CC BY
9УДК 332. 834.13
КОГНИТИВНАЯ МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ ПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
В. М. Старостин, А.Н. Семенова
Ипотечное жилищное кредитование -важный элемент экономического развития страны. Наряду с решением задачи обеспечения граждан жильем жилищная ипотека оказывает заметное воздействие на всю социальную сферу общества, которая, в отличие от экономической, характеризуется большим количеством малоизученных связей между различными социальными показателями. В большинстве случаев эти связи с трудом поддаются строгому математическому определению [1].
Одним из приемлемых математических аппаратов для описания и исследования социально-экономических явлений является аппарат когнитивного моделирования [2].
Элементы когнитивной модели - это изменение показателей, а не сами показатели, как в большинстве экономических моделей. Для построения когнитивной модели предполагается, что в системе происходит изменение тех или иных факторов, а модель отслеживает соответствующие изменения факторов, описывающих модель. Одним из достоинств когнитивных моделей является то, что, в отличие от математических моделей, нет необходимости знать точную количественную связь показателей. Именно последнее позволяет надеется на то, что анализ воздействия государственных программ на социальную сферу станет возможным.
Наиболее распространенной формой когнитивной модели является модель матрицы как преобразования процентных изменений причин в процентные изменения следствий. В данной статье все изменения описываются как изменения в процентах соответствующих показателей (далее факторы модели), что, в частности, позволяет во многих случаях избежать точного определения единиц измерения. Формула, определяющая факторы модели и, имеет следующий вид: и = (и-и0)/и0, ( 1 ),
где и - текущее значение показателя, а ио - значение показателя базы.
Подчеркнем, что при когнитивном мо-
делировании производится сравнение изменения показателей по отношению к некоторым базовым значениям и0, в качестве которых в статье приняты социально-экономические показатели Чувашской Республики. Для другого региона база будет другой, и модель будет отличаться параметрами от рассмотренной.
Когнитивная карта проблемы может быть представлена знаковым ориентированным графом (орграфом). Вершины когнитивной карты (и,, и2, ... и) - это элементы системы (факторы), ориентированные дуги между вершинами (и., и) определяют влияние одних элементов системы на другие. Дуги характеризуют причинно-следственные связи элементов: дуга от вершины и к вершине и. проводится тогда, когда изменение и вызывает значительное изменение и. Причинно-следственная связь будет положительной (знак "плюс"), если увеличение и приводит к увеличению и,, а уменьшение и - к уменьшению и. Связь будет отрицательной (знак "минус"), если увеличение и приводит к уменьшению и1, а уменьшение и - к увеличению и1.
Прежде всего, выделяют целевые факторы - те факторы, изменение которых является целью управления, затем находят управляющие факторы - те факторы, которые мы можем в определенных пределах менять. Определяются циклы обратной связи - т.е. замкнутые пути на графе. Эти циклы могут быть усиливающими отклонение и стабилизирующие - чтобы это узнать, надо перемножить все знаки ребер пути. Если получился " + ", то цикл является усиливающим, а если "-", то стабилизирующим.
Исследование когнитивной модели будем проводить в соответствие с методическими рекомендациями [5].
Рассмотрим проблему воздействия социального ипотечного жилищного кредитования на показатели, характеризующие социальное состояние общества. В качестве целевого фактора разумно принять индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП).
+0,32
Рис.1. Когнитивная карта для описания социально-экономической подсистемы "Социальная ипотека"
ИРЧП как интегральный индекс, характеризующий развитие той или иной страны или отдельного региона был введен Программой развития ООН в 1990 г. Он рассчитывается как среднеарифметическая сумма значений трех компонентов: индекса долголетия, индекса образования и индекса дохода. Россия по итогам 2007 годам занимает 67 место в списке стран по рейтингу ИРЧП, значение которого составляет 0,802 [3].
В данной статье представлена когнитивная модель социально-экономической подсистемы, условно названной "социальная ипотека". Подразумевается подсистема жилищного рынка, в которой одним из источников инвестиционных ресурсов являются кредитные средства, предоставляемые за счет республиканского бюджета в рамках целевой жилищной программы.
На рис. 1 приведена когнитивная карта, отображающая причинно-следственную связь между факторами. Здесь введены следующие обозначения: а - ИРЧП (целевой фактор), Ь - индекс образования: отражает уровень образования населения, с - индекс долголетия: учитывает средний срок жизни мужчин и женщин, уровень смертности, 3 -индекс дохода: основывается на величине ВРП на душу населения, и1 - количество семей, участвующих в жилищной программе; и2 - количество жилья, полученное в результате действия жилищной программы; и3 - платежеспособность семьи; и4 - ставка по ипотечному кредиту (управляющий фактор); и5 - стоимость квадратного метра
жилья; и6 - сумма, выделенная из бюджета на ипотечную программу (управляющий фактор).
