CC BY
19
3. Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2010 года №754 «Об утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов».
4. Методические рекомендации по разработке региональных программ развития торговли, Утвержденные приказом Минпромторга России от 28 июля 2010 г. №637.
5. Приказ Минпромторга РФ от 16 июля 2010 г. №602 «Об утверждении Формирования торгового реестра, Порядка формирования торгового реестра и Порядка предоставления информации, содержащейся в торговом реестре».
6. Регионы России: статистический сборник: в 2 т./ Госкомстат России. - М.,
2009.
7. Россия в цифрах: краткий статистический сборник / Росстат. - М., 2009.
8. Российский статистический ежегодник: статистический сборник / Госкомтстат России. - М., 2009.
9. Стратегия развития торговли в Российской Федерации на 2010 - 2015 годы и период до 2020 года. ПРОЕКТ. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, 2010. - http://www.minpromtorg.gov.rU/ministry/strategic/sectoral/9
The list of references:
1. The federal law «About bases of state regulation of trading activity in the Russian Federation» from December, 28th, 2009 № 381.
2. The governmental order of the Russian Federation from May, 4th, 2010 №305 «About the statement of a design procedure of volume of all articles of food realized in borders of the subject of the Russian Federation».
3. The governmental order of the Russian Federation from September, 24th, 2010 №754 «About the statement of Rules of an establishment of specifications of the minimum security of the population the area of trading objects».
4. Methodical recommendations about working out of regional programs of development of the trade, Minpromtorga of Russia Confirmed by the order from July, 28th, 2010 №637.
5. The order of Minpromtorga of the Russian Federation from July, 16th, 2010 №602 «About the statement of Formation of the trading register, the Order of formation of the trading register and the Order of granting of the information containing in the trading register».
6. Regions of Russia: the statistical collection: in 2 t./Goskomstat of Russia. - М, 2009.
7. Russia in figures: the short statistical collection / Rosstat. - М, 2009.
8. The Russian statistical year-book: the statistical collection / Goskomtstat of Russia. - М, 2009.
9. Strategy of development of trade in the Russian Federation on 2010 - 2015 and the period till 2020. The PROJECT. The ministry of the industry and trade of the Russian Federation, 2010. -http://www.minpromtorg.gov.ru/ministry/strategic/sectoral/9.
А.Б. Шутов
старший преподаватель, ФГБОУ «Сочинский государственный университет»
МЕТОД ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ ПОВЫШАТЕЛЬНЫХ И ПОНИЖАТЕЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ПАРАМЕТРОВ ДИНАМИЧЕСКОГО РЯДА
БИРЖЕВЫХ АКЦИЙ ЗОЛОТА
Аннотация. Параметры сигналов динамических рядов имеют повышательные и понижательные тенденции. Для их оценки на бирже используют технический анализ. В предлагаемом до-
левом методе определяются изменения мерной модели. С помощью предложенного метода становится возможным выделить и материализовать повышательные и понижательные тенденции параметров динамического ряда в долях участия. Данные исследования динамики цен акций на золото за период с 2009 по 2011 годы позволили выявить общую тенденцию и тенденцию колебаний, которые представлены циклами выпуклых и прогнутых дуг долевого участия. Мониторинг за долевой цикличностью позволяет получать новую информацию о динамических рядах и дает возможность более объективно прогнозировать ситуацию.
Ключевые слова: общая тенденция, тенденция колебаний, тригонометрия, доля участия,
кумулирование, цикличность, информационные технологии.
A.B. Shutov, Sochi State University
METHOD OF INDIVIDUAL SHARE IN RESEARCH OF INCREASE AND DOWNTURN OF
TENDENCIES OF PARAMETERS DYNAMIC OF SOME EXCHANGE ACTIONS OF GOLD
Abstract. Parameters of signals of dynamic numbers have tendencies of increase and downturn. For their estimation at a stock exchange use the technical analysis. In an offered share method changes of measured model are defined. By means of the offered method begins possible to allocate and materialize tendencies of increase and downturn of parameters dynamic of some in shares of participation. The given researches of dynamics of the prices of actions on gold for the period with 2009 for 2011 have allowed to reveal the general tendency and the tendency of fluctuations which are presented by cycles of the convex and bent arches of individual share. Monitoring behind share cyclicity allows to receive the new information on dynamic numbers and enables more objectively to predict a situation.
