CC BY
74
формирование региональных бюро кредитных историй как метод снижения кредитных рисков
Н. в. АксюхИНА, преподаватель орловской банковской школы (колледжа) Банка России
В условиях ускорения темпов роста и структурной перестройки экономики банкам отводится роль, обусловленная многогранными функциями, которые они выполняют в рыночном хозяйстве. с позиций поддержания высоких темпов экономического роста, на банки возлагается без преувеличения историческая миссия — обеспечение потребностей растущей экономики дополнительными ресурсами.
Говоря о функциях банков, следует отметить, что на современном этапе развития экономики, во-первых, активизируется техническая, или операционная, функция банков по обслуживанию возрастающего платежного оборота между хозяйствующими субъектами. Во-вторых, существенно расширяется спектр предоставляемых растущему числу корпоративных клиентов и физических лиц финансовых услуг, следовательно, должен расширяться и круг банков, которые готовы предоставить такие услуги, причем на качественно более высоком уровне. Обеспечение экономики дополнительными ресурсами требует активизации такой специфической банковской функции, как кредитование [1]. не случайно основным вопросом повестки дня XIX съезда Ассоциации российских банков, состоявшегося в апреле 2008 г., являлось расширение кредитования как важнейшего фактора экономического роста россии.
кредитование затрагивает не только производственную сферу — предоставление денежных средств предприятиям для расширения или модернизации производства (инвестиционные ресурсы), или кредитование оборотных средств. существенное значение приобретают кредиты, обеспечивающие расширение конечного потребления, что не менее важно для функционирования экономического механизма. Однако при этом повышается чувствительность макроэкономических процессов
к негативным явлениям в банковской сфере, возрастает глубина их воздействия на экономику.
В настоящее время, когда финансовая стабилизация остается основной целью российской экономической политики, сглаживание значительных региональных диспропорций составляет одну из главных предпосылок стабилизации экономики в целом. развитие российской экономики на современном этапе во многом связано с изменением роли регионов в хозяйственных условиях, формируемых под воздействием определенного прогресса в регулировании важнейших макроэкономических пропорций преимущественно рыночными методами с активным использованием финансово-распределительных механизмов.
конкурентоспособность коммерческих банков (филиалов), эффективность их деятельности как финансовых посредников между участниками рыночных отношений находится в тесной зависимости от стабильности и социально-экономического состояния региона, где они действуют, и страны в целом. так, например, банковский сектор Орловской области в 2007 г. развивался на фоне позитивной макроэкономической ситуации и в стране, и в регионе. В области продолжился рост производства, инвестиций, оборота розничной торговли, реальных денежных доходов населения. Однако, несмотря на увеличение темпов роста основных макроэкономических показателей региона, темпы развития банковской системы в 2007 г. по сравнению с прошлым годом несколько снизились (табл. 1). Замедление роста на 7 — 10 процентных пунктов сложилось по таким основным позициям, как валюта баланса, ресурсы, в том числе вклады населения и кредитные вложения.
Объем размещенных банковских ресурсов возрос в 2007 г. на 41 % относительно 49-процентного
Таблица 1
темпы роста макроэкономических показателей и основных параметров банковского сектора орловского региона (в % к соответствующему периоду прошлого года)
Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г.
Макроэкономические
Индекс промышленного производства 110 109 109
Индекс физического объема оборота розничной торговли 106 106 123
Реальные денежные доходы населения 109 107 113
Банковского сектора
Валюта баланса 129 148 141
Ресурсы 128 149 140
Активы 128 149 141
Кредитные вложения в реальный сектор экономики 152 141 139
В том числе просроченная задолженность 325 251 490
прироста за 2006 г.. Основной составляющей активных операций банковских учреждений региона остаются кредитные вложения. За 2007 г. остаток ссудной задолженности возрос на 39 %. Структура спроса на кредиты продолжала изменяться, с одной стороны, в пользу долгосрочных кредитов, с другой стороны — в пользу среднего и малого бизнеса, а также населения.
