Банковский сектор Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Финансовый сектор

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

Михаил ХРОМОВ

Увеличение числа отозванных лицензий пока не повлияло на восстановление доверия вкладчиков к банкам — в апреле текущего года вклады росли рекордным темпом. Ухудшение качества активов и укрепление рубля не позволили банковскому сектору в целом сохранить положительный финансовый результат, зафиксированный в предыдущем месяце, — апрель банки вновь завершили с убытками.

В апреле 2015 г. интенсифицировался процесс отзыва банковских лицензий. Права заниматься банковской деятельностью лишились в этот период 9 организаций, 6 из которых имели лицензию на работу с вкладами населения. Совокупный размер активов кредитных организаций, у которых в апреле была отозвана лицензия, по состоянию на последнюю отчет-

ную дату составлял 37 млрд. руб., или 4,1 млрд. руб. в среднем на банк, а суммарный объем депозитов населения в них - 24 млрд. руб. Ответственность Агентства по страхованию вкладов перед клиентами этих банков составила 19 млрд. руб.

Всего за период с начала года Банк России отозвал 18 лицензий на осуществление банковских операций, в том числе 11 - у банков, привлекавших средства населения. Суммарный объем активов этих кредитных организаций превысил 100 млрд. руб., величина вкладов населения в них составляла около 50 млрд. руб., а ответственность АСВ перед клиентами данных кредитных организаций - 40 млрд. руб. В среднем в 2015 г. выплате из Фонда обязательного страхования подлежат 80% от вкладов в банках с отозванными лицензиями. Это

Рис. 1. Динамика активов банковского сектора, в % к соответствующему периоду предыдущего года

40 35 30 25 20 15 10

0 -5

5

5 00

-В номинальном выражении -С поправкой на динамику курса рубля к доллару

-Без учета кредитов ЦБ РФ и депозитов Минфина

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

даже меньше, чем в 2014 г., когда в среднем АСВ возмещало около 85% этих средств. Таким образом, пока нет оснований утверждать, что двукратное повышение лимита ответственности АСВ перед частными вкладчиками - с 700 тыс. руб. до 1,4 млн. руб., произошедшее в конце декабря 2014 г., увеличило размер подобных выплат.

Совокупные активы банковского сектора в апреле 2015 г. выросли на 0,8%1 - впервые в текущем году. При этом за январь-апрель сокращение активов составило 4,1%, а темп их роста к соответствующему периоду предшествующего года снизился почти вдвое: с 18,6% по итогам 2014 г. до 9,9% по состоянию на 1 мая 2015 г. (См. рис. 1.)

Совокупный финансовый результат деятельности кредитных организаций в апреле 2015 г. вновь оказался отрицательным, составив -23 млрд. руб. за месяц. С начала года банковскому сектору удалось заработать положительную прибыль только в марте. Суммарный убыток сектора за первые четыре месяца 2015

г. составил 17 млрд. руб. до уплаты налога на прибыль, или 44 млрд. руб. после уплаты налога на прибыль прибыльными кредитными организациями.

Основной объем в убытках банковского сектора в апреле текущего года пришелся на переоценку счетов в иностранной валюте - за месяц банки потеряли от укрепления рубля 116 млрд. руб. Несмотря на устойчивую тенденцию укрепления национальной валюты, банковский сектор в целом продолжает поддерживать чистую валютную позицию - т.е. объем активов банков в иностранной валюте превышает объем их пассивов в иностранной валюте. По состоянию на 1 мая 2015 г. эта разница составляла 1,2 трлн. руб., или 24 млрд. долл. В целом за период с начала года убытки банковского сектора в результате переоценки счетов в иностранной валюте составили 34 млрд. руб., что отражает соответствующую динамику обменных курсов (за первые четыре месяца 2015 г. рубль укрепился к доллару США на 9%, а к евро - на 16%). (См. рис. 2.)

Рис. 2. Основные компоненты прибыли банковского сектора за месяц, млрд. руб.

ш Налог на прибыль текущего года ш Прибыль без учета резервов и переоценки

Прирост резервов на возможные потери -Прибыль после уплаты налога

ш Прибыль от переоценки

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

1 Здесь и далее, если не указано иное, темпы роста балансовых показателей приведены с поправкой на переоценку в иностранной валюте, но без поправки на банки с отозванными лицензиями,. Для устранения эффекта изменения курса рубля все компоненты баланса банковского сектора в иностранной валюте пересчитываются в доллары США по курсу на отчетную дату, изменения рассчитываются в долларах США, а рублевый эквивалент этих изменений оценивается на основе среднемесячного курса рубля к доллару США.

