Формализация процесса формирования эффективной клиентской базы коммерческого банка Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

D.S. Troshin

Model of engagement resources of commercial banks

The general scheme of the bank, established the place of the real process of attracting resources in this scheme, a mathematical description of the process of engaging in a real system of bank management.

Keywords: operating model, leveraging resources, the mobilization of resources.

УДК 336.713:336.722.112:001.891.54

Д.С. Трошин, директор управления планирования, контроля и качества клиентского обслуживания физических лиц Среднерусского банка Сберегательного банка России (Россия, Москва, Сбербанк России)

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Предложены процедуры процесса формирования эффективной клиентской базы банка, на основании которых разработана математическая модель данного процесса.

Ключевые слова: эффективная клиентская база, риск использования средств, привлеченные средства.

В системе управления привлечением средств коммерческого банка одно из важных значений имеет процесс формирования клиентской базы.

Современные методики управления строятся на основе процессного подхода к их проектированию, разработки процессов и процедур.

Процесс формирования эффективной клиентской базы можно представить из следующих процедур:

- оценка средств У1Р-клиентов;

- анализ динамики средств в разрезе клиентской базы;

- анализ структуры привлеченных средств;

- выделение целевого сегмента в клиентской базе;

- оценка позиции банка на рынке ресурсов.

На основании этих процедур можно формализовать данный процесс, а его математическую модель можно представить в следующем виде.

1. Оценка средств У1Р-клиентов

Степень зависимости банка от данной категории клиентов характеризуется показателями доли У1Р-клиентов в общем количестве клиентов банка и доли средств У1Р-клиентов в сумме привлеченных средств в процентном выражении.

Риск использования средств У1Р-клиентов может быть охарактеризован следующими показателями:

- стабильность остатка (коэффициент характеризует риск, который несет банк в случае использования средств этой группы в активных операциях);

- синхронность изменения остатков (коэффициент дает оценку влияния синхронности и амплитуды колебаний остатков на риск их использования).

Для анализа стабильности (устойчивости) средств на счетах У1Р-клиентов используется показатель колеблемости (вариации) остатков денежных средств, который оценивает отклонение дневных значений остатков по счетам от средней величины. Для определения колеблемости (вариации) остатков пользуются совокупностью формул.

По данной группе счетов определяется среднедневной остаток за исследуемый период по формуле среднего арифметического:

где Хср — среднедневной остаток по счетам У1Р-клиентов за исследуемый период; X — ежедневные остатки денежных средств на счетах У1Р-клиентов; п — период, в течение которого проводится анализ (в днях).

Затем, используя суммированный квадрат отклонений ежедневных остатков по группе У1Р-клиентов от средней величины, находим дисперсию:

Поскольку дисперсия представлена в квадратах единиц, в которых измеряется ежедневный остаток клиентских средств, и это делает ее интерпретацию довольно затруднительной, рассчитываем среднее квадратичное (отклонение, которое представляет собой корень квадратный из дисперсии):

Для сравнения колеблемости (вариации), характеристики поведения ежедневных остатков денежных средств У1Р-клиентов на основе имеющегося значения среднего квадрата отклонения рассчитывается коэффициент вариации (у) — процентное отношение квадратичного отклонения к средней величине:

п

Критическое значение коэффициента вариации — 33 %. Это означает, что совокупность считается однородной, а остаток по группе стабильным, если данный показатель не превышает 33 %. Если коэффициент вариации окажется выше 33 %, это значит, что остатки на счетах подвержены колебаниям и являются нестабильными.

Показатель изменчивости остатка (Ki) характеризует отклонение минимальной величины остатка от его среднего за период значения. Таким образом, чем ближе этот показатель приближается к единице, тем остаток более стабилен (оптимум 1). Предел изменения показателя от 0 до 1.

Показатель вычисляется по следующей формуле:

X

K _ min

Xp

где ХШщ — минимальное значение суммарного остатка для группы 1 за исследуемый период; Хср — средний суммарный остаток в группе 1 (виде депозитов).

Показатель синхронности изменения остатков( ^), характеризующий клиентов в каждой из групп 1 Данный показатель характеризует вклад в амплитуду суммарного среднего остатка индивидуальных колебаний остатков в группе 1 Чем более синхронно изменяются остатки, тем при прочих равных условиях большая амплитуда наблюдается у суммарного среднего остатка (коэффициент К! уменьшает свое значение, а следовательно, ^ растет). Чем меньше значение ^, тем менее синхронно изменяются остатки в группе клиентов (оптимум 0).