На структуру модели определенное влияние оказывает выбор времени передачи сигнала от одной вершины к другой (вершины связаны дугами). Время передачи - это, как правило, единица времени отчетности в рассматриваемой подсистеме. Учитывая, что характерное время социальных изменений составляет 5 лет, за шаг расчета примем 1 год, а период расчета - 10 лет.
Каждая дуга характеризуется весовым коэффициентом, отражающим интенсивность влияния факторов друг на друга. Весовые коэффициенты на дугах (а, Ь), (а, с), (а, 3) равны +1/3. Для оценки других весовых коэффициентов использованы вариации соответствующих показателей над их значением за 2007 год по данным статистики для Чувашской Республики [4].
В табл. 1 приведена матрица смежности, соответствующая когнитивной карте (рис. 1).
Описание связей между вершинами когнитивной модели можно производить либо по анализу влияния факторов на данный фактор (строки матрица смежности, входящие стрелки); либо наоборот - описывать влияние данного фактора на остальные (столбцы матрица смежности; исходящие стрелки). Мы будем придерживаться перво -го способа.
Фактор Ь (индекс образования) определяется показателями грамотности (с весом в 2/3) и доли учащихся среди детей и мо-
Таблица 2
Матрица смежности
а Ь* с й и1 щ и3 и4 и5 иб
ИРЧП а 0 0,33 0,33 0,33 0 0 0 0 0 0
Образование Ь* 0 0 0 0 -0,085 0 1 0 0 0
Срок жизни с 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0
ВРП на чел. й 0 0 0 0 0 0,08 0 0 0 0
Кол-во семей и1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Кол-во жилья щ 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
Платеже- способность из 0 0,32 0 0 0,013 0 0 0 -0,28 0
Ставка по ипотечному кредиту и4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цена 1 м жилья и5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сумма, выделяемая заемщику из бюджета иб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* В таблице не показаны элементы задержки на 5 лет (с весами +1) для фактора В.
лодежи в возрасте от 7 до 24 лет (с весом в 1/3). Охват образованием рассчитывается как отношение числа учащихся в учебных заведениях всех видов (школы, начальные, средние и высшие профессиональные учебные заведения) к численности населения в возрасте от 7 до 24 лет.
Приняты следующие параметры, характеризующие указанный фактор: индекс грамотности для России - 0,993; индекс совокупной доли учащихся - 0,77; индекс достигнутого уровня образования - 0,919; индекс грамотности для Чувашии - 0,99; индекс совокупной доли учащихся - 0,789; индекс достигнутого уровня образования -
0,923 [5].
Будем предполагать, что увеличение фактора и1 вызывает некоторое снижение Ь ввиду того, что высшее образование является по большей части платным, а необходимость выплат по ипотечному кредиту приводит к необходимости сокращения всех других расходов из семейного бюджета. Это снижает количество учащихся ВУЗов. Вес дуги (и, Ь) оценен в -0,085. Фактор и3 (платежеспособность семьи) оказывает влияние на фактор Ь (индекс образования). Вес дуги (и3, Ь) принят +1.
Фактор с (индекс долголетия) определяется через продолжительность предстоящей жизни при рождении (ожидаемую продолжи-
тельность жизни). Допустим, что улучшение жилищных условий приводит к увеличению устойчивости психологического состояния и, как следствие, к увеличению продолжительности жизни. Можно ожидать, что увеличение фактора и1 приведет к улучшению показателя с. Вес соответствующей дуги (и, с) оценен как +0,001.
Фактор и3 (платежеспособность семьи) должен оказать большее влияние на продолжительность жизни за счет доступности, в первую очередь, качественного медицинского обслуживания. Вес соответствующей дуги (и3, с) положим +0,6.
Фактор 3 (индекс дохода), определяется показателем валового внутреннего продукта (валового регионального продукта) по паритету покупательной способности (ППС) в долларах США. Жилищный рынок вносит вклад в ВРП. Причем вновь произведенный продукт на рынке жилья потребляется на месте, в регионе. Фактор 3 зависит от фактора и2 (количество жилья, полученное в результате действия жилищной программы). Соответствующая дуга (и2, 3) имеет вес +0,08.
