CC BY
8Открытая научно-практическая конференция
для школьников и студентов в области естествознания и инновационных технологий
«УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР»
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ 20 мая 2017 г., Иркутск
УДК 339.13 Экономиче ские науки
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ
Красюк Елена Сергеевна, студент, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Иркутский государственный университет», Иркутск, РФ Руководитель: Филатов Александр Юрьевич, кандидат физико-математических наук, доцент, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет», Владивосток, РФ
Данная работа посвящена эконометрическому моделированию ключевых макроэкономических показателей, таких как ВВП, импорт, экспорт и основной капитал, посредством построения регрессионных и коинтеграционных зависимостей, проводится анализ каналов воздействия и структурных взаимосвязей, существующих в современной экономике РФ. Ключевые слова: национальная экономика; валовой внутренний продукт; коинтеграционная модель; регрессионный анализ.
QUANTITATIVE ASSESSMENT OF THE FACTORS INFLUENCING ECONOMY OF RUSSIA
Krasyuk Elena Sergeevna, student, Irkutsk State University, Irkutsk, Russia, Research advisor: Filatov Aleksandr Yur'yevich, PhD (Cand. Phys.-Math. Sci.), associate professor,
Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia
This article is devoted to econometric modeling of key macroeconomic indicators, such as GDP, import, export and fixed capital, by means of construction regression and the cointegral dependences, the analysis of influence channels and the structural interrelations existing in modern economy of the Russian Federation is carried out.
Keywords: national economy; gross domestic product; cointegration model; regression analysis.
На основе помесячных данных за период с 2000 по 2015 гг. получена следующая коинтеграционная зависимость для ВВП
(под значениями оцененных коэффициентов регрессионного уравнения в скобках приведены стандартные ошибки):
наука без границ • № 7 (12) • 2017
«удивительный мир»
LnGDPt = 2,241+ we LnOilt + 0,108 Lnlnvt_u + +0,349 LnM2t + 0,181 LnDollart + 0,041 sanctions t
здесь Oil - цена нефти, Inv - инвестиции в основной капитал, M2 - агрегат денежной массы, Dollar - реальный курс доллара, sanctions - дамми-переменная, принимающая значения от 0 до 1, отражающая глубину экономических санкций. Показатели качества модели свидетельствуют о ее приемлемом качестве: R2 = 0,971, DW = 1,72.
Коэффициенты коинтеграционного соотношения интерпретируются как долгосрочные коэффициенты эластичности, так рост цены нефти и инвестиций на 1 % приводит к увеличению ВВП на 0,21 % и 0,11 % соответственно. Особенно существенное влияние на экономический рост оказывает денежная масса, что соответствует логике: развитость рынка денежной массы характеризует больший внутренний спрос, который стимулирует выпуск, также из результатов следует, что рост реального курса доллара влечет за собой рост ВВП. Таким образом, положительные эффекты, в частности, повышение конкурентоспособности экспортного производства и ценовое преимущество отечественной продукции перед импортными товарами, действующие на выпуск при ослаблении рубля, имели на рассмотренном периоде сравнительно большую силу, чем негативные каналы воздействия.
Единственным незначимым фактором в данной модификации оказались санкции, поэтому на основе следующей модели мы можем сделать вывод о том, что санкции
не оказывают прямого воздействия на ВВП, только косвенное через инвестиции и курс доллара.
Lnlnvt =-15,302+ 2,628LnGDPt_u -
-1,036LnDollart_u - 0,285sanctions
R2 = 0,659, DW = 1,895.
Укрепление национальной валюты стимулирует инвестиционную активность, формируя доверие инвесторов к перспективам экономического роста, поэтому коэффициент эластичности по курсу доллара отрицателен. Высокий коэффициент эластичности по ВВП объясняется мультипликативным эффектом, который состоит в том, что экономический рост стимулирует инвестиционную активность, в результате чего возникает опережающий рост инвестиций в основной капитал, что, в свою очередь, приводит к росту объемов выпуска.
По результатам исследования выявлено, что импорт во время кризиса сжимается сильнее, чем экспорт, кроме этого он обладает более тесной связью с курсом доллара. Экспорт, в свою очередь, в максимальной степени реагирует на изменение ВВП через 4 месяца, на курс доллара через 3, при этом существует явная прямая зависимость от данных факторов.
Проведенное исследование в очередной раз подтвердило наличие рисков, связанных с внешнеэкономической конъюнктурой, пока экономике России не удается безболезненно адаптироваться к внешним «шокам».
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Красюк Е. С. Мировые цены на нефть и другие факторы, влияющие на экономику РФ // Статистические и системно-параметрические исследования : тр. Междунар. науч.-практ. конф. Курск, 2016. С. 120-123.
REFERENCES
1. Krasjuk E. S. Mirovye ceny na neft' i drugie faktory, vlijajushhie na jekonomiku RF [World oil prices and other factors affecting the economy of the Russian Federation]. Statisticheskie i sistemno-parametricheskie issledovanija. Trudy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Kursk, 2016, pp. 120-123.
Материал поступил в редакцию 05.07.2017 © Красюк Е. С., Филатов А. Ю., 2017
Работа рекомендована к публикации членами жюри по результатам работы VI ежегодной открытой научно-практической конференции для школьников 6-11 классов и студентов в области естествознания и инновационных технологий «Удивительный Мир», проходившей 20 мая 2017 года в Иркутске.
Страничка конференции в сети Интернет: http://nes-divomir.ru. Финансирование: компания ООО «Полюс-НТ».
