КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА И УПРАВЛЕНИЕ ИМ Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Кредитный портфель коммерческого банка и управление им

Ушанов Александр Евгеньевич

кандидат экономических наук, доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Ushanov_0656@mail.ru

На фоне экономических санкций, наложенных на Россию в 2022 г., банковскому сектору пришлось столкнуться с рядом серьезных вызовов: обвал фондовых рынков, отток средств вкладчиков, рост стоимости фондирования, стагнация кредитования и др. В то же время, благодаря накопленному запасу капитала, поддержке мегарегулятора, государственным программам банковский сектор в целом сохраняет устойчивость. Существует, однако, ряд факторов и обстоятельств, способных пошатнуть ее, если не предпринять определенных мер, в первую очередь - обратить особое внимание на качество корпоративного кредитного портфеля и аспекты управления им. Цель - добиться такого его качества и структуры, которые привели бы к снижению совокупных кредитных потерь. С учетом имеющихся в научной литературе подходов, а также лучших практик ведущих банков в данной области, сделан вывод о том, что для поддержания портфеля в стабильном состоянии необходимо оценивать уровень риска не только отдельных выданных ссуд, но и портфеля в целом. На основе расчетов по данным одного из ведущих банков России в статье показано, что в результате корректировки структуры кредитного портфеля, в частности, обнуления доли безнадежных ссуд, все показатели его качества улучшаются. Предложены корректировка используемого подхода к оценке категории качества ссуды, а также целесообразность учета, в целях снижения риска портфеля, валютных рисков.

Ключевые слова: коммерческий банк, кредитный портфель, управление корпоративным портфелем, риск кредитного портфеля.

со см о см

со

О!

^

н

О Ш

т

X

<

т о х

X

Введение

В истекшем году в результате беспрецедентных экономических санкций Запада российские банки столкнулись с рядом серьезных вызовов: обвал фондовых рынков, отток средств вкладчиков, рост стоимости фондирования, стагнация кредитования и др. Под персональные санкции попал топ-менеджмент Банка России и ряда кредитных организаций. Многие банки были вынуждены избавиться от своих зарубежных бизнесов.

Указанные и ряд других обстоятельств предопределяют в нынешних условиях необходимость повышенного внимания к качеству корпоративного кредитного портфеля и методам управления им. Управление качеством кредитного портфеля банка - это механизм уменьшения кредитного риска его деятельности. Задача такого механизма состоит в организации эффективного кредитования заемщиков с целью минимизации убытков, обеспечения банковских резервов и получения процентов за пользование ссудой.

В экономической литературе подчеркивается, что, являясь одним из важнейших составляющих эффективности деятельности банка, кредитный портфель требует должного контроля и управления. При этом рассматриваются три основных метода управления: диверсификация, лимитирование и формирование резервов на возможные потери по ссудам (РВПС) [1]. Диверсификация, в свою очередь, делится на четыре ее разновидности: портфельный (рассредоточение ссуд между разными категориями заемщиков), географический (распределении кредитных ресурсов между компаниями, находящимися на разных территориях), отраслевой (распределение кредитов между заемщиками разных отраслей экономики), а также основанный на разных сроках предоставления и возврата ссуд [2]. В качестве важного элемента стратегии управления портфелем выделяются также рационирование (лимиты кредитного риска и лимиты кредитования) [3] и способы обеспечения возвратности кредита (залог и поручительство) [4]. Ряд авторов отмечает ценность осуществления регулярных тестов предоставленных кредитов с позиции их возвратности посредством мониторинга состояния заемщика, контроля за целевыми рынками и ситуацией в экономике страны, ранней диагностики проблемных кредитов [5]. Теоретические основы кредитного портфеля коммерческого банка и совершенствование методов управления им рассматриваются и в других публикациях [6][7].

