CC BY
469
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ
МЕТОДЫ И ПРИКЛАДНЫЕ МОДЕЛИ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ
Д.В. Быченков
Отдел политологии НИИ Системного анализа Счетной Палаты РФ Смоленский бульвар, д. 19, 119121, Москва
Проблема политического риска возникла в результате активизации деятельности транснациональных корпораций и их выхода на мировую арену. ТНК начали осуществлять крупные инвестиции в страны третьего мира, где некоторые из них понесли существенные финансовые потери в связи с определенными политическими событиями, не зависившими от воли этих корпораций. С тех пор решения международных компаний и инвесторов о целесообразности осуществления капиталовложений в экономику той или иной страны определяются уровнем политического риска. В настоящей статье проводится обзор существующих методик и моделей оценки политического риска, таких как ВЕШ, РЗБІ. модель Кнудсена и другие.
Подходы к анализу и оценке политического риска прошли путь от неструктурированных качественных методов, преобладавших до 1970-х годов, до формализованных структурированных качественно-количественных моделей, применяющихся в настоящее время. На сегодняшний момент существует более десятка моделей расчета и рейтингования политических рисков, используемых многочисленными экспертными агентствами и консалтинговыми фирмами США и Европы, такими как: Frost & Sullivan (the World Political Risk Forecast), Business International and Data Resources Inc. (Policon), BERI (Business Environment Risk Index) и т.д.
Главная проблема отечественной практики оценки политических рисков заключается в том, что в России до недавнего времени не велось никаких разработок методик анализа и оценки политических рисков, несмотря на актуальность данной темы, в то время как на западе политические риски изучаются с 50-х годов.
Прежде чем начать рассматривать существующие методики, представляется целесообразным разбить их на группы или подходы. На основе методического подхода к оценке их можно условно разделить на три группы: качественные, количественные и комбинированные. Некоторые исследователи (см.: [13])
используют несколько иные названия данных групп, именуя качественные методики субъективными, а количественные - объективными. Исследователи, использующие данные формулировки, исходят из различия используемой информации в анализе политических рисков. Это могут быть либо субъективные экспертные оценки, либо первичные объективные данные, соответственно. Данное дихотомическое деление проистекает из субъективно-объективной типологизации базового для теории политических рисков понятия -вероятности . Однако, по сути, это деление совпадает с первым вариантом классификации.
Таким образом, сводя все многообразие оценочных методов и методик исследования политического риска к трем группам, можно утверждать о наличии трех аналогичных подходов к анализу данного феномена. Следует отметить, что в данной статье не ставится цель рассмотрения всех существующих моделей оценки риска. Мы лишь приведем примеры наиболее известных моделей, соответствующих каждому из подходов.
Классический качественный подход реализуется в форме традиционного доклада, обычно об одной стране (регионе, отрасли). В основе данного типа методик, ориентированных на анализ качественных факторов, лежат заключения экспертов. Применение данных методов имеет смысл только при привлечении очень опытной группы экспертов, хорошо знающих ситуацию в оцениваемой стране, регионе или отрасли. Следует отметить, данный подход не предполагает полное отсутствие каких-либо количественных значений. Многие центры качественной оценки риска используют аналогичные количественные индексы, которые используют центры количественной оценки. Разница заключается в методологии, используемой для проведения оценки.
Методологической базой большинства качественных моделей является метод обобщенных экспертных оценок Делъфи (Delphi) (см.: [4, сс. 44-47]; [2, сс. 46-49]; [3, сс. 56-59]; [5, с. 156]; [6, сс. 141-142]), представляющий собой итеративную процедуру анкетного опроса. Применение метода Дельфи благодаря особой процедуре опроса специалистов и статистического анализа полученных результатов позволяет избежать погрешностей индивидуальной экспертизы, а также многих недостатков традиционной групповой экспертизы. Достоинство метода Дельфи заключается в использовании обратной связи в ходе опроса, что повышает объективность и надежность экспертных оценок уровня риска.
Классическими примерами качественного подхода являются метод «старых знакомств» (old-hands) и метод «больших туров» (grand tours) [12, pp. 67-76], широко применявшиеся в 70-е годы XX в.
