просрочку);
6) информационные сообщения для клиентов;
7) прочие маркетинговые рассылки.
Разумеется, это не полный перечень, но для
нашего обзора его более чем достаточно.
Банки в первую очередь стремятся отслеживать события, связанные с изменением финансового состояния клиента. В числе таких событий -оформление клиентом новых кредитов и связанное с этим увеличение долговой нагрузки либо закрытие действующих кредитов и сопутствующее уменьшение регулярных платежей клиента. Если для отбора клиентов с целью формирования кросс-предложений (в первую очередь кредитных карт) банк использует критерии, «завязанные» на совокупной задолженности клиента или величине его ежемесячного платежа, то триггеры на закрытие кредитов могут быть полезны. Но более ценным является контроль информации о получении клиентом новых кредитов - особенно это важно в тех случаях, когда клиент является проблемным и имеет просрочки в платежах по действующим кредитам. Получение нового кредита (независимо от того, где он получен - в вашем или в другом банке) может быть признаком того, что клиент таким путем пытается получить деньги для погашения имеющейся задолженности (и не факт, что только перед банками). В реальности для клиента это очень невыгодная альтернатива реструктуризации, поскольку совокупный ежемесячный платеж сильно возрастает. Но для банка, выдавшего новый кредит, это также очень опасная игра, так как риск дефолта этого клиента очень велик. С точки зрения банков, в которых данный клиент имеет непогашенные кредиты, в этот момент может быть целесообразнее предложить клиенту провести реаль-
ную реструктуризацию и объединить кредиты либо же начать предварительную работу по взысканию задолженности с данного клиента. Можно также заблокировать неиспользованные кредитные лимиты по кредитным картам данного клиента, хотя обычно в такой ситуации лимиты оказываются уже полностью выбранными.
Собственно, наблюдение за использованием кредитных лимитов является второй важной группой событий, которые целесообразно использовать банкам. Триггеры здесь могут устанавливаться на переход доли выбранного лимита по кредитной карте через определенное пороговое значение, например 80 или 20 % от лимита. Помимо одиночного срабатывания триггера, может представлять ценность изучение истории всех срабатываний подобного рода: оно дает возможность определять характер использования клиентом кредитной карты и на основании этого формулировать маркетинговые стратегии. А если в определенный момент срабатывает не характерный для данного клиента триггер - например, клиент, обычно использовавший лишь небольшую долю кредитного лимита, вдруг выбирает более 80 % доступной суммы, -это вновь причина уточнить текущее финансовое состояние клиента.
Отслеживание фактов обращения клиента за кредитом - еще один важный элемент системы мониторинга событий. Независимо от того, какое решение было принято по новой заявке, само обращение клиента за кредитом в другой банк - уже серьезная информация. Если речь о хорошем и дисциплинированном клиенте, то банку следует задуматься о том, почему он обращается в другой банк, и предложить клиенту более выгодные условия либо другим образом позаботиться о сохранении лояльности. Если же триггер срабатывает на клиента с низкой платежной дисциплиной или даже наличием просроченной задолженности, вполне возможно, что снова реализуется уже описанный выше сценарий: клиент пытается за счет нового кредита закрыть текущие долги. При таком сигнале в первую очередь следует активизировать работу по взысканию, так как вскоре долги из этого клиента будут «выбивать» сразу несколько кредиторов, конкурируя между собой.
Наконец, - последняя из важных групп событий - возникновение у клиента просрочки той или иной длительности. Отметим, что, поскольку единого стандарта определения длительности просрочки не существует, к использованию полученной через БКИ информации о продолжительности просрочки нужно подходить с осторожностью. Если вы по каким-то причинам пропустили предва-
рительные сигналы о возможном дефолте заемщика или не поверили им, то эти события - тот самый момент, когда уже точно нужно действовать. Основные шаги остаются прежними: это блокировка неиспользованных кредитных лимитов и активизация стратегий взыскания. К этой же группе событий формально отнесем и события продажи кредитов в коллекторские агентства, а также списания.
