CC BY
17
временного этапа: устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения; повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства; сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов [1].
Динамика и прогноз развития сельского хозяйства на 2008 - 2012 годы по Ивановскому региону представлены в табл. 5.
Реализация указанной программы позволит увеличить в прогнозном периоде наиболее значимые экономические показатели аграрного сектора Ивановского региона.
Становление и развитие рыночных отношений в агропромышленном комплексе предполагает поиск рациональных и эффективных рычагов дальнейшего проведения аграрной реформы. Это и определяет необходимость разработки направлений повышения эффективности государственной политики в сфере регулирования и поддержки АПК.
В концептуальном плане политика государственной поддержки аграрного сектора экономики включает два основополагающих аспекта: внутренний, связанный с проблемами эффективного развития национальной экономики (в том числе на уровне отдельно взятого региона) и меж-
дународный, предполагающий переход к единым правилам торгово-экономических отношений. Отсюда, в связи с признанием России как страны с рыночной экономикой, на первый план, выдвигаются внутренние проблемы овладения механизмом осуществления аграрного протекционизма с его ценовым, кредитно-финансовым, налоговым и другими инструментами на уровне цивилизованных стран мира, которые определяют глобальные направления действия и использования этого механизма. Именно целенаправленное решение этих проблем позволит безболезненно и с выгодой для России вступить в международные, основанные на законах рыночного хозяйства, экономические союзы и организации, в том числе и в ВТО.
ЛИТЕРАТУРА
1. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ивановской области на 2008-2012 годы. Программа от 30.10.2008 г. № 307// [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.ivapc.ru
2. Бурков В.К., Ириков В.К. Модели и методы управления организационными системами. М.: Наука, 1994.
3. Гонова О.В. Системный экономический кризис АПК России и пути его преодоления// Теоре-тико-методологические основы и практика инновационного пути развития экономики АПК. (Немчиновские чтения) - Казань: ФГОУ ДПОС Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса, 2010.
4. Фетисов Г.Г., Орешин В.П. Региональная экономика и управление: Учебник. - М.:ИНФРА-М, 2008.
Рукопись поступила в редакцию 09.02.2011.
STRATEGIC AREAS OF REGIONAL AGRICULTURAL MARKET GOVERNMENT CONTROL
O. Gonova
The article is devoted to the research of government control in agro-industrial sphere. The economic-organizing mechanism of agricultural market resource provision support and agriculture stable development on macro-, meso-, and micro- levels of Russian economy is considered. The object of research is Ivanovo region. The main strategic areas of Russian agricultural sector government support are detected.
Keywords: government control, regional economy, agricultural market, agriculture.
УДК 336.7(075.8)
МЕТОДИКА БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РИСКА НЕВОЗВРАТА ССУДЫ КЛИЕНТОМ ПРИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЕ КРЕДИТОВАНИЯ
Т.Ю. Грабарь
Ивановская государственная текстильная академия
Главная цель данной публикации — представить методику балльной оценки риска невозврата ссуды клиентом при индивидуальной форме кредитования. Причем риск ссудной операции рассмотрен как вероятность потери банком части своих средств, поэтому в статье приводятся данные анализа факторов риска кредитной услуги, оценки финансового состояния заемщика и способа оценки риска невозврата. По итогам анализа данных реальных банков представлены портреты потенциальных заемщиков.
Ключевые слова: методика балльной оценки, риск невозврата ссуды, вероятность, факторы риска, кредитная услуга, портрет потенциального заемщика.
Риск ссудной операции - это вероятность того, что реализация определенной кредитной услуги приведет к потере кредитной организацией либо части своих ресурсов, возможно к недополучению доходов или, даже, к проведению дополнительных расходов. Следовательно, риск ссудной операции состоит из:
• риска кредитной услуги;
• риска заемщика,
• способа оценки риска невозврата.
На основе отобранных экспертами факторов риска ссудной операции, связанных с параметрами кредитного продукта, нами была построена шкала бальной оценки риска, часть которой представлена в табл.1, по разновидностям кредитного продукта.
