CC BY
297
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИДЕНТИФИКАЦИИ ТИПА РЫНОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ РЫНКА РЫБОПРОДУКЦИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ)
В статье исследуются пути решения одной из базовых проблем экономического анализа отраслевых рынков - идентификации типа рыночной структуры, лежащей на стыке олигополии и монополистической конкуренции, олигополии и монополии. Такую идентификацию предлагается проводить на основе использования инструментария теории нечеткой логики Л. Заде. Предлагаемый подход апробирован на примере рынка рыбопродукции Приморского края.
Наука о закономерностях развития отраслевых рынков в настоящее время достигла, на наш взгляд, достаточно высокого уровня. Тем не менее существует ряд нерешенных проблем, затрудняющих применение достижений теории отраслевых рынков на практике. Одна из них - проблема идентификации типа рыночной структуры. Это объясняется отсутствием методики, в полной мере позволяющей определить, к какому типу относится рынок, лежащий на стыке олигополии и монополистической конкуренции, монополии и олигополии (так называемый рынок доминирующего предприятия с конкурентным окружением).
Определение типа рыночной структуры имеет большое практическое значение. Прежде всего, идентификация типа рыночной структуры - это один из важнейших этапов экономического анализа отраслевого рынка, позволяющего выявить потенциал конкурентной активности организаций, наличие входных барьеров, возможные стратегические модели поведения конкурентов, вероятность сговора. Это также дает возможность прогнозировать с большей точностью отдельные экономические показатели рынка.
Предлагаемая для реализации указанной задачи методика адресована в первую очередь экономистам-аналитикам и менеджерам предприятий, так как специфические особенности типа рыночной структуры должны лежать в основе рационального выбора конкурентной стратегии поведения предприятия на рынке. Кроме того, методика может быть использована специалистами Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в качестве дополнения к анализу состояния конкуренции на товарных рынках. Характерные особенности того или иного типа рыночной структуры должны учитываться при разработке государственных мероприятий и программ по формированию и развитию конкурентной рыночной среды в регионах. В этой связи рассматриваемый подход также полезен специалистам департаментов экономики местных органов исполнительной власти.
Простейший способ идентификации типа рыночной структуры основан на расчете и анализе индексов рыночной концентрации долей предприятий по размеру выручки. Рассмотрим основные из них.
Индекс концентрации СЯ„ рассчитывается путем суммирования долей крупнейших предприятий рынка. Формула индекса имеет вид [1]:
где Д - доля рынка /-го предприятия, п - количество крупнейших предприятий рынка. Значение индекса СЯп для рынка монополии равно 100, для рынка совершенной конкуренции стремится к 0.
п
(1)
Чаще всего на практике используется индекс Херфиндаля-Хиршмана (ИНГ). Он рассчитывается следующим образом [1, 2]:
ИНГ ^А2, (2)
где Di2 - доля рынка /-го предприятия возведенная в квадрат, n - количество предприятий рынка; HHI принимает значение, равное 1/n в случае, если на рынке функционируют n равных по размеру рыночных долей предприятий. Для рынка монополии индекс равен 10000.
Индекс Хана и Кея (HK) в отличие от индекса Херфиндаля-Хиршмана более универсален [3]:
нк=^d*, (3)
i=1
где а - параметр эластичности, значение которого определяет вес предприятий с долей рынка более 1%, по отношению к мелким предприятиям с долей рынка менее 1%. Степень (а), в которую возводятся рыночные доли предприятий, при их суммировании может принимать любое значение. Чем выше значение а, тем меньше вес малых предприятий.
Индекс число-эквивалент отрасли позволяет более глубоко понять и сравнить разные значения HHI. Индекс рассчитывается по формуле [1]:
1
( n V-а
п(а) = [± Da J . (4)
где n(a) - число-эквивалент отрасли. Его экономический смысл состоит в том, что он дает возможность представить ситуацию, когда на рынке действует n предприятий равного размера с эквивалентным значением HHI.
В качестве вспомогательного средства для оценки концентрации применяется индекс энтропии [4]:
n 1
E = -£ D/ log (5)
i = 1 Di
Преимущество Е над другими индексами заключается в том, что при анализе индекса в динамике он проявляет высокую чувствительность к изменению неравенства размеров рыночных долей.
Индекс Холла-Тайдмана (HT) рассчитывается на основе сопоставления относительных рангов рыночных долей предприятий [5]:
HT =-------1-----, (6)
-1
i=1
где R - ранг предприятия на рынке. HT измеряется в пределах от 1/n до 1. Чем меньше значение показателя, тем меньше уровень концентрации рыночных долей.
