Банковский сектор Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Финансовый сектор

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

Михаил ХРОМОВ

В августе 2015 г. наметились некоторые признаки оживления в кредитовании корпоративных клиентов и практически прекратилось сокращение розничного кредитного портфеля. Основным источником прибыли банков стала переоценка счетов в иностранной валюте в результате ускорившейся девальвации рубля.

В августе 2015 г. активы банковского сектора выросли на 1,4%1. При этом за первые восемь месяцев текущего года совокупные активы банков сократились на 4,3%. По отношению к соответствующей дате предшествующего года

по состоянию на 1 сентября 2015 г. банковские активы увеличились на 6,5%, что может свидетельствовать о прекращении замедления их среднесрочного роста. (См. рис. 1.)

Достаточность капитала банковского сектора на 1 августа 2015 г. составила 13,0%. С минимального уровня, зафиксированного 1 декабря 2014 г. (11,9%), ее величина выросла более чем на 1 п.п. Увеличение достаточности собственных средств банков, так же как и абсолютного объема банковского капитала, практически полностью было обеспечено за счет крупных госбанков2.

Рис. 1. Динамика активов банковского сектора, в % к соответствующему периоду предыдущего года

1 Здесь и далее, если не указано иное, темпы роста балансовых показателей приведены с поправкой на переоценку в иностранной валюте, но без поправки на банки с отозванными лицензиями. Для устранения эффекта изменения курса рубля все компоненты баланса банковского сектора в иностранной валюте пересчитываются в доллары США по курсу на отчетную дату, изменения рассчитываются в долларах США, а рублевый эквивалент этих изменений оценивается на основе среднемесячного курса рубля к доллару США.

2 Сбербанк, банки группы «ВТБ» (ВТБ, ВТБ 24, Банк Москвы), Газпромбанк, Россельхозбанк.

За период с декабря 2014 г. по июль 2015 г. собственный капитал крупных госбанков увеличился на 570 млрд. руб., а всех остальных банков - на 22 млрд. руб. Еще на 181 млрд. руб. капитал госбанков пополнился в августе 2015 г.3. Среди прочих (негосударственных) банков по состоянию на 1 сентября 2015 г. у 14 кредитных организаций норматив достаточности капитала Н1 составлял менее 10%, из них 5 обладали отрицательным капиталом. У 52 банков значение норматива находилось в диапазоне от 10 до 11%, еще у 68 - от 11 до 12%. (См. табл. 1.)

В августе 2015 г. финансовый результат банковского сектора вернулся в положительную область, составив 42 млрд. руб. до уплаты налога на прибыль и 28 млрд. руб. - после уплаты налога. Увеличение банковской прибыли по сравнению с июлем текущего года было обусловлено более чем двукратным ростом прибыли от переоценки счетов в иностранной валюте: 141 млрд. руб. в августе против 70 млрд. руб. в июле. При этом чистый доход банковского сектора от основной деятельности (прибыль без учета переоценки и операций с ре-

Таблица 1

Собственный капитал банковского сектора и норматив достаточности капитала банков в 2015 г.

01.12.2014 01.01.2015 01.07.2015 01.08.2015 01.09.2015

Достаточность капитала (норматив Н1), в %:

Банковская система 11,9 12,5 12,9 13,0 н/Д

Крупные госбанки 11,1 11,8 12,3 12,8 13,0

Прочие банки 13,1 13,4 13,6 13,2 н/д

Величина собственного капитала, млрд. руб.:

Банковская система 7862,2 7928,4 8166,4 8454,3 н/д

Крупные госбанки 4214,7 4285,7 4465,0 4785,0 4965,9

Прочие банки 3647,5 3642,7 3701,4 3669,3 н/Д

Источник: ЦБ РФ.

Рис. 2. Основные компоненты прибыли банковского сектора за месяц, млрд. руб.

5

° о о о о _

Налог на прибыль текущего года

ООО

Прибыль без учета резервов и переоценки Прибыль после уплаты налога

Прирост резервов на возможные потери ■ Прибыль от переоценки

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара

3 На момент подготовки данного обзора информация о совокупной величине собственных средств по банковскому сектору по состоянию на 1 сентября 2015 г. еще не была опубликована.

зервами) составил в августе лишь 85 млрд. руб. - это ниже как среднемесячного уровня предыдущих семи месяцев 2015 г. (95 млрд. руб.), так и среднемесячного объема 2014 г. (118 млрд. руб.). Таким образом, девальвация рубля стала основным источником банковской прибыли. (См. рис. 2.)

