CC BY
212
3
УДК 330.8
ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИЙ ДЕЛОВЫХ ЦИКЛОВ: ДИНАМИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Л.Н.Мозуль
EVOLUTION OF THE BUSINESS CYCLES THEORIES: DYNAMIC APPROACH
L.N.Mozul'
Институт экономики и управления НовГУ, mozul@mail.ru
Прослеживается эволюция теории цикличности, охватывающая почти четырехсотлетний период, с позиций динамического подхода. Выявлены принципиальные особенности современных деловых циклов. Ключевые слова: экономический цикл, динамический подход, конъюнктура
The article shows the evolution of the theory of cycles in terms of the dynamic approach, covering nearly four hundred years of the period. The principal features of the modern business cycle are identified. Keywords: business cycle, the dynamic approach, state of business
История экономической мысли располагает широким спектром подходов к исследованию экономического развития, характерных как для конкретной исторической вехи, так и для уровня научно-технического прогресса. Так, в период зарождения экономической теории исследования имели преимущественно статический характер: меркантилистами, физиократами. Также на заре появления классической
политической экономии рассматривались конкретные ситуации, описываемые определенными параметрами, а прогнозирование осуществлялось с использованием нормативного подхода [1]. Начало динамизму в экономических процессах было положено А.Смитом. Например, в своем «Исследовании о природе и причинах богатства народов», говоря о естественной цене как об ориентире, к которому стремятся все товар-
ные цены, он придерживался статического подхода. Динамизм же проявляется при анализе составляющих естественной цены, за счет которых происходит ее изменение [2]. Использование обширного массива статистического материала иллюстрирует цикличность конъюнктурного развития конкретных рынков.
Последователи А.Смита — Д.Рикардо, Т.Р.Мальтус, Ж.-Б.Сэй — не сделали динамический подход всеобъемлющим в своих исследованиях. Даже после того, как Сен-Симоном и его последователями было показано все несовершенство рыночного механизма, назрела необходимость учета социального и экономического фактора, в результате чего экономика предстала как элемент социально-экономической системы, динамический подход продолжал оставаться в зачаточном состоянии. Существенные изменения в сложившейся ситуации произошли благодаря Дж.С.Миллю. Именно им было введено понятие о статическом и динамическом подходах к изучению экономических процессов, т.е. признавалась необходимость включения в экономический анализ фактора времени.
Дальнейшее систематическое развитие динамический подход как методология экономической науки получил после 1848 г., ознаменовавшегося французской революцией. Смена формы правления, социального положения народа требовали изменения направлений в исследованиях, а следовательно, и методологических подходов. К этому времени относится и этап становления немецкой исторической школы, не только провозгласившей время ее основным фактором, но и вообще не признававшей экономический анализ без его учета.
Широко укрепившийся к концу XIX в. в Германии термин «конъюнктура» активно вошел в научный оборот среди ученых практически всех стран. В России его использование связано с именем М.И.Туган-Барановского. В своей книге «Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и ближайшее влияние на народную жизнь» (1894 г.), используя схемы расширенного воспроизводства К.Маркса, он предпринял попытку оценить цикличность развития капиталистического хозяйства. Кроме того, применив собственную методику, он спрогнозировал кризисы 1901 г. в Германии и 1907 г. в США. Ученик Туган-Барановского Н.Д.Кондратьев стал основоположником теории длинных циклов экономической конъюнктуры.
В XIX в. основное внимание ученых было сфокусировано на поиске и описании линейных тенденций в развитии, поскольку именно они представляли собой «динамические законы эволюции и прогресса, определяющие магистральное направление человеческой истории» [3]. Конфигурация тенденции определялась конкретным процессом: она могла быть прямолинейной, спиралеобразной или колебательной, но направление движения полагалось однозначно от низшего к высшему. Однако уже с конца XIX в. точка зрения на линейность экономического развития во времени начала подвергаться серьезной критике. Так, оппоненты данных взглядов утверждали, что линейный тип изменений представляет собой лишь один из
многих возможных вариантов и требует выполнения жестких предпосылок, которые на практике реализуются крайне редко. Их аргументация основывалась на выводах естественных наук о том, что возможность линейного движения становится реальной в том случае, если система является изолированной и не испытывает экзогенного воздействия, либо эндогенные факторы в каждый конкретный момент времени должны компенсировать друг друга. Однако в экономике закрытая система рассматривается только как модельный случай, а открытость экономических систем является необходимым условием их существования и развития.
