CC BY
82
households on the eve of the financial crisis: income and financial behavior / resp. ed. L. N. Ovcharova. - M.: Independent I nstitute of social policy, 2008. - 208 p.
7. Gribova E.A., Ibragimova D.H. Population's attitudes towards savings and loans // Russian households on the eve of the financial crisis: income and financial behavior / resp. ed. L.N. Ovcharova. - M.: Independent Institute of social policy, 2008. - 208 p.
8. Golovlyanitsina E.B., SinyavskayaO.V. Formation of Strategy of the income of Russian households // Russian households on the eve of the financial crisis: income and financial behavior / resp. ed. L.N. Ovcharova. - M.: Independent Institute of social policy, 2008. - 208 p.
9. Ovcharova L.N., Malkova M.M. Dynamics of poverty level and income of the population in the conditions of economic growth of Russia // Russian households on the eve of the financial crisis: income and financial behavior / resp. ed. L.N. Ovcharova. - M.: Independent Institute of social policy, 2008. - 208 p.
10. Kuzina O. Economic and psychological modeling of financial behavior // Psychology. Journal of Higher school of
Economics. - Vol. 1. - No. 3. - 2004. -Pp. 83-105.
11. GrigorievL., Salmina A., Kuzina O. Russian middle class: analysis of the structure and financial behavior. - Moscow: Ekon-Inform, 2009. - 148 p.
12. Kozyreva P.M. Financial behavior in the context of socio-economic adaptation of the population (sociological analysis) [Electronic resource]. - Access mode: http://ecsocman.hse.ru/data/2012/11/12/12 51376250/Kozyreva.pdf.
13. Nivorozhkina, L.I., Sinyavskaya T.G. Statistical methodology of financial behavior risk assessment: monograph. - Rostov-on-Don: RSEU (RINH), 2016. - 132 p.
14. Nivorozhkina L.I., Sinyavskaya T.G., Novikov D.S. Statistical assessment of exposure of students to financial risks // Financial studies. - 2014. - No. 4 (45). -Pp. 215-222.
15. Survey RLMS-HSE. [Electronic resource]. - Access mode: http://www. hse.ru/rlms.
16. Sinyavskaya, T. G. Classification of households by financial activity preferences as a tool for assessing risk propensity // Proceedings of higher educational institutions. North Caucasus region. Series: Social Sciences. - 2013. - No. 3. - Pp. 70-76.
УДК 368.041+330.43
Синявская Т.Г., Трегубова А.А.
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРАХОВОГО ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ: МНОГОМЕРНАЯ ПРОБИТ-МОДЕЛЬ
Аннотация
В статье проводится исследование страхового поведения населения России, выраженного в наличии полиса добровольного страхования жизни и от несчастного случая, автострахования (кроме ОСАГО), страхования квартиры и дома, дачи, а также имущественного страхования сельхозимущества и скота. В качестве инструментария использованы многомерные пробит-модели. Информационную базу исследования представляют данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ за 2016 год. Показано, что на страховое поведение влияют пол, возраст, уровень образования, тип поселения, брачный статус индивида, степень его удовлетворенности жизнью, а также принадлежность к мусульманской конфессии.
Также на наличие страховых полисов разных видов страхования влияют параметры домохозяйства, в котором проживает индивид: среднедушевые доходы, число членов домохозяйства и активное проявление других видов финансового поведения (сбережения, наличие кредитов, возврат долгов и предоставление денег в долг, получение дохода от сдачи имущества в аренду).
Ключевые слова
Страховое поведение, многомерная пробит-модель, добровольное страхование. JEL: I13, C15
Sinyavskaya T. G., Tregubova A.A.
ECONOMETRIC MODELING OF INSURANCE BEHAVIOR: CASE OF MULTIVARIATE PROBIT MODEL
Abstract
The paper deals with the insurance behavior of Russian population. Insurance behavior is expressed in the presence of a policy of voluntary life and accident insurance, car insurance (except CTP), apartments and houses, cottages, as well as property insurance of agricultural property and livestock. Multivariate probit models are used as an investigation tools. The information base of the research is presented by the data of RLMS-HSE, 2016. It is shown that the insurance behavior is influenced by sex, age, level of education, type of settlement, marital status of the individual, the degree of his life satisfaction, as well as belonging to the Muslims. In addition, the presence of different insurance policies is affected by the household parameters. These are the per capita income, the number of household members and the active other financial behavior types manifestation (savings, credits, debt repayment and lending money, income from the property leasing).