Привлеченные средства

Средства населения, размещенные на счетах и депозитах в российских банках, в апреле 2015 г. выросли на рекордные 3,1% - в последний раз таким темпом вклады населения увеличились в апреле 2013 г., если не учитывать сезонный скачок прироста средств в декабре 2013 г. В номинальном выражении приток вкладов составил 583 млрд. руб. Еще на 15 млрд. руб. (2,7%) увеличился объем вложений физических лиц в банковские депозитные сертификаты. Годовой темп прироста средств на счетах населения по итогам апреля составил 4,4%, второй месяц подряд оставаясь в положительной области.

Приток вкладов затронул как рублевые, так и валютные счета. Объем средств на рублевых счетах и депозитах населения увеличился за месяц на 2,9% (более чем на 400 млрд. руб.), а средства на счетах и депозитах в иностранной валюте выросли на 3,9% в долларовом выражении (3,4 млрд. долл.). Несмотря на более высокие темпы роста валютных вкладов, их доля в общем объеме средств населения в банках сокращается вслед за укреплением курса национальной валюты. По состоянию на 1 мая 2015 г. средства частных вкладчиков в иностранной валюте составили 24,6% в общем

объеме банковских счетов и депозитов физических лиц. С последнего максимума, достигнутого 1 февраля текущего года (30,5%), этот показатель уже снизился почти на 5 п.п. (См. рис. 3.)

Отметим, что в 2015 г., в условиях более значительного пикового снижения курса рубля, максимальный уровень «долларизации» средств населения в банках оказался не таким глубоким, как в 2008-2009 гг., когда доля валютных счетов и депозитов населения в кредитных организациях достигала 33,6% (по состоянию на 1 февраля 2009 г.).

Объем средств на счетах предприятий и организаций в банках в апреле 2015 г. сократился на 0,4% (74 млрд. руб.). Это сокращение затронуло как рублевые остатки на счетах (-0,2%, или 24 млрд. руб.), так и остатки на счетах в инвалюте, снизившиеся на 0,8% (0,9 млрд. долл.) в долларовом выражении.

Всего за первые четыре месяца 2015 г. приток средств на счета корпоративных клиентов оказался практически нулевым. При этом с начала года наблюдается замещение рублевых средств валютными. Так, объем средств в национальной валюте снизился с начала года на 3,7% (454 млрд. руб.), а в иностранной валюте, наоборот, вырос на 6,4%, или на 7 млрд.

Рис. 3. Динамика вкладов населения, в % к соответствующему периоду предыдущего года

-20

-Всего с поправкой на переоценку -В рублях -В инвалюте (доллары США)

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

долл. Объем средств корпоративных клиентов в рублевом выражении сократился за счет отрицательной переоценки счетов в иностранной валюте, так как по состоянию на 1 мая 2015 г. обменный курс рубля к доллару укрепился по сравнению с началом года более чем на 9%. (См. рис. 4.)

Задолженность банков перед денежными властями - Банком России и Минфином - в апреле текущего года уменьшилась на 173

млрд. руб., в том числе перед Минфином - на 116 млрд. руб., а перед Банком России - на 57 млрд. руб. Доля пассивов банковского сектора, сформированная за счет средств денежных властей, третий месяц подряд сохраняется на уровне в 11%.

В общем объеме средств Банка России, предоставленном кредитным организациям, в рассматриваемый период происходило замещение рублевых операций валютными: за

Рис. 4. Динамика счетов корпоративных клиентов, в % к соответствующему периоду предыдущего года

о о о о о -Всего с поправкой на переоценку -В рублях -В инвалюте (доллары США)

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

Таблица 1

Структура пассивов кредитных организаций России (на конец месяца), в % к итогу

12.12 12.13 06.14 09.14 12.14 01.15 02.15 03.15 04.12

Пассивы, млрд. руб. 49 510 57 423 61 385 64 073 77 663 80 753 76 378 74447 72 328

Собственные средства 16,2 16,0 15,8 16,1 13,6 13,3 14,2 14,8 15,4

Кредиты Банка России 5,4 7,7 8,7 8,8 12,0 9,6 10,1 10,2 10,4

Межбанковские операции 5,6 5,1 5,9 5,5 6,1 4,7 4,6 4,5 4,5

Иностранные пассивы 10,8 9,9 9,4 9,6 10,2 11,2 10,2 9,5 8,7

Средства физических лиц 28,9 29,4 27,4 26,9 23,7 23,7 24,7 25,4 26,1

Средства предприятий и организаций 24 23,8 22,9 22,6 23,8 24,9 25,4 25.0 24,6

Счета и депозиты органов госуправления и местных органов власти 1,6 0,9 2,3 2,9 1,4 2,1 1,8 1,8 1,9

Выпущенные ценные бумаги 4,9 4,5 3,9 3,8 3,5 3,4 3,4 3,5 3,6

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

месяц совокупная задолженность банков перед регулятором в иностранной валюте выросла на 4,5 млрд. долл., достигнув 35,5 млрд. долл., рублевая же при этом сократилась на 85 млрд. руб. Дополнительный эффект, уменьшающий рублевый эквивалент долга банковского сектора перед регулятором, был достигнут вследствие укрепления рубля, превысившего в апреле 2015 г. 11%. (См. табл. 1.)