Оценки политического риска по методу «старых знакомств» представляют собой отчеты, составленные специалистами, обладающими знаниями о соответствующей стране и поддерживающими контакты с влиятельными и
Принято выделять объективную и субъективную вероятность. Объективная вероятность предполагает измерения на основе объективных показателей, а также статистических данных. Однако во многих случаях статические данные могут быть весьма малы по объему, либо вообще отсутствовать. В таких случаях измерение вероятностей событий основывается на субъективных оценках соответствующих экспертов. Субъективная вероятность определяется на основе предположения, базирующегося на суждении или личном опыте эксперта, а не на частоте, с которой подобный результат был получен в подобных условиях.
хорошо информированными лицами в этой стране - политиками, дипломатами, учеными, бизнесменами, журналистами. Основным недостатком данного метода является его крайний субъективизм, а также тот факт, что источником информации являются оценки и мнения сторонних экспертов, что заключает вероятность наличия определенных интересов у экспертов, а, следовательно, необъективность предоставляемой ими информации.
Метод «больших туров» («инспекционных поездок») предполагает посещение группой экспертов исследуемой страны и налаживание там контактов с местными лидерами, правительственными чиновниками и бизнесменами. Как и в первом случае, практика позывает, что отрицательной стороной данного метода является приукрашивание реальной ситуации и собираемой информации, а также излишне оптимистичный прогноз, с другой стороны - наличие либо идеологических, либо личностных пристрастий.
Исследователь политических рисков Дж. Саймон [13, pp. 132-148] характеризует этот подход как «спорадический, основанный на селективном, неконтролируемом восприятии или идеологических и личностных пристрастиях» [13, р. 144].
Наиболее известной моделью качественного подхода оценки политического риска, использующей метод Delphi, является BERI (см.: [9]). В результате выводятся два индекса. Первый: индекс политических рисков (PRI - Political Risk Index), отражающий оценку 8 социально-политических факторов в той или иной стране (регионе) и двух индикаторов («симптомов») риска, оцениваемых по 7-балльной шкале, где 7 баллов означает, что в области социально-политических условий страна не испытывает никаких трудностей, 0 баллов означает большие трудности. Второй: индекс операционных рисков (ORI -Operation Risk Index) отражает оценку деловой среды и выявляет основные препятствия на пути развития бизнеса. Оценка проводится на основе 15 критериев по 4-балльной шкале, где оценка «4» соответствует наиболее благоприятной деловой среде, оценка «О» означает неприемлемые для развития бизнеса условия. В рамках данной модели существует третий, дополнительный индекс «R», отражающий степень готовности страны позволить иностранным компаниям импортировать оборудование и сырье и переводить себе на родину доходы. Данный индекс включает 4 субиндекса, подробное содержание которых не известно, однако, один из них оценивает эффективность действующего законодательства и правоприменительную практику. Компоненты индекса PRI приведены ниже.
Модель Business Environment Risk Intelligence (факторы риска) [7, с. 49] Индекс политического риска (PR1)
Внутренние факторы:
1. Фрагментация политического спектра и властный ресурс каждого сегмента.
2. Различные способы мышления: ксенофобия, национализм, отношение к коррупции, готовность идти на компромисс и т.д.
3. Разделение на основе языка, этнической принадлежности и/или вероисповедания и властный ресурс соответствующих групп.
4. Социальные условия, включая плотность населения и распределения общественных благ.
5. Необходимость в запретительных и карательных мерах для поддержания власти.
6. Организованность и сила радикальных политических группировок.
Внешние факторы:
7. Сила основных противников и зависимость от нее.
8. Негативное влияние региональных политических сил.
Симптомы политического риска:
9. Социальные конфликты, включая демонстрации, забастовки, уличные столкновения.
10. Нестабильность, включая такие ее проявления, как попытки изменения конституционного строя, террористические акты, политические убийства, гражданские войны.
Модель ВЕМ стала своеобразным эталоном для целого ряда других моделей, использующих схожую методологию, а именно экспертные оценки по методу Ое1рЫ.
Достоинством качественного подхода является то, что он позволяет оценить специфику каждой конкретной ситуации: в некоторых случаях внимательное исследование различных специфических элементов, определяющих ситуацию, может быть более важным, чем проведение систематической количественной оценки. Главным недостатком этого подхода является сильная зависимость от субъективных мнений экспертов. С другой стороны, рассмотрение качественных характеристик ситуации позволяет глубже и более детально понять проблему.