Keywords
Insurance behavior, multivariate probit model, voluntary insurance.
Введение. Страховое поведение населения России представляет собой сложный для исследования тип поведения, поскольку проявляется на недостаточно развитом страховом рынке и имеет ряд особенностей. Они связаны как с ценой страхового полиса, так и с недостаточно сформированной страховой культурой населения. В связи с этим моделирование страхового поведения населения России, позволяющее выявить влияющие на него факторы, является актуальным.
Состояние проблемы. В настоящее время достаточно большое число зарубежных и отечественных исследований посвящено различным аспектам
финансового поведения населения. Вместе с тем большая часть работ, направленных на изучение страхового поведения населения, выявление детерминант спроса на страховые услуги, принадлежит зарубежным авторам. В работах же отечественных ученых страховое поведение часто рассматривается только в контексте финансового поведения населения наряду с кредитным, сберегательным и инвестиционным.
Основополагающими в рассматриваемой области являются исследования Greene (1963, 1964) [1, 2], в которых в качестве факторов, формирующих спрос на страхование жизни со стороны индивидов, впервые были включены
демографические характеристики их семей и психологические особенности респондентов, включая их отношение к риску. Отдельно следует выделить работы Yaari (1964, 1965) [3, 4] и Hakansson (1969) [5], которые также считаются базовыми в исследовании страхового поведения.
В дальнейшем основным направлением изучения страхового поведения в работах других исследователей (например, Hammond et al. (1967) [6], Berekson (1972) [7], Gandolfi and Miners (1996) [8] и др.) стало выделение ключевых социально-экономических и демографических характеристик индивида, определяющих его склонность к страхованию жизни. Ward and Zurbruegg (2000) [9] утверждали, что культурная среда страны оказывает влияние на страховое поведение ее жителей. Работы Chui and Kwok (2008, 2009) [10, 11], Park and Lemaire (2011) [12] подтвердили наличие значимого влияния культурных факторов на страховое поведение индивидов.
Большая часть отечественных исследований, как было отмечено ранее, рассматривает страховое поведение только в составе финансового. Тем не менее можно выделить ряд авторов, исследующих специфику именно страхового поведения населения. Так, в работе Е. Коломина [13] проанализированы особенности психологии страхования с точки зрения индивида, влияние государственной политики в области страхования на страховое поведение населения, охарактеризована специфика российского рынка страхования. Яковлевой А.В. [14] исследуется специфика страхования безработицы и особенности поведения участников этого страхового рынка. Исследования А. Зубец [15], В. Гомелли [16], И. Котлобовского и В. Эченикэ [17] посвящены выделению факторов, формирующих спрос на страхование. Вместе с тем большинство отечественных авторов исследуют стра-
ховое поведение населения только на макроуровне. Исследования, посвященные изучению страхового поведения населения на микроуровне, практически отсутствуют.
Метод. В качестве инструментария эконометрического моделирования выбрана многомерная пробит-модель, предложенная в 1970 году Ashford and Sowden [18]. Многомерная пробит-модель является обобщением одномерной модели бинарного отклика на случай многомерной зависимой переменной. В настоящее время она является распространенным инструментом моделирования (см., например, Gibbons and Wilcox-Gök (1998) [19], Balia and Jones (2004) [20] и др.). Для моделирования финансового поведения данный тип моделей применен Л.И. Ниворожкиной (2017) [21], для моделирования социальной напряженности, связанной с финансовыми стратегиями домохозяйств, -в работе Л.И. Ниворожкиной, Т.Г. Синявской (2017) [22]. Авторами данный подход использован для оценки взаимосвязанных рисков в добровольном медицинском страховании (Синявская Т.Г., Тре-губова А.А. (2016) [23]).
Модель формулируется следующим образом. Пусть существует j ненаблюдаемых скрытых (латентных) переменных 1° (j = 1,2,.../), которым соответствует Ij бинарных зависимых переменных. В нашем случае эти переменные принимают значение единицы, если у индивида есть полис добровольного страхования одного из видов, и нуля - при его отсутствии. Многомерная пробит-модель специфицируется следующим образом:
Ii = x'ßi + еъ для lx = I ,о>0
/2° = x-ß2 + е2, для 12=1 /О>о
If = X'ßj + €j, для Ij = I jO>Q ,
где x = 1,хъ ...,xp ' - вектор p факторов, инвариантных для каждого уравне-
ния модели, и = -0/р ' -
вектор параметров. Для простоты представления мы опустили индекс наблюдения I. Стохастические компоненты еу подчиняются /-мерному нормальному распределению с нулевым условным математическим ожиданием и единичной дисперсией. Ковариационная матрица стохастических компонент Е задается следующим образом:
1 Р12- р1] Е = : ••• : . Р] 1 Р] 2 - 1
Элементы вне главной диагонали данной матрицы, р^, представляют собой ненаблюдаемую корреляцию между стохастическими компонентами 5-м и у'-м уравнениями модели. Так как матрица симметрична относительно главной диагонали, р5у = рНаличие ненулевых р5у свидетельствует о необходимости совместного моделирования уравнений многомерного пробита.
