CC BY
52
10. Пономаренко В. С. Экономическая безопасность региона: анализ, оценка, прогнозирование : монография / В. С. Пономаренко, Т. С. Клебанова, Н. Л. Чернова. - Х. : ИД «ИНЖЭК», 2004. - 144 с.
11. Клебанова Т. С. Дифференциация регионов Украины по уровню социально-экономического развития / Т. С. Клебанова, Т. Н. Трунова // Економ^а розвитку. - 2009. -№ 1(49). - С. 5 - 8.
12. Клебанова Т. С. Модель анализа асимметрии регионального развития / Т. С. Клебанова, Л. С. Гурьянова,
Е. А. Сергиенко, Г. С. Гончаренко // Проблеми економіки. -2012. - № 2. - С. 27 - 33.
13. Клебанова Т. С. Модели дифференциации конкурентных позиций регионов / Т. С. Клебанова, Л. С. Гурьянова, Е. А. Сергиенко // Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики / Під. ред. д. е. н., проф. Пономаренка В. С., д. е. н., проф. Кизима М. О., д. е. н., проф. Тищенка О. М. - Х. : ФОП Лібуркіна Л. М.; ВД «ІНЖЕК», 2009. - 264 с.
УДК 330.43+330.556
Г0СРАСХ0ДЫ и ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ
ГОРИДЬКО Н. п.
УДК 330.43+330.556
Горидько Н. П. Госрасходы и экономический рост: регрессионный анализ
В статье рассматривается соотношение доли государственных расходов в ВВП и объёма реального ВВП как индикатора экономического роста. Построены регрессионные модели взаимосвязи этих показателей для экономик Китая и Украины, дающие представления об эффективности использования государственных средств.
Ключевые слова: экономический рост, валовый внутренний продукт, совокупные чистые государственные расходы, конечные потребительские расходы государства, регрессионный анализ, эффективность использования государственных средств.
Рис.: 4. Табл.: 5. Формул: 3. Библ.: 7.
Горидько Нина Павловна - эксперт, Консалтинговая компания «Клевер пойнт» (ул. Нагатинская д. 9, к. 1, Москва, 115533, Россия)
УДК 330.43+330.556 Горідько Н. П. Державні видатки та економічне зростання: регресійний аналіз
У статті розглядається співвідношення частки державних витрат у ВВП і обсягу реального ВВП як індикатора економічного зростання. Побудовано регресійні моделі взаємозв'язку цих показників для економік Китаю та України, що дають уявлення про ефективність використання державних коштів.
Ключові слова: економічне зростання, валовий внутрішній продукт, сукупні чисті державні витрати, кінцеві споживчі витрати держави, регресійний аналіз, ефективність використання державних коштів. Рис.: 4. Табл.: 5. Формул: 3. Бібл.: 7.
Горідько Ніна Павлівна - експерт, Консалтингова компанія «Клевер пойнт» (вул. Нагатинська, б. 9, к. 1, Москва, 115533, Росія)
UDC 330.43+330.556 Goridko N. P. Government Expenditure and Economic Growth: Regression Analysis
The paper deals with mutual influence for a share of government expenditures in GDP and a real GDP value as an indicator of economic growth. The invented regression models for the relationship of those indicators for the economies of China and Ukraine perform the grade of effectiveness for government funds using.
Key words: economic growth, gross domestic product, expenditures of general government, government final consumption expenditure, regression analysis, efficiency of government funds using Pic.: 4. Tabl.: 5. Formulae: 3. Bibl.: 7.
Goridko Nina P.-Expert, Consulting company «Clever Point» (ul. Nagatinskaya d. 9, k. 1, Moscow, 115533, Russia)
Рост экономики является одной из наиболее важных целей макроэкономической политики многих государств. Особенно обострилась необходимость увеличения показателей экономического роста в связи с рекордными за последние десять лет падениями объёма ВВП в различных странах мира вследствие кризиса 2008-2009 гг. Повышение темпов экономического роста возможно под влиянием различных факторов, в том числе, за счёт «снижения доли государственных расходов и вообще доли государства в экономике» [1].
Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть влияние роли государственных расходов на экономический рост, мы воспользовались инструментарием регрессионного моделирования. В качестве объекта анализа выбрана китайская экономика, которая по объему ВВП вышла на второе место в мире, обогнав Японию.