Дисперсия рыночных долей о2рассчитывается по формуле:
Ё (Di - D )2
2 - '=1 , (7)
о =
(п -1)
где А - выборочное среднее, п - размер выборки; о2= 0 в случае, если рыночные доли предприятий равны между собой. Значение о2 возрастает с усилением концентрации рыночных долей.
Модифицированный индекс Джини, применяемый для анализа структуры рынков, определяет степень отклонения фактического неравенства рыночных долей от абсолютно равного их распределения между всеми предприятиями рынка. Для равночастного ряда формула имеет вид:
1 п 1
G = 1 - 2 • -^У О> + -1, (8)
п“1 п
где G - индекс Джини; О'— рыночные доли нарастающим итогом; G измеряется в пределах от 0 до 1, при G = 0 рыночные доли предприятий равны, при G = 1 на одно предприятие приходится вся доля рынка [6].
По нашему мнению, для оценки концентрации долей рынка также можно воспользоваться коэффициентом корреляции. Экономический смысл коэффициента корреляции для оценки концентрации заключается в оценке тесноты связи между двумя выборками: значениями равных по размеру долей предприятий и значениями долей для анализируемого рынка.
Индекс Линда (1Ь) предназначен для определения границ олигополии и имеет вид [1]:
К =У «-!--------------С^---- (9)
п(п -1) £ I СЯп - СЯ1
В качестве примера приведем оценки основных индексов концентрации на рынке рыбопродукции Приморского края (табл. 1).
В видах экономической деятельности «рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этой области», «переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов» были заняты в 2005 г. 137 предприятий, в 2006 г. - 103, в 2007 г.- 99, в 2008 г. - 116 и в 2009 г. 95 предприятий (уменьшение числа предприятий в 2009 г. связано в основном с уходом с рынка малых предприятий).
Таблица 1
Индексы концентрации на рынке рыбопродукции Приморского края*
Индекс 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
ЄЯ3 38 40 43 39 40
ЄЯ5 51 52 55 50 53
ЄЯ8 63 63 65 62 64
ННІ 774 781 856 682 777
НК, при а = 3 11553 11249 13440 8238 10705
п(а) 13 13 12 15 13
Е 3,2 3,2 3,1 3,3 3,2
НТ 0,0005 0,0005 0,0005 0,0004 0,0005
о2 4,90 6,64 7,66 5,79 7,07
О 0,85 0,82 0,81 0,80 0,80
г 0,67 0,71 0,72 0,74 0,73
II 2 2 2 2 2
* Авторский расчет по данным Федеральной службы государственной краю. статистики по Приморскому
Значения индексов, приведенных в табл. 1, свидетельствуют о росте концентрации рынка в 2007 г., что объясняется в большой мере ростом долей крупнейших предприятий.
Динамика значения индекса G и г за анализируемый период указывает на то, что максимальный уровень концентрации отмечался в 2005 г. Отличия пика концентрации G, г от остальных индексов в основном объясняется разной степенью чувствительности показателей к параметрам концентрации. В соответствии с нормативами ФАС России уровень концентрации на рынке по индексам СЯ3 и НН1, с
2005 г. по 2009 г., характеризовался как «низкий». Значения индекса 1Ь говорят о том, что с 2005 г. по 2009 г. на рынке преобладали два крупнейших предприятия.
Анализ индексов, приведенных в табл. 1, не позволяет сделать однозначного вывода о том, к какому типу рыночной структуры относится рынок рыбопродукции Приморского края. Кроме того, некоторые индексы концентрации имеют низкую корреляцию между собой, что вносит определенную погрешность в суждение о степени концентрации. В связи с этим важнейшее значение имеет выбор подходящего индекса для анализа и идентификации типа рыночной структуры. Каждый из представленных индексов в разной степени чувствителен к параметрам концентрации, а именно к количеству предприятий рынка и неравенству их рыночных долей [7]. По нашему мнению, в случае существенного изменения количества предприятий на рынке за анализируемый период целесообразно использовать индексы в большей степени чувствительные к соответствующему параметру, например Е и СЯ. При существенном изменении степени неравенства рыночных долей предпочтение следует отдавать: G, о2, г, НТ. В нашем случае, наиболее универсальным и подходящим для анализа выступает НН1 (индекс Херфиндаля-Хиршмана).