Данные. Моделирование страхового поведения населения России с помощью выбранного типа моделей возможно на данных выборочных опросов, репрезентирующих все население или его отдельные группы. В этой связи для целей исследования были использованы данные общенационального репрезентативного опроса «Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-ШЕ)»4 за 2016 год.
Единицей наблюдения был выбран индивид, что позволило подробно исследовать влияние его различных соци-
4 «Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ (КЬМ8-НБЕ)», проводимый Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и ООО «Демоскоп» при участии Центра народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел Хилле и Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН // Сайты обследования КЬМ8-ШЕ. Режим доступа: http://www.cpc.unc. е^ргсуеСъМто и http://www.hse.ru/rlms).
ально-экономических и демографических характеристик, включая субъективные факторы, на принятие решения о страховании. Вместе с тем, кроме индивидуальных, в перечень факторов также были включены некоторые характеристики домохозяйства, где проживает индивид, которые могут влиять на его активность на страховом рынке. Объем сформированной выборки составил 10 577 индивидов.
Все отобранные объясняющие страховое поведение индивида факторы были сгруппированы в несколько укрупненных блоков. При выборе соответствующих объясняющих характеристик был учтен опыт аналогичных зарубежных исследований.
Блок социально-демографических и экономических характеристик включает в себя: пол респондента, его возраст5, брачный статус, уровень образо-
6
вания, исповедуемую религию , тип населенного пункта, в котором проживает индивид, а также характеристики его домохозяйства, такие как число членов семьи и душевой доход семьи за последний месяц .
Отметим, что страховое поведение традиционно связывается со склонностью к риску. Чем менее склонен к риску индивид, тем с большей вероятностью он будет страховаться, чтобы передать страховой компании риск финансовых потерь при наступлении страхового случая. Поэтому второй блок содержит характеристики финансового
5 Возрастные группы были сформированы в соответствии с принятой Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) классификацией возрастов.
6 Первоначальные 29 вариантов ответа об исповедуемой религии, в том числе вариант «Никакая религия», были перекодированы в четыре укрупненные группы, где к варианту «Другая религия» были отнесены все редко встретившиеся варианты ответов респондентов в выборке.
7 Были сформированы квинтильные группы по душевому доходу семьи, что позволило опреде-
лить принадлежность индивида к семье с более высоким/низким уровнем достатка.
поведения индивида и его семьи, позволяющие оценить реализованную склонность к риску и ее влияние на страховое
поведение: попытка организовать свое
8
дело , наличие долгов по кредитам (кредитных обязательств) в семье, наличие сбережений и вкладов, доходов от сдачи имущества в аренду, а также тот факт, что домохозяйства одалживали или сами возвращали долги частным лицам.
Третий блок включает личностную характеристику индивида - субъективную оценку удовлетворенности своей жизнью, которая может быть использована как косвенная характеристика его потенциальной склонности к риску (то есть та, которая пока могла не найти отражения в его поведении).
В сформированной выборке оказалось 58 % женщин, около 49 % респондентов состояли в браке. 30 % всех индивидов заявили о наличии законченного среднего образования, у 25 % оказалось законченное высшее образование или выше. Почти 81 % опрошенных отнесли себя к православным, около 11 % заявили, что не относят себя ни к какой религии.
Возраст индивидов, попавших в выборку, составлял в среднем 48 лет (максимальный и минимальный возраст -14 и 95 лет). Почти треть всех индивидов в выборке - респонденты в возрасте от 25 до 44 лет (рис. 1), около 10,5 % респондентов были отнесены к самой старшей возрастной группе, доля самых молодых составляла 13,2 %.
Около 41 % опрошенных проживали в областных центрах, почти поровну распределилось число жителей сел и городов (по 25 %), менее 7 % оказались жителями поселений городского типа.