На рубеже ХК—ХХ вв. на повестке дня оказались следующие вопросы: значение золотого стандарта для системы цен, а также роль международного сотрудничества в области денежного и валютного регулирования. Кроме того, в этот период фактором, определяющим стабильность экономики, считались в основном цены. Именно их устойчивость оказывала влияние на уровень производства и занятости. Так, концепция кумулятивного процесса К.Викселля предполагала изменение деловой активности в случае существования разности между рыночной ставкой процента и естественной, отражающей величину предполагаемой доходности новых капитальных благ. Если рыночный процент, характеризующий как спрос на кредит, так и объем его удовлетворения банками, меньше естественного, то у потенциальных инвесторов возникают ожидания дополнительных прибылей. Запущенный инвестиционный механизм способствует активизации занятости, росту спроса на земельные участки, что в конечном итоге сказывается на росте спроса на предметы потребления. Последний, в свою очередь, стимулирует производство и инвестиции. Таким образом, процесс приобретает кумулятивный характер. Замедление и прекращение в дальнейшем хозяйственной экспансии происходит в рамках ограниченности банковских ресурсов [4]. Такая схема по своей сути служит описанием неравновесного процесса и отражает проблему лагов и ожиданий. Кроме того, в данной теории политика банковского сектора напрямую связана с общей экономической конъюнктурой. С несколько иных позиций проблемы монетарной экономики анализировал И.Фишер. Его значительный вклад в разработку статистических методов пополнил арсенал инструментов для исследования циклического развития следующих процессов: сбережения, денежного обращения и инфляции, взаимосвязи между инфляцией и безработицей.
В этот же период изучение экономической конъюнктуры приобрело несколько иное направление, продиктованное школой институционализма. У.К.Митчелл, изучая механизм цен, стремился выявить противоречивость действий индивидов в отношении добывания и расходования денег. Его переход к термину «деловой цикл» характеризует четкую связь реального и монетарного секторов, изучаемую на основе статистических данных. В результате была дополнена и переиздана книга «Деловые циклы» (1927).
Существенный вклад в развитие теории циклической динамики в первой половине ХХ в. внес Дж.М.Кейнс. Несмотря на статичность его модели, поскольку все процессы рассматривались в условиях краткосрочного периода, он активно использовал и динамический подход. Кроме того, в книге «Общая теория занятости, процента и денег» Дж. М.Кейнсом особое внимание уделяется теории циклов, в частности, описывается механизм циклического развития: «Под циклическим движением мы подразумеваем такое развитие экономической системы, например в сторону подъема, при котором вызывающие его силы накапливаются и усиливают друг друга, но потом постепенно ослабевают, пока в известный момент не замещаются силами, действующими в противоположном направлении. В свою очередь противодействующие силы крепнут в течение определенного времени и взаимно активизируются, пока и они, достигнув своего максимума, не начинают убывать, уступая место своей противоположности» [5].
Развитие идей Дж.М.Кейнса в отношении динамического подхода к экономическому развитию нашло отражение в работах его последователей, представителей неокейнсианской школы Р.Харрода и Э.Хансена. Р.Харрод в своей монографии «К теории экономической динамики» делает следующие принципиально важные выводы относительно экономического развития: во-первых, «существует такая линия развития, придерживаясь которой производители останутся удовлетворенными результатами своей деятельности» [6, 120]; во-вторых, «вокруг линии развития, которая, если придерживаться ее, только одна дает удовлетворение, работают центробежные силы, заставляя систему все дольше и упорнее отклоняться от требуемой линии развития» [6, 119]. Из этого следует, что, учитывая сущность и основную цель предпринимательской деятельности, стимулирующие научно-технический прогресс, существование длительного равновесия не представляется возможным.
