CC BY
4Финансовый сектор
БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
Михаил ХРОМОВ
В июле 2015 г. продолжились основные негативные тенденции развития российского банковского сектора, характерные для последних месяцев: ухудшение качества активов, снижение интенсивности кредитных операций, убыточность банковской деятельности.
За июль 2015 г. активы банковского сектора сократились на 0,6%1, а всего за период с начала текущего года - на 5,7%. Годовой темп прироста банковских активов (по отношению к соответствующему периоду предшествующего года) по итогам месяца снизился до 4,3%, почти достигнув минимальных значе-
ний периода кризиса 2008-2010 гг. (2,9%). (См. рис. 1.)
Финансовый результат банковского сектора в исследуемый период вновь оказался отрицательным - прибыль после уплаты налога составила -43 млрд. руб. С учетом того, что по итогам первого полугодия этот показатель был близок к нулю (+4 млрд. руб.), финансовый результат первых семи месяцев текущего года также ушел «в минус».
Основными факторами убыточности банковского сектора остаются ухудшение качества активов и рост отчислений в резервы на возможные потери: за июль 2015 г. такие резервы
Рис. 1. Динамика активов банковского сектора, в % к соответствующему периоду предыдущего года
1 Здесь и далее, если не указано иное, темпы роста балансовых показателей приведены с поправкой на переоценку в иностранной валюте, но без поправки на банки с отозванными лицензиями,. Для устранения эффекта изменения курса рубля все компоненты баланса банковского сектора в иностранной валюте пересчитываются в доллары США по курсу на отчетную дату, изменения рассчитываются в долларах США, а рублевый эквивалент этих изменений оценивается на основе среднемесячного курса рубля к доллару США.
увеличились на 183 млрд. руб., что практически в два раза превышает среднемесячный уровень первого полугодия, за которое величина резервов выросла на 571 млрд. руб., или по 95 млрд. руб. в среднем за месяц. Дополнительными причинами ускорения роста резервов могли стать девальвация рубля и увеличение рублевого эквивалента рискованных активов, номинированных в иностранной валюте. (См. рис. 2.)
Привлеченные средства
Средства физических лиц на счетах и депозитах в российских банках за июль 2015 г. увеличились на 0,6%. За период с начала года объем банковских накоплений населения вырос на 7,8%, при том что их годовой прирост все еще остается достаточно низким (5,4%) по причине оттока средств вкладчиков в конце 2014 г.
С точки зрения валютной структуры средств населения в исследуемый период рост пришелся на рублевые вклады: они пополнились за месяц на 1,3%, или на 193 млрд. руб. Валютные вклады частных клиентов банков, наоборот, сократились на 1,6% в долларовом эквиваленте (на 1,4 млрд. долл.). Скорее всего, это
объясняется расходованием ранее сделанных валютных сбережений на поддержание текущего потребления.
Тем не менее доля валютных счетов и депозитов населения в июле выросла вследствие снижения курса рубля к иностранным валютам с 25,9% по состоянию на 1 июля 2015 г. до 26,9% по состоянию на 1 августа 2015 г. (См. рис. 3.)
Средства на счетах и депозитах корпоративных клиентов банков в июле 2015 г. сократились на 1,7%. За период с начала текущего года этот вид банковских пассивов также сохраняет негативную динамику: -2,9% за семь месяцев. Годовой прирост средств юридических лиц на банковских счетах и депозитах в последние месяцы стабилизировался на уровне около 12%.
Июльское сокращение средств предприятий и организаций на банковских счетах и депозитах затронуло как рублевые средства, так и средства в иностранной валюте: объем средств на рублевых счетах и депозитах сократился за месяц на 1,0% (116 млрд. руб.), а объем средств на счетах и депозитах в иностранной валюте - на 2,9% в долларовом выражении (3,2 млрд. долл.). При этом, так же
Рис. 2. Основные компоненты прибыли банковского сектора за месяц, млрд. руб.
5
N.
° О О О О _
Налог на прибыль текущего года
ООО
Прибыль без учета резервов и переоценки Прибыль после уплаты налога
Прирост резервов на возможные потери ■ Прибыль от переоценки
Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара
как и в случае с вкладами населения, доля средств в иностранной валюте в общем объеме счетов и депозитов корпоративных клиентов выросла за месяц до 35,9%, несмотря на более низкий прирост валютных средств. (См. рис. 4.)
Задолженность банков перед регуляторами денежного рынка - Банком России и Минфином -уменьшилась за анализируемый период на 166 млрд. руб. - до 7,17 трлн. руб. Ее доля в общем объеме банковских пассивов
также снизилась - до 9,6%. Сокращение задолженности банковского сектора перед регуляторами связано, вероятно, с падением кредитной активности (см. раздел «Размещенные средства») и с отсутствием значительных потребностей банков в дополнительной ликвидности.
Отметим, что средства, получаемые банками по программе докапитализации с использованием ОФЗ, указаны в балансах как средства, привлеченные не от госорганов, а
Рис. 3. Динамика вкладов населения, в % к соответствующему периоду предыдущего года
-Всего с поправкой на переоценку -В рублях -В инвалюте (доллары США)
Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
Рис. 4. Динамика счетов корпоративных клиентов, в % к соответствующему периоду предыдущего года
-Всего с поправкой на переоценку -В рублях -В инвалюте (доллары США)
Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
от корпораций, поскольку посредником при их размещении выступает государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). По итогам июля в рамках повышения капитализации банков АСВ передало 8 банкам облигаций федерального займа на общую сумму 424 млрд. руб. (См. табл. 1.)