Почти 26,5 % индивидов заявили о наличии кредитных обязательств. Семьи
8 Независимо от того, насколько успешной была попытка организации своего дела, факт такой активности индивида рассматривался как реализация склонности к риску.
14,5 % опрошенных откладывали сбережения в течение последних 30 дней, а еще 5 % респондентов одалживали деньги. Почти 9,5 % индивидов заявили, что начинали свое дело.
Для целей дальнейшего исследования был сформирован набор из пяти зависимых переменных бинарного типа, свидетельствующих о наличии полиса добровольного9 страхования конкретного вида:
1) «У индивида есть полис добровольного страхования жизни и от несчастного случая» - принимает значение 1, если есть полис, и 0, если полис отсутствует;
2) «У индивида есть полис добровольного страхования квартиры, дома» -принимает значение 1, если есть полис, и 0, если полис отсутствует;
3) «У индивида есть полис добровольного страхования дачи» - принимает значение 1, если есть полис, и 0, если полис отсутствует;
4) «У индивида есть полис добровольного страхования автомобиля (кроме ОСАГО)» - принимает значение 1, если есть полис, и 0, если полис отсутствует;
5) «У индивида есть полис добровольного страхования сельскохозяйственного имущества, скота» - принимает значение 1, если есть полис, и 0, если полис отсутствует.
Отметим, что исключение из перечня добровольных видов страхования добровольного медицинского страхования (ДМС) объясняется спецификой формирования спроса на него. В настоящее время услуги ДМС достаточно часто являются не самостоятельным выбором индивида, а частью так называемого социального пакета, предоставля-
9 Выбор только добровольных видов страхования позволил оценить непосредственно личный выбор индивида в пользу проявления активного страхового поведения (законодательно закрепленные обязательные виды страхования не рассматривались).
емого работодателем сотрудникам (то есть представляет собой коллективное, а не индивидуальное страхование). Так, в сформированной выборке только 2,5 % респондентов заявили о наличии полиса ДМС, при этом самостоятельно оплачивали такой полис только 15 %
застрахованных по ДМС респондентов (и менее 0,5 % от общего числа респондентов в выборке). Такие результаты подтверждают нецелесообразность включения этого вида страхования в перечень самостоятельно выбираемых индивидом видов страхования.
Рисунок 1 - Распределение индивидов по возрастным группам, %
В сформированной выборке полис страхования хотя бы одного вида страхования был у 11 % респондентов. Наибольшая активность была зафиксирована при страховании квартиры, дома (почти 5 % от общего числа опрошенных) и жизни (около 4,5 % респондентов), подробнее - на рис. 2. Это почти 48,5 % и 40 % от числа респондентов, проявлявших активное страховое пове-дение10, среди них оказалось 11,5 % респондентов, застраховавших одновременно и жизнь, и квартиру или дом.
10 Будем считать, что индивид проявляет активное страховое поведение, если у него имеется полис добровольного страхования хотя бы одного вида (от варианта «только один вид страхования» до варианта «все виды страхования»).
Одной из возможных причин такой популярности данной комбинации видов страхования можно считать практику ипотечного кредитования, предполагающего обязательность страхования жизни заемщика и жилого помещения при оформлении кредита.
Наименее популярным оказалось сельхозстрахование - всего 38 индивидов заявили о его наличии. Следует отметить, что сфера его применения ограничена, в том числе типом населенного пункта. Например, 85 % заявивших о наличии такого страхования проживали в селах.
Модель. На основе приведенных данных была оценена многомерная про-бит-модель, результаты представлены в таблице 1.
100 0
50,00% 45,00% 40,00%% 35,00°% 30,00%% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00%
I Число индивидов, чел.
Доля, % от числа респондентов, имеющих полис страхования хотя бы одного вида
Рисунок 2 - Распределение индивидов по наличию полиса добровольного страхования определенного вида*
*В сумме доли превышают 100 %, поскольку предполагается множественность выбора вида страхования.
