CC BY
161
УДК 339:339.924
ДИНАМИЧЕСКОЕ КОНКУРЕНТНОЕ РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ: СТАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
А.Л.Карпов
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (Омск, Россия)
Информация о статье
Дата поступления 6 апреля 2016 г.
Дата принятия в печать 25 июня 2016 г.
Ключевые слова
Экспериментальная экономика, конкуренция, конкурентное равновесие, механизм ценообразования
Аннотация. Представлен экономический эксперимент, позволяющий изучить работу рыночного механизма и динамику конкурентного рыночного равновесия, которая возникает в результате изменений рыночных условий. Эксперимент показал, что после изменения спроса рыночный баланс нарушается, появляется широкий разброс цен и в большей мере выигрывает та сторона, в пользу которой происходят изменения. Далее конкурентный механизм рынка создает эффект отрицательной обратной связи. Это приводит к тому, что разброс цен сокращается, покупатели и продавцы приспосабливаются к рыночным условиям и все меньше отклоняются от конкурентного равновесия. Сходимость рынка к равновесному уровню доказывает устойчивость рыночного равновесия. Кроме того, эксперимент показал, что предсказать изменения выигрыша покупателей и продавцов сложнее, чем сходимость и устойчивость рыночного равновесия. Выигрыш покупателей и продавцов изменяется в предсказанном направлении, но точный размер изменения предсказать по результатам проведенного эксперимента не удалось.
Article info
Received April 6, 2016
Accepted June 25, 2016
Keywords
Experimental economics, competition, competitive equilibrium, price mechanism
COMPETITIVE MARKET EQUILIBRIUM: STATIC ANALYSIS
A.L. Karpov
Dostoevsky Omsk State University (Omsk, Russia)
Abstract. The article presents an economic experiment that allows us to study the work of the market mechanism and the dynamics of the competitive market equilibrium, which occurs as a result of changes in market conditions. The experiment showed that the market balance is disturbed after a change in demand, there is a wide range of prices. Next, the competitive market mechanism creates the effect of negative feedback. This leads that the price variation is reduced; buyers and sellers are adapting to market conditions, and less deviate from the competitive equilibrium. Market cconvergence to an equilibrium level demonstrates the stability of the market equilibrium. In addition, the experiment showed that the predicted changes of producer and consumer surplus is more complicated than the convergence and stability of the market equilibrium. Producer and consumer surplus change in the predicted direction, but the exact size of the changes could not be predicted based on the results of the experiment. The experiment showed the following results: 1) that the above changes in the trading conditions did not violate the general principles of the establishment and predictability of competitive equilibrium; 2) supply and demand functions was identified based on the data obtained in the experiment; 3) competitive equilibrium is efficient and the market tends to establish it.
© А.Л. Карпов, 2016
Введение. Одним из наиболее важных положений в экономической теории является устойчивость конкурентного рыночного равновесия. На рынке постоянно возникают различные условия, которые заставляют цены товаров двигаться вверх или вниз. Традиционно эти условия делят на факторы спроса и предложения. Теоретическое положение об устойчивости рыночного равновесия предполагает, что механизм конкуренции заставляет рыночную цену сходиться к равновесному значению с течением времени.
Большинство теорий, которые объясняют устойчивость рыночного равновесия, в своей основе используют сравнение статического равновесия. Сравнительно-статический анализ показывает, что существует единственное равновесие до и после изменения рыночных условий. Наиболее известные теоретические модели А. Маршалла [1] и Л. Вальраса [2] также основаны на сравнительно-статическом анализе. А. Маршалл и Л. Вальрас показали, что существуют две возможные модели регулирования неравновесного положения на рынке. При этом критерии равновесия также отличаются. По модели А. Маршалла, количественное равновесие является устойчивым, и рыночный механизм направляет участников рынка к установлению этого объема продаж. По модели Л. Вальраса, критерием равновесия выступает цена: она устойчива, и конкуренция покупателей и продавцов на рынке заставляет цены сделок сходиться к этой конкурентной равновесной цене.
