Банковский сектор Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Финансовый сектор

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

Михаил ХРОМОВ

Заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; старший научный сотрудник Центра структурных исследований Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, магистр экономики. Е-таН; khromov@iep.ru

В ноябре 2015 г., на фоне рекордного количества отозванных у кредитных организаций лицензий, темпы роста банковских активов достигли минимального уровня с конца 1990-х годов. Банки продолжают снижать свою зависимость от денежных властей в отсутствие восстановления кредитного рынка. Ноябрьская прибыль банковского сектора оказалась максимальной в текущем году.

Ключевые слова: российская банковская система, вклады населения, счета корпоративных клиентов, кредиты населению, кредиты корпоративным клиентам, ликвидность.

В ноябре 2015 г. был поставлен рекорд по количеству кредитных организаций, лишившихся права продолжать свою деятельность: за месяц Банк России отозвал 17 лицензий на осуществление банковских операций (предыдущий максимум числа отозванных за месяц лицензий был зафиксирован в июле текущего года, когда регулятор прекратил деятельность

13 кредитных организаций). Всего за 11 месяцев 2015 г. было отозвано 87 лицензий -больше, чем за весь 2014 г. (86).

Средний размер активов кредитной организации, потерявшей лицензию в ноябре 2015 г., составил 13 млрд. руб., суммарный - 229 млрд. руб. То есть несмотря на то, что лицензии лишались преимущественно мелкие бан-

Рис. 1. Динамика активов банковского сектора, в % к соответствующему периоду предыдущего года

ки, общий объем их активов был значительным. Из 17 кредитных организаций 14 банков имели право на привлечение депозитов населения. По состоянию на 01.11.2015 (последняя отчетная дата перед отзывом лицензии) в этих банках было размещено 81 млрд. руб. средств населения, из которых 72 млрд. руб. подлежат возмещению за счет средств Агентства по страхованию вкладов.

Темп прироста совокупных активов банковского сектора в ноябре 2015 г. составил 0,0%1. Годовой темп их прироста снизился до 1,4% - ниже минимума кризиса 2008-2010 гг., зафиксированного в начале 2010 г. (2,9%). (См. рис. 1.)

Финансовый результат банковского сектора достиг в исследуемый период 71 млрд. руб. до уплаты налога на прибыль -это максимальная месячная прибыль в текущем году (за предыдущие десять месяцев банковская прибыль составила 193 млрд. руб., или 19 млрд. руб. в среднем за месяц). Второй месяц подряд банковский сектор зарабатывает большую при-

быль, чем за соответствующий месяц 2014 г. -65 и 71 млрд. руб. в октябре и ноябре 2015 г., соответственно против 47 и 49 млрд. руб. в октябре и ноябре 2014 г.

В ноябре 2015 г. финансовый результат банковского сектора сложился из 55 млрд. руб. прибыли от переоценки счетов в иностранной валюте, 102 млрд. руб. отчислений в резервы на возможные потери и 118 млрд. руб. прибыли от регулярных банковских операций. Рост показателя по сравнению с аналогичным месяцем 2014 г. был достигнут за счет меньших отчислений в резервы (102 млрд. руб. против 136 млрд. руб. годом ранее). По сравнению же с предыдущими десятью месяцами 2015 г. ноябрьский финансовый результат вырос в результате увеличения прибыли от переоценки и регулярных банковских операций. (См. рис. 2.)

Привлеченные средства

Средства населения, размещенные на банковских счетах и депозитах в ноябре 2015 г., увеличились на 0,4%. Рост вкладов происходил

Рис. 2. Основные компоненты прибыли банковского сектора за месяц, млрд. руб.

300

200

100

-100

-200

-300

■.....

I ■

t

■ I

1

■i -ч-

^ ^ <

. \ \ \ \ \ \ ¿-гчт^тюг^а °ООООООс

Налог на прибыль текущего года

о :=

-ОООООООО

Прибыль без учета резервов и переоценки Прибыль после уплаты налога

Прирост резервов на возможные потери ■ Прибыль от переоценки

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

1 Здесь и далее, если не указано иное, темпы роста балансовых показателей приведены с поправкой на переоценку в иностранной валюте, но без поправки на банки с отозванными лицензиями. Для устранения эффекта изменения курса рубля все компоненты баланса банковского сектора в иностранной валюте пересчитываются в доллары США по курсу на отчетную дату, изменения рассчитываются в долларах США, а рублевый эквивалент этих изменений оценивается на основе среднемесячного курса рубля к доллару США.