Таблица 1 - Результаты оценивания многомерной пробит-регрессии (зависимые переменные - наличие соответствующего полиса добровольного страхования)
№ Переменная Есть добровольное страхование
жизни и от несчастного случая квартиры, дома дачи автомобиля (кроме ОСАГО) сельхоз-имущества, скота
Социально-демографические и экономические характеристики
1 Возрастная группа (75+)
14-24 0,8588*** -0,5452*** -1,1017*** 0,3295* -2,9948
25-44 0,8977*** -0,1793** -0,5793*** 0,5723*** -0,3124
45-59 0,7724*** -0,0206 -0,1327 0,6383*** -0,1631
60-74 0,5254*** -0,0222 -0,0428 0,3610** -0,1313
2 Пол (мужской) -0,2324*** 0,0767* 0,1049 -0,3120*** 0,1162
3 Число членов домохозяйства -0,0359** -0,0828*** 0,0315 -0,0661*** 0,0080
4 Состояние в браке (не состоит) 0,0391 0,2602*** 0,2079*** 0,2991*** 0,1685
5 Уровень образования (законченное высшее образование и выше)
незаконченное среднее образование -0,2500*** -0,1817** -0,2075* -0,3510*** -0,1774
законченное среднее образование -0,2670*** -0,1176** -0,1701** -0,2628*** 0,2712
Есть добровольное страхование
№ Переменная жизни и от несчастного случая квартиры, дома дачи автомобиля (кроме ОСАГО) сельхоз-имущества, скота
законченное среднее специальное образование -0,2587*** -0,1533*** -0,1708** -0,2938*** 0,0274
6 Душевой доход домохозяйства (5 квинтиль)
1 квинтиль -0,4782*** -0,3146*** -0,4587*** -0,1974** 0,4243*
2 квинтиль -0,3028*** -0,3055*** -0,3718*** -0,4518*** -0,0154
3 квинтиль -0,1915*** -0,1163* -0,1428 -0,3995*** 0,1782
4 квинтиль -0,1443** -0,1944*** -0,1412* -0,1370* -0,4070
7 Религия(никакая)
православие 0,0300 -0,0660 -0,0423 -0,0005 0,2187
мусульманство -0,2094 -0,2209* -0,1623 -0,2004 -0,3751
другая 0,0059 -0,3367 -0,5734 -0,5533 -2,3112
8 Тип поселения (областной центр)
город -0,0567 -0,3570*** -0,3283*** -0,4718*** 0,6045*
ПГТ -0,2266** -0,0066 -0,3454** -0,2174* -2,5571
село -0,1349** -0,0534 -0,8531*** -0,2885*** 1,2046***
Удовлетвор енность жизнью
9 Удовлетворенность жизнью (частично нет и нет)
полностью или частично 0,1611*** 0,2115*** 0,1980** 0,1328* 0,2175
и да, и нет 0,1147* 0,0887 0,1496 0,0371 0,0463
Финансовое поведение
10 Пытались начать свое дело (нет) 0,0136 0,0185 -0,0084 0,2322*** 0,1853
11 Долги по кредитам у домохозяйства (нет) 0,2359*** 0,0630 -0,2026** 0,1601*** -0,1061
12 Домохозяйство откладывало сбережения в течение 30 дней (нет) -0,1431** -0,0484 0,1396* 0,1386* 0,3531**
13 В течение 12 месяцев
клали деньги под про- 0,2192 0,2484* 0,0236 -0,3617 0,4065
центы (нет)
14 Домохозяйство в течение 30 дней давало деньги в долг (нет) 0,2841*** 0,1804** 0,2342** 0,1288 0,4381*
15 Получали доход от сдачи в аренду в течение 30 дней (нет) 0,1677 0,1545 0,0217 0,2959** -3,2786
16 Возвращали долги частным лицам в течение 30 дней (нет) 0,0445 0,3099** 0,2561 -0,2888 -3,1148
17 Константа -2,0305*** -1,2163*** -1,6936*** -1,8115*** -4,0878***
Коэффициент корреляции терминов ошибок
Р?. 1 0,4339***
Р31 0,2641***
041 0,2064***
РЧ1 0,2652***
0,3949***
Р*7. 0,2874***
№ Переменная Есть добровольное страхование
жизни и от несчастного случая квартиры, дома дачи автомобиля (кроме ОСАГО) сельхоз-имущества, скота
Р*2 0,6162***
Р« 0,2087***
Ры 0,4982***
Р* 4 0,4570***
-2ЬЬ -5606,9018
хи-квадрат 1003,62
Тест отношения правдоподобия Но-Р21 = Рз1 = Р41 = Р51 = Рз2 = Р42 = Р52 = РАЗ = Р53 = Р54 = 0, оЫ2(10)= 525,748, ,р-уа1ие = 0,0000
Число наблюдений 10 577
***, **, * _ коэффициент регрессии значим на уровне 1, 5 и 10 % соответственно. В скобках указаны эталонные категории.
Остатки уравнений многомерной пробит-модели коррелируют статистически значимо, что является подтверждением правомерности использования данного инструментария, а также некорректности отдельного моделирования наличия полиса страхования каждого типа с применением одномерных моделей бинарного отклика.
