CC BY
37
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В СТРУКТУРЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ
Перегудов Ю.Ю., соискатель ГОУ ДПО ГАСИС
Статья посвящена разработке методики анализа динамики структуры инвестиций в экономику федеральных округов РФ по видам экономической деятельности. Эмпирически обосновано, что компоненты структуры инвестиций можно свести к четырем главным факторам. Предложено отслеживать динамику структуры инвестиций в экономику федеральных округов по годографам, отражающим изменение структуры инвестиций по годам на плоскости первых двух наиболее информативных главных факторов - фактора инвестиций в сферу услуг и фактора инвестиций в инфраструктурную сферу.
Ключевые слова: вид экономической деятельности, структура, инвестиции, классификация, факторный анализ, сфера услуг, инфраструктурная сфера, годограф.
METHODOLOGICAL APPROACHES TO PREDICTING CHANGES IN THE STRUCTURE OF INVESTMENT IN THE ECONOMY OF FEDERAL DISTRICTS
Peregudov U., The competitor, GOU DPO GASIS
Article is devoted to the development of methodology for analyzing the dynamics of the structure of investment in the economy offederal districts of Russia in economic activity Empirically substantiated, that the components of the structure of investment can be reduced to four main factors. Proposed follow the dynamics of the structure of investment in the economy offederal districts of the hodograph, reflecting the change in investment patterns by year in the plane of the first two of the most informative principal factors - the factor of investment in services and factors of investment in infrastructure.
Keywords: economic activity, structure, investment, classification, factor analysis, services, infrastructure service industries, the hodograph.
Структурные преобразования экономики вызывают глубокие структурные изменения в обществе, включая социальную структуру общества - они могут отражаться на динамике таких показателей, как среднегодовые темпы роста численности населения, валового внутреннего продукта, структуры занятости в секторах экономики и т.п. Эти структурные изменения во многом инициируются непосредственно государством, и главным их механизмом является распределение инвестиций по территориям и видам экономической деятельности. Но возникает вопрос - насколько глубоки изменения, произошедшие в последние годы в российской экономике, и являются ли они структурными? Для ответа на этот вопрос обратимся к статистике.
Прежде всего, необходимо определиться с уровнем статистических данных. Понятно, что чем крупнее статистическая единица, тем меньше влияние случайных флуктуаций, которые могут «маскировать» происходящие процессы. И второе, для обеспечения надежных выводов следует рассматривать как можно больший интервал времени.
В соответствие с первым условием примем в качестве исследуемых статистических единиц Российскую Федерацию и ее федеральные округа. Хотя многие исследователи придерживаются той точки зрения, что федеральные округа - это не синоним экономических макрорегионов, официальная статистика публикуют данные именно по федеральным округам, и это является достаточно веским аргументом в пользу такого выбора (что касается регионов, входящих в состав федеральных округов, то использование их в качестве изучаемых статистических единиц проблематично из-за сильного влияния случайных воздействий).
Очевидно также, что надо учитывать не только специализацию федеральных округов, но и временной фактор - ведь структурные сдвиги в инвестициях постепенно приведут и уже приводят к структурным сдвигам производительных сил и отраслевой структуры производства ВВП (ВРП), а тем самым, к изменению специализации федеральных округов. Но здесь мы ограничены тем, что в настоящее время данные по инвестициям в виды экономической деятельности в региональном разрезе опубликованы только за 20052007 гг.
Очевидно и другое - слишком крупная классификация отраслевой структуры производства ВРП может «смазать» целостную картину их специализации.
Общепринято выделять сферу производства товаров и сферу производства услуг. К первой относятся: промышленность; сельское и лесное хозяйство; строительство, ко второй - транспорт и связь; торговля и заготовки; общественное питание; прочие услуги
- рыночные, нерыночные, в том числе наука, здравоохранение, образование, обороны, управление. Такая классификация, однако,
основана на уже недействующем классификаторе отраслей, а с учетом классификатора видов экономической деятельности к сфере производства товаров следует добавить рыболовство и рыболовство, а в сферу производства услуг - финансовую деятельность, а также операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг.
Но эта классификация - слишком крупная. Мы полагаем, что, с учетом важности инфраструктурных факторов развития экономики [1], при анализе целесообразно установить следующую классификацию:
1) добыча полезных ископаемых;
2) обрабатывающие производства;
3) сельское и рыбное хозяйство;
4) строительство, как воспроизводственная сфера;
5) инфраструктурная сфера, включающая транспорт и связь, финансовую деятельность, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, а также предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг;
6) сфера услуг, в которую входят: оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; гостиницы и рестораны; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; образование; здравоохранение и предоставление социальных услуг; государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение.
Первые шесть таксономических единиц могут быть специфичны и в территориальном, и во временном аспектах, последняя, хотя также подлежит временным изменениям, в большей мере единообразна в территориальном отношении, и на этом основании дальнейшему анализу подлежат капиталовложения в экономику федеральных округов по первым шести укрупненным видам экономической деятельности.