за счет вкладов в рублях, объем которых пополнился за месяц на 1,1%. Вклады в иностранной валюте сократились за месяц на 1,4% в долларовом выражении, но за счет роста курса доллара их доля в общем объеме средств населения остается стабильной на уровне 29%.

Годовой темп прироста вкладов физических лиц постепенно увеличивается, достигнув по итогам ноября 2015 г. 9,8% (в том же месяце 2014 г. объем вкладов частных клиентов банковского сектора сократился на 3,9%); величина притока средств населения в банков-

ский сектор за последние 12 месяцев составила 1,8 трлн. руб. (См. рис. 3.) Однако вряд ли сберегательная активность населения выйдет в ближайшее время на уровень 2011-2013 гг., когда вклады физлиц росли на 17-19% в год, а объем притока вкладов в 2013 г. приближался к 2,5 трлн. руб.

Объем средств корпоративных клиентов на банковских счетах и депозитах в ноябре 2015 г. увеличился на 1,1%. Рост затронул только рублевые средства юридических лиц, объем которых пополнился за месяц на 3,0%. Счета

Рис. 3. Динамика вкладов населения, в % к соответствующему периоду предыдущего года

-20

гм гм гм гм см гм

по т

\ \ гм

ГП ГП ГП ГП

^ ^ ^ ^ ^ ^

\ \ \ \ \ \ \ ^ т со о (м й

1Л 1_П \ \

-Всего с поправкой на переоценку -В рублях -В инвалюте (доллары США)

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

Рис. 4. Динамика счетов корпоративных клиентов, в % к соответствующему периоду предыдущего года

-Всего с поправкой на переоценку -В рублях -В инвалюте (доллары США)

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

и депозиты корпорвций в иностранной валюте сократились за месяц на 1,7% в долларовом выражении.

Годовой приток средств юридических лиц в банковский сектор остается более активным, чем приток средств населения: за год банковские счета и депозиты юридических лиц выросли на 18,3%, или на 2,9 трлн. руб., что на 64% больше, чем приток вкладов физических лиц. При этом совокупный объем средств корпоративных клиентов в банках остается ниже объема их вкладов (20,4 трлн. руб. против 21,3 трлн. руб. по состоянию на 1 декабря 2015 г.). Однако предприятия и организации держат на банковских счетах больше средств в иностранной валюте (121 млрд. долл. против 89 млрд. долл. у населения на ту же дату). (См. рис. 4.)

В ноябре 2015 г. банки продолжали активно гасить свою задолженность перед денежными властями: номинальный объем средств, привлеченных кредитными организациями у Банка России и Минфина, сократился за месяц на 542 млрд. руб., в том числе на 15 млрд. руб. уменьшились депозиты Минфина и на 526 млрд. руб. - обязательства банков перед Банком России. Объем средств, привлеченных у Банка России, в рублях сократился за месяц на 380 млрд. руб., а объем кредитов в долларах - на 3,1 млрд. долл.

Суммарные обязательства банков перед денежными властями по состоянию на 1 декабря 2015 г. составили 6,2 трлн. руб., или 7,8% от совокупных пассивов банковского сектора. Текущий уровень этого показателя -доли пассивов, сформированных за счет господдержки, - соответствует концу 2013 г. Так что можно констатировать, что кризисный пик прямой господдержки банков проходит, однако это свидетельствует скорее об отсутствии ожиданий потенциального развития кредитного рынка. Высокие ставки и низкое качество обслуживания банковских кредитов обусловливают низкую динамику кредитного рынка и, соответственно, невысокую потребность банковского сектора в дополнительном фондировании. (См. табл. 1.)

Размещенные средства

Кредитная задолженность населения перед банковским сектором в ноябре 2015 г. уменьшилась на 0,6%. За год - с декабря 2014 г. -задолженность физических лиц перед банками снизилась на 7,4%, или на 889 млрд. руб. (См. рис. 5.)