Однако модели статического равновесия не исключают существования нестабильности. Даже если предположить, что на рынке спрос и предложение товара представлены нормальными функциями, а покупатели и продавцы руководствуются принципами рационального поведения, то этих условий будет недостаточно для уверенного доказательства сходимости равновесия. Поведенческие реакции покупателей и продавцов могут быть такими, что цены сделок не будут сходиться к равновесному уровню или будут сходиться настолько медленно, что не смогут выступать в качестве целевого ориентира для покупателей и продавцов. Только эмпирическое исследование может выявить, как покупатели и продавцы на самом деле ведут себя, когда цена отходит от своего равновесного значения.
Теоретические модели априори предполагают, что рынок - это система, и как всякая система рынок саморегулируется, сопротивляется изменениям внешней среды, и если он подвергается определенным изменениям, то
стремится восстановить утраченное равновесие. Этот механизм саморегулирования открытых систем называется гомеостазом, и он основан на принципе действия отрицательной обратной связи. Одна из наиболее известных теорий, которая объясняет работу рыночного механизма в динамике, - это паутинообразная модель М. Эзекиль [3].
Рыночный механизм сам по себе предполагает нестабильность цен, так как постоянно возникают новые условия, которые заставляют покупателей и продавцов, сформировавших ожидания на прежних рыночных условиях, терпеть убытки, а также заставляют меняться рыночные цены. Изменение условий цены выше или ниже исходной равновесной цены приводит к относительному ухудшению результатов одной из сторон (покупателей или продавцов). Тем самым нестабильность рыночного механизма постоянно проверяет на прочность участников. Однако отрицательная обратная связь внутри рыночного механизма предполагает, что изменение условий цены в каком-либо направлении вызывает противодействие у несущей потери стороны. Такое противодействие частично или полностью компенсирует первоначальное изменение и приводит к установлению новой равновесной цены, к которой будут сходиться цены конкретных сделок. Однако практика показывает, что результирующий эффект от определённых рыночных изменений часто может отличаться от того, который ожидался. Отрицательная обратная связь внутри рыночного механизма существует, но не всегда приводит к возникновению устойчивого равновесия. Таким образом, отрицательная обратная связь является необходимым, но не достаточным условием устойчивости.
Чтобы действительно утверждать, что рыночный механизм создает устойчивое равновесие в результате изменений, нужно рассмотреть динамические свойства изменений на рынке в ходе эмпирических наблюдений.
Существует ряд экспериментальных исследований, которые рассматривают конкурентное равновесие в статике и динамике. В предыдущей статье [4] мною были описаны особенности экономических экспериментов Е. Чембер-лина [5], В. Смита [6], П. Нельсона [7], Р. Де-Янга [8], Б. Раффла [9], которые были направлены на изучение статического конкурентного равновесия. Рассмотрим несколько экспериментальных исследований, изучающих конкурентное равновесие в динамике.
Самый простой способ изменить спрос и предложение в ходе торгового эксперимента -
это увеличить количество сделок, которое может заключить один участник в течение торговой сессии. Такие изменения вводили в своих экспериментах В. Смит [6], а также Т. Бергст-рём и Дж. Миллер [10]. Кроме того, повторные сделки увеличивают опыт торговли участников, что является дополнительным фактором, который влияет на сходимость равновесия.
А. О'Салливан и С. Шеффрин [11, р. 7677] вносят изменения на рынок с помощью установления максимальной цены (потолок цен) или минимальной цены продажи за счет введения платы за лицензии для разных групп продавцов - отечественных и иностранных.
П. Нельсон [7] в ряде экспериментов предлагал самим участникам делать изменения спроса или предложения в определенном диапазоне (до 30 %). Тем самым организатор эксперимента не участвовал в организации изменений и не знал об их размере и направлении. Следовательно, он не мог повлиять на результат торгов своими управляющими действиями. Установление равновесия в таких условиях доказывает существование механизма саморегулирования, который не зависит от действий организатора эксперимента.