Фактор и1 (количество семей, участвующих в ипотеке). Допустим, что платежеспособность семей высокая и вся выделенная из бюджета сумма будет освоена. Этот случай характерен для большинства городов и районов Чувашии. Фактор и1 возрастает при
увеличении и6 (сумма, выделенная из бюджета на ипотечную программу). Вес дуги (и6, и1) положим +1. Фактор и1 уменьшается при увеличении цен на жилье и5. Вес дуги (и5, и1) положим -1. При увеличении ставки по ипотечному кредиту и4 фактор и1 изменяться не будет. Это связано с тем, что количество квартир значительно меньше потребности, это значит, что всегда найдутся семьи, способные оплатить "социальную ипотеку". Однако при этом будет наблюдаться эффект перераспределения и1 по возрастным категориям. В частности будет падать доля молодых семей. Отметим также, что фактор и4 может оказать структурное изменение на модель - при достаточно больших процентных ставках фактор и1 начнет завесить от и4. Вес дуги (и, и1) положим 0. Эта условная зависимость отмечена на когнитивной карте стрелкой в виде точек.
Фактор и2 (количество жилья, полученное в результате действия жилищной программы). Факторы, влияющие на и2, определяются формулой и2 = и1 ввиду того, что жилье считается введенным в эксплуатацию после того, как заключен договор с жильцом. Будем полагать, что жилья выделяется меньше, чем желающих и способных его приобрести по ипотеке. Поэтому объем жилья будет определяться фактором и1. Соответствующая дуга (и, и2) имеет вес +1.
Фактор и3 (платежеспособность семьи). Этот фактор определяется участием семей в экономической жизни общества. Фактор и3 возрастает при увеличении Ь (индекс обра-
зования). Вес дуги (с, и3) положим +0,32. Фактор и3 возрастает при увеличении и1, та как необходимость погашать ипотечный кредит побуждает заемщиков повышать свой доход (либо путем повышения дохода каждого члена семьи, либо путем выхода на работу одного из членов семьи). Вес дуги (и, и3) оценен в +0,013.
Фактор и3 возможно несколько уменьшается при возрастании стоимости жилья и5 в результате подорожания коммунальных услуг. Вес дуги (и5, и3) положим -0,28.
Факторы и4 и и5 не зависят от других факторов.
Методическая цель данной статьи заключается в том, чтобы выполнить первоначальную оценку адекватности предложенной модели. Поэтому рассмотрим характерные воздействия на управляющие факторы.
Как указано выше в качестве управляющих факторов выбраны и6 (сумма, выделенная из бюджета на ипотечную программу) и и4 (ставка по ипотечному кредиту). Это связано с тем, что региональные органы власти могут оказывать влияние только на эти факторы, в то время как остальные факторы определяются рынком и вытекающими из него социальными и экономическими процессами.
Методы анализа когнитивных карт обычно разделяют на две группы: статические и динамические. Динамические методы ориентированы на исследование динамики поведения системы во времени, одним из способов описания которой является модель им-
-----ИР ЧП
-----Срок жизни
-----Образов ание
-----ВРП
-----Платежеспособность
Рис. 2. Динамика изменения факторов модели при импульсном изменении фактора ие (+10%)
-----ИР ЧП
-----Срок жизни
-----Образов ание
-----ВРП
-----Платежеспособность
Рис.3. Динамика изменения факторов модели при импульсном изменении фактора
и6 (+10%) - позитивный сценарий
пульсного процесса. В этом случае в начальный момент времени изменяется один из факторов и отслеживается изменение других факторов в дискретные моменты времени.
Управляющий фактор и4. В предложенной модели этот фактор не оказывает существенного влияния на целевой фактор ввиду того, что количество нуждающихся в улучшении жилищных условий значительно больше средств, выделяемых на "социальную ипотеку". Другими словами всегда найдутся семьи, способные оплатить кредит. Однако отметим, что повышение ставок может привести к изменению структуры модели. На рис. 1 этот факт отмечен точечной линией связи. Данный вопрос требует специального исследования и в данной статье не рассматривается.
Управляющий фактор и6. Рассмотрим управляющий фактор и6 (сумма, выделенная из бюджета на ипотечную программу). В 2008 году из республиканского бюджета Чувашской Республики на программу "социальной ипотеки" выделено 70 млн. рублей. Изменим фактор и6 на 10%. Построим график (рис. 2) изменения факторов (вертикальная ось) для дискретных моментов времени (горизонтальная ось).