Количественный подход сформировался в результате применения эконометрического моделирования, методы которого рассчитаны на количественное измерение определенных переменных. В отличие от предыдущей группы методов, количественный анализ политического риска основывается не на суждении или личном опыте эксперта, а на измерении частоты определенных политических событий (демонстрации, восстания, военные перевороты, конституционные изменения и т.д.), с которой подобный результат был получен в аналогичных условиях.
При реализации данного метода на основе доступных политических статистических данных происходит отбор наиболее значимых показателей, влияющих на оценку риска, - факторов риска. Результирующее значение риска Я - многофакторная функция, зависящая от значений учитываемых факторов (I,
- совокупность значений 1-го фактора):
Я = К(£ь£2,£3, ...£„) = ад),
где 1 = 1...П.
Примером качественного подхода является модель, разработанная Вильямом Коплин и Майклом О’Лири [11, рр. 35-78], в основе которой лежат уравнения множественной регрессии следующего вида:
НСТ = а + й)ХI + 02X2 + ... + а„Хп
где НСТ - показатель стабильности внутриполитической обстановки в конкретной стране (регионе);
XI ... х„ — показатели социального, экономического и политического положения страны, непосредственно воздействующей на стабильность обстановки в ней;
а - свободный член;
а; - параметры, которые, как и свободный член, оцениваются из статистических данных.
В модели Котина-0’Лири политическая нестабильность рассматривается как такое явление политической жизни определенной страны, которое характеризуется широким применением насилия против правительства в виде заговоров, государственных переворотов, гражданских войн, межнациональных конфликтов, террористических актов и т.п. При этом различается нестабильность в правящей верхушке, связанная с борьбой за власть внутри правящего слоя, и социальная нестабильность, возникающая в результате активной деятельности оппозиционных социально-политических сил.
К эконометрическим моделям также можно отнести модели PSSI (Political System Stability Index) и Ecological Approach, разработанные в 70-е годы, основанные на точных причинных взаимосвязях и опирающиеся в первую очередь на агрегированные статистические данные.
PSSI, авторами которой являются Д. Гендель, Г. Вест и Р. Мидоу, анализируя последовательные изменения значений во времени количественных показателей, оценивает ряд факторов политической и социальной среды (среди которых этнолингвистическая фрагментация, частота смены правительства, правительственные кризисы и др.). PSSI включает три группы индексов, каждый из которых определяется несколькими переменными [<S, pp. 61-72].
Индекс Переменные
Социально- экономический - этнолингвистическая фрагментация - показатели ВВП на душу населения, - потребление энергии на душу населения
Социальная конфликтность Общественная нестабильность: - мятежи - демонстрации - правительственные кризисы Внутренние угрозы: - вооруженные нападения - политические убийства - государственные перевороты - вооруженная оппозиция Принудительный потенциал государства: - численность спецслужб на 1000 граждан
Индекс политического процесса - уровень политической конкуренции - эффективность законодательной системы - частота конституционных изменений (за год) - бессистемная смена высшего политического руководства
«Экологический подход» Г. Кнудсена [10, рр. 35-55] базируется на предположении, впервые высказанном Т. Гурром и Д. Дэвисом, о том, что высокая степень национальной фрустрации будет существовать там, где есть большой разрыв между ожиданиями людей и их фактическим благосостоянием (см.: [7]). Когда страна достигает высшей точки национальной фрустрации, то она находится на пороге социально-политического кризиса. Уровень ожиданий измеряется такими переменными, как уровень грамотности, количество
выпускаемых газет на I ООО человек, распространенность радио и телевидения на 1000 человек, относительный уровень урбанизации, распространенность профсоюзов. Уровень благосостояния измеряется на основе таких критериев, как уровень детской смертности, количество больничных коек на 100 человек, количество врачей на 1000 человек, развитость водопроводных сетей, ВВП на душу населения, общий объем инвестиций в процентах от ВВП.
Главным недостатком количественных методов является концентрация на ограниченном количестве подвидов риска, таких как политическая нестабильность, валютный контроль и экспроприация. Полный список возможных рисков гораздо шире и включает несколько сотен политических, экономических и социально-культурных факторов. Таким образом, выбор факторов и определение их относительного веса остается основной проблемой количественного метода.