В качестве элемента управления кредитным портфелем в целях снижения его риска отмечается изменение структуры портфеля путем увеличения доли розничного сегмента и малого бизнеса при уменьшении доли кредитов крупных и крупнейших клиентов [8]. Вместе с тем, на наш взгляд, явно недооценивается важность конструирования структуры кредитного портфеля с позиции категории качества ссуд. Ниже будет приведено обоснование такого подхода при формировании кредитного портфеля юридических лиц.

Устойчивость банковского сектора

Несмотря на вышеуказанные вызовы банковскому сектору в 2022 г., благодаря поддержке Банка России и

государственным программам, а также накопленному запасу капитала отрасль сохраняет устойчивость. На 1 января 2022 г. совокупный капитал банковского сектора оценивался в 12,6 трлн руб., а запас прочности по капиталу (потенциальные потери) - в 7 трлн рублей. Поскольку из-за санкций была утрачена меньшая часть из этого запаса прочности, можно констатировать, что это не самая высокая цена преодоления последствий санк-ционного удара.

После существенных убытков в II квартале минувшего года (в 1-м полугодии 2022 г. чистые убытки кредитных организаций РФ составили 1,5 трлн руб.), уже в III квартале 2022 г. многие банки вновь стали прибыльными на фоне снижения волатильности и восстановления процентной маржи, в результате чего по итогам 10 месяцев убыток сектора составлял 0,4 трлн руб., а итог 2022 г. после расчетов и вовсе ожидается положительным.

Устойчивость российских банков, несмотря на возможную докапитализацию до конца 2023 г. в сумме 700 млрд руб., при условии продолжения санкционного давления на экономику и ухудшения кредитного качества заемщиков, показал и проведенный ЦБ РФ стресс-тест сектора [9].

Что касается объема выданных в 2022 г. корпоративных кредитов, то, согласно статистике ЦБ РФ, их динамика была поступательной практически на протяжении всего года (табл. 1).

Таблица 1

Корпоративные кредиты, предоставленные банками в 2022

1.1.22 1.2.22 1.3.22 1.4.22 1.5.22 1.6.22 1.7.22 1.8.22 1.9.22 1.10.2 2 1.11.2 2

51945 52 558 54 823 54 766 52 697 51 376 49 689 51 894 53 037 53 933 55 774

Источник: составлено автором по материалам [10]

Фактом является и то, что итогам 2022 г. имело место некоторое улучшение качества корпоративного кредитного портфеля банков (уровень просроченной задолженности к концу года снизился на 3,7% относительно значения на его начало, достигнув отметки 2,8 трлн руб., хотя на 01.06.2022 г., наоборот, имело место повышение показателя на 2,1% с уровнем 2,9 трлн руб.),

Риски снижения качества корпоративного портфеля

Вместе с тем, справедливым представляется и то, что, несмотря на стабильное в целом состояние российской банковской отрасли, существует ряд признаков и обстоятельств, которые могут привести к снижению качества кредитных портфелей, а это, в свою очередь, к увеличению системных рисков, развитию кризисных явлений в банковской отрасли, которые могут оказать негативное влияние и на другие секторы экономики. Среди этих обстоятельств и тенденций отметим следующие:

- относительное улучшение по итогам 2022 г. качества корпоративных ссуд во многом обеспечено послаблениями ЦБ РФ, в частности, разрешением не отражать в отчетности ухудшение качества ссуд, если проблемы у заемщика возникли из-за санкционных ограничений. Кроме этого, региональный разброс по показателю просроченной задолженности достаточно велик: в Санкт-Петербурге, например, к ноябрю 2022 г. за 12 месяцев он вырос сразу на 15% [11];