Возраст значимо влияет на наличие отдельных видов добровольного страхования. Так, на наличие полиса страхования сельхозимущества и скота возраст не оказывает значимого влияния. Страхование жизни и автомобиля с большей вероятностью будет свойственно индивидам всех возрастных групп по сравнению теми, кто достиг возраста 75 лет и старше. Шансы иметь полис страхования квартиры, дома и дачи повышаются при достижении возраста 45 лет и старше.
Женщины менее склонны иметь полисы страхования жизни, автомобиля и от несчастных случаев по сравнению с мужчинами, а к страхованию квартиры и дома, напротив, женщины склонны более мужчин. На вероятность наличия полисов страхования дачи и сельхоз-страхования пол не оказывает статистически значимого влияния, как и количество членов домохозяйства. Аналогич-
ный эффект числа членов домохозяйства наблюдается для страхования дачи. Для остальных видов страхования увеличение домохозяйства снижает шансы наличия страхового полиса.
Состояние в браке повышает шансы иметь полисы страхования квартиры, дома, дачи и автомобиля.
Как и предполагалось, увеличение дохода влияет на наличие всех видов полисов добровольного страхования практически аналогичным образом. Это подтверждает гипотезу о том, что для того, чтобы проявлять активное страховое поведение, индивиду требуется наличие определенного уровня дохода. Наименьший уровень дохода необходим для сельхозстрахования, несколько более высокий - для страхования дачи. Для всех остальных видов страхования переход от одного доходного квинтиля к другому приводит к росту шансов наличия страхового полиса.
Индивиды, исповедующие ислам, имеют меньше шансов заключать договоры страхования квартиры и дома по сравнению с теми, кто исповедует иные религии или является атеистом. На наличие иных видов страхования жизни религия не оказывает значимого влияния.
Также влияет на страховое поведение поселенческий аспект. Так, более
высокие шансы иметь полис страхования жизни и от несчастного случая имеют жители города и областного центра по сравнению с проживающими в ПГТ или селе. Меньшую вероятность обладать полисом страхования квартиры или дома имеют городские жители по сравнению с проживающими в населенных пунктах иных типов. Ожидаемо большую активность в отношении страхования сельхозимущества будут проявлять сельские жители, а также жители городов по сравнению с проживающими в ПГТ и областных центрах.
Интересно влияние на страховое поведение субъективной удовлетворенности жизнью. За исключением страхования сельхозимущества и скота, на вероятность наличия которого не влияет данный фактор, более удовлетворенные жизнью индивиды имеют больше шансов на наличие страхового полиса. Это противоречит предположению об использовании страхового полиса как способа защиты от рисков пессимистично настроенными индивидами. В сочетании с тем, что больше шансов на наличие страхового полиса автострахования имеют индивиды, когда-либо пытавшиеся начать собственное дело, данный результат позволяет предположить, что страховое поведение свойственно уверенным в себе людям со стабильным благосостоянием.
Отдельный блок факторов модели связан с влиянием на страховое поведение иных видов финансового поведения. Наличие сбережений увеличивает шансы обладания полисом страхования дачи, авто- и сельхозстрахования и снижает - страхования жизни и от несчастного случая. Возвраты долгов частным лицам повышают шансы наличия полиса страхования квартиры и дома. Наличие кредитов повышает шансы иметь полисы страхования жизни, автомобиля и от несчастного случая, что можно расценивать как признак вмененного «кредитного» страхования. Вероятность иметь полис страхования да-
чи снижается при наличии кредитов, что можно интерпретировать как определенную альтернативность кредитного и страхового поведения, когда они не связаны друг с другом. То есть те домохозяйства, которые имеют активные кредиты, не обладают достаточным количеством свободных финансовых ресурсов для приобретения страхового полиса. В этом же ключе можно интерпретировать повышение шансов наличия полисов страхования жизни, квартиры, автомобиля и сельхозимущества для тех домохозяйств, которые в течение последнего месяца давали деньги в долг. Возможность давать деньги взаймы свидетельствует о наличии свободных средств, которые могут быть направлены на иные нужды, в том числе на приобретение страхового полиса. При этом получение дополнительного дохода от сдачи в аренду имущества повышает шансы наличия страхового полиса только для автострахования (кроме ОСАГО) и не влияет на активность в отношении других видов страхования.