Другой проблемой, с которой сталкиваются эксперты и аналитики при попытке оценить политические риски, — это отсутствие необходимого объема репрезентативной статистической информации о наступлении тех или иных рисковых случаев, связанных с действием политических факторов. В связи с невозможностью сформировать выборку, обеспечивающую должный уровень надежности результатов исследования, использование статистических или эконометрических методов при оценке политических рисков становится очень ограниченным.
Следует отметить, что получаемые оценки не являются достаточно достоверными, поскольку в основе осуществляемого прогнозирования риска лежит тот факт, что ряд экономических показателей (например, темпы роста, различные индексы, коэффициенты и т.д.) могут служить основой для проведения оценок будущих тенденций. При этом качественные факторы (политическая, социально-культурная обстановка в стране и др.), которые могут оказывать существенное влияние на уровень политического риска, но не учитываемые статистикой, остаются нерассмотренными.
Достоинством количественного подхода является возможность сравнивать разные страны и регионы по степени риска, используя единый числовой фактор риска, который суммирует относительное влияние определенных индикаторов, что является несомненным достоинством этих методик.
Хотя количественный подход претендует на большую объективность, наиболее целесообразными и свободными от недостатков можно считать системы анализа, базирующиеся на сочетании качественных и количественных методов оценки политического риска.
Комбинированный подход позволяет соединить субъективное восприятие среды с количественным анализом объективных данных для более точного формирования оценок политического риска. Возникновение данного подхода было продиктовано тем, что политический риск представляет собой многоаспектный феномен, требующий для своего изучения гибкой прогнозной методики, которая могла бы при необходимости включать в свой арсенал различные методы.
Комбинированные или смешанные методы используют в своем инструментарии как экспертные оценки, так и анализ объективных количественных показателей. Сначала проводится построение индекса страны на основе:
- численных показателей (при этом используется статистико-экономический анализ для определения веса переменных);
- экспертных оценок качественных показателей (например, социально-политического развития); вес переменных также определяется экспертными оценками.
Затем полученные результаты сводятся в итоговый индекс.
Комбинированный подход в оценках политического риска использует компания Futures Group, аналитический доклад которой - Political Stability Prospects - сочетает в себе данные наблюдений в формальных моделях с экспертными оценками. Оценка проходит в несколько этапов. На первом этапе специалисты компании разрабатывают «исторический индекс» политической стабильности, основанный на двух субиндексах, измеряющих частоту дестабилизирующих ситуаций в стране и экономические отклонения, ведущие к политической нестабильности. Первый индекс получается в результате экспертных заключений о вероятных неблагоприятных событиях в политической сфере. На следующем этапе оба индекса соединяются в единый индекс политической нестабильности, который выражается в процентах. Прогнозирование риска включает в себя экстраполяцию индекса политической нестабильности, наделяя наиболее свежие данные более высокими весами.
Таким образом, процедура оценки политического риска компанией Futures Group позволяет дополнять субъективные данные о политическом процессе, объективными данными экономической ситуации.
Каждый из перечисленных способов оценки риска имеет свои преимущества и недостатки. Главное преимущество числового выражения перед описательным - в том, что удается быстро просмотреть факторы или переменные и найти взаимосвязи. Но при этом теряются нюансы, которые могут быть очень важны. Основным недостатком качественных оценок является сильная зависимость от субъективных мнений экспертов. Наиболее оптимальным и распространенным в настоящее время способом оценки риска, как мы отметили, является сочетание количественного и качественного подходов.
В заключение следует отметить, что анализ политического риска в России имеет некоторую специфику. Исследуя политический риск в российских условиях, следует иметь в виду, что факторы риска в России, а соответственно и выбор методик оценки, имеет свою определенную специфику.
Так, в современных российских условиях очень трудно, а точнее сказать, почти невозможно получить объективную информацию о конкретной региональной среде, собирая ее в центре. Сегодня даже самые компетентные органы в центре обладают неполной, неточной или искаженной информацией о регионе, в частности о расстановке сил в поле экономических и политических интересов, и почти не обладают никакой информацией о неформальных региональных политических связях. В такой ситуации наиболее результативными будут такие подходы, как «old hands» («старых знакомств») и «grand tours» («больших туров»).