Одновременно с расширением масштабов банковской деятельности в регионе сохранились и даже усилились риски, присущие финансовому посредничеству, в целом по области активизировалась негативная динамика доли не погашенных в срок кредитов.
В качестве примера, характеризующего усиление рисков и необходимость их мониторинга, проанализировано состояние рынка потребительского кредитования в Орловской области за последние три года (табл. 2). В рассматриваемом периоде наблюдалась активность банковских учреждений области на рынке потребительского кредитования. Задолженность населения по кредитам возросла за 2005 г. на 112 %, за 2006 г. — на 44 %, за 2007 г. — на 69 %. При этом увеличивается доля потребительских кредитов в общей сумме ссудной задолженности, поскольку темпы роста кредитных вложений в целом были менее интенсивными.
На фоне динамичного развития ссудных операций возрастает удельный вес просроченной части ссудной задолженности. несмотря на то, что доля просроченной задолженности в целом по области далека от критичного уровня, вызывает опасение тенденция роста этого показателя. Так, темпы роста просроченных кредитов физических лиц за 2005 г. составили 50 %, за 2006 г. просроченная задолженность увеличилась в 6 раз, за 2007 г. — в 3 раза (по отношению к прошлому году). таким образом, на
рынке потребительского кредитования Орловской области наблюдается та же тенденция, что и в целом по банковскому сектору, то есть темпы роста просроченной задолженности значительно опережают темпы роста потребительских кредитов.
структура кредитного портфеля Орловского региона меняется в пользу розничных ссудных операций, но, выходя на новые горизонты кредитования, банки получают и новые риски, которые пока компенсируются высокими процентными ставками. А этот фактор в свою очередь сдерживает развитие рынка розничных банковских продуктов.
Расширение потребительского кредитования положительно сказывается на развитии банковского сектора, открывая новые ниши для бизнеса, оно благоприятно влияет на социальную обстановку, а в макроэкономическом плане расширяет конечный потребительский спрос, что теоретически дает импульс развитию производства и торговли. Однако взрывное расширение потребительского кредитования сопряжено с возрастанием рисков, которые принимают на себя не только отдельные банки, но и, учитывая масштабы операций по кредитованию населения, банковская система региона в целом. А это уже угроза не только для банков, но и для экономики.
на фоне устойчивой тенденции роста основных параметров, характеризующих состояние банковского сектора Орловского региона, не в полной мере реализован потенциал эффективного функционирования банковских учреждений области. Реализация на территории области крупных инвестиционных проектов требовала значительных кредитных ресурсов, за которыми орловские предприятия вынуждены обращаться к финансовым институтам других регионов, преимущественно столичных. За этим кроются упущенные возможности банков
Таблица 2
Основные характеристики кредитных операций банковского сектора Орловской области
Показатели 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.04.2008
Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, всего (в млн руб.) 7 226 10 965 15 445 21 464 23 205
В том числе просроченная задолженность 14 52 131 642 681
Кредиты физическим лицам, всего (в млн руб.) 1 202 2 555 3 688 6 228 6 862
В том числе просроченная задолженность 2 3 18 54 65
Кредиты физическим лицам, всего (в % к общей сумме кредитов) 16,6 23,3 23,9 29,0 29,6
В том числе просроченная задолженность
(в % к общей сумме кредитов) 0,0 0,0 0,1 0,3 0,3
и филиалов региона. Банковский сектор может и должен играть в экономике области более значимую роль, несмотря на существование таких внешних сдерживающих факторов, как высокие риски кредитования, ограниченные ресурсные возможности банков и филиалов, прежде всего из-за дефицита среднесрочных и долгосрочных пассивов.
В этой связи следует отметить, что немалая роль в достижении финансовой стабилизации и укреплении экономического положения регионов должна принадлежать территориальным управлениям Банка России. существующая система позволяет в основном организовать деятельность учреждений ЦБ РФ в регионах. Однако данная система имеет ряд существенных недостатков, важнейшим из которых является высокий уровень централизации принятия решений по организации деятельности территориальных учреждений. Еще одной важной проблемой является отсутствие эффективности выполнения территориальным учреждением своих основных функций в свете влияния на региональную экономику [2].