Заключение. Результаты моделирования показали, что страховое поведение детерминируется рядом социально-демографических, экономических и поведенческих характеристик. При этом чем более финансово активным является индивид, тем с большей вероятностью он будет проявлять и страховое поведение. Данный вывод свидетельствует о том, что страховое поведение не рассматривается россиянами как способ управления рисками, а проявляется только при наличии финансовой возможности.
Благодарность. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18010-00657.
Библиографический список
1. Greene M.R. Attitudes toward Risk and a Theory of Insurance Consump-
tion Attitudes // Journal of Insurance. -No. 30 (2). - 1963. - Pp. 165-182.
2. Greene M.R. Insurance Minded-ness - Implications for Insurance Theory // Journal of Risk and Insurance. No. 31(1). -
1964. - Pp. 27-38.
3. Yaari M. On the Consumer's Lifetime Allocation Process // International Economic Review. - No. 5 (3). - 1964. -Pp. 304-317.
4. Yaari M. Uncertain Lifetime, Life Insurance and the Theory of the Consumer // Review of Economic Studies. - No. 32 (2). -
1965. - Pp. 137-150.
5. Hakansson N.H. Optimal Investment and Consumption Strategies under Risk, an Uncertain Lifetime, and Insurance // International Economic Review. - No. 10 (3). - 1969. - Pp. 443-466.
6. Hammond J.D., Houston D.B., Melander E.R. Determinants of Household Life Insurance Premium Expenditure: An Empirical Investigation // Journal of Risk and Insurance. - No. 34 (3). - 1967. -Pp. 397-408.
7. Berekson L.L. Birth Order, Anxiety, Affiliation and the Purchase of Life Insurance // Journal of Risk and Insurance. -No. 39 (1). - 1972. - Pp. 93-108.
8. Gandolfi A.S., Miners L. Gender-Based Differences in Life Insurance Ownership // Journal of Risk and Insurance. -No. 63 (4). - 1996. - Pp. 683-693.
9. Ward D., Zurbruegg R Does Insurance Promote Economic Growth? Evidence from OECD Countries // Journal of Risk and Insurance. - No. 67 (4). -2000. - Pp. 489-506.
10. Chui A.C., Kwok C.C. National Culture and Life Insurance Consumption // Journal of International Business Studies. -No. 39 (1). - 2008. - Pp. 88-101.
11. Chui A.C., Kwok C.C. Cultural Practices and Life Insurance Consumption: An International Analysis Using GLOBE Scores // Journal of Multinational Financial Management. - No. 19 (2). - 2009. -Pp. 273-290.
12. Park S.C., Lemaire J. The Impact of Culture on the Demand for Non-Life
Insurance // University of Pennsylvania, Wharton School Working Paper IRM. -2011.
13. Коломин Е.В. Раздумья о страховании. - М.: Издательский Дом «Страховое Ревю», 2006. - 384 с.
14. Яковлева, А.В. Экономическое поведение участников страхового рынка в отношении страхования безработицы: социологический подход // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». - 2015. -№ 1. - С. 258-264.
15. Зубец А.Н. Маркетинговые исследования страхового рынка. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2001. -224 c.
16. Гомелля В.Б. Специфика страхового спроса и предложения в РФ на современном этапе // Финансы. - 2011. -№ 8. - С. 50-52.
17. Котлобовский И.Б., Эченикэ В.Х. Российские покупатели страхования (нынешние и будущие) - кто они? // Финансы. - 2000. - № 10. - С. 45-50.
18. Ashford J., Sowden R. Multivariate probit analysis // Biometrics. - No. 26 (3). - 1970. - Pp. 535-546.
19. Gibbons R.D., Wilcox-Gok V. Health service utilization and insurance coverage: a multivariate probit approach // Journal of the American Statistical Association. - No. 93 (441). - 1998. - Pp. 63-72.
20. Balia S., Jones A.M. Mortality, lifestyle and socio-economic status // University of York, Working paper. - October. -2004.
21. Ниворожкина Л.И. Текущие доходы и финансовое поведение домо-хозяйств: кто в кризис теряет больше? // Прикладная эконометрика. - 2017. -№ 4. - С. 85-96.
22. Ниворожкина Л.И., Синявская Т.Г. Моделирование воздействия экономических факторов на рост социальной напряженности // Финансовые исследования. - 2017. - № 1. - C. 8-20.