Таблица 1
Шкала балльной оценки факторов риска, связанных с разновидностями
№ Наименование параметра кре- Г радации Оценка
п/п дитного продукта в баллах
1 Цель кредитования Покупка квартиры 0
Образование 0
Ремонт 0,5
Иное (неизвестна банку) 1
2 Размер кредита (зависит от Большой 1
масштаба банка) Средний 0,5
Небольшой 0
3 Срок кредита (зависит от мне- Большой 1
ния кредитного эксперта) Средний 0,5
Небольшой 0
4 Способ предоставления ссуды Кредитная линия 0.5
Разовая ссуда 0
5 Вид обеспечения Обеспечение отсутствует 1
Залог недвижимости 0
Банковская гарантия 0,5
6 Величина вложения собствен- 0 1
ных средств заемщика, в % 0-10 1
Более 50 0
7 Наличие посредника - торговой Отсутствие 0
организации Банк сотрудничает с торговой организацией давно, объем 0
просроченных кредитов в норме
Банк сотрудничает с торговой организацией недавно, объ- 1
ем просроченных кредитов постоянно выше нормы
Для простоты и сохранения достоверности присвоим наиболее рисковым факторам 1 балл, а наименее - 0 баллов. В промежутке будем использовать значение 0,5. Данная шкала основана на анализе мнений специалистов кредитных отделов банков ведущих банков г. Иваново, Ярославля, Костромы.
Таким образом, наименее рискованной для банка будет работа с автокредитами и кредитованием покупки мебели в магазине - партнере, а наиболее рискованными - кредитные карты.
Далее в работе был проанализирован риск заемщика. В настоящее время существует достаточно много трактовок кредитоспособности заемщика. Мы, при определении кредитоспособности физического лица будем придерживаться подхода его оценки с двух сторон: кредитоспособность, с точки зрения заемщика, - это способность к совершению сделки, возможность своевременного возврата полученной ссуды, а с позиций банка, -это правильность определения размера допустимого кредита. Нами предлагается выделять три основных блока критериев:
1. Социально-личностный портрет заемщика. Этот блок включает в себя анализ ответственности заемщика, его правдивости, серьезности, адекватной самооценки, репутации (долго ли живет на одном месте, насколько часто метает работу, состоит ли в браке и имеет ли семью).
В данную группу следует отнести следующие сведения:
• кредитная история: одним из основных факторов определения типа заемщика является наличие или отсутствие кредитной истории у клиента или у его ближайшего окружения.
• возраст заемщика, он рассматривается как фактор, от которого зависят будущие доходы, а также который определяет время, оставшееся до пенсии, и ожидаемую продолжительность жизни;
• пол заемщика: в частности, О.И. Лаврушин, подчеркивает, что «многолетний опыт европейских банковских систем, а также статистические данные российских коммерческих банков позволяют говорить о женщине как о более дисциплинированном заемщике, своевременно оплачивающем свои обязательства, действующем обдуманно» [1];
• семейное положение- заемщик, имеющий семью, является более стабильным и предсказуемым для банка;
• количество иждивенцев (в том числе детей): их число определяет степень нагрузки на семейный бюджет клиента;
• образование- образованность заемщика влияет на его умение понимать и пользоваться банковским продуктом.
2. Источники доходов для возвращения ссуды. В данном блоке сотрудник банка должен анализировать доходы и расходы клиента, их стабильность. При этом должны учитываться следующие источники доходов:
• заработная плата по основному месту работы, включая доход за сверхурочную работу и премии;
• доход от работы за неполный рабочий день и по совместительству;
• доход в виде дивидендов;
• доход в виде процентов и постоянных страховых выплат;
• пенсионные выплаты и стипендии;
• доход от сдачи имущества в аренду.
3. Наличие возможности для связи с клиентом (а именно - домашнего или рабочего телефона, дополнительных контактных телефонов родственников или друзей).
Проанализируем применительно к российской практике на примере одного из филиалов ивановских банков, какие из факторов, определяющих кредитоспособность клиента, являются основными.
Из табл.2.видно, что наличие кредитной истории несколько снижает риски по невозврату кредита, но незначительно.