Важным фактором обеспечения стабильности развития банковской системы, в том числе в отдельном регионе, повышения доверия к ней инвесторов, кредиторов, вкладчиков является усиление роли банковского надзора в предотвращении и оперативном устранении проблем в деятельности кредитных организаций. В настоящее время в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору Центральный банк РФ формирует новую модель надзора, получившую название риск-ориентированного надзора. суть этой модели — в акцентировании внимания на существенных факторах, создающих угрозу устойчивости банковской системы. Оценка качества активов кредитных организаций по-прежнему остается одной из важнейших задач банковского надзора. В связи со значительно возросшими объемами пот-
ребительского кредитования в текущей надзорной работе должно быть уделено повышенное внимание кредитным организациям с высоким удельным весом потребительских кредитов в структуре ссудной и приравненной к ней задолженности [3].
Исходя из понимания того, что устойчивость банка и банковской системы в целом во многом зависит от управления рисками, надзорная практика должна смещаться в сторону повышения качества предварительного анализа и выявления рисков на самых ранних стадиях. Автором предлагается в качестве инструмента надзора важное место отвести мониторингу (при всей его сложности и комплексности) как отдельных кредитных организаций, так и банковской системы в целом. В процессе мониторинга будут решаться задачи регулярной оценки состояния банка в текущем режиме по определенному набору показателей. Непрерывность наблюдения позволит надзорному органу заметить отклонения от нормы на самых ранних стадиях и после углубленного анализа реальной ситуации принять соответствующие меры. Таким образом, необходимо повысить эффективность надзорных мер воздействия на банки и усилить государственное регулирование финансовых рынков.
Применительно к банковскому сектору такую роль играют кредитные бюро, которые повышают информированность об эффективности размещения ссуд, дают возможность оценить уровень риска, принимаемый на себя банками. Кроме того, аккумулируемая кредитными бюро информация может использоваться государственными регулирующими структурами для анализа экономической ситуации и составления прогнозов развития, в том числе региональной экономики, надзорными органами для оценки рисков как в отдельных кредитно-финансовых учреждениях, так и в целом по банковскому сектору. Но для того, чтобы регулирующие органы имели возможность контроля за качеством
вложений, производимых банками, и оперативного вмешательства в деятельность кредитных учреждений, при нарушении ими установленных Банком России параметров институты кредитных записей должны быть государственными.
Вышесказанное позволяет сделать вывод о назревшей необходимости расширения полномочий территориальных учреждений Банка России в рамках формирования многоуровневой системы мониторинга и прогнозирования банковских рисков. Кредитные организации заинтересованы в создании единого информационного пространства, при этом эффективной формой реализации функций централизованной базы данных по кредитным историям может стать система региональных бюро. То есть для сбора, обмена и хранения информации необходимо использовать разветвленную сеть территориальных отделений Центрального банка. Потребность в создании региональных баз данных со стороны кредитных организаций подтверждают результаты опроса, проведенного Ассоциацией «Россия», согласно которому 78 % региональных банков хотят работать с региональными бюро и не готовы обмениваться информацией в более широких масштабах [4]. Популярности местных кредитных бюро способствует низкая мобильность населения и опасения региональных банков по поводу экспансии московских конкурентов.
По мнению автора, решению вопроса использования информационно-аналитического потенциала территориальных учреждений Банка России способствовало бы создание государственной базы данных по кредитным историям с выделением региональных звеньев. Для минимизации затрат создаваемой системы кредитных бюро и ускорения этапа внедрения следует максимально использовать существующую разветвленную сеть территориальных отделений и инфраструктуру Банка России. В частности, расчетная система Центрального банка РФ имеет значительные вычислительные мощности и емкости для хранения информации и ведения базы данных кредитного бюро.
В настоящее время в Федеральном законе «О кредитных историях» нет четко прописанного порядка горизонтального взаимодействия различных бюро между собой — а без наличия таких контактов не может быть сформирована система обмена информацией. Сетевой банк, имеющий филиалы в разных регионах, в попытках получить нужную информацию сталкнется с проблемой десятка различных форматов и регламентов, не говоря уже о возможной несовместимости программных
продуктов. Решить данные проблемы возможно путем создания централизованной многоуровневой системы бюро кредитных историй (БКИ), возложив основные обязанности по формированию баз данных и передаче информации на территориальные управления Банка России.