Привлеченные средства

Объем средств населения на банковских счетах и депозитах в августе 2015 г. вырос на 0,8%, а за период с начала года - на 8,7%. Годовой темп прироста средств частных вкладчиков в последние несколько месяцев медленно возрастает, но пока остается на низком уровне -6,1% по итогам исследуемого периода.

В августе практически весь рост средств частных вкладчиков в банковском секторе пришелся на средства в иностранной валюте: величина рублевых счетов выросла за месяц на 0,2%, тогда как объем средств в иностранной валюте - на 2,3%. Общий объем валютных накоплений населения на банковских счетах и депозитах по состоянию на 1 сентября 2015 г. составил 92,2 млрд. долл., что составляет 29,4% от общего объема вкладов физических лиц в банках. Это максимальный уровень валютных вкладов в текущем году, хотя и чуть ниже абсолютного максимума, достигнутого

данным показателем 1 апреля 2014 г. (94,8 млрд. долл.). (См. рис. 3.)

Доля валютных счетов физлиц в банках уже поднималась в текущем году выше 30% - на этой отметке она была зафиксирована 1 марта 2015 г. (30,5%). В 2009 г. максимум долларизации в средствах населения на банковских счетах составлял 33,6% (на 1 марта 2009 г.), а абсолютный рекорд по этому показателю был достигнут в начале 2003 г., когда доля средств частных вкладчиков в иностранной валюте в общем объеме банковских счетов и депозитов населения составила 39,0%.

Величина средств корпоративных клиентов на банковских счетах и депозитах в августе 2015 г. выросла на 3,2%, что является максимальным месячным увеличением показателя за последний год. За период же с начала текущего года объем средств предприятий и организаций, размещенных в банках, практически не изменился - темп их прироста составил лишь 0,2%. Тем не менее годовой прирост этого вида банковских ресурсов ускорился по итогам августа до 17,1%.

С точки зрения валютной структуры средства корпораций на банковских счетах и депозитах, в отличие от средств частных вкладчиков, увеличивались относительно равномерно: за месяц рублевые остатки на счетах и депозитах

Рис. 3. Динамика вкладов населения, в % к соответствующему периоду предыдущего года

-20

-Всего с поправкой на переоценку -В рублях -В инвалюте (доллары США)

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

выросли на 2,8%, а валютные в долларовом выражении - на 3,4%. Совокупный объем средств юридических лиц в иностранной валюте в банковском секторе по состоянию на 1 сентября 2015 г. составил 112,6 млрд. долл., а их доля в общем объеме счетов и депозитов корпоративных клиентов - 38,4%. (См. рис. 4.)

Общая задолженность банков перед денежными властями - Банком России и Минфином РФ - в рассматриваемый период продолжала снижаться: с 7,17 трлн. руб. на 1 августа 2015 г. до 7,05 трлн. руб. на 1 сентября 2015

г. Величина депозитов Минфина, размещенных в банках, выросла за месяц на 45 млрд. руб. Тем самым задолженность банковского сектора перед Банком России сократилась на 165 млрд. руб. По операциям с Банком России задолженность кредитных организаций снижалась в течение месяца как по рублевым, так и по валютным инструментам: величина обязательств банков перед регулятором в иностранной валюте уменьшилась в августе с 32,0 до 31,0 млрд. долл., а в рублях - с 4,76 до 4,46 трлн. руб.

Рис. 4. Динамика счетов корпоративных клиентов, в % к соответствующему периоду предыдущего года

-Всего с поправкой на переоценку -В рублях -В инвалюте (доллары США)

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

Таблица 2 Структура пассивов кредитных организаций России (на конец месяца), в % к итогу

12.12 12.13 06.14 12.14 03.15 05.15 06.15 07.15 08.15

Пассивы, млрд. руб. 49 510 57423 61 385 77 663 74447 72 289 73 513 74 841 78 413

Собственные средства 16,2 16,0 15,8 13,6 14,8 15,6 15,5 15,7 15,4

Кредиты Банка России 5,4 7,7 8,7 12,0 10,2 9,5 9,4 8,9 8,3

Межбанковские операции 5,6 5,1 5,9 6,1 4,5 4,8 5,0 5,0 5,1

Иностранные пассивы 10,8 9,9 9,4 10,2 9,5 8,7 8,8 8,9 9,4

Средства физических лиц 28,9 29,4 27,4 23,7 25,4 26,5 26,8 27,0 26,7

Средства предприятий и организаций 24 23,8 22,9 23,8 25.0 24,5 24,6 24,4 25,0

Счета и депозиты органов госуправления и местных органов власти 1,6 0,9 2,3 1,4 1,8 2,1 2,0 2,2 2,3

Выпущенные ценные бумаги 4,9 4,5 3,9 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 3,2

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

В общем объеме банковских пассивов доля средств денежных властей снизилась по итогам анализируемого периода до 9%. (См. табл. 2.)