Таблица 2
Уровень просроченной задолженности ивановского филиала
АКБ «Легион» в зависимости от наличия к редитной истории
Наличие кредитной истории Уровень просроченной задолженности на начало 2010 г., в % Уровень просроченной задолженности на начало 2011г., в %
Нет 3,54 2,19
Есть 2,85 1,64
Таблица 3
Уровень просроченной задолженности по ссудам ивановского филиала ______ АКБ «Легион» в зависимости от возраста клиента_______________________
Возраст Уровень просроченной задолженности на начало 2010 г., в % Доля просроченной задолженности на начало 2010 г., в % Уровень просроченной задолженности на начало 2011 г., в % Доля просроченной задолженности на начало 2011г., в %
До 25 4,64 0,64 2,52 0,46
26-35 3,41 1,39 2,15 0,89
36-45 2,63 0,77 1,81 0,47
46 - 55 т 2,17 0,32 1,52 0,20
Более 55 1,28 0,02 0,92 0,01
Итого: 2,95 2,95 1,97 1,97
Таблица 4
Уровень просроченной задолженности по ссудам ивановского филиала ______АКБ «Легион» в зависимости от семейного статуса клиента______________
Семейное положение Уровень просроченной задолженности на начало 2010 г., в % Доля просроченной задолженности на начало 2010 г., в % Уровень просроченной задолженности на начало 2011 г., в % Доля просроченной задолженности на начало 2011 г., в %
Нет данных 2,70 0,00 2,70 0,01
Женат (замужем) 2,38 1,35 1,55 0,85
Холост (не замужем) 4,85 1,37 3,20 1,01
Разведен (разведена) 3,53 0,45 2,42 0,27
Вдовец (вдова) 3,67 0,08 3,24 0,07
Итого: 2,95 2,95 1,97 1,97
Таблица 5
Уровень просроченной задолженности ивановского филиала АКБ «Легион» в зависимости от количества детей у заемщика_____________
Количество детей Уровень просроченной задолженности на начало 2010 г., в % Доля просроченной задолженности на начало 2010 г., в % Уровень просроченной задолженности на начало 2011 г., в % Доля просроченной задолженности на начало 2011 г., в %
Нет данных 1,23 0,00 0,62 0,29
Два 2,29 0,41 1,58 0,82
Один 2,78 1,05 2,00 0,04
Три 2,38 0,07 1,45 0,82
Нет детей 3,67 1,46 2,24 0,05
Более трех 4,52 0,06 3,27 1,97
ИТОГО: 2,95 2,95 1,97 0,29
Таблица 6
Уровень просроченной задолженности ивановского филиала
АКБ «Легион» в зависимости от образования заемщика __________________
Образование Уровень про- Доля просро- Уровень про- Доля просро-
сроченной за- ченной задол- сроченной за- ченной задол-
долженности женности долженности женности
на начало на начало на начало на начало
2010 г., в % 2010 г., в % 2011 г., в % 2011 г., в %
Нет данных 4,24 0,02 4,85 0,05
Начальное или неполное среднее 2,99 0,04 2,84 0,07
Среднее 0,00 0,00 0,00 0,00
Среднее, в том числе специальное 3,03 1,41 2,01 1,14
Неполное высшее 4,59 0,48 2,34 0,18
Высшее 2,69 1,05 1,76 0,54
Два и более высших 1,88 0,04 1,03 0,01
Ученая степень 1,50 0,00 6,35 0,05
Итого 2,95 2,95 1,97 1,97
Таблица 7
Уровень просроченной задолженности по кредиту ивановского филиала
АКБ «Легион» в зависимости от сферы деятельности заемщика________________
Сфера деятельности Уровень просроченной задолженности на начало 2010 г., в% Доля просроченной задолженности на начало 2010 г., в % Уровень просроченной задолженности на начало 2011 г., в % Доля просроченной задолженности на начало 2011 г., в %
1 2 3 4 5
Нет данных 3,08 0,01 0,00 0,00
Наука и культура 1,57 0,01 0,00 0,00
Финансы, банковское дело 1,63 0,02 0,29 0,00
Здравоохранение (коммерческое) 1,77 0,02 0,39 0,00
ТЭК 1,53 0,01 0,50 0,00
Юридические и нотариальные услуги 3,89 0,06 0,54 0,00
Добывающая промышленность (кроме ТЭК) 1,58 0,03 0,63 0,01
Вооруженные силы 1,55 0,01 0,98 0,01
Туризм 5,33 0,06 0,98 0,00
Образование (государственные учреждения) 1,63 0,02 0,99 0,01
Здравоохранение (государственные учреждения) 1,13 0,01 1,00 0,01
Федеральное, и муниципальное управление 0,54 0,00 1,00 0,01
Правоохранительные органы, таможня 1,86 0,03 1,01 0,02
Образование (коммерческие организации) 2,99 0,01 1,10 0,00