Как видно из приведенного графика (рис. 2), на 3-й год происходит снижение ИРЧП, что обусловлено возмущением, распространяющимся по полуконтуру и6 ® и1® Ь ® а, и приводящего к снижению уровня образования. К 4-му году ИРЧП повышается и даже
превосходит свое начальное значение. Это обусловлено тем, что имеет место наложение двух возмущений, распространяющихся по полуконтурам:
(а) и6® и1 ® и2 ® ® а (увеличение
ВРП за счет освоения жилого фонда);
(б) и6 ® и1 ® и3 ® с ® а (повышение индекса долголетия с в результате повышения платежеспособности населения и3).
На 6-й год наблюдается негативная тенденция, связанная с возмущением, распространяющемся по цепочке и6 ® и1 ® Ь ® и3 с ® а; снижение уровня образования через пять лет снижает уровень платежеспособности и, тем самым, понижает индекс долго -летия и образования.
График (рис. 2) демонстрирует, что данная тенденция является саморазвивающейся. Это связано с наличием контура и3 ® Ь ® и3 с положительной связью (период циклично -сти составляет 6 лет).
Отсюда следует, что данный контур имеет большое значение для управления социальным процессом, поэтому рассмотрим его подробней.
Контур и3 ® Ь ® и3. Наличие этого контура приводит к формированию устойчивого саморазвивающегося процесса, приводящего к формированию тенденции изменения ИРЧП. Данный контур может приводить как к позитивным, так и к негативным последствиям.
Если изменить (повысить или понизить) фактор и3 или Ь, то другой фактор изменится
с тем же знаком. За счет возможности влиять друг на друга (обратная связь) измене -ние одного фактора приводит к изменению другого. То есть увеличение дохода позволит получить более высокий уровень образования и наоборот - более высокий уровень образования способствует продвижению в карьере и, как результат, увеличение дохода семьи. Как было сказано выше, такие контуры называются усиливающими.
Будем называть случай повышения ИРЧП позитивным, а снижение ИРЧП — негативным сценарием социального развития.
Причиной изменения уровня образования или уровня дохода может быть фактор и1. Влияние этого фактора определяет направления изменений в контуре. Этим влиянием можно управлять, изменяя веса дуг и1 ® Ь и и1 ® и3. Положительный сценарий возможен в двух случаях.
При увеличении веса дуги и1 ® и3. Необходимо иметь вес дуги и1 ® и3 больше веса дуги и1 ® Ь (т.е. интенсивность воздействия фактора и1 на и3 больше интенсивности воздействия фактора и1 на Ь). Достигается это, например, повышением зарплаты, либо уменьшением налогового бремени в отношении тех граждан, которые участвуют в жилищной программе "социальной ипотеки".
При снижении веса дуги и1 ® Ь. Этого можно добиться, снизив нагрузку по обслуживанию "социальной ипотеки" в первые два года действия кредитного договора.
В данном случае речь идет о сложном кредитном инструменте, которого еще нет на ипотечном рынке сегодня. Предлагается сложная схема ипотечного кредита. Например, выдается кредит участнику программы "социальной ипотеки" под 15% годовых, а погашается в первые 2 года под 10% годовых, образовавшаяся разница по процентам прибавляется к остатку кредита. Это приводит к увеличению суммы выдаваемого кредита и числа потенциальных заемщиков. Но самое главное, эта схема позволяет уменьшить размер ежемесячных платежей по кредиту, что позволит сохранить образование, преодолеть входной барьер для будущих участников жилищной программы.
На рис. 3 приведен график изменения факторов модели при позитивном сценарии развития событий.
Позитивный сценарий обусловлен распространением изменений по цепочке и6 ® и1 ® и3 ® Ь ® а.
Обратим внимание на значительный
рост фактора 3 — доходы на душу населения. Данный вывод оправдан, так как вовлекается большее число участников программы, их платежеспособность растет.
Фактор Ь — индекс образования — сначала падает, что объяснимо, но затем повышается в связи с повышением платежеспособности участников программы.
Рост целевого фактора ИРЧП так же демонстрирует позитивную тенденцию — его значение несколько возрастает на каждом из циклов контура.
Выводы
В статье предложена когнитивная модель воздействия государственных жилищных программ на социальную сферу. В качестве индикатора изменений в социальной сфере использован индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). В целом, государственные жилищные программы оказывают неоднозначное воздействие на развитие социальной сферы.