Л. Алден [12] в ходе эксперимента искусственно создает дефицит и издержки ожидания в очереди. Управляя временем ожидания и процедурами прохождения очереди, вносятся изменения в спрос на рынке. Г. Матиа [13] предлагает к реализации дифференцированный товар с жестко ограниченным количественным предложением.
Эти эксперименты показали, что в целом рынки хорошо приближаются к равновесию в разнообразных условиях. Чем круче наклон кривых спроса и предложения, тем больше времени требуется для сближения цен торговых сделок с прогнозной величиной. Это остается верным, даже если кривые спроса и предложения сильно смещаются. Случайные сдвиги ухудшают сходимость цен, но не нарушают сам принцип устойчивости и сходимости равновесия.
Б. Китинг и Дж. Грейс [14] предлагают изменять спрос и предложение не только за счет увеличения количества сделок, которые приходятся на одного участника, но и посредством изменения количества участников эксперимента (покупателей и продавцов), за счет перехода от совершенной информации к неопределенности, когда данные о сделках не отражаются открыто до окончания торгов, и предоставляя возможность разведки рынка и приобретения информации о ценах. После введения
перечисленных изменений они оценивают устойчивость рыночного равновесия, наблюдая за скоростью сходимости рынка.
Введение фактора информации в эксперимент имеет особое значение. Оказывается, что приближение к равновесию очень чувствительно к рыночным институтам. Даже небольшие изменения правил передачи информации могут существенно повлиять на скорость схождения к равновесию. Большие изменения в институтах могут существенно замедлить приближение к равновесию и даже привести к рассогласованности в отдельных случаях.
Ч. Холт [15] в своем эксперименте проверяет, как сила отдельных участников рынка влияет на достижение равновесия. Эксперимент показал, что цены значительно выше равновесных, когда продавцы обладают рыночной властью. Когда один человек может легко манипулировать рыночными ценами или когда институты снижают конкуренцию среди продавцов, отклонения от равновесия произойдут с большей вероятностью.
В настоящей статье будет описан эксперимент, который проверяет работу рыночного механизма на устойчивость после изменения условий спроса. По результатам эксперимента необходимо подтвердить сходимость цен сделок к предсказанной равновесной цене, а также оценить изменения прогнозного и фактического размера выигрыша покупателей и продавцов.
Эксперимент. Основной целью эксперимента является изучение динамики конкурентного рыночного равновесия, возникающего в результате изменений рыночных условий (представленный в настоящей статье эксперимент продолжает серию исследований в области конкуренции и конкурентоспособности [4; 16; 17]). В рамках данного эксперимента мы проводим статический и динамический анализ конкуренции между покупателями и продавцами. Во-первых, ставится задача показать, как статически изменится рыночное равновесие. Следовательно, изначально задаются некоторые базовые условия спроса и предложения, на основе которых устанавливается исходное конкурентное равновесие. Затем должны измениться условия спроса и/или предложения, а на их основе установится новое конкурентное равновесие. Оба эти состояния - исходное и новое конкурентное равновесие - характеризуются такими параметрами, как цена, шкала и кривые спроса и предложения, функции спроса и предложения, выигрыш покупа-
теля и продавца. В данном эксперименте не ставится задача определить изменение объема продаж. Наоборот, чтобы более точно показать изменение функций спроса и предложения, количество сделок и заявок будет одинаковым до и после рыночных изменений.
Вторая задача состоит в том, чтобы показать сам динамический процесс установления нового конкурентного равновесия. Предполагается, что конкурентное равновесие устойчиво, а значит, после изменений конкурентный механизм заставит рыночную цену двигаться в предсказуемом направлении, и чем дольше будут проходить торги в новых условиях, тем меньше цены конкретных сделок будут отклоняться от прогнозного равновесного уровня цены.
Общие принципы организации эксперимента, сбора данных и регистрации сделок сходны с экспериментом, описанным в статье [4].
Для проведения эксперимента используются карточки с оценкой полезности для покупателей и с затратами для продавцов. В наиболее простом варианте эксперимента, который будет описан в статье, можно использовать карточки с заранее напечатанными данными. В более сложном варианте эксперимента изменения можно вносить случайным образом.