Keywords: the general tendency, the tendency of fluctuations, trigonometry, a share of participation, accumulation, cyclicity, information technologies.
Передача информации в живых и технических объектах обычно происходит с исключительно большим числом специфических звеньев, однако, она подчиняется одному важному закону: между начальным и конечным звеном этой передачи должна быть точная и адекватная информационная эквивалентность [4, с.29-40].
Качественная мера оценки изменения информации при взаимодействии может быть выражена через связь. Разделение форм связи на жесткие, вероятностные и корреляционные, увеличивает и число качественных сторон информации [2].
Разделение видов связи по таким признакам как направленность действия, тип процессов, характер результатов, свойства субстрата и другие, ставит вопрос о доле участия признака в цепи причинно-следственной связи [9, с.729-735].
Наша работа посвящена выявлению повышательных и понижательных тенденций в динамических временных рядах, а также определению вида связи и тех признаков, от которых зависит та или иная направленность действия.
В теории статистики для оценки изменчивости признака используются регрессионные и динамические ряды [8]. Динамические ряды определяются темпами прироста показателя в зависимости от времени. В регрессионных рядах для описания характеристик кривой используются коэффициенты уравнений. Это могут быть уравнения прямой, гиперболы, параболы и другие. Так, например, за период с 2009 по 2011 годы цены на акции золота имели следующую динамику (см. рис.1): линейная функция возрастает, общая тенденция динамики имеет волнообразный характер.
Более точно измерить изменения количества информации в динамических рядах позволяет энтропия распределения, интерпретируемая как мера рассредоточения вариантов случайной переменной по ее возможным значениям [3]:
Н = -£р11од2 р,, где, рI - частность элементов системы, при условии, что
i=1
2 й =1
Рисунок 1 - Изменение динамики цен за 1,5 года
Если отделить тенденцию тренда, то колебание приростов примет вид графика, представленного на рис.2. На графике рис.2 угадывается некоторая волнообразность взаимодействия сил «быков» и «медведей», условно назовем их циклами [1, с.47-50]. Необходимо выделить эти взаимодействия и получить информативность о внутренних процессах, что дает возможность узнать, кто принял больше участие в биржевых торгах «быки» или «медведи».
Рынок практически мгновенно реагирует на все изменения в сложившейся ситуации. Технический анализ позволяет внимательно изучить график движения цен. Методика работы с подобными графиками достаточно хорошо разработана и используется на рынке с давних времен. На международных биржах представлен очень широкий набор инструментов - тысячи акций, сотни фьючерсов, опционов и паёв. Причём, на рынке акций представлены всемирно известные компании: General Motors, British Petroleum, IBM, Microsoft, Pepsi, Proctor & Gamble, Philip Morris и т.п.
Любая торговля сопряжена с риском. Ни одна из существующих методик не в состоянии со стопроцентной гарантией предсказать движение цены в ближайшем будущем.
1*0,0 120,0
ЗОЛОТО
A
110,0 лГ! 1 кл
Ь А. Г \л 1
100,0 /VWvJ^ щ v/w V7
90,0 / _v_
80,0
iNfflVui^SCOffiOrlNfl rlNWt^OSCOOrlNfi -1-fU-iO Г--СОСГ1г-<'Ч<"<->-ГкПОГ-- CO Ci О N W T W*
Рисунок 2 - Индекс прироста показателей. Тенденции тренда выбраны
В классическом анализе, то есть при простом разглядывании графика, выделяют довольно регулярно повторяющиеся модели, или фигуры: поддержка и сопротивление, «голова и плечи», двойные и тройные вершины, флажки и вымпелы и др. При-
нято различать симметричный, восходящий «бычий» и нисходящий «медвежий» треугольники. Очень широко используются также различные типы скользящих средних и их сочетаний.