Кроме этого, такие особенности российского политического процесса, как несовершенство демократических институтов, переходный характер исторического развития обусловили значительную роль личностного фактора, без учета которого оценка политического риска будет носит неточный характер.
В связи с этим перечень инструментов оценки политического риска в России должен включать методику оценки личностного фактора.
Трудности в исследовании создает и наличие множества разнотипных политико-террриториальных образований (субъектов федерации), обладающих различным экономическим потенциалом (дотационные регионы и регионы-доноры), разнородных по национальному составу и опирающихся на разные политические, исторические, культурные и религиозные традиции. Российская региональная особенность заключается в неоднородной организации политического пространства, а точнее в отсутствии единого политико-правового и экономического поля. Вместе с тем на сегодняшний день различия в законодательно-правовой базе регионов настолько многочисленны и значительны, что уместно говорить не просто о региональном разнообразии, но и рассматривать каждый регион как отдельную политическую, экономическую, поавовую и социальную соелу. Серьезной проблемой является нестабильность
i •> * Ж. ■ V * »
законотворчества и коррумпированная судебная система. Если государство часто меняет нормы, в соответствии с которыми регламентируется деятельность внутри страны, деловые круги не могут быть уверены, будет ли их деятельность завтра прибыльной или убыточной, законной или незаконной. Так же существенную роль в определении политической ситуации в стране и отдельных регионах играют религиозные и национальные конфликты.
Таким образом, комбинированный подход, характеризующийся гибкостью и обладающий способностью интегрировать в себе различные методики, является наиболее адекватным в специфических условиях российского политического процесса. Вместе с тем необходимо отметить, что история последних финансовых кризисов, происшедших в Азии, России, Бразилии и приведших к значительным потерям иностранных инвесторов, показала несостоятельность рейтинговых агентств и существующих моделей оценки политических рисков в плане прогнозирования и предсказания подобных событий. В этой связи разработка адекватных моделей оценки политического риска сохраняет свою актуальность.
Литература
1. Докус И.В. Политические риски: оценка, анализ и управление. - М., 2004.
2. Иудин А.А. Применение методов количественного анализа в социально-политических исследованиях и прогнозировании. - М., 1984.
3. Кокошин А.А. Прогнозирование и политика. - М., 1975.
4. Ли Вл. Ф. Теория международного прогнозирования. - М., 2002.
5. Рабочая книга по прогнозированию. / Под ред. И.В. Бестужев-Лада. - М., 1982.
6. СтупаковB.C., ТокаренкоГ.С. Риск-менеджмент: учебное пособие. -М., 2005.
7. Gurr Т. Why men rebel. Princeton, 1971.
8. Haendel Dan, West Gerald Т., Meadow Rober G. Overseas Investment and Political Risk (Philadelphia: The Foreign Policy Research Institute, 1975).
9. Haner F.T. Business Environment Risk Index, Appendix В // BERI Ltd. System for Selected Countries, August 1981.
10. Knudson H. Explaining the National Propensity to Expropriate: An Ecological Approach // Journal of International Business Studies, Spring 1974.
11. O’Leary М., Coplin W. Quantiative Techniques in Foreign Policy Analysis and Forecasting. N.Y. Praeger Publishers.
12. Rummel R.J., Heenan David A. How multinationals analyze political risk. - Harvard Business Review. - 1978. - January-February.
13. Simon J.D. Political Risk Forecasting // Futures: The Journal of Forecasting and Planning. - 1985. - Vol. 17. - # 2, april.
METHODS AND APPLIED MODELS OF THE POLITICAL RISK ANALYSIS AND ASSESSMENT
D. V. Bychenkov
The State Research Institute of System Analysis
of the Account Chamber of the Russian Federation
19 Smolenskyi bulvar str., 119121, Moscow, Russia
The political risk issue has appeared together with the emergence of the so called multinational corporations (MNC) with the international nature of activities. MNC’s started to invest huge capital into developing countries. After some time some of them suffered great financial losses due to unfortunate political events and actions which were outside of the MNC’s control. Since then, international companies and investors base their decision-making regarding the expediency of investment to such countries on the level of the political risk in the country of interest. This article surveys existing methods and models of the political risk assessment, such as BERI, PSSI, Knudsen’s model, etc.