Размещенные средства

Совокупная задолженность физических лиц по банковским кредитам в апреле 2015 г. сократилась на 0,8% (негативная динамика сохраняется здесь уже пятый месяц подряд). Годовой темп прироста данного показателя снизился по итогам месяца до 2,1%.

Сокращение кредитного портфеля частных заемщиков связано с резким замедлением выдачи новых кредитов. Так, если за январь-апрель 2014 г. объем вновь выданных кредитов составил 2,7 трлн. руб., то за аналогичный период 2015 г. - всего 1,6 трлн. руб., или на 43% меньше. При этом величина погашений сократилась гораздо менее заметно - на 11%: с 2,0 трлн. руб. за первые четыре месяца 2014 г. до 1,8 трлн. руб. за аналогичный период 2015 г. (См. рис. 5.)

Качество розничного кредитного портфеля банков продолжает ухудшаться. Доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов, выданных физическим лицам, по состоянию на 1 мая 2015 г. составила 7,3%, увеличившись с 6,0% в начале года и с 7,1%, зафиксированных месяцем ранее. Отношение резервов на возможные потери по кредитам физическим лицам к общему объему кредитной задолженности перед банковским сектором достигло на ту же дату 10.2%, увеличившись с 8,9% на начало года и с 9,9% по состоянию на 1 апреля.

Кредитная задолженность корпоративных заемщиков перед банками в апреле 2015 г. увеличилась на 0,9% (235 млрд. руб.). Темп ее прироста к соответствующей дате предшествующего года на 1 мая 2015 г. составил 11,3%, оставаясь относительно стабильным в интервале 10-13%. (См. рис. 6 и табл. 2.)

Качество корпоративного кредитного портфеля банков стало заметно ухудшаться с начала 2015 г. Так, доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов предприятиям и организациям выросла с начала года на 1,2 п.п. (с 4,0 до 5,2%) , в том числе на 0,5 п.п. в апреле (с 4,7%). Еще быстрее увеличивалась доля просроченной задолженности по креди-

Рис. 5. Динамика кредитов населению, в % к соответствующему периоду предыдущего года

там в рублях - с 5,0% по состоянию на 1 января и с 6,0% по состоянию на 1 апреля до 6,5% по состоянию на 1 мая 2015 г.

Отношение резервов на возможные потери по кредитам корпоративным заемщикам к

их совокупной задолженности по состоянию на 1 мая 2015 г. достигло 7,7%, что на 0,3 п.п. выше, чем месяцем ранее, и на 0,8 п.п. выше значения этого показателя, зафиксированного в начале 2015 г. ■

Рис. 6. Динамика кредитов предприятиям и организациям, в % к соответствующему периоду предыдущего года

30

-Всего с поправкой на переоценку -В рублях -В инвалюте (доллары США)

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

Таблица 2

Структура активов кредитных организаций России (на конец месяца), в % к итогу

12.12 12.13 06.14 09.14 12.14 01.15 02.15 03.15 04.15

Активы, млрд. руб. 49 510 57423 61 385 64 073 77 663 80 753 76 378 74447 72 328

Наличные деньги и драгметаллы 3,1 2,8 2,4 2,3 3,5 2,7 2,5 2,3 2,3

Средства, размещенные в Банке России 4,4 3,9 3,3 3,4 4,2 3,0 2,8 3,2 3,0

Межбанковские операции 6,8 5,7 6,9 7,4 7,5 6,7 6,7 6,6 6,7

Иностранные активы 13,0 13,3 14,1 13,1 13,8 16,6 15,7 15,1 15,1

Население 16,8 18,5 18,5 18,4 15,5 14,8 15,4 15,5 15,8

Корпоративный сектор 41,3 39,3 38,8 39,3 35,9 36,5 38,0 38,6 38,8

Государство 3,2 3,1 3,4 3,2 3,1 3,5 4,0 3,9 3,7

Имущество 2,2 2,0 1,9 1,9 1,6 1,5 1,6 1,6 1,7

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.