В предложенном долевом методе изменен общепринятый подход в оценке тенденций динамического ряда: вместо определения движения точки в системе координат, предлагается определять движение координатной системы по отношению к точке в выбранной для этих целей аналитической модели [6, 7]. С помощью предложенного метода становится возможным выделить и материализовать повышательные и понижательные тенденции изменения параметров динамического ряда, которые отражают свойство взаимодействия в просматриваемые на графике долевые циклы. Волновая динамика этих циклов представляет упорядоченную взаимозаменяемость. Величины параметров долевого прироста дают так же возможность измерять и сравнивать тенденции циклической активности различных динамических рядов.
Рисунок 3 - Повышательные и понижательные тенденции индекса прироста, представленные величиной доли участия
На графике рис.3 представлены повышательные и понижательные тенденции, выраженные в долях участия. В форме циклической динамики видна поочередность участия «быков» и «медведей». Первые две дуги маленькие по величине. Вначале «быки» сыграли на повышение, а затем «медведи» на понижение. В дальнейшем их влияние на торгах увеличилось, но если говорить о роли то, можно предположить, что «быки» приняли большую долю участия, так как площадь прогнутых дуг выше выпуклых.
Тренд, выраженный полиномом четвертой степени на графике рис.1 так же имеет тенденции повышения и понижения, а линейная функция данного процесса возрастает. Используя долевой метод, нам удалось перевести общие тенденции в количественные показатели. На графике рис.4 мы видим два цикла. Вначале большую долю участия принимали «медведи», а затем «быки», но, роль последних была более значительна, что и подтверждается линейным трендом.
Общие долевые тенденции тренда, видимо следует увязывать с фундаментальным анализом, где рассматриваются фундаментальные параметры макроэкономического характера. К основным факторам, которые могут привести к изменению динамики параметров можно отнести состояние цен на товары азиатских, европейских и американских торговых площадок, также экономическое состояние сильнейших в мире стран торгующий, и производящих продукцию.
Рисунок 4 - Повышательные и понижательные тенденции тренда, выраженные
величиной доли участия
Если наклон тренда на графике рис.1 определяет среднюю годовую доходность фондового рынка. То на рис.4 тенденции тренда материализованы и показано, какая из тенденций в большей мере повлияла на доходность. Изгибы колебаний вокруг тенденции полностью совпадают с колебаниями, представленными на графике рис.3 с той лишь разницей, что эти колебания входят в общую тенденцию (см. рис.5).
Практически в каждой инвестиционной компании есть группа фундаментальных аналитиков, которая собирает сведения об эмитентах ценных бумаг. Аналитиков интересуют финансовые отчёты, планы развития, учредители и крупные владельцы ценных бумаг, календарь экономических событий, в том числе даты проведения советов директоров и собраний акционеров. Аналитики изучают смежные рынки, которые могут повлиять на рыночную цену интересующих их акций. Кроме российских рынков, аналитики следят за международными рынками и устанавливают корреляционные связи между ними.
К показателям микроэкономического характера можно отнести движение рыночной цены в сложившейся ситуации, когда изменение ситуации при внутри дневной торговле на одном рынке приводит к изменению цен на других рынках. В этих случаях более предпочтительно рассматривать тенденции колебаний от общего тренда (см. рис.3).
Если применить статистические определения, то общая тенденция динамических показателей, выраженная долей участия, может быть приравнена к средней величине долевого участия, а тенденция колебаний по отношению к ней - ее дисперсия. На графике рис.5 показано как по отношению к общей повышательной и понижательной тенденции за весь исследуемый период происходят колебания более незначительных, локальных факторов микроэкономического характера.
Рисунок 5 - Тенденции, выраженные величиной доли участия Приведенные на графиках циклы долевого участия были вычислены по сле-
дующим формулам. Так, исключение тенденций тренда определялось индексом прироста [5, с.85-87]:
ИП = (С*100)/ у, где С - исследуемый параметр, а (у) - функция от аргумента (х).