Главное направление научных исследований Э.Хансена — теория циклов экономической конъюнктуры. Обобщив работы своих предшественников в данной области исследований, он подтвердил на основе богатой статистической базы наличие четырех типов циклических колебаний в экономике США:
— «малые циклы», обусловленные «движением товарно-материальных запасов», продолжительностью от 2 до 9 лет [7, 219];
— «большие циклы», возникающие вследствие колебаний «инвестиций в основной капитал, включая здания, сооружения, оборудование и жилищное строительство», продолжительностью от 6 до 13 лет [7, 218];
— «строительные циклы», которые длятся 1718 лет, поскольку «строительству в значительной мере свойственна волнообразная форма движения, и это волнообразное движение совершается гораздо дольше, чем движение большого экономического цикла» [7, 240];
— «вековые длинные волны», возникающие в результате «переплетения трех движущих факторов, а
именно: технических нововведений, освоения новых территорий и роста населения» [7, 281].
Как можно увидеть, типология циклов Э.Хансена характеризуется инвестиционной ограниченностью подходов к исследованию экономической конъюнктуры. В 1939 г. П.Самуэльсоном впервые была выведена модель взаимодействия мультипликатора и акселератора, которая впоследствии получила развитие в работах Дж.Хикса [8,9] и Дж.Дьюзенберри. Предмет рассмотрения данной модели сводится к поиску ответа на вопрос о возможностях приспособления экономики к новым динамическим переменным — инвестициям и совокупному спросу.
Во второй половине ХХ в. у неоклассиков появляется два варианта ответа на вопрос об источниках циклических колебаний. Первый получил название теории несовершенной информации, а второй известен как теория реального бизнес-цикла [10].
Центральным звеном в теории несовершенной информации Р.Лукаса выступают товарные цены. В силу того, что товаропроизводитель какого-либо товара может и не владеть реальной информацией о конъюнктуре на рынках других товаров, учитывая рациональные ожидания, он может расценить повышение цены на локальном рынке частично как следствие общего роста цен, а частично как результат изменения относительной цены товара. В результате он и другие производители расширяют производство, и в экономике намечается подъем. Однако довольно сомнительным выглядит тот факт, что в современных условиях производители остаются в некотором неведении относительно различных показателей, характеризующих производственно-потребительскую сферу. Кроме того, экономические агенты обычно совершают покупки в течение определенного промежутка времени, поэтому осведомленность о движении цен опережает информацию об их индексах за этот период.
В соответствии с концепцией реального бизнес-цикла, предложенной в 1982 г. Ф.Кюдландом и Э.Прескоттом, источниками циклических колебаний выступают реальные шоки, проявляющиеся в реальном секторе экономики. Новые модели, получившие название модели реальных деловых циклов (real business cycle models, RBC-модели), были новшеством в решении проблемы, поставленной Р.Лукасом: «Одна из функций экономической теории — создавать гибкие искусственные экономические системы, с помощью которых в лабораторных условиях можно тестировать последствия экономической политики практически без издержек... При изначально заданных правилах экономической политики будут получены итоговые количественные оценки временных рядов» [11]. Отражая основные тренды американской экономики, данная модель изучает как влияние различных факторов на выпуск, так и степень их волатильности по отношению к выпуску. Кроме того, исследуется корреляционная зависимость между различными факторами. Модель объясняет причины возникновения циклических колебаний, а полученные расчеты
служат основой для разработки фискальной и монетарной политики государства. Данная модель имеет существенный недостаток: капитал не рассматривается как фактор производства в секторе инвестиций и не используется при производстве инвестиционных товаров. Кроме того, недостаточно значимая роль в объяснении кризисных тенденций отводится финансовому сектору [12]. Он до сих пор рассматривается как отраслевой рынок, а между тем это своего рода фактор, вызывающий конъюнктурные циклы: динамика деловой активности на нем оказывает влияние на формирование спроса и предложения финансовых ресурсов на микроэкономическом уровне, что, в свою очередь, играет ключевую роль в обеспечении эффективности бизнес-процессов.
Итак, проследив эволюцию развития теорий цикличности, можно определить следующие ключевые моменты, характеризующие их принципиальные изменения:
— базовым методологическим подходом выступает динамичность экономического развития;
— основным показателем цикличности экономического развития являются периодически повторяющиеся относительные изменения объемов ВВП;
— существенное влияние на изменение валового выпуска оказывают инвестиции в основной капитал, причем осуществляются они на основе рациональных ожиданий инвесторов;
— источником циклических колебаний являются шоки, происходящие в реальном секторе экономики.