- с конца февраля по конец октября 2022 г. порядка 18% кредитов только крупному бизнесу было реструктурировано. С учётом кредитов, которые были реструктурированы еще в пандемию коронавируса и пока не погашены, совокупная доля ссуд юридических лиц, по которым были пересмотрены условия, может превышать 20%. Как отмечают эксперты АКРА, не все реструктурированные ссуды являются потенциально проблемными, но дефолт даже нескольких крупных компаний в состоянии существенно повлиять на рост доли токсичных активов и финансовый результат банковского сектора. Помимо этого, в текущем году качество портфеля может несколько ухудшиться из-за замедления темпов восстановления экономического роста: по корпоративному портфелю объем просроченных ссуд за счет данного фактора может вырасти на 0,6 процентных пунктов [12];

- в настоящее время две трети кредитных организаций пользуются послаблениями мегарегулятора в разном объеме, однако в 2023 г. Банк России отменяет ряд мер; в частности, при возникновении у банков просроченной задолженности по ссудам длительностью свыше 90 календарных дней льготный срок (1 июля 2023 г.) на такие кредиты распространяться не будет, и они подлежат резервированию в обычном порядке, со всеми вытекающими для банков последствиями [13].

Указанные и ряд других обстоятельств предопределяют необходимость повышенного внимания к качеству корпоративного кредитного портфеля в нынешних условиях, а также методам управления им, в целях снижения кредитного риска в целом.

К проблемам управления кредитным портфелем в России, а также причинам, способствующими его уязвимости, относятся:

• бессистемность формирования кредитного портфеля, вызванная, в том числе, слабой ориентацией менеджмента на разработанную в банке стратегию;

• отсутствие соответствующего опыта у руководителей, ответственных за формирование системного подхода, что выражается, в частности, в неэффективном использовании результатов анализа выданных кредитов;

• недостатки системы внутреннего контроля;

• проблемы при формировании РВПС;

• низкий уровень информационного обеспечения;

• недостаточное внедрение качественных форм обеспечения по выданной ссуде, неверная оценка реальной кредитоспособности ссудозаемщика, слабый контроль за целевым использованием кредита;

• излишне консервативный анализ качества кредитного портфеля, порой недостоверно отражающий реалии практики;

• отсутствие выделения мегарегулятором каких-либо обязательных стандартов управления для всех коммерческих банков, поскольку представляется сложным объединить все типы и виды существующих банковских моделей. В каждом банке существуют свои подходы и методы, определяющие как критерии оценки потенциальных заемщиков, так и программы по кредитованию.

Формирование структуры кредитного портфеля, оптимальной с точки зрения его качества

Минимизация риска банковского кредитного портфеля достигается путем совершенствования управления его качеством. Как было отмечено выше, одним из

X X

о го А с.

X

го m

о

ю

2 О

м

CJ

fO CS

0

CS

ci

01

о ш m

X

<

m О X X

центральных элементов такого управления является, на наш взгляд, формирование оптимальной, с точки зрения удельного веса различных по категории качества ссуд, структуры совокупного кредитного портфеля в целях снижения его риска. Для обоснования данного тезиса произведем нижеследующие расчеты.

Риск является одним из главных критериев качества кредитного портфеля. Соответственно, для поддержания портфеля в стабильном состоянии необходимо оценивать уровень риска не только отдельных выданных ссуд, но и портфеля в целом. Рассмотрим величину риска кредитного портфеля на примере данных одного из российских банков уровня ТОР-10, для чего вначале рассчитаем ожидаемый объем потерь по кредитному портфелю. Ожидаемый объем потерь - важная количественная характеристика кредитного риска, так как он является центром распределения вероятностей риска, показывая наиболее вероятные значения его уровня, и вычисляется по формуле 1.1.

5Р=ЕГ=1(1.1) где Si - сумма ссудной задолженности по ьй группе кредитов по степени риска, i = 1,2,3, ..., п; п - число групп активов по степени риска; pi (с) - степень риска по ьй группе кредитов по степени риска, %.

Результаты вычислений - в таблице 2.