Основные показатели, используемые в исследовании, приведены в табл. 1.
Заметим, что объём ВВП Китая, выраженный в новых тайваньских долларах, перед использованием был приведен к базе 2006 г. с целью устранения воздействия инфляционной ценовой динамики на результат моделирования.
Сначала определим, существует ли взаимосвязь между объёмом ВВП и удельным весом в ВВП совокупных чистых расходов государства (рис. 1). Из графика следует, что связь между показателями обратная: при снижении доли совокупных госрасходов с 1994 по 2010 гг. (с некоторыми колебаниями) ВВП неизменно возрастал.
Предположительно кривая, изображенная на рис. 1, аппроксимируется линейной или квадратичной функциями. Прежде всего, мы получили линейную модель:
Уп = -0,686 • ТвЕп + 24,935. (1)
ЕКОНОМІКА ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧИЕ МОДЕЛЮВАННЯ
ЕКОНОМІКА ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧИЕ МОДЕЛЮВАННЯ
Значения макропоказателей Китая за период 1994 - 2010 гг.
Год ВВП в текущих ценах, млн NT$ Совокупные чистые расходы государства, % от ВВП Конечные потребительские расходы государства, % от ВВП
n Yn ТСЕп СРСЕп
1994 6,7 27,3 17,0
1995 7,3 26,2 16,7
1996 7,9 23,3 17,0
1997 8,6 21,9 17,0
1998 9,2 21,6 17,0
1999 9,6 21,2 15,4
2000 10,2 20,6 14,8
2001 9,9 22,9 15,3
2002 10,4 20,6 14,8
2003 10,7 20,7 14,1
2004 11,4 19,8 13,3
2005 11,7 19,5 12,7
2006 12,2 18,1 12,0
2007 12,9 17,7 11,6
2008 12,6 18,6 11,6
2009 12,5 21,4 12,3
2010 13,6 18,9 11,2
Источник: [3].
Эта модель значима, адекватно описывает исходные данные: Я2 = 0,702, Р-критерий значим, коэффициенты регрессии значимы на уровне значимости 1% (табл. 2).
Из линейной модели следует, что в отсутствие совокупных госрасходов (это предположение гипотетическое, на самом деле в экономике такое состояние невозможно) ВВП Китая составляет в среднем 24,935 млн ЫТ$. А снижение удельного веса совокупных гос-
расходов на 1% приводит к увеличению объёма ВВП на 0,686 млн ЫТ$.
Нами предпринята также попытка построения квадратичной функции, аппроксимирующей взаимосвязь двух показателей. Она имеет более высокий коэффициент детерминации (0,748), но при этом квадратичный член незначим на уровне значимости 10%.
Далее проанализируем взаимосвязь объёма ВВП в ценах 2006 г. и доли конечных потребительских расходов государства в ВВП, т. е. расходов не инвестиционного характера, связанных с содержанием государственного аппарата, госзакупками и т. д. (рис. 2).
Не вызывает сомнения, что в этом случае также имеет место линейная обратная связь, описываемая формулой:
Уп = -0,973 • вРСЕп + 24,342. (2)
Модель адекватна: Я2 = 0,955, Р-критерий значим, коэффициенты регрессии значимы на уровне значимости 1% (табл. 3).
Модель (2) показывает объём ВВП в сумме 24,342 млн ЫТ$ в случае отсутствия конечных потребительских госрасходов. Уменьшение же доли конечных потребительских расходов государства на 1% приводит к росту ВВП на 0,973 млн ЫТ$.
Как видим, первоначальное предположение о роли снижения доли госрасходов как стимула экономического роста страны подтвердилось, во всяком случае, для экономики Китая.
В продолжение исследования рассмотрим экономику Украины, которая показывает несколько иную динамику доли государственных расходов в ВВП (табл. 4).
Данные приведены за различные временные периоды в связи с разным представлением информации в используемых источниках. Годовые объёмы ВВП представлены в таблице 4 в текущих ценах, но для построения моделей приведены к уровню относительно стабильного для Украины 2001 г.
Обратим внимание на то, что доля госрасходов в ВВП Украины (как совокупных, так и потребительских) значительно превышает аналогичные показатели Китая.
Задача заключается в том, чтобы определить тип зависимости объёма текущего реального годового ВВП от доли совокупных чистых госрасходов (рис. 3).