Для удобства воспроизведения вычислений величин долевого участия ниже приводится вычислительная таблица 1.
I
После кумулирования частностей = 2 Ь, из суммы квадратов нами находи-
I=1
лась геометрическая сопряженность признаков (см. табл.1, О):
Сп =7(Р,+1 + Р, )2 + (Р;+1 + Р; )2. (1)
Доля определялась из тригонометрической функции мерной модели (см. табл.1, Н):
Я:
= Elh±£l = cos Za. (2)
Cn
Отношение частности прироста к доле представляет собой величину доли прироста (см. табл.1, Q):
S, = (Pi+1 + Pi) х п/Arc cos Za (3)
Через кумулирование показателей долей прироста определяется величина доли участия (Ду) признака, она представляет предпоследнюю итоговую величину (см. табл.1, S):
Ду = В, +1 + Bi,
а доля его активности (Да) зависит от числа наблюдений (n): Ду
Да =■
ПУ
П - 1
Условная доля прироста (см. табл.1, ^ представляет отклонение динамики прироста от динамического стандарта (Ь,+1):
А Ву = В+1 - Ьм (4)
Измерение цикличности динамического ряда выражается условной долей участия и определяется через кумулятивную емкость (КЕ):
КЕ = Д уу * Д уа, (5)
где, Д уу - доля условного участия, а Д уа - доля условной активности.
Для сравнения циклической доли участия разных уровней (положительных или отрицательных приростов) мы предлагаем показатель абсолютной кумулятивной емкости (абКЕ):
абКЕ = (Рду * Рке)* 100 (6)
РДу и РКЕ представляют собой частность от суммы показателей основного и разделенных рядов:
РДу = Ду / ЪДу и Рке = КЕ/ £КЕ.
Показатель относительной кумулятивной емкости (отнКЕ) позволяет сравнивать активность повышательных или понижательных тенденций в волнах различных динамических рядов:
отнКЕ = (Рду *Рке)* 100 , (7)
где РДу и РКЕ представляют собой частность от суммы разных показателей условной доли участия.
Таблица 1 - Пример расчета данных в программе Excel
частность
№ ИП золото станд золото станд
A B C D E F G H I J K
1/IBn 1/101 E0+C1 F0+D1 Ve2+f2 E1/G1 F1/G1 ACOSH1 ACOSI1
0
1 9,7 0,002 0,003 0,00 0,00 0,00 0,67 75 0,84 0,73
2 9,2 0,002 0,003 0,00 0,01 0,01 0,66 75 0,84 0,73
Д о л я Доля прироста Доля участия
золото станд золото станд
L M N O P Q R S T
J1*180/n K1*180/n L1/90 M1/90 E1/O1 F1/P1 S0+Q1 T0+R1
48,29 41,71 90,00 0,54 0,46 0,00 0,01 0,00 0,01
48,36 41,64 90,00 0,54 0,46 0,01 0,01 0,01 0,03
у с л о в н а я доля прироста Дуу
золото станд
U V W X Y
2/101 V0+U1 Q1-V1 R1-V1 Y0+W1
0,01 0,0 0,00 0,00 0,00
0,01 0,0 0,00 0,00 0,00
Данные исследования динамики за период с 2009 по 2011 годы цен акций на золото позволили выявить долевую цикличность. Общая тенденция динамики, так же как и ее повышательные и понижательные свойства, может быть выражена через долевую цикличность. Учет величин долевой цикличности дает возможность так же сравнивать динамические свойства в разные временные периоды. Мониторинг за долевой цикличностью позволяет получать новую информацию о тенденциях в динамических рядах и дает возможность более объективно прогнозировать ситуацию.
Список литературы:
1. Ерохина Е.А., Маркова А. В. Циклы Н.Д.Кондратьева в структурных сдвигах в экономике развитых стран. //Вестник ТГПУ. 2005. Выпуск 5 (49).Серия: Гуманитарные науки (экономика), С.47-50.