Перед началом эксперимента можно обсудить вопросы, связанные с причинами рыночных изменений, а также механизмом конкуренции и установления нового рыночного равновесия.
Все участники делятся на две равные группы: они в разных раундах эксперимента будут выступать в роли покупателей и продавцов. В ходе эксперимента проводятся две торговые сессии, в каждой торговой сессии по два раунда (итого четыре раунда).
Участники эксперимента должны максимизировать суммарный выигрыш сделок, проведенных в ходе эксперимента. Участник случайным образом получает одну карточку и должен совершить с ней сделку. Выигрыш от сделки рассчитывается следующим образом:
Выигрыш покупателя = Полезность товара (указана на карточке) - Цена сделки;
Выигрыш продавца = Цена сделки - Затраты (указаны на карточке).
Каждую сделку необходимо зарегистрировать у регистратора сделок, после чего она считается совершенной, и далее можно взять новые карточки и заключить следующую сделку.
В первой торговой сессии устанавливаются базовые рыночные условия. Для этого используется базовый набор карточек с данными
о затратах для продавца и полезностью для покупателя.
Во второй торговой сессии происходит изменение спроса или предложения. При этом соответствующий набор карточек (для покупателей или для продавцов) меняется на новый.
Каждая торговая сессия делится на два раунда, которые нужны, чтобы уравнять шансы всех участников эксперимента и исключить влияние особой склонности участников эксперимента к определенной роли. В одном раунде участник выступает в роли покупателя, в другом - в роли продавца. То есть если предположить, что некоторые участники более эффективно действуют в роли покупателя или в роли продавца, то смена ролей в ходе эксперимента нивелирует влияние этого преимущества на общие результаты эксперимента. Количество сделок, которое может совершить один участник, не ограничено, но общее количество сделок в каждом раунде, либо время, в течение которого можно совершать сделки, должно быть ограничено.
В эксперименте, результаты которого представлены в данной статье, нами были заданы следующие условия. В качестве базовых рыночных условий для первой торговой сессии использовался комплект карточек с затратами для продавцов и полезностью для покупателей от 2 до 10. Во второй торговой сессии комплект карточек для покупателей был заменен. Теперь полезность изменялась в диапазоне от 5 до 15. Количество карточек, которое соответствовало каждому уровню затрат и полезности, было одинаковым и равнялось десяти.
Количество сделок в каждой торговой сессии было одинаковым и ограничивалось 95. Одинаковое количество сделок позволяет более точно сравнить спрос и предложение до и после изменений.
Результаты. Группировка и систематизация данных, полученных в ходе эксперимента, позволяет построить шкалу спроса и предложения до и после изменений на рынке. Эта информация представлена в табл. 1.
По строке «Заявки продавцов» заносятся данные о том, сколько продавцов, которые заключили сделки, получили карточки с соответствующим уровнем затрат. Таким же образом собираем данные по покупателям.
На основе данных о заявках покупателей и продавцов делаем расчет величины спроса и величины предложения для каждой цены на рынке. Так как диапазон затрат для продавцов был ограничен, то после цены 10 величина
предложения фиксируется и остается одинаковой и равной количеству сделок, т. е. при цене 10 и выше величина предложения равна 95. Это показывает то, что количество предлагаемого товара имеет верхний предел, а цена для продавца не имеет верхнего предела. Однако
Сводные данные по
для построения кривых предложения мы не будем использовать этот вертикальный участок кривой, так как функцией предложения будет описана только возрастающая часть кривой предложения.
Таблица 1
результатам торгов
Параметры Цена
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Первая торговая сессия - Базовые рыночные условия
Заявки покупателей 3 3 7 8 9 12 14 14 25
Заявки продавцов 26 13 11 9 10 11 5 8 2
Величина предложения 26 39 50 59 69 80 85 93 95 95 95 95 95 95
Величина спроса 95 92 89 82 74 65 53 39 25 0 0 0 0 0
Вторая торговая сессия - Спрос изменился
Заявки покупателей 2 6 5 7 6 4 9 11 13 17 15
Заявки продавцов 27 12 14 11 9 10 4 3 5
Величина предложения 27 39 53 64 73 83 87 90 95 95 95 95 95 95
Величина спроса 95 95 95 95 93 87 82 75 69 65 56 45 32 15
Примечание. Данные получены в результате проведения одного из экспериментов.