Судя по графику, зависимость между долей совокупных госрасходов в ВВП и объёмом ВВП прямая, при этом возможно построение линейной, квадратичной или кубической функций. Для начала получим линейную аппроксимацию:
Уп = 6,452 • ТвЕп - 137,274. (3)
Исходя из характеристик, представленных в таблице 5, модель адекватно описывает исходные данные, Я2 = 0,686, Р-критерий значим, коэффициенты регрессии значимы на уровне значимости 5% (табл. 5).
Доля совокупных чистых госрасходов в ВВП, %
Рис. 1. Соотношение доли чистых совокупных госрасходов в ВВП и объёма ВВП Китая за период 1994 - 2010 гг.
Эконометрические характеристики модели (1) зависимости ВВП Китая от доли совокупных чистых госрасходов
в ВВП за период 1994 - 2010 гг.
Регрессионная статистика
Множественный В 0,837592
В-квадрат 0,70156
Нормированный В-квадрат 0,681664
Стандартная ошибка 1,216491
Наблюдения 17
Дисперсионный анализ
df ББ МБ Р Значимость Р
Регрессия 1 52,18155 52,18155 35,26139 2,72Е-05
Остаток 15 22,19774 1,479849
Итого 16 74,37929
Коэффициенты Стандартная ошибка Ьстатистика Р-значение
У-пересечение 24,93513 2,466592 10,10914 4,33Е-08
ТСЕП -0,68595 0,115516 -5,93813 2,72Е-05
Доля потребительских госрасходов в ВВП, %
Рис. 2. Соотношение доли конечных потребительских расходов государства в ВВП и объёма ВВП Китая за период
1994 - 2010 гг.
Таблица 3
Эконометрические характеристики модели (2) зависимости ВВП Китая от доли конечных потребительских расходов государства в ВВП за период 1994 - 2010 гг.
Регрессионная статистика
Множественный В 0,977487
В-квадрат 0,955481
Нормированный В-квадрат 0,952513
Стандартная ошибка 0,469843
Наблюдения 17
Дисперсионный анализ
df ББ МБ Р Значимость Р
Регрессия 1 71,06801 71,06801 321,9357 1,51Е-11
Остаток 15 3,311283 0,220752
Итого 16 74,37929
Коэффициенты Стандартная ошибка Статистика Р-значение
У-пересечение 24,3417 0,785697 30,98104 5,17Е-15
СРСЕП -0,97267 0,05421 -17,9426 1,51Е-11
ЕКОНОМІКА ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
ЕКОНОМІКА ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
Значения макропоказателей Украины за период 1999 - 2011 гг.
Год ВВП в текущих ценах, млрд. иБ$ Совокупные чистые расходы государства, % от ВВП Конечные потребительские расходы государства, % от ВВП
п Уп ТСЕп СРСЕп
1999 31,6 25,2
2000 31,3 26,9
2001 38,0 27,6
2002 42,4 29,0 18,4
2003 50,1 29,7 19,0
2004 64,9 33,0 17,6
2005 86,1 36,0 17,9
2006 107,8 36,8 18,2
2007 142,7 35,0 18,4
2008 180,0 37,3 17,9
2009 117,2 40,7 20,2
2010 110.9 20.3
2011 134.8 18.1
Источник: У [4, 6]; ТвЕ [4]; вРСЕ [5, 6].
Доля совокупных чистых госрасходов в ВВП, %
Рис. 3. Взаимосвязь объёма ВВП и доли совокупных чистых госрасходов в ВВП Украины за период 1999 - 2009 гг.
Таблица 5
Эконометрические характеристики модели (3) зависимости ВВП Украины от доли совокупных чистых расходов
в ВВП за период 1999 - 2009 гг.
Регрессионная статистика
Множественный В 0,8282255
В-квадрат 0,6859574
Нормированный В-квадрат 0,6510638
Стандартная ошибка 23,333997
Наблюдения 11
Дисперсионный анализ
df ББ МБ Р Значимость Р
Регрессия 1 10703,588 10703,588 19,658532 0,0016381
Остаток 9 4900,2789 544,47543
Итого 10 15603,867
Коэффициенты Стандартная ошибка Статистика Р-Значение
У-пересечение -137,27392 47,771525 -2,873551 0,0183701
тсЕ„ 6,4521773 1,455227 4,4337943 0,0016381
Функция (3) указывает на то, что рост госрасходов на 1% увеличивает объём ВВП на 6,452 млрд Ш$.