Контроль и надзор за деятельностью системы БКИ должен стать прерогативой Центрального банка РФ. Главный вопрос в данном случае состоит в порядке регистрации БКИ Банком России, а не Федеральной службой по финансовым рынкам, как это происходит в настоящее время. Тем самым будет установлено единство в регулировании и организации деятельности института кредитных записей.
Создание региональных БКИ будет способствовать решению проблемы мониторинга и минимизации рисков на уровне субъектов РФ, что в свою очередь позволит расширить и эффективно использовать кредитный потенциал, как отдельного региона, так и банковской системы страны в целом. Информационно-аналитический потенциал региональных БКИ, созданных на базе территориальных управлений, можно дополнительно использовать [5]:
• в территориальных учреждениях в процессе выполнения присущих им функций;
• для предоставления аналитической информации внешним пользователям с целью содействия эффективному управлению в регионе (банкам, предприятиям, органам управления);
• в информационно-аналитическом обеспечении денежно-кредитного регулирования. Развитая сеть территориальных банков позволяет охватить практически все регионы страны, повышая тем самым целостность системы. Таким образом, регулирующий орган получает возможность контроля за деятельностью кредитных организаций и оперативного вмешательства при нарушении ими установленных законов, правил или нормативов в сфере кредитования бизнеса или частных лиц, что будет способствовать более качественной реализации Банком России надзорной и контрольной функций.
Основная часть информации должна собираться в электронном виде и передаваться по каналам дистанционной связи. Это позволит уменьшить расходы по сбору и хранению информации, а также увеличить скорость получения необходимых отчетов. В качестве выходной информации могут выступать не только финансовые отчеты, но и рейтинги кредитоспособности заемщиков, рассчитанные по методике центрального банка.
Алгоритм взаимодействия участников системы мониторинга кредитных историй, сформированной на базе территориальных учреждений Банка России
Централизованная информация о рисках — это значительный источник знаний о состоянии экономической конъюнктуры для органов денежно-кредитного регулирования. Региональные БКи могут также стать мозговыми центрами по обеспечению экономической информацией, необходимой для оценки общеэкономического развития региона, а также отдельных клиентов, что очень важно и для
кредитных организаций при разработке стратегии и плана деятельности как на перспективу, так и на более короткие сроки. Массивы информации, аккумулируемой региональными бюро кредитных историй, также могут использоваться кредитными учреждениями посредством статистических продуктов при разработке рейтинговых систем и моделей скорринга. Алгоритм взаимодействия участников системы мониторинга кредитных историй, сформированной на базе территориальных учреждений (ТУ) Банка России, представлен в виде схемы (см. рисунок).
Функционирование централизованной системы БКи позволит сформировать массивы достоверной статистической информации, необходимой для создания систем управления рисками, соответствующим требованиям Базель-ского соглашения, а также обеспечит безопасность и устойчивое развитие банковской системы как отдельного региона, так и страны в целом, поможет предупредить возникновение кризисных процессов изнутри.
Список литературы
1. Беляев М. К. Макроэкономические аспекты банковского регулирования // Банковское дело. 2006. № 3. с. 18 — 21.
2. Садков В. Г., Овчинникова О. П. Банковские системы развитых стран и совершенствование денежно-кредитной политики России. М.: Прогресс. 2003. 288 с.
3. Шор К. Б. Актуальные проблемы деятельности территориальных учреждений Банка России // Деньги и кредит. 2006. № 3. с. 8 — 11.
4 Тамарин С. Новейшая кредитная история // Банковское дело. 2006. № 5. с. 57 — 59.
5. Барыбин В. В., Крыксин Г. В. О комплексном использовании информационно-аналитического потенциала территориальных учреждений Банка России // Деньги и кредит. 2005. № 10. с. 37 — 43.