Идентификация типа рыночной структуры представляет собой достаточно сложную задачу. Это в значительной степени объясняется отсутствием четких границ критериев, их разделяющих. Поэтому для определения типа рыночной структуры был использован инструментарий теории «нечеткой логики».
Применение метода прикладной математики, основанного на теории нечеткой логики Л. Заде, в экономических исследованиях является новым явлением. Экономисты начали обращать на него внимание сравнительно недавно, несмотря на то, что он получил распространение и подтвердил свою значимость для исследований в основном в области естественных наук несколько десятилетий назад. Теория «нечеткой логики» (раздел прикладной математики, посвященный методам анализа множеств, не имеющих четких границ) предполагает построение функции принадлежности на основе субъективных оценок различных критериев и использование лингвистических переменных [8, 9]. Функция принадлежности в теории нечеткой логики показывает степень принадлежности базовой переменной нечеткому множеству.
В рассматриваемом случае субъективная оценка критерия определения конкретного типа рыночной структуры основывается на его признаках. Один из признаков типа рыночной структуры - количество продавцов. Как известно, в условиях олигополии действует небольшое количество крупных организаций - от 2 до 10, в условиях совершенной конкуренции - множество (от 100 ед.) равных по размеру организаций. Второй признак, позволяющий разграничивать рыночные структуры,
- плотность распределения долей организаций на рынке.
Современный математический аппарат позволяет учитывать сразу несколько признаков и их видов при использовании метода «нечеткой логики», т. е. вполне можно учесть все или основные показатели концентрации. На наш взгляд, целесообразно во избежание искажений учесть только один - индекс Херфиндаля-Хиршмана. Неоспоримое его преимущество состоит в том, что он учитывает практически в равной степени такие параметры концентрации, как количество организаций, функционирующих в отраслевом рынке, и степень неравенства их рыночных долей.
Принимая во внимание, что верхняя граница индекса Херфиндаля-Хиршмана равна 10000, а нижняя - стремится к нулю, преобразуем его: 10000< НН1 <0. Примем, что НН1/10000 = х, тогда 1 < х < 0. Четким множеством для рынка монополии будет значение х = 1, для олигополии х е [0,1; 0,5], для совершенной конкуренции хе(0; 0,01] (х - базовая переменная).
Построение функции принадлежности М(х) осуществляется на основе теории, изложенной в работе [8]:
Г 0, 0 < х < г
М(х) = ] 1, х > г (10)
0,5{1 + 8т-^-(х -g^i)}, г < х < g,
Я - г 2
где г, я - параметры функции принадлежности, М(х) е [ 0; 1 ], х е ( 0; 1].
График функции принадлежности имеет вид синусоиды (рис. 1).
Рис. 1. График функции принадлежности
Построим функцию принадлежности для монополии:
0; х < 0,5 1; х = 1
М1(х) =
(11)
. 0,5{1 + 8т
п , 0,5 + 1,, р. г. л
(х -^-----------)}; 0,5< х <1;
0,5 -1
для олигополии:
Г 1; х е [0,1; 0,5] п
М2(х) =
0,5{1 -0,5{1 + 81п
(х - ■0,5+1)}; 0,5 < х < 1 0,5 -1 2
п (х- 0,1 + °,0:1)} 0,5; х е [0,01; 0,1];
(12)
0,1 - 0,01
для совершенной конкуренции: ' 1; 0< х <0,01 М3(х) = ) 0; х > 0,1
(13)
0,5{1 + 8ш-
п
(х- 0,01 + 0,1)}; 0,01< х <0,1.
0,1 - 0,01 2
Значения базовой переменной для рынка монополистической конкуренции находятся в пределах 0,01 < х <0,1. Таким образом, функция принадлежности рынка монополистической конкуренции принимает вид:
1; х = 0,055
М4(х)= J 0; х < 0,01; х > 0,1 (14)
п
0,5{1 - 81п-
, 0,01 + 0,055., ,п П1 п
(х —----------------)}; х е (0,01; 0,1).
0,1 - 0,055 2
Графики функций принадлежности показаны на рис. 2.
х
М(х)
Рис. 2. Функции принадлежности:
-О- М1(х); -□-М2(х); -Л- М3(х); -х- М4(х)
Значения функции принадлежности:
- М1(х) = М2(х) = 0,5 при х = 0,75. В этой точке соприкасаются границы монополии и олигополии;
- М3(х) = М2(х) = 0,5 при х = 0,055. В этой точке рынок олигополии сменяется рынком совершенной конкуренции;
- М4(х) = М2(х) = 0,75 при х = 0,07. Пересечение границ монополистической конкуренции с олигополией;
- М3(х) = М4(х) = 0,75 при х = 0,04. Эта точка, задает параметры границы между монополистической конкуренцией и совершенной конкуренцией. Указанные точки
- это точки «безразличия», для них существует одновременно два типа рынка.