Таблица 2

Расчет ожидаемой величины убытков кредитного порт-

Категория Вид ссуд- Величина ак- Вероят- Si*pi(c)

качества ной задол- тива, млн ность воз-

женности руб. (Si) никновения убытков, % (pi(c))

I категория Стандарт- 629 849, 214 0 0

качества ные

(высшая)

II категория Нестан- 543 294,661 20 108 658,9

качества дартные

III катего- Сомнитель- 116 697,954 50 58 348,98

рия каче- ные

ства

IV катего- Проблем- 9 042,928 75 6 782,196

рия каче- ные

ства

V катего- Безнадеж- 27 461,411 100 27 461,41

рия каче- ные

ства (низшая)

Итого 1 326 346,168 201 251,5

у(Р) = ^ = 0,1997 (1.4)

Средневзвешенный риск портфеля равен 15,17%, что свидетельствует о его невысоком уровне. Дисперсия составила 0,0399, среднеквадратическое отклонение -0,1997, то есть риск для данного кредитного портфеля показывает отклонение от среднего значения в среднем на 19,97%.

Для более точного определения степени кредитного риска портфеля также были рассчитаны позитивная и негативная семивариации и коэффициент ассиметрии (табл. 3).

Таблица 3

Показатель Единица измерения Значение

Ожидаемая величина убытков по кредитному портфелю млн руб. 201 251,5162

Средневзвешенный кредитный портфель % 15,17

Дисперсия рисков коэфф. 0,0399

Среднеквадратическое отклонение рисков коэфф. 0,1997

Позитивная семивариация коэфф. 0,0109

Негативная семивариация коэфф. 0,029

Коэффициент ассиметрии коэфф. 2,033

Источник: расчет автора с использованием программы Microsoft Excel

Чтобы понять, как изменятся показатели уровня риска кредитного портфеля банка, если изменить структуру входящих в него ссуд по степени риска, рассчитаем эти показатели в целях оптимизации структуры кредитного портфеля, которая будет выглядеть так (см. табл. 4).

Таблица 4

Проект распределения кредитного портфеля банка по сте-

Источник: расчет автора с использованием программы Microsoft Excel на основе данных финансовой отчетности российского банка

Поскольку это всего лишь общая количественная характеристика, данный показатель нельзя использовать для принятия решения о применении основных мер по регулированию риска кредитного портфеля с целью улучшения его качества (диверсификация, концентрация и др.). Поэтому необходимо рассчитать средневзвешенный риск кредитного портфеля L (формула 1.2), дисперсию Vp (формула 1.3) и среднеквадратическое отклонение v(p) (формула 1.4).

■ = 0,1517 = 15,17% (1.2)

(13)

Категория качества Вид ссудной задолженности Вероятность возникновения убытков, %% (р1(с)) Удельный вес актива

Фактич. Проект ! ! откло ! ! ! ! ! ! ! ! Абсолютное нение

I категория качества (высшая) Стандартные 0 47, 8754354 47 0,48754354

II категория качества Нестандартные 20 40,961754 49 42 1,038245512

III категория качества Сомнительные 50 8,7984537 38 10 1,201546262

IV категория качества Проблемные 75 0,6817924 47 1 0,318207553

V категория качества (низшая) Безнадежные 100 2,0704557 88 0 2,070455790

Итого 100 100

ZSi 1326346,168

vp = * (Pi(c) -L)2/Zf=15; = 0,0399

Источник: расчет автора с использованием программы Microsoft Excel

На основе предложенной структуры кредитного портфеля банка, которая является наиболее оптимальной, были получены следующие результаты расчета показателей уровня риска, представленные в табл. 5.

Результаты вычислений позволяют сделать вывод о том, что скорректированный вариант оптимальной структуры кредитного портфеля банка позволяет достичь следующих результатов:

- во-первых, ожидаемая величина потерь по ссудам уменьшится на 13 573,5 млн руб.;

- во-вторых, банк сократит средневзвешенный кредитный риск по портфелю на 1,02%;

- в-третьих, отклонение риска по портфелю будет меньше на 0,0342;

- в-четвертых, уменьшится позитивная и негативная семивариация;

- в-пятых, уменьшится коэффициент асимметрии с 2,033 до 1,2374.