Размещенные средства

Кредитование физических лиц в августе 2015 г. сохранило негативную динамику: задолженность частных клиентов перед банками уменьшилась за месяц на 0,2%. Это стало минимальным темпом сокращения розничного кредитного портфеля банков с момента перехода к

отрицательным темпам его прироста в декабре 2014 г. (См. рис. 5.)

Качество банковских кредитов физическим лицам остается низким. При этом августовская динамика основных показателей качества кредитов населению оказалась разнонаправленной. Величина просроченной задолженности выросла за месяц на 1,9% - до 928 млрд. руб., а ее доля в общем объеме обязательств населения достигла 8,2%. В то же время объем резервов на возможные потери по кредитам физическим лицам сократился за месяц на 0,3%, а отноше-

Рис. 5. Динамика кредитов населению, в % к соответствующему периоду предыдущего года

-Всего с поправкой на переоценку -В рублях -В инвалюте (доллары США)

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

Рис. 6. Динамика кредитов предприятиям и организациям, в % к соответствующему периоду предыдущего года

30

-Всего с поправкой на переоценку -В рублях -В инвалюте (доллары США)

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

ние резервов к совокупной кредитной задолженности населения снизилось до 10,8%.

Состояние кредитования корпоративных заемщиков в августе 2015 г. имело определенные признаки оживления. Совокупный объем задолженности юридических лиц перед банками увеличился за месяц на 1,4% - это максимальный темп прироста показателя в текущем году. Задолженность корпоративных банковских клиентов по рублевым кредитам растет третий месяц подряд (на 0,9% за август). Кроме того, на 2,4% увеличилась задолженность юридических лиц по кредитам в иностранной валюте в долларовом выражении. Всего за период с начала года корпоративный кредитный портфель банковского сектора пополнился на 3,7%, а его годовой прирост составил 9,3%. (См. рис. 6 и табл. 3.)

Доля просроченных кредитов в общем объеме кредитной задолженности предприятий и

организаций уменьшилась за месяц на 0,2 п.п. - с 5,7% на 1 августа 2015 г. до 5,5% на 1 сентября 2015 г. При этом валютная структура просроченной задолженности изменялась в течение периода разнонаправленно: доля просроченных кредитов в рублях снизилась за месяц с 7,3 до 7,2%, а доля просроченных кредитов в иностранной валюте, наоборот, увеличилась с 1,8 до 1,9%.

Кроме того, дополнительный вклад в снижение доли просроченных кредитов в целом внесла и девальвация рубля, в результате чего увеличился вес кредитов в иностранной валюте, качество которых остается лучше качества рублевых (здесь меньше доля просроченных платежей). Отношение резервов на возможные потери по кредитам юридическим лицам к общему объему задолженности юридических лиц перед банками выросло в августе с 8,1 до 8,2%. ■

Таблица 3

Структура активов кредитных организаций России (на конец месяца), в % к итогу

12.12 12.13 06.14 12.14 03.15 05.15 06.15 07.15 08.15

Активы, млрд. руб. 49 510 57 423 61 385 77 663 74447 72 289 73 513 74 841 78 413

Наличные деньги и драгметаллы 3,1 2,8 2,4 3,5 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1

Средства, размещенные в Банке России 4,4 3,9 3,3 4,2 3,2 2,7 2,9 2,8 2,7

Межбанковские операции 6,8 5,7 6,9 7,5 6,6 7,1 7,3 7,2 7,2

Иностранные активы 13,0 13,3 14,1 13,8 15,1 15,2 15,6 15,9 16,6

Население 16,8 18,5 18,5 15,5 15,5 15,7 15,4 15,1 14,5

Корпоративный сектор 41,3 39,3 38,8 35,9 38,6 39,3 39,1 39,4 39,3

Государство 3,2 3,1 3,4 3,1 3,9 4,2 4,0 4,3 4,6

Имущество 2,2 2,0 1,9 1,6 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.