Проанализируем значения базовой переменной и значения функций принадлежности для рынка рыбопродукции Приморского края (табл. 2).
Таблица 2
Значения М(х) и х для рынка рыбопродукции Приморского края*
Показатель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
НН1 774 781 856 682 777
х 0,08 0,08 0,09 0,07 0,08
М1(х) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
М2(х) 0,06 0,06 0,07 0,05 0,06
М3(х) 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00
М4(х) 0,50 0,48 0,23 0,80 0,49
* Авторский расчет по данным Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю.
Чем ближе значение соответствующей функции принадлежности к 1, тем в большей степени анализируемый рынок соответствует тому типу, который функция принадлежности моделирует. Одновременно две функции принадлежности не могут быть равны единице.
Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что тип рынка рыбопродукции Приморского края за период с 2005 по 2009 г. в большей мере соответствовал рынку монополистической конкуренции.
В 2007 г. степень выраженности идентифицированного типа рыночной структуры наименьшая, так как функция принадлежности для рынка монополистической конкуренции показала самое низкое значение (0,23), а для олигополии самое высокое (0,07) за весь рассматриваемый период.
Предложенный подход не лишен недостатков, в частности, построение функции принадлежности на основе выбранного интервала четкого множества базируется на субъективных оценках, однако это не снижает значимости результата исследования.
Принадлежность рынка рыбопродукции Приморского края к типу монополистической конкуренции позволяет сделать следующие выводы. Прежде всего, это рынок дифференцированного продукта, на котором дифференциация выступает важнейшим инструментом конкуренции и источником рыночной власти. Дифференциация продукта представляет собой разновидность стратегического поведения предприятия, направленного на создание уникального продукта. Рациональная стратегия поведения на таком рынке должна учитывать не только предпочтения покупателей, но и степень дифференциации (т. е. количество торговых марок, удаленность мест торговли, различия по качеству, уровню обслуживания и пр.), что обусловливает размер прибыли в отраслевом рынке [7; 10-12]
Так как на рынке действует большое число предприятий, то эффект масштаба достаточно быстро себя исчерпывает. Предприятия не полностью используют экономию от масштаба производства. Стратегический сговор между предприятиями маловероятен [12].
Каждое предприятие поставляет на рынок незначительный по сравнению с общим предложением отраслевого рынка объем продукции и по отдельности не в состоянии существенно повлиять на отраслевое предложение и рыночную цену.
Доступ предприятий на рынок открыт, барьеры для входа в рынок практически отсутствуют по сравнению с другими типами рынков несовершенной конкуренции [10].
Направлениями дальнейших исследований могут быть практические особенности функционирования рынков, лежащих на стыке типов олигополии и монополистической конкуренции, монополии и олигополии.
Литература
1. Waterson M. Economic Theory of the Industry University Press. Cambridge, 1984.
2. Hirschman A.O. The Paternity of an Index //Amer. Econ. Rev. 1964. Vol. 54.
3. Hannah L., Kay J. A. Concentration in Modern Industry: Theory, Measurement and the UK Experience. London, 1977.
4. Theil H. Economics and Information Theory. Amsterdam, 1967.
5. Hall M., Tideman N. Mesures of Concentration // J. Amer. Statist. Ass. 1967. no. 62.
6. Lidia Ceriani Paolo Verme. The Origins of the Gini Index: Extracts from Variabilita e Mutabilita (1912) by Cor-rado Gini // Journal of Economic Inequality, 10 June 2011.
7. Хэй Д., Моррис Д. Теория организации промышленности. В 2-х т. / Пер с англ. Под ред. А.Г. Слуцкого. С-Пб.: Экономическая школа, 1999.
8. Кофман А. Введение в теорию нечетких множеств. Пер. с франц. М: Радио и связь, 1982.
9. Zadeh L.A. Fuzzy Sets. Information and Control. California. 1965. № 8.
10. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции. М.: Директ-Медиа, 2007.
11. Hotelling H. Stability in Competition //Econ. Journ. March. 1929. Vol. 39.
12. Lancaster K.A. New Approach to Consumer Demand and Its Limitations // Journal of Political Economy. 1966. Vol. 74.