Таблица 5

Показатели кредитного риска фактической и проектируемой

Показатель Ед. из- Значение показателя

мере- Факт Аб- Проект

ния солютное отклонение

Ожидаемый объем убытков по млн руб. 201 251,5162 187 677, 9828 -13 573,5

ссудному портфелю

Средневзвешен- % 15,17 14,15 -1,02

ный кредитным риск портфеля

Дисперсия рисков коэфф. 0,0399 0,0274 -0,0125

Среднеквадрати- коэфф. 0,1997 0,1655 -0,0342

ческое отклоне-

ние рисков

Позитивная семи- коэфф. 0,0109 0,0094 -0,0015

вариация

Негативная семи- коэфф. 0,029 0,018 -0,011

вариация

Коэффициент ас- коэфф. 2,033 1,2374 -0,7956

симетрии

Источник: расчет автора с использованием программы Microsoft Excel

Таким образом, произведенные вычисления и полученные результаты подтверждают предположение о том, что совокупный риск портфеля можно снизить благодаря изменению его структуры, что и представляет научную новизну статьи.

При этом в данном случае была предложена структура портфеля, где наибольшую долю составили стандартные (47%) и нестандартные ссуды (42%), а доля безнадежных ссуд составила 0%. Избавиться от них, повышая тем самым качество кредитного портфеля, можно различными путями, среди которых - продажа долга дочерней организации по нерыночной цене; продажа долга третьему лицу по договору цессии, когда от цедента (банка) переходят все права требования цессионарию (третьему лицу) по задолженности должника; продажа долга коллекторскому агентству.

При определении категории качества выдаваемого кредита с целью оценки возможных рисков и величины формируемых резервов в российской практике учитываются только финансовое состояние заемщика и уровень обслуживаемого им долга. Как нам кажется, это недостаточно совершенный подход к оценке риска, поскольку не учитываются, например, сроки, цели кредита, возможности его погашения, которые также влияют на уровень риска возможного невозврата ссуды и, соответственно, на величину формируемых резервов.

Кроме этого, согласно Положению Банка России от 28.06.2017 г. N 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по судам, ссудной и приравненной к ней задолженности», резерв возможных потерь по ссудам формируется в национальной валюте РФ, при этом не учитываются ва-

лютные риски. Однако валютные риски являются особенно актуальными для учета формирования резервов в условиях нестабильной экономики, что особенно выражается в колебаниях и ослаблении курса рубля, которые наблюдались, например, в феврале-марте 2022 г. Таким образом, возможность увеличить отчисления по кредитам в иностранной валюте, которые содержат дополнительные риски, обеспечит адекватную защиту риска кредитного портфеля, и повысит, в целом, эффективность управления кредитным качеством.

Заключение

Последствия беспрецедентных экономических санкций, наложенных на Россию в 2022 г., а также отложенный эффект пандемии коронавируса диктуют необходимость повышения внимания коммерческих банков к качеству своих кредитных портфелей, минимизация риска которых достигается путем совершенствования управления ими. Важным элементом управления корпоративным кредитным портфелем является формирование его структуры по признаку удельного веса ссуд определенной категории качества. В данном контексте в статье подтверждено соответствующими расчетами предположение о том, что совокупный риск портфеля можно снизить благодаря изменению его структуры. Кроме этого, улучшить управление своим кредитным портфелем можно путем усовершенствования системы оценки заемщиков при выдаче ссуды, учитывая риски, связанные с ее длительностью и целью получения, а также принимая во внимание валютные риски, если ссуда выдается в иностранной валюте. Практическая значимость статьи состоит в возможности применения полученных результатов в деятельности кредитных организаций.