Показатель вычисляется по следующей формуле:

А- = —,

К 9

где Кср — среднее значение показателей изменчивости остатка для отдельно взятого счета в группе 1 (рассчитывается по аналогии с К!).

Предел изменения показателя от нуля до бесконечности. = 1,

когда остатки по счетам в группе 1 абсолютно одинаковые и изменяются абсолютно синхронно. Чем дальше этот показатель от 1 и ближе к 0 или да, тем менее синхронно изменяются остатки и тем меньше вероятность того, что все У1Р-клиенты «обнулят» свои счета.

2. Анализ динамики средств в разрезе базы

Для количественной оценки динамики остатка применяют средние показатели динамики: средний уровень ряда, средний прирост, средний темп роста.

Среднее значение остатка средств за период определяется как сумма значений остатка за каждый день периода, отнесенная к количеству дней в периоде:

где у — значение общего остатка по группе за каждый день; п — продолжительность периода в днях.

Средний абсолютный прирост средств за период отражает абсолютную скорость изменения остатка денежных средств и определяется на основе накопленного абсолютного прироста:

^ У _-Уп

ДУ =

0

п

где У0 — начальное значение общего остатка по группе; Уп — конечное значение остатка по группе; п — продолжительность периода в днях.

Средний темп роста средств за период отражает относительную скорость изменения остатка средств и определяется на основе накопленного темпа роста:

т = Д-г п У0

Если средний темп роста >1 (>100 %), то наблюдается увеличение остатка средств в среднем за период. Если средний темп роста <1, то остаток уменьшился в среднем за исследуемый период. Значение среднего темпа роста близкое или равное 1 говорит о неизменной величине остатка средств на счетах клиентов в среднем за период.

3. Анализ структуры привлеченных средств

Анализ структуры проводится по группе счетов, сформированных по определенному признаку деления, выбираемому пользователем.

Признаки деления для физических лиц следующие:

- гражданство вкладчика: резиденты, нерезиденты;

- валюта счета: рубли, доллары, евро;

- по виду вклада: до востребования, до 1 года, от года до 2, 2 года и выше;

- возраст вкладчика: от 18-21; 21-35; 35-55; старше 55;

- признаки деления юридических лиц;

- регистрация: резиденты, нерезиденты;

- валюта счета: рубли, валюта;

- тип счета: депозитный, расчетный;

- форма собственности: бюджет, коммерция, общественные, индивидуальное предпринимательство.

Для определения соотношения групп клиентов в общем объеме базы привлечения вычисляется показатель структуры:

п

сумма остатков средств по счетам группы

долясредств = —----=---------=-*------=—=--------=-^~----*100%

общая _ сумма _ средств

Полученная в ходе вычислений информация для большей наглядности представлена в графическом и табличном виде.

4. Выделение целевого сегмента в клиентской базе Выделение целевого сегмента в клиентской базе позволяет определить, в направлении каких клиентов следует прилагать наибольшие усилия по привлечению на обслуживание или удержанию в банке. Выбор такой категории клиентов осуществляется исходя из принципа наибольшей стабильности средств на счетах.

Реализация данной задачи осуществляется по результатам анализа динамики средств в разрезе базы, а также вычисления агрегированного показателя ВСО — взвешенная стабильность остатка, который определяется следующим образом:

ВСО = Vi* K +v2 * ßt +V3 * Tcp,

где v12 3 — весовые коэффициенты, определяемые экспертным путем, причем v1 +v2 +v3 = 1; K1 — показатель изменчивости остатка; ß1 —

показатель, характеризующий синхронность изменения остатков; Ticp — показатель надежности средств счета.