Возникает естественный вопрос - насколько «независимы», иначе говоря, самостоятельны инвестиции в эти укрупненные сферы экономической деятельности? Помимо того, что на доли капиталовложений по этим сферам экономической деятельности накладывается условие - сумма долей по всем сферам, включая сферу государственного управления и обеспечения военной безопасности, а также обязательного социального обеспечения, должна составлять единицу, возможно наличие корреляций между отдельными сферами экономической деятельности. Нельзя ли «сократить» объем анализируемой информации за счет «редукции» пространства сфер экономической деятельности к меньшему числу главных факторов, адекватно отражающих реальную структуру инвестиционных процессов? Ответ на этот вопрос может дать факторный анализ.
Одно из условий корректности факторного анализа - объем
выборки должен быть по крайней мере в два раза больше, чем число анализируемых показателей [2]. В нашем случае исходных показателей - компонентов структуры инвестиций по сферам экономической деятельности - шесть, и, в принципе, достаточно располагать 12-ю объектами. Федеральных округов - семь, но их можно рассматривать в динамике на протяжении трех лет (2005-2007 гг.), и в этом случае можно говорить не о семи, а о 21 объекте (условно назовем эти объекты годоокруга). А если к этим 21 годоокругам добавить еще три, характеризующих РФ в целом, мы располагаем выборкой объемом и=24 статистических единиц, что вполне достаточно для статистического анализа.
Введем обозначения:
Х1 - доля инвестиций в сельское хозяйство;
Х2 - доля инвестиций в рыболовство и рыбоводство;
Х3 - доля инвестиций в добычу полезных ископаемых;
Х4 - доля инвестиций в обрабатывающие производства;
Х5 - доля инвестиций в производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
Х6 - доля инвестиций в строительство;
Х7 - доля инвестиций в оптовую и розничную торговлю; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования;
Х8 - доля инвестиций в гостиницы и ресторан;
Х9 - доля инвестиций в транспорт и связь;
Хп - доля инвестиций в финансовую деятельность;
Х12 - доля инвестиций в операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг;
Х13 - доля инвестиций в государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение;
Х14 - доля инвестиций в образование;
Х15 - доля инвестиций в здравоохранение и предоставление социальных услуг;
Х16 - доля инвестиций в предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.
В соответствии с вышесказанным, эти исходные показатели структуры капиталовложений Х1 ... Х9, Х11 ... Х16 сводим к семи укрупненным показателям ... 27:
2=Х3 - доля инвестиций в сырьевую сферу;
■£2=Х4 - доля инвестиций в перерабатывающую сферу;
73=Х1+Х2 - доля инвестиций в сельское и рыбное хозяйство;
2=Х6 - доля инвестиций в воспроизводственную сферу;
75=Х9+Х11+Х4+Х16 - доля инвестиций в инфраструктурную сферу;
26=Х7+Х8+Х12+Х14+Х15 - доля инвестиций в сферу услуг;
^1=Ххз - доля инвестиций в сырьевую сферу.
В табл. 1 и 2 представлены результаты факторного анализа, выполненного нами по методу главных компонент.
С учетом данных табл. 1 принимаем четырехфакторное решение, т.е. выделенные нами четыре главные компоненты полагаем главными факторами, а остальными главными компонентами пренебрегаем.
Интерпретацию главных факторов выполним с учетом их корреляций с исходными компонентами - табл. 2. Как следует из этой таблицы, первый главный фактор, наиболее информативный (объясняет 37,4% общей дисперсии), положительно коррелирует с двумя укрупненными компонентами структуры - «Сфера услуг» (коэффициент корреляции 0,941) и «Сельское и рыбное хозяйство» (коэффициент корреляции 0,858), и отрицательно - с компонентой «Сырьевая сфера» (коэффициент корреляции -0,736).
Структура последующих трех главных факторов более простая, поскольку каждый из них сильно связан только с одной укрупненной компонентой:
- второй главный фактор объясняет 22,1% общей дисперсии и положительно коррелирует с компонентой «Инфраструктура» с коэффициентом корреляции 0,979;
- третий главный фактор объясняет 18,5% общей дисперсии и положительно коррелирует с компонентой «Сфера переработки» с коэффициентом корреляции 0,930;
- четвертый главный фактор объясняет 17,9% общей дисперсии и положительно коррелирует с компонентой «Воспроизводственная сфера» с коэффициентом корреляции 0,975.
Таким образом, принимаем следующую интерпретацию главных факторов ¥ ... ¥4:
¥ - фактор инвестиций в сферу услуг;
¥2 - фактор инвестиций в инфраструктурную сферу;
¥3 - фактор инвестиций в перерабатывающую сферу;
¥4 - фактор инвестиций в воспроизводственную сферу.
Поскольку главных факторов - четыре, представить изучаемые федеральные округа по структуре инвестиций в 2005-2007 гг. на одной плоскости невозможно, а общее число возможных сочетаний двух компонент из четырех составляет шесть. Поэтому полную картину можно получить, построив шесть диаграмм рассеяния, на каждой из которых будут представлены федеральные округа в координатах главных факторов {¥ - ¥.}, г=1 ... 3, у=2 ... 3, £>'.