Качество розничного кредитного портфеля банков в исследуемый период стабилизировалось: объем просроченной задолженности за месяц даже сократился на 7 млрд. руб. -

Таблица 1

Структура пассивов кредитных организаций России (на конец месяца), в % к итогу

12.12 12.13 06.14 12.14 03.15 06.15 08.15 09.15 10.15 11.15

Пассивы, млрд. руб. 49510 57423 61 385 77663 74447 73513 78413 79211 78123 79031

Собственные средства 16,2 16,0 15,8 13,6 14,8 15,5 15,4 15,3 15,8 15,9

Кредиты Банка России 5,4 7,7 8,7 12,0 10,2 9,4 8,3 7,3 7,0 6,2

Межбанковские операции 5,6 5,1 5,9 6,1 4,5 5,0 5,1 5,9 5,8 6,0

Иностранные пассивы 10,8 9,9 9,4 10,2 9,5 8,8 9,4 9,0 8,7 8,8

Средства физических лиц 28,9 29,4 27,4 23,7 25,4 26,8 26,7 26,6 26,6 27,0

Средства предприятий 24 и организации Счета и депозиты органов

госуправления и местных 1,6 0,9 2,3 1,4 1,8 2,0 2,3 2,7 3,2 3,1 органов власти

Выпущенные ценные бумаги 4,9 4,5 3,9 3,5 3,5 3,5 3,2 3,1 3,2 3,2 Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

до 940 млрд. руб., а ее доля в общем объеме задолженности населения перед банками не изменилась, оставшись на уровне 8,4%. Объем резервов на возможные потери по кредитам физическим лицам остался в ноябре на неизменном уровне - 1268 млрд. руб., так же как и его отношение к кредитной задолженности населения - 11,3%.

Остается стабильным и показатель просроченных текущих платежей по кредитам розничных заемщиков: в ноябре 2015 г., как и в предыдущие два месяца, не было выплачено в срок

16% от платежей по основному долгу. Это меньше, чем весной текущего года, когда задержки затрагивали почти 20% платежей по основному долгу, но вместе с тем показатель остается гораздо выше, чем в докризисный период, для которого была характерна примерно 10%-ная задержка платежей ежемесячно.

Темп прироста банковской кредитной задолженности корпоративных заемщиков составил в ноябре 2015 г. 0,0%. Этот показатель сложился из слабого роста рублевой задолженности - на 0,3% за месяц и сокращения

Рис. 5. Динамика кредитов населению, в % к соответствующему периоду предыдущего года

о О ^ О О б _ -Всего с поправкой на переоценку -В рублях -В инвалюте (доллары США)

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

Рис. 6. Динамика кредитов предприятиям и организациям, в % к соответствующему периоду предыдущего года

30

-Всего с поправкой на переоценку -В рублях -В инвалюте (доллары США)

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

валютных кредитов - на 0,7% в долларовом выражении. Тем не менее для рублевых кредитов ноябрь стал шестым месяцем роста подряд, хотя и с наименьшим результатом (в предыдущие пять месяцев рублевая компонента кредитного портфеля увеличивалась на 1,0% в среднем за месяц). (См. рис. 6 и табл. 2.)

Качество корпоративного кредитного портфеля банков в рассматриваемый период за-

метно ухудшилось после нескольких месяцев относительной стабильности: доля просроченных кредитов юридическим лицам в общем объеме кредитной задолженности выросла за месяц с 5,6 до 6,0%, в том числе по рублевым кредитам - с 6,9 до 7,3%, по валютным - с 2,4 до 2,8%. Отношение резервов на возможные потери к объему кредитного портфеля увеличилось за месяц с 8,1 до 8.4%. ■

Таблица 2

Структура активов кредитных организаций России (на конец месяца), в % к итогу

12.12 12.13 06.14 12.14 03.15 06.15 08.15 09.15 10.15 11.15

Активы, млрд. руб. 49 510 57423 61 385 77 663 74447 73 513 78 413 79 211 78123 79 031

Наличные деньги и драгметаллы 3,1 2,8 2,4 3,5 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9

Средства, размещенные в Банке России 4,4 3,9 3,3 4,2 3,2 2,9 2,7 2,7 2,5 2,7

Межбанковские операции 6,8 5,7 6,9 7,5 6,6 7,3 7,2 8,0 7,9 8,0

Иностранные активы 13,0 13,3 14,1 13,8 15,1 15,6 16,6 16,5 16,4 16,7

Население 16,8 18,5 18,5 15,5 15,5 15,4 14,5 14,3 14,4 14,2

Корпоративный сектор 41,3 39,3 38,8 35,9 38,6 39,1 39,3 38,9 39,6 39,6

Государство 3,2 3,1 3,4 3,1 3,9 4,0 4,6 4,5 4,5 4,7

Имущество 2,2 2,0 1,9 1,6 1,6 1,7 1,6 1,5 1,6 1,6

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.