С технической точки зрения процедуры подключения и использования сервисов от разных бюро практически идентичны. Банку достаточно иметь настроенные каналы связи с соответствующим БКИ. После того, как банк согласует с бюро условия использования сервиса, ему нужно будет сформировать определенного вида файл со списком клиентов для мониторинга и передать его в бюро. После этого бюро на регулярной основе будет формировать файлы с перечнем сработавших триггеров и сопутствующей информацией и выкладывать их на свой ресурс для файлового обмена с банком. Нужно отметить, что все три бюро в текущей версии своих сервисов идут по пути увеличения количества предоставляемой банкам информации и включают в пакет результирующих данных помимо идентификатора сработавшего триггера еще и релевантную для данного триггера информацию. Например, если произошла выдача наблюдаемому клиенту нового кредита, то в информации, передаваемой в банк-заказчик, будут также указаны величина этого кредита и новое значение совокупной суммы обязательств клиента перед всеми банками согласно имеющимся в этом бюро данным. Состав этой дополнительной информации может различаться для разных триггеров и неодинаков у разных бюро.
Резюмируя, можно сказать, что на начальном этапе использования подобных сервисов для банка не будет критически важно, от какого именно бюро подключать данную услугу. Гораздо больший вес в этом решении могут иметь уже сложившиеся хорошие партнерские отношения с тем или иным бюро, и тогда правильным решением будет подключить услугу того поставщика, с которым банку удобнее и комфортнее работать (и с которым банк сможет договориться об устраивающих его ценовых условиях).
Чтобы проиллюстрировать те сложности, с которыми банк может столкнуться при использовании триггеров на различных событиях, возьмем в качестве примера ситуацию, когда банк получает информацию о планируемых сокращениях на градообразующем предприятии в некотором городе. Само по себе получение такой информации - это пример события принципиально другой природы,
чем все рассмотренные нами ранее. Для мониторинга таких событий банку также придется искать соответствующие источники информации и организовывать сопутствующие бизнес-процессы. Информация в современном мире стоит денег, и главный вопрос - сможет ли банк заработать (или сэкономить) при использовании этой информации больше, чем потратит для ее получения и обработки. И если оценить объем затрат не так уж сложно -это стоимость использования источника информации плюс переведенные в деньги человеко-часы на обработку информации, то посчитать возможную прибыль от правильного использования информации гораздо сложнее. Для начала надо определиться, как же именно использовать эту информацию.
Один из главных трендов сегодняшних дней в розничном кредитовании - все большее распространение событийно ориентированного подхода к управлению кредитным портфелем. Значительную роль в этом играют кредитные бюро, и использование их событийных сервисов становится уже скорее правилом, чем исключением. При этом банкам не следует забывать, что событийный подход не ограничивается только сервисами бюро, а применим практически к любой доступной для обработки информации. Скорее всего, именно в этом направлении будут в ближайшем будущем развиваться решения на базе технологий ig ata. И лишь время покажет, какие новые эффективные технологии для управления качеством кредитного портфеля могут быть найдены [3].
В большинстве банков создана многоуровневая система работы с просроченной задолженностью. Данная система является эффективным и одним из основных инструментов управления рисками в коммерческих банках. Система включает в себя три стадии:
1. Стадия Soft-collection (длится 90 дней с момента просрочки). На данной стадии сотрудник Отдела по сбору задолженности дозванивается до проблемного должника и извещает о просрочке, а также описывает последствия неуплаты и рекомендует возможные пути решения вопроса. Кроме того, проблемным клиентам направляются письма на официальных бланках с указанием размера задолженности и сроков ее погашения, а также телефонов для консультаций. Одновременно рассылаются претензионные SMS-сообщения.
2. Стадия Hard-collection (реализуется спустя 90 дней просрочки и длится в течение 60 дней). На данной стадии проводится выезд по месту проживания или работы заемщика или приглашение его в один из офисов Банка для проведения переговоров. Информация о проблемном кредите по-
ступает к региональному специалисту по претензионной работе, который изучает и рассматривает все аспекты обращения к заемщику на предыдущем этапе. Сотрудник знакомится с графиком платежей, рассматривает и выбирает различные варианты переговоров, определяет маршрут выезда.
3. Стадия Legal-collection.
В случае если на вышеуказанных стадиях долг не был погашен, соответствующее досье передается в юридическую группу. Специалисты изучают дело, составляют заявления и иски по установленной форме, комплектуют и направляют документы в суд [3].
С целью наиболее эффективного сбора долгов время обработки на стадии Soft продлевается до 120 дней, запускается большое количество проектов, направленных на оптимизацию деятельности подразделения и максимизацию результатов. Взаимодействие между сотрудниками по претензионной службе в регионах и административными органами по претензионной работе банков может улучшиться путем обмена данными по находящимся в работе договорам и усилению контроля за деятельностью сотрудников на местах.