23. Синявская Т.Г., Трегубова А.А. Оценка взаимосвязанных рисков в стра-
ховании на основе многомерных про-бит-моделей // Финансовые исследования. - 2016. - № 3 (53). - С. 180-191.
Bibliographic list
1. Greene M.R. Attitudes toward Risk and a Theory of Insurance Consumption Attitudes // Journal of Insurance. -No. 30 (2). - 1963. - Pp. 165-182.
2. Greene M.R. Insurance Minded-ness - Implications for Insurance Theory // Journal of Risk and Insurance. No. 31(1). -
1964. - Pp. 27-38.
3. Yaari M. On the Consumer's Lifetime Allocation Process // International Economic Review. - No. 5 (3). - 1964. -Pp. 304-317.
4. Yaari M. Uncertain Lifetime, Life Insurance and the Theory of the Consumer // Review of Economic Studies. - No. 32 (2). -
1965. - Pp. 137-150.
5. Hakansson N.H. Optimal Investment and Consumption Strategies under Risk, an Uncertain Lifetime, and Insurance // International Economic Review. - No. 10 (3). - 1969. - Pp. 443-466.
6. Hammond J.D., Houston D.B., Melander E.R. Determinants of Household Life Insurance Premium Expenditure: An Empirical Investigation // Journal of Risk and Insurance. - No. 34 (3). - 1967. -Pp. 397-408.
7. Berekson L.L. Birth Order, Anxiety, Affiliation and the Purchase of Life Insurance // Journal of Risk and Insurance. -No. 39 (1). - 1972. - Pp. 93-108.
8. Gandolfi A.S., Miners L. Gender-Based Differences in Life Insurance Ownership // Journal of Risk and Insurance. -No. 63 (4). - 1996. - Pp. 683-693.
9. Ward D., Zurbruegg R Does Insurance Promote Economic Growth? Evidence from OECD Countries // Journal of Risk and Insurance. - No. 67 (4). -2000. - Pp. 489-506.
10. Chui A.C., Kwok C.C. National Culture and Life Insurance Consumption // Journal of International Business Studies. -No. 39 (1). - 2008. - Pp. 88-101.
11. Chui A.C., Kwok C.C. Cultural Practices and Life Insurance Consumption: An International Analysis Using GLOBE Scores // Journal of Multinational Financial Management. - No. 19 (2). - 2009. -Pp. 273-290.
12. Park S.C., Lemaire J. The Impact of Culture on the Demand for Non-Life Insurance // University of Pennsylvania, Wharton School Working Paper IRM. -2011.
13. Kolomin E.V. Thinking about insurance. - Moscow: Publishing House «Insurance Review», 2006. - 384 p.
14. Yakovleva A.V.The economic behavior of insurance market participants in relation to unemployment insurance: a sociological approach // Scientific journal NRU ITMO. Series «Economics and Environmental Management». - 2015. - No. 1. -Pp.258-264.
15. Zubets A.N. Marketing research of the insurance market. - Moscow: Center for Economics and Marketing, 2001. - 224 p.
16. Gomellya V.B. Specificity of insurance demand and supply in the Russian Federation at the present stage // Finance. -2011. - No. 8. - Pp. 50-52.
17. Kotlobovsky I.B., Eche-nikhe V.Kh. Russian buyers of insurance (current and future) - who are they? // Finances. - 2000. - No. 10. - Pp. 45-50.
18. Ashford J., Sowden R. Multivariate probit analysis // Biometrics. - No. 26 (3). - 1970. - Pp. 535-546.
19. Gibbons R.D., Wilcox-Gök V. Health service utilization and insurance coverage: a multivariate probit approach // Journal of the American Statistical Association. - No. 93 (441). - 1998. - Pp. 63-72.
20. Balia S., Jones A.M. Mortality, lifestyle and socio-economic status // University of York, Working paper. - October. -2004.
21. Nivorozhkina L.I. Current incomes and financial behavior of households: Who loses more in a crisis? // Applied Econometrics. - 2017. - Vol. 48. -Pp.85-96.
22. Nivorozhkina L.I., Sinyavskaya T.G. Modeling the impact of economic factors on the growth of social tension // Financial Research. - 2017. - No. 1 (54). - Pp.8-21.
23. Sinyavskaya T.G., TregubovaA.A. Dependent risks assessment in insurance
based on multivariate probit models // Financial Research. - 2016. - No. 3 (53). -Pp. 180-191.