В заключение следует отметить, что все существующие теории циклической динамики, независимо от того, к какой экономической школе они относятся, имеют один существенный недостаток: они не отражают одновременно изменение качества жизни во всех его проявлениях и возможности устойчивого развития. Создавая почву для выработки антикризисной экономической политики, вышеназванные модели способствуют выработке количественных прогнозов, касающихся, в основном, роста основных макроэкономических показателей, динамики денежного обеспечения. В то же время остается актуальным основной принцип устойчивого развития — сохранение условий для удовлетворения потребностей будущими поколениями, реализуемый через систему институциональных механизмов. Современные концепции цикличности должны иметь системный характер, проявляющийся через взаимосвязь количественных оценок социально-экономического
развития и показателей функционирования институциональной среды.
1. Петти У. Трактат о налогах и сборах. Verbum sapienti -слово мудрым. Разное о деньгах. М.: Ось-89, 1997. С.23.
2. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Наука, 1992. С.183.
3. Сорокин П.А. Социокультурная динамика и эволюционизм. М.: Американская социологическая мысль, 1996. С.381.
4. Wicksell K. Gelzins und GUterpreise. Yena, 1898. S.38.
5. Кейнс Дж.М. Избранные произведения. М.: Экономика, 1993. С.466.
6. Харрод Р. К теории экономической динамики. Новые выводы экономической теории и их применение в экономической политике // Классики кейнсианства: в 2-х т. М.: Экономика, 1997. Т.1. С.39-194.
7. Хансен Э. Экономические циклы и национальный доход // Там же. С.195-415.
8. Samuelson P. Interactions between the multiplier analusys and the principle of asseleration // Review Economics Statistik. 1939. V.21. P.75-78.
9. Hicks J. A contribution to the theory of the trade cycle. Oxford, 1950. Ch. VI. P.65-82.
10. Сакс В., Ларрен Ф. Макроэкономика: глобальный подход. М., 1996. С.577-584.
11. Lucas R. Methods and Problems in Business Cycle Theory // Journal of Money, Credit and Banking. 1980. V.12. №4. P.696-715.
12. Blanchard О., Dell'Ariccia G., Mauro P. Rethinking Macro-economic Policy // IMF Staff Position Note. 2010. №10/03. P.3-18.
Bibliography (Transliterated)
1. Petti U. Traktat o nalogakh i sborakh. Verbum sapienti -slovo mudrym. Raznoe o den'gakh. M.: Os'-89, 1997. S.23.
2. Smit A. Issledovanie o prirode i prichinakh bogatstva narodov. M.: Nauka, 1992. S.183.
3. Sorokin P.A. Sotsiokul'turnaia dinamika i evoliutsio-nizm. M.: Amerikanskaia sotsiologicheskaia mysl', 1996. S.381.
4. Wicksell K. Gelzins und GUterpreise. Yena, 1898. S.38.
5. Keins Dzh.M. Izbrannye proizvedeniia. M.: Ekonomika, 1993. S.466.
6. Kharrod R. K teorii ekonomicheskoi dinamiki. Novye vy-vody ekonomicheskoi teorii i ikh primenenie v ekonomi-cheskoi politike // Klassiki keinsianstva: v 2-kh t. M.: Ekonomika, 1997. T.1. S.39-194.
7. Khansen E. Ekonomicheskie tsikly i natsional'nyi dokhod // Tam zhe. S.195-415.
8. Samuelson P. Interactions between the multiplier analusys and the principle of asseleration // Review Economics Statistik. 1939. V.21. P.75-78.
9. Hicks J. A contribution to the theory of the trade cycle. Oxford, 1950. Ch. VI. P.65-82.
10. Saks V., Larren F. Makroekonomika: global'nyi podkhod. M., 1996. S.577-584.
11. Lucas R. Methods and Problems in Business Cycle Theory // Journal of Money, Credit and Banking. 1980. V.12. №4. P.696-715.
12. Blanchard O., Dell'Ariccia G., Mauro P. Rethinking Macro-economic Policy // IMF Staff Position Note. 2010. №10/03. P.3-18.