Следующим шагом необходимо определить, насколько изменилась кривая предложения. Так как распределение карточек с затратами для продавцов было случайным, а вероятность выпадения карточки с определенным уровнем затрат была одинаковой в обоих торговых сессиях, то за счет случайного выбора могла измениться сама функция предложения. Если посмотреть данные о величине предложения по каждой цене, то видно, что отклонения существуют. Например, по цене 4 в первой торговой сессии величина предложения
составила 50, а во второй торговой сессии -53. Диапазон отклонений по каждой цене составляет от 0 до 4. Однако встает вопрос: привело ли это к существенным изменениям функции предложения?
Чтобы ответить на этот вопрос, построим график, характеризующий изменения предложения (см. рис. 1), и сделаем расчет функции предложения 1 (по результатам первой торговой сессии) и функции предложения 2 (по результатам второй торговой сессии).
Рис. 1. Изменение функции предложения
Экспериментальные данные носят дискретный характер, поэтому сначала отмечаем величину предложения в виде точечного гра-
фика. Далее на основе точечного графика строим линию тренда, которая представляет собой линейную кривую предложения. Кривая пред-
ложения 1 показана на графике пунктирной линией, а кривая предложения 2 - сплошной линией. На графике видно, что эти кривые практически совпадают. Следовательно, на основе данных, полученных в ходе эксперимента, можно утверждать, что одинаковые базовые условия (одинаковый набор карточек и вероятность выбора), несмотря на случайный характер выбора, приводят к тому, что функция предложения будет практически одинаковой. Функция предложения 1: Р = -1,34 + 0,110. Функция предложения 2: Р/ = -1,58 + 0,110.
Также можно предположить, что чем большее количество сделок будет совершаться в каждой торговой сессии при неизменных условиях, тем меньше будет отклонений между этими функциями предложения. Если можно предположить, что функция предложения существенно не изменилась, то в дальнейшем можно взять любую из этих функций для изучения изменений в рыночном равновесии. Будем использовать для этого функцию предложения 2.
Используем расчетные данные о величинах спроса в первой и второй торговой сессии и предложения во второй торговой сессии для построения графика, который позволяет предсказать изменение равновесной конкурентной цены на рынке (см. рис. 2).
Рис. 2. Динамическое конкурентное равновесие
Кривые спроса строятся аналогично кривым предложения: сначала строится точечный график, затем на основе дискретных данных можно построить кривые спроса и вывести уравнения этих кривых. Обе функции выводятся через уравнение регрессии.
На основе данных нашего эксперимента функции спроса до изменений и после можно представить следующим образом:
• Функция спроса 1: Р^ = 13,35 - 0,110.
• Функция спроса 2: Р2В = -18,13-0,130.
Пересечение кривых спроса и предложения позволяет сделать прогноз равновесной конкурентной цены и направления ее изменения после изменения условий спроса. Конкурентное равновесие в первой торговой сессии приходится на цену 5,9, во второй - на 7,45. Цена сделки может иметь только целочисленное значение, поэтому в соответствии с теорией конкурентного рыночного равновесия боль-
шинство сделок будет стремиться к цене 6. После изменения условий спроса механизм конкуренции должен подтолкнуть цены вверх к ценам 7-8.
Кроме того, предполагается, что равновесие является устойчивым, поэтому чем больше сделок будет заключаться на рынке при неизменных условиях, тем меньше будет отклонение от этой цены. Проверим этот факт на основе данных о распределении сделок по рыночным ценам, представленным в табл. 2.