2. Коновалов А.А. Марпл.-мл. С.Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения: Пер. с англ.- М.: Мир, 1990.- 584с.
3. Теория информации в медицине. Республиканский межведомственный сборник научных работ. Отв. ред. Бондарин В.А.. Минск, «Беларусь», 1974. -272с.
4. Урсул А.Д. Природа информации. М.,Политиздат,1968, С.29-40.
5. Шиятов С. Г. К методике расчета индексов прироста деревьев. // Экология, 1970б, N3.C.85-87.
6. Шутов А.Б., Слепцов В.В. Проблемы метода наименьших квадратов в вариационной статистике и их решение методом долевого участия. // Тез.Докл.4-й Все-росс.науч.-практ.конф., «Актуальные задачи математического моделирования и информационных технологий» - Сочи: СГУТиКД,2008,С.112-118.
7. Шутов А. Б. Новый подход в оценке динамических процессов и способ их описания. // Тез.Докл.2-й междунар. Науч.-практ. Конф. «Фундаментальные и прикладные проблемы приборостроения, информатики, экономики и права», в кн. «Приборостроение» - Москва: МГАПИ,1999,С.164-165.
8. Юзбашев М.М., Манелля А. И. Статистический анализ тенденций и колеблемости. - М.: Финансы и статистика,1983 - 207с.
9. Яковец Ю.В., Гамбурцев А. Г. Цикличность как всеобщее свойство природы // Вестник РАН. 1996. Т. 66. №8. С. 729-735.
List of references:
1. Erohina E.A., Marcova A.V . Cycle N.D.Kondrateva in structural shifts in economy of the developed countries. // Bulletin TGPU. 2005. Release 5 (49) .Series: the HUMANITIES (ECONOMY), P.47-50.
2. Conovalov A.A., Marpl. S.L. -younger The spectral analysis and its appendices: trans. with engl.-M.: the World, 1990. 584 p.
3.. The Theory of the information in medicine. The republican interdepartmental collection of scientific works. Editor-in-chief Bondarin VA. Minsk, "Belarus", 1974.-272 p.
4. Ursul A.D. Nature of the information. M.: 1968, P.29-40.
5. Shijtov S.G. To a design procedure of indexes of a gain of trees. // Ecology, 1970б, N3. P.85-87.
6. Shutov А.В., Slepcov V.V. Problem of a method of the least squares in variational statistics and their decision a method of individual share. // « Actual problems of mathematical modelling and information technologies » - Sochi: SGUTiKD, 2008, P.112-118.
7. Shutov А.В. The approach in an estimation of dynamic processes and a way of their description. // « Fundamental and applied problems of instrument making, Computer science, economy and the rights », in book. "INSTRUMENT MAKING"- Moscow: MGAPI, 1999, P.164-165.
8. Juzbashev M.M., Маnеllia A.I. Statistical the analysis of tendencies and of fluctuations. - М.: the Finance and statistics, 1983 - 207 p.
9. Jakovets J.V., Gamburcev A.G. Cyclicit as general property of the nature // the Bulletin of the Russian Academy of Science. 1996. Т. 66.№8, P.729-735.
А.Р. Воробьева
соискатель, АНО ВПО «Российский православный институт св. Иоанна Богослова» ПРОТЕСТАНТСКАЯ ЭТИКА И ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕРКОВНЫХ ДОГМАТОВ
Аннотация. Реформация в XVI веке повлекла за собой появление новых протестантских догматов и отделение от Римско-католической церкви, отвержение церковного Предания и возникновение новой протестантской этики и культуры. Причиной кардинальных изменений послужили множество факторов, среди них: гуманизм, развитие, как мы можем выразиться сегодня, СМИ и НТП. Особую в этом деле роль сыграл протестантский хорал, учение М. Лютера, кальвинизм и пуританизм.
Ключевые слова: протестантский хорал, протестантская этика, пуритане, кальвинисты, лютеране.