Показатели Ki, ßi ,Ticp рассчитываются следующим образом:

V

K _ min

где ХШщ — минимальное значение суммарного остатка для группы 1 за исследуемый период; Х1ср — средний суммарный остаток в группе г

К

в =—^ •

р - К ’

ТгаР = У (П1 + П2 ) * +ЕТГ) > - = 1....П } = ^-. ..П2 ,

где тг,/ = 1...п1 — значения дней, когда г + т(г)<Т, т. е. существует

(г + т +1) в рамках периода исследования; гг., ] = 1...п2 — значения дней,

когда г + т(г) = Т, т. е. не существует х^ (г + т +1), выходит за рамки

исследования; х^ (г) — индивидуальное дневное значение остатка в момент

времени 1 для счета ], г е[Т0, Т]; Т — начало периода исследования; Т0 —

конец периода исследования.

Нормирование показателя ВСО производится по следующей формуле:

X —X

тах тт

где X' — нормированное значение показателя; X — исходной (расчетное значение показателя); Хт1п — минимальное значение в ряду значений показателя; Хтах — максимальное значение в ряду значений показателя.

5. Оценка позиции банка на рынке ресурсов

Оценка конкурентной позиции позволяет определить сферу влияния банка на рынке привлечения средств физических и юридических лиц, а также в экономике региона в целом. В рамках данной задачи могут быть рассчитаны следующие показатели:

- доля свободных ресурсов граждан (физических лиц) во вкладах и депозитах банка;

- удельный вес клиентов — юридических лиц — в общем количестве зарегистрированных в регионе;

- доля рублевых средств, обслуживаемая банком.

Доля (сберегательная квота) привлеченных средств граждан в учреждения банка во все виды сбережений в сумме свободных денег, оставшихся на руках у населения, определяется по следующей формуле:

Пс

СК = *100%,

Д - Р

где СК — сберегательная квота; Д — доходы населения; Р — расходы населения; Пс — прирост привлеченных средств населения.

Данный показатель характеризует, какая доля свободных ресурсов граждан идет на пополнение сбережений в банке.

Следующим этапом является определение удельного веса юридических лиц, пользующихся услугами учреждений банка, в общем количестве юридических лиц, зарегистрированных в регионе:

у = — *100%,

3

где У — удельный вес клиентов — юридических лиц — в общем количестве зарегистрированных в регионе; К — количество клиентов банка — юридических лиц; 3 — количество юридических лиц,

зарегистрированных в регионе.

Доля рублевых средств, обслуживаемая банком, определяется отношением привлеченных рублевых средств к разности денежных агрегатов М2 и МО:

М = ПС,? *100%,

М 2 - М 0

где M — доля рублевых средств, обслуживаемая банком; ПСр — размер привлеченных рублевых средств; М2, Мо — денежные агрегаты.

Денежный агрегат М0 характеризует наличные деньги в обращении, а М2 — сумму наличных и безналичных денежных средств физических и юридических лиц. Эти показатели являются показателями денежной массы региона и являются предметом статистической отчетности органов статистики региона.

Доля рублевых средств, обслуживаемая банком, связана однозначным соответствием с позиционированием каждого банка на рынке привлечения.

D.S. Troshin

Formalize the process of forming good customer base commercial bank

The procedures of the process of creating an effective customer base of the bank upon which a mathematical model of the process.

Key words: effective customer base, the risk of the use of funds borrowed funds.

УДК 336.71.078.3

Д.А. Еремина, помощник аудитора, (920) 749-70-02, ётаегетта@уапёех.ш, (Россия, Тула, ООО «ФЕДБЕЛ»)

АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ УСИЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ БАНКОВСКОГО КАПИТАЛА

Дана характеристика политики государства в сфере регулирования деятельности кредитных организации. Приведены аргументы «за» и «против» относительно усиления концентрации банковского капитала.

Ключевые слова: собственные средства (капитал) банка, концентрация банковского капитала, государственные банки, рынок банковскихуслуг.

11 февраля 2009 года Государственной Думой Российской Федерации принят Федеральный закон от 28 февраля 2009 г. № 28-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности"», ужесточающий требования к размеру собственных средств банков: с 01 января 2010 г. он должен составлять не менее 90 млн руб., а с 01 января 2012 г. — не менее 180 млн руб. До этого минимальная величина капитала устанавливалась на уровне рублевого эквивалента 5 млн евро. Однако банки, имевшие на 01 января 2007 г. капитал в меньшем размере, были вправе продолжать свою деятельность при условии, что его величина не будет ниже. В настоящее время ставится вопрос о необходимости доведения в течение пяти лет нижней границы капитала до 1 млрд руб.