В течение первой торговой сессии большинство сделок было совершено по цене 6 (34 сделки), как и было предсказано в соответствии с построенными кривыми и рассчитанными функциями спроса и предложения. В первом раунде первой торговой сессии разброс цен более широкий (2 < р < 9), чем во втором раунде (4 < р < 8). Второй по частоте была цена 5 (29 сделок), на остальные цены приходится меньшее количество сделок. В первом
раунде количество сделок по цене 5 было даже выше, чем по равновесной цене 6 (14 сделок против 13). Во втором раунде количество сделок по цене 6 уже существенно превзошло
Во второй торговой сессии большинство сделок также было совершено по цене 6 (28 сделок). По данным о спросе и предложении мы предположили, что равновесие должно сформироваться между ценами 7 и 8. Однако количество сделок по этим ценам меньше, чем по цене 6 (25 и 17 сделок соответственно). Возникает вопрос: говорит ли этот факт о том, что после изменения рынок не стал сходиться к точке нового равновесия? Динамика сделок по раундам во второй торговой сессии показывает, есть ли движение рынка в сторону равновесия.
Большинство сделок по цене 6 совершено именно в первом раунде (23 сделки). При этом по цене 7 совершено 11 сделок, а по цене 8 -3 сделки. Наблюдается инерция покупателей и продавцов, которые воспринимают предыдущую равновесную цену в качестве ориентира для заключения сделок. Участники эксперимента автоматически заключают большинство сделок по предыдущей равновесной цене, не успевая перестроиться на новые условия спроса. Покупатели при этом получают дополнительный выигрыш, а продавцы недополучают прибыль.
Однако второй раунд показывает, что конкурентный механизм изменяет рыночное положение. Во втором раунде по ценам 7 и 8 заключено по 14 сделок, а по цене предыдущего равновесия 6 количество сделок резко снижается до 5. Это доказывает тот факт, что изменения в спросе сдвигают равновесную цену и конкурентный механизм заставляет покупателей и продавцов менять цены сделок в сторону равновесия.
Здесь следует отметить, что эксперимент с изменениями в спросе и предложении мною проводился десятки раз. В том числе было несколько экспериментов, когда после измене-
количество сделок по цене 5 (22 сделки против 15). Этот факт показывает, что рыночному механизму нужно время на схождение к равновесию.
ния проводилось до 5 раундов. Эти эксперименты также подтверждают эффективную работу рыночного механизма: первый раунд всегда показывает разбалансировку цен, а затем в 34-м раунде цены сделок сходятся к новому равновесию, 5-й раунд обычно уже показывает минимальные отклонения сделок от равновесного уровня.
Теперь, когда сходимость цен к рыночному равновесию в ходе эксперимента подтвердилась, рассмотрим, насколько можно предсказать изменение выигрыша покупателей и продавцов. Теоретическая модель конкурентного рыночного равновесия предполагает, что увеличение спроса должно привести к увеличению выигрыша покупателей и продавцов. Кроме направления изменений можно сделать прогнозную оценку этого увеличения на основе уравнений спроса и предложения, полученных в результате эксперимента:
ACS = -2(68 + 82)(9,29 - 7,45) = 138;
APS = 2(68 + 82)(7,45- 5,9) = 116.
В табл. 3 сделан расчет фактического выигрыша покупателей и продавцов. Во втором столбце таблицы показана суммарная прибыль покупателей и продавцов, которая рассчитывается только по сделкам с прибылью или нулевым результатом. В третьем столбце аналогично суммируются убытки в течение соответствующей торговой сессии. Четвертый столбец показывает количество убыточных сделок, которые были заключены в течение торговой сессии. И пятый столбец показывает итоговый выигрыш покупателей и продавцов, как разницу между прибылью и убытками, полученными в течение торговой сессии.
