CC BY
95КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Морозова Г. В.*
к. э. н., доцент
Жогина К. А.*
Студент
Пушкарёва Н. А. *
Студент
*ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва», Саранск, Россия
Аннотация:
В данной статье рассмотрено современное состояние и проблемы кредитной политики в управлении кредитным портфелем коммерческого банка. Определяется совершенствование кредитной политики и кредитного портфеля коммерческого банка с помощью ключевых методов по управлению кредитным портфелем коммерческого банка.
Ключевые слова:
кредитный портфель, кредитная политика, коммерческий банк, эффективное управление кредитным портфелем, коммерческие организации, кредитные операции
УДК 33.336.77
Р01: 10.24411/2658-6932-2020-10000
Для цитирования: Морозова Г. В., Жогина К. А., Пушкарёва Н. А. Кредитная политика и управление кредитным портфелем коммерческого банка в современных условиях / Г. В. Морозова, К. А. Жогина, Н. А. Пушкарёва // Контентус. - 2020. - № 12. - С. 34 - 42.
В современных условиях хозяйствования коммерческий банк постоянно сталкивается с нестабильностью и неуверенностью, вызванными различными причинами, начиная от общеэкономических явлений и нестабиль-
ности законодательства и заканчивая дефицитом высококлассных заемщиков. Для более успешного функционирования на рынке, перед банком встает задача по внедрению системы управления кредитными рисками. Именно продуманная кредитная политика, определяет ключевую предпосылку солившийся системы, которая сопровождается формализованными для банка стандартами кредитования и конкретными инструментами.
По мнению Букиря М. Я. современная кредитная политика отражает проводимую страной, правительством и коммерческими банками политику кредитования, которая отражает условия и методы по получению как внутренних, так и внешних заимствований, объёмы кредитования, условия оплаты за пользование кредитом и целевое предоставление займов[5].
Учёная Абалкина Т. В. утверждает, что кредитная политика - это внутренний документ банка, сформированный с учетом сложившейся текущей экономической ситуации и определяющий основные подходы к кредитованию и требования, предъявляемые к заемщику[1].
Грязнова А. В., Панова Б. С. и Ольшаный А. Н. считают, что кредитная политика является лишь стратегией и тактикой самих коммерческих банков в сфере кредитных сделок[8].
По мнению Коробковой Г. Г. кредитная политика - это система мер коммерческого банка в сфере кредитования своих клиентов, с целью осуществления его стратегии или тактики, с формированием ключевых ценностей в процессе продвижения кредитной политики и совершенствования кредитного инструмента[3].
Согласно мнению Лаврушина О. И. кредитная политика это вид деятельности, где стратегические взаимоотношения как кредитора, так и заемщика, полностью нацелены на выполнение свойств заимствования, а также его места в экономике страны [6].
С точки зрения Е. П. Жарковской, кредитная политика определяет комплекс мероприятий, с целью повышения доходности кредитных операций и снижение кредитного риска в коммерческом банке [4].
По нашему мнению наиболее полно данное понятие раскрывается в определении, сформулированном Смирновой Е. А. «Кредитная политика коммерческих банков на сегодня отражает наполненную систему факторов по созданию кредитного портфеля и реализации кредитных проектов, включая инструменты распределения кредитных рисков в соответствии от уровня рисков, которые коммерческий банк может взять на себя посредством выбранной им стратегии» [10]. В данном определении показан один из ключевых пунктов осуществления кредитной деятельности коммерческого банка, а именно, присутствие большого уровня рисков и поиск направлений по их снижению.
Морозова Г. В., Жогина К. А., Пушкарёва Н. А. Кредитная политика и управление
Очевидно, что основным достижением осуществления кредитной политики будет служить кредитный портфель банка. Базируясь на качестве всего кредитного портфеля, следует оценить уровень оптимальности кредитной политики коммерческого банка. В качестве ключевого фактора, оценивающего состояние кредитного портфеля будет служить качество кредитов, которое следует выяснять посредством подсчета определённых значений, а именно ликвидность, прибыльность и рискованность[7,9]. В этой связи, в виде приоритетов, которые демонстрируют качество политики, должны на сегодня выступать в виде динамики кредитного портфеля, ликвидности и доходности кредитного портфеля, а также совокупного риска кредитного портфеля коммерческого банка.
Динамика кредитного портфеля ПАО «Сбербанк» за период 2012-2019 гг. представлена на рисунке 1.
20000 15000 10000 5000 0
9547,6
16871,3
2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.
Рисунок 1 - Динамика кредитного портфеля ПАО «Сбербанк», млрд.р.
Из рисунка 1 видно, что динамика кредитного портфеля не носила, устойчивого роста. Так, наблюдаемый с 2012 года рост сменился в 2016 году снижением кредитования. Во многом это стало результатом значительных объемов кредитования в 2014 и 2015 годов на фоне введения экономических санкций и желанием населения и бизнеса «успеть» взять кредит на относительно приемлемых условиях. С 2016 года по 2019 год наблюдается постепенный рост кредитного портфеля ПАО «Сбербанк». Это было в свою очередь вызвано поэтапным снижением ключевой ставки Центральным Банком РФ и снижением процентной ставки по ипотечным кредитам.
Что касается структуры кредитного портфеля в разрезе субъектов кредитования, отметим, объем кредитов, выданным юридическим лицам составил в 2019 году 11 763 590 млн. р., на долю физических лиц - 5 078 563 млн. р. (рисунок 2).