Литература

1. Всяких М.В., Всяких Ю.В. Современные методы оценки кредитоспособности предприятия // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2015. - № 3.

- С. 104-109.

2. Дадыко С.И., Мандрон В.В. Современные методы управления кредитным портфелем банка // Молодой учёный. 2016. - №9 (113). - С. 541-544.

3. Щамхалов К.Р. Управление кредитным портфелем коммерческого банка в современных условиях // В сборнике: Современный менеджмент и экономика: проблемы и перспективы развития. Сборник трудов национальной научно-практической конференции с международным участием. 2019. - С. 172-178.

4. Шелег Е.М., Шульга Н.Н. Способы обеспечения возвратности кредитов как инструмент управления качеством кредитного портфеля банка // Новая экономика. 2021. - № 51. - С. 63-70.

5. Собирова Л. Управление кредитным портфелем коммерческих банков как фактор укрепления устойчивости коммерческих банков // International Scientific and Practical Conference World science. 2016. - Т. 1. № 7 (11).

- С. 49-52.

6. Бурундукова Д.В., Малахов В.П. Теоретические основы кредитного портфеля коммерческого банка и совершенствование методов управления им // В сборнике: Национальная безопасность России и ее регионов: состояние и условия обеспечения. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Под редакцией Л.А. Ельшина. 2019. - С. 29-35.

X X

о го А с.

X

го m

о

ю

2 О M

со

fO

es о es

pi

о ш m

X

7. Акбаева Ф.А. Кредитный портфель коммерческого банка и управление им // Новая наука: Стратегии и векторы развития. 2016. - № 118-3. - С. 95-97.

8. Деменков А.В. Кредитный портфель коммерческого банка: природа возникновения и совершенствование методов управления // Вектор экономики. 2019. - № 5 (35). - С. 126.

9. ЦБ оценил возможную потребность банков в до-капитализации в 700 млрд рублей. [Электронный ресурс]. URL: https://www.forbes.ru/finansy/481880-cb-ocenil-vozmoznuu-potrebnost-bankov-v-dokapitaNzacii-v-700-mlrd-rublej. 1.12.2022 (дата обращения: 12.01.2023).

10. Основные компоненты обязательств кредитных организаций, сгруппированных по источникам средств. Таблица сборника «Статистические показатели банковского сектора Российской Федерации», млрд руб. Банк России [Электронный ресурс]. URL: www.obs_tabl20c(8) (дата обращения 15.01.2023).

11. Время на адаптацию: банки ожидают роста выдачи кредитов в 2023 году. [Электронный ресурс]. URL: https://www.dp.ru/a/2023/01/11/Vremja_na_adaptaciju (дата обращения 14.01.2023).

12. Эксперты АКРА предсказали банкам прибыль, несмотря на кризис. Как они отыграли рекордный убыток в 1,5 трлн руб. за полугодие. [Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/finances/27/12/2022/63a988539a79475 6c2b137d0. 27.12.2022 (дата обращения 19.01.2023).

13.Частичная отмена послаблений, новые меры поддержки банков и отдельные изменения в банковском регулировании в 2023 году. Пресс-релиз Банка России. [Электронный ресурс]. URL:

https://cbr.ru/press/pr/?file=638054256061816903SUP_ME AS.htmcbr.ru. 30.11.2022 (дата обращения 28.12.2022).

Commercial bank loan portfolio and management Ushanov A.E.