Модель показывает наличие контура с положительной обратной связью, объединяющего индекс образования и фактор плате -жеспособности семей. Наличие этого контура приводит к формированию устойчивого саморазвивающегося процесса, приводящего к формированию тенденции изменения ИРЧП. Данный контур может приводить как к позитивным, так и к негативным последствиям в зависимости от стратегии государства при реализации жилищной политики. В некоторых случаях программа жилищного кредитования за счет бюджетных средств ("социальная ипотека") может приводить к понижению ИРЧП. Это возможно в том случае, когда молодые семьи предпочтут получение ипотечного кредита в ущерб своему образованию. Это, в свою очередь, через 6 лет приведет сначала к падению платежеспособности, а затем к снижению индексов образования и долголетия. После чего цикл повторится.
С другой стороны, при определенных условиях возможен позитивный сценарий. С тем, что бы избежать негативного сценария развития событий предлагается, как вариант решения, специальная сложная схема ипотечного кредита. Схема позволяет уменьшить размер ежемесячных платежей по кредиту, что позволит сохранить необходимый уровень образования.
Данная модель, путем выбора соответствующих параметров, может быть использована для оценки социального эффекта "социальной ипотеки" в других регионах.
Список литературы: 4. Официальный сайт Чувашстата (http://gov.
1. Плотинский Ю.М. Модели социальных cap.ru/main.asp?govid=5)
процессов: Учебное пособие для высших учеб- 5. ВИ Максимов, RK Корноушенк°, С.В. Ка-
ных заведений. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - M.: чаев. Когнитивные технологии для поддержки
Логос, 2001. - 296 с. принятия управленческих решений. // Конфе-
2. Робертс Ф. С. Дискретные математические ренция: 'Технологии информационного общества
модели с приложениями к социальным, биоло- 98 - Россия", Институт проблем управления
гическим и экологическим задачам. - М: "На- рАН, 1 "8 (http://www.i is.ru/ events/19981130/
ука", 1986. maximov.ru.html).
3. Свободная энциклопедия (http://ru. 6. Социальный атлас российских регионов
wikipedia.org). (http://atlas.socpol.ru/).
V. Starostin, A. Semyonova. THE COGNITIVE MODEL INFLUENCE OF THE STATE MORTAGE CREDIT PROGRAM ON THE INDEX OF HUMAN POTENTIAL DEVELOPNENT
The article describes the cognitive model of state mortgage credit program and its influence on the social sphere of life. Index of the development of human potential is used as the parameter of changes in the social sphere of life. The model describes the influence of two main factors - the volume of the state budget and credit rates — on the social sphere of life.
The examples of the positive and negative tendencies of mortgage credit program are given in the article. The positive scenario describes the introduction of mortgage credit with double rate. The model described in the article can be used to evaluate «social mortgage» in other regions of Russian Federation.
СТАРОСТИН Валерий Михайлович, 1961 года рождения. Образование высшее (Чувашский госуниверситет, 1983 год, Московский университет потребкооперации, 2001 год). Канд. техн. наук (1990 г.), доцент (2002). Зав. кафедрой денежного обращения и кредита Чебоксарского кооперативного института Российского университета кооперации.
Число опубликованных работ — 60.
СЕМЕНОВА Анна Николаевна, 1981 года рождения. Кредитный инспектор Чувашского отделения Сбербанка России, аспирант заочной формы обучения Чебоксарского кооперативного института Российского университета кооперации. Автор 3 опубликованных работ.
УДК 330.101.52
ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА
О.Г. Гордеева
Постановка систем управления начинается с качественного сбора и обработки управленческой информации. Управленческий анализ в условиях рынка должен выступать в качестве информационного фундамента управления. Как показывает практика, значительная часть корпоративной информации оказывается недоступной для лиц, принимающих решения, которые могут эффективно ее использовать. Часто немаловажные данные хранятся в локальных информационных системах, при этом сам факт их существования бывает известен только ограниченному кругу лиц. В результате ценная информация, созданная и хранимая подразделениями ком-
пании, становится недоступной для собственников бизнеса, более того, могут возникать ситуации, когда при увольнении менеджера или при его переходе на другой участок накопленная информация оказывается потерянной. Недостаточная информационная поддержка собственников бизнеса ведет к непрозрачности бизнеса, недостаточной обоснованности инвестиционных и прочих решений, отсутствию у них возможности оперативно реагировать на изменения. Эта ситуация экономически невыгодна для компании, поскольку повышенные риски собственников бизнеса неизбежно приводят к повышенной стоимости финансирования бизнеса.