Квадратичная и кубическая функции, построенные по тем же данным, при их более высоких объясняющих характеристиках (Я2 = 0,699 и Я2 = 0,781), имеют уровень доверия к коэффициентам регрессии не более 75%, поэтому мы отказались от их использования.
Далее рассмотрим соотношение объёма ВВП и доли конечных потребительских расходов государства (рис. 4).
Видимо, значимой зависимости по этим данным построить не удастся, т. к. парный коэффициент корреляции составляет 0,01. Тем не менее, график свидетельствует о том, что доля конечных потребительских расходов государства в ВВП Украины в 2010 - 2011 гг. снизилась, а объем ВВП несколько подрос, так что кривая на рис. 4 сделала петлю и вернулась на прежнюю траекторию роста. Насколько устойчивым он окажется - зависит от способности промышленной системы Украины амортизировать внешние шоки, связанные с очередным предстоящим сжатием совокупного спроса в большинстве развитых стран. Есть опасность, что экономика Украины «зациклится» и в среднесрочном горизонте будет повторять ту же самую петлю, только в деградирующем варианте (т. е. сдвигаясь ниже и левее), поскольку на фоне удешевления живого труда в стране развивается «воронка отсталости», и население устойчиво теряет склонность к сбережению, что обескровливает инвестиционный процесс.
Таким образом, модели, построенные для экономики Китая, указывают на эффективность государственных институтов, которые, при сокращении доли гос-расходов в ВВП, успешно выполняют свои функции, что отображается на темпах роста экономики.
моделью (3)), углубление социального неравенства и повышение удельного веса теневой экономики. ■
ЛИТЕРАТУРА
1. Ясин Е. Г. Бремя государства и экономическая политика: либеральная альтернатива / Е. Г. Ясин [Электронный ресурс] // Общероссийская общественная организация «Национальная ассоциация журналистов «Медиакратия», 07 июля 2005 г. - Режим доступа : http://mediacratia.ru/owa/ mc/mc_project_news.html?a_id=1102&p_page=5. (Дата обращения: 11.09.2012).
2. ПоповВ.Ударникикапиталистических
пятилеток. Китайская экономика официально стала второй в мире / В. Попов [Электронный ресурс] // ЦентрАзия, 26 апреля 2011 г. -Режим доступа : http://www.centrasia.ru/
newsA.php?st=1303796400. (Дата обращения:
11.09.2012).
3. Statistical Yearbook of the Republic of China 2010 [Electronic resource]. - Directorate General of Budget, Accounting and Statistics Executive Yuan, Republic of China, October 2011 - Available at : http://eng.dgbas.gov.tw/ public/Data/11027192371.pdf (Дата обращения:
14.06.2012). (Англ.).
4. Worldbank [Electronic resource]. -Available at : http://www.worldbank.org/ (Дата
обращения: 06.06.2012). (Англ.).
5. Валовий внутрішній продукт за категоріями кінцевого використання [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. - Режим доступу : http://ukrstat.gov. ua/operativ/operativ2005/vvp/vvp_ric/vvpzkkv_u.htm (Дата обращения: 11.09.2012). (Укр.).
6. Валовий внутрішній продукт [Електронний ресурс] // Національний банк України. - Режим доступу : http:// bank.gov.ua/files/GDP_u.xls (Дата обращения: 11.09.2012). (Укр.).
7. Попов В. О размерах госрасходов в переходный период / В. Попов [Электронный ресурс] // Русский журнал, 17 октября 2003 г. - Режим доступа : http://old.russ.ru/ politics/20031017-polt.html (Дата обращения: 11.09.2012).
Доля потребительских госрасходов в ВВП, %
Рис. 4. Взаимосвязь объёма ВВП и доли конечных потребительских расходов государства в ВВП Украины за период 1999 - 2009 гг.
Для Украины характерна низкая отдача от государственных расходов. В то же время, по нашему мнению, нельзя кардинально менять политику ства в сторону резкого сокращения госрасходов, поскольку в таком случае, как верно заметил В. Попов [2, 7], возможен коллапс институтов, глубокое падение производства (это подтверждается построенной нами
ЕКОНОМІКА ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧИЕ МОДЕЛЮВАННЯ