В качестве защиты от внешних мошеннических схем (обращение за кредитом без намерения погасить задолженность в будущем) банки могут на ранних стадиях просрочки привлекать Отдел по сбору задолженности, а также снабжать POS средствами для фото и видеосъемки.
Таким образом, использование ряда вышеприведенных мероприятий, направленных на снижение кредитных рисков в рамках кредитования физических лиц, позволит усилить контроль и сни-
зить кредитные риски в рамках продуктов розничного кредитования.
Литература
1. Федорова А. Ю., Дорожкина Н. И. Проблемы функционирования кредитно-банковской системы // Российская экономика: взгляд в будущее: мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. Тамбов, 2016. С. 437-443.
2. Чернышева О. Н., Федорова А. Ю., Черкашнев Р. Ю., Пахомов Н. Н. Совершенствование методов оценки качества потенциальных заемщиков кредитными организациями: современный опыт // Социально-экономические явления и процессы. Тамбов, 2015. Т. 10. № 8. С. 152.
3. Пояснительная записка к годовому отчету за 2010 год ООО «Русфинанс Банк». URL: http:// www.pandia.ru/text/77/181/29792.php#1
References
1. Fedorova А. Yu., Dorozhkina N. I. Problemy funktsionirovaniya kreditno-bankovskoj sistemy [Problems of functioning of the credit banking system] // Rossijskaya ekonomika: vzglyad v budushcheye: mat-ly Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Tambov, 2016. S. 437-443.
2. Chernysheva O. N., Fedorova А. Yu., Cherkash-nev R. Yu., Pakhomov N. N. Sovershenstvovaniye meto-dov otsenki kachestva potentsial'nykh zaemshchikov kre-ditnymi organizatsiyami: sovremennyj opyt [Improvement of methods of assessment of quality of potential borrowers by credit institutions: modern experience] // Sotsial'no-ekonomicheskiye yavleniya i protsessy. Tambov, 2015. T. 10. № 8. S. 152.
3. Poyasnitel'naya zapiska k godovomu otchetu za 2010 god OOO «Rusfinans Bank» [The explanatory note to the annual report for 2010 of LLC «Rusfinance Bank»]. URL: http://www.pandia.ru/text/77/181/29792.php#1
* * *
DEVELOPMENT OF THE CONTROL SYSTEM OF CREDIT RISK IN COMMERCIAL BANKS
FYODOROVA ALYONA YURYEVNA Tambov State University named after G. R. Derzhavin, Tambov, the Russian Federation, e-mail: alena81_2004@mail.ru
DOROZHKINA NATALYA IGOREVNA Tambov State University named after G. R. Derzhavin, Tambov, the Russian Federation, e-mail: natasha_16.06@mail.ru
CHERNYSHOVA OKSANA NIKOLAEVNA Tambov State University named after G. R. Derzhavin, Tambov, the Russian Federation, e-mail: optmb@yandex.ru
In this article authors paid the main attention to consideration of features of the possible directions of development of a control system of credit risks in commercial banks, disclosed the basic principles which are the cornerstone of systems of the mathematical analysis of information provided by the borrower, considered the possibilities of use of the SAS, KXEN, SPSS, EGAR models, selected the main recommendations about decrease in
A. ro. OËflOPOBÂ, H. H. flOPO^KHHA O. H. HEPHbimOBA 53
level of credit risk, caused the need of use of triggers for improvement of risk management when crediting natural persons and defined a number of the events which are taking place in the client's lives which can become a basis for operation of triggers for what the circle of the main actions of bank applied in relation to clients is considered: formation of offers on the new credits, formation of offers on placement of deposits; actions for increase in loyalty of clients; change of credit limits; formation of strategy of collecting and realization of process of collecting; information messages for clients; other marketing mailings. Authors considered use of event focused approach to management of the loan portfolio in retail crediting which gains ground now and revealed features of multilevel system of work with the arrears which are effective and one of the main instruments of risk management in bank, consisting of three stages: 1. Soft-collection stage (90 days from the moment of delay last: dialing and the notice of the problem debtor on delay, the description of a consequence of failure to pay is carried out and possible solutions of a question are recommended); 2. Hard-collection stage (lasts for 60 days); 3. Legal-collection stage. Authors also considered ways of protection against external roguish schemes.
Key words: bank, credit risk, arrears, scoring system, triggers