Таблица 2
Распределение сделок по рыночным ценам
Раунд Цена
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Первая торговая сессия - Базовые рыночные условия
1-й раунд 3 2 5 14 13 6 1 4 - - - - -
2-й раунд - - 4 15 22 5 1
Всего 3 3 9 29 34 11 2 4 - - - - -
Вторая торговая сессия - Спрос изменился
1-й раунд - - 2 7 23 11 3 0 1 - 1 - 1
2-й раунд - - 1 1 5 14 14 8 3 - - - -
Всего - - 3 8 28 25 17 8 4 - 1 - 1
Таблица 3
Изменение выигрыша покупателей и продавцов
Показатель Прибыль Убытки Количество убыточных сделок Итоговый выигрыш
Первая торговая сессия - Базовые рыночные условия
Выигрыш покупателя 200 -21 12 179
Выигрыш продавца 140 -46 22 83
Вторая торговая сессия - Спрос изменился
Выигрыш покупателя 427 -2 1 425
Выигрыш продавца 254 -19 6 235
Изменение выигрыша
ACS 227 19 -11 246
APS 114 27 -16 152
После расчета выигрыша покупателей и продавцов в торговых сессиях считаем изменение выигрыша. Полученные результаты говорят о том, что направление изменения предсказано правильно: выигрыш и покупателей, и продавцов увеличился. Однако размер изменения выигрыша предсказать не удалось. Изменение фактического выигрыша покупателей оказалось равно 246, тогда как прогнозное изменение - 138. Разрыв между фактическими и прогнозными данными изменения выигрыша продавцов меньше, но тоже достаточно велик: изменение фактического выигрыша - 152, прогнозное изменение - 116.
В целом эксперимент показал следующие результаты. После изменения спроса и предложения рыночный баланс нарушается, появляется широкий разброс цен и в большей мере выигрывает та сторона, в пользу которой происходят изменения. Далее конкурентный механизм рынка создает эффект отрицательной обратной связи. Это приводит к тому, что разброс цен со-
кращается, покупатели и продавцы приспосабливаются к рыночным условиям и все меньше отклоняются от конкурентного равновесия. Сходимость рынка к равновесному уровню доказывает устойчивость рыночного равновесия.
Кроме того, эксперимент показал, что предсказать изменения выигрыша покупателей и продавцов сложнее, чем сходимость и устойчивость рыночного равновесия. Выигрыш покупателей и продавцов изменяется в предсказанном направлении, но точный размер изменения предсказать по результатам проведенного эксперимента не удалось. Возможно, здесь сказывается сильная разбалансировка, которая возникает в начале торгов после изменения. Чтобы проверить этот факт в будущих экспериментах, можно попробовать определить период разба-лансировки и исключить результаты этого этапа торгов из расчета выигрыша покупателей и продавцов. Это потребует внесения изменений в ход эксперимента и выработки методики определения периода разбалансировки.
Литература
1. Маршалл А. Принципы экономической науки. - М. : Прогресс, 1993. - 594 с.
2. Вальрас Л. Элементы чистой политической экономии. - М. : Изограф, 2000. - 448 с.
3. EzekielM. The Cobweb Theorem // Quarterly Journal of Economics. - 1938. - № 52. - P. 255-280.
4. Карпов А. Л. Конкурентное рыночное равновесие: статический анализ // Вестн. Ом. ун-та. Сер. «Экономика». - 2016. - № 2. - С. 45-51.
5. Chamberlain E. H. An Experimental Imperfect Market // Journal of Political Economy. - 1948. -№ 56. - P. 95-108.
6. Smith V. L. Papers in Experimental Economics. - Cambridge : Cambridge University Press, 1991.
7. Nelson P. S., Grimes P. W. Supply and Demand Analysis: Using Markets Created in the Classroom // Journal of Education for Business. - 1991. - № 66 (6). - P. 370-373.
8. DeYoung R. Market Experiment: The Laboratory versus the Classroom // Journal of Economic Education. - 1993. - № 24 (4). - P. 335-351.
9. Ruffle B. J. Competitive Equilibrium and Classroom Pit Markets // Journal of Economic Education. - 2003. - № 34 (2). - P. 123-137.