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
1080295111253680104293()91078452110893458
11763590
7872188
7019344
2528:
85
3332837
ш
40693
42
4134
33
ш
4336:
31
4561672
4894238
5078563
2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. □ кредиты физическим лицам □ кредиты организициям и предприятиям
Рисунок 2 - Динамика объемов кредитования физических и юридических лиц,
млн.р.
Из рисунка 2 видно, что кредитование физических лиц банком возрастало на всем протяжении исследуемого периода. Это во многом связано, со снижением процентных ставок по ипотеке для населения. При этом важным аспектом который вызывает опасения, это то, что с 2014 года наблюдается падение реальных располагаемых доходов населения и если сопоставить рост количества взятых ипотечных кредитов в основной массе финансово неграмотным населением РФ и снижение их доходов, а также учесть спад экономики в 2020 году на фоне пандемии вызванной короновирусной инфекцией, то становится практически очевидным, что все это в 2021 году приведет ПАО «Сбербанк» к росту неплатежей по ипотечным кредитам и банкротству физических лиц.
В современных условиях, совершенствование кредитной политики и кредитного портфеля коммерческого банка, возможно с помощью внедрения ключевых методов по управлению кредитным портфелем коммерческого банка.
Методы управления кредитным портфелем банка в настоящее время весьма разнообразны, они используются с момента принятия рациональных, оптимальных управленческих решений и непосредственной реализации каких-либо решений.
Морозова Г. В., Жогина К. А., Пушкарёва Н. А. Кредитная политика и управление ...
Именно диверсификация ссудного портфеля, на наш взгляд, является наиболее оптимальным методом управления кредитным портфелем. Поскольку данный метод относительно недорогой и простой метод хеджирования риска неплатежа по ссуде. Диверсификация ссудного портфеля заключается в распределении портфеля кредитования среди широкого круга заемщиков, а не узкого. И при этом заемщики отличаются друг от друга не только по величине капитала, по условиям деятельности, но и по форме собственности.
Таким образом, современная кредитная политика является основным элемент действующей на сегодня банковской политики, отражающей ключевые стороны и преимущества кредитной работы коммерческого банка, методы и условия их реализации, стандарты деятельности кредитных операций. Прежде всего, она осуществляет многие значимые функции и обязана руководствоваться определёнными принципами. Следовательно, управление портфелем можно отнести к довольно существенным аспектам проводимой кредитной политики банков. При этом, ему следует полнее использовать полученные нами методы, для того, чтобы этот процесс стал бы наиболее оптимальным и наименее рискованным для действующих сегодня банков страны.
Список использованных источников
1. Абалкина Т. В. Цели и приоритеты кредитной политики при формировании стратегии развития коммерческих банков / Т. В. Абалкина, А. А. Абалкин. - Текст : электронный // Интернет-журнал Науковедение. - 2014. - №3 (22). - URL: http://cyberleninka.ru/article/n/tseli-i-prioritety-kreditnoy-politiki-pri-formirovanii-strategiirazvitiya-kommercheskih-bankov (дата обращения: 10.12.2020).
2. Артемьева С. С. Понятие кредитоспособности заемщика, факторы и проблемы ее оценки / С.С. Артемьева, Е.И. Суравенкова // Вестн. Самар. гос. экон. ун-та. - 2006. - № 6. - С. 14-16.
3. Банковское дело: учебник для вузов / Г. Г. Коробова, Ю. И. Коробов, А. Ф. Рябова, и др.; Под ред. Г. Г. Коробовой. - М.: Экономистъ, 2005. - 751 с. - (Сер. «Homo faber»). - ISBN 59811802-6-9.
4. Банковское дело : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Е. П. Жарковская. - 7-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство «Омега-Л», 2010. - 479 с. - (Высшее финансовое образование). - ISBN 978537001769-8
5. Букирь М. Я. Кредитная работа в банке: методология и учет / Букирь М. Я. - Электрон. текстовые данные. - Москва, Саратов: ЦИПСиР, Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 239 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86161.html
6. Лаврушин О. И. Банковское дело: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и. статистика. - 2015. - 672 с.
7. Морозова Г. В., Юшкин А. В., Денисова Н. С. Управление ликвидностью коммерческого банка / Г. В. Морозова, А. В. Юшкин, Н. С. Денисова // Вектор экономики. - 2019. -№ 5 (35). С. 105.
8. Панова Г. С. Кредитная политика коммерческого банка / Г. С. Панова. - М.: Дело и Сервис, 2017. - 464 с. - ISBN 5-86650-904-8.
9. Семенова Н. Н., Еремина О. И. Влияние денежно-кредитной политики на экономический рост в России: теоретические подходы и практическая реализация // Финансы и кредит. - 2018. - Т. 24, № 4. - С. 819 - 832. https://doi.org/10.24891/ fc. 24. 4.819
10. Смирнова Е. А. Кредитная политика коммерческого банка / Е. А. Смирнова // -Текст электронный //Проблемы современной экономики и менеджмента. - 2017. -122-128. (дата обращения: 11.12.2020).
CREDIT POLICY AND CREDIT PORTFOLIO MANAGEMENT OF A COMMERCIAL BANK IN MODERN CONDITIONS
Morozova G. V.**
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Zhogina K. A.**
Student
Pushkareva N. A.**
student
** National Research Mordovia State University, Saransk, Russia
Abstract:
This article discusses the current state and problems of credit policy in the management of the loan portfolio of a commercial bank. The improvement of the credit policy and credit portfolio of a commercial bank is determined using key methods for managing the credit portfolio of a commercial bank.
Keywords:
credit portfolio, credit policy, commercial bank, effective credit portfolio management, commercial organizations, credit operations.