Financial University under the Government of the Russian Federation JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

Against the background of the economic sanctions imposed on Russia in 2022, the banking sector had to face a number of serious challenges: the collapse of stock markets, the outflow of depositors' funds, the rising cost of funding, stagnation of lending, etc. At the same time, thanks to the accumulated capital stock, the support of the mega-regulator, and government programs, the banking sector as a whole remains stable. There are, however, a number of factors and circumstances that can shake it if certain measures are not taken, first of all, to pay special attention to the quality of the corporate loan portfolio and aspects of its management. The goal is to achieve such a quality and structure that would lead to a reduction in total credit losses. Taking into account the approaches available in the scientific literature, as well as the best practices of leading banks in this area, it is concluded that in order to maintain the portfolio in a stable condition, it is necessary to assess the risk level not only of individual loans issued, but also of the portfolio as a whole. Based on calculations based on data from one of the leading banks in Russia, the article shows that as a result of adjusting the structure of the loan portfolio, in particular, zeroing the share of bad loans, all indicators of its quality improve. An adjustment of the approach used to assess the loan quality category is proposed, as well as the expediency of taking into account, in order to reduce the portfolio risk, currency risks.

Keywords: commercial bank, loan portfolio, corporate portfolio management, loan portfolio risk.

6.

2.

References

1. Any M.V., Any Yu.V. Modern methods of assessing the creditworthiness of the enterprise // Bulletin of the Northern (Arctic) Federal University. Series: Humanities and Social Sciences. 2015. - No. 3. - pp. 104-109.

2. Dadyko S.I., Mandron V.V. Modern methods of bank loan portfolio management // Young Scientist. 2016. - №9 (113). - Pp. 541-544.

3. Shchamkhalov K.R. Credit portfolio management of a commercial bank in modern conditions // In the collection: Modern management and Economics: problems and prospects of development. Proceedings of the National Scientific and practical conference with international participation. 2019. - pp. 172-178.

4. Sheleg E.M., Shulga N.N. Ways to ensure repayment of loans as a tool for managing the quality of the bank's loan portfolio //

I. The new economy. 2021. - No. 51. - pp. 63-70.

5. Sobirova L. Credit portfolio management of commercial banks as a factor of strengthening the stability of commercial banks // International Scientific and Practical Conference World science. 2016. - Vol. 1. No. 7 (11). - pp. 49-52.

Burundukova D.V., Malakhov V.P. Theoretical foundations of the credit portfolio of a commercial bank and improvement of its management methods //

In the collection: National security of Russia and its regions: the state and conditions of security. Materials of the All-Russian Scientific and practical conference. Edited by L.A. Yelshin. 2019. - pp. 29-35.

7. Akbaeva F.A. Credit portfolio of a commercial bank and its management // New science: Strategies and vectors of development. 2016. - No. 1183. - pp. 95-97.

8. Demenkov A.V. Credit portfolio of a commercial bank: the nature of the emergence and improvement of management methods // Vector of Economics. 2019. - № 5 (35). - P. 126.

9. The Central Bank estimated the possible need of banks for additional capitalization at 700 billion rubles. [electronic resource]. URL: https://www.forbes.ru/finansy/481880-cb-ocenil-vozmoznuu-potrebnost-bankov-v-dokapitalizacii-v-700-mlrd-rublej. 1.12.2022 (accessed: 12.01.2023).

10. The main components of the obligations of credit institutions grouped by sources of funds. Table of the collection "Statistical indicators of the banking sector of the Russian Federation", billion rubles. Bank of Russia [Electronic resource]. URL: www.obs_tabl20c (8) (accessed 15.01.2023).

II. Time for adaptation: banks expect an increase in lending in 2023. [electronic resource]. URL: https://www.dp.ru/a/2023/01/11/Vremja_na_adaptaciju (accessed 14.01.2023).

12. ACRA experts predicted profit for banks, despite the crisis. How they won back a record loss of 1.5 trillion rubles for the first half of the year. [electronic resource]. URL: https://www.rbc.ru/finances/27/12/2022/63a988539a794756c2b137d0 . 12/27/2022 (accessed 19.01.2023).

13. Partial cancellation of easing, new measures to support banks and individual changes in banking regulation in 2023. Press release of the Bank of Russia. [electronic resource]. URL: https://cbr.ru/press/pr/?file=638054256061816903SUP_MEAS.htmcbr.r u . 30.11.2022 (accessed 28.12.2022).

<

m о x

X