Химия, парфюмерия, фармацевтика 1,60 0,01 1,23 0,01
Машиностроение и металлообработка 2,86 0,12 1,49 0,06
Сборочные производства (в т.ч. сборка мебели) 4,74 0,11 1,56 0,02
Транспорт и связь 2,98 0,25 1,79 0,17
Реклама (РЯ агентства, СМИ) 3,52 0,06 1,95 0,02
Общественное питание, в т. ч. предприятия быстрого питания 2,38 0,03 2,00 0,02
Легкая и пищевая промышленность 2,56 0,07 2,05 0,07
Рестораны 2,01 0,01 2,05 0,02
Салоны красоты и здоровья 2,21 0,02 2,08 0,02
Торговля розничная 3,58 0,51 2,13 0,31
Окончание таблицы 7
1 2 3 4 5
Коммунальное хозяйство / Сфера услуг/ Дорожная служба 2,47 0,13 2,23 0,18
Частные детективные и/или охранные предприятия 4,74 0,15 2,55 0,07
Информатика и телекоммуникации 2,59 0,04 2,39 0,03
Увеселительный и шоу-бизнес 4,87 0,07 2,73 0,03
Издательская деятельность 1,86 0,01 2,82 0,02
Сельское хозяйство 3,28 0,04 2,82 0,03
Строительство, производство стройматериалов 4,56 0,74 2,88 0;45
Торговля оптовая, посредническая / риэлтерская деятельность 3,10 0,49 3,03 0,52
Иное 3,06 0,13 2,54 0,17
Итого 2,95 2,95 1,97 1,97
Таблица 8
Уровень просроченной задолженности по кредитам ивановского филиала АКБ «Легион» в зависимости от срока работы клиента в организации
Время работы Уровень просроченной задолженности на начало 2010 г., в % Доля просроченной задолженности на начало 2010 г., в % Уровень просроченной задолженности на начало 2011 г., в % Доля просроченной задолженности на начало 2011 г., в %
Нет данных 3,08 0,02 1,33 0,01
До 1 года 3,55 0,53 1,77 0,24
1-3 лет 4,54 1,90 3,05 1,45
Свыше 3-х лет 2,10 0,90 1,41 0,54
Итого 2,95 2,95 1,97 1,97
Таблица 9
Уровень просроченной задолженности ивановского филиала АКБ «Легион» в зависимости от занимаемой должности клиента
Должность Уровень просроченной задолженности на начало 2010 г., в % Доля просроченной задолженности на начало 2010 г., в % Уровень просроченной задолженности на начало 2011 г., в % Доля просроченной задолженности на начало 2011 г., в %
Руководитель /заместитель руководителя организации 3,07 0,80 2,22 0,42
Руководитель /заместитель руководителя подразделения 3,16 0,74 2,56 0,64
Рядовой работник (служащий) 3,02 1,42 1,76 0,90
Индивидуальный предприниматель 1,34 0,04 1,50 0,07
Итого 0,00 0,00 1,33 0,01
Оценка риска невозврата кредита заемщиком проводится обычно одним из трех способов: экспертным, балльным или смешанным.
Опуская подробности их содержания и структуры, приведем положительные и отрицательные факторы их применения в табл. 10.
Таблица 10
Сравнительная характеристика способов оценки финансового положения заемщика
Способ Отличительные черты Преимущества Недостатки Банки, в которых предпочтительно его применение
1. Экспертный способ Основан на субъективном мнении специалиста банка относительно возможности выдачи кредита и вероятности его погашения (полного или частичного). Позволяет выработать индивидуальный подход к каждому потенциальному заемщику, учесть неограниченное количество факторов. Субъективен, не рассчитан на работу со значительным количеством заемщиков. Банки, имеющие небольшой объем операций с физическими лицами, или банки, проводящие консервативную кредитную политику.
1.1. классический способ Рассмотрение заявки от одного до нескольких дней, требование полного набора документов. Более тщательный анализ кредитоспособности клиента значительно уменьшает риск. Менее конкурентоспособен из-за длительности процедуры оформления кредита. Банки с консервативной кредитной политикой.
1.2. Экспресс- метод Требует от клиента минимального набора документов, а от сотрудника банка максимально быстрого рассмотрения (за час- полтора). Менее тщательный анализкредитоспо-собности клиента увеличивает риск банка Более конкурентоспособен, так как не требует от клиента «практически» ни времени, ни документов. Банки с агрессивной кредитной политикой.