10. Bergstrom T., Miller J. H. Experiments with Economic Principles. - McGraw Hill, 1997.
11. O'Sullivan A., Sheffrin S. Economics. - Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 1997.
12. Alden L. The Frozen Price Game // The Social Studies. - 2003. - № 94 (1). - P. 35-39.
13. Mateer G. D. Selling Seats Through An English Auction // Classroom Expemomics. - 1997. -№ 6 (2). - P. 3-4.
14. Keating B., Grace J. The Walrasian Simulator // Simulation & Gaming. - 1993. - № 24 (4). -P. 491-499.
15. Holt C. A. Classroom Games: Trading in a Pit Market // Journal of Economic Perspectives. -1996. - № 10 (1). - P. 193-203.
16. Карпов А. Л. Экспериментальная экономика: конкурентоспособность, производительность и кривая производственных возможностей // Вестн. Ом. ун-та. Сер. «Экономика». - 2014. - № 1. -С.124-128.
17. Карпов А. Л. Абсолютное и сравнительное конкурентное преимущество в торговых и партнерских отношениях // Вестн. Ом. ун-та. Сер. «Экономика». - 2015. - № 2. - С. 10-16.
References
1. Marshall A. Principles of Economics, London, The English Language Book Society, 1895.
2. Walras L. Elements of pure Economics, London, New York, Routledge, 1899.
3. Ezekiel M. The Cobweb Theorem. Quarterly Journal of Economics, 1938, no. 52, pp. 255-280.
4. Karpov A.L. Competitive market equilibrium: static analysis. Herald of Omsk University. Series "Economics", 2016, no. 2, pp. 45-51. (in Russian).
5. Chamberlain E.H. An Experimental Imperfect Market. Journal of Political Economy, 1948, no. 56, pp.95-108.
6. Smith V.L. Papers in Experimental Economics. Cambridge, Cambridge University Press, 1991.
7. Nelson P.S., Grimes P.W. Supply and Demand Analysis: Using Markets Created in the Classroom. Journal of Education for Business, 1991, no. 66(6), pp. 370-373.
8. DeYoung R. Market Experiment: The Laboratory versus the Classroom. Journal of Economic Education, 1993, no. 24(4), pp. 335-351.
9. Ruffle B.J. Competitive Equilibrium and Classroom Pit Markets. Journal of Economic Education, 2003, no. 34(2), pp. 123-137.
10. Bergstrom T., Miller J.H. Experiments with Economic Principles, McGraw Hill, 1997.
11. O'Sullivan A., Sheffrin S. Economics, Upper Saddle River, NJ, Prentice Hall, 1997.
12. Alden L. The Frozen Price Game. The Social Studies, 2003, no. 94(1), pp. 35-39.
13. Mateer G.D. Selling Seats Through An English Auction. Classroom Expernomics, 1997, no. 6(2), pp. 3-4.
14. Keating B., Grace J. The Walrasian Simulator. Simulation & Gaming, 1993, no. 24 (4), pp. 491499.
15. Holt C.A. Classroom Games: Trading in a Pit Market. Journal of Economic Perspectives, 1996, no. 10(1), pp. 193-203.
16. Karpov A.L. Experimental economics: competitiveness, productivity and production possibility curve. Herald of Omsk University. Series "Economics", 2014, no. 1, pp. 124-128. (in Russian).
17. Karpov A.L. Absolut and comparative advantage in trade and partner relations. Herald of Omsk University. Series "Economics", 2015, no. 2, pp. 10-16. (in Russian).
Сведения об авторе
Карпов Альберт Леонидович - канд. экон. наук, доцент кафедры экономической теории и предпринимательства
Адрес для корреспонденции: 644077, Россия, Омск,
пр. Мира, 55а
E-mail: awful74@mail.ru
About the author
Karpov Albert Leonidovich - Candidate of Economic sciences, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Entrepreneurship Postal address: 55a Mira pr., Omsk, 644077, Russia E-mail: awful74@mail.ru
Для цитирования
Карпов А.Л. Динамическое конкурентное рыночное равновесие: статический анализ // Вестн. Ом. ун-та. Сер. «Экономика». 2016. № 3. С. 42-50.
For citations
Karpov A.L. Competitive market equilibrium: static analisis. Herald of Omsk University. Series "Economics", 2016, no. 3, pp. 42-50. (in Russian).