На рис. 1 представлена наиболее информативная диаграмма, по которой можно выполнить анализ распределения федеральных округов в координатах главных факторов {¥1 - ¥2}, т.е. в координатах «фактор инвестиций в сферу услуг» - «фактор инвестиций в инфраструктурную сферу».
Таблица 1. Статистика главных компонент факторной модели структуры инвестиций в экономику федеральных округов
Компонента Собственное число До вращения После вращения по критерию «варимакс»
% дисперсии кумулятивный % дисперсии % дисперсии кумулятивный % дисперсии
1 3,123 46,728 46,728 37,383 37,383
2 2,220 22,460 69,189 22,121 59,505
3 1,908 19,302 88,490 18,545 78,049
4 1,415 7,424 95,915 17,865 95,915
Таблица 2. Корреляция главных факторов с компонентами структуры инвестиций в экономику федеральных округов («нагрузки на факторы»)
Укрупненная компонента структуры капи- Главный фактор
таловложении 1 2 3 4
Сырьевая сфера 2\ -0,736 -0,580 -0,345 -0,015
Сфера переработки 1^, 0,269 -0,137 0,930 -0,193
Сельское и рыбное ХОЗЯЙСТВО 2т, 0,858 0,001 0,268 0,236
Воспроизводственная сфера Z4 0,029 -0,056 -0,156 0,975
Инфраструктура 75 0,086 0,979 -,171 -0,064
Сфера услуг !(, 0,941 0,103 0,069 -0,157
Рис. 1. Распределение федеральных округов по главным факторам структуры инвестиций «сфера услуг» - «инфраструктурная сфера»: а - полная диаграмма; б - «годограф» изменения положения Центрального федерального округа на плоскости в координатах
главных факторов структуры инвестиций {¥1 - ¥2}
Прокомментируем эту диаграмму. Горизонтальная ось - ось главного фактора ¥р положительный полюс которого «нагружен» двумя сильно коррелирующими друг с другом укрупненными компонентами структуры инвестиций в экономику федеральных округов «Сфера услуг» и «Сельское и рыбное хозяйство». Отрицательный полюс главного фактора ¥1 «нагружен» укрупненной компонентой «Сырьевая сфера», который также сильно коррелирует, но отрицательно, с укрупненными компонентами «Сфера услуг» и «Сельское и рыбное хозяйство». Нулевая отметка горизонтальной оси отвечает центральной тенденции варьирования перечисленных укрупненных компонент по множеству рассматриваемых статистических объектов.
Аналогично, вертикальная ось - ось главного фактора ¥2, положительный полюс которого «нагружен» укрупненной компонентой структуры инвестиций в экономику федеральных округов «Инфраструктурная сфера». Нулевая отметка вертикальной оси здесь также отвечает центральной тенденции варьирования данной укрупненной компоненты по множеству рассматриваемых статистических объектов
Так, вблизи центра координат находится Приволжский федеральный округ по состоянию на 2005 год постольку, поскольку в этом году он отражал центральную тенденцию по капиталовложениям в рассматриваемые сферы экономической деятельности.
По диаграмме можно проследить динамику структуры инвестиций: прослеживая «перемещение» того или иного федерального округа на плоскости с координатами главных факторов структуры инвестиций, можно сделать определенные выводы о направлении и темпах этой динамики. Так, в третьем квадранте диаграммы рис. 1 а все три метки для Уральского федерального округа фактически «слились», и это может быть интерпретировано как отсутствие заметных изменений структуры инвестиций по рассматриваемым сферам экономической деятельности. Напротив, Центральный федеральный округ характеризуется значительным «перемещением» из области с повышенными значениями главного фактора ¥2 и пониженными - фактора ¥1 - в область с пониженными значениями главного фактора ¥2 и повышенными - фактора ¥г
Аналогично, по диаграмме рис. 1 а можно проследить «перемещение» метки, отвечающей Российской Федерации в целом: видно, что метка «РФ-2005», которая находится вблизи начала координат в четвертом квадранте, последовательно занимает положение «РФ-2006» и «РФ-2007», перемещаясь в область с пониженными значениями главного фактора ¥2 и повышенными - фактора ¥1 .
На диаграмме рис. 1 б «годограф» изменения положения Центрального федерального округа на плоскости с координатами главных факторов структуры инвестиций {¥1 - ¥2} представлен в более крупном масштабе. Видно, что в 2005-2006 гг. изменения структу-
ры инвестиций происходили интенсивнее, чем в последующий интервал времени - 2006-2007 гг.
Так как «годограф» изменения положения Центрального федерального округа на плоскости с координатами главных факторов структуры инвестиций {¥1 - ¥2} фактически представляет собой прямую линию, на которой метки округа, отвечающие 2005-2007 гг., расположены упорядоченно, можно полагать, что имеется возможность прогнозировать структурные сдвиги и на следующий период.
Литература:
1. Кузнецова А.И. Инфраструктура: Вопросы теории, методологии и прикладные аспекты современного инфраструктурного обустройства. Геоэкономический подход. М.: Комкнига, 2006.
2. Сошникова Л.А., Тамашевич В.Н., Уебе Г., Шефер М. Многомерный статистический анализ в экономике: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.