2 Балльный способ Критерии надежности клиента оцениваются определенным количеством баллов, присваиваемых исходя из статистических данных о вероятности исхода кредитной сделки. Позволяет наглядно оценить все характеристики потенциального заемщика; позволяет работать с большим количеством заемщиков. Не может учитывать всех особенностей клиента. Банки, имеющие значительный объем операций и агрессивную кредитную политику.
2.1. Ручная система оценки риска Расчет баллов производится сотрудником коммерческого банка Позволяет наглядно оценить характеристики заемщика Маленький объем обработанных заявок. Небольшие банки.
2.2. Автоматизированная система (скоринг) Расчет баллов производится автоматизированно. Большой объем обработанных заявок. Не может учитывать всех особенностей клиента. Крупные банки.
3. Смешанный Частично оценка клиента производится экспертным способом, а частично - балльным
Подводя итоги в целом, можно сформулировать следующий портрет кредитоспособного заемщика: семейный человек в возрасте от 35 лет, с высшим образованием, занимающий неруководящую должность свыше трех лет, в отрасли со стабильной занятостью (финансы, ТЭК, образование, здравоохранение и т. д.).
Неплательщиками зачастую становятся, одинокие лица до 35 лет, не имеющие законченного высшего образования, либо часто меняющие место работы,
либо занятые в нестабильных сферах деятельности (например, в сельском хозяйстве, строительстве, шоу и риэлтерском бизнесе). Риск непогашения кредита усиливается, если клиент занимает руководящую должность.
Учитывая изложенное, оценку индивидуального риска ссудной операции на основе соотношения степени риска заемщика и риска кредитной услуги в работе предлагается осуществлять следующим образом (табл. 11).
Таблица 11
Комплексная оценка индивидуального риска ссудной операции______________
Степень риска заемщика Степень риска кредитной услуги
высокая средняя низкая
Высокая Зона очень высокого риска (необходимо отказаться от данной ссудной операции). Зона высокого риска (желательно отказаться от данной ссудной операции). Зона среднего риска (запросить дополнительное обеспечение у заемщика).
Средняя Зона высокого риска (желательно отказаться от данной ссудной операции). Зона среднего риска(желательно запросить дополнительное обеспечение у заемщика). Зона низкого риска (выдача кредита целесообразна).
Низкая Зона среднего риска (запросить дополнительное обеспечение у заемщика). Зона, низкого риска (выдача кредита целесообразна). Риск отсутствует.
Приведенная таблица отражает порядок оценки риска ссудной операции. Если оба показателя будут иметь высокий уровень риска (в частности, молодой человек без семьи, с уровнем дохода ниже среднего, недавно переехавший в регион работы банка и проживающий в съемном жилье, планирует оформить кредитную карту), то предоставление кредита частному лицу представляется нецелесообразным.
При низкой степени риска заемщика и высокой степени риска кредитной услуги (например, состоятельный клиент банка, имеющий положительную кредитную историю, испрашивает разовую ссуду на лечение на длительный срок) жела-
тельно запросить дополнительное обеспечение у потенциального заемщика.
Результаты апробации положений настоящего исследования и предложенного алгоритма оценки риска при индивидуальном кредитовании клиента подтверждают их практическую целесообразность при управлении ссудными операциями.
ЛИТЕРАТУРА
1. О.И. Лаврушин и др. Банковские риски.-2-е изд.-М.:Кнорус, 2008.-232с.
2. Н.Н. Илышева, С.И. Крылов. - Анализ в управлении финансовым состоянием коммерческой организации. -М.:ИНФРА-М, 2009.-240с.
3. Система обработки макроэкономической информации.-М.: ЦЭМИ, Сб-к статей. 2010 -180с.
Рукопись поступила в редакцию 12.01.2011.
SCORE METHOD FOR THE EVALUATION OF INDIVIDUAL CREDIT RISK
T. Grabar
The main objective of the publication is to present a score method for evaluation of non-return risk by individual lending. And the risk of loan operation is considered as probability of losing a part of funds, therefore in article the data of the credit service risk factors analysis, the borrower financial condition evaluation, and the way of non-return evaluation are cited. Following the results of real banks analysis the portraits of potential borrowers are presented.
Keywords: a technique of a mark estimation, risk of a non-return of the loan, probability, risk factors, credit service, a portrait of the potential borrower.