Размещенные средства
Прирост задолженности физических лиц по банковским кредитам остается отрицатель-
ным: за июль текущего года задолженность частных клиентов банков сократилась на 0,2%, а за первые семь месяцев 2015 г. - на 5,9%. Кроме того, уже второй месяц подряд задолженность физических лиц оказывается ниже, чем была годом ранее. Ее годовой прирост по состоянию на 1 августа 2015 г. составил -3,0%. (См. рис. 5.)
Показатели качества розничного кредитного портфеля продолжают ухудшаться: доля просроченной задолженности физических лиц
Таблица 1
Структура пассивов кредитных организаций России (на конец месяца), в % к итогу
12.12 12.13 06.14 12.14 03.15 04.15 05.15 06.15 07.15
Пассивы, млрд. руб. 49 510 57423 61 385 77 663 74447 72 328 72 289 73 513 74 841
Собственные средства 16,2 16,0 15,8 13,6 14,8 15,4 15,6 15,5 15,7
Кредиты Банка России 5,4 7,7 8,7 12,0 10,2 10,4 9,5 9,4 8,9
Межбанковские операции 5,6 5,1 5,9 6,1 4,5 4,5 4,8 5,0 5,0
Иностранные пассивы 10,8 9,9 9,4 10,2 9,5 8,7 8,7 8,8 8,9
Средства физических лиц 28,9 29,4 27,4 23,7 25,4 26,1 26,5 26,8 27,0
Средства предприятий и организаций 24 23,8 22,9 23,8 25.0 24,6 24,5 24,6 24,4
Счета и депозиты органов госуправления и местных органов власти 1,6 0,9 2,3 1,4 1,8 1,9 2,1 2,0 2,2
Выпущенные ценные бумаги 4,9 4,5 3,9 3,5 3,5 3,6 3,5 3,5 3,4
Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
Рис. 5. Динамика кредитов населению, в % к соответствующему периоду предыдущего года
о^^гмгмттт^^-ьлш
-Всего с поправкой на переоценку -В рублях -В инвалюте (доллары США)
Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
в ее общем объеме по итогам июля 2015 г. достигла 8,1%, что выше максимального уровня 2010 г. (7,7%); с начала же года доля просроченной задолженности выросла уже более чем на 2 п.п. Отношение резервов на возможные потери по кредитам физическим лицам к общему объему их задолженности по состоянию на 1 августа 2015 г. достигло 11,0%, что также превышает максимум 2010 г. (10,9%).
Ухудшение качества обслуживания розничными заемщиками своих кредитов отражает и тот факт, что с апреля 2015 г. более 18% плате-
жей по основному долгу физических лиц осуществляется с задержкой.
Объем задолженности корпоративных клиентов по банковским кредитам в июле 2015 г. практически не изменился: месячный прирост составил здесь 0,1%, а всего с начала года кредитная задолженность предприятий и организаций увеличилась лишь на 2,2%. Как следствие, годовой прирост данного показателя снизился с 12,7% по состоянию на 1 августа 2014 г. до 8,0% по итогам июля 2015 г. (См. рис. 6 и табл. 2.)
Рис. 6. Динамика кредитов предприятиям и организациям, в % к соответствующему периоду предыдущего года
-Всего с поправкой на переоценку -В рублях -В инвалюте (доллары США)
Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
Таблица 2
Структура активов кредитных организаций России (на конец месяца), в % к итогу
12.12 12.13 06.14 12.14 03.15 04.15 05.15 06.15 07.15
Активы, млрд. руб. 49 510 57 423 61 385 77 663 74447 72 328 72 289 73 513 74 841
Наличные деньги и драгметаллы 3,1 2,8 2,4 3,5 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1
Средства, размещенные в Банке России 4,4 3,9 3,3 4,2 3,2 3,0 2,7 2,9 2,8
Межбанковские операции 6,8 5,7 6,9 7,5 6,6 6,7 7,1 7,3 7,2
Иностранные активы 13,0 13,3 14,1 13,8 15,1 15,1 15,2 15,6 15,9
Население 16,8 18,5 18,5 15,5 15,5 15,8 15,7 15,4 15,1
Корпоративный сектор 41,3 39,3 38,8 35,9 38,6 38,8 39,3 39,1 39,4
Государство 3,2 3,1 3,4 3,1 3,9 3,7 4,2 4,0 4,3
Имущество 2,2 2,0 1,9 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,6
Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
Качество банковского корпоративного кредитного портфеля также продолжает ухудшаться: на 1 августа 2015 г. доля просроченной задолженности в общей кредитной задолженности корпоративных клиентов выросла до 5,7% по сравнению с 5,6% на 1 июля и 4,1% на 1 января 2015 г. При этом доля просроченных рублевых кредитов увеличивалась еще быстрее, достигнув по итогам июля 7,3% против 5,0% в на-
чале года. Доля просроченных кредитов в иностранной валюте остается более скромной -всего 1,8% по итогам июля, что означает даже ее снижение в этом месяце на 0,1 п.п.
Отношение резервов на возможные потери к общей кредитной задолженности предприятий и организаций по состоянию на 1 августа 2015 г. равнялось 8,1% против 7,9% месяцем ранее и 6,9% в начале года. ■
